df登峰程序化交易平臺(tái)經(jīng)典策略模型

1、DF登峰程序化交易平臺(tái)登峰程序化交易平臺(tái) 經(jīng)經(jīng)典策略模型典策略模型 -深深圳圳登峰科技有限公司登峰科技有限公司深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司Bollinger Bandit Systemu 基于Bollinger Bands(布林通道)的趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)；u 根據(jù)持倉(cāng)周期調(diào)整跟蹤止損。u 該系統(tǒng)包含以下四個(gè)要素：u布林帶u均線uROCu計(jì)數(shù)器u 入場(chǎng)條件：u價(jià)格突破布林帶上軌即做多；u價(jià)格跌破布林帶下軌即做空；uROC為正的情況下才能做多；uROC為負(fù)的情況下才能做空.u出場(chǎng)條件：u持多倉(cāng)的情況下，N周期的收盤價(jià)小于布林帶上軌，即在下個(gè)k線平倉(cāng)。u持空倉(cāng)的情況下，N周期的收盤價(jià)大于布林帶

2、下軌，即在下個(gè)k線平倉(cāng)。uN的值根據(jù)持倉(cāng)周期變化。剛開(kāi)倉(cāng)為50，每持倉(cāng)k線，即將N值減1，最小到10。深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司Bollinger Bandit Systemu 參數(shù)定義：1.布林帶的周期數(shù)50；2.布林帶標(biāo)準(zhǔn)差的倍數(shù)1.25;3.ROC的周期數(shù)30；4.跟蹤止損算法的周期數(shù)50;深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司Bollinger Bandit Systemu 布林帶算法：定義上軌為UpBand,下軌為DnBand;PSPS：*為了避免信號(hào)的消失，我們這里采用的是上一根k線的Close值深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司Bollinger Bandi

3、t Systemu 計(jì)算Roc值u 開(kāi)多倉(cāng)條件：*價(jià)格突破布林帶上軌即做多；*ROC為正的情況下才能做多；u開(kāi)空倉(cāng)寫(xiě)法類似深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司Bollinger Bandit Systemv 動(dòng)態(tài)計(jì)算跟蹤止損的周期數(shù)：v 根據(jù)動(dòng)態(tài)計(jì)算的周期數(shù)，求出止損線完成止損：u空倉(cāng)止損寫(xiě)法類似深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司Bollinger Bandit System效果圖深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司Bollinger Bandit Systemv 大眾的策略怎么能賺錢？v個(gè)性化策略如何優(yōu)化？*我們可以替換Close為其他算法，比如：Typical Price =

4、 (high + low + close)/3Weighted Price = (high + low + close + close)/4*增加固定比例止損額，限制單筆交易的最大虧損；*增加連續(xù)虧損的控制，由此我們引申出下一部分內(nèi)容。深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司調(diào)溫器系統(tǒng) 區(qū)分趨勢(shì)跟蹤與波段交易-通過(guò)一個(gè)指標(biāo)來(lái)界定市場(chǎng)形態(tài)，根據(jù)分類進(jìn)行不同模式的交易:趨勢(shì)跟蹤和波段交易。*趨勢(shì)跟蹤采取前面所講的BBS類似方法。*波段交易采取開(kāi)盤價(jià)+ATR突破方式。 ChoppyMarketIndex，簡(jiǎn)稱CMI，是0-100之間的值，用來(lái)量度市場(chǎng)的變動(dòng)情況。 本系統(tǒng)設(shè)置CMI20時(shí)為波段模式。深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司調(diào)溫器系統(tǒng) 波段模式下，通過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)單的條件來(lái)判別多空強(qiáng)弱。 LongShortFlag=1的情況下，第二天做多的突破范圍我們會(huì)設(shè)置較小，做空的突破范圍設(shè)置較大。 LongShortFlag=-1的情況下，第二天做多的突破范圍我們會(huì)設(shè)置較大，做空的突破范圍設(shè)置較小。深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司調(diào)溫器系統(tǒng) 波段市場(chǎng)的入場(chǎng)與出場(chǎng)：深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司調(diào)溫器系統(tǒng)增減的效果圖