xx集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理報(bào)告

1、天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632東方紅1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理報(bào)告（2005年9月24日2005年12月23日）重要提示本報(bào)告依據(jù)證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法（以下簡(jiǎn)稱“試行辦法”）、關(guān)于證券公司開展集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知（以下簡(jiǎn)稱“通知”）及其他有關(guān)規(guī)定制作。 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)東方紅1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“集合計(jì)劃”或“本集合計(jì)劃”）出具了無異議函（證監(jiān)函200540號(hào)），但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃作出的任何決定，均不表明中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計(jì)劃沒有風(fēng)險(xiǎn)。 管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤

2、勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。 托管人已于2006年1月17日復(fù)核了本報(bào)告。本報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。管理人、托管人保證本報(bào)告書中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。 本報(bào)告書中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。一、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2005年9月24日2005年12月23日1集合計(jì)劃本期凈收益-5,484,765.702單位集合計(jì)劃凈收益-0.0086763期末集合計(jì)劃資產(chǎn)總值675,780,533.294期末集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值675,161,919.395單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值1.06806本期集合計(jì)劃凈值增長(zhǎng)率2.577集合計(jì)劃

3、累計(jì)凈值增長(zhǎng)率6.80財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式（1）單位集合計(jì)劃凈收益 = 集合計(jì)劃凈收益集合計(jì)劃份額（2）單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值 = 集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值集合計(jì)劃份額（3）集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長(zhǎng)率 =（單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值-1）100%3、集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（本集合計(jì)劃的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是：上證綜合指數(shù)*80% + 上證國(guó)債指數(shù)*20%）二、集合計(jì)劃管理人報(bào)告業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止到12月23日，集合計(jì)劃單位凈值為1.0680元，本期凈值增長(zhǎng)率為2.57，集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為6.80。投資經(jīng)理簡(jiǎn)介顧凌云，男，1976年出生，復(fù)旦大學(xué)碩士研究生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，證券從業(yè)時(shí)間7年。199

4、8年進(jìn)入東方證券受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總部，從事行業(yè)研究和投資管理工作，現(xiàn)任高級(jí)投資經(jīng)理。投資經(jīng)理工作報(bào)告東方紅1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作至2005年12月23日，已經(jīng)完成整整半年的操作。在2005年最后一個(gè)季度中，雖然經(jīng)歷了權(quán)證市場(chǎng)的火爆，股票市場(chǎng)的持續(xù)低迷，但是整個(gè)證券市場(chǎng)最終從迷茫中頑強(qiáng)地走出廣大投資者盼望已久的跨年度行情。我們?cè)诒炯径冗m當(dāng)調(diào)整了持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，減持了部分獲利品種，在12月初開始提高倉(cāng)位，至年末始終保持高倉(cāng)位運(yùn)行，并取得了比較理想的投資收益。我們認(rèn)為，“股權(quán)分置改革”對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)具有里程碑的意義，這是中國(guó)證券市場(chǎng)從“雙軌制”走向“市場(chǎng)化”的關(guān)鍵一步。隨著管理層針對(duì)證券市場(chǎng)各項(xiàng)創(chuàng)新制度

5、的推出，以及新的公司法、證券法在2006年的實(shí)施，整個(gè)中國(guó)社會(huì)將面臨一個(gè)全民資產(chǎn)證券化的時(shí)代，這必然給資本市場(chǎng)帶來巨大的機(jī)會(huì)。展望2006年第一季度的證券市場(chǎng)，我們認(rèn)為“股權(quán)分置改革”將進(jìn)入一個(gè)高潮期，伴隨著2005年上市公司年報(bào)的出臺(tái)、證券市場(chǎng)制度創(chuàng)新加快以及“兩會(huì)”召開，整個(gè)證券市場(chǎng)有足夠的理由維持活躍狀態(tài)。我們將繼續(xù)采取相對(duì)積極的投資策略，關(guān)注“股權(quán)分置改革”、“人民幣升值”、“節(jié)約型社會(huì)”以及“和平崛起”等主題帶給我們的投資機(jī)會(huì)，以維護(hù)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃凈值的持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，借這次與廣大東方紅1號(hào)投資者交流的機(jī)會(huì)，也向大家拜個(gè)早年，說一聲“新年快樂，恭喜發(fā)財(cái)！”（四）內(nèi)部性聲明1、集合計(jì)

6、劃運(yùn)作合規(guī)性聲明本報(bào)告期內(nèi)，集合計(jì)劃管理人嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)證券法、證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法、關(guān)于證券公司開展集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知及其他法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為集合計(jì)劃持有人謀求最大利益。本集合計(jì)劃運(yùn)作合法合規(guī)，無損害集合計(jì)劃持有人利益的行為，本集合計(jì)劃的投資管理符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。2、風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告本報(bào)告期內(nèi)，集合計(jì)劃管理人通過獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制部門，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的事前、事中一線監(jiān)控和事后評(píng)估，日常對(duì)集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)管理部主要通過實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)定期對(duì)財(cái)務(wù)

7、核算、投資交易及合規(guī)性進(jìn)行了全面細(xì)致的審查，對(duì)業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題，風(fēng)險(xiǎn)管理部已進(jìn)行及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)揭示，并督促相關(guān)部門盡快解決。本次風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告綜合了集合計(jì)劃管理人全面自查和風(fēng)險(xiǎn)管理部日常監(jiān)控、重點(diǎn)檢查的結(jié)果。本集合計(jì)劃管理人的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制工作主要由東方證券風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)管理部采用授權(quán)管理、逐日監(jiān)控、定期與不定期檢查以及績(jī)效評(píng)估等多種方法對(duì)集合計(jì)劃的管理運(yùn)作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。我們認(rèn)為，在本報(bào)告期內(nèi)，本集合計(jì)劃管理人對(duì)集合計(jì)劃的管理始終都能按照有關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)制度和本集合計(jì)劃說明書的要求進(jìn)行。本集合計(jì)劃的投資決策、投資交易程序、投資權(quán)限等各方面均符合規(guī)定的要求；交易行為合法合規(guī)，未出現(xiàn)異常交易、

8、操縱市場(chǎng)的現(xiàn)象；未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易的情況；本集合計(jì)劃持有的證券符合規(guī)定的比例要求；相關(guān)的信息披露和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)皆真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。三、集合計(jì)劃財(cái)務(wù)報(bào)告集合計(jì)劃投資組合報(bào)告（2005年12月23日）1、資產(chǎn)組合情況期末市值占期末總資產(chǎn)比例銀行存款和清算備付金89,268,079.9213.21股票455,284,824.2867.37%債券00貨幣市場(chǎng)基金131,129,130.5519.41%其它資產(chǎn)98,498.540.01合計(jì)675,780,533.291002、股票投資明細(xì)序號(hào)代碼名稱期末數(shù)量期末市值占資產(chǎn)凈值的比例1600309煙臺(tái)萬華4,206,28957,542,033.528.52

9、27%2600456寶鈦股份1,816,40025,247,960.003.7395%3600639浦東金橋3,253,15720,006,915.552.9633%4600028中國(guó)石化4,456,62419,876,543.042.9440%5600824益民百貨5,112,90619,275,655.622.8550%6600366寧波韻升4,711,70818,611,246.602.7566%7600316洪都航空1,785,20616,477,451.382.4405%8600391成發(fā)科技2,727,11916,335,442.812.4195%9000410沈陽(yáng)機(jī)床2,101,

10、63515,573,115.352.3066%10000527美的電器2,913,12015,293,880.002.2652%3、貨幣市場(chǎng)基金投資明細(xì)序號(hào)代碼名稱期末市值占資產(chǎn)凈值的比例1162206湘財(cái)荷銀貨幣50,026,900.347.4096%2217004招商現(xiàn)金增值基金30,329,483.704.4922%3270004廣發(fā)貨幣基金50,772,746.517.5201%集合計(jì)劃份額變動(dòng)本集合計(jì)劃在本報(bào)告期內(nèi)處于封閉期，無份額變動(dòng)。期初總份額本期參與份額本期退出份額期末總份額632,160,014.0000632,160,014.00五、重要事項(xiàng)揭示在本報(bào)告期內(nèi)本集合計(jì)劃管理人和托管人的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理沒有發(fā)生變更；在本報(bào)告期內(nèi)本集合計(jì)劃投資經(jīng)理沒有發(fā)生變更；在本報(bào)告期內(nèi)本集合計(jì)劃沒有投資于管理人、托管人及與管理人、托管人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的證券。六、備查文件目錄本集合計(jì)劃