《金融時(shí)間序列分析》課程教學(xué)大綱

1、金融時(shí)間序列分析課程教學(xué)大綱課程名稱金融時(shí)間序列分析課程編碼131510033課程類型（學(xué)院內(nèi)）跨專業(yè)課程適用范圍數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)分?jǐn)?shù)3先修課程數(shù)學(xué)分析，高等代數(shù)，概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)時(shí)數(shù)48其中實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)其中實(shí)踐學(xué)時(shí)考核方式考試制定單位數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院執(zhí)筆者審核者、鐘云燕一、教學(xué)大綱說(shuō)明（一）課程的性質(zhì)、地位、作用和任務(wù)金融時(shí)間序列分析是為數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)金融數(shù)學(xué)方向本科生開設(shè)的一門專業(yè)課, 為一學(xué)期課程。該課程全面介紹了時(shí)間序列的理論和方法以及在經(jīng)濟(jì)金融中的應(yīng)用, 為學(xué)生運(yùn)用時(shí)間序列分析方法來(lái)分析經(jīng)濟(jì)金融現(xiàn)象的動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu), 進(jìn)而對(duì)未來(lái)的狀態(tài)進(jìn)行預(yù)測(cè)控制, 提供了有力的工具。（二）教學(xué)目的和要

2、求(1)通過(guò)本課程的學(xué)習(xí), 使學(xué)生掌握時(shí)間序列分析的基本思想、基本理論和基本方法，掌握時(shí)間序列分析建模的一般步驟, 學(xué)會(huì)和掌握如何由實(shí)際問(wèn)題抽象為一般的數(shù)學(xué)模型。(2)通過(guò)本課程的學(xué)習(xí), 培養(yǎng)學(xué)生的計(jì)算機(jī)能力, 使學(xué)生熟練掌握 SPSS 和Eviews 等常用統(tǒng)計(jì)軟件,并能熟練運(yùn)用Matlab或 C 語(yǔ)言, 利用時(shí)間序列分析方法進(jìn)行實(shí)際編程計(jì)算。(3)培養(yǎng)學(xué)生對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和金融的量化能力, 使學(xué)生樹立全新的經(jīng)濟(jì)理念和意識(shí), 學(xué)會(huì)運(yùn)用定性分析和定量分析相結(jié)合來(lái)解決經(jīng)濟(jì)和金融中的問(wèn)題。掌握:自回歸滑動(dòng)平均模型ARMA的平穩(wěn)性和可逆性條件, 自協(xié)方差函數(shù)的性質(zhì), ARMA模型的識(shí)別，定階，參數(shù)估計(jì)

3、和模型檢驗(yàn), 平穩(wěn)時(shí)間序列的預(yù)測(cè), 非平穩(wěn)時(shí)間序列的建模以及季節(jié)性時(shí)間序列的建模方法。理解: 自回歸滑動(dòng)平均模型ARMA的建模思想, 非平穩(wěn)時(shí)間序列的處理方法和乘積季節(jié)性模型。了解: 隨機(jī)過(guò)程的一般概念, 非線性時(shí)間序列模型, ARCH 模型和 GARCH 模型。（三）課程教學(xué)方法與手段本課程的教學(xué)采用將講授和上機(jī)實(shí)踐相結(jié)合的方法?；局R(shí)由教師授課, 約占內(nèi)容的百分之九十, 其余的百分之十由學(xué)生上機(jī)完成, 教師提供上機(jī)實(shí)踐的內(nèi)容并給予指導(dǎo)。擬采用PowerPoint多媒體教學(xué)。（四）課程與其它課程的聯(lián)系金融時(shí)間序列分析課程與數(shù)學(xué)分析, 高等代數(shù), 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì), 多元統(tǒng)計(jì)等均有較密切的聯(lián)

4、系。（五）教材與教學(xué)參考書教材：王振龍主編, 時(shí)間序列分析 (第一版), 中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社, 2000年教學(xué)參考書：1、特倫斯C米爾斯 著，（俞卓菁 譯），金融時(shí)間序列的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型（第二版），經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2002年2、何書元 編著，應(yīng)用時(shí)間序列分析，北京大學(xué)出版社，2003年二、課程的教學(xué)內(nèi)容、重點(diǎn)和難點(diǎn)第一章 緒論時(shí)間序列分析的一般問(wèn)題, 時(shí)間序列的建立, 確定性時(shí)序方法概述以及隨機(jī)時(shí)序的幾個(gè)基本概念。重點(diǎn): 確定性時(shí)序方法概述以及隨機(jī)時(shí)序的幾個(gè)基本概念。難點(diǎn): 隨機(jī)時(shí)序的幾個(gè)基本概念。第二章 平穩(wěn)時(shí)間序列模型一階自回歸模型, 一般自回歸模型, 移動(dòng)平均模型和自回歸移動(dòng)平均模型的介紹。重

5、點(diǎn): 一般自回歸模型, 移動(dòng)平均模型。難點(diǎn): 一般自回歸移動(dòng)平均模型。第三章 ARMA模型的特性格林函數(shù)和平穩(wěn)性, 逆函數(shù)和可逆性, 自協(xié)方差函數(shù), 自譜。重點(diǎn): 格林函數(shù)和平穩(wěn)性, 自協(xié)方差函數(shù)。難點(diǎn): 自譜。第四章 平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立模型識(shí)別, 模型定階，模型的參數(shù)估計(jì)，模型的適應(yīng)性檢驗(yàn)以及建模的其他方法。重點(diǎn): 模型的參數(shù)估計(jì)。難點(diǎn): 模型的適應(yīng)性檢驗(yàn)。第五章 平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測(cè)正交投影預(yù)測(cè)，條件期望預(yù)測(cè)，適時(shí)修正預(yù)測(cè)，指數(shù)平滑預(yù)測(cè)。重點(diǎn): 正交投影預(yù)測(cè)，條件期望預(yù)測(cè)。難點(diǎn): 條件期望預(yù)測(cè)。第六章 非平穩(wěn)時(shí)間序列分析非平穩(wěn)性檢驗(yàn)，平穩(wěn)化方法，齊次非平穩(wěn)序列模型，非平穩(wěn)時(shí)間序列的組合模型

6、。重點(diǎn): 非平穩(wěn)性檢驗(yàn)，平穩(wěn)化方法。難點(diǎn): 非平穩(wěn)時(shí)間序列的組合模型。第七章 季節(jié)性時(shí)間序列分析方法簡(jiǎn)單隨機(jī)時(shí)序模型，乘積季節(jié)性模型，季節(jié)時(shí)序模型的建立。重點(diǎn): 乘積季節(jié)性模型。難點(diǎn): 季節(jié)時(shí)序模型的建立。第八章 傳遞函數(shù)模型傳遞函數(shù)模型的簡(jiǎn)單介紹，傳遞函數(shù)模型的識(shí)別以及傳遞函數(shù)模型的擬合與檢驗(yàn)。重點(diǎn): 傳遞函數(shù)模型的擬合與檢驗(yàn)。難點(diǎn): 傳遞函數(shù)模型的識(shí)別。第九章 ARCH 模型和 GARCH 模型簡(jiǎn)介ARCH 模型和 GARCH 模型的簡(jiǎn)單介紹。重點(diǎn): ARCH 模型。難點(diǎn): GARCH 模型。三、學(xué)時(shí)分配教學(xué)內(nèi)容各教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)時(shí)分配采用何種多媒體教學(xué)手段章節(jié)主要內(nèi)容學(xué)時(shí)分配講授實(shí)驗(yàn)討論習(xí)題實(shí)踐其它1緒論22PPT2平穩(wěn)時(shí)間序列模型66PPT3ARMA模型的特性88PPT4平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立66PPT5平穩(wěn)