金融控股公司論文風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管論文：淺談如何構(gòu)建金融控股公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系

1、論文發(fā)表專家一顧中國(guó)學(xué)術(shù)期刊洌wwv/金融控股公司論文風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管論文：淺談如何構(gòu)建金融控股公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系摘要：由于經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)不足，監(jiān)管缺失，制度不完善等問題，我國(guó)的金融控股公司存在很多風(fēng)險(xiǎn)隱患，整個(gè)金融業(yè)的監(jiān)管依然扮演著消防警察的角色，缺少對(duì)金融業(yè)較為完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系。構(gòu)建金融控股公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，很有必要在借鑒國(guó)外先進(jìn)制度和方法的基礎(chǔ)上，對(duì)我國(guó)目前銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)各自的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行甄選和整合，從而提煉出針對(duì)金融控股公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。關(guān)鍵詞：金融控股公司；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管；指標(biāo)一、國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀由于經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)不足，監(jiān)管缺失，制度不完善等問題，我國(guó)的金融控股公司存在很多風(fēng)險(xiǎn)隱患，整個(gè)金融業(yè)的監(jiān)管依

2、然扮演著消防警察的角色，缺少對(duì)金融業(yè)較為完善的包括事前監(jiān)管、事中監(jiān)管，事后監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系?？疾煳覈?guó)金融業(yè)監(jiān)管評(píng)級(jí)體系，只要在銀行業(yè)的監(jiān)管中有體現(xiàn)。在制定并發(fā)布股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系（暫行）沢外資銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)手冊(cè)和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和預(yù)警指標(biāo)體系（試行）等基礎(chǔ)上，2005年12月2日在銀監(jiān)會(huì)第41次主席會(huì)議上，劉明康主席主持會(huì)議，會(huì)議原則上通過了商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)內(nèi)部指引，意在整合商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)論文發(fā)表專家一顧中國(guó)學(xué)術(shù)期刊洌wwv/級(jí)體系，健全商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，加強(qiáng)和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工作。我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)為“camels+”的評(píng)級(jí)體系，即通過對(duì)商業(yè)銀行資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量狀況

3、、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況等六個(gè)單項(xiàng)要素進(jìn)行評(píng)級(jí)，在此基礎(chǔ)上加權(quán)匯總得出綜合評(píng)級(jí)，并結(jié)合其他具體因素的性質(zhì)及其對(duì)銀行可持續(xù)發(fā)展的影響程度，對(duì)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果做出精細(xì)調(diào)整。此外，證券業(yè)根據(jù)證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法（2006）、證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例（2008）、證券公司風(fēng)險(xiǎn)處置條例（2008、規(guī)定，建立起以遵循凈資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系。誠(chéng)然，我國(guó)金融業(yè)已經(jīng)開始重視風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，但是，由于人才、經(jīng)驗(yàn)、資金、技術(shù)等因素的缺乏，金融業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管水平較發(fā)達(dá)國(guó)家而言還是比較落后的。二、國(guó)際經(jīng)驗(yàn)（一）美國(guó)的rfi/c（d）評(píng)級(jí)體系美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)重視銀行控股公司的風(fēng)險(xiǎn)管理問題，90年代

4、中后期引入了對(duì)銀行控股公司的風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)概念，但是并沒有在當(dāng)時(shí)銀行控股公司主要監(jiān)管評(píng)級(jí)體系bopec（banksubsidiaries、othersubsidiaries、parent、earnings、capital、中得到直接闡釋。為了更好地滿足金融監(jiān)管實(shí)際需要，美聯(lián)儲(chǔ)于2004年12月修訂了針對(duì)銀行控論文發(fā)表專家一麵畫0中國(guó)學(xué)術(shù)期刊朋股公司，包括金融控股公司的監(jiān)管評(píng)級(jí)體系，將bopec修改為更具有前瞻性的rfi/c（d）。在rfi/c（d）監(jiān)管評(píng)級(jí)體系中，基于對(duì)管理和財(cái)務(wù)狀況的評(píng)級(jí)以及對(duì)存款類子公司未來潛在風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，每一個(gè)銀行控股公司都被賦予了一個(gè)綜合評(píng)級(jí)C，意在對(duì)銀行控股公司進(jìn)行全面

5、的綜合性的評(píng)估。rfi/c（d）的主要組成部分包括風(fēng)險(xiǎn)管理r）、(riskmanagement)、財(cái)務(wù)狀況f(financialcondition母公司和非存款類子公司對(duì)存款類子公司的潛在影響depositoryinstitutions)、存款機(jī)d(depository(potentialimpactoftheparentcompanyandnondepositorysubsidiariesonthesubsidiary為了institution)、存款機(jī)d(depositoryinstitution)給評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理提供統(tǒng)一框架，并且銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理和控的有效性，風(fēng)險(xiǎn)管理r由四部分組成，包括董事會(huì)和高級(jí)管理人員的監(jiān)管；政策，程序和限制性規(guī)定；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和管理信息系統(tǒng)；內(nèi)部控制。財(cái)務(wù)狀況f也包括了四部分，即對(duì)銀行機(jī)構(gòu)資本質(zhì)量的評(píng)估、資產(chǎn)質(zhì)量、收益、流動(dòng)性。潛在影響i將對(duì)存款類子公司產(chǎn)生明顯負(fù)面影響的可能性作為