期貨投資咨詢 統(tǒng)計分析

1、統(tǒng)計分析1、如何理解相關(guān)關(guān)系？相關(guān)關(guān)系是指變量之間的不確定的依存關(guān)系。它與通常的函數(shù)關(guān)系不同，函數(shù)關(guān)系是變量之間確定的依存關(guān)系，相關(guān)關(guān)系則不同，對應(yīng)于:一個變量的某個數(shù)值，另一個變量可能有幾個甚至許多個數(shù)值。在社會經(jīng)濟領(lǐng)域中，社會和經(jīng)濟變量受隨機因素的影響很大，它們之間的關(guān)系主要表現(xiàn)為相關(guān)關(guān)系。2、相關(guān)系數(shù)如何計算相關(guān)系數(shù)是在直線相關(guān)的條件下，說明兩個變量之間的相關(guān)關(guān)系密切程度的統(tǒng)計分析指標。若相關(guān)系數(shù)是根據(jù)總體全部數(shù)據(jù)計算的，稱為總體相關(guān)系數(shù)，一般記為P:若是根據(jù)樣本數(shù)據(jù)計算的，則稱為樣本相關(guān)系數(shù)，一般記為r。樣本相關(guān)系數(shù)的計算公式為：N3、如何理解一元線性回歸分析？一元線性回歸的實質(zhì)是找出

2、與樣本點擬合最佳的直線。一元線性回歸分析是描述和評估給定變星與一個變量線性依存關(guān)系的方法。4、一元線性回歸最小二乘估計的表達式是什么？元線性回歸方程是一條直線，最小二乘估計的表達式如下AnLXY-LXLYTOC o 1-5 h z=.iiii1nLX2-(LX)2 HYPERLINK l bookmark14 卩=y-卩x1oi5、一元線性回歸模型的基本假設(shè)有哪些？一般地，在作一元線性回歸分析過程中，回歸分析是建立一系列假設(shè)基礎(chǔ)上的，這些假設(shè)為：1、回歸模型因變量y與自變量x之間具有線性關(guān)系。2、在重復(fù)抽樣中自變量x值是固定的。即假定x是非隨機的。3、誤差項的均值為零。4、誤差項的方差為常數(shù)。

3、5、誤差項是獨立隨機變量且月及從正態(tài)分布，即N（0,Q2）多種檢驗都是基于以上假設(shè)從而確?；貧w模型的可靠性。6、如何檢驗一元線性回歸系數(shù)與方程的顯著性？具體步驟如下：1、2、原假設(shè)比：01=0構(gòu)造統(tǒng)計量：t(n2)t=B-卩=AA.r.e.SE（陽SE0）給定查t分布表得臨尿值（1%、5%）如果t蘭-2）或者八乏也（池-2）則拒絕原假設(shè)Ho：A=O,而接受備擇假設(shè)比：0.如果知#么2丿Wt*Wta/2（n-2）則接受原假設(shè)7、如何使用一元線性回歸方程進行預(yù)測？預(yù)測分為點預(yù)測和區(qū)間預(yù)測：點預(yù)測就是將x的一個特定值x代入樣本回歸方程，計算得出y就是對應(yīng)y的點預(yù)測000值。當估計出的回歸模型為y=卩

4、+0 x，要預(yù)測x=x時的值，將x帶入回歸模型就可得00100到相應(yīng)的預(yù)測值。區(qū)間預(yù)測：在確定參數(shù)估計式概率分布性質(zhì)的基礎(chǔ)上，-叮找到兩牛止數(shù)0和a（0a1）,使得區(qū)間（念-氏加+）包含真實燦的概率為1-g即AAPPk-SfikPk+S=i-a8、如何計算一元線性回歸方程的判定系數(shù)？分析Y的觀測值、估計值與平均值的關(guān)系：將上式兩邊平方加總，可證得：AAY-Y=（Y-Y）+（Y-YA）丫iyAJA判定系（數(shù)即為回歸平方和在總2體平方和中所占的比重表示如下：iii嚴SSR工-刃2工O-疔r一麗廠工o-刃2一一工o-刃29、如何理解多元線性分析？（略）10、如何檢驗多元線性回歸系數(shù)與方程的顯著性？答

5、：單個系數(shù)顯著性：T檢驗；方程顯著性：F檢驗。11、多元線性回歸模型分析一般會遇到哪些問題？答：多重共線性、自回歸、異方差。12、什么是異方差？如何處理異方差問題？答：異方差，指方差項與解釋變量相關(guān)，多見于截面數(shù)據(jù)。處理方法為加權(quán)最小二乘法或改變模型的數(shù)學形式（如將線性模型改為對數(shù)線性模型）；13、什么是自相關(guān)？如何處理自相關(guān)問題？答：自相關(guān)，指模型的誤差項之間存在相關(guān)性。處理方法為尋找遺漏的顯著的解釋變量、嘗試其它函數(shù)形式、差分法、自回歸法、移動平均法等。14、自相關(guān)的來源有哪些？答：自相關(guān)的來源包括：經(jīng)濟變量的慣性（如增長與衰退時期的持續(xù)性）；回歸模型的形式設(shè)定存在錯誤；回歸模型遺漏重要解

6、釋變量（變量的影響在殘差項中體現(xiàn)）；對數(shù)據(jù)的加工處理導(dǎo)致。15、自相關(guān)有什么影響？答：自相關(guān)有可能使回歸系數(shù)的標準差被顯著低估。16、什么是多重共線性？如何處理多重共線性？答：多重共線性，指回歸方程中兩個或兩個以上的自變量彼此相關(guān)的現(xiàn)象，多見于時間序列。處理方法為：剔除不重要變量、增加樣本容量；回歸系數(shù)的有偏估計等。17、多重共線性的來源有哪些？答：多重共線性的來源，通常是多個變量受到某種相同因素的影響，而存在共同的變化趨勢。當模型中存在自變量的滯后項時也容易引起多重共線性。18、如何使用多元線性回歸模型進行預(yù)測？（略）19、時間序列數(shù)據(jù)一般有哪幾種類型？時間序列分為隨機性時間序列和非隨機性時間序列。非隨機性時間序列包括：平穩(wěn)性時間序列、趨勢性時間序列和季節(jié)性時間序列三種。不平穩(wěn)的時間序列稱為非平穩(wěn)。金融市場研究中用到的日數(shù)據(jù)、周數(shù)據(jù)序列，一般是非平穩(wěn)的，比如期貨市場中日價格數(shù)據(jù)構(gòu)成的時間序列基本土是非平穩(wěn)的。20、時間序列的平穩(wěn)性檢驗方法有哪些？檢查序列平穩(wěn)性的標準方法是單位根檢驗，常用的檢驗方法:簡稱DF檢驗法）、增廣DF檢驗方法（簡稱ADF檢驗法）和Phillips一Perron檢驗方法（簡稱PP檢驗法）。21、什么是變量間的因果關(guān)系？因果關(guān)系：兩變量間中一個變量的變動會引起另外一個變量隨之變動的關(guān)系。22、變量間的因果關(guān)系