中財計量經(jīng)濟學(xué)概覽

《計量經(jīng)濟學(xué)》

Econometrics

主講教師：王立勇E-mail：liyong_wang@聯(lián)系方式/p>

課程安排（1）課程目的

經(jīng)濟學(xué)是一門科學(xué)，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，掌握計量經(jīng)濟學(xué)的基本理論與方法，鍛煉建立計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用模型的能力，并學(xué)會科學(xué)研究方法和套路。

（2）課程內(nèi)容第一章計量經(jīng)濟學(xué)概覽第二章一元線性回歸模型理論與方法第三章多元線性回歸模型理論與方法第四章放寬基本假定的模型第五章統(tǒng)計推斷與預(yù)測第六章線性模型的函數(shù)形式和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變第七章自回歸模型與分布滯后模型第八章時間序列分析（ARMA）第九章單位根檢驗、協(xié)整與誤差修正模型第十章多方程模型（聯(lián)立方程模型、向量自回歸與誤差修正模型）

（3）課堂要求（4）考試要求第一章導(dǎo)言§1.1計量經(jīng)濟學(xué)是什么？§1.2計量經(jīng)濟學(xué)的重要性§1.3計量經(jīng)濟學(xué)模型的運用§1.4計量經(jīng)濟學(xué)的分類體系§1.5計量經(jīng)濟學(xué)課程的補充說明關(guān)于導(dǎo)言：○導(dǎo)言很重要，是對整門課程的總體把握?！饘W(xué)好導(dǎo)言，相當(dāng)于學(xué)好了課程的一半。我們在看書，或者評委在看論文時，首先會看什么？看提綱，如果對提綱不理解的話，就會轉(zhuǎn)而看緒論或前言。從而在寫論文時，千萬別忽視前言的寫作。同理，學(xué)一門課程時，千萬別忽視導(dǎo)言或緒論的學(xué)習(xí)?！饘?dǎo)言的具體目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點和難點；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容?！鸩槐厝?，但要似懂非懂?！?.1計量經(jīng)濟學(xué)是什么？△

計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟學(xué)的一個分支學(xué)科計量經(jīng)濟學(xué)學(xué)科的誕生是以三件事為標(biāo)志：

○1926年挪威經(jīng)濟學(xué)家R.Frish提出Econometrics（仿照“Biometrics”（“生物計量學(xué)”）提出來的）○1930年成立世界計量經(jīng)濟學(xué)會○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》

△定義（R.Frish，1933）

“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟學(xué)可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟學(xué)的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學(xué)?！睌?shù)理經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟學(xué)：運用抽象的方法，借助數(shù)學(xué)函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟學(xué)概念與理論。經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)：以統(tǒng)計資料作為記述現(xiàn)實經(jīng)濟變動過程的手段。計量經(jīng)濟學(xué)：以統(tǒng)計資料作為驗證經(jīng)濟理論、預(yù)測未來、進行政策評價和檢驗發(fā)展經(jīng)濟理論的手段。區(qū)分兩個概念：

（1）計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟計量學(xué)（2）計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟學(xué)§1.2計量經(jīng)濟學(xué)的重要性關(guān)于計量經(jīng)濟學(xué)的重要性主要從三個方面來闡述：（1）在經(jīng)濟學(xué)科中的地位在經(jīng)濟學(xué)科中占據(jù)極重要的地位，是經(jīng)濟學(xué)專業(yè)的核心課程之一?？巳R因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時代”。

（2）諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)

可以說，大多數(shù)諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎都與計量經(jīng)濟學(xué)有著或多或少的關(guān)系?！?5位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的貢獻而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger○近20位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟學(xué)會會長○30位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué)獲獎?wù)呙麊?004FinnKydland,EdwardPrescott

2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovich,TjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdal，F(xiàn)riedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergenTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)創(chuàng)立建立第1個應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型LeontiefTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUKTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger（3）從國內(nèi)外經(jīng)濟學(xué)刊物論文看在國際上，要想成為一所大學(xué)的著名教授，必須在最高的雜志上發(fā)表文章。好的雜志必須有個挑選文章的標(biāo)準(zhǔn)，一般在沒有很多新的問題可以討論時，就只能用數(shù)學(xué)或模型的嚴謹和艱難作為挑選的標(biāo)準(zhǔn)，所以數(shù)學(xué)或模型就變成一個經(jīng)濟學(xué)家俱樂部的門檻。從國內(nèi)刊物選文過程也可以發(fā)現(xiàn)，沒有模型的論文一般不會被選中，甚至?xí)诘谝粫r間被丟棄。所以，不學(xué)好計量經(jīng)濟學(xué)，要跨入經(jīng)濟學(xué)界的門檻很困難?！?.3計量經(jīng)濟學(xué)模型的運用論文中對計量經(jīng)濟模型的使用抽象問題→經(jīng)濟理論分析（行為分析）→數(shù)理分析→數(shù)量分析見具體論文（word文檔）好的學(xué)位論文的結(jié)構(gòu)安排注意：以模型為導(dǎo)向?qū)懻撐模俣认鄬^快，但嚴格來講不能算是好論文。計量經(jīng)濟學(xué)模型的功能

結(jié)構(gòu)分析

經(jīng)濟預(yù)測

政策評價

經(jīng)濟理論的檢驗與發(fā)展計量經(jīng)濟學(xué)模型的建模步驟和要點一、理論模型的設(shè)計

二、樣本數(shù)據(jù)的收集

三、模型參數(shù)的估計

四、模型的檢驗

五、計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素一、理論模型的建立⑴確定模型包含的變量

根據(jù)經(jīng)濟學(xué)理論和經(jīng)濟行為分析。如：絕對收入理論和相對收入理論再如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量，為什么？

在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用Granger統(tǒng)計檢驗等方法。例如，消費和GDP之間的因果關(guān)系。

考慮數(shù)據(jù)的可得性。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。

考慮入選變量之間的關(guān)系。要求變量間互相獨立。⑵確定模型的數(shù)學(xué)形式

利用經(jīng)濟學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟學(xué)的成果根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖選擇可能的形式試模擬⑶擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間

符號、大小、關(guān)系（如零階齊次性條件）例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價格)+δln(其它商品價格)+ε其中α、β、γ、δ的符號、大小、關(guān)系二、樣本數(shù)據(jù)的收集⑴幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)虛變量離散數(shù)據(jù)聯(lián)合應(yīng)用⑵數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準(zhǔn)確性可比性（不變價格）一致性（樣本與總體）三、模型參數(shù)的估計（重點）

⑴各種模型參數(shù)估計方法⑵如何選擇模型參數(shù)估計方法⑶關(guān)于應(yīng)用軟件的使用課堂教學(xué)結(jié)合Eviews能夠熟練使用一種四、模型的檢驗參數(shù)估計以后，模型便已確定。但模型是否符合實際，能否解釋實際經(jīng)濟過程，提交使用前還需要進行檢驗。模型必須通過四級檢驗，才能用于實際：

（1）經(jīng)濟意義檢驗（2）統(tǒng)計檢驗（3）計量經(jīng)濟學(xué)檢驗（4）模型預(yù)測檢驗⑴經(jīng)濟意義檢驗由經(jīng)濟理論決定的，即根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)⑵統(tǒng)計檢驗由數(shù)理統(tǒng)計理論決定包括：擬合優(yōu)度檢驗總體顯著性檢驗變量顯著性檢驗⑶計量經(jīng)濟學(xué)檢驗由計量經(jīng)濟學(xué)理論決定包括：異方差性檢驗序列相關(guān)性檢驗共線性檢驗⑷模型預(yù)測檢驗由模型的應(yīng)用要求決定包括：穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計預(yù)測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預(yù)測五、計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素

理論——模型的靈魂和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——建立模型的原料——信息方法——建立模型的手段和工具所以，計量經(jīng)濟學(xué)家首先應(yīng)當(dāng)是經(jīng)濟學(xué)家，方法的水平是衡量成果水平的主要依據(jù)，數(shù)據(jù)是制約計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的重要問題?！?.4計量經(jīng)濟學(xué)的分類體系

△初、中、高級計量經(jīng)濟學(xué)△理論計量經(jīng)濟學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)△經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)△微觀計量經(jīng)濟學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟學(xué)

△初、中、高級計量經(jīng)濟學(xué)初級以計量經(jīng)濟學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級水平，適當(dāng)引入高級的內(nèi)容?！骼碚撚嬃拷?jīng)濟學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)理論計量經(jīng)濟學(xué)——方法的發(fā)展，是以介紹、研究計量經(jīng)濟學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)——方法的應(yīng)用。以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟學(xué)和經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結(jié)合。

△經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟學(xué)。R.Frish創(chuàng)立的T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)的L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者的經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)在理論與方法方面特征是：

⑴模型類型—隨機模型；⑵模型導(dǎo)向—理論導(dǎo)向；⑶模型結(jié)構(gòu)—線性（或可以化為線性）、因果分析、變量地位相同、常參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型—時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；；⑸估計方法—最小二乘方法、最大似然方法。

經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：

⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)—實證分析、經(jīng)驗分析、歸納；⑵應(yīng)用模型的功能—結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟預(yù)測、理論檢驗與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)域—傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)是對經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)的拓展：△模型導(dǎo)向的擴展——動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)

⑴數(shù)據(jù)導(dǎo)向⑵理論、數(shù)據(jù)雙導(dǎo)向△模型結(jié)構(gòu)的擴展

⑴非線性模型⑵非因果關(guān)系模型⑶變參數(shù)模型⑷誤差修正模型⑸無參數(shù)、半?yún)?shù)模型△數(shù)據(jù)類型的擴展

⑴面板數(shù)據(jù)——面板數(shù)據(jù)模型⑵離散被解釋變量數(shù)據(jù)——離散選擇模型⑶受限被解釋變量數(shù)據(jù)——審查回歸模型——截斷回歸模型

△估計方法的擴展

⑴擴展的最小二乘方法、最大似然方法⑵利用非樣本信息的貝葉斯估計⑶局部回歸估計⑷廣義矩估計△應(yīng)用領(lǐng)域的擴展

⑴微觀經(jīng)濟領(lǐng)域金融市場分析家庭、個人行為分析

⑵非經(jīng)濟領(lǐng)域非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)主要包括：微觀計量經(jīng)濟學(xué)、非參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)、時間序列計量經(jīng)濟學(xué)和動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)等。本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟學(xué)模型?！魑⒂^計量經(jīng)濟學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟學(xué)微觀計量經(jīng)濟學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎公報中正式提出；微觀計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”；“微觀計量經(jīng)濟學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和面板（penal）數(shù)據(jù)；是通過調(diào)查得到的。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經(jīng)濟學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻。微觀計量經(jīng)濟學(xué)教科書和課程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微觀計量經(jīng)濟學(xué)的主要內(nèi)容包括：面板（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法最前沿的理論方法研究應(yīng)該是關(guān)于微觀計量經(jīng)濟學(xué)中的非參數(shù)和半?yún)?shù)方法。宏觀計量經(jīng)濟學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學(xué)：利用計量經(jīng)濟學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預(yù)測?，F(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學(xué)的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)?！?.5計量經(jīng)濟學(xué)課程補充說明課程內(nèi)容第一章計量經(jīng)濟學(xué)概覽第二章一元線性回歸模型理論與方法第三章多元線性回歸模型理論與方法第四章放寬基本假定的模型第五章統(tǒng)計推斷與預(yù)測第六章線性模型的函數(shù)形式和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變第七章自回歸模型與分布滯后模型第八章時間序列分析（ARMA）第九章單位根檢驗、協(xié)整與誤差修正模型第十章多方程模型（聯(lián)立方程模型、向量自回歸與誤差修正模型）關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明：（1）理論與應(yīng)用并重；（2）對于理論方法的學(xué)習(xí)，重點是思路而不是數(shù)學(xué)過程；（3）必須十分重視綜合練習(xí)；（4）掌握一種應(yīng)用軟件，課后多練習(xí)。先修課程：中級微觀經(jīng)濟學(xué)、中級宏觀經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計推薦參考書、軟件、數(shù)據(jù)網(wǎng)站和專業(yè)雜志

見word文檔一、結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。由于計量經(jīng)濟模型揭示了變量之間的直接因果關(guān)系，從模型出發(fā)進一步揭示變量相對變化量之間的關(guān)系是十分容易的。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析等。彈性，某一變量的相對變化引起另一變量的相對變化的度量；乘數(shù)，某一變量的絕對變化引起另一變量絕對變化的度量，即變量的變化量之比。計量經(jīng)濟學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。二、經(jīng)濟預(yù)測計量經(jīng)濟學(xué)模型作為一類經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟預(yù)測，特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。計量經(jīng)濟學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。舉例說明如下：溫家寶：2007年國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計增長8%左右。綜合考慮各種因素，今年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的主要目標(biāo)是：在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益和降低消耗、保護環(huán)境的基礎(chǔ)上，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長8%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)不低于900萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.6%以內(nèi)；物價總水平基本穩(wěn)定，居民消費價格總水平漲幅在3%以內(nèi)……中國科學(xué)院預(yù)測研究中心（2006年12月）在《中國經(jīng)濟增長：2006年回顧及2007年預(yù)測》報告中指出，2007年我國GDP增長率各季度分別在9.7%、10.1%、9.9%、9.8%左右，全年約為9.8%；2007年中國經(jīng)濟整體上延續(xù)著高增長、低通脹的良好勢頭。政府應(yīng)加大電、氣、水價的調(diào)控力度，遏制資源價格過快上升勢頭，抑制通貨膨脹。中國宏觀經(jīng)濟學(xué)會王建（2006）認為，2007年是中國本輪經(jīng)濟增長由盛而衰的拐點，本輪以重化工業(yè)為主體的投資周期大約是5年，當(dāng)投資周期過去，將會出現(xiàn)比較明顯的生產(chǎn)過剩。這是中國從傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟體制過渡到市場經(jīng)濟體制后，必然會發(fā)生的周期波動類型的轉(zhuǎn)變。預(yù)計2007年我國經(jīng)濟增長率為8%，甚至更低。瑞銀證券公司投資研究部安德森（2006年12月）認為，由于受到全球經(jīng)濟滑坡和宏觀政策的影響，中國經(jīng)濟增長速度將會放緩，預(yù)計將會是7%。盡管這樣，中國經(jīng)濟增長速度依然處于全球前列。由中國社科文獻出版社每年出版一次的經(jīng)濟藍皮書代表著當(dāng)今中國經(jīng)濟分析和預(yù)測的最高水平。全書由四十余篇報告組成。由中國社科院、國家統(tǒng)計局、財政部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心等數(shù)十家單位的官員、專家聯(lián)合撰寫。《中國經(jīng)濟藍皮書》預(yù)測今年增長率……經(jīng)濟預(yù)測對兩次石油危機預(yù)測的失效。計量經(jīng)濟模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。因此，對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟過程；對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟活動，計量經(jīng)濟模型顯然無能為力。同時，40-60年代建立的計量經(jīng)濟模型都是以凱恩斯理論為理論基礎(chǔ)的，經(jīng)濟理論本身已經(jīng)有了很大發(fā)展，滯后于經(jīng)濟現(xiàn)實與經(jīng)濟理論的模型在運用中當(dāng)然要遇到障礙。對預(yù)測功能的批評：

對我國經(jīng)濟預(yù)測準(zhǔn)確性的評析：每年《經(jīng)濟學(xué)動態(tài)》雜志會發(fā)表一篇關(guān)于對我國經(jīng)濟增長率預(yù)測準(zhǔn)確性的評價的論文。通過研究發(fā)現(xiàn)，預(yù)測準(zhǔn)確率很低，每年在10%左右。大部分都不準(zhǔn)。其中客觀原因包括：第一，中國的經(jīng)濟周期波動相對較大；第二，中國的宏觀調(diào)控“不可預(yù)期”；第三，中國宏觀經(jīng)濟數(shù)