企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)課件

1、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)學(xué) 習(xí) 目 標(biāo) 了解風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)發(fā)展的幾個(gè)階段。 掌握企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的組成與優(yōu)缺點(diǎn)。 理解我國企業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的現(xiàn)狀和必要性。 掌握風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的基本功能與構(gòu)建原則。 掌握風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)步驟及各步驟下的設(shè)計(jì)內(nèi)容。 掌握風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的三層架構(gòu)。 理解我國風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)存在的問題。 掌握風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的實(shí)施步驟及實(shí)施中的問題克服。第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一、概述(一)什么是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的最終目的是為了企業(yè)對于任何風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，均能預(yù)先通過各種方案，以最小的代價(jià)來達(dá)

2、到管理風(fēng)險(xiǎn)的最大效益，而獲得企業(yè)經(jīng)營的安全。 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)可簡單定義為：收集、分析與規(guī)劃組織中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理信息的系統(tǒng)。 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是為整個(gè)經(jīng)濟(jì)單位及其每個(gè)損失暴露單位而設(shè)置的工具，對于風(fēng)險(xiǎn)管理全過程乃至經(jīng)濟(jì)單位的全部活動(dòng)都起著重要的作用。應(yīng)用范圍包括業(yè)務(wù)處理、標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告和提供數(shù)據(jù)庫的隨機(jī)存取及支持風(fēng)險(xiǎn)管理決策的定量分析。第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)概述第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一、概述(二) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的基本組成1數(shù)據(jù)庫 在風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，數(shù)據(jù)常被分為：損失數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、法律數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)籌資數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)。2軟件 數(shù)據(jù)庫管理軟件；分析軟件；通信軟件3硬件

3、 4網(wǎng)絡(luò)5人事第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)概述第十二章企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)(一)優(yōu)點(diǎn) (1)提高效率。 (2)降低成本。 (3)改善通信。 (4)提高風(fēng)險(xiǎn)管理的可信度。 (5)高質(zhì)量的決策信息。(二)缺點(diǎn) 因?yàn)橛?jì)算機(jī)只能按照程序執(zhí)行，也只能存取已給的數(shù)據(jù)，因此，任何計(jì)算機(jī)化的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的性能都是有限的。計(jì)算機(jī)化RMIS只能分析、不會制定決策，計(jì)算機(jī)能對問題作出精確的回答，但只有人才能發(fā)現(xiàn)問題，提供所需要的數(shù)據(jù)。第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)概述第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的基本功能 (1)將信息技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)工作，建立涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程

4、和內(nèi)部控制系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，包括信息的采集、存儲、加工、分析、測試、傳遞、報(bào)告、披露等。 (2)采取措施確保向風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)輸入的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)量化值的一致性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、可用性和完整性。對輸人信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得更改。 (3)能夠進(jìn)行對各種風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和定量分析、定量測試；能夠?qū)崟r(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)矩陣和排序頻譜、重大風(fēng)險(xiǎn)和重要業(yè)務(wù)流程的監(jiān)控狀態(tài)；能夠?qū)Τ^風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警上限的重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施信息報(bào)警；能夠滿足風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部信息報(bào)告制度和企業(yè)對外信息披露管理制度的要求。 第二節(jié) 信息系統(tǒng)的基本功能與建立原則第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的基本功能 (4)實(shí)現(xiàn)信息在各職

5、能部門、業(yè)務(wù)單位之間的集成與共享，既能滿足單項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，也能滿足企業(yè)整體和跨職能部門、業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)管理綜合要求。 (5)確保風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和安全，并根據(jù)實(shí)際需要不斷進(jìn)行改進(jìn)、完善或更新。 (6)補(bǔ)充、調(diào)整、更新已有的管理流程和管理程序，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，將風(fēng)險(xiǎn)管理與企業(yè)各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程及管理軟件統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一實(shí)施、同步運(yùn)行。第二節(jié) 信息系統(tǒng)的基本功能與建立原則第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的構(gòu)建原則1一般原則 (1)規(guī)范系統(tǒng)開發(fā)過程。 (2)正確的開發(fā)策略與方法。 (3)整體性原則。 (4)分解一協(xié)調(diào)原則。 (5)目標(biāo)優(yōu)化原則。第

6、二節(jié) 信息系統(tǒng)的基本功能與建立原則2特殊原則 (1)易用的原則。 (2)整體性保障原則 (3)實(shí)用性與適應(yīng)性原則 (4)先進(jìn)性與發(fā)展性原則。第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)步驟 (一)需求分析 1確定用戶;2采樣調(diào)查;3分析訪問結(jié)果;4準(zhǔn)備報(bào)告或建議書(二)確定信息流(三)可行性研究 (四)購買、租賃和建造的決策 1軟件決策;2硬件決策;3人員決策第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)總體架構(gòu)(一)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)架構(gòu) (1)應(yīng)用層架構(gòu)提供企業(yè)所需風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)相關(guān)的功能。 (2)數(shù)據(jù)層架構(gòu)定義應(yīng)用系統(tǒng)所需的資料及存取界面，應(yīng)考

7、慮資料庫建造與資料的完整性。 (3)技術(shù)層架構(gòu)定義系統(tǒng)運(yùn)作之軟硬件環(huán)境，建造時(shí)應(yīng)確保系統(tǒng)的安全性。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)總體架構(gòu) (二)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能界定1風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用層架構(gòu)設(shè)計(jì) (1)應(yīng)用層架構(gòu)的功能應(yīng)包括：市場、經(jīng)營與信用風(fēng)險(xiǎn)等管理，資本配置，資產(chǎn)負(fù)債管理，績效評估及相關(guān)管理報(bào)表等。 (2)使用者應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)與系統(tǒng)測試，以確保滿足風(fēng)險(xiǎn)管理的需求。 (3)除界定功能外，亦需確認(rèn)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)所采用解決問題方法之可行性。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息

8、系統(tǒng)總體架構(gòu) (二)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能界定2風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能分配 企業(yè)所使用的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，需根據(jù)組織內(nèi)的控管層級，明確規(guī)范及分配集中式風(fēng)險(xiǎn)控制處理及個(gè)別業(yè)務(wù)單位分散式風(fēng)險(xiǎn)控制處理的形態(tài)與層級。原則說明如下。 (1)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)與企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制處理組織架構(gòu)及控管方式相搭配。 (2)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)采用集中式(中央層級向下分派)信息管理方式，以確?？绮块T與跨產(chǎn)品間所采用的計(jì)算方法與模型及資料的一致性。 (3)企業(yè)若采用分散式的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)架構(gòu)，必須注意不同單位間所使用的分析方法與市場資料是否具有一致性。 (4)選擇集中式或分散式風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，取決于企業(yè)對于風(fēng)險(xiǎn)管理信息

9、系統(tǒng)功能的要求，控制程度的要求，以及集中式系統(tǒng)執(zhí)行的可行性。 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)總體架構(gòu) (二)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能界定3信息傳送頻率 企業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)框架時(shí)，應(yīng)考慮不同風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告書顯示的頻率，對象與格式。原則說明如下。 (1)產(chǎn)生及時(shí)的信息是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的最終目的，但是實(shí)際產(chǎn)生的頻率仍應(yīng)參照使用者的需求而定；針對不同的使用者，應(yīng)有不同的信息內(nèi)涵與報(bào)告格式。 (2)信息呈現(xiàn)方式可以是報(bào)表或線上查詢，而線上查詢的格式則可由使用者自己定。 (3)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)有必要時(shí)，亦可考慮包含以下功能：交易前風(fēng)險(xiǎn)評估流程、交易前情景分

10、析及相關(guān)交易之后的資料及時(shí)更新等。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)總體架構(gòu) (三)數(shù)據(jù)庫的建立與數(shù)據(jù)的完整性 1數(shù)據(jù)庫的建立 企業(yè)建造數(shù)據(jù)庫時(shí)應(yīng)考慮數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)明細(xì)與數(shù)據(jù)存放地址。建立數(shù)據(jù)庫的關(guān)鍵要素有： 按照企業(yè)的決策目標(biāo)，選擇需要包含的數(shù)據(jù)類別及每種數(shù)據(jù)類別所應(yīng)搜集的數(shù)量，這些數(shù)據(jù)類別的多少及數(shù)量取決于經(jīng)濟(jì)單位認(rèn)為是否能夠滿足決策； 決定數(shù)據(jù)的格式、類型及執(zhí)行RMIS預(yù)期功能所要求的隨機(jī)存取，直接調(diào)用能力； 修改和定期檢查實(shí)際數(shù)據(jù)。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)總體架構(gòu) (三)數(shù)據(jù)庫的建立與

11、數(shù)據(jù)的完整性 1數(shù)據(jù)庫的建立原則說明如下: (1)數(shù)據(jù)庫基本框架應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)信息傳輸?shù)母袷脚c頻率，也要減少重復(fù)數(shù)據(jù)以提高效率。 (2)選擇數(shù)據(jù)應(yīng)考慮數(shù)據(jù)的形態(tài)，數(shù)據(jù)形態(tài)可分為動(dòng)態(tài)資料與靜態(tài)資料兩類。 (3)建立規(guī)則時(shí)還應(yīng)考慮：資料儲存的詳細(xì)程度、分析方法的復(fù)雜程度、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)本身的效能。這些因素將影響資料庫的執(zhí)行效率。 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)總體架構(gòu) (三)數(shù)據(jù)庫的建立與數(shù)據(jù)的完整性2數(shù)據(jù)的完整性與所有權(quán) 企業(yè)應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)證與確認(rèn)的程序，以確保風(fēng)險(xiǎn)信息的完整性與正確性，并規(guī)定相關(guān)資料的所有權(quán)與維護(hù)責(zé)任。原則說明如下。 (1)經(jīng)過使用者端系統(tǒng)與

12、管理中心系統(tǒng)，進(jìn)行資料完整性確認(rèn)。 (2)為了確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)管理程序所使用資料正確性，必須指派專職部門負(fù)責(zé)資料維護(hù)與更新工作。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)總體架構(gòu) (四)技術(shù)架構(gòu)的建造與系統(tǒng)的安全性 1信息技術(shù)搭配 企業(yè)建造風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)技術(shù)框架時(shí)，應(yīng)確認(rèn)該系統(tǒng)與企業(yè)原有信息平臺的相容性，其框架應(yīng)包含硬件平臺，作業(yè)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)與通信基礎(chǔ)架構(gòu)等。原則說明如下。 (1)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)技術(shù)框架應(yīng)包括：硬件平臺；作業(yè)系統(tǒng)；通信基礎(chǔ)框架；數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)；風(fēng)險(xiǎn)控制軟件；圖形化使用者界面。 (2)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)技術(shù)框架的設(shè)計(jì)，其復(fù)雜程度與本身需求相配

13、合，應(yīng)考慮未來技術(shù)發(fā)展趨勢，外購需要及新產(chǎn)品與新業(yè)務(wù)未來的擴(kuò)展性。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)總體架構(gòu) (四)技術(shù)架構(gòu)的建造與系統(tǒng)的安全性 1信息技術(shù)搭配 2系統(tǒng)與模型的安全性 3系統(tǒng)備份，恢復(fù)和緊急應(yīng)變措施 4風(fēng)險(xiǎn)管理信息專業(yè)人才 5信息技術(shù)的開發(fā)第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)三、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能需求分析 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)是對企業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債總體的全面、動(dòng)態(tài)和前瞻性的綜合平衡管理，并產(chǎn)生獨(dú)立的損益報(bào)表、損益評估、資金缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)暴露報(bào)告等，為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的衡量、報(bào)告和控制提供了精確、可靠和及時(shí)的信息。 (一)整體

14、系統(tǒng)需求分析 1功能性 (1)能夠與自行開發(fā)的系統(tǒng)或財(cái)務(wù)會計(jì)管理信息系統(tǒng)結(jié)合。 (2)提供與其他信息系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫溝通的界面以取得數(shù)據(jù)。 (3)產(chǎn)生即時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)暴露信息供參考。 (4)綜合管理歷史數(shù)據(jù)與預(yù)測未來的數(shù)據(jù)。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)三、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能需求分析 (一)整體系統(tǒng)需求分析 2彈性 (1)支持臨時(shí)性的報(bào)表。 (2)有能力處理隨時(shí)加入的數(shù)據(jù)。 (3)允許使用者自行定義查詢與排序方法。 3擴(kuò)充性 (1)系統(tǒng)本身可新增額外的功能以應(yīng)對未來需求的變化。 (2)能與其他不同功能的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)相溝通。 (3)具有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)進(jìn)之能力。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管

15、理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)三、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能需求分析 (二)使用者界面需求 (1)圖形化的使用者界面(GUI)。 (2)提供及時(shí)正確的信息供決策參考。 (3)提供內(nèi)部與外部網(wǎng)路直接操作的界面。 (4)避免不必要的中斷使用者的操作連貫性。 (5)必須有容錯(cuò)的功能，可預(yù)測使用者所犯的錯(cuò)誤且容易更正。 (6)系統(tǒng)的邏輯與排列必須一致。 (7)提供線上輔助功能，適時(shí)地協(xié)助使用者操作系統(tǒng)。 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)三、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能需求分析 (二)使用者界面需求 (8)具警示功能以免使用者在未經(jīng)警告下采取有破壞性的動(dòng)作。 (9)線上

16、及時(shí)取得信息功能。 (10)多功能的環(huán)境，即運(yùn)算的同時(shí)也能執(zhí)行其他功能。 (11)提供圖形化的或非數(shù)字的信息呈現(xiàn)方式。 (12)系統(tǒng)的反應(yīng)時(shí)間要夠快。 (13)避免要求使用者輸入冗長或復(fù)雜的數(shù)據(jù)。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)三、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能需求分析 (三)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)功能需求分析 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的核心系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，它是對于風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的信息進(jìn)行收集、整理、分析、處理、作出預(yù)警顯示和提出應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)的基本策略的一個(gè)動(dòng)態(tài)管理體系。主要包括以下幾點(diǎn)。 (1)風(fēng)險(xiǎn)信息的收集加工。 (2)提供各部門之資產(chǎn)部位明細(xì)及多種風(fēng)險(xiǎn)衡量與分析方法。 (3)針對不同的風(fēng)

17、險(xiǎn)，提供不同的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 (4)評估不同的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，產(chǎn)生報(bào)表或建議書。 (5)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告及損益表。 (6)提供壓力測試(Stress Test)與各種情境模擬功能。 (7)提供返回測試(Back Test)功能以驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算模型之準(zhǔn)確性。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)四、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能模塊 (一)信息數(shù)據(jù)倉庫和相應(yīng)的數(shù)據(jù)管理方案模塊 用于收集和累積風(fēng)險(xiǎn)管理信息。主要負(fù)責(zé)對與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的所有當(dāng)前和歷史信息進(jìn)行收集、加工與存儲。就企業(yè)而言，其信息源主要包括6個(gè)部分，即國家政策和法律、市場、行業(yè)、競爭對手、供應(yīng)商、用戶和企業(yè)自身。該模塊主要搜集對企業(yè)

18、可能產(chǎn)生負(fù)面影響的信息，且要分門別類將這些信息進(jìn)行加工、整理，在加工整理過程中判定信息的真?zhèn)魏吞搶?shí)，達(dá)到信息過濾的目的。通過所建立的數(shù)據(jù)庫和知識庫，能夠找出企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)之所在及引起風(fēng)險(xiǎn)的主要因素，并通過專業(yè)的模型庫對其后果作出定性分析。第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)四、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能模塊 (二)風(fēng)險(xiǎn)分析工具模塊 用于建立風(fēng)險(xiǎn)模型設(shè)計(jì)及實(shí)施，包括內(nèi)部評級、可預(yù)見損失、不可預(yù)見損失、壓力測試、風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)資本平衡收益率等方面的模型。 主要是根據(jù)第一模塊中提供的風(fēng)險(xiǎn)信息，認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)的來源和類型，并對其進(jìn)行充分的評估，確定其輕重緩急。做好定性分析和定量分析相結(jié)合，在系統(tǒng)

19、中對共性的東西采用統(tǒng)一模塊處理，對個(gè)性的東西采用設(shè)置參數(shù)的方法來定制。在此基礎(chǔ)上確定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能性、影響范圍、影響程度以及周期，最終提出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)四、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能模塊 （三)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)模塊 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)決策的電子化和自動(dòng)化，確保業(yè)務(wù)得到及時(shí)處理，并有效監(jiān)控相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)克服決策模塊。主要針對第二模塊中提出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行對策研究。具體而言，包括：把握風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生的真正原因；把握由風(fēng)險(xiǎn)影響可能使企業(yè)遭受的損失；克服風(fēng)險(xiǎn)策略的制定；消除風(fēng)險(xiǎn)所需的經(jīng)營資源及重新配置；實(shí)施策略與監(jiān)督；效果的評價(jià)與反饋?？筛鶕?jù)信息系統(tǒng)提供的定性和

20、定量分析的數(shù)據(jù)支持，能夠提出風(fēng)險(xiǎn)控制和防范的對策第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)四、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能模塊 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì) (四)在線數(shù)據(jù)分析及報(bào)表處理模塊 實(shí)現(xiàn)組合層面的風(fēng)險(xiǎn)管理、收益測算、定價(jià)、對資本充足率(含壓力測試)的分析。第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一、系統(tǒng)實(shí)施的任務(wù)、方法和手段(一)系統(tǒng)實(shí)施的基本任務(wù)(二)系統(tǒng)實(shí)施的方法和手段1減少初始抵抗2平穩(wěn)地影響日常事物3對新系統(tǒng)實(shí)施后產(chǎn)生的變化作出迅速反應(yīng)二、系統(tǒng)實(shí)施的步驟與問題(一)系統(tǒng)實(shí)施步驟(1)模擬運(yùn)行。(2)應(yīng)用培訓(xùn)。(3)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立及稽核、整理錄入。第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的實(shí)施 (二)克服操作中的問題 1數(shù)據(jù)問題 (1)數(shù)據(jù)完整性。(2)數(shù)據(jù)所有權(quán)。(3)數(shù)據(jù)不全。2系統(tǒng)問題 3硬件問題 4軟件問題 第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)三、成功實(shí)施的關(guān)鍵在于人 (一)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) (二)項(xiàng)目經(jīng)理 (三)咨詢顧問 (四)企業(yè)實(shí)施人員第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的實(shí)施第十二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)四、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系