云南省2016年期貨從業(yè)資格：套期保值考試試題

云南省2016年期貨從業(yè)資格：套期保值考試試題云南省2016年期貨從業(yè)資格：套期保值考試試題云南省2016年期貨從業(yè)資格：套期保值考試試題V:1.0精細整理，僅供參考云南省2016年期貨從業(yè)資格：套期保值考試試題日期：20xx年X月云南省2016年期貨從業(yè)資格：套期保值考試試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、湯某是某期貨公司的首席風險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據(jù)規(guī)定，湯某應當提前（）日向董事會提出。

A．10

B．15

C．30

D．602、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．風險較低B．成本較低C．收益較高D．保證金要求較低3、某一期權標的物市價是點，以此價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約，6月20日該投機者以點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是__。

A．1250美元

B．-1250美元

C．12500美元

D．-12500美元4、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務院期貨監(jiān)督管理機構主要負責人批準，可以限制被調查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。A．5B．10C．20D．305、滬深300股指期貨合約的交易代碼是__。

A．CU

B．AL

C．FU

D．IF6、分立的說法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼

B．期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼

C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除

D．期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼7、關于開盤價與收盤價，正確的說法是__。

A．開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生

B．開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生

C．都由集合競價產(chǎn)生

D．都由連續(xù)競價產(chǎn)生8、（）對期貨市場實行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會

B．中國證監(jiān)會

C．中國證券業(yè)協(xié)會

D．國務院期貨監(jiān)督管理機構9、期貨公司高級管理人員在申請任職資格時，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。

A．3

B．2

C．5

D．110、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。

[根據(jù)上述資料，請回答以下問題。]

甲申請股指期貨交易編碼應當具備的條件是__。

A．凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元

B．申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元

C．不存在不良誠信記錄

D．具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄

11、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。

[根據(jù)上述資料，請回答以下問題。]

有權對投資者的適當性標準進行調整的機關是__。

A．期貨公司會員

B．期貨業(yè)協(xié)會

C．期貨交易所

D．證監(jiān)會12、下列關于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不正確的是（）。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會的權力機構為全體會員組成的會員大會

B．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定

C．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程要報國務院期貨監(jiān)督管理機構備案

D．中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員通過選舉產(chǎn)生13、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600點。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費為個指數(shù)點，市場沖擊成本為個指數(shù)點；買賣股票的手續(xù)費為成交金額的%，買賣股票的市場沖擊成本為%；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的%，則4月1日時的無套利區(qū)間是__。A．[1606，1646]B．[1600，1640]C．[1616，1656]D．[1620，1660]14、__的計算方法就是求連續(xù)若干天市場價格(通常采用收盤價)的算術平均。

A．移動平均線

B．幾何平均線

C．支撐線

D．壓力線15、期貨公司擅自運用客戶資金或者其他委托財產(chǎn)，情節(jié)特別嚴重的，對其直接負責的主管人員和其他直接負責人（）。

A．處5年以下有期徒刑或者拘役

B．處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬元以上30萬元以下罰金

C．處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金

D．處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上29萬元以下罰金16、下列關于實行全員結算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。

A．會員均具有與期貨交易所進行結算的資格

B．會員由期貨公司會員組成

C．期貨交易所對會員結算

D．會員對其受托的客戶結算17、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人應當對期貨公（）負責。

A．董事會

B．股東大會

C．監(jiān)事會

D．風險管理部門18、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。

A．200

B．50

C．160

D．24019、管理及撤銷期貨從業(yè)人員從業(yè)資格的（）

A．中國證監(jiān)會

B．中國證券業(yè)協(xié)會

C．中國期貨業(yè)協(xié)會

D．各期貨公司20、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監(jiān)督管理機構應當自受理申請之日起20日內(nèi)作出批準或者不批準的決定。

A．變更注冊資本

B．變更公司形式

C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權21、非期貨公司人員以期貨公司名義從事期貨交易行為，具備《合同法》第49條所規(guī)定的（）條件的，期貨公司應當承擔由此產(chǎn)生的民事責任。A．無權代理B．職務代理C．越權代理D．表見代理22、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，（）依法取得相應的受償權，可以依法參與期貨公司清算。A．中國證監(jiān)會B．財政部C．期貨投資者保障基金管理機構D．期貨投資者23、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。A．中國期貨業(yè)協(xié)會B．本交易所會員大會C．本交易所理事會D．中國證監(jiān)會24、大豆提高套利的做法是__。A．購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約B．購買大豆期貨合約C．賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約D．賣出大豆期貨合約25、世界上第一個有組織的金融期貨市場是__。A．倫敦證券交易所B．芝加哥商品交易所C．阿姆斯特丹證券交易所D．法蘭西證券交易所二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、雙重頂形反轉形態(tài)的成立條件是__。

A．有兩個相同高度的高點

B．有兩個相同高度的低點

C．向下突破頸線

D．向上突破頸線2、期貨交易所會員享有的權利包括（）。A．參加會員大會，行使選舉權、被選舉權和表決權B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權C．聯(lián)名提議召開會員大會D．按照規(guī)定轉讓會員資格3、會員制期貨交易所會員享有的權利包括（）。

A．在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結算和交割業(yè)務

B．參加會員大會

C．使用期貨交易所提供的交易設施

D．按規(guī)定轉讓會員資格4、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構包括__。A．證券交易委員會B．全國證券商協(xié)會C．全國期貨業(yè)協(xié)會D．商品期貨交易委員會5、風險管理的基本流程包括__。

A．風險識別

B．風險的預測和度量

C．風險控制

D．風險消除6、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務。

A．國有企業(yè)

B．國有控股企業(yè)

C．金融機構

D．事業(yè)單位7、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》對從業(yè)人員的基本要求和規(guī)定有（）。

A．執(zhí)業(yè)紀律

B．專業(yè)勝任能力

C．職業(yè)品德

D．職業(yè)創(chuàng)新能力8、轉移外匯風險的手段主要有__。

A．分散籌資

B．外匯期貨交易

C．遠期外匯交易

D．外匯期權交易9、期貨公司董事會擬免除首席風險官職務的，應當提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報告公司住所地中國證監(jiān)會派出機構。

A．免職理由

B．首席風險官履行職責情況

C．替代人選名單

D．發(fā)現(xiàn)重大風險事件的情況10、下列關于成交量和持倉量關系的說法，正確的是__。

A．成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預期

B．只有當新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加

C．當買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變，但成交量增加

D．當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加

11、下列關于商品供給的說法，正確的是__。

A．供給是指在一定時期內(nèi)，在各種可能的價格下，生產(chǎn)者愿意并且能夠提供的商品或勞務的數(shù)量

B．一般來說，在其他條件不變的情況下，一種商品的市場價格越高，生產(chǎn)者越愿意為市場提供較多的產(chǎn)品數(shù)量，即：價格越高，供給量越大;價格越低，供給量越小，這就是“供給法則”

C．在商品自身價格不變的條件下，生產(chǎn)成本上升會減少利潤，從而使得商品的供給量增加。相反，生產(chǎn)成本下降會增加利潤，從而使得商品的供給量減少

D．一般而言，生產(chǎn)技術水平的提高可以降低生產(chǎn)成本，增加生產(chǎn)者的利潤，生產(chǎn)者會進一步提高產(chǎn)量12、期貨公司辦理（）等事項，應當經(jīng)國務院期貨監(jiān)督管理機構批準。

A．公司停業(yè)

B．變更業(yè)務范圍

C．參股境外期貨類經(jīng)營機構

D．控股股東發(fā)生變化13、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。A．本人B．父母C．配偶D．子女14、甲期貨公司共有l(wèi)0家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調整值為100萬元，負債調整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達到1000萬元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題：甲期貨公司的情況符合下列（）風險監(jiān)管指標。

A．凈資本最低限額

B．凈資本占客戶權益總額的比例

C．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

D．凈資本按照營業(yè)部數(shù)量平均結算額15、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。該案中小王的行為違反規(guī)定的是（）。

A．小王違背丁某的委托為丁某買入白糖期貨合約的行為

B．小王挪用其他客戶保證金的行為

C．小王未經(jīng)丁某同意擅自買賣期貨的行為

D．小王發(fā)現(xiàn)賬面資金不足的情況下未通知丁某追繳足額保證金16、變更或者終止結算協(xié)議的，應當在簽訂、變更或者終止結算協(xié)議之日起3個工作日內(nèi)向（）報告。

A．協(xié)議雙方住所地的中國證監(jiān)會派出機構

B．期貨交易所

C．中國期貨業(yè)協(xié)會

D．期貨保證金安全存管監(jiān)控機構17、關于中國證監(jiān)會對期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。

A．中國證監(jiān)會認為期貨市場出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風險處置措施

B．中國證監(jiān)會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示

C．中國證監(jiān)會可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國證監(jiān)會對期貨交易所的市場監(jiān)管是行政義務，中國證監(jiān)會不得向交易所收取任何費用18、對基差作用的理解不正確的有__。

A．基差的存在為人們的套期保值提供了可能

B．基差是套期保值者成功與否的關鍵

C．基差的存在是期貨價格的基礎

D．基差的存在是人們進行套期保值的原因所在19、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構依法核準任職資格的人員有（）。

A．財務負責人

B．期貨公司董事長

C．期貨公司監(jiān)事會主席

D．除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事20、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。

A．高于客戶指令價格賣出

B．高于客戶指令價格買入

C．低于客戶指令價格賣出

D．低于客戶指令價格買入21、期貨交易所應當按照國家有關規(guī)定建立健全的風險管理制度包括（）。A．保證金制度B．風險準備金制度C．漲跌停板制度D．當日無負債結算制度22、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A．財政部B．中國期貨業(yè)協(xié)會C．期貨交易所D．中國證監(jiān)會23、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人