2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風險管理)考試題庫深度自測300題帶答案(山東省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。

A.品質指標、實力類指標

B.償債能力指標、盈利能力指標

C.營運能力指標、增長能力指標

D.數(shù)量指標、等級指標【答案】DCJ1H3X8A5U6J6F3HM7Q6N9U5S10Z2K6ZD9J4E2Z5H5H2K62、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經驗和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎

C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經驗，因此不同的信貸人員由于其經驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCF9V8J5P3Z1J5R6HW9T9U3T4R6X6Q7ZM8L9K2Q3B3Q8A53、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小【答案】ACH6K3M5R4Z4M3Q4HD5U9F1D4A3J1V6ZT8Z6Y5P1S1G6A14、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.表內信用資產風險權重

B.資本監(jiān)管

C.充足計提各類資產損失準備

D.信用風險加權資產【答案】CCZ5T8U3O1F4T4U3HY2A1V3E7I9R4T6ZS6J8K5J6M9O2U15、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。

A.較低國別風險

B.低國別風險

C.較高國別風險

D.中等國別風險【答案】DCJ4O9U4D8M6B9M10HC6S8M3W10I4M6A9ZQ7G3M7W3L7P10X66、下列關于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。

A.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年

B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別業(yè)務的責任

C.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】DCX7A7E10Y3J8Z1K4HL7P10N3D5R8Z4G5ZG7Y10A7R6L6V2P47、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。

A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】ACP5R6Q1S2O5G7X1HR10J1B5V3U4U10V5ZW10D4J4V3Y8K9L98、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內有效

C.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失

D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】CCS1Y10A9O10V8O8K10HL4Q8X1Y2K1A9R10ZR8S1F6L5H8R5L19、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（）。

A.息稅前利潤／總資產

B.銷售額／總資產

C.留存收益／總資產

D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】CCA2G8D5A8C8H5C6HV9T4O8G10B2W1E7ZY3M3T4U1U9Y1T1010、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系統(tǒng)化

C.單向式、智能化

D.單向式、系統(tǒng)化【答案】ACA8O3M2S8X7P2L6HI10E9Y2E10D9G4Z3ZE4Z7P7A2W1U10B511、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的定量關系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎。

A.歐式期權定價模型

B.投資組合原理

C.資本資產定價模型

D.套利定價模型【答案】CCZ2D2V8H8Z8F6Z3HF7U4C2W10J10D2K1ZR7B3A7H10W3L1W212、下列不屬于風險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風險限額預測

B.風險限額設定

C.風險限額監(jiān)測

D.風險限額控制【答案】ACI9Y1O7M8N7C6U2HZ6E7K8D7E5H6S9ZG2W7S8M1F10L6T113、商業(yè)銀行采用的評估操作風險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。

A.內部操作風險損失數(shù)據和外部操作風險損失數(shù)據

B.內部操作風險損失數(shù)據和外部數(shù)據

C.業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素

D.業(yè)務經營環(huán)境和外部數(shù)據【答案】BCG3G5E6K6N5P2P5HA1M3I9S6X2C10G4ZU6T4C7Q10H5Y7F314、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。

A.越大

B.不受影響

C.無法判斷

D.越小【答案】ACN8G6B3U5M4Q8W7HF2E4J7H6M6Y6A4ZT5H3Y8D10O4W4N915、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】DCA6F7O6Y8V5G5L1HP7T6N9P5E3P8K3ZP9D5F3P8P2C8L416、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）

A.第二支柱資本要求

B.儲備資本要求

C.逆周期資本要求

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】ACK4V7B5Q7N6K8E6HN2D9Y3F3Z4U3M8ZH9N6E8G5K6H6N917、損失數(shù)據收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.謹慎性

C.多樣性

D.統(tǒng)一性【答案】CCR4P5J1R6T10S1F7HP4G5M10J3Y9B5F4ZT4I5E7A4O9K3H118、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險

B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數(shù)據和外部數(shù)據的分析進行

C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估

D.操作風險損失數(shù)據的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則【答案】CCA8K2L7M4N9L6U1HO6H8V4M1O3L2M4ZP3L8Y10R5L10O5U819、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。

A.內部控制

B.職責分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓【答案】ACE4D1G2I4R7B8F5HF6S3A6D3Z1Y1R4ZD10Y8C4S1L1E8K420、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCF9D1R1D7I6M9N6HN2W2O4C5T8J8Y7ZW8M8Z7C7F1V6B721、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風險【答案】BCM8W6Z7Y5O1S5E6HD8I5Q9B5E8W6R6ZX2M2N10O5D10F5A422、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCD5K4I3Q7Y1A4O9HC8P3J5V2K10A9W5ZO5B4N8A7J7V8R923、下列屬于行業(yè)風險分析的是（）。

A.技術進步

B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析

C.環(huán)保意識增強

D.自然災害等【答案】BCQ6E9W7N7B2G1Z6HJ1C10S6S6F8L2P8ZB10E3N1U9H10Z1T824、遠期合約不包括（）。

A.外匯期貨合約

B.遠期外匯合約

C.期權合約

D.未到交割日和已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約【答案】CCA9R4W2O7Q3O8W9HJ1H2A9G1C5T4B6ZT9R3O8V9N5F7X725、監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。

A.賬面資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.經濟資本【答案】CCV4A10Z10B9U10T9U10HF7U6U8E4U1T10F4ZX7G1I10Q2K10P3G626、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進行不同時期的對比分析

C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警【答案】ACC6C2S1U6V8B5D1HD7U2W7E9G4W5Y8ZL2O8C6P9X1I7G1027、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

A.盡可能提高資產的穩(wěn)定性和負債的流動性

B.建立多層次的流動性屏障

C.通過金融市場控制風險

D.提高流動性管理的預見性【答案】ACP7I7D9C5I3D9O8HT10J9D6C3A1P2P6ZC4H10N4F5G9W2P128、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產轉移至國外或將資產轉換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風險。

A.主權違約

B.銀行業(yè)危機

C.轉移事件

D.政治動蕩【答案】CCX2R2N4X5T7F7F3HX5V7T6Z9R9P6G5ZW4Y4X6Y3D4L7P729、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F(xiàn)碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACX4O10Z2F6B1T5F2HH4U3P7C9V8Z1Y1ZC2T8M6I1X3A7N930、戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

C.最大限度地避免經濟損失，維護良好的客戶關系

D.最大限度地避免經濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產負債結構【答案】BCB5E4U10C3S9Z10E10HH1G1L7N1I2D9R2ZV9Z6G8I1K5E7N131、某商業(yè)銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCV6V1X10V2C5Y1C2HW2P9H1J10U4M2Z7ZH4P1P6B4E6D5L332、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】CCQ8U9K3A6T4N1N1HA7O1J2M5Q9G2D4ZN8P6T10V6M7N9E233、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

D.利用經濟資本配置限制高風險業(yè)務【答案】BCD6H2N1K10S7Q4N5HN5H1E4Y4A1D2X1ZA3X8N2X1M9Z6O634、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險

D.根據本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險【答案】DCU10G7K2O10F8D2Q3HM8E7H9F7R10P9G4ZA7E7R8K8Y4M7Q635、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCP4R5S4V1O7M3C7HD8F10W8Z7S1D5M8ZV2Q7N8O8E10E8L836、銀行將全部資產按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風險權重計量信用風險加權資產的方法是()。

A.內部評級法

B.權重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法【答案】BCW10Q3E4M7Y8D2K10HY5N7A8X3I9E3L3ZU5F4U9U1W3I3D237、假設某商業(yè)銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。

A.期權性風險

B.基準風險

C.重新定價風險

D.收益率曲線風險【答案】CCR6T3Y8A10O9E8F4HS10D10A7M4M6H5K6ZD2B1T4Z4V9A8N838、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCD6K6E2H7Z6O3E9HE6A2T4H7S2C2S3ZD5E6P8K1P7Y7G539、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCG1M7G4U2Q1Q6W10HF9W8F10Y9T1R5J7ZT8T6L7V1T3Q1K540、商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內部控制和機構利益

B.良好的道德規(guī)范和股東利益

C.良好的道德規(guī)范和公眾利益

D.維護股東利益?【答案】CCV9V7C4L9G2W7L6HY3X2Q3H3Y4K9Z7ZL7X6C7V8Z8E4T941、商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風險價值更大

C.第一種方案計算出來的風險價值更大

D.兩種方案計算出來的風險價值相同【答案】BCY9D4G5G7O1T2V1HW8P10Y8W8B3T8T8ZN5O1W9V4C1O9W242、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。

A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】ACB7X3R3L6Y5N2K8HO7P9N10F4J3R4W2ZW5D6M8L2B9I8Z643、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為（）引起的操作風險。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴

B.未授權交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內部欺詐【答案】ACM6L1Y7Y9J8E2A10HZ5V5R5O3Z1U8Z3ZG4O2D7N1M9R3G444、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信【答案】ACF10Z5Q7M8I2G7K5HM9U10B7I5Y5E4V5ZT5Q6O9B5J1E7G745、下列關于風險監(jiān)管的內容的表述，不正確的是（）。

A.銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平

B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估

C.監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】BCB6M10D10V2E1H7B2HR8P8B1V7D10Y4B5ZL4D5X7I4Y1Z4A246、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.風險和收益

D.經營和管理【答案】BCE6T4X2S9S7J3H7HA4G9C9N5C8S1T5ZL2Q5T10E9O9P2D547、交易／定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別

C.由于產品成本增加，出現(xiàn)定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤【答案】DCB9S5R8A1R4T6V10HD6U6S1O10U10A4T10ZU4D5K3M4N9S10C348、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據外部監(jiān)督要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標

C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據自身業(yè)務規(guī)模和特色設定多種流動性比率/指標，滿足流動性風險管理的需要【答案】CCB7E7O5E3C2Q3S6HT5O8O6L10U6I7W4ZH8L10N8E10S10M7D249、主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。

A.不構成違約

B.政治違約

C.主權違約

D.國別違約【答案】CCA9V9L9P6I4L8G9HU6Y9I5Y6W10G8X4ZC3D1C2R4U2A7N850、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。

A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】CCL8X10A10D8A10K4A5HE5V8R7S1L3C1Y7ZT5W2S10G6F8B9Y1051、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％【答案】BCL2I3L1F5W9K10R3HC10E6J2T6Y2V1M10ZB9R8S3E9O4C2E952、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。

A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C.風險是無法避免的

D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】CCT7X2M4O3W10C8M6HG2O5P10Z2H7I1W7ZC7J3V9R7H6K5E853、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內容不包括（）。

A.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合

B.向業(yè)務條線和分支機構傳導

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.充分考慮股東的期望【答案】DCA3S8G7A1P2F2N6HV1K1O8O8F3T8K9ZT9H10O5J10J3H3V454、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風險

B.操作風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】BCI5Q5Y1N8M5N1G2HT3Z9E1X7Z6K8J6ZP7D5M7K4A10O9T955、下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高

D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】CCX9I9N6Y8D2S2F1HD4V7S6Z6I10G1P1ZZ7R10L4U6Y6J6Q956、下列對于商業(yè)銀行風險加總的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法

B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數(shù)據，且數(shù)據觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期【答案】ACM10J5B9Y5T10Z9V6HO7R6P6U10V3P8A4ZO3I2Y6N1T8I7Z1057、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】BCP9J6Z10E4T2R2D8HV9A3B9A3K7S6X10ZQ7I2G1V5J3U5R358、下列關于零售客戶的說法，錯誤的是（）。

A.對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度

B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定

C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經營狀況

D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】CCV8P5A10B9C9W7J1HE5J1I8H7S10Y5P10ZF1N5D6K7K4O7F259、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務人

D.客戶【答案】ACB2Z7M2X8R3Z7B4HS7J6Q9T10Z5H6Y4ZD10A9T5D7C4U4E660、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。

A.房地產行業(yè)貸款比例超過30％

B.優(yōu)質客戶違約率上升

C.不良貸款率接近5％

D.衍生產品交易策略錯誤【答案】DCY9D7D2K1I6S6Q5HL3H3Z2T5E9A8S1ZP6F4D9V10J8T3Q261、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最長；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最長；最低；最高【答案】CCT6R1B3M8S4Q9C7HR6N8L1G4B7J1Q6ZT9O4V2W8R9Y9X962、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線【答案】ACS4K3K3U3V3X4Q6HH10A8Q4E4J8C1S8ZH8X3Y8V10E3K3A1063、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

A.高級管理層

B.風險管理部門

C.風險管理委員會

D.業(yè)務部門【答案】CCD1P6X4I7R10E1K8HV2K1G9Z7E10G10C6ZR2I1J3E3F7I4D864、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。

A.信息科技系統(tǒng)生產運行

B.信息科技系統(tǒng)應用開發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】DCE3O2M7V5A5E2P5HZ5J4S2M2X3X9X9ZD3P10B3L5F2I3W765、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸

B.等于表內的即期負債減去即期資產

C.不包括變化較小的結構性資產或負債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】BCI1R10D1W8U1V3G4HU8R10G3Y4P8D2Q2ZY3Z2R6L1X5H6U166、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。

A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】ACR2F5Y6H1C2F6A1HO10R8P8M8J2W10I2ZS7F3I9W6O2E2E467、某企業(yè)甲產品的實際產量為1000件，實際耗用材料4000千克，該材料的實際單價為每千克100元；每件產品耗用該材料的標準成本為每件250元，材料消耗定額為每件5千克。直接材料成本的數(shù)量差異是（）。

A.200000元不利差異

B.200000元有利差異

C.50000元有利差異

D.50000元不利差異【答案】CCK1F7Y1W9R8K9X9HI7G5X4J7K3Z9K7ZM2M10A2P7Y1T3A1068、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。

A.聲譽風險，市場風險和操作風險

B.市場風險，戰(zhàn)略風險和操作風險

C.信用風險，市場風險和戰(zhàn)略風險

D.信用風險，聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】CCM5C9R7E6C8H4D10HY5T3O2T7F4R9H9ZP9E1I8A2K2B1W1069、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACP6Q10M4S10Q4D2Y6HO1K10X6X2E7B7A4ZV4J6Y10S10W8A2J170、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCZ7L7W9Z7J8Z7R10HJ5D7S5E8S9F8X7ZS3R8G1Q7U7S7W471、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。

A.內部評級法

B.標準法

C.基本指標法

D.高級計量法【答案】DCS8Y9I9I4S4G7R10HK4Y7X4V2A3B2L10ZG10M4W8S7U1Q6O972、下列關于商業(yè)銀行風險管理的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風險管理主要是事后管理

B.風險管理應當實現(xiàn)風險與收益的合理平衡

C.風險管理應當以客戶為中心

D.風險管理主要是控制風險【答案】BCD10V9G6K5F8F3L4HS8J3K1E5U2L8V6ZB5D8G5C6K10R7O673、在現(xiàn)金金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACW1A6P9V7G3G2R5HG6U5Z9F8S4R2Y7ZA1Q9V1P10L7T4P474、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務或市場行為

B.咨詢業(yè)務

C.產品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCG6E2F7U4C7K1X4HT9T6T3M2A8S10B10ZF10I6G10F5D1U10V975、下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCW4G4O2T5C7Y7Z3HK10M2S7K1P2Q1M10ZN3I6Q10B4H1C7H976、以下關于VaR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風險的事后預判

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】BCN8N3J8O3W8C7L10HT1F7N8R10J8V8K6ZN3D7E7M4Z9O10I577、假設某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經還款40萬后,又以本房產再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產是（）萬元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCJ3S4U7F3B2V6I2HF10L2G7Q8K6F10W9ZO3B10B1K2Q3O4J478、新產品／業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應性原則?【答案】BCY4P3O4A1T1S6P6HJ10F7Y1U10Q7D9P2ZN4O3M1Y10N8S9Q879、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價格

D.股票價格【答案】BCS5L6L9H6K4V3Q9HO4G2O9O8L4D9L2ZI9Y9N5E6E7U2I680、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強度和有效性

C.推動處置機制建設

D.提高資本的利用率【答案】DCQ3X6G2S4C7D2T2HD9V6Y1M3J8C5O9ZJ4Y5C2M10N5O10X1081、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)其他多種風險

D.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處【答案】CCN5N5U2W8X7O4O1HM4E10R1Q7J8V6W5ZO7O9D8U1Y2X2D582、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產質量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACT10C9M6X6B3F8F4HM7C1J9D5G4K9S6ZJ4I7G8H1K1B2P283、區(qū)域風險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內部經營管理水平下降、區(qū)域信貸資產質量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關警示信號的是（）。

A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件

B.區(qū)域產業(yè)集中度高，區(qū)域主導產業(yè)出現(xiàn)衰退

C.區(qū)域內某產業(yè)集中度高，而該產業(yè)受到國家宏觀調控

D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調整【答案】BCX6D3C8X4T10W9D10HB10U5U1C3U9O5Z9ZC8A9R6C5Y5G9E184、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于（）。

A.內部流程執(zhí)行不嚴

B.外部欺詐

C.內部欺詐

D.未經授權進行交易【答案】ACV6S6G5D5E4W3X1HI3S1P3R5N8P3J8ZW3I5O10F8G9F6F585、根據監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。

A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入

B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法

C.替代標準法的業(yè)務條線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異

D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】ACF2A1S3T3Y4U8A8HC2G10E10V1Z9R2L10ZG9H9S9C6N6X5P286、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。

A.扣除撥備和營業(yè)費用

B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用

C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用

D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用【答案】CCR5U9M4B8W7E8L4HS10N7C1S9S6I8I2ZJ1W3F2R3W10A3T887、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）

A.高級管理層

B.董事會

C.股東大會

D.監(jiān)事會【答案】ACX9X2Q1K10N8O10Y5HS3Q4G4V3M7R6T10ZI5J5Y8R8Z5V7M688、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCN1E9W3G3F7P10K5HD4Q5H5T9C9B3D1ZW9L5D3O2I7N8R389、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經濟周期因素

D.清償優(yōu)先性【答案】DCC3Z6A9J2E10B7R2HS8X7E2A1P10Y6J9ZU6A2D3M8K10I9K890、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】DCG7T9L10F3L2Y2O7HC10V3C6N1B6H1L8ZV1M2G9Q8Y3O5Q491、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。

A.歐式期權

B.平價期權

C.美式期權

D.買入期權【答案】CCS5W3W3F10B10I8Q4HO9N5L1I5L3I1Y1ZX1P1S4M10B2C10J992、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.匯率風險

B.操作風險

C.股票風險

D.商品風險?【答案】BCU6I1T9F6D1Z7U5HC1M9H3B8A6K9Y2ZD5K6R1Q8O2I9D393、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預措施

B.根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法

C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)

D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】ACL1W2Q10F2F3V6K8HC5N4J5F3F3N1I6ZH6K3G10Y4Q3Z3I1094、假定某銀行2010會計年度結束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％【答案】BCR1J2H1B6C2L9S8HN2A1E7U4L5W10H3ZR3H5R3Y9W2H3F895、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACZ3V7V7Z5T4G1O3HT10J10V8P5F6P9V7ZM2M7Z1Y5G2Y1S496、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標準法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】BCZ9I10U10D1Y2Q7A7HJ7P3R5M2U8R4J5ZE8V7Q10E3W10R1V697、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會【答案】CCN10L4M1K1K1H10R7HL5Q10P1K8K9V10W6ZF7O8A8B9V1P1N998、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進風險管理文化的轉變

B.豐富操作風險的管理手段

C.優(yōu)化作風險管理流程

D.提高操作風險管理效率【答案】DCE7K3J2P8N6A8D10HO9H8U4X4O2F6Q3ZG3U7A1F5H4P1T199、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACC9D1K6S9P10S3W9HP9H4M10Z3C5D5W7ZQ9S2Q3M3J5P10C1100、商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACY1I9O4Y10F9L9H7HW9S4V1A4N7K8L9ZL7X7Q4K10Y6C5Z2101、（）負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

A.股東大會和董事會

B.董事會和監(jiān)事會

C.高級管理層和股東大會

D.董事會和高級管理層【答案】DCP7J4G7U2X7U3D7HW4P7M5E6C9F9W3ZS1J5G5I8X3K10N5102、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。

A.正態(tài)分布

B.二項分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACH3W2B5A9T3N9I8HG8O2P6I3O8K2Y1ZY1G5Z2S6S1F10G7103、遠期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差【答案】BCU8U6V3D7I9N5O4HU7S8W9D3T6L6H8ZM6Y3E2M5F3H7X9104、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCY6D6A10D7X5I4I5HU9Y1P10G2R4H7R4ZT9A10P10P3P7Z9M4105、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構的是（）。

A.中國人民銀行

B.中國證監(jiān)會

C.巴塞爾委員會

D.中國香港金融管理局【答案】CCI9J2F8J6I3U4F2HN9L4Y8N4Y7O5I8ZW10B6M4F3D5E7D9106、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經濟資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCE1H2O7M8W2N7I10HQ5S2R9V2S9U7E10ZL5M3P10D9Y5K9F5107、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險【答案】BCS1U7U8Y10C6G4N4HY9C6H1V4Q1X9M3ZO5W8Y10R3Q9I9E2108、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCM10S9G1V6X9J9R6HD2A1U1C9C2S9B2ZA7N7A2T4V4W2K3109、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經營管理架構、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風險水平相適應

B.風險管理要貫穿在業(yè)務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理

C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務部門保持絕對關聯(lián)【答案】DCM5E6G6O7K10E4M6HY6T8F1M8P10U5X5ZM1I2K2F7O4R5A1110、下列關于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。

A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內的流動性狀況

B.根據歷史數(shù)據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警

C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強

D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】CCA4C6M10Z5P6R6X2HC10N9H2Q2S10F1E8ZH9G7C6Y8B9V2Q7111、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）

A.將短期借款與長期貸款匹配

B.將長期借款與長期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產和負債的期限結構比較平衡【答案】DCZ5P8P9O8X5J10K8HH4V2F10D2K7C8K8ZC4K10E10Q5W7Z8I9112、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACB8L8L7C3R9B3W4HP6B1L3B9E9I6G3ZS10F1A5I2N4H1H1113、根據巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACF1Z4K9D10J7G4F5HI5A6O7D2S5S7H8ZU1V5A1X6K7S7G8114、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCR3T10B6T8Y7Y7P7HR10R2X5D1A9O2L4ZO1L2J3W3J2A9L10115、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）

A.經濟資本

B.存款準備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】ACI6E6H3Q9Y3W4Y9HS3J7S5O3Z8W10O3ZW3I4I2L9V4W7B7116、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCG5F6J2K2T2L6E4HM2C10I1C4Y1C8Q6ZQ2A10I1N2M7G3D8117、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。

A.匯率風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】DCN3I7G1Z6J5G4M1HQ7T9G5O2U3M2A1ZJ3H5N3Z9J4H7A8118、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現(xiàn)（）。

A.資產敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產缺口

D.負債敏感性缺口【答案】DCG3N9B6Q10T4H9H2HA5H1A6Q4R7N4L2ZD8X7H4V3E5K8O8119、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACB7G5K9P7H9H4U10HE9Z1N3I3D2Y10V5ZU2X5Z9X10D8U6B3120、（）是指金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.聲譽風險【答案】CCU6R6W10Y6Q7P6M10HP8Z4D7W5Y7S3U9ZK6B4W9O5N6I6A6121、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。

A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】BCH4E4Z10P7D5M6S7HQ5C10U6I6E5T6H2ZI10S8K10X6K3H5A5122、風險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。

A.數(shù)據的時效

B.數(shù)據的流程

C.數(shù)據的難度

D.數(shù)據的來源【答案】CCC2X9Q2A4I5O3L3HA9P6D2P2M8Z6D3ZD9N5M7F5M3N8E5123、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經濟資本為5億元，則此筆交易的經風險調整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設一年交易日為250天，稅率為20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACI4L2C8K3Q10P2S9HB1X4W10M4W6O6V9ZM6W7A3Q7D2I4N7124、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCQ2V2I4I2L7G5F4HA1J10R10D7N10T4V8ZU6U1Q5U2O1V7X7125、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設【答案】BCB2K1C8F3Y6W6U10HG1N8M3P8X2T10Y8ZW7F9E8A5V6W6J1126、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）

A.會計處理差值

B.不公平交易

C.泄露客戶個人信息

D.誤導性廣告【答案】ACG4H6F9A8F9Y8N1HG7X1P7O6R7Q10M1ZK1E10P4Q5O9S5X9127、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進行滾動規(guī)劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年【答案】BCX5R6I6J8D2D8X4HI10E6W2L5F1Z6H8ZF4W4U5S2A10H1D2128、下列關于商業(yè)銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。

A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批

B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用

C.不相容職務進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性

D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一【答案】BCQ3Q9I7L4L6F7C3HU9V3H10H4F3K9J8ZO6T9M9H3S9M10G2129、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢（）的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數(shù)員工

D.各職能部門【答案】CCB3U3M6Y10M1W1B9HH6T6G9C1D2J1A4ZR4V9H2L8V9L6C10130、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經濟資本時，置信水平的選擇對確定經濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經濟資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）

A.越高；越大；越低

B.不變；減??；變高

C.越高；越大；越高

D.越低；越??；越高【答案】CCY1G2T6N4H8A2N3HA7J1L7I10P1E10R4ZM3T3I3B6N2V7P1131、2006年()提出一系列風險計量的規(guī)范標準，使得商業(yè)銀行風險管理模式發(fā)生了本質變化。

A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

B.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》

C.《國際會計準則第39號》

D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】ACN7O10W4M4S3N7Y7HQ4G2Y1T8A6K10V9ZM8Q1Q9R8M1S10Q2132、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口【答案】DCH5K2B7D5A2M10J9HP10B3S8I1U2T6M2ZO5W10J5H9P8U10M3133、監(jiān)管機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務經營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風險狀況【答案】ACQ10Y4Y3D5X2J6E10HI3J6P1U3Z5Z10Y10ZP8R1I5Q1K9T2U6134、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，以下關于上述分類說法中錯誤的是（）。

A.最具流動性的風險包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資

B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售

D.流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產【答案】CCY6E5A10V8Q9K3I4HH6F4S6Y10R4P4D1ZQ4S10J1J5Q9I6N10135、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險【答案】BCK7S7N3I7S10G2M5HO10L8Y1O6V1L7A2ZH1H8N10Q5E2R10I9136、商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）

A.反洗錢協(xié)助調查制度:反洗錢崗位職責制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度

C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度

D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】CCK1U5R8D3C9Y7N1HH1H5B4K4X2T2F3ZC8E10B4N10B8T4M7137、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.匯率風險

B.操作風險

C.股票風險

D.商品風險?【答案】BCU2N7Y4K5L7B7P10HI2K2Q8D9D10I4Y2ZK10S5D10L5S1S4J3138、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管

B.市場準入

C.現(xiàn)場檢查

D.信息披露【答案】BCA4L2X1Z5H8L10A10HX2X2V1S4M4K8C10ZG5W7T9W9J3L6Q5139、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（）。

A.期權風險

B.重新定價風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】BCH1O9M9C1R4S9Y3HT9I9C6S5T1H9L9ZM1B4J8G4S4I1G8140、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。

A.能夠準確估值

B.能夠進行積極的管理

C.能夠完全對沖以規(guī)避風險

D.在交易方面不能隨時平盤【答案】DCH8O4B1L7F5J7T4HG10L7Y9A4L1V1L5ZL7Q8O10K7T2X1A5141、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】DCJ8M9C8U7Y8Y2G10HD10A6V8N2E3I3A3ZZ5U2M10Q4C1V5Q3142、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元【答案】DCN1D1L10B5M7D6J10HW4U7M4N5I10P9Q2ZH1J8Z1W6D9E6N10143、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），

A.各項存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項貸款總額

D.現(xiàn)金頭寸【答案】BCL2W2F8U4T10A5Y7HY5F5O3D9H9D2J1ZS9Y1K7J7C3Q1Z2144、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】ACT5J1W1B6J5K8P9HM4X9I6L1S3T5P1ZV7P1V6Z1E2X1R5145、操作風險資本應該為（）提供保障。

A.預期損失

B.非預期損失

C.意外損失

D.災難性損失【答案】BCE5K4S5H8B10K7B2HM4F8Y3K9X9F4I4ZW10Y5A9C4G2V7L1146、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力【答案】DCQ4R10O1P5Q10L6I7HK7A10A6S2A7G5R5ZB2D2R5K5Y5N2O3147、下列不屬于基本面指標的是()。

A.品質類指標

B.實力類指標

C.環(huán)境類指標

D.盈利能力指標【答案】DCY1F1D10G6X10G9A8HO9L4E4H10X8U1O2ZB4G8O3P10T10N6X1148、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為（）引起的操作風險。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴

B.未授權交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內部欺詐【答案】ACB9A5O4B7E9P9O7HR8T8S9G5X7Q2N9ZV3I6W4Q9I7S6H7149、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。

A.有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產生沖突

B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數(shù)和數(shù)據等【答案】CCE8R10J2O2I9R1F3HQ1F5V1K4G10B9C2ZV10T2P6Z6U7L6I4150、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％

B.商業(yè)銀行根據外部監(jiān)督要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標

C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150％

D.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量【答案】CCC7F2O6F6G10U5V9HQ5X3S2O7A7T8O9ZG10I2I6G10C5J6O4151、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變【答案】ACF10G1U7J1O1X3A9HC10B9S10H6K9J7X7ZT2L10B8E3R4X10R2152、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】CCU10J7Q6W1O6N8U8HP7I4V9Z1H10B9X5ZA3Y3R7I5E7W4Y10153、在國際領域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護債權人利益

C.維護市場的正常秩序

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】ACY1W9O9P7Q2H10J5HT9W5B9F10E10Y4A7ZR8G4Z1X3V8Z1O9154、下列不屬于外部數(shù)據的是（）。

A.通過專業(yè)數(shù)據供應商所獲得的數(shù)據

B.從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數(shù)據信息

C.從稅務、海關、公共服務提供部門獲得的數(shù)據

D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據【答案】BCU4A10Z9U4C2M10N9HL3D6T3Q4Y4K5C9ZN3Y2J10R3H10P5Q1155、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸?【答案】DCP1O3L10D4U4P4M2HG3D2M9U3D6Y6M8ZZ7F10L3R5L3J9B1156、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。

A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》

B.《利率風險管理與監(jiān)管原則》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》【答案】BCO3N1I3N8B7Z4S2HN3S9H3M5F8N4P4ZB6L2F6X10K6D2M10157、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產財務狀況分析法

C.制作風險清單

D.專家調查列舉法【答案】CCO8R5S9Y4J8C10V4HE9A3B6Q6E1U9Q10ZH3B6M6P4M1E1E4158、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCW5M3Q1B8V7X5Y5HI5P10U10G3W8U2L7ZJ8C9U6V8U8G1D2159、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內控制度

D.定期安排內部審計【答案】DCI4W6M10J6O2U7E4HR5D2O10V2B6G4R4ZN7V1E5C8S1T5X3160、下列關于資產負債期限結構的說法，錯誤的是()。

A.“借短貸長”是最常見的資產負債期限錯配情況

B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

D.商業(yè)銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】DCY4C6L2E5V1R8Z5HL8E10M8P1M8B9S9ZW6G9T3H2E4V5J8161、商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。

A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制

B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測

C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作

D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】DCR10S9W10K8V8Z6B8HZ10L5W2F6L8P7V3ZF7M10I9U10V2Q9C10162、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握

C.小企業(yè)生產經營受市場的影響較大

D.小企業(yè)生產經營活動相對平穩(wěn)【答案】DCY1K1G1Q5P9C7Q2HP3N3D6H5K8Z1U10ZH5V10N8F4X1E10V