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文檔簡介
1、泓域/輕質(zhì)柔軟正壓防護(hù)服面料公司企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃輕質(zhì)柔軟正壓防護(hù)服面料公司企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃xxx(集團(tuán))有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113670427 一、 項(xiàng)目基本情況 PAGEREF _Toc113670427 h 4 HYPERLINK l _Toc113670428 二、 中心趨勢測量 PAGEREF _Toc113670428 h 7 HYPERLINK l _Toc113670429 三、 變動(dòng)程度的測定 PAGEREF _Toc113670429 h 8 HYPERLINK l _Toc113670430 四、 損失頻率的估計(jì) P
2、AGEREF _Toc113670430 h 10 HYPERLINK l _Toc113670431 五、 損失程度的估計(jì) PAGEREF _Toc113670431 h 13 HYPERLINK l _Toc113670432 六、 評價(jià)損失程度的幾個(gè)概念 PAGEREF _Toc113670432 h 17 HYPERLINK l _Toc113670433 七、 確定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)需要考慮的因素 PAGEREF _Toc113670433 h 18 HYPERLINK l _Toc113670434 八、 風(fēng)險(xiǎn)度評價(jià)法 PAGEREF _Toc113670434 h 20 HYPERLI
3、NK l _Toc113670435 九、 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VaR) PAGEREF _Toc113670435 h 22 HYPERLINK l _Toc113670436 十、 影響風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的因素 PAGEREF _Toc113670436 h 28 HYPERLINK l _Toc113670437 十一、 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目標(biāo) PAGEREF _Toc113670437 h 31 HYPERLINK l _Toc113670438 十二、 風(fēng)險(xiǎn)管理文化是科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分 PAGEREF _Toc113670438 h 31 HYPERLINK l _Toc113670439 十三
4、、 風(fēng)險(xiǎn)管理文化是提高企業(yè)核心競爭力的重要基礎(chǔ) PAGEREF _Toc113670439 h 33 HYPERLINK l _Toc113670440 十四、 技術(shù)模塊的塑造 PAGEREF _Toc113670440 h 34 HYPERLINK l _Toc113670441 十五、 精神模塊的塑造 PAGEREF _Toc113670441 h 34 HYPERLINK l _Toc113670442 十六、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113670442 h 36 HYPERLINK l _Toc113670443 十七、 促進(jìn)兩化融合,培育新業(yè)態(tài)新模式 PAGEREF _
5、Toc113670443 h 37 HYPERLINK l _Toc113670444 十八、 必要性分析 PAGEREF _Toc113670444 h 37 HYPERLINK l _Toc113670445 十九、 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc113670445 h 38 HYPERLINK l _Toc113670446 SWOT分析 PAGEREF _Toc113670446 h 41 HYPERLINK l _Toc113670447 (一)優(yōu)勢分析(S) PAGEREF _Toc113670447 h 41 HYPERLINK l _Toc113670448 1、自主研
6、發(fā)優(yōu)勢 PAGEREF _Toc113670448 h 41 HYPERLINK l _Toc113670449 公司在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時(shí),通過整合各平臺(tái)優(yōu)勢,構(gòu)建全產(chǎn)品系列,并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級,順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。 PAGEREF _Toc113670449 h 41項(xiàng)目基本情況(一)項(xiàng)目承辦單位名稱xxx(集團(tuán))有限公司(二)項(xiàng)目聯(lián)系人徐xx(三)項(xiàng)目實(shí)施的可行性1、長期的技術(shù)積累為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)目前,公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件,并已獲得了下游客戶的普遍認(rèn)可,為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、國家政策
7、支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),伴隨著提質(zhì)增效等長效機(jī)制政策的引導(dǎo),本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項(xiàng)目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。營造公平競爭發(fā)展環(huán)境,運(yùn)用市場機(jī)制淘汰落后產(chǎn)能,加大行業(yè)高端化、數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型力度,培育優(yōu)質(zhì)品牌和“專精特新”中小企業(yè)。(四)項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx,區(qū)域設(shè)施條件完備,非常適宜項(xiàng)目建設(shè)。(五)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成1、項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資7365.46萬元,其中:建設(shè)投資6001.21
8、萬元,占項(xiàng)目總投資的81.48%;建設(shè)期利息61.66萬元,占項(xiàng)目總投資的0.84%;流動(dòng)資金1302.59萬元,占項(xiàng)目總投資的17.69%。2、建設(shè)投資構(gòu)成項(xiàng)目建設(shè)投資6001.21萬元,包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),其中:工程費(fèi)用5008.69萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用853.34萬元,預(yù)備費(fèi)139.18萬元。(六)資金籌措方案項(xiàng)目總投資7365.46萬元,其中申請銀行長期貸款2516.74萬元,其余部分由企業(yè)自籌。(七)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、營業(yè)收入(SP):12600.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用(TC):10069.75萬元。3、凈利潤(NP):1848.30萬元。4、全
9、部投資回收期(Pt):5.87年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:18.49%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:1702.60萬元。(八)項(xiàng)目綜合評價(jià)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總投資萬元7365.461.1建設(shè)投資萬元6001.211.1.1工程費(fèi)用萬元5008.691.1.2其他費(fèi)用萬元853.341.1.3預(yù)備費(fèi)萬元139.181.2建設(shè)期利息萬元61.661.3流動(dòng)資金萬元1302.592資金籌措萬元7365.462.1自籌資金萬元4848.722.2銀行貸款萬元2516.743營業(yè)收入萬元12600.00正常運(yùn)營年份4總成本費(fèi)用萬元10069.755利潤總額萬元2464.406凈利潤萬元1848.3
10、07所得稅萬元616.108增值稅萬元548.769稅金及附加萬元65.8510納稅總額萬元1230.7111盈虧平衡點(diǎn)萬元5119.57產(chǎn)值12回收期年5.8713內(nèi)部收益率18.49%所得稅后14財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1702.60所得稅后中心趨勢測量中心趨勢測量是確定風(fēng)險(xiǎn)概率分布中心的重要方法。在各種不同的測量方法中,主要有以下幾種方法。(一)算術(shù)平均數(shù)算術(shù)平均數(shù)是指用平均數(shù)表示的統(tǒng)計(jì)指標(biāo),分為總體的一般平均指標(biāo)和時(shí)序平均指標(biāo)。一般平均指標(biāo)是指同質(zhì)總體內(nèi)某個(gè)數(shù)量標(biāo)志(在一定時(shí)間內(nèi))的平均值;時(shí)序平均指標(biāo)是某一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)在不同時(shí)間的數(shù)量平均值。(二)加權(quán)平均數(shù)加權(quán)平均數(shù)(期望值)是用每一項(xiàng)目或事件
11、的概率加權(quán)平均計(jì)算出來的。(三)中位數(shù)衡量損失、預(yù)測損失的另一種方法是計(jì)算中位數(shù)。中位數(shù)也稱值,位于數(shù)據(jù)的中心位置。(四)眾數(shù)眾數(shù)是一種根據(jù)位置確定的平均數(shù)。顧名思義,眾數(shù)就是分布數(shù)列中最常出現(xiàn)的變量值,即頻數(shù)或頻率最大的變量X的觀測值。數(shù)列中最常出現(xiàn)的變量的觀測值說明該變量觀測值最具有代表性,因此以之反映變量的一般水平。眾數(shù)具有這樣的特點(diǎn):眾數(shù)是一種位置平均數(shù),它不受數(shù)列中各單位變量觀測值的影響,因此難以準(zhǔn)確地反映數(shù)列變量觀測值的平均水平。但是,當(dāng)數(shù)列中有異常變量觀測值時(shí),它不受數(shù)列兩端異常變量觀測值的影響,增強(qiáng)其作為變量觀測值數(shù)列的一般水平的代表性。由于眾數(shù)是頻數(shù)最大的變量觀測值,因此,當(dāng)
12、分布數(shù)列沒有明顯的集中趨勢而趨于均勻分布的情況下,就無眾數(shù)可言了。如果分布數(shù)列有多個(gè)眾數(shù)出現(xiàn)就應(yīng)重新分組,或?qū)⒏鹘M頻數(shù)依序雙雙合并,求得一個(gè)有明顯集中趨勢的分布數(shù)列,然后再確定眾數(shù)。變動(dòng)程度的測定衡量風(fēng)險(xiǎn)大小取決于不確定性的大小,取決于實(shí)際損失偏離預(yù)期損失的程度,而不確定性的大小可以通過對發(fā)生損失距離期望的偏差來確定,即風(fēng)險(xiǎn)度。風(fēng)險(xiǎn)度是衡量風(fēng)險(xiǎn)大小的一個(gè)數(shù)值,這個(gè)數(shù)值是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)所致?lián)p失的概率和一定規(guī)則的計(jì)算得到的。風(fēng)險(xiǎn)度越大,就意味著對將來越?jīng)]有把握,風(fēng)險(xiǎn)就越大;反之,風(fēng)險(xiǎn)就越小。(一)方差和標(biāo)準(zhǔn)差對于隨機(jī)變量X,如果X1,X2,Xn是隨機(jī)變量的n個(gè)觀測值,X是隨機(jī)變量的算術(shù)平均數(shù),稱(Xi-
13、X)2(i=1,2,n)為觀測值Xi的平方偏差,稱(X1-X)2,(X2-X)2, ,(Xi- X)2的算術(shù)平均數(shù)為這組數(shù)據(jù)的平均平方偏差,簡稱方差(或均方差)。方差的算術(shù)平方根是標(biāo)準(zhǔn)差或根方差。標(biāo)準(zhǔn)差是衡量測量值與平均值離散程度的尺度,標(biāo)準(zhǔn)差越大,數(shù)據(jù)就越分散,損失波動(dòng)的幅度就越大,較大損失出現(xiàn)的可能性就越大。(二)變異系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)定性可以通過變異系數(shù)反映出來。變異系數(shù)越大,風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)定性越弱,風(fēng)險(xiǎn)也就越大;相反,風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)定性越強(qiáng),損失的風(fēng)險(xiǎn)越小。變異系數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)差與均值或期望值的比例,也稱標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)或平均偏差系數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)衡量中,風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)定性對衡量具有重要意義。某一事故偏離預(yù)期損失的方差越大,管理
14、人員就越擔(dān)心,損害也就越大。對變異系數(shù)的大小沒有統(tǒng)一的規(guī)范,可以根據(jù)需要在一定幅度內(nèi)靈活確定。一般情況下,變異系數(shù)越小,則偏差就越小,據(jù)此制定的風(fēng)險(xiǎn)管理策略就越可靠,重大風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的可能性就越小。(三)偏態(tài)前面講過平均數(shù)與中位數(shù)的概念,在這兩個(gè)指標(biāo)相等的情況下,變量的頻數(shù)分布呈對稱分布,即沒有偏態(tài)。當(dāng)中位數(shù)與平均數(shù)不相等時(shí),分布就會(huì)出現(xiàn)偏態(tài)。當(dāng)中位數(shù)大于平均數(shù)時(shí),表明分布聚集于左邊而向右邊偏斜。當(dāng)中位數(shù)小于平均數(shù)時(shí),表明分布聚集于右邊而向左邊偏斜。損失頻率的估計(jì)通過對大量資料的統(tǒng)計(jì)分析,可以估算損失次數(shù)和損失幅度的概率,并建立一定形式的概率分布。常見的方法有兩種:根據(jù)經(jīng)驗(yàn)損失資料建立損失概率
15、分布表;應(yīng)用理論概率建立損失概率分布表。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)損失資料建立損失概率分布表。利用經(jīng)驗(yàn)損失資料構(gòu)造概率分布的首要任務(wù)是使收集的資料足夠多,并且具有相當(dāng)?shù)目煽啃?。?dāng)企業(yè)自身缺乏經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)時(shí),可以利用來自保險(xiǎn)公司、同業(yè)公會(huì)、統(tǒng)計(jì)部門等的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)作補(bǔ)充。風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)該系統(tǒng)地、連續(xù)地收集相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)損失資料,包括風(fēng)險(xiǎn)單位的特性和數(shù)量、事故發(fā)生的日期、造成事故損失的原因、每次損失金額、每次損失事故涉及的風(fēng)險(xiǎn)單位等數(shù)據(jù)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員掌握了大量在相同條件下風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)生的損失資料后,可以通過統(tǒng)計(jì)整理和分析,獲得經(jīng)驗(yàn)損失概率分布,并以此預(yù)測未來發(fā)生的損失情況。根據(jù)“大數(shù)法則”隨著觀察樣本量的不斷增加,實(shí)際觀察結(jié)果
16、與客觀存在的結(jié)果之間的差異將逐漸減小,估計(jì)精度不斷提高。應(yīng)用理論概率建立損失概率分布表。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,通常沒有足夠多的觀察資料來建立損失概率分布,但是可以從中發(fā)現(xiàn)某些類型的損失結(jié)果呈現(xiàn)出某些統(tǒng)計(jì)規(guī)律。比如,損失事故發(fā)生的次數(shù)可以視為離散型隨機(jī)變量,其概率分布服從二項(xiàng)分布或泊松分布,損失金額是連續(xù)型隨機(jī)變量,其概率分布通常服從正態(tài)分布或?qū)?shù)正態(tài)分布等。由此,利用經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)來擬合模型的待定參數(shù)后,就可以得到損失概率分布表,進(jìn)而預(yù)測未來一定時(shí)期內(nèi)的損失情況。在衡量損失頻率時(shí),需要考慮三項(xiàng)因素:風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)、損失形態(tài)、損失事件(或原因)。這三項(xiàng)因素的不同組合,會(huì)使風(fēng)險(xiǎn)損失頻率的大小不同。下面舉例說明風(fēng)
17、險(xiǎn)單位數(shù),損失形態(tài)、損失事件不同組合下的損失頻率估計(jì)。(1)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位遭受單一事件所致單一損失形態(tài)的損失頻率。如果某一事件發(fā)生,另一事件不可能發(fā)生,這兩個(gè)事件是相互排斥事件。(2)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位遭受多種事件所致單一形態(tài)的損失頻率。如果兩種或多種事件能在同一時(shí)期內(nèi)發(fā)生,那么這些結(jié)果共同發(fā)生的概率就需要計(jì)算得到。(3)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位遭受單一事件所致多種損失形態(tài)的損失頻率。(4)多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位遭受單一事件所致單一形態(tài)的損失頻率。多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位遭受單一事件所致?lián)p失的概率取決于這些風(fēng)險(xiǎn)單位是否獨(dú)立。如果兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位具有這樣的特性,其中一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位遭受事件的損失,不會(huì)影響另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位損失的概率,則稱這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
18、單位是相互獨(dú)立的。如果兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位是相關(guān)的,可以用條件概率來計(jì)算事故發(fā)生的概率。兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位A、B都發(fā)生損失的概率是兩個(gè)概率的乘積:A風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)生的概率;在A風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)生事故的情況下,B風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)生的條件概率。在A風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)生的條件下,B風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)生的概率,稱為A風(fēng)險(xiǎn)單位對B風(fēng)險(xiǎn)單位的條件概率。如果兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位不相互獨(dú)立,那么,計(jì)算多風(fēng)險(xiǎn)單位遭受一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件的損失概率,就需要考慮條件概率。根據(jù)相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)單位的計(jì)算,可以得出以下幾方面的結(jié)論。條件概率越大,風(fēng)險(xiǎn)單位的相關(guān)性越強(qiáng)。一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)生事故,另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位不發(fā)生事故的概率越小。如果兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位完全相關(guān),則一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)生事故,就意味著另一
19、個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)生事故。條件概率越大,風(fēng)險(xiǎn)單位都發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事故的概率越大。(5)多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位遭受多種損失事件所致多種損失形態(tài)的損失頻率。例如,某企業(yè)倉庫,要估計(jì)這6座倉庫遭受火災(zāi)、爆炸、臺(tái)風(fēng)等損失事件所致財(cái)產(chǎn)損失、責(zé)任損失和人身傷亡的損失頻率。損失程度的估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)損失程度是指風(fēng)險(xiǎn)事故可能造成的損失值,即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。在衡量風(fēng)險(xiǎn)損失程度時(shí),除了需要考慮風(fēng)險(xiǎn)單位的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、用途、消防設(shè)施等以外,還需要考慮以下幾方面的因素:損失形態(tài)、損失頻率、損失金額和損失的時(shí)間。(一)同一原因所致各種形態(tài)的損失同一原因?qū)е碌亩嘈螒B(tài)的損失,不僅要考慮風(fēng)險(xiǎn)事件所致的直接損失,而且還要考慮風(fēng)險(xiǎn)事件引起的其他相關(guān)的間接損失。一般來說
20、,間接損失比直接損失更嚴(yán)重。例如,盡管汽車碰撞發(fā)生的次數(shù)大于因碰撞所致的潛在損失,但是因責(zé)任訴訟所致的責(zé)任損失往往大于汽車因碰撞所致的損失,因此,一般來說,汽車責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的所致?lián)p失大于財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)。(二)單一風(fēng)險(xiǎn)事件所涉及的損失單位數(shù)單一風(fēng)險(xiǎn)事件所引起損失的單位越多,其損失就越嚴(yán)重,損失程度和風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)大多呈正相關(guān)關(guān)系。(三)損失的時(shí)間一般來說,風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的時(shí)間越長,損失頻率越大,損失的程度也就越大。估計(jì)損失程度不僅要考慮損失的金額,還要考慮損失的時(shí)間價(jià)值。(四)損失金額一般情況下,損失金額直接顯示損失程度的大小,損失金額越大,損失程度就越大。在一些特殊的情況下,損失金額的大小使損失頻率、損失
21、時(shí)間的估計(jì)變得微不足道。1、單次風(fēng)險(xiǎn)事故所致?lián)p失金額單次風(fēng)險(xiǎn)事故所致的損失金額一般來說不能全部列舉出來,它可以在某一區(qū)間內(nèi)取值,因此它是連續(xù)型隨機(jī)變量。對于損失金額的概率分布,很多經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明可以利用正態(tài)分布、對數(shù)正態(tài)分布、帕累托分布等來進(jìn)行擬合估計(jì)。2、一定時(shí)期總損失一定時(shí)期總損失是指在已知該時(shí)期內(nèi)損失次數(shù)概率分布和每次損失金額概率分布的基礎(chǔ)上所求的損失總額。一定時(shí)期總損失金額為發(fā)生一次損失時(shí)的損失額,加上2次損失發(fā)生時(shí)的損失額,等等。為簡單起見,以例子說明。3、隨機(jī)模擬法的應(yīng)用現(xiàn)實(shí)中,企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失次數(shù)的分布和損失程度的分布可能是比較復(fù)雜的,所以以上逐個(gè)分析各種可能的方法太煩瑣,甚至是不可能
22、的。在這種情況下,就要應(yīng)用到隨機(jī)模擬的方法。隨機(jī)模擬法是一種仿真的方法,通過產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)的方法,模擬企業(yè)財(cái)產(chǎn)在較長時(shí)間內(nèi)(如100年)發(fā)生損失的情況,從中得到年總損失額的分布。具體過程是:首先規(guī)定隨機(jī)數(shù)大小與損失次數(shù)的關(guān)系、隨機(jī)數(shù)大小與損失程度的關(guān)系,然后開始第一輪模擬。產(chǎn)生一個(gè)隨機(jī)數(shù),看其代表的損失次數(shù),假如這個(gè)隨機(jī)數(shù)代表該年發(fā)生N次損失,則再生成N個(gè)隨機(jī)數(shù),對應(yīng)于每次損失中的損失額,把這N個(gè)損失額累加起來,就得到了第一輪模擬中的損失額。接下來開始第2輪,第3輪,一直模擬下去,直到達(dá)到要求的輪數(shù)。這樣就可以得到年總損失額的概率分布。當(dāng)然,由于總的模擬輪數(shù)偏少,表中的結(jié)果是不準(zhǔn)確的。在這種少輪次
23、模擬中出現(xiàn)的損失額其概率是偏高的。在實(shí)踐中,可以采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行模擬的計(jì)算,因而可以進(jìn)行上萬輪的模擬計(jì)算,以得到比較可靠的模擬結(jié)果。4、均值和標(biāo)準(zhǔn)差的估算有時(shí)人們只關(guān)心損失幅度的某個(gè)特征值,如均值和標(biāo)準(zhǔn)差。這時(shí)就可以直接對總體均值和標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行區(qū)間估算。不同的數(shù)據(jù)量,采用的方法也不同。(1)樣本容量較大,已知樣本均值和抽樣誤差,估計(jì)總體均值。(2)樣本容量較小,總體為正態(tài)分布而o未知時(shí),估計(jì)總體均值。(3)樣本容量較小,總體為正態(tài)分布時(shí),估計(jì)總體方差。(五)所需暴露單位數(shù)量的估算根據(jù)大數(shù)定律可知,隨著暴露單位的數(shù)量趨于無窮大,實(shí)際的損失頻率將會(huì)趨近于期望的真實(shí)損失頻率。但在實(shí)際中,一個(gè)組織的暴露單
24、位的數(shù)量絕不可能無窮大,大多數(shù)情況下這是一個(gè)有限的數(shù)字。而且在很多情況下,這個(gè)數(shù)字幾乎稱不上“大”。因此,就存在這樣一個(gè)問題:當(dāng)樣本不夠充分大時(shí),會(huì)導(dǎo)致多大的錯(cuò)誤?也就是說,風(fēng)險(xiǎn)評估并不是百分之百地以一種概率的說法對未來進(jìn)行預(yù)測,盡管概率就已經(jīng)體現(xiàn)了不確定性,但實(shí)際中由于許多統(tǒng)計(jì)原理所需的條件不能滿足,這種預(yù)測本身也帶有一定的不確定性。對于這種情況,風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理可能會(huì)有另一種問法:“為了有95%的把握使最大可能損失的估計(jì)值與真實(shí)值的差別不超過5%,必須有多少暴露單位?”或者說,如果風(fēng)險(xiǎn)管理者希望有(1a)的把握保證,企業(yè)面臨的某種實(shí)際損失率與給定的預(yù)期損失率之差的變動(dòng)程度不超過E,則風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)要多
25、大才能滿足上述要求?在回答這個(gè)問題時(shí),我們假設(shè)損失是以二項(xiàng)分布假定的方式發(fā)生的,即風(fēng)險(xiǎn)單位發(fā)生損失是相互獨(dú)立的,并且每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位損失發(fā)生的概率不變。這樣,當(dāng)n足夠大時(shí),損失近似服從正態(tài)分布。從以上影響損失的因素可以看出,風(fēng)險(xiǎn)的大小取決于損失的程度而不是損失發(fā)生的頻率。風(fēng)險(xiǎn)是損失的不確定性,風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致的損失頻率和損失程度的大小具有隨機(jī)性,損失頻率和損失程度是衡量風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)重要指標(biāo)。但是,風(fēng)險(xiǎn)的大小主要取決于損失的程度而不是損失的概率。評價(jià)損失程度的幾個(gè)概念正常損失期望是指風(fēng)險(xiǎn)管理單位在正常的風(fēng)險(xiǎn)防范措施下,遭受損失的期望值。例如,某一建筑物在私人、公共消防設(shè)施都能夠正常啟用的條件下,遭受損失的
26、期望值。在風(fēng)險(xiǎn)衡量中,根據(jù)過去發(fā)生的損失數(shù)據(jù)進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算的期望損失,就是風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)中的正常損失期望指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)衡量中的期望損失指標(biāo)側(cè)重于損失程度的計(jì)算和測量,而風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)中的正常期望損失偏重于對風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià),側(cè)重于對風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供對策建議。例如,評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失風(fēng)險(xiǎn)管理單位是否可以承受;建議如何加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理降低損失等??赡艿淖畲髶p失是指風(fēng)險(xiǎn)管理單位在某些風(fēng)險(xiǎn)防范措施出現(xiàn)故障的情況下,可能遭受的最大損失。例如,某一建筑物在消防系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)(如自動(dòng)噴水槍故障),遭受最大損失的程度??赡艿淖畲髶p失評價(jià)可以矯正風(fēng)險(xiǎn)管理人員未曾預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)因素帶來的損失,是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要依據(jù)。最大可能損失是指風(fēng)險(xiǎn)管理單
27、位在最不利的條件下,估計(jì)可能遭受的最大損失額。例如,某一建筑物在所有私人消防設(shè)施和公共消防設(shè)施都不起作用的情況下,可能遭受的最大損失。在這種情況下,大火可能把一切可燃物燒光,直到遇到防火墻或者直到消防隊(duì)趕到現(xiàn)場撲滅大火為止。最大可能損失為風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供了評價(jià)損失造成最壞影響的依據(jù),也是風(fēng)險(xiǎn)管理單位可能遇到的最大損失。一般來說,超過最大可能損失的風(fēng)險(xiǎn)事故很可能不會(huì)發(fā)生,但是,也不是絕對不可能發(fā)生的。確定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)需要考慮的因素預(yù)測正常期望損失、可能的最大損失和最大可能損失,需要考慮以下幾方面的因素。(一)財(cái)產(chǎn)的物質(zhì)特性和財(cái)產(chǎn)對損害的承受力確定財(cái)產(chǎn)的物質(zhì)特性和財(cái)產(chǎn)對損害的承受力是確定正常期望損
28、失、可能的最大損失和最大可能損失的依據(jù)。例如,保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理認(rèn)為,某幢樓房在裝有噴水裝置和防火墻的情況下,發(fā)生火災(zāi)的正常期望損失將不超過大樓價(jià)值的10%,而在噴水裝置發(fā)生故障的情況下,樓房可能的最大損失是其價(jià)值的30%,最大可能損失是其價(jià)值的60%。如果這幢樓房沒有安裝防火墻和噴水裝置,那么,樓房的正常期望損失、可能的最大損失和最大可能損失就會(huì)更高一些。(二)損失評價(jià)的主觀性正常期望損失、可能的最大損失和最大可能損失的確定具有主觀性。盡管在多數(shù)情況下,風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理對于正常期望損失、可能的最大損失和最大可能損失的估計(jì),會(huì)受到主觀因素的影響,人們還是發(fā)展了一些復(fù)雜的模型化方法,來幫助風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理和保險(xiǎn)公
29、司估計(jì)正常的期望損失、可能的最大損失和最大可能損失。如果有些風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理不能容忍實(shí)際損失超過最大可能損失,那么風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理確定的最大可能損失就比較大;有些風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理對實(shí)際損失超過最大可能損失持較寬容的態(tài)度,那么風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理確定的最大可能損失就可能小一些。(三)損失評價(jià)可以是單獨(dú)物體,也可以是許多物體正常期望損失、可能的最大損失和最大可能損失估計(jì)的對象可以是單獨(dú)的物體,如一幢大樓;也可能是許多物體,如汽車隊(duì)、一個(gè)樓群、一段時(shí)間(如一年或幾年)。(四)損失的管理成本確定正常期望損失、可能的最大損失和最大可能損失是估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理成本的依據(jù)。例如,某保險(xiǎn)公司在給某個(gè)地區(qū)的居民樓簽發(fā)保單時(shí),需要估計(jì)單個(gè)事件如風(fēng)暴、地震
30、等帶來的最大損失。在這種情況下,最大可能損失是一種災(zāi)害對許多財(cái)產(chǎn)造成的損失逐項(xiàng)累計(jì)估算出來的,而不是許多災(zāi)害對單個(gè)財(cái)產(chǎn)造成的損失。正常期望損失、可能的最大損失和最大可能損失不僅是保險(xiǎn)公司核定風(fēng)險(xiǎn)管理成本的依據(jù),也是保險(xiǎn)公司確定保險(xiǎn)費(fèi)率的依據(jù)之一。如果以年作為衡量損失的時(shí)間單位,就可以得到年度正常損失期望、年度可能的最大損失和年度最大可能損失。年度正常損失期望是指客觀條件不變的情況下,經(jīng)過長期觀察的年度正常損失得出的,年度正常損失期望等于年度平均事故發(fā)生次數(shù)與每次事故的平均損失金額的乘積。年度最大可能損失是指在某一特定年度內(nèi),單一風(fēng)險(xiǎn)單位或多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位在最不利的條件下遭受一種或多種事故所致?lián)p失的
31、總額。年度可能的最大損失額是指在某一特定年度內(nèi),單一風(fēng)險(xiǎn)單位或多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位在一般情況下遭受一種或多種事故所致?lián)p失的總額。風(fēng)險(xiǎn)度評價(jià)法風(fēng)險(xiǎn)度評價(jià)是指風(fēng)險(xiǎn)管理單位對風(fēng)險(xiǎn)事故造成故障的頻率或者損害的嚴(yán)重程度進(jìn)行評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)度評價(jià)可以分為風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生頻率評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)事故造成損害程度評價(jià)。例如,上海證券交易所為了將有限的監(jiān)管資源有效地投入到企業(yè)監(jiān)管中去,對企業(yè)的信息披露監(jiān)管進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類管理。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類管理主要是針對企業(yè)在信息披露監(jiān)管上可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)和分類,根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)類別,施以不同的監(jiān)管力度,合理分配監(jiān)管資源。上海證券交易所對企業(yè)信息披露監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)評級,還將根據(jù)公司的信息披露質(zhì)量和公司治理結(jié)構(gòu)的
32、變化而及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。最近,上證所有關(guān)部門在對企業(yè)年報(bào)事后審核后,對部分公司,的風(fēng)險(xiǎn)級別進(jìn)行了重新分類。監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)分類管理制度,結(jié)合企業(yè)信息披露核查工作制度,標(biāo)志著上證所正逐步將企業(yè)監(jiān)管工作系統(tǒng)化、規(guī)范化。這種風(fēng)險(xiǎn)分類管理屬于上證所內(nèi)部的工作制度,而且主要是針對上證所在對企業(yè)信息披露監(jiān)管工作上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類,并不代表對公司股價(jià)或投資價(jià)值的判斷。上證所現(xiàn)在還未考慮將這些風(fēng)險(xiǎn)分類情況進(jìn)行公布,而是主要運(yùn)用于提高企業(yè)信息披露監(jiān)管效率上。針對各類監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的公司,上證所采取了相應(yīng)不同的監(jiān)管措施和手段,如對于高風(fēng)險(xiǎn)公司采取專家小組會(huì)診、專人負(fù)責(zé)監(jiān)管、實(shí)地走訪調(diào)研、重點(diǎn)監(jiān)控股價(jià)等方法,督促公司及時(shí)準(zhǔn)確地披露重大
33、信息,充分揭示風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)度評價(jià)法可以按照風(fēng)險(xiǎn)度評價(jià)的分值確定風(fēng)險(xiǎn)的大小,分值越大,風(fēng)險(xiǎn)越大;反之,則風(fēng)險(xiǎn)越小。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VaR)(一)VaR方法的背景傳統(tǒng)的ALM(資產(chǎn)負(fù)債管理)過于依賴報(bào)表分析,缺乏時(shí)效性;利用方差及B系數(shù)來衡量風(fēng)險(xiǎn)太過于抽象,不直觀,而且反映的只是市場(或資產(chǎn))的波動(dòng)幅度;而CAPM(資本資產(chǎn)定價(jià)模型)又無法糅合金融衍生品種。在上述傳統(tǒng)的幾種方法都無法準(zhǔn)確定義和度量金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí),G30集團(tuán)在研究衍生品種的基礎(chǔ)上,于1993年發(fā)表了題為衍生產(chǎn)品的實(shí)踐和規(guī)則的報(bào)告,提出了度量市場風(fēng)險(xiǎn)的VaR(風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值)方法,該方法目前已成為金融界測量市場風(fēng)險(xiǎn)的主流方法。稍后由J.P.Morga
34、n推出的用于計(jì)算VaR的RiskMetrics風(fēng)險(xiǎn)控制模型更是被眾多金融機(jī)構(gòu)廣泛采用。目前國外一些大型金融機(jī)構(gòu)已將其所持資產(chǎn)的VaR風(fēng)險(xiǎn)值作為其定期公布的會(huì)計(jì)報(bào)表的一項(xiàng)重要內(nèi)容加以列示。(二)VaR方法的定義VaR按字面解釋就是“在險(xiǎn)價(jià)值”,其含義是指:在市場正常波動(dòng)下,某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失。更為確切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融資產(chǎn)或證券組合價(jià)值在未來特定時(shí)期內(nèi)的最大可能損失。計(jì)算VaR的步驟如下。(1)確認(rèn)經(jīng)濟(jì)單位持有的頭寸。(2)確認(rèn)影響頭寸價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)因素。(3)為所有風(fēng)險(xiǎn)因素確定可能的背景并確定發(fā)生概率。(4)建立所有頭寸的定價(jià)函數(shù),以此作為風(fēng)險(xiǎn)因素的價(jià)值
35、函數(shù)。(5)使用定價(jià)函數(shù)為所有頭寸在各種環(huán)境下重新定價(jià),建立結(jié)果分布模型。(6)在給定的概率水平下求分布的分位點(diǎn)。VaR從統(tǒng)計(jì)的意義上講,本身是個(gè)數(shù)字,是指面臨“正?!钡氖袌霾▌?dòng)時(shí)“處于風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的價(jià)值”。即在給定的置信區(qū)間和一定的持有期限內(nèi),預(yù)期的最大損失量(可以是絕對值,也可以是相對值)。(三)VaR方法的特點(diǎn)(1)可以用來簡明表示市場風(fēng)險(xiǎn)的大小,沒有任何技術(shù)色彩,沒有任何專業(yè)背景的投資者和管理者都可以通過VaR值對金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評判。(2)可以事前計(jì)算風(fēng)險(xiǎn),不像以往風(fēng)險(xiǎn)管理的方法都是在事后衡量風(fēng)險(xiǎn)大小。(3)不僅能計(jì)算單個(gè)金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。還能計(jì)算由多個(gè)金融工具組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn),這是傳統(tǒng)金融
36、風(fēng)險(xiǎn)管理所不能做到的。(四)VaR方法的系數(shù)由上述定義出發(fā),要確定一個(gè)金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合的VaR值或建立VaR的模型,必須首先確定以下三個(gè)系數(shù):一是持有期間的長短;二是置信區(qū)間的大小;三是觀察期間。1、持有期持有期,即確定計(jì)算在哪一段時(shí)間內(nèi)的持有資產(chǎn)的最大損失值,也就是明確風(fēng)險(xiǎn)管理者關(guān)心資產(chǎn)在一天內(nèi)、一周內(nèi)還是一個(gè)月內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。持有期的選擇應(yīng)依據(jù)所持有資產(chǎn)的特點(diǎn)來確定。從銀行總體的風(fēng)險(xiǎn)管理看持有期長短的選擇取決于資產(chǎn)組合調(diào)整的頻度及進(jìn)行相應(yīng)頭寸清算的可能速率。巴塞爾委員會(huì)在這方面采取了比較保守和穩(wěn)健的姿態(tài),要求銀行以兩周即10個(gè)營業(yè)日為持有期限。2、置信水平一般來說對置信區(qū)間的選擇在一定程度
37、上反映了金融機(jī)構(gòu)對風(fēng)險(xiǎn)的不同偏好。選擇較大的置信水平意味著其對風(fēng)險(xiǎn)比較厭惡,希望能得到把握性較大的預(yù)測結(jié)果,希望模型對于極端事件的預(yù)測準(zhǔn)確性較高。根據(jù)各自的風(fēng)險(xiǎn)偏好不同,選擇的置信區(qū)間也各不相同。3、觀察期間觀察期間是對給定持有期限的回報(bào)的波動(dòng)性和關(guān)聯(lián)性考察的整體時(shí)間長度,是整個(gè)數(shù)據(jù)選取的時(shí)間范圍,有時(shí)又稱數(shù)據(jù)窗口。綜上所述,VaR實(shí)質(zhì)是在一定置信水平下經(jīng)過某段持有期資產(chǎn)價(jià)值損失的單邊臨界值,在實(shí)際應(yīng)用時(shí)它體現(xiàn)為作為臨界點(diǎn)的金額數(shù)目。(五)VaR方法的優(yōu)點(diǎn)(1)VaR模型測量風(fēng)險(xiǎn)簡潔明了,統(tǒng)一了風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),管理者和投資者較容易理解掌握。風(fēng)險(xiǎn)的測量是建立在概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)之上,既具有很強(qiáng)
38、的科學(xué)性,又表現(xiàn)出方法操作上的簡便性。同時(shí),VaR改變了在不同金融市場缺乏表示風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一度量,使不同術(shù)語(例如基點(diǎn)現(xiàn)值、現(xiàn)有頭寸等)有統(tǒng)一比較標(biāo)準(zhǔn),使不同行業(yè)的人在探討其市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)有共同的語言。另外,有了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)后,金融機(jī)構(gòu)可以定期測算VaR值并予以公布,增強(qiáng)了市場透明度,有助于提高投資者對市場的把握程度,增強(qiáng)投資者的投資信心,穩(wěn)定金融市場。(2)可以事前計(jì)算,降低市場風(fēng)險(xiǎn)。不像以往風(fēng)險(xiǎn)管理的方法都是在事后衡量風(fēng)險(xiǎn)大小,不僅能計(jì)算單個(gè)金融工具的風(fēng)險(xiǎn),還能計(jì)算由多個(gè)金融工具組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)。綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)與收益因素,選擇承擔(dān)相同的風(fēng)險(xiǎn)能帶來最大收益的組合,具有較高的經(jīng)營業(yè)績。(3)確定必要資本及提
39、供監(jiān)管依據(jù)。VaR為確定抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的必要資本量確定了科學(xué)的依據(jù),使金融機(jī)構(gòu)資本安排建立在精確的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值基礎(chǔ)上,也為金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)控銀行的資本充足率提供了科學(xué)、統(tǒng)一、公平的標(biāo)準(zhǔn)。VaR適用于綜合衡量包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)以及商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的各種市場風(fēng)險(xiǎn)。因此,這使得金融機(jī)構(gòu)可以用一個(gè)具體的指標(biāo)數(shù)值就可以概括地反映整個(gè)金融機(jī)構(gòu)或投資組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況,大大方便了金融機(jī)構(gòu)各業(yè)務(wù)部門對有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息的交流,也方便了機(jī)構(gòu)最高管理層隨時(shí)掌握機(jī)構(gòu)的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況,因而非常有利于金融機(jī)構(gòu)對風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理。同時(shí),監(jiān)管部門也得以對該金融機(jī)構(gòu)的市場風(fēng)險(xiǎn)資本充足率提出統(tǒng)一要求。(六)VaR方法
40、的注意問題盡管VaR模型有其自身的優(yōu)點(diǎn),但在具體應(yīng)用時(shí)應(yīng)注意以下幾方面的問題。(1)數(shù)據(jù)問題。運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法計(jì)量分析、利用模型進(jìn)行分析和預(yù)測時(shí)要有足夠的歷史數(shù)據(jù),如果數(shù)據(jù)庫整體上不能滿足風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的數(shù)據(jù)要求,則很難得到正確的結(jié)論。另外數(shù)據(jù)的有效性也是一個(gè)重要問題,而且由于市場的發(fā)展不成熟,使一些數(shù)據(jù)不具有代表性,而市場炒作、消息面的引導(dǎo)等原因,使數(shù)據(jù)非正常變化較大,缺乏可信性。(2)VaR在其原理和統(tǒng)計(jì)估計(jì)方法上存在一定缺陷。VaR對金融資產(chǎn)或投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法是依據(jù)過去的收益特征進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析來預(yù)測其價(jià)格的波動(dòng)性和相關(guān)性,從而估計(jì)可能的最大損失。所以單純依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)可能造成損失的客觀概率,只關(guān)
41、注風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)特征,并不是系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理的全部。因?yàn)楦怕什荒芊从辰?jīng)濟(jì)主體本身對于面臨的風(fēng)險(xiǎn)的意愿或態(tài)度,它不能決定經(jīng)濟(jì)主體在面臨一定量的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)愿意承受和應(yīng)該規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)的份額。(3)在應(yīng)用VaR模型時(shí)隱含了前提假設(shè)。即金融資產(chǎn)組合的未來走勢與過去相似,但金融市場的一些突發(fā)事件表明,有時(shí)未來的變化與過去沒有太多的聯(lián)系,因此VaR方法并不能全面地度量金融資產(chǎn)的市場風(fēng)險(xiǎn),必須結(jié)合敏感性分析,壓力測試等方法進(jìn)行分析。(4)VaR主要使用于正常市場條件下對市場風(fēng)險(xiǎn)的測量。如果市場出現(xiàn)極端情況,歷史數(shù)據(jù)變得稀少,資產(chǎn)價(jià)格的關(guān)聯(lián)性被切斷,或是因?yàn)榻鹑谑袌霾粔蛞?guī)范,金融市場的風(fēng)險(xiǎn)來自人為因素、市場外因素的情況下,
42、這時(shí)便無法使用VaR來測量市場風(fēng)險(xiǎn)??傊?,VaR是一種既能處理非線性問題又能概括證券組合市場風(fēng)險(xiǎn)的工具,它解決了傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)定量化工具對于非線性的金融衍生工具適用性差、難以概括證券組合的市場風(fēng)險(xiǎn)的缺點(diǎn),有利于測量風(fēng)險(xiǎn)、將風(fēng)險(xiǎn)定量化,進(jìn)而為金融風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了良好的基礎(chǔ)。隨著中國利率市場化、資本項(xiàng)目開放及衍生金融工具的發(fā)展等,金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)日益復(fù)雜,綜合考慮、衡量信用風(fēng)險(xiǎn)和包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等在內(nèi)的市場風(fēng)險(xiǎn)的必要性越來越大,這為VaR應(yīng)用提供了廣闊的發(fā)展空間。但是VaR本身仍存在一定的局限性,而且中國金融市場現(xiàn)階段與VaR所要求的有關(guān)應(yīng)用條件也還有一定距離。因此VaR的使用應(yīng)當(dāng)與其他風(fēng)險(xiǎn)衡量
43、和管理技術(shù)、方法相結(jié)合。要認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理一方面需要科學(xué)技術(shù)方法,另一方面也需要經(jīng)驗(yàn)性和藝術(shù)性的管理思想,在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中要將兩者有效結(jié)合起來,既重科學(xué),又重經(jīng)驗(yàn),有效發(fā)揮VaR在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。影響風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的因素風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是否符合實(shí)際,也是衡量公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要標(biāo)志。風(fēng)險(xiǎn)管理者在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),由于受到人為因素、機(jī)械設(shè)備因素、環(huán)境因素等影響,致使風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果與實(shí)際損失之間存在著較大的偏差。導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)失誤的原因主要有以下幾方面的因素。(一)人為因素人為因素主要是指由于風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)主體判斷失誤、操作失誤、違章指揮、精力不集中、疲勞和身體缺陷等,導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事故遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果。
44、這主要是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)管理者事先未預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)因素造成風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的失誤。(二)機(jī)械設(shè)備因素機(jī)械設(shè)備因素主要是指由于設(shè)備和裝備結(jié)構(gòu)不完善、安全設(shè)備和防護(hù)器具的缺陷等,使風(fēng)險(xiǎn)管理人員未能預(yù)見到風(fēng)險(xiǎn)因素的存在,結(jié)果造成財(cái)產(chǎn)損失和人身損傷。未預(yù)見的機(jī)械設(shè)備缺陷也是風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)偏離實(shí)際損失的重要原因之一。(三)物的因素物的因素主要是指有毒、有害、易燃、易爆等危害性物質(zhì)。這些物質(zhì)在儲(chǔ)存、運(yùn)輸或使用過程中,未按有關(guān)管理規(guī)章制度進(jìn)行操作和使用,結(jié)果造成財(cái)產(chǎn)損失和人身傷害。這些物的因素的侵害,也會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果偏離實(shí)際損失。(四)環(huán)境因素環(huán)境因素主要是指作業(yè)環(huán)境中的色彩、照明、濕度、通風(fēng)、噪聲、震蕩、衛(wèi)生等風(fēng)險(xiǎn)因素,以及
45、相鄰的風(fēng)險(xiǎn)單位因火災(zāi)、爆炸和有毒氣體泄漏等對財(cái)產(chǎn)或者人身造成的損害。這些損害會(huì)使實(shí)際發(fā)生的損失偏離風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果。此外,一個(gè)國家或地區(qū)的政局穩(wěn)定性、政策連續(xù)性、社會(huì)意識(shí)和法律建設(shè)等,也是風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)需要考慮的重要因素。(五)管理因素管理因素主要是指企業(yè)目標(biāo)、業(yè)務(wù)層次目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)鑒別機(jī)制及管理變化等因素對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的影響。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是否符合實(shí)際,也是衡量企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要標(biāo)志。風(fēng)險(xiǎn)管理者在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),要考慮到以下管理方面的因素。(1)企業(yè)目標(biāo)。企業(yè)目標(biāo)是一個(gè)全面的具有指導(dǎo)性的方針,和企業(yè)密切相關(guān)。它應(yīng)該能夠被傳達(dá)到企業(yè)每一個(gè)員工和監(jiān)督管理委員會(huì),以保證目標(biāo)能夠被有效貫徹。企業(yè)目標(biāo)確定后,企業(yè)需要制
46、定與其目標(biāo)相關(guān)并且一致的經(jīng)營策略,和企業(yè)現(xiàn)狀相一致的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算,并配備相應(yīng)的資源來完成企業(yè)目標(biāo)。(2)業(yè)務(wù)層次目標(biāo)。制定好企業(yè)目標(biāo)后,企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定各個(gè)業(yè)務(wù)層次的目標(biāo)。業(yè)務(wù)層次的目標(biāo)應(yīng)和企業(yè)目標(biāo)及企業(yè)經(jīng)營策略相聯(lián)系,各個(gè)業(yè)務(wù)層次目標(biāo)應(yīng)當(dāng)一致,并與企業(yè)的重大業(yè)務(wù)流程相關(guān)。業(yè)務(wù)層次的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)具體化,為實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)層次的目標(biāo),配備的資源應(yīng)當(dāng)充足。業(yè)務(wù)層次目標(biāo)的制定,應(yīng)當(dāng)涉及各個(gè)層次的管理人員,以充分調(diào)動(dòng)他們的積極性,使他們廣泛的參與到企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理中。(3)風(fēng)險(xiǎn)鑒別機(jī)制。企業(yè)在評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)建立鑒別內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)的鑒別機(jī)制。這些鑒別機(jī)制應(yīng)能夠鑒別對應(yīng)每個(gè)業(yè)務(wù)層面的目標(biāo)的流程風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)當(dāng)具有充分而相關(guān)的
47、風(fēng)險(xiǎn)分析過程,包括估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重大性、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性并決定防范風(fēng)險(xiǎn)所需的策略。(4)管理變化。企業(yè)在出現(xiàn)以下情況時(shí),其經(jīng)營管理將會(huì)發(fā)生重大變化,從而影響到風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。這些因素包括但不限于:經(jīng)營環(huán)境的變化;雇傭新員工;使用新的或重新設(shè)計(jì)的作息系統(tǒng);企業(yè)經(jīng)歷迅速發(fā)展時(shí)期;新技術(shù)的出現(xiàn);新的產(chǎn)品線、新產(chǎn)品、新的經(jīng)營行為或發(fā)生并購;企業(yè)重組;跨國經(jīng)營。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目標(biāo)是減少風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生,特別是防止重大惡性事故的發(fā)生,保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理單位及其附近人口的生命、財(cái)產(chǎn)安全。對此,許多國家都以立法的形式規(guī)定,風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是一些企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)的前提條件。如果企業(yè)沒有安全生產(chǎn)管理部門出具的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)證明或者沒有通過
48、有關(guān)部門的安全生產(chǎn)管理評價(jià),就無法投產(chǎn)運(yùn)營。例如,在美國政府規(guī)定,建立核電站的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告費(fèi)用約占總投資的1%,經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)管理部門評價(jià)合格的投資項(xiàng)目才能投產(chǎn)運(yùn)營;在日本政府規(guī)定,建立化工廠必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)之后,才能進(jìn)行生產(chǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)為企業(yè)的安全生產(chǎn)提供了可靠的保障,保障了企業(yè)生命和財(cái)產(chǎn)的安全,預(yù)防了重大風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)管理文化是科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分風(fēng)險(xiǎn)管理文化是一種融合現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營思想、風(fēng)險(xiǎn)管理理念、風(fēng)險(xiǎn)管理行為、風(fēng)險(xiǎn)道德標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境等要素于一體的文化,是企業(yè)文化的重要組成部分。在面對市場的變化時(shí),企業(yè)很難按照制度辦每一件事。實(shí)際上,制度是有缺陷的,因此文化的作用顯得至關(guān)重
49、要。文化是制度建設(shè)的指導(dǎo),決定制度建設(shè)的方向??茖W(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系需要健康風(fēng)險(xiǎn)管理文化支撐,健康的風(fēng)險(xiǎn)管理文化正是企業(yè)能否長盛不衰、基業(yè)長青的關(guān)鍵所在。近幾年,國際上不少大企業(yè)因風(fēng)險(xiǎn)控制不當(dāng)而倒閉,究其原因往往并不是因其缺乏風(fēng)險(xiǎn)控制的機(jī)制,而多數(shù)是因?yàn)榻?jīng)營管理人員的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)薄弱,所以培育良好的、科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念顯得尤為重要,企業(yè)樹立良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化成為風(fēng)險(xiǎn)管理的重要保障。健康的風(fēng)險(xiǎn)管理文化,有利于企業(yè)集中力量控制各類風(fēng)險(xiǎn),提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和水準(zhǔn),從而提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平和整體的綜合競爭力,更好地應(yīng)對日益激烈的市場競爭,為實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。全面培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化,既是
50、企業(yè)改革與發(fā)展的重要內(nèi)容,也是提高質(zhì)量效益的重要保障。風(fēng)險(xiǎn)管理文化是一個(gè)動(dòng)態(tài)的范疇,企業(yè)在不同的發(fā)展階段應(yīng)該有不同的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)管理文化是風(fēng)險(xiǎn)管理制度的一種折射,當(dāng)制度不斷變遷、不斷改革的時(shí)候,與之相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化也將不斷被賦予新的內(nèi)容,風(fēng)險(xiǎn)管理文化自身也需要不斷地豐富發(fā)展,風(fēng)險(xiǎn)管理文化只有在動(dòng)態(tài)發(fā)展中才有生命力。由于歷史的原因,我國企業(yè)還未形成一種完善的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值體系,風(fēng)險(xiǎn)管理的核心地位及特殊作用還沒有被普遍認(rèn)同,風(fēng)險(xiǎn)管理的特殊功能尚未得到科學(xué)、合理的定位,風(fēng)險(xiǎn)管理文化的建設(shè)滯后于企業(yè)的發(fā)展,企業(yè)內(nèi)部未能形成濃厚的風(fēng)險(xiǎn)管理文化氛圍,因此,加快風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)的步伐,已成為我國企業(yè)
51、風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容之一。風(fēng)險(xiǎn)管理文化是提高企業(yè)核心競爭力的重要基礎(chǔ)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理文化是企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容,風(fēng)險(xiǎn)管理文化先進(jìn)與否,將對企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生舉足輕重的影響。把風(fēng)險(xiǎn)管理上升到文化層次,就是要超越目前的風(fēng)險(xiǎn)管理理念,把各種風(fēng)險(xiǎn)管理手段進(jìn)行一次全面的整合,作為一個(gè)整體加以運(yùn)籌,力求最大限度地發(fā)揮員工在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的積極性、創(chuàng)造性和智慧,從而追求一種全方位、多角度、綜合化的風(fēng)險(xiǎn)管理效果。只有這樣,才能從根本上統(tǒng)一思想、形成合力,為企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。企業(yè)的經(jīng)營管理水平在很大程度上取決于風(fēng)險(xiǎn)控制能力,我國的大部分公司制企業(yè)脫胎于國有企業(yè),計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的陳舊觀念和經(jīng)營方式并沒有完全消
52、除,如戰(zhàn)略性思考滯后,發(fā)展戰(zhàn)略模糊,缺乏明確的發(fā)展目標(biāo),完全靠經(jīng)驗(yàn)辦事,吸收現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理的新理論、新方法的速度過于緩慢,合法、合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)淡薄,風(fēng)險(xiǎn)控制能力差,承受風(fēng)險(xiǎn)能力弱。我國企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理與國外同行先進(jìn)水平和未來競爭的要求相比還有一定的差距。國際知名企業(yè)一貫重視將風(fēng)險(xiǎn)控制和利潤創(chuàng)造看作同等重要的事情,強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)貫穿于經(jīng)營管理的全過程,使風(fēng)險(xiǎn)管理從理論和實(shí)踐中上升為一種文化,成為企業(yè)員工自覺的意識(shí)和行為。成熟的文化像一張無所不在的網(wǎng),會(huì)對企業(yè)的經(jīng)營管理產(chǎn)生深刻影響。對中國企業(yè)來講,風(fēng)險(xiǎn)管理文化的成熟、升華、錘煉,對于提升企業(yè)的競爭力至關(guān)重要。因此,搞好風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)既是
53、企業(yè)制勝的基本點(diǎn),又是企業(yè)長久發(fā)展的動(dòng)力源。技術(shù)模塊的塑造風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)的技術(shù)層面主要是指企業(yè)防范控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)與手段,它包括對風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、度量、監(jiān)測、控制及風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的建立等內(nèi)容。在技術(shù)模塊塑造方面要堅(jiān)持以下原則??茖W(xué)管理原則:充分利用現(xiàn)代管理思想和方法,通過組織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)、激勵(lì)、控制等手段,實(shí)現(xiàn)管理效率的提高和管理目標(biāo)的優(yōu)化??沙掷m(xù)發(fā)展原則:通過嚴(yán)格規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)管理,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),加速資金周轉(zhuǎn),不斷提升自身的經(jīng)營管理水平,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。建立長效機(jī)制原則:把風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的全過程,通過建立健全和落實(shí)相應(yīng)的規(guī)章制度,尤其是內(nèi)部控制制度,構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)管理的長效機(jī)制。建
54、立有效的信息溝通機(jī)制原則:確保相關(guān)信息能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到合適的崗位環(huán)節(jié),確保風(fēng)險(xiǎn)管理能夠在各個(gè)環(huán)節(jié)正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)管理的分散與集中的有機(jī)統(tǒng)一,從整體上把握企業(yè)面臨的全面風(fēng)險(xiǎn)。精神模塊的塑造風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)的精神模塊,主要指在經(jīng)營思想、管理理念、員工道德規(guī)范和價(jià)值觀念等方面如何以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心來塑造。在市場化改革的形勢下,要強(qiáng)化以風(fēng)險(xiǎn)為中心的管理理念。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化精神模塊的塑造主要包括以下兩個(gè)方面。(1)建立共同的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。共同的理念可以為企業(yè)提供學(xué)習(xí)的焦點(diǎn)與能量,喚起員工的希望和勇氣,有助于員工超越“適應(yīng)性的學(xué)習(xí)”而進(jìn)行“創(chuàng)造性的學(xué)習(xí)”,改善員工與企業(yè)之間的關(guān)系,為企業(yè)的長期發(fā)
55、展樹立一面旗幟。在共同的風(fēng)險(xiǎn)管理理念指引下,制定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo),帶領(lǐng)并激勵(lì)全體員工為目標(biāo)的制定貢獻(xiàn)智慧,以使員工增強(qiáng)被尊重感和責(zé)任感。所有的員工都遵守統(tǒng)一的工作理念,考慮問題的出發(fā)點(diǎn)基本是一致的,他們都清楚地知道自己的職責(zé),知道自己的目標(biāo),知道為完成這個(gè)目標(biāo)什么可以做,什么不可以做,他們知道做錯(cuò)了會(huì)受到什么樣的處罰、做好了會(huì)得到什么樣的獎(jiǎng)勵(lì)。在這種文化背景下,每個(gè)人都感到只有順應(yīng)了這種文化,他才能夠如魚得水,充分發(fā)揮自己的才能;如果順應(yīng)不了這種文化,他就會(huì)與同事格格不入,最終被淘汰。(2)確立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心價(jià)值體系。企業(yè)高層管理者在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理方面達(dá)成共識(shí),高層要有意識(shí)地參與、引導(dǎo)、推動(dòng)和創(chuàng)
56、造企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化,要把風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)作為企業(yè)經(jīng)營管理中的重要任務(wù)。思路取決于觀念,意識(shí)作用于實(shí)踐。只有將風(fēng)險(xiǎn)管理理念滲透到每個(gè)員工的頭腦中,才能形成真正的風(fēng)險(xiǎn)管理文化,只有建立一種完善的以控制風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健經(jīng)營、強(qiáng)化管理、自覺約束、規(guī)范運(yùn)作等理念為主體的價(jià)值體系才能形成一種文化氛圍去影響大家的行為。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展,提高發(fā)展質(zhì)量和效益,發(fā)展平衡性、包容性和可持續(xù)性不斷增強(qiáng),確保如期全面建成小康社會(huì)。到2017年,全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番;到2020年,全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺(tái)階,城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。產(chǎn)業(yè)支撐更加有力?!叭笮屡d產(chǎn)業(yè)”
57、實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效,初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進(jìn)一步突出以人為本,城市綜合功能進(jìn)一步完善,環(huán)境質(zhì)量不斷提升,社會(huì)民生持續(xù)改善。人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、住房等公共服務(wù)體系更加健全,初步實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化,人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高,參與感、獲得感、幸福感顯著增強(qiáng)。促進(jìn)兩化融合,培育新業(yè)態(tài)新模式推進(jìn)數(shù)字化智能化制造。加大關(guān)鍵環(huán)節(jié)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化改造,加快先進(jìn)數(shù)字設(shè)備、在線監(jiān)測系統(tǒng)、智能倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)、先進(jìn)制造及管理軟件等推廣應(yīng)用。在非織造布、醫(yī)療健康紡織品、土工建筑用紡織品、交通工具用紡織品、柔性復(fù)合
58、材料及線帶繩纜等領(lǐng)域推進(jìn)數(shù)字化工廠建設(shè)。加大智能紡織品開發(fā)推廣。開發(fā)能量采集與儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),提升柔性傳感材料可靠性。開發(fā)推廣體育運(yùn)動(dòng)、醫(yī)療健康、安全防護(hù)用智能可穿戴產(chǎn)品。拓展智能紡織品在土工、建筑、過濾等領(lǐng)域應(yīng)用。建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。以共享設(shè)計(jì)、協(xié)同制造、質(zhì)量追溯、供需對接為目標(biāo),在個(gè)體防護(hù)、工業(yè)過濾等領(lǐng)域,推進(jìn)區(qū)域性、行業(yè)性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè),開發(fā)行業(yè)專用工業(yè)APP,提高產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同制造能力和應(yīng)急快速反應(yīng)能力。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍
59、將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè),公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動(dòng),不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn),提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性,契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。發(fā)展規(guī)劃分析(一
60、)公司發(fā)展規(guī)劃1、戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案,為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。2、措施及實(shí)施效果公司立足于本行業(yè),以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求,為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品,為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn),同時(shí)通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。3、未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念,充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工
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