銀行的內(nèi)部評級系統(tǒng)課件

1、銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)理論和基本原理內(nèi)部評級法（IRB）內(nèi)部評級法即IRB方法 IRB方法根據(jù)違約概率（PD），內(nèi)部評級是指銀行使用自己的評估系統(tǒng)，對信貸客戶進(jìn)行評級及對銀行風(fēng)險資產(chǎn)監(jiān)測的信用管理活動。 一般情況下，其對信貸客戶的評級結(jié)果直接用于信貸活動，在本銀行內(nèi)有效。從國際經(jīng)驗看，只有風(fēng)險管理水平高的銀行才能使用內(nèi)部評級。 內(nèi)部評級法的兩個階段數(shù)據(jù)IRB初級法IRB高級法違約概率（PD）銀行提供的估計值銀行提供的估計值違約損失率（LGD）委員會規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)銀行提供的估計值違約風(fēng)險暴露（EAD）委員會規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)銀行提供的估計值有效期限（M）委員會規(guī)定的監(jiān)管指標(biāo)或者由各國監(jiān)管當(dāng)局自己決定允許采

2、用銀行提供的估計值（但不包括某些風(fēng)險暴露）銀行提供的估計值（但不包括某些風(fēng)險暴露）內(nèi)部評級系統(tǒng)與內(nèi)部評級法內(nèi)部評級法（IRB）配套制度內(nèi)部評級系統(tǒng)監(jiān)管當(dāng)局確認(rèn)內(nèi)部評級體系（IRS）數(shù)據(jù)支持內(nèi)部評級模型信息披露系統(tǒng)驗證巴塞爾標(biāo)準(zhǔn)資本充足率客戶評級債項評級違約概率PD預(yù)期損失率EL=PD*LGD10級20級五級分類12級分類組合評級預(yù)期損失率五級評級完整的內(nèi)部評級體系內(nèi)部評級的基礎(chǔ)地位支持營銷信貸審批風(fēng)險定價組合管理貸后風(fēng)險管理準(zhǔn)備金計提EL經(jīng)濟(jì)資本分配UL監(jiān)管資本充足率國家評級行業(yè)風(fēng)險評級區(qū)域風(fēng)險評級產(chǎn)品風(fēng)險評級交叉風(fēng)險評級內(nèi)部評級系統(tǒng)主要功能客戶評級債項評級組合分析風(fēng)險預(yù)警中國銀行界實施IRB

3、方法必須做好以下三方面基礎(chǔ)工作（1）強化數(shù)據(jù)管理。（2）獲取相關(guān)的專業(yè)人才和資源。 （3）實施一定程度的變革管理來幫助項目實施。美國銀行風(fēng)險評級應(yīng)用BUSINESS LINETREASURYFINANCERisk-Based Pricing & ProfitabilityRisk-Based Pricing & Profitability 基于風(fēng)險的定價和收益 Provisioning損失提列 Economic Capital Allocation經(jīng)濟(jì)資本分類 Risk-Based Limits & Authorities基于風(fēng)險管理的限額和權(quán)威部門 Credit Process信貸過程 Po

4、rtfolio Optimization資本投資最優(yōu)化 Forecasting預(yù)測 Reporting報告 Risk Rating System Output風(fēng)險評級系統(tǒng)輸出 RISK MANAGEMENTRisk Ratings are foundational to many of the core LOB Credit Processes throughout the organization.風(fēng)險等級是整個組織許多主要LOB信用過程的基礎(chǔ) As illustrated in the picture to the left, the Risk Rating System output is also utilized by many other constituencies