《馬爾可夫預(yù)測(cè)》教學(xué)課件

1、馬爾可夫預(yù)測(cè)方法是根據(jù)俄國(guó)數(shù)學(xué)家馬爾可夫 (Markov) 的隨機(jī)過(guò)程理論提出來(lái)的，它主要是通過(guò)研究系統(tǒng)對(duì)象的狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)的。7.7 馬爾可夫預(yù)測(cè)第1頁(yè)，共50頁(yè)。一變量x，能隨機(jī)地取數(shù)據(jù)（但不能準(zhǔn)確地預(yù)言它取何值），而對(duì)于每一個(gè)數(shù)值或某一個(gè)范圍內(nèi)的值有一定的概率，那么稱x為隨機(jī)變量。 假定隨機(jī)變量的可能值xi發(fā)生概率為Pi 即P(x = xi) = Pi 對(duì)于xi的所有n個(gè)可能值，有離散型隨機(jī)變量分布列： Pi = 1 對(duì)于連續(xù)型隨機(jī)變量，有 P(x)dx = 1 一 隨機(jī)變量第2頁(yè)，共50頁(yè)。1、狀態(tài)：系統(tǒng)在某時(shí)刻出現(xiàn)的某種結(jié)果。 常用Ei表示（i=1，2，N）。2、狀態(tài)變量Xt

2、=i：表示系統(tǒng)在時(shí)刻t處于 Ei 。3、狀態(tài)轉(zhuǎn)移：系統(tǒng)由一種狀態(tài)轉(zhuǎn)移為另一種狀態(tài)。常用Ei Ej表示。二、狀態(tài)和狀態(tài)轉(zhuǎn)移第3頁(yè)，共50頁(yè)。狀態(tài)舉例：例1：人民生活水平可分為三種水平狀態(tài)：溫 飽、小康、富裕。例2：企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況可分為：盈利、不盈不虧、 虧損。例3：商品銷售狀況可分為：暢銷、平銷、滯 銷。狀態(tài)轉(zhuǎn)移舉例：例4：營(yíng)業(yè)情況由盈利虧損。例5：商品由暢銷滯銷。第4頁(yè)，共50頁(yè)。1、無(wú)后效性：如果系統(tǒng)在狀態(tài)轉(zhuǎn)移過(guò)程中，系統(tǒng)將來(lái)的狀態(tài)只與現(xiàn)在的狀態(tài)有關(guān)，而與過(guò)去的狀態(tài)無(wú)關(guān)。這種特性稱為無(wú)后效性或馬爾柯夫性。例：本月庫(kù)存只與本月調(diào)入調(diào)出、損耗及上月底庫(kù)存有關(guān)。2、遍歷性：又稱穩(wěn)定性，若轉(zhuǎn)移概率矩陣

3、不變，系統(tǒng)狀態(tài)經(jīng)過(guò)許多步轉(zhuǎn)移之后將逐漸達(dá)到穩(wěn)定的狀態(tài)，且與系統(tǒng)的初始狀態(tài)無(wú)關(guān)。例：市場(chǎng)最終占有率。三、無(wú)后效性和遍歷性第5頁(yè)，共50頁(yè)。池塘里有三張荷葉，我們將它們編號(hào)為1，2，3，有一只青蛙隨機(jī)地在荷葉上跳來(lái)跳去，假設(shè)在初始時(shí)刻t0，它在第一張荷葉上，在t1時(shí)刻，它有可能跳到第二張或者第三張荷葉上，也有可能在原地不動(dòng)。無(wú)后效性舉例：第6頁(yè)，共50頁(yè)。第7頁(yè)，共50頁(yè)。四、馬爾柯夫鏈 如果一個(gè)系統(tǒng)具有 有限個(gè)狀態(tài)，狀態(tài)轉(zhuǎn)移的時(shí)間是離散（如月、季、年），且這種轉(zhuǎn)移具有無(wú)后效性，則稱此系統(tǒng)構(gòu)成一個(gè)馬爾柯夫鏈。五、狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率和轉(zhuǎn)移概率矩陣 設(shè)系統(tǒng)有N個(gè)狀態(tài)Ei（i=1，2，N），以狀態(tài)變量xt=i

4、表示在時(shí)刻t處于Ei（i=1，2，N），如果系統(tǒng)在時(shí)刻t處于Ei而在時(shí)刻t+1轉(zhuǎn)移到Ej的概率只與Ei有關(guān)而與t以前處的狀態(tài)無(wú)關(guān)，則此概率可表示為： Pij=P（EiEj）=P（ xt+1 =jxt =i） 并稱為一步轉(zhuǎn)移概率。 第8頁(yè)，共50頁(yè)。0 Pij 1 Pij =1所有Pij構(gòu)成的矩陣為：稱為一步轉(zhuǎn)移概率矩陣。第9頁(yè)，共50頁(yè)。在多步轉(zhuǎn)移中，k步轉(zhuǎn)移概率記為：Pij（k）=P（Ei k Ej）=P（ xn+k =j xn =i） （i，j=1，2，N）所有Pij（k）構(gòu)成的矩陣稱為k步轉(zhuǎn)移概率矩陣。P（k）與P的關(guān)系：可證明： P（k）=Pk P（k）= P（k-1）P=Pk-1P第

5、10頁(yè)，共50頁(yè)。例：設(shè)一步轉(zhuǎn)移矩陣為：第11頁(yè)，共50頁(yè)。 設(shè)系統(tǒng)有N個(gè)狀態(tài)Ei（i=1，2，N），用Pi表示系統(tǒng)在k時(shí)期處于狀態(tài)Ei（i=1，2，N）的概率，所有概率 所構(gòu)成的向量，稱為狀態(tài)概率向量 。其中： 0Pi（k）1 （i=1，2，N） Pi（k）=1當(dāng)k=0時(shí)， 反映系統(tǒng)在初始時(shí)狀態(tài)概率的分布情況，稱為起始狀態(tài)概率分布。六、預(yù)測(cè)模型第12頁(yè)，共50頁(yè)。由S（k+1）=S（k）P 可得遞推關(guān)系：這就是馬爾柯夫鏈的預(yù)測(cè)模型。第13頁(yè)，共50頁(yè)。馬爾柯夫預(yù)測(cè)法的步驟：1、確定系統(tǒng)的狀態(tài)Ei和S（0）；2、確定P；3、進(jìn)行預(yù)測(cè)：S（k）=S（0）Pk第14頁(yè)，共50頁(yè)。例1：某地有甲、乙

6、、丙三家食品廠生產(chǎn)同一食品，有1000個(gè)客戶，假定無(wú)新用戶加入也無(wú)老用戶退出，只有用戶轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移表如下：試求其狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率從 轉(zhuǎn)到甲乙丙合計(jì)甲4005050500乙2030080400丙101080100合計(jì)4303602101000第15頁(yè)，共50頁(yè)。解：狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率為第16頁(yè)，共50頁(yè)。例2 設(shè)味精市場(chǎng)的銷售記錄共有 6 年 24 個(gè)季度的數(shù)據(jù)，見(jiàn)表。求味精銷售轉(zhuǎn)移概率矩陣。季度123456789101112銷售狀態(tài)暢1暢1滯2暢1滯2滯2暢1暢1暢1滯2暢1滯2季度131415161718192021222324銷售狀態(tài)暢1暢1滯2滯2暢1暢1滯2暢1滯2暢1暢1暢1用“1”表示暢銷用“

7、2”表示滯銷第17頁(yè)，共50頁(yè)。季度123456789101112銷售狀態(tài)暢1暢1滯2暢1滯2滯2暢1暢1暢1滯2暢1滯2季度131415161718192021222324銷售狀態(tài)暢1暢1滯2滯2暢1暢1滯2暢1滯2暢1暢1暢1 共24個(gè)季度數(shù)據(jù)，其中有15個(gè)季度暢銷，9個(gè)季度滯銷，現(xiàn)分別統(tǒng)計(jì)出:連續(xù)暢銷、由暢轉(zhuǎn)滯、由滯轉(zhuǎn)暢和連續(xù)滯銷的次數(shù)。 以 p11 表示連續(xù)暢銷的可能性，以頻率代替概率，得： 分子 7 是表中連續(xù)出現(xiàn)暢銷的次數(shù)，分母 15 是表中出現(xiàn) 暢銷的 次數(shù)，因?yàn)榈?4季度是暢銷，無(wú)后續(xù)記錄，故減1。2個(gè)狀態(tài): “1” 暢銷“2” 滯銷第18頁(yè)，共50頁(yè)。季度1234567891

8、01112銷售狀態(tài)暢1暢1滯2暢1滯2滯2暢1暢1暢1滯2暢1滯2季度131415161718192021222324銷售狀態(tài)暢1暢1滯2滯2暢1暢1滯2暢1滯2暢1暢1暢1 以 p12 表示由暢銷轉(zhuǎn)入滯銷的可能性：分子 7 是表中由暢銷轉(zhuǎn)入滯銷的次數(shù)。 以 p21 表示由滯銷轉(zhuǎn)入暢銷的可能性：分子 7 是表中由滯銷轉(zhuǎn)入暢銷的次數(shù)，分母數(shù) 9 是表中出 現(xiàn)滯銷的次數(shù)。2個(gè)狀態(tài):“1” 暢銷“2” 滯銷第19頁(yè)，共50頁(yè)。季度123456789101112銷售狀態(tài)暢1暢1滯2暢1滯2滯2暢1暢1暢1滯2暢1滯2季度131415161718192021222324銷售狀態(tài)暢1暢1滯2滯2暢1暢1滯

9、2暢1滯2暢1暢1暢1 以 p22 表示連續(xù)滯銷的可能性：分子 2 是表中連續(xù)出現(xiàn)滯銷的次數(shù)。綜上所述，得銷售狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣為：第20頁(yè)，共50頁(yè)。例：某經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)有三種狀態(tài) （如暢銷、一般、滯銷），系統(tǒng)地轉(zhuǎn)移情況見(jiàn)下表，試求系統(tǒng)的二步狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣。解：首先是寫(xiě)出一步狀態(tài)轉(zhuǎn)移系統(tǒng)本步所處狀態(tài)系統(tǒng)下步所處狀態(tài)E1E2E3E121714E216812E31082二步轉(zhuǎn)移概率矩陣可由一步轉(zhuǎn)移概率矩陣通過(guò)公式 計(jì)算求出:第21頁(yè)，共50頁(yè)。 由一步轉(zhuǎn)移概率矩陣求出，由公式 計(jì)算得：第22頁(yè)，共50頁(yè)。例：某商店在最近20個(gè)月的商品銷售量統(tǒng)計(jì)記錄如下： 解：1、劃分狀態(tài)：按盈利狀況為標(biāo)準(zhǔn)（1） 銷售

10、量60千件 屬于滯銷（2） 60千件銷售量100千件 屬于一般（3） 銷售量100千件 屬于暢銷商品銷售量統(tǒng)計(jì)表 單位：千件 時(shí)間t1234567891011121314151617181920銷售量404580120110384050629011013014012055704580110120試預(yù)測(cè)第 21 期商品銷售狀態(tài)。第23頁(yè)，共50頁(yè)。2、計(jì)算初始概率 Pi 為使問(wèn)題更為直觀，繪制銷售量散點(diǎn)圖如下，并畫(huà)出狀態(tài)分界線。由圖可算出處于：滯銷狀態(tài)的有： M1= 7一般狀態(tài)的有： M2= 5暢銷狀態(tài)的有： M3= 8第24頁(yè)，共50頁(yè)。3、計(jì)算初始轉(zhuǎn)移概率矩陣 計(jì)算狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率時(shí)，最后一個(gè)數(shù)

11、據(jù)不參加計(jì)算，因?yàn)樗烤罐D(zhuǎn)到哪個(gè)狀態(tài)尚不清楚。M11= 3， M12= 4， M13= 0， M21= 1， M22= 1， M23= 3， M31= 2， M32= 0， M33= 5從而： P11= 3/7， P12= 4/7， P13= 0/7， P21= 1/5， P22= 1/5， P23= 3/5， P31= 2/7， P32= 0/7， P33= 5/7滯銷狀態(tài)： M1= 7一般狀態(tài)： M2= 5暢銷狀態(tài)： M3= 8-1 第25頁(yè)，共50頁(yè)。4、預(yù)測(cè)第21月的銷售情況 由于第20月的銷售情況屬于暢銷狀態(tài)，而經(jīng)由一次轉(zhuǎn)移到達(dá)三種狀態(tài)的概率是：P31= 2/7， P32= 0/7，

12、 P33= 5/7 P33 P32 P31 因此，第21月超過(guò)100千件的可能性最大。 即預(yù)測(cè)第21月的銷售狀態(tài)是“暢銷”。第26頁(yè)，共50頁(yè)。二、人力資源預(yù)測(cè)例：某高校教師狀態(tài)分為5類：助教、講師、副教授、教授、流失及退休。目前狀態(tài)(550人)： 根據(jù)歷史資料: 試分析三年后教師結(jié)構(gòu)以及 三年內(nèi)為保持編制不變應(yīng)進(jìn)多少研究生充實(shí)教師隊(duì)伍？ 第27頁(yè)，共50頁(yè)。一年后人員分布：要保持550人的總編制，流失76人，故第一年應(yīng)進(jìn) 76 位新教師。第二年：補(bǔ)充74人。第三年： 補(bǔ)充72人。 在第三年年底，人員結(jié)構(gòu)為：第28頁(yè)，共50頁(yè)。三、預(yù)測(cè):策略與市場(chǎng)占有率例： A、B、C三公司的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率分

13、別為50%，30%，20%。由于C公司改善了銷售與服務(wù)，銷售額逐期穩(wěn)定上升，而A公司卻下降。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)三個(gè)公司間的顧客流動(dòng)情況如表所示。其中產(chǎn)品銷售周期是季度。問(wèn)題：按目前趨勢(shì)發(fā)展，A公司產(chǎn)品銷售或客戶轉(zhuǎn)移的影響將嚴(yán)重到何種程度？更全面的，三個(gè)公司產(chǎn)品的占有率將如何變化？第29頁(yè)，共50頁(yè)。第30頁(yè)，共50頁(yè)。第31頁(yè)，共50頁(yè)。未來(lái)各期的市場(chǎng)占有率：C促銷政策：C的市場(chǎng)份額不斷增大，是否可持續(xù)下去？第32頁(yè)，共50頁(yè)。穩(wěn)態(tài)市場(chǎng)占有率問(wèn)題： 穩(wěn)態(tài)市場(chǎng)占有率即為平衡狀態(tài)下的市場(chǎng)占有率，亦即馬氏鏈的平穩(wěn)分布。 可解得：最佳經(jīng)營(yíng)策略：因于A廠不利，A廠隨后制定兩套方案：第33頁(yè)，共50頁(yè)。最佳

14、經(jīng)營(yíng)策略A廠制定的兩套方案：甲方案 保留策略，拉住老顧客。 新的平衡狀態(tài)下、三公司的市場(chǎng)占有率分別為31.6，26.3，42.1，公司的市場(chǎng)占有率從17.65提高到31.6。 第34頁(yè)，共50頁(yè)。乙方案 爭(zhēng)取策略，挖客戶。乙方案：在新的平衡狀態(tài)下，、三家公司的市場(chǎng)占有率分別為33.3，22.2，44.5。 第35頁(yè)，共50頁(yè)。例：市場(chǎng)上有三種品牌的汽水，6月份市場(chǎng)占有率分別是30%、40%、30%。各品牌消費(fèi)變化情況如下表：試求（1）8月份的市場(chǎng)占有率；（2）預(yù)測(cè)長(zhǎng)期占有率本月 下月甲乙丙甲0.20.60.2乙0.10.50.4丙0.20.30.56月份各品牌汽水消費(fèi)變化表解：初始市場(chǎng)占有率為

15、：S(0)=(0.3 0.4 0.3)狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣為第36頁(yè)，共50頁(yè)。(1)7月份市場(chǎng)占有率為8月份市場(chǎng)占有率為第37頁(yè)，共50頁(yè)。(2) 顧客的流動(dòng)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后會(huì)達(dá)到穩(wěn)定的平衡狀態(tài)，設(shè)穩(wěn)態(tài)矩陣為U,則U*P=U如果 即經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)期流動(dòng)后，甲、乙、丙三品牌的市場(chǎng)占有率 分別是 15.6%、43.4%、41.0% 第38頁(yè)，共50頁(yè)。例3 、設(shè)備維修方面的應(yīng)用企業(yè)中的機(jī)器設(shè)備，粗略地劃分，可以分為良好和損壞兩種狀態(tài)，在運(yùn)轉(zhuǎn)和使用過(guò)程中，良好的可能會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)閾p壞，而損壞的也可能經(jīng)過(guò)維修轉(zhuǎn)變?yōu)榱己谩Ｒ话憧捎孟聢D表示這種狀態(tài)轉(zhuǎn)移。狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣可寫(xiě)為第39頁(yè)，共50頁(yè)。式中 P11為某時(shí)刻機(jī)器處

16、于良好，到下一時(shí)刻仍轉(zhuǎn)變?yōu)榱己脿顟B(tài)的概率；P12為某時(shí)刻機(jī)器處于良好，到下一時(shí)刻轉(zhuǎn)變?yōu)楣收蠣顟B(tài)的概率；P21為某時(shí)刻處于故障到下一時(shí)刻轉(zhuǎn)為良好概率；P22為某時(shí)刻處于故障到下一時(shí)刻仍為故障狀態(tài)的概率；第40頁(yè)，共50頁(yè)。例 設(shè)某車間里的機(jī)器出故障的概率為0.2，機(jī)器能修復(fù)良好的概率為0.85，試求穩(wěn)定狀態(tài)下，機(jī)器處于良好狀態(tài)和故障狀態(tài)的概率各為多少？解: 由題意可知，機(jī)器不出故障的概率為 10.2= 0.8；機(jī)器修不好的概率為10.85=0.15。故得狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣為第41頁(yè)，共50頁(yè)。于是有解此聯(lián)立方程組得：即在穩(wěn)定狀態(tài)下機(jī)器不出故障的概率為0.81，而出故障的概率為0.19。第42頁(yè)，共

17、50頁(yè)。43 四、應(yīng)用舉例 已知2005年為大旱年，要求預(yù)測(cè)2006年的氣象情勢(shì)和該地區(qū)的長(zhǎng)期氣象趨勢(shì)。2005年的狀態(tài)為初始狀態(tài)，即 例 某地區(qū)根據(jù)歷史長(zhǎng)期統(tǒng)計(jì)資料統(tǒng)計(jì)出其旱、澇的年際轉(zhuǎn)移狀態(tài)概率，其狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率矩陣如下第43頁(yè)，共50頁(yè)。44 四、應(yīng)用舉例馬爾可夫預(yù)測(cè)法 1. 預(yù)測(cè)2006年的氣象趨勢(shì)，也就是求S(1)。第44頁(yè)，共50頁(yè)。45 四、應(yīng)用舉例馬爾可夫預(yù)測(cè)法 ，即旱的可能性為0.74。 因此，根據(jù)計(jì)算結(jié)果，在2006年應(yīng)做好抗旱準(zhǔn)備。 ，即澇的可能性為0.10。 2.長(zhǎng)期趨勢(shì)預(yù)測(cè)求極限轉(zhuǎn)移概率。第45頁(yè)，共50頁(yè)。46 四、應(yīng)用舉例馬爾可夫預(yù)測(cè)法 所以有 聯(lián)立求解上述方程組，得：第46頁(yè)，共50頁(yè)。47 四、應(yīng)用舉例馬爾可夫預(yù)測(cè)法 根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果，可以看出該地區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)的氣候應(yīng)是旱的情勢(shì)。因此，應(yīng)努力選育各種作物的抗旱品種，在作物布局上應(yīng)考慮種植耐旱作物，在水利和農(nóng)田基本建設(shè)上應(yīng)著重考慮各種灌溉設(shè)施。 即旱的可能性為64.56%。 即澇的可能性為17.9 %。第47頁(yè)，共50頁(yè)。1. 預(yù)測(cè)A、B、C三個(gè)廠家生產(chǎn)的某種抗病毒藥在未來(lái)