2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫自測300題（必刷）(青海省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細記載的內(nèi)容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時間【答案】DCB5J6S6B1X1U6X1HW2V7E1F10Y5G9L2ZS10B10W4D5L6Q10F42、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

B.戰(zhàn)略風(fēng)險可通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對其進行量化

C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險

D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)【答案】BCB6V7R1E9B7T10D4HG4G10V1W2V10G6W4ZB10Q1H1E6N2Z2Z13、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.減少經(jīng)濟資本配置

B.降低風(fēng)險暴露

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.設(shè)定止損限額【答案】ACT2V2A6K5X4P10I4HA1Q9L2V6V5B9R5ZT9T2C9W10S2P6Q24、風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。

A.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險【答案】BCR3A8H10N9O1V4Z7HU6Y7F8K7N4O9M3ZF1G5V6I5N10B6F25、某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。

A.200

B.300

C.600

D.800【答案】ACU3D3V4P6T7H5W10HB9Z8O6T3J1T7I3ZP2F6M8W9E8K9L26、某銀行因為信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCM1V3X9Q6D2R5P5HV6R2Z9T9T2D1Y7ZR1C6P9F8W10M5D57、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是（）。

A.內(nèi)部模型法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評級法

D.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法【答案】CCS9K3H9U1Q1R8G7HZ10O3W3O6F10R4J1ZA7C9I2Q9G2L1K78、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關(guān)注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預(yù)期損失率【答案】DCG10W2S7X9O6B10T8HO9O4A2C8V5L4R8ZF10Y5S6T8M10P2R79、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。

A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預(yù)見到的損失

B.預(yù)期損失并不一定會真實發(fā)生

C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】CCM7T1Y2H7Z1N9M4HN2N6M7N2O3Y10K3ZB2U6D2N10V8H5W210、國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。

A.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中

B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移

C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險

D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的【答案】BCK3L7T4V3A4H5K2HO1D9V10D9X3I6H4ZR4O1X4Y4R7S7O811、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護金融市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護存款人的利益【答案】CCO2C2Z2S1U4D9R1HU1H3N2H9R7B3V2ZW5W8U2F5L6U2F612、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCI10U2P8M8N1M5E3HL9S2L2H4Z10H9Q9ZK8T6U10K3Q6M7I113、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時，信用風(fēng)險狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCR1L3Q3U9C1R6A3HR2L1R3Q2W6O2K6ZK10I4A2K1I9P2K314、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權(quán)的費用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】BCL1E6F9G2L3P5D10HD8Q8Z4V2B4B4I10ZU3T1X1T1N5W3E315、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風(fēng)險，下列最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性

B.建立多層次的流動性屏障

C.通過金融市場控制風(fēng)險

D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】ACS4D3O4O2W2Y10Y1HG9L4B8B8K7H5Q10ZJ1Z3F10J10O8B4W116、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCN6E1D2M3H2K3Q10HD3N7S4I8U8F10I8ZZ1R5S6C7N4F7S717、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACV1L8V5F10S9W2Z6HN2K3U5Q1P5F8L7ZD1M1Z3S2K1D6R418、商業(yè)銀行中承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任的是(?)。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風(fēng)險管理部門

D.財務(wù)控制部門?【答案】ACZ6X6M2P1K8I4M8HB8X7L1U3C3V3X2ZR3I3Z1L8Y9E4K519、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率變大

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】BCL2C9Q3L1S9C8V6HH7D3L8H3W2T6U9ZF3A4W1N8D1T10V320、零售類風(fēng)險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風(fēng)險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCX3W9X1M7S8Q9K7HP8I3X10R1A4L4H8ZC8G10P10H2Y1L1Q721、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標(biāo)

B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配

C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】DCE6V2J7B6F2G9X2HV9R8E7M3O8W9F3ZP5S2D10P3A6G1N822、壓力測試是一種以______為主的風(fēng)險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACB3D7E3A1X4J5W2HF2Q9Q6G10J7R8M5ZC10A7I10O6Q9V5D523、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。

A.聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險【答案】CCW4E1V4V10N3M5O3HC9W10E7X4V4B3U7ZH5Z2Y5U2F7Y4T1024、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCI2D2N9S3F8T6M1HH3I6O7U7K4K8R6ZB1N10P6J4P4O4L825、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCV6N10L3O5X3A7G3HV1M1G4I6C8H6L7ZD2V5B1U8Y8B9T526、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。

A.聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險【答案】CCB5V3J8S9H3I7S1HE7O1U10J5H2X7O6ZF10L2B3L7J2I5P127、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACK9X7S3B2D9J7C9HC5T9A9Z7V7N5T9ZK1P9V10V5G10J4E628、下列關(guān)于零售客戶的說法，錯誤的是（）。

A.對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度

B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定

C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況

D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】CCD1U2K6I5P1T4A4HJ2S6P8R6F2W1A6ZM4W8R8W3M10A7Z329、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】ACU9T2A5O5P9H4Q6HJ7J10K5P6I8A10G3ZB7M9L5I6B10Y4X830、下列屬于行業(yè)風(fēng)險分析的是（）。

A.技術(shù)進步

B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

C.環(huán)保意識增強

D.自然災(zāi)害等【答案】BCT1J10P1H4Y10T9A4HB5G10G6P10Y6O4S3ZW10O5D3M7A4J2E231、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

B.銀行不同部門對風(fēng)險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險數(shù)據(jù)不一致

C.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險狀況的重要保障

D.與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求【答案】BCO7L6R1M6R2R8I9HP8N7H1C6B10E3X5ZK5S7H3C5M2K8G1032、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險補償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】BCE5E1B1J10W4N3Y7HR6D10J9T5P1C1B4ZE4S10N3O9G10Q5J933、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCS7W6U2V3K8H5I8HY9T8G9B7U2C9H1ZJ7B2R1R3K7G6S334、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)是一個相對獨立的部門

B.具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會

D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】ACX8J8Z2W1I10G3C3HL5I3M9Y10I3Z4P8ZR7O6P2D9G1D3T335、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。

A.市場風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立控制

B.信用風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立預(yù)測

C.系統(tǒng)風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立操作

D.操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】DCZ1K5V10E8L2D4I3HA1J6I7I6Z10J10A2ZI1L8J3H7J3J7L136、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACC9R8O9T4L7N1A1HZ3H5U5E6K9Q8M5ZJ6R8Z2B2Q8D4H737、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?/p>

A.自由資金匱乏

B.產(chǎn)業(yè)層次較低

C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

D.宏觀經(jīng)濟變化?【答案】DCI3R3I5J5V8H3D8HR5K5X2Q10P10G5V2ZC4S8L8X10A7R3E238、全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風(fēng)險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是（）。

A.全球的風(fēng)險管理體系

B.全面的風(fēng)險管理范圍

C.全程的風(fēng)險管理過程

D.完全的風(fēng)險規(guī)避制度【答案】DCY9I5I4T3F6N1M1HQ4Z4F10V7Z10Z10D5ZD4P9F5G3P10P2F739、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險

C.經(jīng)營和管理

D.風(fēng)險和收益【答案】BCT10G7N3O9I2P8S2HC5C7T10V8E4R8S3ZI5H10O10B8K9K10M140、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設(shè)等“一帶一路”沿線項目融資。

A.對借款人進行信用分析

B.進行缺口管理

C.進行套期保值

D.建立多幣種的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)【答案】ACU5U2T2L4M7G8P6HV10X2T8Q4H3J3S9ZA1F7L4G6P10C8C341、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCS10F9M2W7R2J8D2HY6J4X7J10K2C3C9ZM10T8Q6R1I1R7E1042、信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險【答案】BCH8W8K9B9Q3C6Y2HY6Y6B10N9Q2B3D4ZH6Q5J8O4S4A10P843、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】DCR3Y7M6A1H10V9F3HB4M9D2I5F4P5O7ZY1P10D10S7R5Z7R844、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCC2H4U2H3F4Z1B4HM8O10T7A4F1W3H7ZW6A1M4A9A3C3W745、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律【答案】CCG7P9R1E8C3C3U3HT8G7X3M9O6V3O4ZR6X4Z8X9G3Y8R1046、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。

A.黃金

B.上市公司發(fā)行的企業(yè)債券

C.商業(yè)銀行承兌的匯票

D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】BCB1Q6D2H7L3L6K3HU6W7N8N5S3Q10K7ZB2I2H9A7L1K9Q247、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會【答案】CCO8U5M2D4Z6P7S9HT8V8V10H2J2B8K4ZY4S5O3E2R6G1C448、Y銀行在其2020年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）

A.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為5000萬元

B.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于99%

C.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于1%

D.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】CCA5A10Z4V5T8S2G8HD2I4K1V5Z7H3L8ZW2E3A3K1F5C10Y749、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCV1E4V9J7K1R7Y3HR4A8B1T6U1A10G5ZB8A10C2U5Q3Q3J750、管理層素質(zhì)屬于（?）指標(biāo)。

A.品質(zhì)類指標(biāo)

B.技術(shù)類指標(biāo)

C.實力類指標(biāo)

D.環(huán)境類指標(biāo)?【答案】ACW8P6U9Q9R4H7V6HM7S5J5Q4D3I6Q5ZB3E7U9U4X1H7C851、計量市場風(fēng)險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內(nèi)有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCM8X4A2Y10G7S1D2HU4J5D6Q5A10J3V2ZO4T10D5F1J6M9S452、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的描述中，正確的是（）。

A.個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50％

B.對其他金融機構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險權(quán)重為0

D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險權(quán)重【答案】ACJ6Z1Y9O6Y9T1M3HQ5S6P3M5H8K6N4ZB5O10Y6Z4F2D5E1053、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。

A.法律風(fēng)險

B.利率風(fēng)險

C.國別風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險【答案】DCN9T9V5K10C3V6L7HO4R6O3C8Y1M4D6ZH8P4M8I2J7O8B854、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤【答案】BCI10C7F8M4W2S2K9HT2C9W4U4H10K2D9ZA8T1O3W6A1H6E755、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.市場風(fēng)險【答案】CCX1H10P1H1F1Z4B4HG2J1K2A6I10O10F7ZO3T5N1I10T5R3S756、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCM8Z3Z7N10J3D6H7HC8P6D6O7S3G3A3ZO10V9D8Y10O10B1P857、下列選項中，不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險的是()。

A.無風(fēng)險利率

B.一信用利差風(fēng)險

C.特定風(fēng)險

D.股票風(fēng)險【答案】DCQ10Z6M10K5G4T1V10HI10V10X3S1W5F7Y1ZC4H7T5W9K6L6V158、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCI8C7T2Q3O5N2G4HR9L10I2K9O7M1D2ZK4Y1N6D7E6Z1S859、作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風(fēng)險

B.重新定價風(fēng)險

C.收益率曲線風(fēng)險

D.基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】BCF2Z10Z4O5Y9O9D3HS5A10N8P3M5L9P7ZF3A9Y2C5F1M9Y460、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化

C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCD1G8Y4B5Y4R8M1HE1G8J7V4Q7U8P9ZK2C5D10B2Q6S10F961、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCD2D1T8X4M3N10B2HL6K6N5K9K7I5N4ZH10E7X8L6A9H7X362、下列屬于市場風(fēng)險的計量模型的是（）。

A.基本指標(biāo)法

B.風(fēng)險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型【答案】DCL10P7O10T5O8G8C4HQ10Y7P5J6S10H10C2ZH2F8F1Y5V4E1Z963、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值

C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價

D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】DCX4U3D7U3D3Z4N9HX9Z1S3J1X9Z2P2ZC10A1F2I9B1A5W164、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是（）。

A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)

B.對我國公共部門實體的債權(quán)

C.個人住房抵押貸款

D.對于一般企業(yè)的債權(quán)【答案】BCF5J5T4J5L8H6U8HV8D8F1W9D2P10A4ZB9K10O9S9Y2J3J1065、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護存款人利益和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護債權(quán)人利益

C.維護市場的正常秩序

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】ACL6Q5W7V6J8A4M10HK7O8E8W5U2U5S1ZQ5W10I4F5L4M8I1066、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCH5W3B8K10Z10E1H1HL1T5K2G10M3K2D7ZS10H7O10O5M4X4N767、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCK6S2Q8X3Q4Y4C6HP10C5Z4D8H1P5Z7ZI10M6N7X10L10K2S768、下列關(guān)于有效的風(fēng)險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。

A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風(fēng)險偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險

C.應(yīng)為每類實質(zhì)性風(fēng)險和總體風(fēng)險確定能夠接受的平均風(fēng)險水平

D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機制相關(guān)聯(lián)【答案】CCG7L7V6C7U4F8W7HB8K10F6A4S8A2P10ZN2E10U4D10E8M5L869、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）。

A.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表

B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績和盈利目標(biāo)

D.資源的安全性【答案】ACP3F7Q9I8F3Z1S3HX6I6E9J10A5A10P4ZI1Y5W2L10K1P10Z670、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風(fēng)險遷徙率【答案】CCD5U7R1C6F5D9A5HP4M4F3G7E3O9O4ZA9O9V7H9O4H8J971、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.風(fēng)險管理部門

B.董事會風(fēng)險管理委員會

C.業(yè)務(wù)部門

D.合規(guī)部門【答案】CCU3A8P6D3Y5L9O10HA4T2C4F2W10L7W9ZZ4D5T3N4S4K3A272、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCW2B10S10G2U10M1H7HQ8M5Q6R5N10F6N3ZJ10T4A7H1A5Z1K573、單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對（）進行分析。

A.資產(chǎn)負債表和損益表

B.財務(wù)報表和損益表

C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負債表

D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】ACQ4B1N1Z1L9V7D2HB10X10N2Y2V5J7X2ZB4F9K5U7S1E7V174、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風(fēng)險狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCV10G7S4V1D9Y5O9HT7J5F3M4M2U9B7ZA4J2O1M5X1P8V675、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCU4L6R6T2Z8A7F10HO5I10K10T10A9P5N10ZG1K1Q8P8R6J7R1076、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCY10W2Y8D5U4K3V7HR2H5D3S2L3E4J6ZG6T4K8T5G9Z2F777、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。

A.財務(wù)報表真實性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

D.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ACW3N9R10H6K1Q2R5HC2Z6A4C6O1E10V3ZN10R5M8L10E6E2U778、（）是有效管理個人客戶信用風(fēng)險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模和效率。

A.客戶信用評級

B.客戶資信情況調(diào)查

C.個人信用評分系統(tǒng)

D.客戶資產(chǎn)與負債情況調(diào)查【答案】CCN4T6I7U5M1H8M9HV10X3V9A8N9D6G7ZG9G2R5I6H6N1D179、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCI7J5L9N7P10Z10U1HK5S10X10Z1V5A4X7ZN9G1G2A6K6K5Z680、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】DCW2X5G4C9X3A9G1HX7G1Q9E7X1T4F4ZV3W8L3T5M8G10B781、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCT9T10A2K5A3M9F8HD7Q1L9I9E7P9K3ZD2I1D4C2U6L4A982、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCI3K9O4A8C1V1Y8HW9L5G8M2E6Q10U10ZI4Z7D3X7M6Y8B783、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主要內(nèi)容是（）。

A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.通過金融市場控制風(fēng)險

C.建立多層次的流動性屏障

D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】ACI2C7Y1A2W1S7P4HK4O4R5E10F4R4F10ZH8R10X6G6I4W6B784、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險可以細分為行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險（）。

A.行業(yè)惡性競爭

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險

C.銀行缺乏獨特的品牌形象

D.兼并／收購失敗【答案】BCX2E2F2B3K6S6I10HN8W4F1V7X6R2V1ZT3H5A1F8N7T8P285、下列選項中，關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風(fēng)險

B.短期的顯性風(fēng)險

C.長期的顯性風(fēng)險

D.長期的潛在風(fēng)險【答案】DCA4F3C7K5B4J8H3HV8B5C7R3I9P10R6ZM6C6A5O2D9T5D486、商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。

A.進行有效的事后檢驗

B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變

C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCF3Y9B4O10D10F8Y7HT8D9L8I6C8C7A5ZB5A1H7F7P7U10E287、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。

A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況

B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警

C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強

D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】CCH2U1S10Y6Q10F4G4HL8A4X10K7P10Q4O8ZW7L2C2N8Z9L6O1088、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.負責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度和程序

B.負責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險

C.負責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平

D.負責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性【答案】ACY8H7R4Z5P5Z2I5HJ1Z8E7F6P9N2A3ZW9S9L8U8S10C8O589、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】DCR5W10R5I10P3W8U8HL4U6U6F10W8V3M9ZB10A10T3H9H9F8K490、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當(dāng)嚴重的戰(zhàn)略風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域?！敬鸢浮緾CJ8V5Q1R9Y9Z9F9HF9A10G1E7G9F1J6ZC8U8X7B7S7M6Z891、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】BCM9W7I4J9I10C3M9HR7F1T10X5V6P3Z3ZD1U3W7H5D9Y3L892、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACL1N6M4R3K4O1E3HD9G8I1Y4B6H4H3ZV8M10H7M10F7V2Y693、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險水平。

A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】ACH5X3Z2P2S3T4C4HB5P3J8D5D8O3I3ZF10C9J5R2L5U10T894、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCD9N1Q3L3M6T5W5HM9T6E6Z6T5Y5K9ZU2R5P6Q9I6H5N395、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCR10O9W9E10H4Z7T6HF2G5H6N9F7S4L1ZO9L2X9D1Z9W7V796、風(fēng)險評估的方法中不包括（）

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調(diào)查法

D.工作交流法【答案】BCA4E5V10G1C9N5S7HD8O8I3P1H10I9K9ZL9Y5Q3U3P9N10T897、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內(nèi)部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCX10M9W6Y7M3Q7J6HJ8J4Z8A3W10N6N4ZV2K7Z1T9D9Z8P498、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCS1K8W9B3A9L6D1HI7J5W4J7Y1V5A9ZZ6W1C6T6H6W3P799、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進行不同時期的對比分析

C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警【答案】ACV5C7H9D6Y9A1U1HS8O7E9C2O10Z9A1ZP1G1Q6Z3H5B6X1100、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責(zé)。

A.高級管理層

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.員工【答案】CCQ6V7I3R4J2Q7R7HB10Y1M10P2Q2F8W10ZD6G9B4N4G4F4S1101、CBRC流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACB3L2J8U8B4D7C2HL3P2I5V4S6W5K6ZH1X3P3Y2J7E4O5102、在市場風(fēng)險計量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的是（）。

A.缺口分析

B.壓力測試

C.返回檢驗

D.敏感性分析【答案】DCJ7F6L4Y8U10O3N2HA4Z7D7X8S1F1A1ZN1R7D6N5Q3M8N2103、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險損失

C.一起操作風(fēng)險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失

D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】CCS9Q2B7Z10J6Z8N5HN1C6H8X3P1X2Z6ZY10O4Y5A3O7J4Y4104、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCO2S6L2U7O1G6D4HG8L8O8Q2B8Q10S9ZV8T9N10X4I3L8R9105、關(guān)于風(fēng)險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構(gòu)造成的潛在最大損失

B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義

C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)【答案】BCI3Q2H1G6X10U9L2HX10C3G10J6Z1U10C9ZU8I2P4Q1J7Q5N7106、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時，信用風(fēng)險狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCR3E2T2C1K10Z2Q6HF5J8Y3H4O7P7K9ZD9X6J6V9D3C9J4107、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。

A.資產(chǎn)管理

B.零售銀行

C.公司金融

D.代理服務(wù)【答案】BCH7O4O3O2Q10W9S9HW4I10W1T5P6R4U7ZR3B6A6U1H8K4R10108、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

A.銀保監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】CCF7B7S2I6P6Z2T3HR4Z1Z8B10R7B2G4ZG3P6A10D7W8G8P5109、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。

A.遠期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】CCG5I9D3E5Y4T7X6HX1P9P1S4J1S1K4ZB9V2E9M3J3O2E9110、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。

A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品

B.100%投資國債

C.100%投資銀行理財產(chǎn)品

D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】CCY4U8K6F7K1Y10E8HY5V7P10X2F9J10Q9ZS2S2P4V5E4A4J6111、下列哪項關(guān)于現(xiàn)場檢查的表述不正確（）

A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構(gòu)進行實地檢查

B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段

C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】DCX8W3F3J4F7G7Q3HT9W10S5Z5H4Y10U8ZR3T4Y4Z4S1U2H7112、在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACL8P1P9Q7Y10T8K9HY2X5O9W8X10W2N9ZE9Q2E5E4W2N8G8113、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。

A.安全性

B.風(fēng)險性

C.流動性

D.效益性【答案】BCC10Y5W7A5I2A10K8HE8M8Y5D7N7Q1C3ZN3K4V8N2N2S5N9114、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力【答案】DCQ2Q1N9Z1R8S3W6HY2T9U6L2A9N6V4ZH4H2A1T8O6H4K3115、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信【答案】ACJ9L6E8H10H5S4T6HG9C10N8I10I2J10B3ZO3U1T5V5H3Q3U10116、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。

A.聲譽風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】DCT4C7T8F8A7D8K2HC10G9L9Z1V3G9O7ZR2J5R7B2L4U3B6117、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。

A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況

B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警

C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強

D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】CCU3C6R5L10R7O7S10HH10K1Q1J6U4K8K7ZW8S7Q7B1R9C7I4118、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準(zhǔn)入【答案】CCT10I3X10L4E8C9P5HU5C2I5V10Y7N1Y6ZZ10G10V1D9Q9C9R2119、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，（）的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.敞口限額

C.經(jīng)濟資本限額

D.期限限額【答案】BCL10H10N10F2B7C8P9HU10N10L6V5K8B10K3ZE3Q3T6Z8Y2F9B7120、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】CCB2B3W10I2Q9Q2K5HN8A3V9X5U7P2O1ZD5A9Q9X4J5Y9P6121、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。

A.注冊資本準(zhǔn)入

B.高級管理人員準(zhǔn)入

C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】BCI4P3V8G9N5B5E5HW6U7X7U1O1D1M5ZU8P2I7Z7N7X3I8122、()切實承擔(dān)起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。

A.董事會和監(jiān)事會

B.董事會和高級管理層

C.董事會和風(fēng)險管理委員會

D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】BCA7T6F1F1I10L9A4HX2B10W3G1Z3O9A3ZN6B9P8Q2C9H8V5123、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCF7N5Y2L10X4M7Z1HC3L2P7E8B2O3U7ZP5A10K7Z8H3V1E6124、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。

A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進行評價

B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析

C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估

D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】ACK4A10C8X2W10O8H9HV5K7Z5D4E6O5C5ZZ5O3S7L2X6E4U6125、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程的說法錯誤的是（）。

A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起

B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險來源于外部經(jīng)營管理活動

C.戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起【答案】BCE10V9W5E10Z5A7D2HL3C4P10F2Q9C1X6ZH10Y5U5H5W9G10M1126、下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是（）。

A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)

B.交易員超限額交易

C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽受損

D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】CCQ2Q5I5L4H1Q3C10HK10B6N8G7Y8V3M10ZN8P6S5I7Y3L6T1127、關(guān)于風(fēng)險識別／分析，下列說法不正確的是()。

A.風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

B.-制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法

C.感知風(fēng)險指深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律

D.良好的風(fēng)險識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】CCW2Q2K7V8O7I1K7HU4X10M4U10C5I8O9ZO1J2A8J6A2Y7L4128、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCG5V7Z2G1Z1N7R4HX8O1Z7T2Q8X6Y8ZQ3R4K6S9M8Z4A9129、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期【答案】DCO3Z8V1C1B8E4G5HG7X8J1A10Y8X8C8ZY10S9C8W9Y9E4R10130、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】CCO10C6X1Z4H7X10P2HE8Q2M6I1Y9U6A6ZN6M9T2V7S1M3F10131、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為0【答案】BCX5N7Y9V4X10I2D4HQ4H3K4I1V4A5U6ZU1L2N3Q3J3B1W3132、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。

A.弱

B.強

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCB3C2K9S3Y5K5S5HG4I1H3L9U9T10L7ZE2Q4E8X4M10R2D7133、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風(fēng)險權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計算其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）萬元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCH5P10X10H3I9X5V3HA4V4M3E3E9F10W1ZD1S4Z5H3G6C9P4134、下列關(guān)于VaR的說法中，錯誤的是()。

A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的

B.零值VaR是以初始價值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】BCD2G9A10O8S10G4F1HT7P4E9O8E10Y1A3ZO7F8V6S2N9B6V7135、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到最大難題是（）。

A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障

B.計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算

C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握

D.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符【答案】ACQ5I1K1L4I8L8W10HM9V5Y4Y6S1A9U2ZE10P9Y8E2F5P5O3136、下列關(guān)于國別風(fēng)險限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國別風(fēng)險敞口限額考慮風(fēng)險轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險敞口，即凈敞口限額

B.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會兩個因素確定

C.經(jīng)濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本

D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】BCC9R10F4O5I6F3M8HZ8E8R6O8G1F8M6ZC8R10U7Y2O8J10B9137、下列不屬于操作風(fēng)險評估要素的是()。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)

B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCS6T9W10M8J1C6V7HH7P1V2Y6K2U8K5ZA2L2N2I6T2A6T8138、監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險狀況【答案】ACC10A9T2N10O9D4N8HG5R6H3B7L6N10F8ZE1P8P5F2A5C9B9139、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。

A.不良的業(yè)務(wù)或市場行為

B.咨詢業(yè)務(wù)

C.產(chǎn)品瑕疵

D.性別及種族歧視事件【答案】DCB6V5K7I7O7M4S9HP7E3K5H3X10N2I3ZN9K2V7K4I10N5G6140、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)A=2000億元,負債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCT10X3V8G2Z3J8P2HP8R1M2A9H3P5J7ZL2C9U3H10S7C10H8141、下列風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引中，（）不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》

D.《項目融資業(yè)務(wù)指引》【答案】CCC6O1C5V3M5V9D2HG2F7V1B2C9U5G10ZE4F4K7I9B8L7W2142、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險補償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】BCW1U8D10W8F3I9Z4HK8N2C8C10K8R3A10ZZ1B6I5Q9Z7L8H8143、下列關(guān)于市場約束的表述錯誤的是（）。

A.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營

B.監(jiān)管部門是市場約束的核心

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】CCT2L10T6D1D9V10R2HB1J5Y6T5B9S1L9ZR4Z8V10D8A1V8R5144、絕對信用價差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對【答案】BCP7B8L7C5J10Y2J3HU9K1A5V4P1G10W3ZF10G3B7Q7V8P7C7145、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），

A.各項存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項貸款總額

D.現(xiàn)金頭寸【答案】BCZ5U9J5T1R10O2W3HU5W7P3U4Q10G3U9ZA5J5S7O7F8J1V6146、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標(biāo)的是（）。

A.每股收益增長率

B.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率【答案】DCU1L6P4C3T2R9A4HW1F6M8H4O2I1P8ZG10V3K3B4M9W7K4147、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】CCV5B7X3C6H8Z4T7HR1Z6C10M4B10U5K2ZP6Q6R1S2B3G3A3148、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCH1I1M1D3D1B10S9HV5N5C10Y3F3W4S9ZY6V10S2M5F2N10G3149、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】DCO6E2D10T5N3F7P10HC6V4I1U9D8W2Z8ZF1P2Z1Z3P7U4G7150、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險補償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】BCJ4P9T4Y5L8D4D7HJ1A9A3X7F7G3U3ZW7G9O7F5X1A4A5151、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口【答案】DCE10N4J7P1J9P4D10HJ10L1W1M3V10V5D10ZZ2I9U1Q10E5T9C4152、下列各項中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】ACF2Y7S8I4P7T9I6HF8D4W4T9C10F4E9ZU2U1U8O4O7D10M10153、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACM2T1Y6C3O4J5C8HZ5W8Y5H10I4O3H8ZT2H3P2U7Q1I1L6154、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風(fēng)險遷徙率【答案】CCY9J1I9E9A5K2M4HD1Q3T10X9Z8R5J6ZV8T9E10W8R1G6W2155、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險

C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】CCR9S9I6O5C10M7E1HB5L3M2H1T8I2C8ZR3T4M3A9W2W8J5156、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險補償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)避【答案】BCX9E5J2Y3F2B3S4HK5H7O6S7P6R4F10ZY1M3X2H9M1C2A2157、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是（）。

A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.價值發(fā)現(xiàn)和