專題三：風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析

1、專題三：風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析銀行經(jīng)營(yíng)面臨4類風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)交付風(fēng)險(xiǎn)1專題三：風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析金融風(fēng)險(xiǎn) 信貸風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn) 資本風(fēng)險(xiǎn)2專題三.1：信貸風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析概念衡量標(biāo)準(zhǔn)主要指標(biāo)3專題三.1：信貸風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析信貸風(fēng)險(xiǎn)，又稱信用風(fēng)險(xiǎn)，由銀行資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)劣以及資產(chǎn)清償拖欠與信貸違約程度所決定，本質(zhì)上是由銀行資產(chǎn)（尤指貸款）所引起的。4專題三.1：信貸風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析采用中國(guó)人民銀行的5級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)將資產(chǎn)分為：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失 不良資產(chǎn)5專題三.1：信貸風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析主要指標(biāo)有：總貸款/總存款不良貸款/總貸款凈貸款沖銷額/總貸款貸款損失準(zhǔn)備金比例6專題三.1：信貸風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析反映未來可能發(fā)生的信貸

2、風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)有：信貸集中程度信貸增長(zhǎng)率準(zhǔn)備金與違約信貸比例7專題三.2：利率風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析概念測(cè)度8專題三.2：利率風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析利率風(fēng)險(xiǎn)是由于市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性所導(dǎo)致的銀行金融風(fēng)險(xiǎn)，指由于市場(chǎng)利率的變化對(duì)銀行收益扣除營(yíng)業(yè)成本后的毛利產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。9專題三.2：利率風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析銀行自身的存貸結(jié)構(gòu)是產(chǎn)生利率風(fēng)險(xiǎn)的條件之一： 若銀行自身的存款和貸款的類型、數(shù)量和結(jié)構(gòu)完全一致，則不會(huì)存在利率風(fēng)險(xiǎn)。10專題三.2：利率風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析利率風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法：資金缺口利率敏感系數(shù)有效持續(xù)期缺口11專題三.2.1：資金缺口分析用于衡量銀行凈利息收入對(duì)市場(chǎng)利率的敏感程度。12專題三.2.1：資金缺口分析當(dāng)利率發(fā)

3、生變化時(shí)，資金缺口的數(shù)值（正、負(fù)、0）將直接影響銀行的經(jīng)利息收入。當(dāng)存貸款利率變動(dòng)一致時(shí)：13專題三.2.1：資金缺口分析缺口為正： 利率下降時(shí)損失 利率上升時(shí)收益缺口為負(fù)： 利率上升時(shí)損失 利率下降時(shí)收益14專題三.2.1：資金缺口分析當(dāng)存貸款利率變動(dòng)一致時(shí)，若資金缺口為0，則利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入沒有影響；而當(dāng)存貸款利率變動(dòng)不一致時(shí)，即使資金缺口為0，利率變動(dòng)也會(huì)對(duì)凈利息收入產(chǎn)生影響。15專題三.2.2：利率敏感度分析利率敏感度系數(shù)1 資金缺口為正利率敏感度系數(shù)=1 資金缺口為0利率敏感度系數(shù)1 資金缺口為負(fù)16專題三.2.3：有效持續(xù)期缺口分析有效持續(xù)期： 平均有效期限，是加之和時(shí)間加權(quán)的

4、期限指標(biāo)，衡量了未來預(yù)期現(xiàn)金流的平均期限。17專題三.2.3：有效持續(xù)期缺口分析有效持續(xù)期公式： 18專題三.2.3：有效持續(xù)期缺口分析D表示有效持續(xù)期P為該資產(chǎn)或負(fù)債的現(xiàn)值N為該資產(chǎn)或負(fù)債的期限Ct為第t期的現(xiàn)金流（如利息）F為該資產(chǎn)或負(fù)債的面值（到期日價(jià)值）19專題三.2.3：有效持續(xù)期缺口分析不付息的金融工具，有效持續(xù)期=到期期限；分期付息的金融工具，有效持續(xù)期到期期限；綜合考慮了未來現(xiàn)金流的時(shí)間和數(shù)額兩個(gè)因素20專題三.2.3：有效持續(xù)期缺口分析有效持續(xù)期缺口分析：Step1.計(jì)算每筆資產(chǎn)/負(fù)債的有效持續(xù)期Step2.計(jì)算總資產(chǎn)/總負(fù)債的加權(quán)平均有效持續(xù)期Step3.=有效持續(xù)期缺 口

5、21專題三.2.3：有效持續(xù)期缺口分析資產(chǎn)、負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)方向與利率變動(dòng)方向相反；22專題三.2.3：有效持續(xù)期缺口分析有效持續(xù)期缺口為正時(shí)，資產(chǎn)的平均有效持續(xù)期負(fù)債平均有效持續(xù)期與負(fù)債資產(chǎn)系數(shù)之積。故利率下降時(shí)，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度負(fù)債，銀行市值增加；利率上升時(shí)，資產(chǎn)價(jià)值的下跌幅度負(fù)債，銀行市值減少。23專題三.2.3：有效持續(xù)期缺口分析有效持續(xù)期缺口為負(fù)時(shí)，資產(chǎn)的平均有效持續(xù)期負(fù)債平均有效持續(xù)期與負(fù)債資產(chǎn)系數(shù)之積。故利率下降時(shí)，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度負(fù)債，銀行市值減少；利率上升時(shí)，資產(chǎn)價(jià)值的下跌幅度負(fù)債，銀行市值增加。24專題三.2.3：有效持續(xù)期缺口分析有效持續(xù)期缺口的絕對(duì)值越小，銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越小。25專題三.3：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行滿足存款者的提現(xiàn)需求和借款者的正常貸款需求的能力。26專題三.3：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)：流動(dòng)性缺口 資金使用-來源核心存款/總資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)27專題三.4：資本風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析資本風(fēng)險(xiǎn)又稱杠桿風(fēng)險(xiǎn)，是指由于銀行可能出現(xiàn)的無力償還債務(wù)引起的風(fēng)險(xiǎn)。28專題三.4：資本風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析？銀行應(yīng)保有多少資本金巴塞爾協(xié)議規(guī)定：銀行持股人的股本認(rèn)定為核心資本銀行資本不少于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的8%核心資本不少于總資產(chǎn)的4%29專題三：風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析銀行收益與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的分析：E