C18017S-多套答案(90分)大類資產(chǎn)配置與財(cái)富管理

1、C18017S大類資產(chǎn)配置與財(cái)富管理倒計(jì)時(shí)：00:39:44單項(xiàng)選擇題 共4題，每題10分1 . 資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了 ，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過(guò)優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過(guò)分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見(jiàn)性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái)，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。·  A.邊際效益·  B.標(biāo)準(zhǔn)方差·  C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率·  D.周期主觀判斷2 . 屬于消極型資產(chǎn)配置策略。·  

2、A.投資組合保險(xiǎn)策略·  B.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略·  C.買(mǎi)入并持有策略·  D.恒定混合策略3 . 按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？ ·  A.看好股票市場(chǎng)，繼續(xù)買(mǎi)入股票·  B.賣出一部分權(quán)益類品種買(mǎi)入其他，使得各品種占比恢復(fù)到期初情況·  C.賣出全部股票，落袋為安·  D.持倉(cāng)保持不動(dòng)4 . 資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險(xiǎn)為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險(xiǎn)8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為 。· 

3、0;A.7%，7%·  B.10%，7%·  C.7%，1%·  D.1%，1%多項(xiàng)選擇題共4題，每題 10分1 . 資產(chǎn)配置的類型，從范圍上看可分為 。·  A.全球資產(chǎn)配置·  B.股票、債券資產(chǎn)配置·  C.行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置·  D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置2 . BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)？ ·  A.低參數(shù)敏感性·  B.融入投資經(jīng)理觀點(diǎn)·  C.不需要對(duì)資產(chǎn)收益率預(yù)期做判斷· 

4、0;D.利用資產(chǎn)的低相關(guān)屬性3 . 資產(chǎn)配置需要考慮的因素包括 。·  A.影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益需求的各項(xiàng)因素·  B.影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場(chǎng)環(huán)境因素·  C.資產(chǎn)的流動(dòng)性特征與投資者的流動(dòng)性要求相匹配的問(wèn)題·  D.投資期限·  E.稅收考慮4 . 以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？ ·  A.收益高·  B.不需要輸入預(yù)期收益率·  C.根據(jù)波動(dòng)率相等確定資產(chǎn)類別比例·  D.提高夏

5、普比率判斷題共2題，每題 10分1 . 對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問(wèn)題的深刻理解基礎(chǔ)之上。   對(duì)          錯(cuò)2 . 有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。   對(duì)          錯(cuò)大類資產(chǎn)配置與財(cái)富管理倒計(jì)時(shí)：00:39:54單項(xiàng)選擇題 共4題，每題10分3 .

6、 以下關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯(cuò)誤的選項(xiàng)是 。·  A.資產(chǎn)配置按照范圍可以分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置和資產(chǎn)混合配置·  B.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)的短期變化，對(duì)具體的資產(chǎn)比例進(jìn)行微調(diào)·  C.不同范圍資產(chǎn)配置在時(shí)間跨度上往往不同·  D.資產(chǎn)配置按照范圍可以分為全球資產(chǎn)配置、股票及債券資產(chǎn)配置和行業(yè)風(fēng)格資產(chǎn)配置4 . 在同一風(fēng)險(xiǎn)水平下能夠令期望投資收益率 的資產(chǎn)組合，或者是在同一期望投資收益率下風(fēng)險(xiǎn) 的資產(chǎn)組合形成了有效市場(chǎng)前沿線。·  A.最大，最大·

7、 B.最小，最大·  C.最大，最小·  D.最小，最小多項(xiàng)選擇題共4題，每題 10分3 . 美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容： 。·  A.均值方差分析方法·  B.投資組合有效邊界模型·  C.經(jīng)濟(jì)周期·  D.風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論判斷題共2題，每題 10分1 . 從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。   對(duì)

8、          錯(cuò)大類資產(chǎn)配置與財(cái)富管理倒計(jì)時(shí)：00:39:56單項(xiàng)選擇題 共4題，每題10分多項(xiàng)選擇題共4題，每題 10分判斷題共2題，每題 10分1 . 假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零，曲線是一條典型的有效邊界。   對(duì)         

9、60;錯(cuò)2 . 財(cái)富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。   對(duì)          錯(cuò)1 . 在市場(chǎng)多變的情況下，如果客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力較穩(wěn)定，哪種資產(chǎn)配置策略適用于他？ ·  A.買(mǎi)入并持有策略·  B.恒定混合策略·  C.投資組合保險(xiǎn)策略·  D.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略1 . 以下關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的選項(xiàng)是 。·  A.資產(chǎn)配置是投資過(guò)程中最重要的環(huán)節(jié)之一，對(duì)投資組合業(yè)績(jī)的奉獻(xiàn)率到達(dá)80%以上·  B.其目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，與投資者的特征和需求