雙向滾動(dòng)式交易方法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 雙向滾動(dòng)式交易方法（初稿）1、 定義 在同一品種，同一合約中根據(jù)行情的變化所采用的一種中短線多空相結(jié)合的雙向交易模式；以資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制為核心有效跟蹤價(jià)格走勢(shì)，通過(guò)靈活的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)調(diào)整能夠抓住市場(chǎng)大部分行情并解決套單之類的交易難題，從而實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利。二、立論基礎(chǔ)1， 盤(pán)面價(jià)格包容消化一切市場(chǎng)行為。 指價(jià)格的漲跌包容消化一切市場(chǎng)行為。它反應(yīng)的是市場(chǎng)的供需關(guān)系和操作。一方面市場(chǎng)價(jià)格的變化反映了外在信息的變化（基本面的變化），外在信息的變化在價(jià)格上也會(huì)得到完全的體現(xiàn)；另一方面有可能因?yàn)橐还P單子就引起牛市或熊市的演變。2， 價(jià)格永遠(yuǎn)以區(qū)間隨機(jī)震蕩運(yùn)行。雙向交易模式的核

2、心理念：大區(qū)間孕育小區(qū)間，關(guān)系著參照物的選擇，歷史高低點(diǎn)的突（跌）破標(biāo)志著新區(qū)間的誕生。3， 化風(fēng)險(xiǎn)為目的，而不回避風(fēng)險(xiǎn)。雙向交易看似是鎖單交易，其實(shí)是中短線相結(jié)合的二筆不同的交易，目的是降低時(shí)間和持倉(cāng)成本。這里可以把一整波行情（中長(zhǎng)期）看成一條K線，從而只做一筆交易計(jì)劃；也可以將一根K線（短期）為參照物做另一筆交易計(jì)劃。4， 正視舍得，先人一步。 得與舍，在辯證的哲學(xué)觀中。舍，是一種放棄的表現(xiàn)，得，是在自然中出現(xiàn)的因果。有得有舍，才是自然，才是規(guī)律。轉(zhuǎn)換到交易中歸納為鎖、賺、砍的滾動(dòng)式交易手法，從而達(dá)到降低交易風(fēng)險(xiǎn)，解決心態(tài)問(wèn)題，捕捉交易機(jī)會(huì)，提高交易技術(shù)的目的。 3、 交易方法。1， 找出

3、前一天的K線高低點(diǎn)（如果K線波幅達(dá)10個(gè)點(diǎn)以上再找中點(diǎn)），從而判斷第二天的關(guān)鍵點(diǎn)位。2， 開(kāi)盤(pán)后根據(jù)K線低點(diǎn)（或中點(diǎn)）支撐做多，背靠K線高點(diǎn)（或中點(diǎn)）壓力做空。如果方向正確多單可在壓力位附近平倉(cāng)，空單可 在支撐位附近平倉(cāng)；如果方向錯(cuò)誤破高低點(diǎn)（或中點(diǎn)）后鎖倉(cāng)。3， 鎖倉(cāng)后等區(qū)間走出8-9個(gè)點(diǎn)左右背靠高低點(diǎn)出盈利一邊的單子（可反向加倉(cāng)），如價(jià)格反彈或回調(diào)則用盈利止損部分被套的單子，然后繼續(xù)鎖倉(cāng)；如區(qū)間突破10個(gè)點(diǎn)則說(shuō)明市場(chǎng)比較強(qiáng)勢(shì)可繼續(xù)鎖倉(cāng)（一般看在13-15個(gè)點(diǎn)之間），此時(shí)可出盈利單同時(shí)可將之前砍倉(cāng)出來(lái)的單子加回去，等待價(jià)格回調(diào)或反彈繼續(xù)鎖或出單，如果尾盤(pán)繼續(xù)維持強(qiáng)勢(shì)可收盤(pán)前鎖單，第二日繼續(xù)以

4、此方法解單。 4、 常見(jiàn)問(wèn)題及注意事項(xiàng)。1， 雙向交易持倉(cāng)比例控制問(wèn)題。 一般情況下，凈多頭寸或凈空頭寸不得超過(guò)賬戶總開(kāi)倉(cāng)量的50%，可保證在一般行情甚至單邊行情中靈活調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，控制整體風(fēng)險(xiǎn)。 2， 當(dāng)鎖倉(cāng)后持倉(cāng)過(guò)重行情又處于震蕩中的交易方法。這種情況下，當(dāng)行情行接近壓力或支撐位的時(shí)候，可以利用平倉(cāng)盤(pán)代替開(kāi)倉(cāng)盤(pán)（讓有限的資金變無(wú)限）的方法進(jìn)行交易。A C B如圖所示：如果我們的多單持倉(cāng)在阻力位之上（或接近阻力位），空單持倉(cāng)在支撐位之下（或接近支撐位）時(shí)。行情又處在A點(diǎn)B點(diǎn)區(qū)間運(yùn)行之中，這時(shí)不管是多單或空單我們都沒(méi)有贏利。我們可以在價(jià)格接近阻力位A點(diǎn)的位置平掉全部或一部分多單，當(dāng)行情運(yùn)行至支

5、撐位B點(diǎn)附近的時(shí)候，可以平掉空單或買(mǎi)入多單對(duì)鎖。當(dāng)行情運(yùn)行至接近C點(diǎn)的時(shí)候，我們繼續(xù)做空，這時(shí)行情突破阻力位，我們可以在突破的時(shí)候C點(diǎn)位置，買(mǎi)入多單，進(jìn)行對(duì)鎖，控制風(fēng)險(xiǎn)。（當(dāng)然在具體操作中還得看當(dāng)日行情走出的幅度，如果已經(jīng)走了八九個(gè)點(diǎn)了過(guò)后行情在突破，這時(shí)可以放棄操作）。我們?cè)谄綍r(shí)訓(xùn)練的時(shí)候，最好按規(guī)則操作。養(yǎng)成控制風(fēng)險(xiǎn)的習(xí)慣。3， 當(dāng)鎖倉(cāng)后持倉(cāng)過(guò)重行情又處于區(qū)間突破行情的交易方法。 可以先砍倉(cāng)，利用市場(chǎng)波動(dòng)小的原理滾動(dòng)操作。比如在上升趨勢(shì)中，可以先砍掉一部分空單，然后當(dāng)行情漲到壓力位的時(shí)候，再把空單加回去。這個(gè)時(shí)候，多單也有利潤(rùn)。4， 鎖倉(cāng)里有和無(wú)的概念 所謂的有和無(wú)，就是在價(jià)格到了某個(gè)支撐

6、（或阻力）位的時(shí)候，平倉(cāng)過(guò)后，此時(shí)持倉(cāng)就留下了單邊持倉(cāng)的虧損單。那么在這種情況下，不管行情是不是形成單邊走勢(shì)或者震蕩走勢(shì)，一般價(jià)格反彈（或回調(diào)）一到二個(gè)點(diǎn)就可以把平倉(cāng)的單子逐步買(mǎi)回，當(dāng)然買(mǎi)回來(lái)的時(shí)候可以在回調(diào)一到二個(gè)點(diǎn)的時(shí)候少買(mǎi)（賣(mài)）一些，回調(diào)到某個(gè)阻力（或支撐）的時(shí)候可以多買(mǎi)（賣(mài)）一點(diǎn)。這里所講的有，是指持倉(cāng)不管多少，有一筆鎖倉(cāng)單總比沒(méi)有要好。因?yàn)樵谛星闆](méi)有走出來(lái)之前，不知道它是震蕩還是單邊走勢(shì)。如果形成單邊走勢(shì)，當(dāng)行情又沒(méi)有走到重要的阻力（或支撐）位的時(shí)候，如果沒(méi)有進(jìn)行對(duì)鎖操作，風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)進(jìn)一步加大。5， 交易中的重要點(diǎn)位由于我們接觸的TGA現(xiàn)貨商品電子交易的特點(diǎn)，一般情況下，當(dāng)日交易是根據(jù)

7、前一天K線圖的走勢(shì)來(lái)判斷的。根據(jù)前一天K線圖的最高價(jià)、最低價(jià)、中間價(jià)等來(lái)判斷當(dāng)日的重要支撐或阻力位。一般情況下，當(dāng)日交易重要阻力點(diǎn)有：前一交易日的最高價(jià)、前一交易日最低價(jià)+10個(gè)點(diǎn)附近。當(dāng)日交易重要支撐點(diǎn)有：前一交易日的最低價(jià)、前一交易日最高價(jià)-10個(gè)點(diǎn)附近（或前一交易日中間價(jià)-10個(gè)點(diǎn)附近）。主要針對(duì)前一交易日市場(chǎng)重心的偏向及行情幅度和收盤(pán)價(jià)的位置來(lái)判斷。6， 三種常見(jiàn)行情的交易方法一般情況下，行情的演變只有三種情況，1、單邊下跌；2、單邊上漲；3、震蕩走勢(shì)。針對(duì)這三種行情，到一天行情結(jié)束的時(shí)候，很容易造成單邊虧損單的持倉(cāng)。在單邊下跌行情中，交易的時(shí)候，一定要關(guān)注重要點(diǎn)位的把握。當(dāng)然在行情沒(méi)

8、有走出來(lái)之前是不知道會(huì)走成單邊下跌行情的，這個(gè)時(shí)候，一般情況下會(huì)選擇在前一個(gè)交易日的最低價(jià)上一個(gè)點(diǎn)，減持手中的空單頭寸。如果行情突破前一個(gè)交易日的最低點(diǎn)，在當(dāng)日波動(dòng)幅度又很?。ㄖ辽匐x10個(gè)點(diǎn)還有較遠(yuǎn)位置的時(shí)候），這個(gè)時(shí)候，就應(yīng)該把剛才減持的倉(cāng)位在迅速補(bǔ)回。減少持倉(cāng)結(jié)構(gòu)及不平衡帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。（到行情接近十個(gè)點(diǎn)的時(shí)候在減持手中的空頭頭寸。行情反彈一到二個(gè)點(diǎn)又可以繼續(xù)回補(bǔ)，如此往返操作，在風(fēng)險(xiǎn)可以得到有效控制的同時(shí)，單量也出來(lái)了（最后行情反彈的時(shí)候，可以利用手中的盈利，砍掉一部分多頭頭寸）。單邊上漲的操作方法與單邊下跌的操作方法相反。在震蕩行情的操作中就得完全利用重要點(diǎn)位的把握，當(dāng)然在交易的時(shí)候，還是

9、要關(guān)注當(dāng)日波動(dòng)的幅度，及時(shí)的調(diào)整好持倉(cāng)。7、行情遇到假突破的操作手法當(dāng)行情突破某一個(gè)重要的點(diǎn)位時(shí)（一般指前一個(gè)交易日的最高價(jià)或最低價(jià)），一般情況下的操作是直接對(duì)鎖進(jìn)場(chǎng)。這里的突破有二種情況，一是當(dāng)日行情已經(jīng)走了接近十個(gè)點(diǎn)，這種情況可以放棄操作。二是行情突破時(shí)還有很大的空間，這種情況就必須要對(duì)鎖進(jìn)場(chǎng)。不過(guò)并不是所有的行情都沿著我們的交易方向在走，有時(shí)會(huì)形成假突破的現(xiàn)象。那么在這時(shí)，如果價(jià)格突破過(guò)后又迅速的回撤到K線區(qū)間之內(nèi)，那么這種情況就要把剛才突破時(shí)進(jìn)場(chǎng)的單子對(duì)鎖。防止假突破所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。五、中長(zhǎng)線結(jié)合短線持倉(cāng)比例圖。上述圖形是經(jīng)過(guò)歷史最高最低點(diǎn)形成后，根據(jù)雙向交易法所制的一個(gè)簡(jiǎn)易持倉(cāng)比例控制區(qū)間圖。圖中所示歷史最高點(diǎn)和最低點(diǎn)共相差20