X年銀行從業(yè)人員《風(fēng)險管理》強化練習(xí)2

1、2013年銀行從業(yè)人員考試培訓(xùn)：風(fēng)險管理 2013年銀行從業(yè)人員風(fēng)險管理強化練習(xí)第一章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基礎(chǔ)1. 以下關(guān)于風(fēng)險的定義，錯誤的是( )。A、風(fēng)險是是未來結(jié)結(jié)果的不不確定性性B、風(fēng)風(fēng)險是損損失的可可能性C、風(fēng)險是是不可避避免的危危險D、風(fēng)風(fēng)險是未未來結(jié)果果對期望望的偏離離，即波波動性【答案】CC 頁頁碼：22 風(fēng)風(fēng)險并非非不可避避免。2. 以下下對風(fēng)險險的理解解正確的的是( )。 AA風(fēng)險就就相當(dāng)于于損失 BB風(fēng)險是是收益的的概率分分布 CC風(fēng)險可可以采用用概率和和統(tǒng)計方方法計算算出可能能的損失失規(guī)模和和發(fā)生的的可能性性 DD風(fēng)險是是一個明明確的事事前概念念.反映映的是損損失發(fā)生生

2、前的事事物發(fā)展展?fàn)顟B(tài) 【答案】BBCD 頁碼：3解析析:風(fēng)險險是未來來結(jié)果出出現(xiàn)收益益或損失失的不確確定性，風(fēng)風(fēng)險不一一定是損損失，所所以A項項錯誤:風(fēng)險同同時體現(xiàn)現(xiàn)損失和和收益的的概率分分布.所所以B正正確;風(fēng)風(fēng)險是事事前棍念念，損失失是事后后概念，在在風(fēng)險的的定蚤分分析中可可以采用用概率和和統(tǒng)計方方法計算算出損失失規(guī)模和和發(fā)生的的可能性性.所以以CD正正確3. 金融融風(fēng)險可可能造成成的損失失包括( )。A、系統(tǒng)損損失B、預(yù)預(yù)期損失失C、非非預(yù)期損損失D、災(zāi)災(zāi)難性損損失E、經(jīng)經(jīng)營損失失【答案】BBCD 頁碼碼：3 考考查金融融風(fēng)險造造成的損損失類型型。4. 商業(yè)業(yè)銀行通通常用資資本金來來應(yīng)對

3、( )。A、系統(tǒng)損損失B、預(yù)預(yù)期損失失C、非非預(yù)期損損失D、災(zāi)災(zāi)難性損損失【答案】CC 頁頁碼：33 商商業(yè)銀行行通常用用資本金金來應(yīng)對對非預(yù)期期損失。5. 商業(yè)業(yè)銀行的的經(jīng)營原原則是( )。A、安全性性B、流流動性C、效效益性D、交交易性E、投投資性【答案】AABC 頁碼碼：4 考考查商業(yè)業(yè)銀行的的經(jīng)營原原則。 6. 下列列關(guān)于風(fēng)風(fēng)險管理理與商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營的關(guān)關(guān)系的說說法，正正確的有有( )。A、承擔(dān)和和管理風(fēng)風(fēng)險是商商業(yè)銀行行的基本本職能，也也是商業(yè)業(yè)銀行業(yè)業(yè)務(wù)不斷斷創(chuàng)新發(fā)發(fā)展的原原動力B、風(fēng)險管管理能夠夠作為商商業(yè)銀行行實施經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略略的手段段，極大大地改變變了商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營管理理模

4、式C、風(fēng)險管管理能夠夠為商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險定價價提供依依據(jù)，并并有效管管理商業(yè)業(yè)銀行的的業(yè)務(wù)組組合D、健全的的風(fēng)險管管理體系系能夠為為商業(yè)銀銀行創(chuàng)造造附加價價值E、風(fēng)險管管理水平平直接體體現(xiàn)了商商業(yè)銀行行的核心心競爭力力【答案】AABCDDE 頁碼：4 考查風(fēng)風(fēng)險管理理與商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營的關(guān)關(guān)系。7. ( )是商商業(yè)銀行行的基本本職能。A、承擔(dān)和和管理風(fēng)風(fēng)險B、儲儲蓄C、投投資D、獲獲得收益益【答案】AA 頁頁碼：44 考考查風(fēng)險險管理與與商業(yè)銀銀行經(jīng)營營的關(guān)系系體現(xiàn)。8.在商業(yè)業(yè)銀行的的經(jīng)營過過程中，( )決定定其風(fēng)險險承擔(dān)能能力。A、資產(chǎn)規(guī)規(guī)模和商商業(yè)銀行行的風(fēng)險險管理水水平B、資資本金規(guī)規(guī)

5、模和商商業(yè)銀行行的盈利利水平C、資產(chǎn)規(guī)規(guī)模和商商業(yè)銀行行的盈利利水平D、資資本金規(guī)規(guī)模和商商業(yè)銀行行的風(fēng)險險管理水水平【答案】DD 頁頁碼：66 在商業(yè)業(yè)銀行的的經(jīng)營過過程中，資資本金規(guī)規(guī)模和商商業(yè)銀行行的風(fēng)險險管理水水平?jīng)Q定定其風(fēng)險險承擔(dān)能能力。9. ( )，商商業(yè)銀行行進入負(fù)負(fù)債風(fēng)險險管理模模式階段段。A、 200世紀(jì)660年代代以前B、 20世世紀(jì)600年代C、 200世紀(jì)770年代代D、 20世世紀(jì)800年代【答案】BB 頁頁碼：66 20世世紀(jì)600年代以以前：資資產(chǎn)風(fēng)險險管理模模式階段段；進入入20世世紀(jì)600年代：負(fù)債風(fēng)風(fēng)險管理理模式階階段；220世紀(jì)紀(jì)70年年代：資資產(chǎn)負(fù)債債風(fēng)

6、險管管理模式式階段；20世世紀(jì)800年代：全面風(fēng)風(fēng)險管理理模式階階段。10. 以以下屬于于20世世紀(jì)600年代華華爾街的的第一次次數(shù)學(xué)革革命的金金融理論論的有（）。 A.夏普提提出的CCAPMM模型B.布萊克克、舒爾爾斯、默默頓推導(dǎo)導(dǎo)出歐式式期權(quán)定定價的一一般模型型CC.缺口口分析與與久期分分析法的的提出D.羅斯提提出套利利定價理理論【答案】AA 頁頁碼：7711. 220世紀(jì)紀(jì)70年年代，商商業(yè)銀行行進入( )。A、資產(chǎn)負(fù)負(fù)債風(fēng)險險管理模模式階段段B、資資產(chǎn)風(fēng)險險管理模模式階段段C、全面風(fēng)風(fēng)險管理理模式階階段D、負(fù)負(fù)債風(fēng)險險管理模模式階段段【答案】AA 頁頁碼：77 考查商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管

7、理的發(fā)發(fā)展階段段。12. 119733年，布布萊克、舒舒爾斯、默默頓成功功推導(dǎo)出出美式期期權(quán)定價價的一般般模型，為為當(dāng)時的的金融衍衍生品定定價及廣廣泛應(yīng)用用鋪平了了道路，開開辟了風(fēng)風(fēng)險管理理的全新新領(lǐng)域被被稱為華華爾街的的第二次次數(shù)學(xué)革革命。（） A.錯B.對對 【答案】AA 頁頁碼：77 布萊克克、舒爾爾斯、默默頓成功功推導(dǎo)出出歐式期權(quán)權(quán)定價的的一般模模型13. 全全面風(fēng)險險管理模模式強調(diào)調(diào)信用風(fēng)風(fēng)險、（）和操操作風(fēng)險險并舉，組組織流程程再造與與技術(shù)手手段創(chuàng)新新并舉。 AA.流動動性風(fēng)險險BB.國家家風(fēng)險C.法律風(fēng)風(fēng)險D.市市場風(fēng)險險【答案】DD 頁碼碼： 88由此前前單純的的信貸風(fēng)風(fēng)險管理

8、理模式，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向信用用風(fēng)險、市市場風(fēng)險險、操作作風(fēng)險管管理并舉舉，信貸貸資產(chǎn)與與非信貸貸資產(chǎn)管管理并舉舉，組織織流程再再造與定定量分析析技術(shù)并并舉的全全面風(fēng)險險管理模模式。14. （）不是是全面風(fēng)風(fēng)險管理理模式的的特征。 AA.全球球的風(fēng)險險管理體體系B.全全面的風(fēng)風(fēng)險管理理范圍C.全員的的風(fēng)險管管理文化化DD.全程程的風(fēng)險險識別過過程【答案】DD 頁頁碼：88 全球的的風(fēng)險管管理體系系、全面面的風(fēng)險險管理范范圍、全全程的風(fēng)風(fēng)險管理理過程、全全新的風(fēng)風(fēng)險管理理方法和和全員的的風(fēng)險管管理文化化。15. 銀銀行從資資產(chǎn)負(fù)債債管理時時代向全全面風(fēng)險險管理時時代過渡渡的標(biāo)志志是( )。A、有效效銀行監(jiān)監(jiān)

9、管的核核心原則則B、巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議C、巴塞塞爾資本本協(xié)議D、以上都不是【答案】CC 頁碼：9 19988年年巴塞塞爾資本本協(xié)議的的出臺，標(biāo)標(biāo)志著國國際銀行行業(yè)的全全面風(fēng)險險原則體體系基本本形成。16. 按按誘發(fā)風(fēng)風(fēng)險的原原因，下下列不屬屬于巴塞塞爾委員員會將商商業(yè)銀行行面臨的的風(fēng)險進進行分類類的是( )。A、信用風(fēng)風(fēng)險B、市市場風(fēng)險險C、政政治風(fēng)險險D、國國別風(fēng)險險【答案】CC 頁頁碼：99 政治風(fēng)風(fēng)險屬于于國別風(fēng)風(fēng)險的一一種。17. 巴巴塞爾委委員會將將商業(yè)銀銀行的風(fēng)風(fēng)險劃分分為信用用風(fēng)險、市市場風(fēng)險險、操作作風(fēng)險、流流動性風(fēng)風(fēng)險、國國家風(fēng)險險、聲譽譽風(fēng)險、法法律風(fēng)險險、戰(zhàn)略略風(fēng)險的

10、的依據(jù)是是商業(yè)銀銀行的業(yè)業(yè)務(wù)特征征和（）。 AA.按風(fēng)風(fēng)險事故故BB.按損損失結(jié)果果CC.按風(fēng)風(fēng)險發(fā)生生的范圍圍DD.按誘誘發(fā)風(fēng)險險的原因因【答案】DD 頁頁碼：99 18. （）是指指獲得銀銀行信用用支持的的債務(wù)人人由于種種種原因因不能或或不愿遵遵照合同同規(guī)定按按時償還還債務(wù)而而使銀行行遭受損損失的可可能性。 AA.信用用風(fēng)險B.市場風(fēng)風(fēng)險C.操操作風(fēng)險險DD.流動動性風(fēng)險險【答案】AA 頁頁碼：9919. 一一家商業(yè)業(yè)銀行購購買了某某公司發(fā)發(fā)行的公公司債券券，此公公司極有有可能因因經(jīng)營不不善而面面臨評級級的降低低，銀行行因持有有此公司司債券而而面臨的的風(fēng)險屬屬于（）。 AA.市場場風(fēng)險B.

11、操作風(fēng)風(fēng)險C.聲聲譽風(fēng)險險DD.信用用風(fēng)險【答案】DD 頁頁碼：110考查查信用風(fēng)風(fēng)險的表表現(xiàn)形式式20. 下下列關(guān)于于信用風(fēng)風(fēng)險的說說法，錯錯誤的是是( )。A、對大多多數(shù)商業(yè)業(yè)銀行來來說，貸貸款是最最大、最最明顯的的信用風(fēng)風(fēng)險來源源B、信用風(fēng)風(fēng)險既存存在于傳傳統(tǒng)的貸貸款、債債券投資資等表內(nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)中中，也存存在于信信用擔(dān)保保、貸款款承諾等等表外業(yè)業(yè)務(wù)中，還還“存在于于衍生產(chǎn)產(chǎn)品交易易中C、信用風(fēng)風(fēng)險具有有明顯的的系統(tǒng)性性風(fēng)險特特征D、違約風(fēng)風(fēng)險既可可以針對對個人，也也可以針針對企業(yè)業(yè)【答案】CC 頁頁碼：ll0 信用用風(fēng)險具具有明顯顯的非系系統(tǒng)性風(fēng)風(fēng)險特征征。21. 市市場風(fēng)險險包括( )。

12、A、利率風(fēng)風(fēng)險B、流流動性風(fēng)風(fēng)險C、股股票風(fēng)險險D、匯匯率風(fēng)險險E、商商品風(fēng)險險【答案】AACDEE 頁頁碼：ll0 考查查市場風(fēng)風(fēng)險的內(nèi)內(nèi)容。流流動性風(fēng)風(fēng)險是商商業(yè)銀行行的主要要類別之之一。22. （）是指指因市場場價格（利利率、匯匯率、股股票價格格和商品品價格）的的不利變變動而使使銀行表表內(nèi)和表表外業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生損損失的風(fēng)風(fēng)險。 AA.信用用風(fēng)險B.市場風(fēng)風(fēng)險C.操操作風(fēng)險險DD.流動動性風(fēng)險險【答案】BB 頁頁碼：ll0 市市場風(fēng)險險的概念念23. 下下列屬于于市場風(fēng)風(fēng)險的是是( )。A、利率風(fēng)風(fēng)險B、股股票風(fēng)險險C、違違約風(fēng)險險D、匯匯率風(fēng)險險E、商商品風(fēng)險險【答案】AABDEE 頁頁碼：

13、ll0 考查查市場風(fēng)風(fēng)險的內(nèi)內(nèi)容，違違約風(fēng)險險屬于信信用風(fēng)險險。24. 對對大多數(shù)數(shù)商業(yè)銀銀行來說說，貸款款是最大大、最明明顯的信信用風(fēng)險險來源。A、正確B、錯錯誤【答案】AA 頁頁碼：ll0 考考查信用用風(fēng)險的的內(nèi)容。25. 巴巴塞爾委委員會將將商業(yè)銀銀行面臨臨的風(fēng)險險劃分為為八大類類，關(guān)于于這八大大類風(fēng)險險的說法法中，正正確的有有( )。A、某法人人客戶由由于破產(chǎn)產(chǎn)而不能能歸還貸貸款，這這反映了了銀行的的流動性性風(fēng)險B、美元貶貶值使得得銀行的的資產(chǎn)價價值下降降，這反反映了銀銀行的市市場風(fēng)險險C、由于短短期內(nèi)取取款額度度的迅速速增加使使得銀行行不得不不以低價價拋售部部分持有有的債券券，這反反

14、映了銀銀行的信信用風(fēng)險險D、提定準(zhǔn)比降銀貸模利這了的風(fēng)E、結(jié)算系系統(tǒng)發(fā)生生故障導(dǎo)導(dǎo)致結(jié)算算失敗，造造成交易易成本上上升，這這反映了了銀行的的操作風(fēng)風(fēng)險【答案】BBDE 頁碼碼：100 第一一項屬于于信用風(fēng)風(fēng)險，第第三項屬屬于流動動性風(fēng)險險。26. 220077年底，美美國爆發(fā)發(fā)了次級級債務(wù)危危機。長長期以來來，有些些美資商商業(yè)銀行行員工違違規(guī)向信信用分?jǐn)?shù)數(shù)較低、收收入證明明缺失、負(fù)負(fù)債較重重的人提提供貸款款，由于于房地產(chǎn)產(chǎn)市場回回落，客客戶負(fù)擔(dān)擔(dān)逐步到到了極限限，大量量違約客客戶出現(xiàn)現(xiàn)，不再再償還貸貸款，形形成壞賬賬，次級級債務(wù)危危機就產(chǎn)產(chǎn)生了。危危機信用用衍生產(chǎn)產(chǎn)品市場場大跌，眾眾多機構(gòu)構(gòu)的

15、投資資受損，并并進一步步致使銀銀行間資資金吃緊緊，危機機殃及了了許多全全球知名名的商業(yè)業(yè)銀行、投投資銀行行和對沖沖基金，使使長期以以來它們們在公眾眾心目中中穩(wěn)健經(jīng)經(jīng)營的形形象大打打折扣。上上述信息息包含了了( )等風(fēng)險險。A、市場風(fēng)風(fēng)險B、信信用風(fēng)險險C、操操作風(fēng)險險D、流流動性風(fēng)風(fēng)險E、聲聲譽風(fēng)險險【答案】AABCDDE 頁碼：l013 根據(jù)分分析，上上述五種種風(fēng)險在在題目中中都得到到了體現(xiàn)現(xiàn)。27. 對對于商業(yè)業(yè)銀行來來說，市市場風(fēng)險險中最重重要的是是( )。A、利率風(fēng)風(fēng)險B、股股票風(fēng)險險C、商商品風(fēng)險險D、匯匯率風(fēng)險險【答案】AA 頁頁碼：110 考考查市場場風(fēng)險的的內(nèi)容。28. 信信用

16、風(fēng)險險與市場場風(fēng)險相相比具有有數(shù)據(jù)優(yōu)優(yōu)勢和易易于計量量的特點點。A、正確B、錯錯誤【答案】BB 頁頁碼：111 市場風(fēng)風(fēng)險具有有數(shù)據(jù)優(yōu)優(yōu)勢和易易于計量量的特點點29. ( )是是指由于于人為錯錯誤、技技術(shù)缺陷陷或不利利的外部部事件所所造成損損失的風(fēng)風(fēng)險。A、操作風(fēng)風(fēng)險B、市市場風(fēng)險險C、信信用風(fēng)險險D、聲聲譽風(fēng)險險【答案】AA 頁頁碼：ll1 考考查操作作風(fēng)險的的定義。30. 歷歷史上曾曾多次發(fā)發(fā)生銀行行工作人人員違反反公司規(guī)規(guī)定私自自操作給給銀行造造成重大大經(jīng)濟損損失的事事故，銀銀行面臨臨的這種種風(fēng)險屬屬于（）。 AA.法律律風(fēng)險 BB.政策策風(fēng)險 C.操作風(fēng)風(fēng)險 D.策策略風(fēng)險險【答案】C

17、C31. 下下列關(guān)于于流動性性風(fēng)險的的說法，錯錯誤的是是( )。A、性與風(fēng)市險作相形原一常為的B、流動性性風(fēng)險包包括資產(chǎn)產(chǎn)流動性性風(fēng)險和和負(fù)債流流動性風(fēng)風(fēng)險C、流動性性風(fēng)險對對商業(yè)銀銀行來說說，指商商業(yè)銀行行無力為為負(fù)債的的減少和和或資資產(chǎn)的增增加提供供融資而而造成損損失或破破產(chǎn)的風(fēng)風(fēng)險D、大量存存款人的的擠兌行行為可能能會使商商業(yè)銀行行面臨較較大的流流動性風(fēng)風(fēng)險【答案】AA 頁碼：11 考考查流動動性風(fēng)險險的內(nèi)容容，流動動性風(fēng)險險被視為為一種綜綜合性風(fēng)風(fēng)險。32. （）經(jīng)常常是商業(yè)業(yè)銀行破破產(chǎn)倒閉閉的直接接原因。 AA.操作作風(fēng)險B.市場風(fēng)風(fēng)險C.違違約風(fēng)險險DD.流動動性風(fēng)險險【答案】DD

18、 頁碼：1133. 國國別風(fēng)險險可以分分為( )。A、政治風(fēng)風(fēng)險B、信信用風(fēng)險險C、社社會風(fēng)險險D、經(jīng)經(jīng)濟風(fēng)險險E、操操作風(fēng)險險【答案】AACD 頁碼碼：l22 考查國國別風(fēng)險險的分類類。34. （）是指指由于借借款國經(jīng)經(jīng)濟、政政治、社社會環(huán)境境的變化化使該國國不能按按照合同同償還債債務(wù)本息息的可能能性。 AA.流動動性風(fēng)險險BB.國別別風(fēng)險C.聲聲譽風(fēng)險險DD.法律律風(fēng)險【答案】BB 頁頁碼：ll2 考查國國別風(fēng)險險的概念念 35. （）是指指由于銀銀行操作作上的失失誤，違違反有關(guān)關(guān)法規(guī)，資資產(chǎn)質(zhì)量量低下，不不能支付付到期債債務(wù)，不不能向公公眾提供供高質(zhì)量量的金融融服務(wù)以以及管理理不善等等，

19、從而而使銀行行在聲譽譽上可能能造成的的不良影影響。 AA.操作作風(fēng)險B.國家風(fēng)風(fēng)險C.聲聲譽風(fēng)險險DD.法律律風(fēng)險【答案】CC 頁頁碼：112 考查聲聲譽風(fēng)險險的概念念36. ( )是是指當(dāng)銀銀行正常常的業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營與與法規(guī)變變化不相相適應(yīng)時時，銀行行就面臨臨不得不不轉(zhuǎn)變經(jīng)經(jīng)營決策策而導(dǎo)致致?lián)p失的的風(fēng)險。A、流動性性風(fēng)險B、國國家風(fēng)險險 CC、操作作風(fēng)險 DD、法律律風(fēng)險【答案】DD 頁頁碼：ll3 考考查法律律風(fēng)險的的內(nèi)容。37. 美美國貨幣幣監(jiān)理署署認(rèn)為，（）是指指經(jīng)營決決策錯誤誤、決策策執(zhí)行不不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變變化束手手無策，對對銀行的的收益或或資本形形成現(xiàn)實實和長遠(yuǎn)遠(yuǎn)的不利利影響。 AA.

20、流動動性風(fēng)險險BB.戰(zhàn)略略風(fēng)險C.操作風(fēng)風(fēng)險D.法法律風(fēng)險險【答案】BB 頁碼碼：l33 考查查戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險的內(nèi)內(nèi)容。38. 下下列關(guān)于于風(fēng)險分分類的說說法，不不正確的的是( ) AA.按風(fēng)風(fēng)險發(fā)生生的范圍圍可以將將風(fēng)險劃劃分為可可量化風(fēng)風(fēng)險和不不可量化化風(fēng)險 BB按風(fēng)險險事故可可以將風(fēng)風(fēng)險劃分分為經(jīng)濟濟風(fēng)險、政政治風(fēng)險險、社會會風(fēng)險、自自然風(fēng)險險和技術(shù)術(shù)風(fēng)險 CC按損失失結(jié)果可可以將風(fēng)風(fēng)險劃分分為純粹粹風(fēng)險和和投機風(fēng)風(fēng)險 DD.按誘誘發(fā)風(fēng)險險的原因因，巴塞塞爾委員員會將商商業(yè)銀行行面臨的的風(fēng)險劃劃分為信信用風(fēng)險險、市場場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流流動性風(fēng)風(fēng)隆、國國家風(fēng)險險、聲譽譽風(fēng)險、法法律風(fēng)險險以及

21、戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險險八大類類 【答案】AA。解析析:按風(fēng)風(fēng)險發(fā)生生的范圍圍可以分分為系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險和和非系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險。本本題考查查對風(fēng)險險分類的的理解。分分析選項項A，根根據(jù)風(fēng)險險發(fā)生的的范圍，我我們會首首先考慮慮風(fēng)險發(fā)發(fā)生是大大范圍還還是小范范圍的，而而可量化化風(fēng)險和和不可量量化風(fēng)險險與范圍圍沒有必必然關(guān)聯(lián)聯(lián)性，風(fēng)風(fēng)險能否否量化是是根據(jù)風(fēng)風(fēng)險的不不同性質(zhì)質(zhì)能否量量化才是是可全化化風(fēng)險和和不可量量化風(fēng)險險的分類類標(biāo)準(zhǔn)。本本題選項項C是干干擾選項項，純粹粹風(fēng)險可可以理解解為純粹粹的損失失.投機機風(fēng)險可可以理解解為有獲獲利的可可能.兩兩者的區(qū)區(qū)別就在在于損失失結(jié)果不不同39. 商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管理的主主要策略

22、略包括( )。A、風(fēng)險分分散B、風(fēng)風(fēng)險對沖沖C、風(fēng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移移D、風(fēng)風(fēng)險規(guī)避避E、風(fēng)風(fēng)險補償償【答案】AABCDDE 頁碼：14 上述都都是。40. 馬馬柯維茨茨的資產(chǎn)產(chǎn)組合管管理理論論認(rèn)為，只只要兩種種資產(chǎn)收收益率的的相關(guān)系系數(shù)不等等于 一一l，分分散投資資于兩種種資產(chǎn)就就具有降降低風(fēng)險險的作用用。A、正確B、錯錯誤【答案】BB 頁頁碼：ll4 應(yīng)該該是相關(guān)關(guān)系數(shù)不不等于ll41. 下下列降低低風(fēng)險的的方法中中，( )只能能降低非非系統(tǒng)性性風(fēng)險。A、風(fēng)險分分散B、風(fēng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移移C、風(fēng)風(fēng)險對沖沖D、風(fēng)風(fēng)險規(guī)避避【答案】AA 頁頁碼：ll4 風(fēng)險險分散只只能降低低非系統(tǒng)統(tǒng)性風(fēng)險險，不能能降低系系統(tǒng)性

23、風(fēng)風(fēng)險。42. .商業(yè)銀銀行風(fēng)險險管理的的主要策策略不包包括( )。A、風(fēng)險分分散B、風(fēng)風(fēng)險對沖沖C、風(fēng)風(fēng)險規(guī)避避D、風(fēng)風(fēng)險隱藏藏【答案】DD 頁頁碼：ll4 風(fēng)險險隱藏不不屬于風(fēng)風(fēng)險管理理的主要要策略。43. 根根據(jù)多樣樣化投資資分散風(fēng)風(fēng)險的原原理，下下列關(guān)于于商業(yè)銀銀行開展展信貸業(yè)業(yè)務(wù)的說說法，正正確的有有( )。A、不應(yīng)集集中于同同一業(yè)務(wù)務(wù)B、不不應(yīng)集中中于同一一性質(zhì)借借款人C、不應(yīng)集集中于同同一國家家借款人人D、可可以與其其他商業(yè)業(yè)銀行組組成銀團團貸款E、應(yīng)當(dāng)使使自己的的授信對對象多樣樣化【答案】AABCDDE 頁碼：l5 考考查風(fēng)險險分散的的內(nèi)容。44. ( )是是指對于于無法通通過

24、資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表和相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)調(diào)整進行行自我對對沖的風(fēng)風(fēng)險，通通過衍生生產(chǎn)品市市場進行行對沖。A、系統(tǒng)性性風(fēng)險對對沖B、非非系統(tǒng)性性風(fēng)險對對沖C、自自我對沖沖D、市市場對沖沖【答案】DD 頁頁碼：ll5 這是是市場對對沖的定定義。45. ( )是是指通過過購買某某種金融融產(chǎn)品或或采取其其他合法法的經(jīng)濟濟措施將將風(fēng)險轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移給其其他經(jīng)濟濟主體的的一種風(fēng)風(fēng)險管理理方法。A、風(fēng)險規(guī)規(guī)避B、風(fēng)風(fēng)險對沖沖C、風(fēng)風(fēng)險補償償D、風(fēng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移移【答案】DD 頁頁碼：ll5 考考查風(fēng)險險轉(zhuǎn)移的的定義。 46. 商商業(yè)銀行行與借款款人簽訂訂貸款合合同時，要要求第三三方提供供擔(dān)保，當(dāng)當(dāng)借款人人財務(wù)狀狀況惡化化、違反反借款

25、合合同或無無法償還還貸款本本息時，商商業(yè)銀行行可以通通過執(zhí)行行擔(dān)保來來爭取貸貸款本息息的最終終償還或或減少損損失，這這種風(fēng)險險管理的的方法屬屬于( )。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)風(fēng)險補償償C、風(fēng)風(fēng)險分散散D、風(fēng)風(fēng)險規(guī)避避【答案】AA 頁頁碼：ll6 這屬屬于風(fēng)險險轉(zhuǎn)移中中的非保保險轉(zhuǎn)移移。47. 商商業(yè)銀行行( )的做法法簡單地地說就是是：不做做業(yè)務(wù)，不不承擔(dān)風(fēng)風(fēng)險。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)風(fēng)險規(guī)避避C、風(fēng)風(fēng)險補償償D、風(fēng)風(fēng)險對沖沖【答案】BB 頁頁碼：ll6 考查查風(fēng)險規(guī)規(guī)避的內(nèi)內(nèi)容。48.( )是指指通過購購買某種種金融產(chǎn)產(chǎn)品或采采取其他他合法的的經(jīng)濟措措施將風(fēng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移移給其他他經(jīng)濟主主體的一一種風(fēng)

26、險險管理方方法。A、風(fēng)險規(guī)規(guī)避B、風(fēng)風(fēng)險對沖沖C、風(fēng)風(fēng)險補償償D、風(fēng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移移【答案】DD 頁頁碼：ll6 考考查風(fēng)險險轉(zhuǎn)移的的定義。49. （）的局局限性在在于它是是一種消消極的風(fēng)風(fēng)險管理理策略。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險補償【答案】CC 頁頁碼：ll6 考考查風(fēng)險險規(guī)避的的特點。50. 風(fēng)風(fēng)險補償償主要是是指在損損失發(fā)生生以后對對風(fēng)險承承擔(dān)的價價格補償償。A、正確 BB、錯誤誤【答案】BB 頁頁碼：ll6 風(fēng)風(fēng)險補償償主要是是指在損損失發(fā)生生以前對對風(fēng)險承承擔(dān)的價價格補償償。51. 一一家商業(yè)業(yè)銀行對對所有客客戶的貸貸款政策策均一視視同仁，對對信用等等級低以以及高的的均適

27、用用同樣的的貸款利利率，為為改進業(yè)業(yè)務(wù)，此此銀行應(yīng)應(yīng)采取以以下風(fēng)險險管理措措施（）。 AA.風(fēng)險險分散B.風(fēng)險對對沖C.風(fēng)風(fēng)險規(guī)避避DD.風(fēng)險險補償【答案】DD 頁頁碼：ll6 52. 甲甲、乙兩兩家企業(yè)業(yè)均為某某商業(yè)銀銀行的客客戶，甲甲的信用用評級低低于乙.在其他他條件相相同的情情況下，商商業(yè)銀行行為甲設(shè)設(shè)定的貨貨款利率率高于為為乙設(shè)定定的貨款款利率這這種風(fēng)險險管理的的方法屬屬于( )A風(fēng)險補償償B風(fēng)險轉(zhuǎn)移移C風(fēng)險分散散D風(fēng)險對沖沖【答案】AA 頁頁碼：ll6 本題題要求考考生時各各風(fēng)險策策略的基基本定義義有所了了解，從從字面意意思看，題題干所給給情景并并沒有發(fā)發(fā)生將甲甲風(fēng)險進進行轉(zhuǎn)移移的情

28、況況，因此此排除BB;也沒沒有通過過組合甲甲乙進行行風(fēng)險分分散由此此排除CC;也沒沒有購買買別的產(chǎn)產(chǎn)品來對對沖風(fēng)險險，排除除D。事事實上，這這是一種種風(fēng)險補補償方式式.53. 在在商業(yè)銀銀行中，起起維護市市場信心心、充當(dāng)當(dāng)保護存存款者的的緩沖器器作用的的是（）。 AA.銀行行現(xiàn)金流流BB.銀行行資本金金CC.銀行行負(fù)債D.銀行準(zhǔn)準(zhǔn)備金【答案】 B 頁碼：18 54. 下下列關(guān)于于銀行資資本作用用的敘述述不正確確的是（）。 AA.提供供融資B.使銀行行免受損損失C.維維持市場場信心D.限制銀銀行業(yè)務(wù)務(wù)過度擴擴張【答案】 B 頁碼：17-18 資本的的作用：吸收和和消化損損失、為為風(fēng)險管管理提供供

29、最根本本的驅(qū)動動力55. 商商業(yè)銀行行在業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營中中的非預(yù)預(yù)期損失失則需要要銀行的的（）來來覆蓋。 AA.監(jiān)管管資本B.會計資資本C.核核心資本本DD.經(jīng)濟濟資本【答案】 D 頁碼碼：222 考考查經(jīng)濟濟資本的的概念56. 經(jīng)經(jīng)風(fēng)險調(diào)調(diào)整的資資本收益益率，公公式是RRAROOC=(收益一一預(yù)期損損失)/經(jīng)濟資資本(或或非預(yù)期期損失)。A、正確B、錯錯誤【答案】AA 頁頁碼：223 考查查資本收收益率公公式。57. ( )是是指商業(yè)業(yè)銀行在在一定的的置信水水平下，為為了應(yīng)對對未來一一定期限限內(nèi)資產(chǎn)產(chǎn)的非預(yù)預(yù)期損失失而應(yīng)持持有的資資本金。A、會計資資本 B、經(jīng)經(jīng)濟資本本 CC、實收收資本 D、監(jiān)

30、監(jiān)管資本本【答案】BB 頁頁碼：222 考考查經(jīng)濟濟資本的的定義。58. 國國際商業(yè)業(yè)銀行用用來考量量商業(yè)銀銀行的盈盈利能力力和風(fēng)險險水平的的最佳方方法是( )。A、股本收收益率(ROEE) B、資資產(chǎn)收益益率(RROA) C、風(fēng)險調(diào)調(diào)整的業(yè)業(yè)績評估估方法(RAPPM)D、風(fēng)風(fēng)險價值值(VAAR)【答案】CC 頁頁碼：222 采用風(fēng)風(fēng)險調(diào)整整的業(yè)績績評估方方法(RRAPMM)來綜綜合考量量商業(yè)銀銀行的盈盈利能力力和風(fēng)險險水平，已已經(jīng)成為為國際先先進銀行行的通行行做法。59. 經(jīng)經(jīng)風(fēng)險調(diào)調(diào)整的資資本收益益率是指指經(jīng)預(yù)期期損失和和以經(jīng)濟濟資本計計量的預(yù)預(yù)期損失失調(diào)整后后的收益益率。A、正確B、錯錯

31、誤【答案】BB 頁頁碼：223 經(jīng)風(fēng)風(fēng)險調(diào)整整的資本本收益率率是指經(jīng)經(jīng)預(yù)期損損失和以以經(jīng)濟資資本計量量的非預(yù)預(yù)期損失失調(diào)整后后的收益益率。60. 下下列關(guān)于于經(jīng)風(fēng)險險調(diào)整的的業(yè)績評評估方法法的說法法，正確確的是( )。A、在經(jīng)風(fēng)風(fēng)險調(diào)整整的業(yè)績績評估方方法中，目目前被廣廣泛接受受和普遍遍使用的的是經(jīng)風(fēng)風(fēng)險調(diào)整整的資本本收益率率(RAAROCC)B、在單筆筆業(yè)務(wù)層層面上，RRAROOC可用用于衡量量一筆業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)風(fēng)險與收收益是否否匹配，為為商業(yè)銀銀行是否否開展該該筆業(yè)務(wù)務(wù)以及如如何定價價提供依依據(jù)C、在資產(chǎn)產(chǎn)組合層層面上，商商業(yè)銀行行在考量量單筆業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)風(fēng)險和資資產(chǎn)組合合效應(yīng)之之后，可可依據(jù)R

32、RAROOC衡量量資產(chǎn)組組合的風(fēng)風(fēng)險與收收益是否否匹配D、以監(jiān)管管資本配配置為基基礎(chǔ)的經(jīng)經(jīng)風(fēng)險調(diào)調(diào)整的業(yè)業(yè)績評估估方法，克克服了傳傳統(tǒng)績效效考核中中盈利目目標(biāo)未充充分反映映風(fēng)險成成本的缺缺陷E、使用經(jīng)經(jīng)風(fēng)險調(diào)調(diào)整的業(yè)業(yè)績評估估方法，有有利于在在銀行內(nèi)內(nèi)部建立立正確的的激勵機機制，從從根本上上改變銀銀行忽視視風(fēng)險、盲盲目追求求利潤的的經(jīng)營方方式【答案】AABCEE 頁頁碼：222-223 以經(jīng)經(jīng)濟資本本配置為為基礎(chǔ)的的經(jīng)風(fēng)險險調(diào)整的的業(yè)績評評估方法法，克服服了傳統(tǒng)統(tǒng)績效考考核中盈盈利目標(biāo)標(biāo)未充分分反映風(fēng)風(fēng)險成本本的缺陷陷。61. 一一位投資資者將5500萬萬元人民民幣投資資1年期期國債，國國債的

33、利利率為55，市市場利率率為100，ll年到期期后，其其投資的的絕對收收益是( )萬萬元人民民幣。A、5500B、5500C、225D、550【答案】CC 頁頁碼：225 絕對對收益=PP0=期末末資產(chǎn)價價值總額額期初初投入資資金總額額=5000(1+5)一5000=5500*5=25元元62. 假假設(shè)投資資者A、每每月的百百分比收收益為11，投投資者BB、每季季度的百百分比收收益為33，投投資者CC、每半半年的百百分比收收益為66，投投資者DD、每年年的百分分比收益益為122，則則年投資資收益率率最高的的是( )。A、 A B、 BC、 CD、 D【答案】AA 頁頁碼：226 AA的年收收益

34、率是是l.00l的112次方方減1，高高于1.03的的四次方方減l(B的年年收益率率)，11.066的平方方和減11(C的的年收益益率)以以及l(fā)22(DD的收益益率)。63. 以以下關(guān)于于收益的的計量，說說法錯誤誤的是( )。A、絕對收收益是對對投資成成果的直直接衡量量，反映映投資行行為得到到的增值值部分的的絕對量量B、百分比比收益率率和對數(shù)數(shù)收益率率是絕對對收益計計量方法法C、比率期資一位整一位在投期益D、百分比比收益率率只考慮慮了期初初的投資資額，沒沒有考慮慮不同投投資期限限的影響響【答案】BB 頁頁碼：226 百分分比收益益率和對對數(shù)收益益率是相相對收益益計量方方法64. 方方差越大大，

35、隨機機變量取取值的范范圍越大大，其確確定性程程度增加加。A、正確B、錯錯誤【答案】BB 頁頁碼：228 方差差表示的的是隨機機變量取取值的不不確定性性程度。方方差越大大，隨機機變量取取值的范范圍越大大，其不不確定性性程度增增加。65. 正正態(tài)隨機機變量XX的觀測測值落在在距均值值的距離離為2倍倍標(biāo)準(zhǔn)范范圍內(nèi)的的概率約約為( )。A、 688B、 95C、 32D、 50【答案】BB 頁碼碼：299 距均均值1倍倍標(biāo)準(zhǔn)差差范圍內(nèi)內(nèi)的概率率為688，22倍為995，225倍倍為999。66. 在在實際應(yīng)應(yīng)用中，通通常用正正態(tài)分布布來描述述( )的分布布。A、每日股股票價格格B、每每日股票票指數(shù)C、

36、股股票價格格每日變變動值D、股股票價格格每日收收益率【答案】DD 頁頁碼：229 正態(tài)態(tài)分布可可來描述述交易類類資產(chǎn)的的收益率率分布67. 以以下對正正態(tài)分布布的描述述正確的的是（）。 AA.正態(tài)態(tài)分布是是一種重重要的描描述離散散型隨機機變量的的概率分分布B.整整個正態(tài)態(tài)曲線下下的面積積為1C.正態(tài)分分布既可可以描述述對稱分分布，也也可描述述非對稱稱分布D.正態(tài)曲曲線是遞遞增的【答案】BB 頁碼碼：288 正正態(tài)分布布的特點點68. 假假設(shè)某股股票一個個月后的的股價增增長率服服從均值值為2、方差差為00l的正態(tài)態(tài)分布，則則一個月月后該股股票的股股價增長長率落在在( )區(qū)間內(nèi)內(nèi)的概率率為688。

37、A、(1，3)B、(0，44) C、 (199，201) D、 (198，202)【答案】AA 頁頁碼：229 正態(tài)態(tài)隨機變變量的觀觀測值落落在距均均值為ll倍標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)差范圍圍內(nèi)的概概率約為為0.668，即即落在(均值一一標(biāo)準(zhǔn)差差，均值值+標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)差)的的概率為為0.668。此此題方差差為0.01，所以以標(biāo)準(zhǔn)差差為0.01，即即l，于于是區(qū)間間為(22-11，22+11)，即即(1，3) 69.假設(shè)設(shè)交易部部門持有有兩種資資產(chǎn)，頭頭寸分別別為l0000萬萬元和220000萬元，對對應(yīng)的年年資產(chǎn)百百分比收收益率分分別為66%和110，投投資期為為l年，則則該部門門總的資資產(chǎn)百分分比收益益率為( )。

38、A、8B、88.5C、88.677D、99.133【答案】CC 頁頁碼：330 資產(chǎn)產(chǎn)組合預(yù)預(yù)期收益益率為RRp=W1R1+W2R2 （權(quán)權(quán)重*收收益率）這兩種資產(chǎn)的權(quán)重分別為：l000(1000+2000)=13，2000(1000+2000)=2/3該部門總的資產(chǎn)百分比收益率為1/3*6%+2/3*10%=8.6770. 假假設(shè)交易易部門持持有三種種資產(chǎn)，頭頭寸分別別為3000萬元元、2000萬元元、1000萬元元，對應(yīng)應(yīng)的年資資產(chǎn)收益益率為55%、115%、和和12%，該部部門總的的資產(chǎn)收收益率是是（）。 AA.100%B.110.55%C.113%D.9.55%【答案】DD 頁頁碼：3

39、30 5%（3000/6600）+15%（2000/6600）+12%（1000/6600）=9.55%第二章 商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管理基本本架構(gòu)1. 下列列關(guān)于商商業(yè)銀行行公司治治理的說說法中正正確的是是( )。A、商業(yè)銀銀行公司司治理是是指控制制、管理理商業(yè)銀銀行的一一種機制制或制度度安排B、其核心心是所有有權(quán)和經(jīng)經(jīng)營權(quán)的的兩權(quán)分分離C、商業(yè)銀銀行公司司治理是是商業(yè)銀銀行內(nèi)部部組織結(jié)結(jié)構(gòu)和權(quán)權(quán)利分配配體系的的具體表表現(xiàn)形式式D、良好的的商業(yè)銀銀行公司司治理能能夠激勵勵董事會會和管理理層追求求符合商商業(yè)銀行行和股東東利益的的目標(biāo)E、良好的的商業(yè)銀銀行公司司治理便便于有效效的監(jiān)督督【答案】AAC

40、DEE 頁碼：35 銀行行公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)的核心心是在所所有權(quán)、經(jīng)經(jīng)營權(quán)分分離的情情況下，為為妥善解解決委托托一代理理關(guān)系而而提出的的董事會會、高級級管理層層的組織織體系安安排和監(jiān)監(jiān)督制衡衡機制。2. 商業(yè)業(yè)銀行公公司治理理是指控控制、管管理商業(yè)業(yè)銀行的的一種機機制或制制度安排排，是商商業(yè)銀行行內(nèi)部組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)和權(quán)力力分配體體系的具具體表現(xiàn)現(xiàn)形式。A、正確 BB、錯誤誤【答案】AA 頁碼碼：355 考察商商業(yè)銀行行公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)的定義義。3. 我國國商業(yè)銀銀行監(jiān)管管當(dāng)局提提出的商商業(yè)銀行行公司治治理要求求的主要要內(nèi)容包包括( )。A、完善股股東大會會、董事事會、監(jiān)監(jiān)事會、高高級管理理層的議議

41、事制度度和決策策程序B、明確股股東、董董事、監(jiān)監(jiān)事和高高級管理理人員的的權(quán)利、義義務(wù)C、建立、健健全以監(jiān)監(jiān)事會為為核心的的監(jiān)督機機制D、建立完完善的信信息報告告和信息息披露制制度E、建立合合理的薪薪酬制度度，強化化激勵約約束機制制【答案】AABCDDE 頁頁碼：335 考察察我國商商業(yè)銀行行公司治治理的主主要內(nèi)容容。4. 商業(yè)業(yè)銀行公公司治理理的核心心是( )。A、在股份份制結(jié)構(gòu)構(gòu)下保證證各類股股東的權(quán)權(quán)利分配配體系B、在所有有權(quán)和經(jīng)經(jīng)營權(quán)分分離的情情況下，保保證股東東利益最最大化C、在所有有權(quán)和經(jīng)經(jīng)營權(quán)分分離的情情況下，通通過信息息披露制制度完善善股東對對公司管管理層的的監(jiān)督D、在所有有權(quán)和

42、經(jīng)經(jīng)營權(quán)分分離的情情況下，為為解決委委托代理理關(guān)系而而建立董董事會、高高管層組組成體系系和制衡衡機制。【答案】DD 頁碼：35 考考察商業(yè)業(yè)銀行公公司治理理核心的的知識。5. 良好好的銀行行公司治治理的特特征包括括：（）。A.銀行內(nèi)內(nèi)部有效效制衡關(guān)關(guān)系和明明晰的職職責(zé)邊界界BB.完善善的內(nèi)部部控制和和風(fēng)險管管理體系系CC.與股股東價值值相掛鉤鉤的有效效監(jiān)督考考核機制制DD.科學(xué)學(xué)的激勵勵約束機機制【答案】AABCDD 頁碼碼：355 考察商商業(yè)銀行行公司治治理的特特征。6. 下列列關(guān)于經(jīng)經(jīng)濟合作作與發(fā)展展組織(OECCD)的的公司治治理觀點點的說法法，不正正確的是是( )。A、治理結(jié)結(jié)構(gòu)框架架

43、應(yīng)確保保經(jīng)理對對公司的的戰(zhàn)略性性指導(dǎo)和和對管理理人員的的有效監(jiān)監(jiān)督B、治當(dāng)股權(quán)確括東國在全東平待C、如果股股東權(quán)力力受到損損害，他他們應(yīng)有有機會得得到有效效補償D、治理結(jié)結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)當(dāng)確認(rèn)利利益相關(guān)關(guān)者的合合法權(quán)利利，并且且鼓勵公公司和利利益相關(guān)關(guān)者為創(chuàng)創(chuàng)造財富富和工作作機會以以及為保保持企業(yè)業(yè)財務(wù)健健全而積積極地進進行合作作【答案】AA 頁碼：36 治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)框架應(yīng)應(yīng)確保董董事會對對公司的的戰(zhàn)略性性指導(dǎo)和和對管理理人員的的有效監(jiān)監(jiān)督，并并確保董董事會對對公司和和股東負(fù)負(fù)責(zé)。7. 巴塞塞爾委員員會認(rèn)為為有效的的董事會會應(yīng)清楚楚地界定定自身和和高級管管理層的的權(quán)力及及主要責(zé)責(zé)任，并并全面實實行間責(zé)

44、責(zé)制是商商業(yè)銀行行公司治治理的原原則之一一。A、正確 B、錯錯誤【答案】AA 頁碼碼：366 考察巴巴塞爾委委員會的的商業(yè)銀銀行公司司治理原原則。8. 巴塞塞爾委員員會認(rèn)為為，商業(yè)業(yè)銀行公公司治理理應(yīng)遵循循以下( )原原則。A、董事會會成員應(yīng)應(yīng)稱職，清清楚理解解其在公公司治理理中的角角色，有有能力對對商業(yè)銀銀行的各各項事務(wù)務(wù)作出正正確的判判斷B、董事會會應(yīng)核準(zhǔn)準(zhǔn)商業(yè)銀銀行的戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)和價值值準(zhǔn)則，并并監(jiān)督其其在全行行的傳達達貫徹C、有效的的董事會會應(yīng)清楚楚地界定定自身和和高級管管理層的的權(quán)力及及主要責(zé)責(zé)任，并并在全行行實行間間責(zé)制D、董事會會應(yīng)確保保對高級級管理層層是否執(zhí)執(zhí)行董事事會政策策實

45、施適適當(dāng)?shù)谋O(jiān)監(jiān)督E、董事會會和高級級管理層層應(yīng)有效效發(fā)揮內(nèi)內(nèi)部審計計部門、外外部審計計單位及及內(nèi)部控控制部門門的作用用【答案】AABCDDE 頁頁碼：336 考察巴巴塞爾委委員會的的商業(yè)銀銀行公司司治理原原則9. 商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部控制制是商業(yè)業(yè)銀行為為實現(xiàn)經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)，通過過制定和和實施一一系列制制度、程程序和方方法，對對風(fēng)險進進行事前前防范、事事中控制制、事后后監(jiān)督和和糾正的的動態(tài)過過程和機機制。A、正確B、錯錯誤【答案】AA 頁碼碼：388 這是商商業(yè)銀行行內(nèi)部控控制的定定義。10. ( )負(fù)負(fù)責(zé)保證證商業(yè)銀銀行建立立并實施施充分而而有效的的內(nèi)部控控制體系系。A、監(jiān)事會會B、高高級管理理層

46、C、股股東大會會D、董董事會【答案】DD 頁碼：39 考考察商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部控制制的知識識。見表表2211. 商商業(yè)銀行行內(nèi)部控控制的目目標(biāo)主要要是( )。A、確保國國家法律律規(guī)定和和商業(yè)銀銀行內(nèi)部部規(guī)章制制度的貫貫徹執(zhí)行行B、確保商商業(yè)銀行行發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略和經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)的全面面實施和和充分實實現(xiàn)C、確保風(fēng)風(fēng)險管理理體系的的有效性性D、確保業(yè)業(yè)務(wù)記錄錄、財務(wù)務(wù)信息和和其他管管理信息息的及時時、真實實和完整整E、確保員員工素質(zhì)質(zhì)得到相相應(yīng)提高高【答案】AABCDD 頁碼碼：388 考察商商業(yè)銀行行內(nèi)部控控制的目目標(biāo)。見見表2112. 內(nèi)內(nèi)部控制制是指商商業(yè)銀行行內(nèi)部的的管理控控制系統(tǒng)統(tǒng)，包括括( )

47、。A、明確劃劃分股東東、董事事會和高高級管理理層、經(jīng)經(jīng)理人員員各自的的權(quán)利、責(zé)責(zé)任和利利益形成成的相互互制衡關(guān)關(guān)系B、為遵守守既定政政策和預(yù)預(yù)定目標(biāo)標(biāo)所采取取的方法法和手段段C、為保證證各項業(yè)業(yè)務(wù)和管管理活動動有效進進行，保保護資產(chǎn)產(chǎn)的安全全和完整整，保證證資料的的真實、合合法和完完整，而而制定和和實施政政策與程程序D、及時防防范、發(fā)發(fā)現(xiàn)和動動態(tài)調(diào)整整管理風(fēng)風(fēng)險的機機制E、以上均均對【答案】AABCDDE 頁頁碼：338 考察察商業(yè)銀銀行內(nèi)控控的具體體內(nèi)容。見見表2113. 以以下哪些些屬于商商業(yè)銀行行內(nèi)部風(fēng)風(fēng)險控制制部門( )。A、財務(wù)控控制部門門B、內(nèi)內(nèi)部審計計部門C、法法律合規(guī)規(guī)部門D、

48、風(fēng)險管管理委員員會E、風(fēng)風(fēng)險管理理部【答案】AABCDDE 頁頁碼：338商業(yè)業(yè)銀行除除最高管管理層、各各級風(fēng)險險管理委委員會和和風(fēng)險管管理部門門直接參參與風(fēng)險險識別、計計量、監(jiān)監(jiān)測和控控制過程程之外，財財務(wù)控制制部門、內(nèi)內(nèi)部審計計部門、法法律，合合規(guī)部門門等，在在風(fēng)險管管理過程程中同樣樣起到至至關(guān)重要要的作用用。14. 商商業(yè)銀行行內(nèi)部控控制的主主要原則則是( )。A、全面B、審審慎C、有有效D、獨獨立E、安安全【答案】AABCDD 頁碼：40 商商業(yè)銀行行的內(nèi)部部控制必必須貫徹徹全面、審審慎、有有效、獨獨立的原原則。15. 內(nèi)內(nèi)部控制制的監(jiān)督督、評價價部門應(yīng)應(yīng)當(dāng)獨立立于內(nèi)部部控制的的建設(shè)、

49、執(zhí)執(zhí)行部門門，并有有直接向向董事會會、監(jiān)事事會和高高級管理理層報告告的渠道道。A、正確 BB、錯誤誤【答案】AA 頁碼碼：400 這是是商業(yè)銀銀行內(nèi)部部控制的的主要原原則之一一。16. 關(guān)關(guān)于商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部控制制的主要要原則，下下面的論論述中，正正確的是是( )。A、內(nèi)部控控制應(yīng)當(dāng)當(dāng)滲透到到商業(yè)銀銀行的各各項業(yè)務(wù)務(wù)過程和和各個操操作環(huán)節(jié)節(jié)，并須須由全體體人員參參與B、商業(yè)銀銀行的經(jīng)經(jīng)營管理理應(yīng)當(dāng)體體現(xiàn)“效益優(yōu)優(yōu)先、內(nèi)內(nèi)控輔之之”的要求求C、內(nèi)部控控制須有有高度的的權(quán)威性性，除董董事會和和高層管管理者外外任何人人不得擁擁有不受受內(nèi)部控控制約束束的權(quán)力力D、內(nèi)部控控制的監(jiān)監(jiān)督評價價部門必必須與內(nèi)

50、內(nèi)部控制制的建設(shè)設(shè)、執(zhí)行行部門密密切聯(lián)系系?！敬鸢浮緼A 頁碼：40 商業(yè)業(yè)銀行的的經(jīng)營管管理應(yīng)當(dāng)當(dāng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)優(yōu)先”的要求求；內(nèi)部部控制應(yīng)應(yīng)具有高高度權(quán)威威性，任任何人不不得擁有有不受內(nèi)內(nèi)部控制制約束的的權(quán)利；內(nèi)部控控制的監(jiān)監(jiān)督、評評價部門門應(yīng)當(dāng)獨獨立于內(nèi)內(nèi)部控制制的建設(shè)設(shè)、執(zhí)行行部門。17. 風(fēng)風(fēng)險文化化一般由由( )三個層層次組成成。A、風(fēng)險管管理理念念B、風(fēng)風(fēng)險模型型C、制制度D、知知識E、內(nèi)內(nèi)部控制制【答案】AACD 頁頁碼：441 風(fēng)險險文化由由風(fēng)險管管理理念念、知識識和制度度三個層層次組成成。18. 風(fēng)風(fēng)險管理理的目標(biāo)標(biāo)是( )。A、消除風(fēng)風(fēng)險 B、實實現(xiàn)收益益最大化化 CC、實

51、現(xiàn)現(xiàn)收益和和風(fēng)險的的平衡 D、降降低風(fēng)險險【答案】CC 頁碼：41 風(fēng)險管管理的目目標(biāo)不是是消除風(fēng)風(fēng)險，而而是通過過主動的的風(fēng)險管管理過程程實現(xiàn)風(fēng)風(fēng)險與收收益的平平衡。19. 下下列關(guān)于于先進的的風(fēng)險管管理理念念的說法法，不正正確的是是( )。A、風(fēng)險管管理的目目標(biāo)是消消除風(fēng)險險B、風(fēng)險管管理戰(zhàn)略略應(yīng)納入入商業(yè)銀銀行的整整體戰(zhàn)略略之中，并并服務(wù)于于業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略C、風(fēng)險管管理是商商業(yè)銀行行的核心心競爭力力，是創(chuàng)創(chuàng)造資本本增值和和股東回回報的重重要手段段D、商業(yè)銀銀行應(yīng)充充分了解解所有風(fēng)風(fēng)險，建建立和完完善風(fēng)險險控制機機制，對對不了解解或無把把握控制制風(fēng)險的的業(yè)務(wù)，應(yīng)應(yīng)采取審審慎態(tài)度度【答案】

52、AA 頁碼碼：411 風(fēng)險管管理的目目標(biāo)不是是消除風(fēng)風(fēng)險，而而是通過過主動的的風(fēng)險管管理過程程實現(xiàn)風(fēng)風(fēng)險與收收益的平平衡。20. 商商業(yè)銀行行管理戰(zhàn)戰(zhàn)略分為為戰(zhàn)略目目標(biāo)和戰(zhàn)戰(zhàn)略方向向兩個方方面內(nèi)容容。A、正確B、錯錯誤【答案】BB 頁碼碼：433 商業(yè)銀銀行管理理戰(zhàn)略分分為戰(zhàn)略略目標(biāo)和和實現(xiàn)路路徑兩個個方面內(nèi)內(nèi)容21. 以以下關(guān)于于商業(yè)銀銀行管理理戰(zhàn)略基基本內(nèi)容容的說法法，錯誤誤的是( )。A、商業(yè)銀銀行管理理戰(zhàn)略分分為戰(zhàn)略略目標(biāo)和和實現(xiàn)路路徑B、戰(zhàn)略目目標(biāo)可以以分為戰(zhàn)戰(zhàn)略愿景景、階段段性戰(zhàn)略略目標(biāo)和和主要發(fā)發(fā)展指標(biāo)標(biāo)等C、戰(zhàn)略目目標(biāo)決定定了實現(xiàn)現(xiàn)路徑D、各家商商業(yè)銀行行的風(fēng)險險管理模模式和水

53、水平不盡盡相同，是是由于實實現(xiàn)路徑徑不同所所致?！敬鸢浮緿D 頁頁碼：444 各各家商業(yè)業(yè)銀行的的風(fēng)險管管理模式式和水平平不盡相相同，是是由于戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)不同所所致。22. ( )是是商業(yè)銀銀行的最最高風(fēng)險險管理決策機機構(gòu)，承承擔(dān)商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理的最終終責(zé)任。A、董事會會B、最最高風(fēng)險險管理委委員會C、高高級管理理層D、風(fēng)風(fēng)險管理理部門【答案】AA 頁碼碼：499 考考察商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理組織中中董事會會的知識識。23. 在在銀行風(fēng)風(fēng)險管理理中，銀銀行( )的主主要職責(zé)責(zé)是負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行風(fēng)風(fēng)險管理理政策，制制定風(fēng)險險管理的的程序和和操作規(guī)規(guī)程，及及時了解解風(fēng)險水水平及其其管理狀狀況等。A

54、、高級管管理層B、董董事會C、監(jiān)監(jiān)事會D、股股東大會會【答案】AA 頁碼碼：499 考察商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管理組織織中高級級管理層層的職責(zé)責(zé)。24. ( )通通常指派派最高風(fēng)風(fēng)險管理理委員會會負(fù)責(zé)擬擬定具體體的風(fēng)險險管理政政策和指指導(dǎo)原則則。A、董事會會B、高高級管理理層C、監(jiān)監(jiān)事會D、風(fēng)風(fēng)險管理理總監(jiān)【答案】AA 頁碼：50 董董事會通通常設(shè)置置最高風(fēng)風(fēng)險管理理委員會會，負(fù)責(zé)責(zé)擬定全全行的風(fēng)風(fēng)險管理理政策和和指導(dǎo)原原則.25. 公公司董事事會作為為風(fēng)險管管理的一一個組織織機構(gòu)，其其職責(zé)和和要求主主要體現(xiàn)現(xiàn)在下列列哪幾個個方面( )。A、董事會會是商業(yè)業(yè)銀行的的最高風(fēng)風(fēng)險管理理機構(gòu) B、董董事

55、會負(fù)負(fù)責(zé)識別別、計量量、監(jiān)測測和控制制各種風(fēng)風(fēng)險C、董事會會是我國國商業(yè)所所特有的的機構(gòu) D、董董事會負(fù)負(fù)責(zé)確定定商業(yè)銀銀行可以以承受的的總體風(fēng)風(fēng)險水平平E、董事會會負(fù)責(zé)審審批風(fēng)險險管理的的整體戰(zhàn)戰(zhàn)略和政政策【答案】AADE 頁頁碼：449 考察察商業(yè)銀銀行風(fēng)險險管理組組織的知知識。在在商業(yè)銀銀行中，董董事會督督促高級級管理層層采取必必要的措措施識別別、計量量、監(jiān)測測和控制制各種風(fēng)風(fēng)險。26. 以以下關(guān)于于風(fēng)險管管理組織織中各機機構(gòu)主要要職責(zé)的的說法，錯錯誤的是是( )。A、董事會會是商業(yè)業(yè)銀行的的最高風(fēng)風(fēng)險管理理決策策機構(gòu)，承承擔(dān)商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理的最終終責(zé)任B、風(fēng)險管管理委員員會根據(jù)據(jù)

56、風(fēng)險管管理部門門提供的的信息，做做出經(jīng)營營或戰(zhàn)略略方面的的決策并并付諸實實施C、監(jiān)事會會從事商商業(yè)銀行行內(nèi)部盡盡職監(jiān)督督、財務(wù)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)內(nèi)部控制制監(jiān)督等等監(jiān)察工工作D、風(fēng)險管管理委員員會主要要負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行風(fēng)險險管理政政策，及及時了解解風(fēng)險水水平及其其管理狀狀況【答案】DD 頁碼：4952 高高級管理理層主要要負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行風(fēng)險險管理政政策，制制定風(fēng)險險管理的的程序和和操作規(guī)規(guī)程，及及時了解解風(fēng)險水水平及其其管理狀狀況。27. （）對股股東大會會負(fù)責(zé)，從從事商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部盡職職監(jiān)督、財財務(wù)監(jiān)督督、內(nèi)部部控制監(jiān)監(jiān)督等監(jiān)監(jiān)察工作作。A.監(jiān)監(jiān)事會 B.黨委 CC.紀(jì)委委DD.董事事會【答案】AA 頁碼：5

57、0 監(jiān)事事會的職職責(zé)28. 商商業(yè)銀行行管理戰(zhàn)戰(zhàn)略分為為戰(zhàn)略目目標(biāo)和實實現(xiàn)路徑徑兩個方方面內(nèi)容容。 商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管理部門門的主要要職責(zé)有有( )。A、監(jiān)控各各類金融融產(chǎn)品和和所有業(yè)業(yè)務(wù)部門門的風(fēng)險險限額B、在限額額違規(guī)的的情況下下及時向向風(fēng)險管管理委員員會報告告C、負(fù)責(zé)核核準(zhǔn)復(fù)雜雜金融產(chǎn)產(chǎn)品的定定價模型型D、協(xié)助財財務(wù)會計計人員進進行復(fù)雜雜金融產(chǎn)產(chǎn)品價格格評估E、全面掌掌握商業(yè)業(yè)銀行的的整體風(fēng)風(fēng)險狀況況，為管管理決策策提供輔輔助作用用【答案】AABCDDE 頁頁碼：552 考考察商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理部門的的職責(zé)。29. 內(nèi)內(nèi)部審計計可以從從風(fēng)險( )幾幾個主要要階段，審審核商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)

58、風(fēng)險管理理的能力力和效果果，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)/報告告潛在的的重大風(fēng)風(fēng)險，提提出應(yīng)對對方案并并監(jiān)督風(fēng)風(fēng)險控制制措施的的落實情情況。A、識別B、計計量C、監(jiān)監(jiān)測D、分分析E、控控制【答案】AABCEE 頁碼碼：555 內(nèi)部審審計可以以從風(fēng)險險識別、計計量、監(jiān)監(jiān)測和控控制四個個主要階階段，審審核商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理的能力力和效果果，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)并報告告潛在的的風(fēng)險因因素，提提出應(yīng)對對方案并并監(jiān)督風(fēng)風(fēng)險控制制措施的的落實情情況。30. 內(nèi)內(nèi)部審計計的主要要內(nèi)容不不包括( )。A、風(fēng)險狀狀況及風(fēng)風(fēng)險識別別、計量量、監(jiān)控控程序的的適用性性和有效效性B、會計記記錄和財財務(wù)報告告的準(zhǔn)確確性和可可靠性C、內(nèi)部控控制的健健全性

59、和和有效性性D、適時修修訂規(guī)章章制度和和操作規(guī)規(guī)程使其其符合法法律和監(jiān)監(jiān)管要求求【答案】DD 頁碼碼：555 考考察內(nèi)部部審計的的主要內(nèi)內(nèi)容?！斑m時修修訂規(guī)章章制度和和操作規(guī)規(guī)程使其其符合法法律和監(jiān)監(jiān)管要求求”是法律律，合規(guī)規(guī)部門的的職責(zé)。31. 以以下關(guān)于于風(fēng)險管管理控制制部門的的說法，錯錯誤的是是( )。A、風(fēng)險管管理部門門與財務(wù)務(wù)控制部部門之間間的密切切合作是是商業(yè)銀銀行決策策的重要要基石B、內(nèi)部審審計作為為一項獨獨立、客客觀、公公正的約約束與評評價機制制，在強強化金融融風(fēng)險管管理的過過程中發(fā)發(fā)揮重要要作用C、法律，合合規(guī)部門門不能獨獨立于商商業(yè)銀行行的經(jīng)營營活動，而而應(yīng)完全全關(guān)聯(lián)D、參

60、與商商業(yè)銀行行的組織織架構(gòu)和和業(yè)務(wù)流流程再造造是法律律，合規(guī)規(guī)部門的的一項職職責(zé)【答案】CC 頁碼碼：522 法律，合合規(guī)部門門應(yīng)當(dāng)獨獨立于商商業(yè)銀行行的經(jīng)營營活動，具具有獨立立的報告告路線、獨獨立的調(diào)調(diào)查權(quán)力力以及獨獨立的績績效考核核。32. 商商業(yè)銀行行法律合規(guī)部部門不需需接受內(nèi)內(nèi)部審計計部門的的審計。A、正確 BB、錯誤誤【答案】BB 頁碼碼：522 商業(yè)銀銀行法律律合規(guī)規(guī)部門也也需接受受內(nèi)部審審計部門門的審計計，以確確保其履履行職責(zé)責(zé)的公正正性和合合規(guī)性。33.法法律，合合規(guī)部門門主要承承擔(dān)以下下( )職責(zé)。A、協(xié)助制制定法律律，合規(guī)規(guī)政策B、適時修修訂規(guī)章章制度和和操作規(guī)規(guī)程，使使其