銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考前押密試卷及答案解析(三)

1、2013年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考前押密試卷及答案解析（三）一、單選題（本大題90小題每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）第1題 巴塞爾委員會于( )正式發(fā)布對國際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的巴塞爾新資本協(xié)議。A2000年B2002年C2006年D2008年【正確答案】：C答案解析2006年，巴塞爾委員會正式發(fā)布對國際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的巴塞爾新資本協(xié)議。第2題 商業(yè)銀行每位員工完成風(fēng)險識別工作后，填制員工操作風(fēng)險識別報告表屬于操作風(fēng)險自我評估流程( )階段的任務(wù)和目標(biāo)。A控制措施評估B報告自我評估工作和日常

2、監(jiān)控C全員風(fēng)險識別與報告D制定和實施控制優(yōu)化方案【正確答案】：C答案解析操作風(fēng)險自我評估第一階段是全員風(fēng)險識別與報告，此階段的任務(wù)和目標(biāo)包括：(1)每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)及體系文件、場所文件，識別本崗位所有工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險點及相應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險程度和控制措施的質(zhì)量，并提出控制優(yōu)化的建議。(2)每位員工完成風(fēng)險識別工作后，填制員工操作風(fēng)險識別報告表。(3)成立自我評估小組，匯總本部門員工操作風(fēng)險識別報告及下級行對口部門自我評估工作成果，并進行梳理歸并。第3題 資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險究竟能否帶來實際收益，最終取決于商業(yè)銀行的( )。A投資規(guī)模B資

3、產(chǎn)價值C資本金規(guī)模D風(fēng)險管理水平【正確答案】：D答案解析在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，因為資本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險損失，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風(fēng)險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險究竟能否帶來實際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。第4題 ( )不是商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注的事項。A保證人的資格B保證人的法律責(zé)任C保證人的信用度D保證人的財務(wù)實力【正確答案】：C答案解析商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重

4、點關(guān)注以下事項：(1)保證人的資格。(2)保證人的財務(wù)實力。(3)保證人的保證意愿。(4)保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關(guān)系。(5)保證的法律責(zé)任。由此可知，選項C不屬于商業(yè)對保證擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注的事項。第5題 ( )應(yīng)當(dāng)被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)。A董事會B內(nèi)部控制制度C員工D客戶【正確答案】：D答案解析客戶應(yīng)當(dāng)被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動接受者。第6題 在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值被稱為( )。A名義價值B市場價值C公允價值D市值重估【正確答案】：B答案解析國際評估準(zhǔn)則委員會(IVSC)發(fā)布的國際

5、評估準(zhǔn)則將市場價值定義為：“在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值?！钡?題 下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險可能影響聲譽的因素是( )。A市場風(fēng)險管理能力薄弱/技術(shù)缺失B內(nèi)部控制機制嚴(yán)重缺失C戰(zhàn)略風(fēng)險管理薄弱/缺失D資產(chǎn)負(fù)債/風(fēng)險管理能力低下【正確答案】：B答案解析商業(yè)銀行操作風(fēng)險可能影響聲譽的風(fēng)險因素：內(nèi)部控制機制嚴(yán)重缺失、技術(shù)部門/外包機構(gòu)能力欠缺。第8題 巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因所作的分類不包括( )。A操作風(fēng)險B項目風(fēng)險C市場風(fēng)險D聲譽風(fēng)險【正確答案】：B答案解析巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、

6、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。第9題 商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的_；計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的_。( )A100% 80%B100% 60%C100% 50%D80% 50%【正確答案】：C答案解析商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的100%；計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的50%。第10題 巴塞爾新資本協(xié)議將信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險同步納入銀行資本計量與監(jiān)管的范圍，標(biāo)志著( )已經(jīng)成為商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分。A信用風(fēng)險管理B市場風(fēng)險管理C流動性風(fēng)險管理D操作風(fēng)險管理【正確答案】：D答

7、案解析巴塞爾新資本協(xié)議將信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險同步納入銀行資本計量與監(jiān)管的范圍，標(biāo)志著操作風(fēng)險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分。第11題 商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的( )的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。A借短貸長B借長貸短C全部資金和部分負(fù)債在持有時間上不一致D部分資金和全部負(fù)債在持有時間上不一致【正確答案】：A答案解析商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。第12題 由于市場和監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行來說屬于不可控的因素，

8、所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的( )。A管理要求B運營方式C定價機制D服務(wù)模式【正確答案】：C答案解析由于市場和監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行來說屬于不可控的因素，所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的定價機制。第13題 在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理中，關(guān)于監(jiān)事會的職責(zé)敘述有誤的是( )。A監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)B監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程和執(zhí)行進行監(jiān)督和測評C監(jiān)事會檢查和調(diào)研日常經(jīng)營活動中是否存在違反既定風(fēng)險管理政策和原則的行為D監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督正常的經(jīng)營管理活動【正確答案】：D答案解析監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件

9、、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場監(jiān)測與現(xiàn)場抽查手段，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行、經(jīng)營活動，以及董事和高級管理人員的工作表現(xiàn)進行監(jiān)督和測評。監(jiān)事會跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作，檢查和調(diào)研日常經(jīng)營活動中是否存在違反既定風(fēng)險管理政策和原則的行為。監(jiān)事會不干預(yù)正常的經(jīng)營管理活動，擴展對風(fēng)險管理監(jiān)督工作的深度和廣度，更加客觀、全面地對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力和狀況進行監(jiān)督評價。故D選項的敘述是錯誤的。第14題 外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運資金的_應(yīng)在以_個月以上的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。( )A20% 3B30% 6C35% 8D40% 9【正確答

10、案】：B答案解析外國銀行分行外匯業(yè)務(wù)營運資金的30%應(yīng)以6個月以上(含6個月)的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。第15題 下列關(guān)于風(fēng)險管理資產(chǎn)分類中交易賬戶的敘述錯誤的是( )。A自營頭寸是為交易目的而持有的頭寸B交易賬戶中的項目通常按模型定價C記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制D交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸【正確答案】：B答案解析交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險。為交易目的

11、而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利(Lock-in Arbitrage Profit)的頭寸，如自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易(MarketMaking)形成的頭寸。交易賬戶中的項目通常按市場價格計價(Mark-to-Market，盯市)，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價(Mark-to-Model，盯模)。第16題 下列關(guān)于外部審計的說法正確的是( )。A國際上，監(jiān)管者與外部審計機構(gòu)主要通過電話視頻的形式進行信息溝通B外部審計有利于提高信息披露質(zhì)量C適度發(fā)揮外部審計對銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低代理成本，提高企業(yè)經(jīng)營者

12、與所有者的信息對稱D外部審計采用非現(xiàn)場檢查的方式【正確答案】：B答案解析在國際上，監(jiān)管者與外部審計機構(gòu)主要通過三方會談的形式進行信息溝通，則A選項的說法是錯誤的。適度發(fā)揮外部審計對銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率，則C選項是錯誤的；外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式，則D選項是錯誤的。第17題 在內(nèi)部評級法下，( )的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下降。A表內(nèi)凈額結(jié)算B回購交易凈額結(jié)算C信用衍生工具D抵(質(zhì))押品【正確答案】：A答案解析在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險暴露的下降。第18題 商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門

13、職責(zé)不清晰，相關(guān)的數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準(zhǔn)確，未履行必要的匯報義務(wù)或?qū)ν獠繀R報不準(zhǔn)確是指( )。A產(chǎn)品設(shè)計缺陷B錯誤監(jiān)控/報告C管理信息不準(zhǔn)確D管理信息不及時【正確答案】：B答案解析錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準(zhǔn)確，未履行必要的匯報義務(wù)或?qū)ν獠繀R報不準(zhǔn)確(造成損失)。第19題 對于( )的單一法人客戶，商業(yè)銀行需要對資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項目建設(shè)進度及營運計劃等作出預(yù)測和分析。A短期授信B中長期授信C中長期貸款D擔(dān)保貸款【正確答案】：B答案解析商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行識

14、別和分析時，應(yīng)當(dāng)要求客戶提供基本資料，并對客戶提供的身份證明、授信主體資格、財務(wù)狀況等資料的合法性、真實性和有效性進行認(rèn)真核實。對于中長期授信，還需要對資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項目建設(shè)進度及營運計劃等作出預(yù)測和分析。第20題 承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任的是( )。A理事會B高級管理層C董事會D監(jiān)事會【正確答案】：C答案解析董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。第21題 客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶( )的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。A資金來源和使用狀況B償債能力和償債意愿C

15、擔(dān)保能力和擔(dān)保意愿D信用級別和授信資格【正確答案】：B答案解析客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。第22題 購房人采取“假按揭”的方式購房時，其向開發(fā)商支付_的首付款，而商業(yè)銀行要向購房人提供售房總價_的借款。( )A0 100%B10% 90%C20% 80%D30% 70%【正確答案】：A答案解析采取“假按揭”的方式，購房人事實上未向開發(fā)商支付一分錢的首付款，而商業(yè)銀行要向購房人提供售房總價100%的借款。第23題 下列( )不屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險。A產(chǎn)品研發(fā)失敗B經(jīng)濟惡化C系統(tǒng)建設(shè)失敗D進入新市場失敗【正確答案】：B答案解析商業(yè)銀行面

16、臨的項目風(fēng)險包括：諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進入新市場失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險。B選項屬于其他外部風(fēng)險。第24題 銀行監(jiān)管原則中的( )是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。A依法原則B公正原則C公開原則D效率原則【正確答案】：C答案解析公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。公開主要有三個方面的內(nèi)容：一是監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開；二是監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開；三是行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開。第25題 商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的( )。A10%

17、B15%C20%D25%【正確答案】：C答案解析商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的20%。第26題 商業(yè)銀行未經(jīng)( )的批準(zhǔn)不得隨意變更操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量方法。A高級管理層B外部審計機構(gòu)C監(jiān)管機構(gòu)D董事會【正確答案】：C答案解析未經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)，商業(yè)銀行不得隨意變更操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量方法。第27題 通過設(shè)定( )，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風(fēng)險。A組合限額B信用等級C國家風(fēng)險限額D單一客戶授信限額【正確答案】：A答案解析通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在

18、組合層面的某些方面(如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險。第28題 商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門應(yīng)定期審核定價模型的( )。A精確性和適用性B合理性和可行性C真實性和有效性D精確性和有效性【正確答案】：A答案解析風(fēng)險管理部門應(yīng)定期審核定價模型的精確性和適用性，同時完整記錄和監(jiān)督定價/分析模型的修正工作，有助于降低模型風(fēng)險，提高定價/分析質(zhì)量。第29題 內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于( )。A零售暴露B非零售暴露C違約風(fēng)險暴露D信用風(fēng)險暴露【正確答案】：B答案解析內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法

19、，就必須自行估計PD和LGD。第30題 絕對收益是( )的直接反映，也是實際生活中對投資收益最直接和直觀的計量方式。A投資成果B預(yù)期收益C本期利潤D投資風(fēng)險【正確答案】：A答案解析絕對收益是實際生活中對投資收益最直接和直觀的計量方式，是投資成果的直接反映，也是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)。第31題 監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的綜合評級的結(jié)果數(shù)字越大表明級別_和監(jiān)管關(guān)注程度_。( )A越低 越低B越低 越高C越高 越高D越高 越低【正確答案】：B答案解析監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的綜合評級結(jié)果數(shù)字越大表明級別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高。第32題 造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是( )。A信息系統(tǒng)不完善B內(nèi)部控制失效C規(guī)章制

20、度不健全D審核監(jiān)管不到位【正確答案】：B答案解析內(nèi)部控制失效是造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因，而隱藏在內(nèi)部控制失效背后的則是內(nèi)部控制要素的缺失和內(nèi)部控制運行體系的紊亂。第33題 下列指標(biāo)中不屬于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系的是( )。A預(yù)期損失率B銷售利潤率C產(chǎn)品產(chǎn)銷率D行業(yè)盈虧系數(shù)【正確答案】：A答案解析行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)體系主要包括：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動生產(chǎn)率6項關(guān)鍵指標(biāo)。第34題 商業(yè)銀行存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)( )個基點時，商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對其造成的影響進行壓力測試。A100B150C200D250【正確答案

21、】：D答案解析商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風(fēng)險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試：(1)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點。(2)市場收益率提高/降低50%。(3)持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%。(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%。(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標(biāo)上下波幅超過20%。第35題 在的分子項中，風(fēng)險所造成的( )被量化為當(dāng)期成本。A災(zāi)難損失B經(jīng)濟資本C非預(yù)期損失D預(yù)期損失【正確答案】：D答案解析公式，NI，為稅后凈利潤，EL為預(yù)期損失，UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟資本。在RAROC計算公式的分

22、子項中，風(fēng)險所造成的預(yù)期損失被量化為當(dāng)期成本，直接對當(dāng)期收益進行扣減，以此衡量經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的收益。第36題 商業(yè)銀行危機現(xiàn)場處理方法不包括( )。A根據(jù)預(yù)先制訂的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組B評估危機可能造成的風(fēng)險損失規(guī)模C制定管理層的危機溝通機制；開通危機時刻的救援/幫助熱線D正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)【正確答案】：B答案解析商業(yè)銀行危機現(xiàn)場處理方法包括：(1)根據(jù)預(yù)先制訂的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組。(2)制定管理層的危機溝通機制。(3)開通危機時刻的救援/幫助熱線。(4)正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)。(5)選擇律師或具有良好法律

23、背景的人員作為危機發(fā)言人。B選項屬于危機處理過程中的持續(xù)溝通。第37題 置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視( )而定。A資產(chǎn)組合的特征B模型的用途C模型的使用者D持有期【正確答案】：B答案解析置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視模型的用途而定。如果模型用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機構(gòu)所要求的99%；如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險計量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。第38題 銀行通常使用( )來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險敞口的影響。A收益率曲線B風(fēng)險價值C久期缺口D風(fēng)險缺口【正確答案】：C答案解析商業(yè)銀行通常使用久期缺口來分析利率變化對其整體利率風(fēng)險敞口的影響。第39題 風(fēng)險管理中

24、關(guān)聯(lián)方通常采用( )的形式申請銀行貸款。A單一擔(dān)保B連環(huán)擔(dān)保C部分擔(dān)保D獨立擔(dān)?！菊_答案】：B答案解析風(fēng)險管理中關(guān)聯(lián)方通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式申請銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團頻繁的關(guān)聯(lián)交易孕育著經(jīng)營風(fēng)險；另一方面，信用風(fēng)險通過貸款擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實質(zhì)上處于擔(dān)保不足或無擔(dān)保狀態(tài)。第40題 采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的( )來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)成為國際先進銀行的通行做法。A風(fēng)險評估方法B業(yè)績評估方法C成本評估方法D資產(chǎn)評估方法【正確答案】：B答案解析一家商業(yè)銀行因為大規(guī)模投資短期能源市場而獲得超額當(dāng)期收益，則其所創(chuàng)造的高股本收益率和資產(chǎn)

25、收益率也必然具有短期性，不足以真實反映其長期穩(wěn)定性和健康狀況。而且值得警惕的是，具有如此風(fēng)險偏好的商業(yè)銀行，隨時都有可能因為市場的任何風(fēng)吹草動而招致巨額損失。因此，采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法來綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險水平，已經(jīng)成為國際先進銀行的通行做法。第41題 對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，當(dāng)中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率后，其市場價值( )。A上升B降低C不變D不確定【正確答案】：B答案解析中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率，對于浮動利率貸款占較高業(yè)務(wù)比重的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益；但對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低其市場價值，甚至造成巨額損失。第42題 資本充足率是指

26、資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本是在商業(yè)銀行( )的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計算而來。A資本公積B盈余公積C實收資本D信托賠償準(zhǔn)備【正確答案】：C答案解析資本充足率是指資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實收資本的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計算而來。第43題 當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題不包括( )。A披露方式不規(guī)范B信息披露內(nèi)容不全面C風(fēng)險信息披露不充分D信息披露監(jiān)控機制仍需進一步完善【正確答案】：A答案解析當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題包括：(1)信息披露內(nèi)容不全面。(2)風(fēng)險信息披露不充分。(3)表外業(yè)務(wù)信息披露不充分。(4)信息披露監(jiān)控

27、機制仍需進一步完善。第44題 下列選項中，屬于個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款的違規(guī)事項的是( )。A內(nèi)外勾結(jié)編造客戶資料騙取商業(yè)銀行貸款B質(zhì)物持有人在權(quán)利上有缺陷C內(nèi)部人員編造、竊取客戶資料，假名、冒名騙取貸款D貸款抵押物被惡意抽走或變更，形成無效抵押或抵押不足【正確答案】：D答案解析A選項屬于個人住房按揭貸款的違規(guī)事項，B選項屬于個人質(zhì)押貸款的違規(guī)事項，C選項屬于個人大額耐用消費品貸款的違規(guī)事項。第45題 激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，( )的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。A技術(shù)/市場B產(chǎn)品/服務(wù)C產(chǎn)品/營銷D技術(shù)/服務(wù)【正確答案】：B答案解析商業(yè)銀行的品牌風(fēng)險：即激烈的行業(yè)競爭必然

28、形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。第46題 商業(yè)銀行操作風(fēng)險評估應(yīng)遵循的原則不包括( )。A由局部到整體B自下而上C從已知到未知D由表及里【正確答案】：A答案解析商業(yè)銀行操作風(fēng)險評估通常從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。第47題 當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的( )。A90%以上B80%以上C70%以上D60%以上【正確答案】：B答案解析當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的80%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過商品期貨的交易規(guī)模。第48題 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在市場風(fēng)險監(jiān)督資本的計算公式中，其

29、附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在( )。A01B12C23D34【正確答案】：A答案解析對市場風(fēng)險監(jiān)督資本的計算，巴塞爾委員會規(guī)定其最低乘數(shù)因子為3；附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值為01；VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個營業(yè)日。第49題 下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告內(nèi)容的是( )。A風(fēng)險狀況B資本金水平C關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)D資金利用情況【正確答案】：D答案解析商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告的內(nèi)容都應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因與對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個主要部分。第50題 資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就_，整體的利率風(fēng)險敞口也_。(

30、)A越高越小B越低越大C越高越大D越低越小【正確答案】：C答案解析資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高，因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。第51題 各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法是( )。A現(xiàn)金流分析法B缺口分析法C流動性比率/指標(biāo)法D久期分析法【正確答案】：C答案解析流動性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。第52題 在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的( )配置來實現(xiàn)。A風(fēng)險管理B資源C經(jīng)濟資本D經(jīng)營風(fēng)險【正確答案】：C答案解析在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟

31、資本配置來實現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險進行量化，然后依據(jù)董事會所確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好確定經(jīng)濟資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。第53題 違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失，下列選項不屬于其經(jīng)濟損失范圍的是( )。A債務(wù)人違約造成的較大的直接或間接損失或成本B違約債項回收金額的時間價值C銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響D債務(wù)人的企業(yè)發(fā)生重大變故對還款能力的影響【正確答案】：D答案解析違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失，包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。第54題 商業(yè)銀行風(fēng)

32、險管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的( )。A風(fēng)險性B獨立性C權(quán)威性D制度性【正確答案】：C答案解析商業(yè)銀行風(fēng)險管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時反饋和糾正。第55題 如果模型是用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機構(gòu)所要求的( )。A80%B85%C90%D99%【正確答案】：D答案解析如果模型是用來計算與風(fēng)險相對應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機構(gòu)所要求的99%；如果模型只是用于銀行內(nèi)部風(fēng)險計量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。第56題 國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少( )重

33、新檢查一次。A一個月B半年C一年D三年【正確答案】：C答案解析國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的信用風(fēng)險暴露進行管理的額度框架。國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。第57題 風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對( )造成的最大損失。A資產(chǎn)價值B市場價值C成本價值D信用價值【正確答案】：A答案解析風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失。第58題 下列關(guān)于風(fēng)險報告的職責(zé)敘述錯誤的是( )。A使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息B實施并支持多種的風(fēng)險語言/術(shù)語C保證

34、對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識D利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實施提供支持【正確答案】：B答案解析風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識。(2)傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度。(3)實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語。(4)使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息。(5)告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)。(6)利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實施提供支持。(7)保障風(fēng)險管理信息及時、準(zhǔn)確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資

35、者報告。第59題 JP摩根的統(tǒng)計分析顯示：當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后才進行事后處理，其降低風(fēng)險損失的效力低于( )。A10%B15%C20%D25%【正確答案】：C答案解析JP摩根的統(tǒng)計分析顯示：在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險并采取預(yù)控措施，對降低實際損失的貢獻度為50%60%；在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補救，對降低風(fēng)險損失的貢獻度為25%30%；而當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后才進行事后處理，其效力則低于20%。第60題 下列關(guān)于違約概率的敘述有誤的是( )。A計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點B巴塞爾新資本協(xié)議要求實

36、施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率時，只可以使用一項技術(shù)C針對信息和技術(shù)的局限性，銀行可運用專家判斷對估值結(jié)果進行調(diào)整D違約概率是借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性【正確答案】：B答案解析違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法時保持更高的一致性，而基于貸款期限就無法做到這一點。違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計的重要風(fēng)險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。巴塞爾新資本協(xié)議要求實施內(nèi)部評級法

37、的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，可采用內(nèi)部違約經(jīng)驗、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計平均違約概率，可選擇一項主要技術(shù)，輔以其他技術(shù)作比較，并進行可能的調(diào)整，確保估值能準(zhǔn)確反映違約概率。此外，針對信息和技術(shù)的局限性，銀行可運用專家判斷對估值結(jié)果進行調(diào)整。第61題 商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用的盯市是按( )計價。A市場價格B上月交易價格C當(dāng)月交易價格D模型【正確答案】：A答案解析商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用以下兩種方法：(1)盯市，按市場價格定價。(2)盯模，按模型計價。第62題 為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，( )必須強化信息披露的日常監(jiān)管機制和懲罰

38、機制，并且承擔(dān)更多的責(zé)任。A董事會B監(jiān)管當(dāng)局C高級管理層D外部審計機構(gòu)【正確答案】：B答案解析為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強化信息披露的日常監(jiān)督機制和懲罰機制，并且承擔(dān)更多責(zé)任。第63題 下列不屬于有效銀行監(jiān)管的核心原則內(nèi)容的是( )。A風(fēng)險管理程序B目標(biāo)、獨立性、權(quán)力、透明度和合作C依法、公開、公正和效率D大額風(fēng)險暴露限額【正確答案】：C答案解析C選項屬于銀行監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行實施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的原則。第64題 對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)容就是對所承擔(dān)的風(fēng)險進行( )。A合理補償B合理定價C合理分配D合理處置【正確答案】：B答案解析對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的一個重要內(nèi)

39、容就是對所承擔(dān)的風(fēng)險進行合理定價。如果定價過低，將使自身所承擔(dān)的風(fēng)險難以獲得合理的補償；定價過高又會使自身的業(yè)務(wù)失去競爭力，陷入業(yè)務(wù)萎縮的困境。第65題 下列( )不屬于銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況。A行業(yè)整體風(fēng)險狀況B中央銀行風(fēng)險狀況C區(qū)域風(fēng)險狀況D銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況【正確答案】：B答案解析監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況。第66題 違約概率模型對歷史數(shù)據(jù)的要求高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )的數(shù)據(jù)。A2年B3年C5年D8年【正確答案】：C答案解析違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信

40、用風(fēng)險計量方法。與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少五年的數(shù)據(jù)。第67題 商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務(wù)不包括( )。A銀行承兌匯票B貼現(xiàn)業(yè)務(wù)C法人客戶貸款業(yè)務(wù)D第三方保證業(yè)務(wù)【正確答案】：D答案解析法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。第68題 巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型要求至少每( )個月更新一次數(shù)據(jù)。A1B3C6D12【正確答案】：B答案解析巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型要求至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。第6

41、9題 商業(yè)銀行的( )是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。A安全性B流動性C效益性D實用性【正確答案】：B答案解析商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。第70題 反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險的是( )。A遠(yuǎn)期凈敞口頭寸B單幣種敞口頭寸C期權(quán)敞口頭寸D總敞口頭寸【正確答案】：D答案解析總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險，一般的計算方法包括：(1)累計總敞口頭寸法。(2)凈總敞口頭寸法。(3)短邊法。第71題 商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括( )。A黃金B(yǎng)礦產(chǎn)品C農(nóng)

42、產(chǎn)品D貴金屬【正確答案】：A答案解析商品價格風(fēng)險中所述的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，尤其以商品期貨的形式為主。商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能(充當(dāng)外匯資產(chǎn))。第72題 下列( )不是商業(yè)銀行常用的市場風(fēng)險限額。A價值限額B止損限額C交易限額D風(fēng)險限額【正確答案】：A答案解析常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。第73題 下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風(fēng)險的內(nèi)部欺詐行為的是( )。A故意錯誤估價B差別待遇事件C賄賂/回扣D盜用資產(chǎn)【正確答案】：B答案解析內(nèi)部欺詐是指故意騙

43、取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內(nèi)部欺詐行為包括：(1)未經(jīng)授權(quán)交易：故意隱瞞交易、故意錯誤估價、欺詐/信用欺詐/不實存款。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產(chǎn)、惡意損毀資產(chǎn)、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規(guī)納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內(nèi)幕交易(不用本行的賬戶)。故B選項不屬于內(nèi)部欺詐行為。第74題 在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的( )。A波動收益率曲線B反向收益率曲線C水平收益率曲線D正向收益率曲線【正確答案】：D答案解析正向收益率曲線，意味

44、著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)。第75題 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于_，其中核心資本充足率不得低于_。( )A8% 4%B8% 6%C10% 5%D7% 3%【正確答案】：A答案解析對于三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，選擇哪種計量方法取決于商業(yè)銀行自身的風(fēng)險管理水平和商業(yè)銀行是否達到巴塞爾委員會針對每種方法規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核心資本充足率不得低于4%。第76題 在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，對每一項信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險分析，并在( )上進行分類匯總。A

45、管理層面B組合層面C監(jiān)控層面D風(fēng)險層面【正確答案】：B答案解析在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，對每一項信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險分析，并在組合層面上進行分類匯總。第77題 下列不屬于商業(yè)銀行特定時段內(nèi)存款分類的是( )。A敏感負(fù)債B脆弱資金C核心存款D不良貸款【正確答案】：D答案解析商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類：(1)敏感負(fù)債。(2)脆弱資金。(3)核心存款。第78題 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債所得的是( )。A遠(yuǎn)期凈敞口頭寸B即期凈敞口頭寸C單幣種敞口頭寸D期權(quán)敞口頭寸【正確答案】：B答案解析即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期

46、資產(chǎn)減去即期負(fù)債。第79題 所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為( )。A累計總敞口頭寸B遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C單幣種敞口頭寸D凈總敞口頭寸【正確答案】：D答案解析凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)。第80題 貸款定價不僅受客戶風(fēng)險的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前( )的影響。A行業(yè)結(jié)構(gòu)B區(qū)域結(jié)構(gòu)C資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)D客戶規(guī)?！菊_答案】：C答案解析貸款定價不僅受客戶風(fēng)險的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。一項貸款在放入資產(chǎn)組合后將會改變組合的整體風(fēng)險。第81題 采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)建立估計表外項目違約風(fēng)險暴露的程序，

47、規(guī)定每筆表外項目采用的( )。A違約概率估計值B違約風(fēng)險暴露估計值C違約金額估計值D違約損失率估計值【正確答案】：B答案解析采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)建立估計表外項目違約風(fēng)險暴露的程序，規(guī)定每筆表外項目采用的違約風(fēng)險暴露估計值。第82題 在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線分類中，交易和銷售業(yè)務(wù)的系數(shù)是( )。A12%B18%C15%D10%【正確答案】：B答案解析在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線分類中，交易和銷售業(yè)務(wù)的系數(shù)是18%，它的業(yè)務(wù)種類有：銷售、做市商交易、自營業(yè)務(wù)、資金管理。第83題 戰(zhàn)略管理風(fēng)險是在( )的基礎(chǔ)上，進一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實施方案中的潛在風(fēng)險，準(zhǔn)確預(yù)測這些風(fēng)險可能造成的影響并提前做

48、好準(zhǔn)備。A市場管理B戰(zhàn)略管理C風(fēng)險分散D內(nèi)部防控【正確答案】：B答案解析戰(zhàn)略風(fēng)險管理是在戰(zhàn)略管理的基礎(chǔ)上，進一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實施方案中的潛在風(fēng)險，準(zhǔn)確預(yù)測這些風(fēng)險可能造成的影響并提前做好準(zhǔn)備。第84題 企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有( )的特點。A多向交互式、程序化B單向交互式、獨立化C單向動態(tài)式、智能化D多向交互式、智能化【正確答案】：D答案解析企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有多向交互式、智能化的特點，能夠及時、廣泛地采集所需要的各種風(fēng)險信息和數(shù)據(jù)，并對這些信息進行集中海量處理，以輔助業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險管理人員作出正確決策。第85題 中國人民銀行從( )年開始實行差別存

49、款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。A2004B2005C2006D2007【正確答案】：A答案解析中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。第86題 下列關(guān)于信用風(fēng)險的敘述有誤的是( )。A信用風(fēng)險在傳統(tǒng)上又被稱為違約風(fēng)險B債務(wù)人或交易對手信用質(zhì)量下降時，資產(chǎn)的價格上升導(dǎo)致風(fēng)險損失C投資組合會因交易對手違約造成損失D對商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源【正確答案】：B答案解析傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟主體造成損失的風(fēng)險，因此又被稱為違約風(fēng)險。但隨著金融市場的發(fā)展以及對信用風(fēng)險的深入認(rèn)識，當(dāng)債務(wù)人或交易對手的履約能力不足即信用質(zhì)量下降時

50、，市場上相關(guān)資產(chǎn)的價格也會隨之降低，因此導(dǎo)致信用風(fēng)險損失。例如，投資組合不僅會因為交易對手(包括借款人、債券發(fā)行者和其他合約的交易對手)的直接違約造成損失，而且，交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失，2007年爆發(fā)的美國次貸危機就充分說明了這一點。對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。故B選項的說法是錯誤的。第87題 下列選項不屬于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)應(yīng)使用的外部數(shù)據(jù)的是( )。A實際損失金額B損失事件的原因和背景C總損失中收回部分D發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模【正確答案】：C答案解析商業(yè)銀行的操作風(fēng)險計量系統(tǒng)應(yīng)使用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，包括公開數(shù)據(jù)、銀行業(yè)共享數(shù)據(jù)等，

51、并書面規(guī)定外部數(shù)據(jù)加工、調(diào)整的方法、程序和權(quán)限。外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。C選項屬于內(nèi)部數(shù)據(jù)。第88題 商業(yè)銀行內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括( )。A內(nèi)部控制的健全性和有效性B與風(fēng)險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況C是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動D風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性【正確答案】：C答案解析商業(yè)銀行的內(nèi)部審計的主要內(nèi)容包括：(1)經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況。(2)內(nèi)部控制的健全性和有效性。(3)風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性。(4)信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護的

52、情況。(5)會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性。(6)與風(fēng)險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況。(7)機構(gòu)運營績效和管理人員履職情況等。第89題 按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為( )。A企業(yè)客戶與機構(gòu)客戶B一般客戶與特殊客戶C抵押客戶與信用客戶D法人客戶與個人客戶【正確答案】：D答案解析按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性的不同商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個人客戶，法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶，企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團法人客戶。第90題 按照監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于_，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心

53、資本的_。( )A5% 80%B4% 100%C4% 90%D10% 100%【正確答案】：B答案解析按照監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于4%，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的100%。多選題二、多選題（本大題40小題每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）第1題 風(fēng)險管理中單一客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)有( )。A 贏利能力指標(biāo)B 增長能力指標(biāo)C 償債能力指標(biāo)D 管理能力指標(biāo)E 營運能力指標(biāo)【正確答案】：A,B,C,E答案解析風(fēng)險管理中單一客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)包括：(1)

54、償債能力指標(biāo)。(2)贏利能力指標(biāo)。(3)營運能力指標(biāo)。(4)增長能力指標(biāo)。第2題 風(fēng)險計量/評估是( )得以有效實施的重要基礎(chǔ)。A 經(jīng)濟資本配置B 資源合理分配C 全面風(fēng)險管理D 資本監(jiān)管E 經(jīng)營風(fēng)險控制【正確答案】：A,C,D答案解析風(fēng)險計量/評估是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的重要基礎(chǔ)。商業(yè)銀行能夠有效運用計量模型來正確評價自身的風(fēng)險一收益水平，被認(rèn)為是商業(yè)銀行長期發(fā)展的一項核心競爭優(yōu)勢。第3題 在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理實踐中，正態(tài)分布可以應(yīng)用于( )。A 控制風(fēng)險量化B 市場風(fēng)險量化C 信用風(fēng)險量化D 管理風(fēng)險量化E 操作風(fēng)險量化【正確答案】：B,C,E答案解析在商業(yè)銀行

55、的風(fēng)險管理實踐中，正態(tài)分布廣泛應(yīng)用于市場風(fēng)險量化，經(jīng)過修正后也可用于信用風(fēng)險和操作風(fēng)險量化。第4題 信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了( )等主要發(fā)展階段。A 專家判斷法B 系統(tǒng)判斷法C 科學(xué)計算法D 違約概率模型E 信用評分模型【正確答案】：A,D,E答案解析信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發(fā)展階段。第5題 商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部事件包括( )。A 洗錢B 走私C 監(jiān)管規(guī)定D 業(yè)務(wù)外包E 賄賂/回扣【正確答案】：A,C,D答案解析商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部事件包括：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外

56、包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。B選項和E選項屬于人員因素。第6題 正態(tài)分布曲線具有( )等性質(zhì)。A 若固定，隨值小同，曲線位置不同，故也稱為位置參數(shù)B 關(guān)于x=對稱，在x=處曲線最高，在x=2處各有一個拐點C 整個曲線下面積為1D 正態(tài)隨機變量X落在距均值2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為：P(-2.5x+2.5)99%E 若固定，隨值不同，曲線肥瘦不同，故也稱為形狀參數(shù)【正確答案】：A,B,C,D,E答案解析正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì)：(1)關(guān)于x=對稱，在x=處曲線最高，在x=2處各有一個拐點。(2)若固定，隨值不同，曲線位置不同，故也稱為位置參數(shù)。(3)若固定，隨值不同，曲線肥瘦不同，故也稱為形狀

57、參數(shù)。(4)整個曲線下面積為1。(5)正態(tài)隨機變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率如下：P(-x+)68%，P(-2x+2)95%，P(-2.5x+2.5)99%。第7題 商業(yè)銀行對抵押擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注( )事項。A 抵押物登記B 抵押權(quán)的實現(xiàn)C 抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移D 抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容E 可以作為抵押品的財產(chǎn)范圍及種類【正確答案】：A,B,C,D,E答案解析商業(yè)銀行對抵押擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注以下事項：(1)可以作為抵押品的財產(chǎn)范圍及種類。(2)抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載：被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額；債務(wù)的期限；抵押品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬；抵押擔(dān)保的

58、范圍；當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項等。(3)抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移。(4)抵押物登記。(5)抵押權(quán)的實現(xiàn)。第8題 商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)至少包括( )。A 收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化B 參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確C 利率總水平的突發(fā)性變動D 主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化E 主要市場利率之間關(guān)系的變動【正確答案】：A,B,C,D,E答案解析商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)至少包括：(1)利率總水平的突發(fā)性變動。(2)主要市場利率之間關(guān)系的變動。(3)收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化。(4)主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化。(5)關(guān)鍵業(yè)務(wù)假定不適用。(6)參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確。第9題 在巴塞

59、爾新資本協(xié)議中對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行采用( )計算方法。A 標(biāo)準(zhǔn)法B 內(nèi)部模型法C 內(nèi)部評級高級法D 高級計量法E 基本指標(biāo)法【正確答案】：A,D,E答案解析在巴塞爾新資本協(xié)議中對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法：(1)對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法計算。(2)對于市場風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計算。(3)對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法計算。第10題 商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的益處主要有( )。A 對主要風(fēng)險提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失B 吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力C 避免因贏利

60、能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險D 優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本E 強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程【正確答案】：A,C,D,E答案解析商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處：(1)比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件。(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會。(3)對主要風(fēng)險提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失。(4)避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險。(5)優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本。(6)強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程。(7)避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。第11題 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財務(wù)比率/手旨標(biāo)來研究企