經濟學基礎(第十九至二十二章)(共8頁)

1、第十九章金融風險與金融監(jiān)管 本章(bn zhn)考情分析：年份單選題多選題合計2007年3題3分1題2分5分2008年1題1分1題2分3分2009年2題2分1題2分4分2010年2題2分2分本章(bn zhn)主要考點：1、金融風險的特征(tzhng)及類型2、金融危機的類型3、金融監(jiān)管的一般理論4、金融監(jiān)管體制5、國際金融監(jiān)管協(xié)調本章考點串講：考點一、金融風險的特征及分類一、金融風險的特征金融風險的基本特征具體內容不確定性影響金融風險的因素難以事前完全把握。相關性金融機構所經營的商品貨幣的特殊性決定了金融機構同經濟和社會是緊密相關的。高杠桿性金融企業(yè)負債率偏高，財務杠桿大，導致負外部性大，另

2、外金融工具創(chuàng)新，衍生金融工具等也伴隨高度金融風險。傳染性金融機構承擔著中介機構的職能，割裂了原始借貸的對應關系。處于這一中介網絡的任何一方出現風險，都有可能對其他方面產生影響，甚至發(fā)生行業(yè)的、區(qū)域的金融風險，導致金融危機。二、金融風險的類型金融風險類型含義市場風險由于市場因素（股價、利率、匯率及商品價格）的波動而導致的金融參與者的資產價值變化信用風險由于借款人或市場交易對手的違約而導致損失的風險。流動性風險金融參與者由于資產流動性降低而導致的風險操作風險由于金融機構交易系統(tǒng)不完善、管理失誤或其他一些人為錯誤而導致的風險考點二、金融危機的類型金融危機是指一個國家或幾個國家與地區(qū)的全部或大部分金融

3、指標（如短期利率、金融資產、房地產、商業(yè)破產數和金融機構倒閉數等）的急劇、短暫和超周期的惡化。類型具體內容債務危機也可稱為支付能力危機，即一國債務不合理，無法按期償還，最終引發(fā)的危機。發(fā)生債務危機的國家特征： （1）出口萎縮，外匯主要來源于舉借外債。 （2）國際債務條件對債務國不利。 （3）大多數債務國缺乏外債管理經驗，外債投資效益不高，創(chuàng)匯能力低。貨幣危機在實行固定匯率或帶有固定匯率制色彩的盯住匯率安排的國家容易出現貨幣危機。流動性危機（1）國內流動性危機：金融機構資產負債不匹配，即“借短放長”，則會導致流動性不足以償還短期債務。當存款者擔心存款損失要求銀行立即兌現，從而引發(fā)大規(guī)模的“擠兌”

4、風波，導致危機爆發(fā)。（2）國際流動性危機綜合性危機現實中的金融危機都是綜合性金融危機。外部綜合性金融危機內部綜合性金融危機：發(fā)生國家的共同特點是金融體系脆弱?？键c(ko din)三：金融監(jiān)管的一般(ybn)理論金融監(jiān)管首先(shuxin)是從對銀行的監(jiān)管開始的 。金融監(jiān)管的一般性理論：公共利益論有關監(jiān)管的正統(tǒng)理論。政府對公眾要求的一種回應。保護債權論存款保險制度就是這一理論的實踐形式。金融風險控制論這一理論源于“金融不穩(wěn)定假說”， 這種不穩(wěn)定來源于：銀行的高負債經營、借短放長和部分準備金制度。考點四、金融監(jiān)管體制的分類分類標志類別代表國家監(jiān)管主體及央行角色 以中央銀行為重心的監(jiān)管體制美國獨立于

5、中央銀行的綜合監(jiān)管體制德國監(jiān)管客體的角度綜合監(jiān)管體制（屬于功能性監(jiān)管）英國分業(yè)監(jiān)管體制中國我國的金融監(jiān)管體制是獨立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制。考點五：國際金融監(jiān)管一、1988年巴塞爾報告項目具體內容資本組成核心資本（一級資本）實收資本（普通股）和公開儲備這部分至少占全部資本的50%附屬資本（二級資本）未公開儲備、資產重估儲備、普通準備金和呆賬準備金、混合資本工具和長期次級債券。風險資產權重0%、10%、20%、50%和100%資本標準資本充足率不得低于8%；核心資本比率不得低于4%。過渡期安排二、 2003年新巴塞爾資本協(xié)議最低資本要求、監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查以及市場約束的內容，被稱為巴塞爾協(xié)議的“

6、三大支柱”。巴塞爾委員會繼承了過去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想，將資本金要求視為最重要的支柱。三、2010年巴塞爾協(xié)議內容具體規(guī)定強化資本充足率監(jiān)管標準資本監(jiān)管在巴塞爾委員會監(jiān)管框架中長期占據主導地位，也是本輪金融監(jiān)管改革的核心。1、三個最低資本充足率監(jiān)管標準（1）普通股充足率為4.5%（2）一級資本充足率為6%（3）總資本充足率為8%2、兩個超額資本要求（1）留存超額資本，用于吸收嚴重經濟和金融衰退給銀行體系帶來的損失，由普通股構成，最低要求為2.5%。（2）反周期超額資本，要求銀行在信貸高速擴張時期積累充足的經濟資源，最低要求為0-2.5%。待新標準實施后，正常情況下，商業(yè)銀行的普通股、一

7、級資本和總資本充足率應分別達到7%、8.5%和10.5%。引入杠桿率監(jiān)管標準自2011年初按照3%的標準（一級資本/總資產）開始監(jiān)控杠桿率的變化，2013年初開始進入過渡期，2018年正式納入第一支柱框架建立流動性風險量化監(jiān)管標準1、流動性覆蓋率：用于度量短期壓力情境下單個銀行流動性狀況，目的是提高銀行短期應對流動性中斷的彈性。2、凈穩(wěn)定融資比率：用于度量中長期內銀行解決資金錯配的能力，它覆蓋整個資產負債表，目的是激勵銀行盡量使用穩(wěn)定的資金來源。確定新監(jiān)管標準的實施過渡期設立為期8年的過渡期第二十章對外金融(jnrng)關系與政策本章(bn zhn)考情分析：年份單選題多選題合計2009年2題

8、2分 1題2分4分2010年3題3分 3題6分9分本章(bn zhn)主要考點：1、匯率制度的劃分2、影響匯率制度選擇的因素3、人民幣匯率制度4、國際儲備的構成及作用5、國際貨幣體系的含義6、國際主要金融組織 本章考點串講：考點一、匯率制度的劃分匯率制度類型特征固定匯率 金本位制度 自發(fā)的固定匯率制度。特征：鑄幣平價是各國匯率的決定基礎；黃金輸送點是匯率變動的上下限。布雷頓森林體系 以美元為中心的人為可調整的固定匯率制度。特征：（1）可兌換黃金的美元本位。（2）可調整的固定匯率。（3）國際收支的調節(jié) 短期失衡由國際貨幣基金組織提供信貸資金解決； 長期失衡通過調整匯率平價來解決。浮動匯率牙買加體

9、系（1）多元化的國際儲備體系（2）多種匯率安排并存的浮動匯率體系（3）國際收支的調節(jié)：經常賬戶失衡調節(jié)主要通過匯率機制、利率機制、國際金融市場融通和國際貨幣基金組織調節(jié)等方式進行。考點二、影響匯率制度選擇的因素決定一個國家匯率制度的因素有：（1）經濟開放程度（2）經濟(jngj)規(guī)模（3）國內金融市場的發(fā)達程度及其國際(guj)金融市場的一體程度（4）進出口貿易的商品(shngpn)結構和地域分布（5）相對的通貨膨脹率匯率制度選擇因素傾向固定匯率制度（1）經濟開放程度越高（2）經濟規(guī)模越?。?）進出口集中在某幾種商品或某一國家 傾向浮動匯率制度經濟開放程度低、進出口商品多樣化或地域分布分散化、

10、同國際金融市場聯系密切、資本流出流入較為客觀和頻繁，或國內通貨膨脹率與其他主要國家不一致的國家考點三、人民幣匯率制度2005年7月21日，在主動性、可控性、漸進性原則的指導下，改革人民幣匯率形成機制，實行以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節(jié)、有管理的浮動匯率制度。考點四、國際儲備的構成及作用一、國際儲備的構成國際儲備的構成具體內容貨幣性黃金黃金只能算作潛在的國際儲備、而非真正的國際儲備。外匯儲備貨幣當局持有的對外流動性資產，主要是銀行存款和國庫券等。外匯儲備是國際儲備最主要的組成部分，在非黃金儲備中占比高達95%以上。IMF的儲備頭寸在基金組織的普通賬戶中會員國可以自由提取使用的資產，包括

11、會員國向基金組織繳納份額中的25%可自由兌換貨幣（儲備檔頭寸）和基金組織用去的本幣（超儲備檔頭寸）特別提款權國際貨幣基金組織根據會員國繳納的份額無償分配的，可供會員國用以歸還基金組織貸款和會員國政府之間償付國際收支逆差的賬面資產。特別提款權根據一籃子貨幣定值。二、國際儲備的作用1、融通國際收支逆差，調節(jié)臨時性的國際收支不平衡。2、干預外匯市場，從而穩(wěn)定本國貨幣匯率。3、是一國對外舉債和償債的根本保證?？键c五、 國際貨幣體系的內容：（1）確定國際儲備資產（2）確定匯率制度（3）確定國際收支調節(jié)方式考點六、國際主要金融組織（IMF、世界銀行集團、國際清算銀行）組織項目國際貨幣基金組織世界銀行 性質

12、國際貨幣體系的核心機構世界上最大的多邊開發(fā)機構資金來源（1）份額：主要資金來源 （2）借款 （1）銀行股份（2）借款（3）轉讓債權（4）業(yè)務凈收益貸款種類（1）備用安排：又稱為普通貸款，是國際貨幣基金組織最基本、最早設立的一種貸款。備用安排的最高額度為成員國份額的125%，撥付期為12-18個月。（2）中期貸款：解決成員國結構缺陷導致的嚴重國際收支問題。（3）減貧與增長貸款 項目貸款是世界銀行貸款業(yè)務的主要組成部分。貸款特點（1）主要幫助成員國解決國際收支問題；（2）有政策條件 （3）是臨時性的 （1）期限長（2）貸款實行浮動利率，一般低于市場利率。（3）通常對其資助的項目只提供貨物和服務所需

13、要的外匯部分（4）貸款程序嚴密，審批時間長。世界銀行集團(jtun)的其他機構除世界銀行外，世界銀行集團還包括國際開發(fā)協(xié)會、國際金融公司、多邊投資(tu z)擔保機構和解決投資爭端國際中心等機構。（1）國際(guj)開發(fā)協(xié)會主要是向符合條件的低收入國家提供長期優(yōu)惠貸款。（2）國際金融公司主要通過向低收入國家的生產性企業(yè)提供無需政府擔保的貸款和投資 。（3）多邊投資擔保機構是世界銀行集團最年輕的成員。第12講第四部分統(tǒng)計 統(tǒng)計部分近四年考試情況如下表：年份單項選擇題多項選擇題合計2010年11題11分5題10分16題21分2009年11題11分5題10分16題21分2008年11題11分5題10

14、分16題21分2007年11題11分5題10分16題21分這部分教材結構第二十一章 統(tǒng)計和統(tǒng)計數據第二十二章 統(tǒng)計調查第二十三章 數據的整理和顯示第二十四章 數據特征的測度第二十五章 時間序列第二十六章 統(tǒng)計(tngj)指數統(tǒng)計(tngj)部分具體內容：第21章統(tǒng)計(tngj)與統(tǒng)計數據本章考情分析：年份單選題多選題合計2007年2題2分 1題2分4分2008年1題1分 1題2分3分2009年1題1分 1題2分3分2010年1題1分1分本章主要考點： 1、統(tǒng)計數據的計量尺度 2、統(tǒng)計數據的類型 3、統(tǒng)計指標及類型本章考點串講：考點一：統(tǒng)計數據的計量尺度統(tǒng)計尺度按照由低級到高級、由粗略到精確的標

15、準分為：定類尺度、定序尺度、定距尺度和定比尺度。統(tǒng)計尺度特點定類尺度（1）定類尺度是最粗略、計量層次最低的計量尺度。（2）定類尺度作為代碼的數值不反映各類的優(yōu)劣、量的大小或順序，不可以區(qū)分大小或進行任何數學運算。定序尺度（1）可以將研究對象分為不同的類別，而且可以反映各類的優(yōu)劣、量的大小或順序。 （2）計量結果只能比較大小，不能進行加、減、乘、除。定距尺度（1）不但可以用數字表示現象各類別的不同和順序大小的差異，還可以用確切的數值反映現象之間在量方面的差異。（2） 計量結果可以進行加減。定比尺度（1）反映現象的結構、比重、速度、密度等數量關系（2） 計量結果可以進行加、減、乘、除等數學運算考點

16、二：統(tǒng)計數據的不同類型統(tǒng)計數據由低級到高低分為分類數據、順序數據和數值型數據。 考點三：統(tǒng)計指標的分類：統(tǒng)計指標按照其所反映的內容或其數值表現形式，可以分為：總量指標；相對指標和平均指標。類型內容教材例子總量指標（反映現象總規(guī)模，通常以絕對數表現）時期指標反映現象在一段時期內的總量，時期指標可以累積，從而可以得到長時間內的總量。產品產量；能源生產總量；財政收入；商品零售額時點指標反映現象在某一時刻上的總量，不能累積，各時點數累積之后沒有實際意義。年末人口數、科技機構數、股票價格相對指標（兩個絕對數之比）相對數表現形式：比例和比率經濟增長率；物價指數；全社會固定資產投資增長率平均指標（平均數或均

17、值）反映的是現象在某一空間或時間上的平均數量狀況人均國內生產總值；人均利潤；第22章 統(tǒng)計調查本章(bn zhn)考情分析：年份單選題多選題合計2007年 1題2分2分2008年1題1分2題4分5分2009年1題1分1題2分3分2010年 2題4分4分本章(bn zhn)主要考點：1、統(tǒng)計調查的種類(zhngli)2、統(tǒng)計調查方式3、統(tǒng)計數據搜集方法4、統(tǒng)計數據的誤差本章考點串講： 考點一:統(tǒng)計調查的種類種類具體內容按調查對象的范圍不同全面調查全面統(tǒng)計報表和普查非全面調查非全面統(tǒng)計報表、抽樣調查、重點調查和典型調查按調查登記的時間是否連續(xù)連續(xù)調查說明現象的發(fā)展過程，目的是為了解社會現象在一段時

18、期的總量。如工廠產品生產、原材料的投入、能源消耗、人口的出生、死亡等。不連續(xù)調查為了對總體現象在一定時點上的狀態(tài)進行研究。如生產設備擁有量、耕地面積等?？键c二：統(tǒng)計調查方式調查方式含義具體內容統(tǒng)計報表自上而下地統(tǒng)一布置，自下而上地逐級提供基本統(tǒng)計數據的一種調查方式目前的大多數統(tǒng)計報表都是全面報表。 普查為某一特定目的而專門組織的一次性全面調查，主要用于收集處于某一時點狀態(tài)上的社會經濟現象的基本全貌。1.普查通常是一次性的或者周期性的；2.一般需要規(guī)定統(tǒng)一的標準調查時間，以避免調查數據的重復或遺漏，保證普查結果的準確性。3.數據一般比較準確 4.使用范圍比較窄 抽樣調查從調查對象的總體中隨機抽取

19、一部分單位作為樣本進行調查，并根據樣本調查結果來推斷總體數量特征的一種非全面調查1.經濟性 2.時效性強 3.適應面廣 4.準確性高 抽樣方法主要有兩種：概率抽樣和非概率抽樣。概率抽樣是最理想、最科學的抽樣方法。 非概率抽樣不是完全依據隨機原則選取樣本。 重點調查從調查對象的總體中選擇少數重點單位進行調查。所選擇的重點單位就調查的標志值來說在總體中占絕大比重（1）為了及時了解全國城市零售物價的變動趨勢，就可以對全國的35個大中型城市的零售物價的變化進行調查就是重點調查。（2）要及時了解全國工業(yè)企業(yè)的增加值和資產總額情況，只需對全國大中型工業(yè)企業(yè)進行重點調查即可。（3）國家統(tǒng)計局的全國5000家工業(yè)企業(yè)聯網直報制度屬于重點調查。典型調查選擇若干具有典型意義的或有代表性的單位進行的調查。 作用：彌補全面調查的不足；在一定條件下可以驗證全面調查數據