商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

1、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）（征求意見稿）第一章總則. 2第二章 HYPERLINK /keywords/6/4/6d4152a8602798ce9669/1.html o 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理.22第一節(jié)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理治理理結(jié)構(gòu).3第二節(jié)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理策略略、政策策和程序序.5第三節(jié) 流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)識(shí)別、計(jì)計(jì)量、監(jiān)監(jiān)測(cè)和控控制.66第四節(jié)管理信信息系統(tǒng)統(tǒng).111第三章流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管.12第一節(jié) 流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo).122第二節(jié)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)測(cè).113第三節(jié)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管方法法和手段段.155第四章附則.118附件1關(guān)于流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理要求的的說(shuō)明附

2、件2關(guān)于流流動(dòng)性覆覆蓋率的的說(shuō)明附件3關(guān)于流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)測(cè)參考指指標(biāo)的說(shuō)說(shuō)明附件4關(guān)于外外資 HYPERLINK /keywords/9/f/94f6884c6d4152a86027/1.html o 銀行流動(dòng)性 銀行行流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)相相關(guān)指標(biāo)標(biāo)的說(shuō)明明第一章總則第一條為加強(qiáng)強(qiáng)商業(yè)銀銀行流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理，維維護(hù)銀行行體系安安全穩(wěn)健健運(yùn)行，根根據(jù)中中華人民民共和國(guó)國(guó)銀行業(yè)業(yè)監(jiān)督管管理法、中中華人民民共和國(guó)國(guó)商業(yè)銀銀行法、中中華人民民共和國(guó)國(guó)外資銀銀行管理理?xiàng)l例等等法律法法規(guī)，制制定本辦辦法。第二條中華人人民共和和國(guó)境內(nèi)內(nèi)設(shè)立的的中資商商業(yè)銀行行、外商商獨(dú)資銀銀行、中中外合資資銀行適適用本辦辦

3、法。第三條本辦法法所稱流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，是是指商業(yè)業(yè)銀行無(wú)無(wú)法以合合理成本本及時(shí)獲獲得充足足資金，以以償付到到期債務(wù)務(wù)、履行行其他支支付義務(wù)務(wù)和滿足足正常業(yè)業(yè)務(wù)開展展的資金金需求的的風(fēng)險(xiǎn)。第四條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照本本辦法建建立健全全流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理體系系，對(duì)法法人和集集團(tuán)層面面、各附附屬機(jī)構(gòu)構(gòu)、各分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)、各業(yè)業(yè)務(wù)條線線的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行有有效識(shí)別別、計(jì)量量、監(jiān)測(cè)測(cè)和控制制，確保保其流動(dòng)動(dòng)性需求求能夠及及時(shí)以合合理成本本得到滿滿足。第五條 HYPERLINK /0601988.html 中國(guó)銀銀行業(yè)監(jiān)監(jiān)督管理理委員會(huì)會(huì)（以下下簡(jiǎn)稱 HYPERLINK /keywords/9/f/94f

4、676d14f1a/1.html o 銀監(jiān)會(huì) 銀銀監(jiān)會(huì)）依依法對(duì)商商業(yè)銀行行的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平及及其管理理狀況實(shí)實(shí)施監(jiān)督督管理。第二章流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理第六條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)在法人人和集團(tuán)團(tuán)層面建建立與其其業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)模、性性質(zhì)和復(fù)復(fù)雜程度度相適應(yīng)應(yīng)的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理體體系。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理體體系應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括以以下基本本要素：（一）有效效的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)。（二）完善善的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理策策略、政政策和程程序。（三）有效效的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)計(jì)量、監(jiān)監(jiān)測(cè)和控控制。（四）完備備的管理理信息系系統(tǒng)。第一節(jié)流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理治理結(jié)結(jié)構(gòu)第七條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立有有效的流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)

5、險(xiǎn)管理理治理結(jié)結(jié)構(gòu)，明明確董事事會(huì)及其其專門委委員會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)（監(jiān)監(jiān)事）、高高級(jí)管理理層以及及相關(guān)部部門在流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理中的職職責(zé)和報(bào)報(bào)告路線線，建立立適當(dāng)?shù)牡目己思凹皢?wèn)責(zé)機(jī)機(jī)制。第八條商業(yè)銀銀行董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)承擔(dān)流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理的最終終責(zé)任，履履行以下下職責(zé)：（一）審核核批準(zhǔn)并并至少每每年審議議一次流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)偏好好、流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理策策略、重重要的政政策和程程序。（二）監(jiān)督督高級(jí)管管理層對(duì)對(duì)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)實(shí)施有效效管理和和控制。（三）持續(xù)續(xù)關(guān)注流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)狀況況，定期期獲得流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告告，及時(shí)時(shí)了解流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平、管理理狀況及及其重大大變化。（四）審批批流動(dòng)性性

6、風(fēng)險(xiǎn)信信息披露露內(nèi)容，確確保披露露信息的的真實(shí)性性和準(zhǔn)確確性。（五）其他他有關(guān)職職責(zé)。董事會(huì)可以以授權(quán)其其下設(shè)的的專門委委員會(huì)履履行其部部分職責(zé)責(zé)。第九條商業(yè)銀銀行高級(jí)級(jí)管理層層應(yīng)當(dāng)履履行以下下職責(zé)：（一）制定定、定期期評(píng)估并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)偏好、流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理策略、政政策和程程序。（二）確定定流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理組織織架構(gòu)，明明確各部部門職責(zé)責(zé)分工，確確保商業(yè)業(yè)銀行具具有足夠夠的資源源，獨(dú)立立、有效效地開展展流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理工作作。（三）確保保流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)偏偏好、流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理策略、政政策和程程序在商商業(yè)銀行行內(nèi)部得得到有效效溝通和和傳達(dá)。（四）建立立完備的的管理信信息

7、系統(tǒng)統(tǒng)，支持持流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)的的識(shí)別、計(jì)計(jì)量、監(jiān)監(jiān)測(cè)和控控制。（五）充分分了解并并定期評(píng)評(píng)估流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平及及其管理理狀況，及及時(shí)了解解流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)的的重大變變化，并并向董事事會(huì)定期期報(bào)告。（六）其他他有關(guān)職職責(zé)。第十條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)指定專專門部門門負(fù)責(zé)流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理，其流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理職能應(yīng)應(yīng)當(dāng)與業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)職能保保持相對(duì)對(duì)獨(dú)立，并并且具備備履行流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理職責(zé)所所需要的的人力、物物力資源源。商業(yè)銀行負(fù)負(fù)責(zé)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的部門應(yīng)應(yīng)當(dāng)具備備以下職職能：（一）擬定定流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理策略略、政策策和程序序，提交交高級(jí)管管理層和和董事會(huì)會(huì)審核批批準(zhǔn)。（二）識(shí)別別、計(jì)量量

8、和監(jiān)測(cè)測(cè)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)。持持續(xù)監(jiān)控控優(yōu)質(zhì)流流動(dòng)性資資產(chǎn)狀況況；監(jiān)測(cè)測(cè)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)限限額遵守守情況，及及時(shí)報(bào)告告超限額額情況；組織開開展流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)壓力測(cè)測(cè)試；組組織流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)計(jì)劃的測(cè)測(cè)試和評(píng)評(píng)估。（三）識(shí)別別、評(píng)估估新產(chǎn)品品、新業(yè)業(yè)務(wù)和新新機(jī)構(gòu)中中所包含含的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，審核核相關(guān)操操作和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理程序。（四）定期期提交獨(dú)獨(dú)立的流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告告，及時(shí)時(shí)向董事事會(huì)和高高級(jí)管理理層報(bào)告告流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)水水平、管管理狀況況及其重重大變化化。（五）擬定定流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)信信息披露露內(nèi)容，提提交董事事會(huì)審批批。（六）其他他有關(guān)職職責(zé)。第十一條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)在內(nèi)部部定價(jià)以以及考核核激勵(lì)等等相

9、關(guān)制制度中充充分考慮慮流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)因因素，在在考核分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)或主要要業(yè)務(wù)條條線經(jīng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整整的收益益時(shí)應(yīng)當(dāng)當(dāng)納入流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)成本本，防范范因過(guò)度度追求業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張張和短期期利潤(rùn)而而放松流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理。第十二條商業(yè)業(yè)銀行監(jiān)監(jiān)事會(huì)（監(jiān)監(jiān)事）應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)董董事會(huì)和和高級(jí)管管理層在在流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理中的的履職情情況進(jìn)行行監(jiān)督評(píng)評(píng)價(jià)，至至少每年年一次向向股東大大會(huì)（股股東）報(bào)報(bào)告董事事會(huì)和高高級(jí)管理理層在流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理中的履履職情況況。第十三條商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照銀監(jiān)會(huì)會(huì)有關(guān)內(nèi)內(nèi)部控制制的有關(guān)關(guān)要求，建建立完善善的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理內(nèi)內(nèi)部控制制體系，作作為銀行行整體內(nèi)內(nèi)部控制制體系的的有機(jī)

10、組組成部分分。第十四條商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)將流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理納入內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)范疇，至至少每年年一次審審查和評(píng)評(píng)價(jià)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的充分性性和有效效性。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)涵蓋蓋流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理的所所有環(huán)節(jié)節(jié)，包括括但不限限于：（一）相關(guān)關(guān)管理體體系、政政策和程程序能否否確保有有效識(shí)別別、計(jì)量量、監(jiān)測(cè)測(cè)和控制制流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)。（二）流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理政政策和程程序是否否得到有有效執(zhí)行行。（三）現(xiàn)金金流分析析和壓力力測(cè)試的的各項(xiàng)假假設(shè)條件件是否合合理。（四）流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)限額管管理是否否有效。（五）流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)是否完完備。（六）流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)報(bào)告是是否準(zhǔn)確確、及時(shí)時(shí)、有效效。第十五

11、條流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的內(nèi)部審審計(jì)報(bào)告告應(yīng)當(dāng)提提交董事事會(huì)和監(jiān)監(jiān)事會(huì)。董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)針對(duì)對(duì)內(nèi)部審審計(jì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題，督促促高級(jí)管管理層及及時(shí)采取取整改措措施。內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)部門應(yīng)應(yīng)當(dāng)跟蹤蹤檢查整整改措施施的實(shí)施施情況，并并及時(shí)向向董事會(huì)會(huì)提交有有關(guān)報(bào)告告。商業(yè)銀行境境外分支支機(jī)構(gòu)或或附屬機(jī)機(jī)構(gòu)采用用相對(duì)獨(dú)獨(dú)立的本本地流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理模模式的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)其其流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理單獨(dú)獨(dú)進(jìn)行審審計(jì)。第二節(jié)流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理策略、政政策和程程序第十六條商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)據(jù)其經(jīng)營(yíng)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)點(diǎn)、財(cái)務(wù)務(wù)實(shí)力、融融資能力力、總體體風(fēng)險(xiǎn)偏偏好及市市場(chǎng)影響響力確定定流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)偏偏好。商業(yè)銀行的的流動(dòng)性性

12、風(fēng)險(xiǎn)偏偏好應(yīng)當(dāng)當(dāng)明確其其在正常常和壓力力情景下下愿意并并能夠承承受的流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平。第十七條商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)據(jù)其流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)偏好制制定書面面的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理策策略、政政策和程程序。流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理策略、政政策和程程序應(yīng)當(dāng)當(dāng)涵蓋表表內(nèi)外各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)以及境境內(nèi)外所所有可能能對(duì)其流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生生重大影影響的業(yè)業(yè)務(wù)部門門、分支支機(jī)構(gòu)和和附屬機(jī)機(jī)構(gòu)，并并包括正正常和壓壓力情景景下的流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理。第十八條商業(yè)業(yè)銀行的的流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理策略略應(yīng)當(dāng)明明確其流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理的總體體目標(biāo)、管管理模式式以及主主要政策策和程序序。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理政政策和程程序包括括但不限限于：（

13、一）流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)計(jì)量和監(jiān)監(jiān)測(cè)，包包括現(xiàn)金金流測(cè)算算和分析析。（二）流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)限額管管理。（三）融資資管理。（四）日間間流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理。（五）壓力力測(cè)試。（六）應(yīng)急急計(jì)劃。（七）優(yōu)質(zhì)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)管管理。（八）跨機(jī)機(jī)構(gòu)、跨跨境以及及重要幣幣種的流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理。（九）對(duì)影影響流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的潛在在因素以以及其他他類別風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的影影響進(jìn)行行持續(xù)監(jiān)監(jiān)測(cè)和分分析。第十九條商業(yè)業(yè)銀行在在引入新新產(chǎn)品、新新業(yè)務(wù)和和建立新新機(jī)構(gòu)之之前，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在可可行性研研究中充充分評(píng)估估其可能能對(duì)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)產(chǎn)生的的影響，完完善相應(yīng)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理政政策和程程序，并并獲得負(fù)負(fù)責(zé)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)

14、險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部門的同同意。第二十條商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)綜合合考慮業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展、技術(shù)術(shù)更新及及市場(chǎng)變變化等因因素，至至少每年年對(duì)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)偏好、流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理策略、政政策和程程序進(jìn)行行一次評(píng)評(píng)估，必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行修訂訂。第三節(jié)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)計(jì)量、監(jiān)監(jiān)測(cè)和控控制第二十一條條商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)模、性性質(zhì)、復(fù)復(fù)雜程度度及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)狀況，運(yùn)運(yùn)用一系系列方法法和模型型，對(duì)其其在正常常和壓力力情景下下未來(lái)不不同時(shí)間間段的資資產(chǎn)負(fù)債債期限錯(cuò)錯(cuò)配、融融資來(lái)源源的多元元化和穩(wěn)穩(wěn)定程度度、優(yōu)質(zhì)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)、重重要幣種種流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)及及市場(chǎng)流流動(dòng)性等等進(jìn)行分分析和監(jiān)監(jiān)測(cè)。商業(yè)銀行在在運(yùn)用上上述方法

15、法和模型型時(shí)應(yīng)當(dāng)當(dāng)使用合合理的假假設(shè)條件件，定期期對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)假設(shè)條條件進(jìn)行行評(píng)估，必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行修正正，并保保留書面面記錄。第二十二條條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立現(xiàn)現(xiàn)金流測(cè)測(cè)算和分分析框架架，有效效計(jì)量、監(jiān)監(jiān)測(cè)和控控制正常常和壓力力情景下下未來(lái)不不同時(shí)間間段的現(xiàn)現(xiàn)金流缺缺口?，F(xiàn)金流測(cè)算算和分析析應(yīng)當(dāng)涵涵蓋資產(chǎn)產(chǎn)和負(fù)債債的未來(lái)來(lái)現(xiàn)金流流以及或或有資產(chǎn)產(chǎn)和或有有負(fù)債的的潛在現(xiàn)現(xiàn)金流，并并充分考考慮支付付結(jié)算、代代理和托托管等業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金流的的影響。商業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)重重要幣種種的現(xiàn)金金流單獨(dú)獨(dú)進(jìn)行測(cè)測(cè)算和分分析。第二十三條條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模模、性質(zhì)質(zhì)、復(fù)雜雜程度及及風(fēng)險(xiǎn)狀狀況，監(jiān)監(jiān)測(cè)可能能引

16、發(fā)流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的特特定情景景或事件件，采用用適當(dāng)?shù)牡念A(yù)警指指標(biāo)，前前瞻性地地分析其其對(duì)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的影響響?？蓞⒖嫉那榍榫盎蚴率录ɡǖ幌尴抻冢海ㄒ唬┵Y產(chǎn)產(chǎn)快速增增長(zhǎng)，負(fù)負(fù)債波動(dòng)動(dòng)性顯著著增加。（二）資產(chǎn)產(chǎn)或負(fù)債債集中度度上升。（三）負(fù)債債平均期期限下降降。（四）批發(fā)發(fā)或零售售存款大大量流失失。（五）批發(fā)發(fā)或零售售融資成成本上升升。（六）難以以繼續(xù)獲獲得長(zhǎng)期期或短期期融資。（七）貨幣幣錯(cuò)配程程度增加加。（八）多次次接近內(nèi)內(nèi)部限額額或監(jiān)管管標(biāo)準(zhǔn)。（九）表外外業(yè)務(wù)、復(fù)復(fù)雜產(chǎn)品品和交易易對(duì)流動(dòng)動(dòng)性的需需求增加加。（十）銀行行資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量、盈盈利水平平和總體體財(cái)務(wù)狀狀況惡化化。（十一）交交易對(duì)

17、手手要求追追加額外外抵（質(zhì)質(zhì)）押品品或拒絕絕進(jìn)行新新交易。（十二）代代理行降降低或取取消授信信額度。（十三）信信用評(píng)級(jí)級(jí)下調(diào)。（十四）股股票價(jià)格格下跌。（十五）出出現(xiàn)重大大聲譽(yù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)事件件。第二十四條條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)對(duì)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)實(shí)施限限額管理理，根據(jù)據(jù)其業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)模、性性質(zhì)、復(fù)復(fù)雜程度度、流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)偏好和和外部市市場(chǎng)發(fā)展展變化情情況，設(shè)設(shè)定流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)限額。流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)限額額包括但但不限于于現(xiàn)金流流缺口限限額、負(fù)負(fù)債集中中度限額額、集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部交交易和融融資限額額。商業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)制定定流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)限限額管理理的政策策和程序序，建立立流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)限限額設(shè)定定、調(diào)整整的授權(quán)權(quán)制度、審審批

18、流程程和超限限額審批批程序，至至少每年年對(duì)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)限額進(jìn)進(jìn)行一次次評(píng)估，必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整。商業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)限額額遵守情情況進(jìn)行行監(jiān)控，超超限額情情況應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時(shí)報(bào)報(bào)告。對(duì)對(duì)未經(jīng)批批準(zhǔn)的超超限額情情況應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照限限額管理理的政策策和程序序進(jìn)行處處理。對(duì)對(duì)超限額額情況的的處理應(yīng)應(yīng)當(dāng)保留留書面記記錄。第二十五條條商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)建立立并完善善融資策策略，提提高融資資來(lái)源的的多元化化和穩(wěn)定定程度。商業(yè)銀行的的融資管管理應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合以以下要求求：（一）分析析正常和和壓力情情景下未未來(lái)不同同時(shí)間段段的融資資需求和和來(lái)源。（二）加強(qiáng)強(qiáng)表內(nèi)外外資產(chǎn)負(fù)負(fù)債品種種、期限限、交易易對(duì)手、融融資抵

19、（質(zhì)質(zhì)）押品品和融資資市場(chǎng)等等的集中中度管理理，適當(dāng)當(dāng)設(shè)置集集中度限限額。（三）加強(qiáng)強(qiáng)融資渠渠道管理理，積極極維護(hù)與與主要融融資交易易對(duì)手的的關(guān)系，保保持在市市場(chǎng)上的的適當(dāng)活活躍程度度，并定定期評(píng)估估市場(chǎng)融融資能力力。（四）密切切監(jiān)測(cè)主主要金融融市場(chǎng)的的交易量量和價(jià)格格等變動(dòng)動(dòng)情況，評(píng)評(píng)估市場(chǎng)場(chǎng)流動(dòng)性性對(duì)商業(yè)業(yè)銀行融融資能力力的影響響。第二十六條條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)加強(qiáng)融融資抵（質(zhì)質(zhì)）押品品管理，確確保其能能夠滿足足正常和和壓力情情景下日日間和不不同期限限融資交交易的抵抵（質(zhì)）押押品需求求，并且且能夠及及時(shí)履行行向相關(guān)關(guān)交易對(duì)對(duì)手返售售抵（質(zhì)質(zhì)）押品品的義務(wù)務(wù)。商業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)區(qū)分分有變現(xiàn)現(xiàn)障礙資

20、資產(chǎn)和無(wú)無(wú)變現(xiàn)障障礙資產(chǎn)產(chǎn)，對(duì)可可以用作作抵（質(zhì)質(zhì)）押品品的無(wú)變變現(xiàn)障礙礙資產(chǎn)的的種類、數(shù)數(shù)量、幣幣種、所所處地域域及機(jī)構(gòu)構(gòu)，以及及中央銀銀行或金金融市場(chǎng)場(chǎng)對(duì)其接接受程度度進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測(cè)分析析，定期期評(píng)估其其資產(chǎn)價(jià)價(jià)值及融融資能力力，并充充分考慮慮其在融融資中的的操作性性要求和和時(shí)間要要求。商業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)在考考慮抵（質(zhì)質(zhì)）押品品的融資資能力、價(jià)價(jià)格敏感感度、壓壓力情景景下的折折扣率等等因素的的基礎(chǔ)上上提高抵抵（質(zhì)）押押品的多多元化程程度。第二十七條條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)加強(qiáng)日日間流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理，確確保具有有充足的的日間流流動(dòng)性頭頭寸和相相關(guān)融資資安排，及及時(shí)滿足足正常和和壓力情情景下的的日間支支付

21、需求求。第二十八條條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)壓力力測(cè)試制制度，分分析其承承受短期期和中長(zhǎng)長(zhǎng)期壓力力情景的的能力。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)壓力測(cè)測(cè)試應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合以以下要求求：（一）合理理審慎設(shè)設(shè)定并定定期審核核壓力情情景，包包括影響響商業(yè)銀銀行自身身的特定定沖擊、影影響整個(gè)個(gè)市場(chǎng)的的系統(tǒng)性性沖擊以以及兩者者相結(jié)合合的情景景，并區(qū)區(qū)分輕度度、中度度以及嚴(yán)嚴(yán)重等不不同壓力力程度。（二）合理理審慎設(shè)設(shè)定在壓壓力情景景下商業(yè)業(yè)銀行滿滿足流動(dòng)動(dòng)性需求求并持續(xù)續(xù)經(jīng)營(yíng)的的最短期期限，在在影響整整個(gè)市場(chǎng)場(chǎng)的系統(tǒng)統(tǒng)性沖擊擊情景下下該期限限應(yīng)當(dāng)不不少于330天。（三）充分分考慮各各類風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)與流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的內(nèi)在在關(guān)聯(lián)性

22、性和市場(chǎng)場(chǎng)流動(dòng)性性對(duì)商業(yè)業(yè)銀行流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的影影響。（四）定期期在法人人和集團(tuán)團(tuán)層面實(shí)實(shí)施壓力力測(cè)試；當(dāng)存在在流動(dòng)性性轉(zhuǎn)移限限制等情情況時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)有有關(guān)分支支機(jī)構(gòu)或或附屬機(jī)機(jī)構(gòu)單獨(dú)獨(dú)實(shí)施壓壓力測(cè)試試。（五）壓力力測(cè)試頻頻率應(yīng)當(dāng)當(dāng)與商業(yè)業(yè)銀行的的規(guī)模、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平及市場(chǎng)場(chǎng)影響力力相適應(yīng)應(yīng)；常規(guī)規(guī)壓力測(cè)測(cè)試應(yīng)當(dāng)當(dāng)至少每每季度進(jìn)進(jìn)行一次次，出現(xiàn)現(xiàn)市場(chǎng)劇劇烈波動(dòng)動(dòng)等情況況時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)增加加壓力測(cè)測(cè)試頻率率。（六）在可可能情況況下，應(yīng)應(yīng)當(dāng)參考考以往出出現(xiàn)的影影響銀行行或市場(chǎng)場(chǎng)的流動(dòng)動(dòng)性沖擊擊，對(duì)壓壓力測(cè)試試結(jié)果實(shí)實(shí)施事后后檢驗(yàn)；壓力測(cè)測(cè)試結(jié)果果和事后后檢驗(yàn)應(yīng)應(yīng)當(dāng)有書書面記錄錄。（七）在確確定流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)

23、險(xiǎn)險(xiǎn)偏好、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)限額額和優(yōu)質(zhì)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)水水平，以以及制定定業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展、財(cái)財(cái)務(wù)和應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃劃時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)充分分考慮壓壓力測(cè)試試結(jié)果，必必要時(shí)應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)據(jù)壓力測(cè)測(cè)試結(jié)果果對(duì)上述述內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整。董事會(huì)和高高級(jí)管理理層應(yīng)當(dāng)當(dāng)對(duì)壓力力測(cè)試的的情景設(shè)設(shè)定、程程序和結(jié)結(jié)果進(jìn)行行審核，不不斷完善善流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)壓壓力測(cè)試試。第二十九條條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)其其業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)模、性性質(zhì)、復(fù)復(fù)雜程度度、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平、組組織架構(gòu)構(gòu)及市場(chǎng)場(chǎng)影響力力，充分分考慮壓壓力測(cè)試試結(jié)果，制制定有效效的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)計(jì)劃，確確保其可可以應(yīng)對(duì)對(duì)緊急情情況下的的流動(dòng)性性需求。商商業(yè)銀行行應(yīng)當(dāng)至至少每年年對(duì)應(yīng)急急計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行一次次測(cè)試

24、和和評(píng)估，必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行修訂訂。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合以以下要求求：（一）設(shè)定定觸發(fā)應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃劃的各種種情景。（二）列列明應(yīng)急急資金來(lái)來(lái)源，合合理估計(jì)計(jì)可能的的籌資規(guī)規(guī)模和所所需時(shí)間間，充分分考慮跨跨境、跨跨機(jī)構(gòu)的的流動(dòng)性性轉(zhuǎn)移限限制，確確保應(yīng)急急資金來(lái)來(lái)源的可可靠性和和充分性性。（三）規(guī)定定應(yīng)急程程序和措措施，至至少包括括資產(chǎn)方方應(yīng)急措措施、負(fù)負(fù)債方應(yīng)應(yīng)急措施施、加強(qiáng)強(qiáng)內(nèi)外部部溝通和和其他減減少因信信息不對(duì)對(duì)稱而給給商業(yè)銀銀行帶來(lái)來(lái)不利影影響的措措施。（四）明確確董事會(huì)會(huì)、高級(jí)級(jí)管理層層及各部部門實(shí)施施應(yīng)急程程序和措措施的權(quán)權(quán)限與職職責(zé)。（五）區(qū)分分法人和和集團(tuán)層層面應(yīng)急急計(jì)劃，并

25、并視需要要針對(duì)重重要幣種種和境外外主要業(yè)業(yè)務(wù)區(qū)域域制定專專門的應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃劃。對(duì)于于存在流流動(dòng)性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移限制制的分支支機(jī)構(gòu)或或附屬機(jī)機(jī)構(gòu)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)制定定專門的的應(yīng)急計(jì)計(jì)劃。第三十條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)持有充充足的優(yōu)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)動(dòng)性資產(chǎn)產(chǎn)，確保保其在壓壓力情景景下能夠夠及時(shí)滿滿足流動(dòng)動(dòng)性需求求。優(yōu)質(zhì)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)應(yīng)應(yīng)當(dāng)為無(wú)無(wú)變現(xiàn)障障礙資產(chǎn)產(chǎn)，可以以包括在在壓力情情景下能能夠通過(guò)過(guò)出售或或抵（質(zhì)質(zhì)）押方方式獲取取資金的的流動(dòng)性性資產(chǎn)。商業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)據(jù)其流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)偏好，考考慮壓力力情景的的嚴(yán)重程程度和持持續(xù)時(shí)間間、現(xiàn)金金流缺口口、優(yōu)質(zhì)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)變變現(xiàn)能力力等因素素，按照照審慎原原則確定定優(yōu)質(zhì)流流動(dòng)性資

26、資產(chǎn)的規(guī)規(guī)模和構(gòu)構(gòu)成。商業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)定期期測(cè)試優(yōu)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)動(dòng)性資產(chǎn)產(chǎn)的變現(xiàn)現(xiàn)能力，確確保其具具有足夠夠的流動(dòng)動(dòng)性，并并避免在在壓力情情景下出出售資產(chǎn)產(chǎn)而可能能帶來(lái)的的負(fù)面影影響，必必要時(shí)應(yīng)應(yīng)當(dāng)加大大測(cè)試頻頻率。第三十一條條商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施施并表管管理，既既要考慮慮銀行集集團(tuán)的整整體流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平，又又要考慮慮附屬機(jī)機(jī)構(gòu)的流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)狀況況及其對(duì)對(duì)銀行集集團(tuán)的影影響。商業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)設(shè)立立集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部的交交易和融融資限額額，分析析銀行集集團(tuán)內(nèi)部部負(fù)債集集中度可可能對(duì)流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生生的影響響，防止止分支機(jī)機(jī)構(gòu)或附附屬機(jī)構(gòu)構(gòu)過(guò)度依依賴集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部融融資，降降低集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部的的風(fēng)險(xiǎn)

27、傳傳遞。商業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)充分分了解境境外分支支機(jī)構(gòu)、附附屬機(jī)構(gòu)構(gòu)及其業(yè)業(yè)務(wù)所在在國(guó)家或或地區(qū)與與流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理相關(guān)關(guān)的法律律、法規(guī)規(guī)和監(jiān)管管要求，充充分考慮慮流動(dòng)性性轉(zhuǎn)移限限制和金金融市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)展差差異程度度等因素素對(duì)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)并表管管理的影影響。第三十二條條商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照本外幣幣合計(jì)和和重要幣幣種分別別進(jìn)行流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別別、計(jì)量量、監(jiān)測(cè)測(cè)和控制制。第三十三條條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)審慎評(píng)評(píng)估信用用風(fēng)險(xiǎn)、市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、操作作風(fēng)險(xiǎn)和和聲譽(yù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等其其他類別別風(fēng)險(xiǎn)對(duì)對(duì)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)的的影響。第四節(jié)管管理信息息系統(tǒng)第三十四條條商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)建立立完備的的管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)，準(zhǔn)確確、及時(shí)時(shí)、全

28、面面計(jì)量、監(jiān)監(jiān)測(cè)和報(bào)報(bào)告流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)狀況。管理信息系系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)至少實(shí)實(shí)現(xiàn)以下下功能：（一）每日日計(jì)算各各個(gè)設(shè)定定時(shí)間段段的現(xiàn)金金流入、流流出及缺缺口。（二）及時(shí)時(shí)計(jì)算流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管管和監(jiān)測(cè)測(cè)指標(biāo)，并并在必要要時(shí)加大大監(jiān)測(cè)頻頻率。（三）支持持流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)限限額的監(jiān)監(jiān)測(cè)和控控制。（四）支持持對(duì)大額額資金流流動(dòng)的實(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控控。（五）支支持對(duì)優(yōu)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)動(dòng)性資產(chǎn)產(chǎn)及其他他無(wú)變現(xiàn)現(xiàn)障礙資資產(chǎn)種類類、金額額、所在在地域和和機(jī)構(gòu)、托托管賬戶戶和幣種種等信息息的監(jiān)測(cè)測(cè)。（六）支持持對(duì)融資資抵（質(zhì)質(zhì)）押品品種類、金金額、所所在地域域和機(jī)構(gòu)構(gòu)、托管管賬戶和和幣種等等信息的的監(jiān)測(cè)。（七）支持持在不同同假設(shè)情情景

29、下實(shí)實(shí)施壓力力測(cè)試。第三十五條條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立規(guī)規(guī)范的流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告告制度，明明確各項(xiàng)項(xiàng)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)告的內(nèi)內(nèi)容、形形式、頻頻率和報(bào)報(bào)送范圍圍，確保保董事會(huì)會(huì)、高級(jí)級(jí)管理層層和其他他管理人人員及時(shí)時(shí)了解流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平及其管管理狀況況。第三章流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管第一節(jié)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)管指指標(biāo)第三十六條條流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)管指指標(biāo)包括括流動(dòng)性性覆蓋率率、存貸貸比和流流動(dòng)性比比例。商業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)持續(xù)續(xù)達(dá)到本本辦法規(guī)規(guī)定的流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管管指標(biāo)最最低監(jiān)管管標(biāo)準(zhǔn)。第三十七條條流動(dòng)動(dòng)性覆蓋蓋率旨在在確保商商業(yè)銀行行具有充充足的合合格優(yōu)質(zhì)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)，能能夠在銀銀監(jiān)會(huì)規(guī)規(guī)定的流流動(dòng)性壓壓力

30、情景景下，通通過(guò)變現(xiàn)現(xiàn)這些資資產(chǎn)滿足足未來(lái)至至少300天的流流動(dòng)性需需求。流動(dòng)性覆蓋蓋率的計(jì)計(jì)算公式式為：合格優(yōu)質(zhì)流流動(dòng)性資資產(chǎn)是指指滿足本本辦法附附件2相相關(guān)規(guī)定定的現(xiàn)金金類資產(chǎn)產(chǎn)，以及及能夠在在無(wú)損失失或極小小損失的的情況下下在金融融市場(chǎng)快快速變現(xiàn)現(xiàn)的各類類資產(chǎn)。未來(lái)30天天現(xiàn)金凈凈流出量量是指在在本辦法法附件22規(guī)定的的壓力情情景下，未未來(lái)300天的預(yù)預(yù)期現(xiàn)金金流出總總量與預(yù)預(yù)期現(xiàn)金金流入總總量的差差額。商業(yè)銀行的的流動(dòng)性性覆蓋率率應(yīng)當(dāng)不不低于1100%。除本本辦法第第五十五五條第三三款規(guī)定定的情形形外，商商業(yè)銀行行的流動(dòng)動(dòng)性覆蓋蓋率應(yīng)當(dāng)當(dāng)不低于于最低監(jiān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。第三十八條條存貸貸比的

31、計(jì)計(jì)算公式式為：商業(yè)銀行的的存貸比比應(yīng)當(dāng)不不高于775%。第三十九條條流動(dòng)動(dòng)性比例例的計(jì)算算公式為為：商業(yè)銀行的的流動(dòng)性性比例應(yīng)應(yīng)當(dāng)不低低于255%。第四十條商商業(yè)銀行行應(yīng)當(dāng)在在法人和和集團(tuán)層層面，分分別計(jì)算算未并表表和并表表的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)管指指標(biāo)，并并表范圍圍比照銀銀監(jiān)會(huì)關(guān)關(guān)于商業(yè)業(yè)銀行資資本監(jiān)管管的相關(guān)關(guān)規(guī)定。在計(jì)算并表表流動(dòng)性性覆蓋率率時(shí)，若若集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部存在在跨境或或跨機(jī)構(gòu)構(gòu)的流動(dòng)動(dòng)性轉(zhuǎn)移移限制，相相關(guān)附屬屬機(jī)構(gòu)滿滿足自身身流動(dòng)性性覆蓋率率最低監(jiān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)之外的的合格優(yōu)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)動(dòng)性資產(chǎn)產(chǎn)，不能能計(jì)入集集團(tuán)的合合格優(yōu)質(zhì)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)。第二節(jié)流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)測(cè)第四十一條條銀監(jiān)監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)

32、從商業(yè)業(yè)銀行資資產(chǎn)負(fù)債債期限錯(cuò)錯(cuò)配情況況、融資資來(lái)源的的多元化化和穩(wěn)定定程度、無(wú)無(wú)變現(xiàn)障障礙資產(chǎn)產(chǎn)、重要要幣種流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)狀況況以及市市場(chǎng)流動(dòng)動(dòng)性等方方面，定定期對(duì)商商業(yè)銀行行和銀行行體系的的流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行分析析和監(jiān)測(cè)測(cè)。銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)充分考考慮單一一的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)管指指標(biāo)或監(jiān)監(jiān)測(cè)工具具在反映映商業(yè)銀銀行流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)方面的的局限性性，綜合合運(yùn)用多多種方法法和工具具對(duì)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行分分析和監(jiān)監(jiān)測(cè)。第四十二條條銀監(jiān)監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)定期監(jiān)監(jiān)測(cè)商業(yè)業(yè)銀行的的所有表表內(nèi)外項(xiàng)項(xiàng)目在不不同時(shí)間間段的合合同期限限錯(cuò)配情情況，并并分析其其對(duì)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的影響響。合同同期限錯(cuò)錯(cuò)配情況況的分析析和監(jiān)測(cè)測(cè)可

33、以涵涵蓋隔夜夜、7天天、144天、11個(gè)月、22個(gè)月、33個(gè)月、66個(gè)月、99個(gè)月、11年、22年、33年、55年和55年以上上等多個(gè)個(gè)時(shí)間段段。相關(guān)關(guān)參考指指標(biāo)包括括但不限限于各個(gè)個(gè)時(shí)間段段的流動(dòng)動(dòng)性缺口口和流動(dòng)動(dòng)性缺口口率。第四十三條條銀監(jiān)監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)定期監(jiān)監(jiān)測(cè)商業(yè)業(yè)銀行融融資來(lái)源源的多元元化和穩(wěn)穩(wěn)定程度度，并分分析其對(duì)對(duì)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)的的影響。銀銀監(jiān)會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照重要性性原則，分分析商業(yè)業(yè)銀行的的表內(nèi)外外負(fù)債在在融資工工具、交交易對(duì)手手和幣種種等方面面的集中中度。對(duì)對(duì)負(fù)債集集中度的的分析應(yīng)應(yīng)當(dāng)涵蓋蓋多個(gè)時(shí)時(shí)間段。相相關(guān)參考考指標(biāo)包包括但不不限于核核心負(fù)債債比例、同同業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)負(fù)債比比例、最最大

34、十戶戶存款比比例和最最大十家家同業(yè)融融入比例例。第四十四條條銀監(jiān)監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)定期監(jiān)監(jiān)測(cè)商業(yè)業(yè)銀行無(wú)無(wú)變現(xiàn)障障礙資產(chǎn)產(chǎn)的種類類、金額額和所在在地。相相關(guān)參考考指標(biāo)包包括但不不限于超超額備付付金率、本本辦法第第三十條條所規(guī)定定的優(yōu)質(zhì)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)以以及向中中央銀行行或市場(chǎng)場(chǎng)融資時(shí)時(shí)可以用用作抵（質(zhì)質(zhì)）押品品的其他他資產(chǎn)。第四十五條條銀監(jiān)監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)商商業(yè)銀行行的外匯匯業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)模、貨貨幣錯(cuò)配配情況和和市場(chǎng)影影響力等等因素決決定是否否對(duì)其重重要幣種種的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行單單獨(dú)監(jiān)測(cè)測(cè)。相關(guān)關(guān)參考指指標(biāo)包括括但不限限于重要要幣種的的流動(dòng)性性覆蓋率率。第四十六條條銀銀監(jiān)會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)密切切跟蹤研研究宏觀觀經(jīng)濟(jì)政政

35、策調(diào)整整和金融融市場(chǎng)變變化對(duì)銀銀行體系系流動(dòng)性性的影響響，分析析、監(jiān)測(cè)測(cè)金融市市場(chǎng)的整整體流動(dòng)動(dòng)性狀況況。銀監(jiān)監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)市場(chǎng)流流動(dòng)性緊緊張、融融資成本本提高、優(yōu)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)動(dòng)性資產(chǎn)產(chǎn)變現(xiàn)能能力下降降或喪失失、流動(dòng)動(dòng)性轉(zhuǎn)移移受限等等情況時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時(shí)分分析其對(duì)對(duì)商業(yè)銀銀行融資資能力的的影響。銀監(jiān)會(huì)用于于分析、監(jiān)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)場(chǎng)流動(dòng)性性的相關(guān)關(guān)參考指指標(biāo)包括括但不限限于銀行行間市場(chǎng)場(chǎng)相關(guān)利利率及成成交量、國(guó)國(guó)庫(kù)定期期存款招招標(biāo)利率率、票據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)現(xiàn)利率及及證券市市場(chǎng)相關(guān)關(guān)指數(shù)。第四十七條條除除本辦法法列出的的流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)和監(jiān)測(cè)測(cè)參考指指標(biāo)外，銀銀監(jiān)會(huì)還還可以根根據(jù)商業(yè)業(yè)銀行的的業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)模、性性

36、質(zhì)、復(fù)復(fù)雜程度度、管理理模式和和流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)特特點(diǎn)，參參考其內(nèi)內(nèi)部流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理指指標(biāo)或運(yùn)運(yùn)用其他他流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)測(cè)工具具，實(shí)施施流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)分分析和監(jiān)監(jiān)測(cè)。第三節(jié)流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管管方法和和手段第四十八條條銀監(jiān)監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照本本辦法規(guī)規(guī)定，通通過(guò)非現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管管、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢查以以及與商商業(yè)銀行行的董事事、高級(jí)級(jí)管理人人員進(jìn)行行監(jiān)督管管理談話話等方式式，運(yùn)用用流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)和監(jiān)測(cè)測(cè)工具，在在法人和和集團(tuán)層層面，對(duì)對(duì)商業(yè)銀銀行的流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)水平平及其管管理狀況況實(shí)施監(jiān)監(jiān)督管理理，并盡盡早采取取措施應(yīng)應(yīng)對(duì)潛在在流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)。第四十九條條商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照規(guī)規(guī)定向銀銀監(jiān)會(huì)報(bào)報(bào)送與流流

37、動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)關(guān)的財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表和其他他報(bào)告。委委托社會(huì)會(huì)中介機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)其其流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)水水平及流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理體系進(jìn)進(jìn)行審計(jì)計(jì)的，還還應(yīng)當(dāng)報(bào)報(bào)送相關(guān)關(guān)的外部部審計(jì)報(bào)報(bào)告。流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管管指標(biāo)應(yīng)應(yīng)當(dāng)按月月報(bào)送。銀監(jiān)會(huì)可以以根據(jù)商商業(yè)銀行行的業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)模、性性質(zhì)、復(fù)復(fù)雜程度度、管理理模式和和流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)特特點(diǎn)，確確定商業(yè)業(yè)銀行報(bào)報(bào)送流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)報(bào)表和和報(bào)告的的內(nèi)容和和頻率。第五十條商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)于每每年4月月底前向向銀監(jiān)會(huì)會(huì)報(bào)送上上一年度度的流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理報(bào)報(bào)告，包包括流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)偏好、流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理策略、主主要政策策和程序序、內(nèi)部部風(fēng)險(xiǎn)管管理指標(biāo)標(biāo)和限額額、應(yīng)急急

38、計(jì)劃及及其測(cè)試試情況等等主要內(nèi)內(nèi)容。商業(yè)銀行對(duì)對(duì)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)偏偏好、流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理策略、政政策和程程序進(jìn)行行重大調(diào)調(diào)整的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在11個(gè)月內(nèi)內(nèi)向銀監(jiān)監(jiān)會(huì)書面面報(bào)告調(diào)調(diào)整情況況。第五十一條條商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照規(guī)定向向銀監(jiān)會(huì)會(huì)定期報(bào)報(bào)送流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)壓力測(cè)測(cè)試報(bào)告告，包括括壓力測(cè)測(cè)試的情情景、方方法、過(guò)過(guò)程和結(jié)結(jié)果。商商業(yè)銀行行根據(jù)壓壓力測(cè)試試結(jié)果對(duì)對(duì)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)偏偏好、流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理策略、政政策和程程序進(jìn)行行重大調(diào)調(diào)整的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)向銀監(jiān)監(jiān)會(huì)報(bào)告告相關(guān)情情況。第五十二條條商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)向銀監(jiān)監(jiān)會(huì)報(bào)告告下列可可能對(duì)其其流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)水水平或管管理狀況況產(chǎn)生不不利影響響的重大

39、大事項(xiàng)和和擬采取取的應(yīng)對(duì)對(duì)措施：（一）本機(jī)機(jī)構(gòu)信用用評(píng)級(jí)大大幅下調(diào)調(diào)。（二）本機(jī)機(jī)構(gòu)大規(guī)規(guī)模出售售資產(chǎn)以以補(bǔ)充流流動(dòng)性。（三）本機(jī)機(jī)構(gòu)重要要融資渠渠道即將將受限或或失效。（四）本機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)生生擠兌事事件。（五）母母公司或或集團(tuán)內(nèi)內(nèi)其他機(jī)機(jī)構(gòu)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況、流動(dòng)動(dòng)性狀況況和信用用評(píng)級(jí)等等發(fā)生重重大不利利變化。（六）市場(chǎng)場(chǎng)流動(dòng)性性狀況發(fā)發(fā)生重大大不利變變化。（七）跨跨境或跨跨機(jī)構(gòu)的的流動(dòng)性性轉(zhuǎn)移政政策出現(xiàn)現(xiàn)不利于于流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理的重重大調(diào)整整。（八）母公公司、集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)所所在國(guó)家家或地區(qū)區(qū)的政治治、經(jīng)濟(jì)濟(jì)狀況發(fā)發(fā)生重大大不利變變化。（九）其他他可能對(duì)對(duì)其流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平或或管理狀狀況產(chǎn)生

40、生不利影影響的重重大事件件。外商獨(dú)資銀銀行、中中外合資資銀行境境內(nèi)本外外幣資產(chǎn)產(chǎn)低于境境內(nèi)本外外幣負(fù)債債、集團(tuán)團(tuán)內(nèi)跨境境資金凈凈流出比比例超過(guò)過(guò)25%，以及及外國(guó)銀銀行分行行跨境資資金凈流流出比例例超過(guò)550%的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在2個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)向銀銀監(jiān)會(huì)報(bào)報(bào)告。第五十三條條銀監(jiān)監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)對(duì)對(duì)商業(yè)銀銀行流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平及及其管理理狀況的的評(píng)估結(jié)結(jié)果，確確定流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢檢查的內(nèi)內(nèi)容、范范圍和頻頻率。第五十四條條商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照規(guī)定定定期披露露流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)水水平及其其管理狀狀況的相相關(guān)信息息，包括括但不限限于：（一）流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理體體系和治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)，包括括但不限限于董事事會(huì)及其

41、其專門委委員會(huì)、高高級(jí)管理理層及相相關(guān)部門門的職責(zé)責(zé)和作用用。（二）流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)偏好、流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理策略和和政策。（三）識(shí)別別、計(jì)量量、監(jiān)測(cè)測(cè)、控制制流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)的的主要方方法。（四）主要要流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理指標(biāo)標(biāo)及簡(jiǎn)要要分析。（五）影響響流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)的的主要因因素。（六）壓力力測(cè)試情情況。第五十五條條除本條條第三款款規(guī)定的的情形外外，對(duì)于于未遵守守流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)最低監(jiān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的商業(yè)業(yè)銀行，銀銀監(jiān)會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)要求求其限期期整改，并并視情形形采取中中華人民民共和國(guó)國(guó)銀行業(yè)業(yè)監(jiān)督管管理法第第三十七七條、第第四十六六條規(guī)定定的措施施。如果商業(yè)銀銀行流動(dòng)動(dòng)性覆蓋蓋率已經(jīng)經(jīng)或即將將降至最

42、最低監(jiān)管管標(biāo)準(zhǔn)以以下，應(yīng)應(yīng)當(dāng)立即即向銀監(jiān)監(jiān)會(huì)報(bào)告告。當(dāng)商業(yè)銀行行在壓力力狀況下下流動(dòng)性性覆蓋率率低于最最低監(jiān)管管標(biāo)準(zhǔn)時(shí)時(shí)，銀監(jiān)監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照本本辦法附附件2的的相關(guān)規(guī)規(guī)定，視視情形采采取相應(yīng)應(yīng)措施。第五十六條條對(duì)于于流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理存在在缺陷的的商業(yè)銀銀行，銀銀監(jiān)會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)要求求其限期期整改。對(duì)對(duì)于逾期期未整改改或者流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理存在嚴(yán)嚴(yán)重缺陷陷的商業(yè)業(yè)銀行，銀銀監(jiān)會(huì)有有權(quán)采取取下列措措施：（一）與商商業(yè)銀行行董事會(huì)會(huì)、高級(jí)級(jí)管理層層進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督管理理談話。（二）要求求商業(yè)銀銀行進(jìn)行行更嚴(yán)格格的壓力力測(cè)試、提提交更有有效的應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃劃。（三）要求求商業(yè)銀銀行增加加流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理報(bào)告告的

43、頻率率和內(nèi)容容。（四）增增加對(duì)商商業(yè)銀行行流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查查的內(nèi)容容、范圍圍和頻率率。（五）限制制商業(yè)銀銀行開展展收購(gòu)或或其他大大規(guī)模業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張張活動(dòng)。（六）要求求商業(yè)銀銀行降低低流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)水水平。（七）提高高商業(yè)銀銀行流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)管指指標(biāo)的最最低監(jiān)管管標(biāo)準(zhǔn)。（八）提高高商業(yè)銀銀行的資資本充足足率要求求。（九）中中華人民民共和國(guó)國(guó)銀行業(yè)業(yè)監(jiān)督管管理法以以及其他他法律、行行政法規(guī)規(guī)和部門門規(guī)章規(guī)規(guī)定的有有關(guān)措施施。對(duì)于母公司司或集團(tuán)團(tuán)內(nèi)其他他機(jī)構(gòu)出出現(xiàn)流動(dòng)動(dòng)性困難難的商業(yè)業(yè)銀行，銀銀監(jiān)會(huì)可可以對(duì)其其與母公公司或集集團(tuán)內(nèi)其其他機(jī)構(gòu)構(gòu)之間的的資金往往來(lái)提出出限制性性要求。根據(jù)外商獨(dú)獨(dú)資銀

44、行行、中外外合資銀銀行、外外國(guó)銀行行分行的的流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)狀狀況，銀銀監(jiān)會(huì)可可以對(duì)其其境內(nèi)資資產(chǎn)負(fù)債債比例或或跨境資資金凈流流出比例例提出限限制性要要求。第五十七條條對(duì)于未未按照規(guī)規(guī)定提供供流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)報(bào)表或報(bào)報(bào)告、未未按規(guī)定定進(jìn)行信信息披露露或提供供虛假報(bào)報(bào)表、報(bào)報(bào)告的商商業(yè)銀行行，銀監(jiān)監(jiān)會(huì)可以以視情形形實(shí)施中中華人民民共和國(guó)國(guó)銀行業(yè)業(yè)監(jiān)督管管理法第第四十六六條、第第四十七七條規(guī)定定的行政政處罰。第五十八條條銀監(jiān)監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)與境內(nèi)內(nèi)外相關(guān)關(guān)部門加加強(qiáng)在日日常及危危機(jī)期間間的協(xié)調(diào)調(diào)合作，共共同建立立信息溝溝通機(jī)制制和流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)應(yīng)急處處置聯(lián)動(dòng)動(dòng)機(jī)制，并并制定商商業(yè)銀行行流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管應(yīng)急急

45、預(yù)案。發(fā)生影響單單家機(jī)構(gòu)構(gòu)或市場(chǎng)場(chǎng)的重大大流動(dòng)性性事件時(shí)時(shí)，銀監(jiān)監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)與境內(nèi)內(nèi)外相關(guān)關(guān)部門加加強(qiáng)協(xié)調(diào)調(diào)合作，適適時(shí)啟動(dòng)動(dòng)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)管應(yīng)急急預(yù)案，降降低其對(duì)對(duì)金融體體系及宏宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)的負(fù)面面沖擊。第四章附則第五十九條條農(nóng)村合合作銀行行、村鎮(zhèn)鎮(zhèn)銀行、農(nóng)農(nóng)村信用用社和外外國(guó)銀行行分行參參照本辦辦法執(zhí)行行。農(nóng)村合作銀銀行、村村鎮(zhèn)銀行行、農(nóng)村村信用社社、外國(guó)國(guó)銀行分分行以及及資產(chǎn)規(guī)規(guī)模小于于20000億元元人民幣幣的城市市商業(yè)銀銀行和農(nóng)農(nóng)村商業(yè)業(yè)銀行不不適用流流動(dòng)性覆覆蓋率監(jiān)監(jiān)管要求求。第六十條本辦法法所稱流流動(dòng)性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移限制制是指由由于法律律、監(jiān)管管、稅收收、外匯匯管制以以及貨幣幣不可自自由兌

46、換換等原因因，導(dǎo)致致資金或或融資抵抵（質(zhì)）押押品在跨跨境或跨跨機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)受受到限制制。第六十一條條本辦法法所稱無(wú)無(wú)變現(xiàn)障障礙資產(chǎn)產(chǎn)是指未未在任何何交易中中用作抵抵（質(zhì)）押押品、信信用增級(jí)級(jí)或者被被指定用用于支付付運(yùn)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用，在在清算、出出售、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí)不不存在法法律、監(jiān)監(jiān)管、合合同或操操作障礙礙的資產(chǎn)產(chǎn)。第六十二條條本辦辦法所稱稱重要幣幣種是指指以該貨貨幣計(jì)價(jià)價(jià)的負(fù)債債占商業(yè)業(yè)銀行負(fù)負(fù)債總額額5%以以上的貨貨幣。第六十三條條本本辦法中中以上包包含本數(shù)數(shù)。第六十四條條附件件1、附附件2、附附件3、附附件4是是本辦法法的組成成部分。第六十五條條商商業(yè)銀行行的流動(dòng)動(dòng)性覆蓋蓋率應(yīng)當(dāng)當(dāng)在2001

47、8年年底前達(dá)達(dá)到1000%。在在過(guò)渡期期內(nèi)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在220144年底、220155年底、220166年底及及20117年底底前分別別達(dá)到660%、770%、880%、990%。在在過(guò)渡期期內(nèi)，鼓鼓勵(lì)有條條件的商商業(yè)銀行行提前達(dá)達(dá)標(biāo)；對(duì)對(duì)于流動(dòng)動(dòng)性覆蓋蓋率已達(dá)達(dá)到1000%的的銀行，鼓鼓勵(lì)其流流動(dòng)性覆覆蓋率繼繼續(xù)保持持在1000%之之上。第六十六條條本辦辦法由銀銀監(jiān)會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。第六十七條條本辦辦法自220144年1月月1日起起施行。商商業(yè)銀行行流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理指引引同時(shí)時(shí)廢止。本本辦法實(shí)實(shí)施前發(fā)發(fā)布的有有關(guān)規(guī)章章及規(guī)范范性文件件如與本本辦法不不一致的的，按照照本辦法法執(zhí)行。附件1關(guān)于流動(dòng)性

48、性風(fēng)險(xiǎn)管管理要求求的說(shuō)明明一、現(xiàn)金流流測(cè)算分分析和限限額設(shè)定定（一）商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)在涵涵蓋表內(nèi)內(nèi)外各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)基基礎(chǔ)上，按按照本外外幣合計(jì)計(jì)和重要要幣種，區(qū)區(qū)分正常常和壓力力情景，并并考慮資資產(chǎn)負(fù)債債未來(lái)增增長(zhǎng)，分分別測(cè)算算未來(lái)不不同時(shí)間間段的現(xiàn)現(xiàn)金流入入和流出出，并形形成現(xiàn)金金流量報(bào)報(bào)告。（二）未來(lái)來(lái)現(xiàn)金流流可分為為確定到到期日現(xiàn)現(xiàn)金流和和不確定定到期日日現(xiàn)金流流。確定定到期日日現(xiàn)金流流是指有有明確到到期日的的表內(nèi)外外業(yè)務(wù)形形成的現(xiàn)現(xiàn)金流。不不確定到到期日現(xiàn)現(xiàn)金流是是指沒(méi)有有明確到到期日的的表內(nèi)外外業(yè)務(wù)（如如活期存存款）形形成的現(xiàn)現(xiàn)金流。商商業(yè)銀行行應(yīng)當(dāng)按按照審慎慎原則測(cè)測(cè)算不確確定到期期日

49、現(xiàn)金金流。（三）商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)合理理評(píng)估未未提取的的貸款承承諾、信信用證、保保函、銀銀行承兌兌匯票、衍衍生產(chǎn)品品交易、因因其他履履約事項(xiàng)項(xiàng)可能發(fā)發(fā)生的墊墊款、為為防范聲聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)而超出出合同義義務(wù)進(jìn)行行支付等等所帶來(lái)來(lái)的潛在在流動(dòng)性性需求，將將其納入入現(xiàn)金流流測(cè)算和和分析，并并關(guān)注相相關(guān)客戶戶信用狀狀況、償償債能力力和財(cái)務(wù)務(wù)狀況變變化對(duì)潛潛在流動(dòng)動(dòng)性需求求的影響響。（四）商業(yè)業(yè)銀行在在測(cè)算未未來(lái)現(xiàn)金金流時(shí)，可可以按照照審慎原原則進(jìn)行行交易客客戶的行行為調(diào)整整。商業(yè)業(yè)銀行所所使用的的行為調(diào)調(diào)整假設(shè)設(shè)應(yīng)當(dāng)以以相關(guān)歷歷史數(shù)據(jù)據(jù)為基礎(chǔ)礎(chǔ)，經(jīng)充充分論證證和適當(dāng)當(dāng)程序?qū)弻徍伺鷾?zhǔn)準(zhǔn)，并進(jìn)進(jìn)行事后后檢驗(yàn)，以

50、以確保其其合理性性。（五）商業(yè)業(yè)銀行各各個(gè)時(shí)間間段的現(xiàn)現(xiàn)金流缺缺口為該該時(shí)間段段的現(xiàn)金金流入與與現(xiàn)金流流出的差差額。根根據(jù)重要要性原則則，商業(yè)業(yè)銀行可可以選定定部分現(xiàn)現(xiàn)金流量量少、發(fā)發(fā)生頻率率低的業(yè)業(yè)務(wù)不納納入現(xiàn)金金流缺口口的計(jì)算算，但應(yīng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)其其內(nèi)部適適當(dāng)程序序?qū)徍伺鷾?zhǔn)。（六）商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)由負(fù)負(fù)責(zé)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的部門設(shè)設(shè)定現(xiàn)金金流缺口口限額，確確保現(xiàn)金金流缺口口限額與與流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)偏偏好相適適應(yīng)，并并經(jīng)其內(nèi)內(nèi)部適當(dāng)當(dāng)程序?qū)弻徍伺鷾?zhǔn)準(zhǔn)。商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)至少少每年對(duì)對(duì)現(xiàn)金流流缺口限限額進(jìn)行行一次評(píng)評(píng)估，必必要時(shí)予予以修訂訂。（七）商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照以下原原則設(shè)定定未來(lái)特特定時(shí)間間

51、段的現(xiàn)現(xiàn)金流缺缺口限額額：1.商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)預(yù)測(cè)其其未來(lái)特特定時(shí)間間段內(nèi)的的融資能能力，尤尤其是來(lái)來(lái)自銀行行或非銀銀行機(jī)構(gòu)構(gòu)的批發(fā)發(fā)融資能能力，并并依據(jù)壓壓力情景景下的調(diào)調(diào)減系數(shù)數(shù)對(duì)上述述預(yù)測(cè)進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)調(diào)整。2.商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照合合理審慎慎的方法法計(jì)算優(yōu)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)動(dòng)性資產(chǎn)產(chǎn)變現(xiàn)所所能產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流入。3.商業(yè)銀銀行設(shè)定定現(xiàn)金流流缺口限限額時(shí)應(yīng)應(yīng)當(dāng)充分分考慮支支付結(jié)算算、代理理和托管管等業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)現(xiàn)金金流的影影響。二、流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)壓壓力測(cè)試試的參考考?jí)毫η榍榫埃ㄒ唬┝鲃?dòng)動(dòng)性資產(chǎn)產(chǎn)變現(xiàn)能能力大幅幅下降。（二）批發(fā)發(fā)和零售售存款大大量流失失。（三）批發(fā)發(fā)和零售售融資的的可獲得得性下降降。（四）

52、融資資期限縮縮短和融融資成本本提高。（五）表外外業(yè)務(wù)、復(fù)復(fù)雜產(chǎn)品品和交易易對(duì)流動(dòng)動(dòng)性造成成損耗。（六）交易易對(duì)手要要求追加加抵（質(zhì)質(zhì)）押品品或減少少融資金金額。（七）主要要交易對(duì)對(duì)手違約約或破產(chǎn)產(chǎn)。（八）信用用評(píng)級(jí)下下調(diào)或聲聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)上升。（九）母公公司或集集團(tuán)內(nèi)其其他機(jī)構(gòu)構(gòu)出現(xiàn)流流動(dòng)性危危機(jī)。（十）市場(chǎng)場(chǎng)流動(dòng)性性狀況出出現(xiàn)重大大不利變變化。（十一）跨跨境或跨跨機(jī)構(gòu)流流動(dòng)性轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移受到到限制。（十二）中中央銀行行融資渠渠道發(fā)生生重大不不利變化化。（十三）銀銀行支付付清算系系統(tǒng)突然然中斷運(yùn)運(yùn)行。三、流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃劃的參考考內(nèi)容（一）觸發(fā)發(fā)應(yīng)急計(jì)計(jì)劃的情情景，包包括但不不限于：1.流動(dòng)性性臨

53、時(shí)中中斷，如如電子支支付系統(tǒng)統(tǒng)突然出出現(xiàn)運(yùn)作作故障或或者其他他緊急情情況。2.信用評(píng)評(píng)級(jí)大幅幅下調(diào)或或出現(xiàn)重重大聲譽(yù)譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。3.交易對(duì)對(duì)手大幅幅減少融融資金額額或主要要交易對(duì)對(duì)手違約約或破產(chǎn)產(chǎn)。4.特定的的流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)內(nèi)部監(jiān)測(cè)測(cè)指標(biāo)達(dá)達(dá)到觸發(fā)發(fā)值。5.本機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生擠擠兌事件件。6.母公司司或集團(tuán)團(tuán)內(nèi)其他他機(jī)構(gòu)出出現(xiàn)流動(dòng)動(dòng)性危機(jī)機(jī)并可能能導(dǎo)致流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)傳染染。7.市場(chǎng)大大幅震蕩蕩，流動(dòng)動(dòng)性枯竭竭。（二）應(yīng)急急措施1.資產(chǎn)方方應(yīng)急措措施包括括但不限限于：變變現(xiàn)貨幣幣市場(chǎng)資資產(chǎn)，出出售原定定持有到到期的證證券，出出售長(zhǎng)期期資產(chǎn)、固固定資產(chǎn)產(chǎn)或某些些業(yè)務(wù)條條線（機(jī)機(jī)構(gòu)）等等。2.負(fù)債方方應(yīng)急措措

54、施包括括但不限限于：使使用中央央銀行融融資便利利，從貨貨幣市場(chǎng)場(chǎng)融資等等。（三）危機(jī)機(jī)期間內(nèi)內(nèi)外部信信息溝通通和報(bào)告告1.危機(jī)處處理小組組的構(gòu)成成、職責(zé)責(zé)分工和和聯(lián)系方方式。2.相應(yīng)的的制度和和系統(tǒng)支支持，確確保董事事會(huì)、高高級(jí)管理理層及時(shí)時(shí)收到相相關(guān)報(bào)告告，了解解銀行流流動(dòng)性風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)嚴(yán)重程度度。3.銀行高高級(jí)管理理層、負(fù)負(fù)責(zé)流動(dòng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的的部門、其其他相關(guān)關(guān)部門以以及員工工之間的的信息溝溝通。4.危機(jī)處處理小組組與外界界，包括括政府部部門、監(jiān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)構(gòu)、分析析師、投投資者、中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)、媒體體、主要要客戶和和其他利利益相關(guān)關(guān)者的溝溝通。附件2關(guān)于流動(dòng)性性覆蓋率率的說(shuō)明明一、壓力情情景

55、流動(dòng)性覆蓋蓋率所設(shè)設(shè)定的壓壓力情景景包括影影響商業(yè)業(yè)銀行自自身的特特定沖擊擊以及影影響整個(gè)個(gè)市場(chǎng)的的系統(tǒng)性性沖擊，如如：1.一定比比例的零零售存款款流失；2.無(wú)抵（質(zhì)質(zhì)）押批批發(fā)融資資能力下下降；3.以特定定抵（質(zhì)質(zhì)）押品品或與特特定交易易對(duì)手進(jìn)進(jìn)行短期期抵（質(zhì)質(zhì)）押融融資的能能力下降降；4.銀行信信用評(píng)級(jí)級(jí)下調(diào)113個(gè)個(gè)檔次，導(dǎo)導(dǎo)致額外外契約性性現(xiàn)金流流出或被被要求追追加抵（質(zhì)質(zhì)）押品品；5.市場(chǎng)波波動(dòng)造成成抵（質(zhì)質(zhì)）押品品質(zhì)量下下降、衍衍生產(chǎn)品品的潛在在遠(yuǎn)期風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)暴露露增加，導(dǎo)導(dǎo)致抵（質(zhì)質(zhì)）押品品扣減比比例上升升、追加加抵（質(zhì)質(zhì)）押品品等流動(dòng)動(dòng)性需求求；6.銀行向向客戶承承諾的信信用便利利

56、和流動(dòng)動(dòng)性便利利在計(jì)劃劃外被提提取；7.為防范范聲譽(yù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，銀銀行可能能需要回回購(gòu)債務(wù)務(wù)或履行行非契約約性義務(wù)務(wù)。二、合格優(yōu)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)動(dòng)性資產(chǎn)產(chǎn)合格優(yōu)質(zhì)流流動(dòng)性資資產(chǎn)是指指在流動(dòng)動(dòng)性覆蓋蓋率所設(shè)設(shè)定的壓壓力情景景下，能能夠通過(guò)過(guò)出售或或抵（質(zhì)質(zhì)）押方方式，在在無(wú)損失失或極小小損失的的情況下下在金融融市場(chǎng)快快速變現(xiàn)現(xiàn)的各類類資產(chǎn)。合合格優(yōu)質(zhì)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)應(yīng)應(yīng)當(dāng)具有有以下基基本特征征，并滿滿足相關(guān)關(guān)操作性性要求：（一）基本本特征1.屬于無(wú)無(wú)變現(xiàn)障障礙資產(chǎn)產(chǎn)；2.風(fēng)險(xiǎn)低低，且與與高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資產(chǎn)的的相關(guān)性性低；3.易于定定價(jià)且價(jià)價(jià)值穩(wěn)定定；4.在廣泛泛認(rèn)可、活活躍且具具有廣度度、深度度和規(guī)模模的成熟熟市場(chǎng)

57、中中交易，市市場(chǎng)波動(dòng)動(dòng)性低，歷歷史數(shù)據(jù)據(jù)表明在在壓力時(shí)時(shí)期的價(jià)價(jià)格和成成交量仍仍然比較較穩(wěn)定；5.市場(chǎng)基基礎(chǔ)設(shè)施施比較健健全，存存在多元元化的買買賣方，市市場(chǎng)集中中度低；6.從歷史史上看，在發(fā)生生系統(tǒng)性性危機(jī)時(shí)時(shí)，市場(chǎng)場(chǎng)參與者者傾向于于持有這這類資產(chǎn)產(chǎn)。（二）操作作性要求求商業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)當(dāng)具有有變現(xiàn)合合格優(yōu)質(zhì)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)的的政策、程程序和系系統(tǒng)，能能夠在流流動(dòng)性覆覆蓋率所所設(shè)定的的壓力情情景下，在在30天天內(nèi)隨時(shí)時(shí)變現(xiàn)合合格優(yōu)質(zhì)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)，以以彌補(bǔ)現(xiàn)現(xiàn)金流缺缺口，并并確保變變現(xiàn)在正正常的結(jié)結(jié)算期內(nèi)內(nèi)完成。1.合格優(yōu)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)動(dòng)性資產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)由由商業(yè)銀銀行負(fù)責(zé)責(zé)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理的部部門控制制。

58、負(fù)責(zé)責(zé)流動(dòng)性性風(fēng)險(xiǎn)管管理的部部門持續(xù)續(xù)具有法法律和操操作權(quán)限限，可以以將合格格優(yōu)質(zhì)流流動(dòng)性資資產(chǎn)作為為應(yīng)急資資金來(lái)源源單獨(dú)管管理，或或者能夠夠在流動(dòng)動(dòng)性覆蓋蓋率所設(shè)設(shè)定的壓壓力情景景下，在在30天天內(nèi)隨時(shí)時(shí)變現(xiàn)合合格優(yōu)質(zhì)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)并并使用變變現(xiàn)資金金，而且且不與銀銀行現(xiàn)有有的業(yè)務(wù)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理策策略相沖沖突。2.商業(yè)銀銀行應(yīng)當(dāng)當(dāng)具有相相關(guān)政策策和程序序，能夠夠獲得合合格優(yōu)質(zhì)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)所所在地域域和機(jī)構(gòu)構(gòu)、托管管賬戶和和幣種等等信息，并并且每天天能夠確確定合格格優(yōu)質(zhì)流流動(dòng)性資資產(chǎn)的構(gòu)構(gòu)成。3.商業(yè)銀銀行可以以對(duì)合格格優(yōu)質(zhì)流流動(dòng)性資資產(chǎn)的市市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行套套期保值值，但應(yīng)應(yīng)當(dāng)考慮慮由于套套

59、期保值值提前終終止而引引發(fā)的現(xiàn)現(xiàn)金流出出。4.商業(yè)銀銀行變現(xiàn)現(xiàn)合格優(yōu)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)動(dòng)性資產(chǎn)產(chǎn)，不應(yīng)應(yīng)當(dāng)導(dǎo)致致其違反反相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和監(jiān)管管要求。5.如果合合格優(yōu)質(zhì)質(zhì)流動(dòng)性性資產(chǎn)中中的部分分資產(chǎn)出出現(xiàn)不符符合本辦辦法所規(guī)規(guī)定條件件的情形形，商業(yè)業(yè)銀行可可以在不不超過(guò)330天的的期限內(nèi)內(nèi)繼續(xù)將將其計(jì)入入合格優(yōu)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)動(dòng)性資產(chǎn)產(chǎn)。（三）構(gòu)成成和計(jì)算算合格優(yōu)質(zhì)流流動(dòng)性資資產(chǎn)由一一級(jí)資產(chǎn)產(chǎn)和二級(jí)級(jí)資產(chǎn)構(gòu)構(gòu)成。商商業(yè)銀行行應(yīng)當(dāng)制制定相關(guān)關(guān)政策和和限額，確確保合格格優(yōu)質(zhì)流流動(dòng)性資資產(chǎn)(現(xiàn)現(xiàn)金、存存放于中中央銀行行的準(zhǔn)備備金、主主權(quán)實(shí)體體和中央央銀行債債券除外外)的多多元化，避避免資產(chǎn)產(chǎn)類別、發(fā)發(fā)行機(jī)構(gòu)構(gòu)或幣種種

60、等過(guò)于于集中。1.一級(jí)資資產(chǎn)一級(jí)資產(chǎn)按按照當(dāng)前前市場(chǎng)價(jià)價(jià)值計(jì)入入合格優(yōu)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)動(dòng)性資產(chǎn)產(chǎn)，包括括：（1）現(xiàn)金金；（2）存放放于中央央銀行且且在壓力力情景下下可以提提取的準(zhǔn)準(zhǔn)備金；（3）由主主權(quán)實(shí)體體、中央央銀行、國(guó)國(guó)際清算算銀行、國(guó)國(guó)際貨幣幣基金組組織、歐歐盟委員員會(huì)或多多邊開發(fā)發(fā)銀行發(fā)發(fā)行或擔(dān)擔(dān)保的，可可在市場(chǎng)場(chǎng)上交易易且滿足足以下條條件的證證券:第一，按照照銀監(jiān)會(huì)會(huì)的資本本監(jiān)管規(guī)規(guī)定，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重重為0%；第二，在規(guī)規(guī)模大、具具有市場(chǎng)場(chǎng)深度、交交易活躍躍且集中中度低的的市場(chǎng)中中交易；第三，歷史史記錄顯顯示，在在市場(chǎng)壓壓力情景景下仍為為可靠的的流動(dòng)性性來(lái)源；第四，最終終償付義義務(wù)不是是由金融融