計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬試題一答案匯編

1、學(xué)習(xí)-好資料更多精品文檔計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬試題答案一、單項(xiàng)選擇題：本大題共 10個(gè)小題，每小題2分，共20分。1、回歸分析中使用的距離是點(diǎn)到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指（D）。A、使£ （Yt -Y?）達(dá)到最小值 t4C、使maxYt -Y?達(dá)到最小值B、使工Yt -Y?達(dá)到最小值D、使工（Yt -Y?）達(dá)到最小值 t 42、為了研究制造業(yè)設(shè)備利用率和通貨膨脹之間的關(guān)系，做以下回歸：Y=b0+biX, Y:通脹率，X:制造業(yè)設(shè)備利用率，輸入數(shù)據(jù)，回歸結(jié)果如下： （C）Y=-70.85 +0.888X,各系數(shù)t值分另為5.89, 5.90。那么以下說法錯(cuò)誤的是：A、先驗(yàn)的，預(yù)期 X

2、的符號為正。 B、回歸得到的斜率的顯著不為零C、回歸得到的斜率顯著不為 1 D.、依據(jù)理論，X和Y應(yīng)當(dāng)正相關(guān)3、.容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為（C ）A.時(shí)序數(shù)據(jù)B.修勻數(shù)據(jù)C.橫截面數(shù)據(jù)D.年度數(shù)據(jù)4、在多元線性回歸分析中，調(diào)整的判定系數(shù)R2與一般判定系數(shù) R2之間（A ）。222222 .A、RwR B、R>R B、R只能大于零D、R恒為負(fù) 5、GoldfeldQuandt檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（B ）。A復(fù)雜異方差性B.遞增異方差性C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差6、已知三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為£ et2 =800,估計(jì)用樣本容量為n=24,則隨機(jī)誤差項(xiàng) 山的方差估計(jì)量 S2為（B

3、）。A、33.33 B、 40C、 38.09 D、36.367、在給定的顯著性水平之下，若DW 統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng) dL <DW< du時(shí)，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)（D ）。A.存在一階正自相關(guān)B.存在一階負(fù)相關(guān)C.不存在序列相關(guān)D.存在序列相關(guān)與否不能斷定8、.回歸分析中定義的（B ）A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量9、以下說法正確的是（ C ）。A、DW檢驗(yàn)適用于大部分白自相關(guān)形式，B、雙對數(shù)模型，斜率側(cè)度了增長率C、參數(shù)的無偏

4、估計(jì)的均值總是等于參數(shù)本身D、如果原假設(shè)不被拒絕，它就是真實(shí)的。10、當(dāng)數(shù)據(jù)存在自相關(guān)時(shí)，更合理的估計(jì)方法應(yīng)該是（C ）A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法二、判斷題，并簡要說明原因（例如即反例，分析，但不能簡單地把否定改為肯定，或者反 之）。20分1、參數(shù)的無偏估計(jì)總是等于參數(shù)本身。錯(cuò)，參數(shù)的無偏估計(jì)量的均值等于參數(shù)2、如果回歸所得的參數(shù)估計(jì)量統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果為在1%的顯著性水平上顯著為零，則意味著他總是為零。錯(cuò)，參數(shù)估計(jì)量為隨機(jī)變量，不會為一個(gè)常數(shù)3、PRF中的隨機(jī)干擾項(xiàng)是異方差時(shí)，OLS統(tǒng)計(jì)量是有偏和非有效的。錯(cuò)，PRF中的隨機(jī)干擾項(xiàng)是異方差時(shí)，OLS統(tǒng)計(jì)量是無偏

5、的，無偏性這個(gè)性質(zhì)不需要同方差假定4、在異方差的情況下，常用的 OLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差必定大于 WLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。錯(cuò)，在異方差的情況下，真正的 OLS估計(jì)量不再是blue,但常用的OLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差是真正方差的有偏估計(jì)，無法比較兩者大小，從而也無法比較和WLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差比較大小5、沒有任何一般性的異方差性檢驗(yàn)?zāi)塥?dú)立于誤差項(xiàng)與某一變量相關(guān)的假定。對，異方差性的出現(xiàn)總是和某個(gè)解釋變量有關(guān)。6、對包含常數(shù)項(xiàng)的季節(jié)變量模型運(yùn)用最小二乘法時(shí)，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量時(shí)，一般引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為 4。錯(cuò)，3個(gè)，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)要比類型數(shù)少17、考慮以下回歸模型：丫 =P0 +PXi +p2

6、X2i +p3X3i +5 ,由于三各解釋變量之間存在明顯的函數(shù)關(guān)系，因此該模型肯定具有多重共線性。錯(cuò)，三解釋變量之間存在明顯的函數(shù)關(guān)系，但不是線性關(guān)系，模型不一定具有多重共線性。8、如果分析的目的只是為了預(yù)測，則多重共線性并無妨礙對，多重共線性影響具體參數(shù)的估計(jì)，但不影響回歸方程的整體的線性關(guān)系9、雙對數(shù)模型的斜率和彈性系數(shù)相同dY對，對于雙對數(shù)模型lnYt =a +久In Xt +ut ,斜率0Q =,即兩個(gè)變量的彈性系數(shù)dXX10、給定顯著性水平和自由度，如果計(jì)算得到的t值的絕對值超過臨界值，我們將接受零假設(shè)錯(cuò)，t值的絕對值超過臨界值，此為小概率事件，我們將拒絕零假設(shè)三、問答題30分1、

7、如何克服和處理多重共線性？略2、假設(shè)我們要建立一個(gè)模型，說明人們的儲蓄行為是利率水平的函數(shù)，你希望在利率有波動的時(shí)期抽樣還是希望在利率相對穩(wěn)定的時(shí)期抽樣，解釋你的理由。在利率有波動的時(shí)期抽樣。經(jīng)典線性回歸模型的基本假定要求解釋變量的值有變異性，即X有一個(gè)相對較大的取值范圍，如果X只在一個(gè)狹窄的范圍內(nèi)變動，則無法充分估計(jì)X對被解釋變量Y的系統(tǒng)影響：如果利率變動不大，我們無法觀察出利率對于人們儲蓄行為的影響3、有總體回歸方程：Y=bo+bix,如果把X的單位擴(kuò)大10倍，再進(jìn)行最小二乘估計(jì)，這樣作對明、bo的估計(jì)值有什么影響，你能否給出直觀的解釋？10答：對bo沒有影響，bi、會擴(kuò)大10倍，因?yàn)閄的

8、單位擴(kuò)大倍，導(dǎo)致X的數(shù)值縮小10倍，為了維持 Y不變，斜率需要擴(kuò)大 10倍，但截距不變。4、對于模型：lnYt - -0 ln Xt山Y(jié)t為汽車銷售量，Xt為家庭收入，請說明系數(shù)久的經(jīng)濟(jì)意義，并給予證明。久為汽車銷量的收入彈性。dY證明：對方程兩邊全微分可得：dY = P0dX ,則P0;工Y 0 X 0 dX四、計(jì)算/分析題1、在對一個(gè)含有30個(gè)廠商的樣本，作平均薪水( w)對職工人數(shù)n的回歸時(shí)，有以下兩個(gè) 結(jié)果，括號內(nèi)為t值。(i)、w= 7.5+ 0.009n(0.18)(16.10)R2=0.9(ii 卜 w/n = 0.008 +7.8(1/n)(14.43) (76.58)R2=0

9、.99問題：(1)從到(ii),作者做了什么樣的假定(寫出數(shù)學(xué)表達(dá)式) ，為什么要作這樣的假定？(2)模型(ii )的R2比模型(i)的R2大，是否意味著模型的(ii)估計(jì)是否更成功？為什么？(3)模型(ii)中系數(shù)估計(jì)值有什么樣的意義？2(1)從(i)到(ii )作者做的假定是：模型異方差的存在，且誤差與N成比例，即2、- 22E(u )二6N ,顯然他擔(dān)心了異方差的存在。(2)兩個(gè)模型的R2值不能直接比較，因?yàn)閮蓚€(gè)方程的被解釋變量不相同，是兩個(gè)不同性質(zhì)的方程。(3)模型(B )進(jìn)行還原，即將方程兩邊同乘N ,把W? /n=0.008+7.8 ( 1/N )變?yōu)閃?=7.8+0.008N ,

10、這樣，模型(A)就可以與模型 W? =7.8+0.008N相比較。7.8為斜率，沒有明確的經(jīng)濟(jì)含義，斜率 0.008表示每增加一個(gè)人，工人工資增加0.008個(gè)單位，如果 w的單位為美元，即增加 0.008美元2、為了解美國工作婦女是否受到歧視，可以用美國統(tǒng)計(jì)局的 當(dāng)前人口調(diào)查”中的截面數(shù)據(jù)，研究男女工資有沒有差別。這項(xiàng)多元回歸分析研究所用到的變量有：W雇員的工資率(美元/小時(shí))SEX =1若雇員為婦女0其他ED受教育的年數(shù)AGE年齡對124名雇員的樣本進(jìn)行的研究得到回歸結(jié)果為：(括號內(nèi)為估計(jì)的t值)W = -6.41 -2.76SEX 0.99ED 0.12AGE(-3.38) (-4.61)

11、(8.54)(4.63)R2 =0.867 F =23.2求：(1)各估計(jì)值的標(biāo)準(zhǔn)差為多少？；(2)檢驗(yàn)美國工作婦女是否受到歧視，為什么？(3)按此模型預(yù)測一個(gè) 30歲受教育16年的美國男性的平均每小時(shí)的工作收入為多少美 元？(1) SE=系數(shù) / t截距項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)差：-6.41/-3.38=1.90 ,其余類推(2)設(shè)定顯著性水平，對 SEX變量進(jìn)行T檢驗(yàn)Ho： “=0,Hi： b1w0設(shè)顯著性水平為 5%,查表，當(dāng)自由度為124-4=120,臨界值為1.98, |-4.61|>1.98,拒絕零假設(shè)，存在性別歧視(3) 人W -6.41 -2.76SEX 0.99ED 0.12AGE=-6

12、.41 -0 0.99 16 0.12 30= 13.03美元/小時(shí)3、根據(jù)我國1978 2000年的財(cái)政收入 Y和國內(nèi)生產(chǎn)總值 X的統(tǒng)計(jì)資料，可建立如下的 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：Y =556.6477 0.1198 Xt=(2.5199)(22.7229)2 R =0.9609, S.E =731.2086, F =516.3338, D.W = 0.3474(1)判斷是否存在自相關(guān)。(2)利用D.W.統(tǒng)計(jì)量估計(jì)自相關(guān)系數(shù)(3)按上面求得的自相關(guān)系數(shù)，給出糾正自相關(guān)的方法(結(jié)合題目列出步驟)。(1)查表的dl=1.257,du=1.437,由于0.3467<dl ,存在正自相關(guān)d / 0.3474?=1- =1 =0.826322(3):作廣義差分