基于AHP和熵權(quán)法的國際工程風(fēng)險(xiǎn)模糊綜合評(píng)價(jià)

1、基于AHP和熵權(quán)法的國際工程風(fēng)險(xiǎn)模糊綜合評(píng)價(jià)基于AHP和熵權(quán)法的國際工程風(fēng)險(xiǎn)模糊綜合評(píng)價(jià)一、引言國際工程經(jīng)營是一項(xiàng)充滿著不確定性和風(fēng)險(xiǎn)的事業(yè)，它與國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境親密相關(guān)，環(huán)境和市場(chǎng)的變化會(huì)嚴(yán)重影響到有關(guān)國際工程工程的成敗，可以說國際工程承包商主要是靠管理風(fēng)險(xiǎn)來獲得收益，因此對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)估分析非常必要。本文提出一種基于AHP和熵權(quán)法的模糊綜合評(píng)價(jià)方法，評(píng)估國際工程工程的風(fēng)險(xiǎn)程度，最后通過國際工程工程的實(shí)例對(duì)本文提出的方法進(jìn)展了驗(yàn)證。二、文獻(xiàn)綜述風(fēng)險(xiǎn)就是指在一個(gè)特定的時(shí)間內(nèi)和一定的環(huán)境條件下，人們所期望的目的與實(shí)際結(jié)果之間的差異程度。不少學(xué)者對(duì)國際工程工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)展了研究，楊毅平構(gòu)建基于NP

2、V的VaR模型，綜合匯率、利率和通貨膨脹三個(gè)因素，進(jìn)展國際工程工程金融風(fēng)險(xiǎn)度量【2】。馬勇建立了多層次風(fēng)險(xiǎn)模型并對(duì)科威特薩巴赫根底設(shè)施工程工程進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【3】。此外，胡文發(fā)在分析國際工程工程政治風(fēng)險(xiǎn)根底上，提出了一個(gè)基于BP神經(jīng)算法的國際工程工程政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型【4】。由于國際工程工程的不確定性，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中較多應(yīng)用模糊綜合評(píng)價(jià)法。肖利民用專家評(píng)分法來確定風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的權(quán)重，運(yùn)用模糊綜合評(píng)價(jià)對(duì)總體風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)展評(píng)估【5】；邵軍義利用證據(jù)理論對(duì)國際工程工程承包風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系進(jìn)展降維，然后把降維后的指標(biāo)數(shù)據(jù)輸入到模糊綜合評(píng)價(jià)模型【6】；何卓采用模糊綜合評(píng)價(jià)對(duì)政治風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)價(jià)【7】；王剛構(gòu)建層次模糊評(píng)判模

3、型討論采購風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別【8】。以上研究根本都是模糊綜合評(píng)價(jià)的簡(jiǎn)單應(yīng)用，并未深化討論如何確定模糊綜合評(píng)價(jià)中的權(quán)重。綜上所述，國際工程工程風(fēng)險(xiǎn)的多數(shù)研究使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法過于單一，本文從承包商角度出發(fā)，提出基于AHP和熵權(quán)法的主客觀綜合賦權(quán)方法，通過模糊變換得到綜合評(píng)價(jià)結(jié)果。三、國際工程工程投資風(fēng)險(xiǎn)分析1.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的建立影響國際工程工程的風(fēng)險(xiǎn)因素本文由論文聯(lián)盟.Ll.搜集整理涉及的范圍非常廣，本文站在工程承包商的立場(chǎng)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來源，將國際工程承包商在投資階段的風(fēng)險(xiǎn)大致按四大類來劃分：1國家層次風(fēng)險(xiǎn)B1：政治風(fēng)險(xiǎn)u1、經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)u2、社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)u3；2行業(yè)層次風(fēng)險(xiǎn)B2：市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)u4、行業(yè)標(biāo)

4、準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)u5；3業(yè)主層次風(fēng)險(xiǎn)B3：合同風(fēng)險(xiǎn)u6、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)u7；4承包商自身風(fēng)險(xiǎn)B4：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)u8、管理風(fēng)險(xiǎn)u9、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)u10。2.模糊綜合評(píng)判目前模糊綜合評(píng)價(jià)已在工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理和社會(huì)生活中得到廣泛應(yīng)用。由于影響國際工程工程的許多風(fēng)險(xiǎn)因素?zé)o法用數(shù)字來定量的描繪，因此本文用模糊綜合評(píng)價(jià)方法來對(duì)工程的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)展評(píng)判。主要步驟如下：1設(shè)定國際工程工程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)集為U，其中包含n個(gè)指標(biāo)；2建立權(quán)重集，使得；3建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)備擇集V；4進(jìn)展單指標(biāo)評(píng)價(jià)，建立隸屬度函數(shù)，得到隸屬度向量r；5建立綜合評(píng)價(jià)矩陣R，即把針對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)評(píng)價(jià)的隸屬度向量組合起來；6根據(jù)各指標(biāo)的影響程度，采用適宜的方法確定

5、權(quán)重向量；7確定工程風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果，即。3.風(fēng)險(xiǎn)影響權(quán)重指標(biāo)確實(shí)定本文通過引入主、客觀偏好系數(shù)，采用線性加權(quán)的方法，將AHP和熵權(quán)法結(jié)合起來共同確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)的綜合權(quán)重，以到達(dá)充分考慮主觀性的同時(shí)，保證客觀性。1基于AHP的指標(biāo)權(quán)重計(jì)算AHP是美國學(xué)者T.L.Satty提出的一種多準(zhǔn)那么評(píng)價(jià)方法。主要步驟如下：根據(jù)1-9標(biāo)度法，構(gòu)造反映兩兩間重要程度的比擬矩陣A；計(jì)算指標(biāo)權(quán)重。計(jì)算判斷矩陣的最大特征值及其相對(duì)應(yīng)的特征向量，可以采用的方法有特征根法、最小二乘法、方根法、和法等，本文采用和法來計(jì)算：首先，將判斷矩陣A的各列做歸一化處理，然后求出判斷矩陣A每一行各元素之和，最后對(duì)進(jìn)展歸一化處理

6、，由此可得1進(jìn)展一致性檢驗(yàn)。計(jì)算判斷矩陣的最大特征根，一致性指標(biāo)I及一致性比率R。當(dāng)R0.1時(shí)，即認(rèn)為判斷矩陣具有滿意的一致性，否那么需要對(duì)判斷矩陣進(jìn)展調(diào)整。2基于熵權(quán)的指標(biāo)權(quán)重計(jì)算熵最初產(chǎn)生于熱力學(xué)，后來在研究信息的不確定性時(shí)引入熵的概念。熵權(quán)法作為一種客觀賦權(quán)法，根據(jù)各指標(biāo)的變異程度，利用信息熵計(jì)算各指標(biāo)的熵權(quán)，再通過熵權(quán)對(duì)各指標(biāo)的權(quán)重進(jìn)展修正，從而得出較為客觀的指標(biāo)權(quán)重。首先計(jì)算第j個(gè)指標(biāo)下i個(gè)工程的指標(biāo)值的比重pij，然后計(jì)算第j個(gè)指標(biāo)的熵值Eij，據(jù)此得到23指標(biāo)權(quán)重的綜合AHP反響評(píng)價(jià)者的主觀偏好，并不能完全表達(dá)評(píng)價(jià)的客觀性，為了把主觀因素的影響盡可能降到最小程度，把熵權(quán)與AHP獲

7、得的權(quán)重結(jié)合起來，采用線性加權(quán)的方法確定評(píng)價(jià)指標(biāo)的綜合權(quán)重，以期得到更合理的評(píng)價(jià)結(jié)果。詳細(xì)計(jì)算公式如下：3其中，為主觀偏好系數(shù)，決策者根據(jù)偏好給出詳細(xì)數(shù)值。四、實(shí)例分析以某設(shè)計(jì)院擬投標(biāo)孟加拉諾瓦布甘杰100重油電站工程為例，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析的步驟，確定投標(biāo)工程的風(fēng)險(xiǎn)程度。該工程位于孟加拉國西北面，間隔 首都達(dá)卡約300公里，工程形式為業(yè)主提供主權(quán)擔(dān)保，承包商提供融資并負(fù)責(zé)四年運(yùn)營主導(dǎo)的效勞交鑰匙競(jìng)標(biāo)工程，總金額達(dá)1.25億美元。該院在海外工程總承包這一領(lǐng)域尚處于探究階段，因此分析以F+EP+形式承接的國際工程工程風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)該企業(yè)有非常重要的決策指導(dǎo)作用。在國際工程工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中，各風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以定性指標(biāo)

8、為主，因此采用專家打分法進(jìn)展評(píng)價(jià)。打分分為5個(gè)等級(jí)，分別為：低1.0，較低0.7，一般0.5，較高0.3，高0.1。針對(duì)該工程，根據(jù)圖1識(shí)別出的最底層的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，按照順序依次編號(hào)，一共咨詢12位從事國際工程承包的工程經(jīng)理和專業(yè)國際工程咨詢?nèi)藛T，專家對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)給出的評(píng)估矩，如表1所示。表1專家評(píng)估的原始指標(biāo)值1234567891010.30.51.00.70.50.50.71.00.70.720.50.50.71.01.00.71.01.00.30.530.50.50.71.01.00.70.70.70.50.740.71.00.50.70.70.50.70.70.50.750.50.71.

9、00.70.50.30.50.70.70.760.50.70.70.50.70.50.70.50.51.070.50.70.71.00.70.30.70.50.70.580.71.00.50.50.50.51.01.00.50.590.50.70.70.50.50.70.70.70.70.3100.70.70.51.01.00.50.50.71.00.7110.70.50.50.71.00.70.50.50.10.5120.50.50.70.70.70.70.51.00.70.5首先，計(jì)算基于AHP的指標(biāo)權(quán)重。基于圖1所示的國際工程工程風(fēng)險(xiǎn)因素層次分析構(gòu)造模型，通過對(duì)工程相關(guān)人員及有關(guān)專家的調(diào)

10、查咨詢，建立各層次的原始判斷矩陣。對(duì)于總目的層國際工程工程投資總體風(fēng)險(xiǎn)A，準(zhǔn)那么層B的各項(xiàng)準(zhǔn)那么分別是國家層次風(fēng)險(xiǎn)B1、行業(yè)層次風(fēng)險(xiǎn)B2、業(yè)主層次風(fēng)險(xiǎn)B3、承包商自身風(fēng)險(xiǎn)B4，根據(jù)1-9標(biāo)度法可構(gòu)造判斷矩陣A，根據(jù)和法求解，可得，說明判斷矩陣A具有滿意的一致性。同理可得：，。根據(jù)上述各層次的相對(duì)權(quán)重向量，綜合計(jì)算可得：然后，計(jì)算基于熵權(quán)的指標(biāo)權(quán)重。基于表1專家評(píng)估的原始數(shù)據(jù)，根據(jù)熵權(quán)的計(jì)算公式，可以得到各指標(biāo)的權(quán)重結(jié)果如下：最后本文取主觀偏好系數(shù)，確定綜合權(quán)重。由于各風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)在不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中出現(xiàn)的次數(shù)是專家評(píng)估結(jié)果的統(tǒng)計(jì)，反映了專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，因此本文根據(jù)表1的專家打分，統(tǒng)計(jì)每項(xiàng)指標(biāo)在每項(xiàng)評(píng)

11、語下的出現(xiàn)頻率，以此作為對(duì)應(yīng)的隸屬度函數(shù)。表2各風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)在不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)出現(xiàn)的頻率風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)低1.0較低0.7一般0.5較高0.3高0.110.0000.3330.5830.0830.00020.1670.4170.4170.0000.00030.1670.5000.3330.0000.00040.3330.4170.2500.0000.00050.0000.5000.3330.1670.00060.0000.4170.2500.0000.00070.1670.5000.3330.0000.00080.3330.4170.2500.0000.00090.0830.4170.3330.0830.083100.0830.4170.4170.0830.000根據(jù)計(jì)算可得，根據(jù)最大隸屬度原那么，在低、較低、