基于AHP和熵權法的國際工程風險模糊綜合評價

1、基于AHP和熵權法的國際工程風險模糊綜合評價基于AHP和熵權法的國際工程風險模糊綜合評價一、引言國際工程經(jīng)營是一項充滿著不確定性和風險的事業(yè)，它與國際政治經(jīng)濟環(huán)境親密相關，環(huán)境和市場的變化會嚴重影響到有關國際工程工程的成敗，可以說國際工程承包商主要是靠管理風險來獲得收益，因此對其風險進展評估分析非常必要。本文提出一種基于AHP和熵權法的模糊綜合評價方法，評估國際工程工程的風險程度，最后通過國際工程工程的實例對本文提出的方法進展了驗證。二、文獻綜述風險就是指在一個特定的時間內和一定的環(huán)境條件下，人們所期望的目的與實際結果之間的差異程度。不少學者對國際工程工程風險評價進展了研究，楊毅平構建基于NP

2、V的VaR模型，綜合匯率、利率和通貨膨脹三個因素，進展國際工程工程金融風險度量【2】。馬勇建立了多層次風險模型并對科威特薩巴赫根底設施工程工程進展風險評估【3】。此外，胡文發(fā)在分析國際工程工程政治風險根底上，提出了一個基于BP神經(jīng)算法的國際工程工程政治風險評價模型【4】。由于國際工程工程的不確定性，在風險評價中較多應用模糊綜合評價法。肖利民用專家評分法來確定風險指標的權重，運用模糊綜合評價對總體風險程度進展評估【5】；邵軍義利用證據(jù)理論對國際工程工程承包風險指標體系進展降維，然后把降維后的指標數(shù)據(jù)輸入到模糊綜合評價模型【6】；何卓采用模糊綜合評價對政治風險進展評價【7】；王剛構建層次模糊評判模

3、型討論采購風險的識別【8】。以上研究根本都是模糊綜合評價的簡單應用，并未深化討論如何確定模糊綜合評價中的權重。綜上所述，國際工程工程風險的多數(shù)研究使用的風險評價方法過于單一，本文從承包商角度出發(fā)，提出基于AHP和熵權法的主客觀綜合賦權方法，通過模糊變換得到綜合評價結果。三、國際工程工程投資風險分析1.風險指標體系的建立影響國際工程工程的風險因素本文由論文聯(lián)盟.Ll.搜集整理涉及的范圍非常廣，本文站在工程承包商的立場，根據(jù)風險來源，將國際工程承包商在投資階段的風險大致按四大類來劃分：1國家層次風險B1：政治風險u1、經(jīng)濟金融風險u2、社會環(huán)境風險u3；2行業(yè)層次風險B2：市場波動風險u4、行業(yè)標

4、準風險u5；3業(yè)主層次風險B3：合同風險u6、信譽風險u7；4承包商自身風險B4：技術風險u8、管理風險u9、財務風險u10。2.模糊綜合評判目前模糊綜合評價已在工程技術、經(jīng)濟管理和社會生活中得到廣泛應用。由于影響國際工程工程的許多風險因素無法用數(shù)字來定量的描繪，因此本文用模糊綜合評價方法來對工程的風險等級進展評判。主要步驟如下：1設定國際工程工程的風險評價指標集為U，其中包含n個指標；2建立權重集，使得；3建立風險評估等級備擇集V；4進展單指標評價，建立隸屬度函數(shù)，得到隸屬度向量r；5建立綜合評價矩陣R，即把針對每個風險指標評價的隸屬度向量組合起來；6根據(jù)各指標的影響程度，采用適宜的方法確定

5、權重向量；7確定工程風險的綜合評價結果，即。3.風險影響權重指標確實定本文通過引入主、客觀偏好系數(shù)，采用線性加權的方法，將AHP和熵權法結合起來共同確定風險評價指標的綜合權重，以到達充分考慮主觀性的同時，保證客觀性。1基于AHP的指標權重計算AHP是美國學者T.L.Satty提出的一種多準那么評價方法。主要步驟如下：根據(jù)1-9標度法，構造反映兩兩間重要程度的比擬矩陣A；計算指標權重。計算判斷矩陣的最大特征值及其相對應的特征向量，可以采用的方法有特征根法、最小二乘法、方根法、和法等，本文采用和法來計算：首先，將判斷矩陣A的各列做歸一化處理，然后求出判斷矩陣A每一行各元素之和，最后對進展歸一化處理

6、，由此可得1進展一致性檢驗。計算判斷矩陣的最大特征根，一致性指標I及一致性比率R。當R0.1時，即認為判斷矩陣具有滿意的一致性，否那么需要對判斷矩陣進展調整。2基于熵權的指標權重計算熵最初產(chǎn)生于熱力學，后來在研究信息的不確定性時引入熵的概念。熵權法作為一種客觀賦權法，根據(jù)各指標的變異程度，利用信息熵計算各指標的熵權，再通過熵權對各指標的權重進展修正，從而得出較為客觀的指標權重。首先計算第j個指標下i個工程的指標值的比重pij，然后計算第j個指標的熵值Eij，據(jù)此得到23指標權重的綜合AHP反響評價者的主觀偏好，并不能完全表達評價的客觀性，為了把主觀因素的影響盡可能降到最小程度，把熵權與AHP獲

7、得的權重結合起來，采用線性加權的方法確定評價指標的綜合權重，以期得到更合理的評價結果。詳細計算公式如下：3其中，為主觀偏好系數(shù)，決策者根據(jù)偏好給出詳細數(shù)值。四、實例分析以某設計院擬投標孟加拉諾瓦布甘杰100重油電站工程為例，結合風險分析的步驟，確定投標工程的風險程度。該工程位于孟加拉國西北面，間隔 首都達卡約300公里，工程形式為業(yè)主提供主權擔保，承包商提供融資并負責四年運營主導的效勞交鑰匙競標工程，總金額達1.25億美元。該院在海外工程總承包這一領域尚處于探究階段，因此分析以F+EP+形式承接的國際工程工程風險，對該企業(yè)有非常重要的決策指導作用。在國際工程工程風險評價中，各風險指標以定性指標

8、為主，因此采用專家打分法進展評價。打分分為5個等級，分別為：低1.0，較低0.7，一般0.5，較高0.3，高0.1。針對該工程，根據(jù)圖1識別出的最底層的風險指標，按照順序依次編號，一共咨詢12位從事國際工程承包的工程經(jīng)理和專業(yè)國際工程咨詢人員，專家對各個風險指標給出的評估矩，如表1所示。表1專家評估的原始指標值1234567891010.30.51.00.70.50.50.71.00.70.720.50.50.71.01.00.71.01.00.30.530.50.50.71.01.00.70.70.70.50.740.71.00.50.70.70.50.70.70.50.750.50.71.

9、00.70.50.30.50.70.70.760.50.70.70.50.70.50.70.50.51.070.50.70.71.00.70.30.70.50.70.580.71.00.50.50.50.51.01.00.50.590.50.70.70.50.50.70.70.70.70.3100.70.70.51.01.00.50.50.71.00.7110.70.50.50.71.00.70.50.50.10.5120.50.50.70.70.70.70.51.00.70.5首先，計算基于AHP的指標權重?；趫D1所示的國際工程工程風險因素層次分析構造模型，通過對工程相關人員及有關專家的調

10、查咨詢，建立各層次的原始判斷矩陣。對于總目的層國際工程工程投資總體風險A，準那么層B的各項準那么分別是國家層次風險B1、行業(yè)層次風險B2、業(yè)主層次風險B3、承包商自身風險B4，根據(jù)1-9標度法可構造判斷矩陣A，根據(jù)和法求解，可得，說明判斷矩陣A具有滿意的一致性。同理可得：，。根據(jù)上述各層次的相對權重向量，綜合計算可得：然后，計算基于熵權的指標權重?；诒?專家評估的原始數(shù)據(jù)，根據(jù)熵權的計算公式，可以得到各指標的權重結果如下：最后本文取主觀偏好系數(shù)，確定綜合權重。由于各風險指標在不同風險等級中出現(xiàn)的次數(shù)是專家評估結果的統(tǒng)計，反映了專家對風險的態(tài)度，因此本文根據(jù)表1的專家打分，統(tǒng)計每項指標在每項評

11、語下的出現(xiàn)頻率，以此作為對應的隸屬度函數(shù)。表2各風險指標在不同風險等級出現(xiàn)的頻率風險等級風險指標低1.0較低0.7一般0.5較高0.3高0.110.0000.3330.5830.0830.00020.1670.4170.4170.0000.00030.1670.5000.3330.0000.00040.3330.4170.2500.0000.00050.0000.5000.3330.1670.00060.0000.4170.2500.0000.00070.1670.5000.3330.0000.00080.3330.4170.2500.0000.00090.0830.4170.3330.0830.083100.0830.4170.4170.0830.000根據(jù)計算可得，根據(jù)最大隸屬度原那么，在低、較低、