銀行考試模擬題 (3)

1、銀行經(jīng)濟管理備考資料一、不定項選擇題1新巴塞爾協(xié)議規(guī)定的信用風險計量方法包括（     ）  內(nèi)部評級法     基本指標法       標準法        VaR法2商業(yè)銀行的核心資本充足率應不少于（    ）  8       

2、60;    6              4          103中長期貸款展期不得超過原貸款期限的一半，并且最長不得超過（    ）  2年           3年  &

3、#160;           5年           10年4能夠同城、異地均可使用的結算方式是（    ）  托收承付       銀行支票          銀行本票 &#

4、160;   委托收款5下列具有短期貸款性質(zhì)的國際業(yè)務是（    ）  進出口押匯     福費廷           出口信貸      銀團貸款6表外業(yè)務的特點是（    ）  規(guī)模龐大       交易集

5、中         盈虧巨大      靈活性大7融資性租賃的主要特征包括（    ）  設備的使用權和所有權分離     資金與物資運動的緊密結合  承租人對設備具有選擇的權利   租金一次性支付1在商業(yè)銀行資本總額中，按巴塞爾協(xié)議規(guī)定，其長期次級債券最多只能為核心資本的（    ）。100%&#

6、160;     50%      25%      20%2新巴塞爾協(xié)議中，商業(yè)銀行所面臨的三大風險是指（        ）。市場風險   利率風險   信用風險   操作風險3商業(yè)銀行管理的最終目標是企業(yè)價值最大化。，式中是指商業(yè)銀行在第t年的（       ）?，F(xiàn)

7、金凈流量   總收入     利潤      價值4下列功能項目中，哪一項不是商業(yè)銀行資本的主要功能（      ）。盈利功能    營業(yè)功能   保護功能     管理功能5現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是（       ）。總量適度      &#

8、160; 適時調(diào)節(jié)   安全保障       收益最大6下列能夠衡量商業(yè)銀行盈利性的指標是（     ）  ROA    ROE     現(xiàn)金股利/利潤   營業(yè)利潤率7下列既屬于中間業(yè)務又屬于表外業(yè)務的是（    ） 信用證業(yè)務  擔保業(yè)務      互換業(yè)

9、務     遠期利率協(xié)議二、判斷題1一般企業(yè)管理常用的最優(yōu)化經(jīng)濟原理同樣適用于銀行管理。（     ）2政府放松金融管制與加強金融監(jiān)管是相互統(tǒng)一的。（     ）3巴塞爾協(xié)議規(guī)定，附屬資本的合計金額不得超過其核心資本的50%。（     ）4質(zhì)押貸款的質(zhì)物主要指借款人或第三人的不動產(chǎn)。（     ）5補償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。（  

10、0;  ）6商業(yè)銀行等金融中介自身也不能完全消除金融交易雙方的信息不對稱。（    ）7敏感性缺口為負，市場利率上漲時，銀行凈利息收入呈上升的趨勢。（    ）1商業(yè)銀行管理的最終目標是利潤最大化。（     ）2三性中，資金的流動性是核心。（     ）  3商業(yè)銀行向中央銀行借款不可以用于投資。（     ）4巴塞爾協(xié)議將資本票據(jù)、資本債券、可轉(zhuǎn)換債券稱為次級長期債券。（  

11、;   ）5補償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。（     ）6發(fā)行金融債券是銀行籌集短期資金來源的一種主要方式。（    ）7敏感性缺口為正，市場利率上漲時，銀行凈利息收入呈下降的趨勢。（    ）三、名詞解釋題1福費廷3利率互換4操作風險2保理3全面質(zhì)量管理4住房抵押貸款證券化四、簡答題1簡述銀行抵押貸款和質(zhì)押貸款的主要區(qū)別。2商業(yè)銀行證券投資的方法有哪些。3衡量商業(yè)銀行流動性的市場信號指標有哪些。4商業(yè)銀行兼并與收購的動機是什么。1目前影響我國商業(yè)銀行

12、中間業(yè)務發(fā)展的因素有哪些。2簡述商業(yè)銀行借入資金時應考慮的因素。3簡要分析分業(yè)經(jīng)營的利弊。4簡述商業(yè)銀行績效評估的方法。五、計算題1張力看中了一套80平方米的住房，房價是2000元/平方米，房款為160 000元，按照規(guī)定，申請個人住房貸款必須首付30%，即張力自己必須有48000元房款用于首付，余下的112 000元房款靠貸款支持。其中，公積金貸款為40 000元，個人住房擔保貸款為72000元。公積金貸款月利率為3.45，按揭貸款的年利率為5.31%貸款期限5年，請問張力每月等額還款多少。2設某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3年，面值為1000美元，該金融工具的實際收益率（市場利率

13、為10），求該債券的持續(xù)期為多少？1假設某商業(yè)銀行僅存在一筆5年期固定利率為10%的資產(chǎn)，共100單位，其資金來源是1年期利率為9%的負債，共90單位，展幅為1%。銀行的股權（資本）為10單位。該銀行年利息收入為10單位（現(xiàn)金流入），年利息支出為8.1單位（現(xiàn)金流出），不考慮稅收，所以凈利息收入為1.9單位（凈現(xiàn)金流入）。如果利率在5年內(nèi)都不發(fā)生變化，銀行的凈收入和股權的市場價值亦不會改變?，F(xiàn)假設當該銀行5年期資產(chǎn)剛剛形成之后，市場上對應于該資產(chǎn)與負債的金融產(chǎn)品的利率緊接著分別提高了300個基點，即與該資產(chǎn)對應的金融產(chǎn)品的利率上升到13%，與該負債對應的金融產(chǎn)品的利率上升到12%，分別用會計模

14、型和經(jīng)濟模型進行分析。2假定某商業(yè)銀行敏感性資產(chǎn)與負債如下表          (單位：百萬元)資產(chǎn)金額負債與股東權益金額一、庫存現(xiàn)金250一、活期存款320二、短期證券（60天以內(nèi)）250二、貨幣市場存款（60天以內(nèi)）280三、長期證券（60天以上）300三、儲蓄存款（60天以內(nèi)）（60天以上）1180500四、浮動利率貸款550680五、固定利率貸款（60天以內(nèi)）    固定利率貸款（60天以上）260440四、同業(yè)拆入（60天以內(nèi)）230六、其他資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）180五

15、、股本220合計2230合計2230請根據(jù)以上資料計算該行敏感性缺口GAP，并進一步分析其利率風險狀況。六、論述題 1試從交易成本和信息不對稱的角度論述商業(yè)銀行在金融市場中的作用。2論述商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債管理理論演變的三個階段，以及每個階段的管理重心和所處環(huán)境差異是什么。1結合我國實際論述提高商業(yè)銀行資本充足率的措施。2論述商業(yè)銀行證券投資的策略。銀行經(jīng)濟管理備考資料答案一、不定項選擇題1(13)   2(3)     3(2)   4(4)   5(1)   &#

16、160; 6(1234) 7(123)  1、(2)   2、(134)   3、(3)   4、(1)   5、(123)   6、(124) 7、(12）二、 判斷題1.× 2. 3.× 4.× 5.  6.  7.× 1.×   2.×   3.    4.    5.   6.×&

17、#160;  7.× 三、名詞解釋（每題3分，共12分）1福費廷是指對大宗國際貿(mào)易應收帳款按照無追索權的原則進行的貼現(xiàn)。又稱賣斷，還有人稱“包買”，它是國際貿(mào)易中一種特殊的融資方式。3利率互換（Interest Rate Swaps）是指交易雙方同意在未來的一定期限內(nèi)根據(jù)同種貨幣，以同樣的名義本金來交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流量根據(jù)浮動利率計算，另一方的現(xiàn)金流量根據(jù)固定利率計算。4操作風險指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的可能性。2保理指賣方在與買方簽約并交付貨物后，將發(fā)票提交保付代理人（保理人），保付代理人相應地付款給賣方，然后按照

18、商務合同的條款，保理人向買方收取應收帳款。它是繼匯款、托收和信用證之后的一種融資代理業(yè)務。3全面質(zhì)量管理（Total Quality Management, 簡稱TQM）是企業(yè)管理中的一種科學管理方法，強調(diào)“全員”的質(zhì)量意識，建立“全過程”的質(zhì)量保證體系，以質(zhì)量責任制為核心，以標準化工作為手段，努力提高工作質(zhì)量，目的在于保證產(chǎn)品質(zhì)量。4住房抵押貸款證券化指銀行等金融機構將其所持有的個人住房抵押貸款債權轉(zhuǎn)讓給一家專業(yè)機構，該機構通過一定的形式（如擔保）將債權重新進行包裝組合，再以債權的未來現(xiàn)金流為抵押，在資本市場傷發(fā)行證券的一種融資行為。四、簡答題（每題4分，共16分）1區(qū)別： 對作擔保的財產(chǎn)或

19、權利的占有方式不同；作擔保的財產(chǎn)范圍不同，擔保的范圍不同；作擔保的財產(chǎn)或權利所生孳息的收取不同。2主要有：（1）被動投資策略，包括：梯形期限策略和杠鈴方法。（2）主動投資策略，包括：收益率曲線策略，替換掉期策略和組合轉(zhuǎn)換策略。（3）避稅組合策略。3指標：公眾的信心；股票價格；商業(yè)銀行發(fā)行債務工具的風險溢價；資產(chǎn)出售時的損失；履行對客戶的貸款；向中央銀行借款的情況；資信評級。4動機：經(jīng)濟全球化、經(jīng)濟區(qū)域化、企業(yè)跨國化是促進銀行并購的最重要的外部因素；謀求管理協(xié)同效應 ；謀求市場份額效應；謀求經(jīng)營協(xié)同效應；謀求財務協(xié)同效應；信息技術的迅速發(fā)展提供了動力。1影響因素有： 經(jīng)營環(huán)境； 硬件設施及人才方

20、面；金融產(chǎn)品種類方面；管理辦法及操作程序。2考慮因素有：規(guī)模；期限；相對成本；風險；法規(guī)限制。3（1）分業(yè)經(jīng)營的積極作用有：有利于維護金融體系的安全。有利于監(jiān)管。（2）分業(yè)經(jīng)營的弊端有：商業(yè)銀行業(yè)務范圍受到限制，難以獲得更大發(fā)展。造成市場壟斷，缺乏有效競爭。金融機構運行成本增加，效率降低。4方法有：（1）比較分析法。是指將財務指標進行對比，計算差異，揭示銀行財務狀況和經(jīng)營成果的一種分析方法。（2）比率分析法。是指利用財務報表中兩項相關數(shù)值的比率揭示銀行財務狀況和經(jīng)營成果的一種分析方法。（3）因素分析法。是把綜合性指標分解成各個原始的因素，以便確定影響績效的原因。   五、計

21、算題（每題11分，共22分）    1計算步驟     40 000元公積金貸款的每月還款額：            72000元按揭貸款的每月還款額：張力每月共需償還借款本息總額為2 108.17元（即39.19+1 368.98）。 2計算步驟   1分析步驟    （1）會計模型的分析：    從第二年開始，年負債成本提高

22、到10.8單位: 90×12%=10.8，資產(chǎn)的年利息收入保持不變,仍是10單位（5年期固定利率），年凈利息收入下降到-0.8單位: 10-10.8=-0.8。以上的變化及其分析反映了會計模型的本質(zhì)，分析的焦點是凈利息收入。（2）經(jīng)濟模型的分析:利率變化前資產(chǎn)的賬面價值=100單位，資產(chǎn)的市場價值=100單位，負債的賬面價值=90單位，負債的市場價值=90單位，銀行資本的市場價值=資產(chǎn)的市場價值負債的市場價值=10090 =10（單位）利率變化后資產(chǎn)和負債的賬面價值均不改變，但資產(chǎn)的市場價值與負債的市場價值都發(fā)生了變化。資產(chǎn)的市場價值    &

23、#160;          所以，銀行資本的市場價值=89.487.6=1.8 （單位）。利率僅提高了3個百分點，就使得商業(yè)銀行資本的市場價值由10單位下降到1.8單位，可見該銀行資產(chǎn)和負債結構很不對稱，抗風險能力很差。     2計算步驟 分析：此時缺口為負，當利率上升時，銀行的凈利息收入會下降，此時銀行應調(diào)低缺口，當利率下降時，銀行應主動營造負缺口，但當利率下降到一定程度時，此時利率很快會反彈，應反向操作。六、論述題（每題10分，共20分） 

24、;    1答案要點：（1）交易成本：商業(yè)銀行降低交易成本的優(yōu)勢：商業(yè)銀行將大量的散戶資金集中起來，形成巨大資金量，從而可以大大地降低投資的單位成本。規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。 商業(yè)銀行利用其支付清算職能以及與客戶的廣泛聯(lián)系，可以掌握國民經(jīng)濟各個方面、各個行業(yè)和各個企業(yè)甚至各種產(chǎn)品的市場信息，具有充分的信息優(yōu)勢。商業(yè)行業(yè)擁有一批經(jīng)驗豐富的專業(yè)的投資理財專家，可以為投資提供強大的智力和技術支持。由于商業(yè)銀行集中了大量的閑散資金，形成巨大的資金量，可以最大限度的分散投資，從而充分的降低投資風險。（2）信息不對稱：首先，金融市場上的信息不對稱會導致交易前的逆向選擇。其次，金融市場上

25、的信息不對稱會導致交易后的道德風險。 商業(yè)銀行緩解逆向選擇的優(yōu)勢。金融市場上，商業(yè)銀行等金融中介起著類似于舊車市場經(jīng)紀人的作用。商業(yè)銀行擁有大量生產(chǎn)并把握公司信息的專家，有能力分辨信貸風險，先吸收存款，然后向優(yōu)良的企業(yè)發(fā)放貸款。商業(yè)銀行成功的關鍵在于他們的貸款一般不能自由交易，其他投資者不能把貸款的價格拉到銀行難以補償其生產(chǎn)信息的費用的高點上。從而能避免“搭便車問題”，并從信息生產(chǎn)中獲得相應的利潤。商業(yè)銀行可以化解道德風險。由于商業(yè)銀行充分的了解借款公司的經(jīng)營狀況和財務狀況，也具備監(jiān)督債務人履行合約的能力，因此可以有效減少 。由于信息不對稱與交易成本的存在，銀行等金融中介在企業(yè)外部融資中發(fā)揮著

26、比證券市場更大的作用。 2答案要點：（1）資產(chǎn)管理階段：管理重心：資金來源是不可控制的外生變量，銀行應主要通過資產(chǎn)方面項目的調(diào)整和組合來實現(xiàn)三性目標。所處環(huán)境：商業(yè)銀行是主要代表的金融機構，其負債來源較為固定，業(yè)務范圍狹窄，國際國內(nèi)金融不夠發(fā)達。這種理論又包括：商業(yè)性貸款理論、資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論、預期收入理論三種。（2）負債管理階段：管理重心：資金來源出現(xiàn)了緊張的局面，銀行應管理好存款和主動購買存款來實現(xiàn)三性目標。所處環(huán)境：西方通貨膨脹率高；其他金融機構和非金融機構參與競爭；商業(yè)銀行面臨較強的貸款需求。這種理論又包括：負債理論和購買理論。（3）資產(chǎn)負債管理階段：管理重心：資產(chǎn)負債兩方面。資產(chǎn)管理理論過于注重流動性和安全性,忽視了盈利性,負債管理理論