個人信用等級評價模型研究

1、一、個人信用等級評價指標體系的建立在個人信用等級評價指標體系中，每一項指標都由指標名稱和指標數(shù)值這兩部分組成，而指標體系，則是納入了所有的評價指標的一個綜合評價體系，這一體系通過綜合分析對個人信用有影響的各項指標，初步建立指標體系，以綜合的系統(tǒng)的反映個人信用等級評價。1.評價指標體系的結構對于評價指標體系，其一般有一元結構，線性結構和塔式結構這三種結構類型。各種類型的結構類型的特點具體如下：1.一元結構：一元結構為單指標評價，這一結構類型最為簡單，但同時，由于其過于簡化，因而也存在一定的局限性；2.線性結構：線性結構是一系列的指標構成的結構，各指標之間是平行或者順序的關系，這一結構由于納入了多

2、個指標，因而能一定程度上客服一元結構的局限性，但是同時，當分析的因素增加時，線性結構會變得過于復雜，因而難以把握各指標之間的關系；3. 塔式結構：由于前兩種指標評價體系存在一定的局限，因而，塔式結構應運而生，在評價指標體系結構中的影響因素較多時，綜合評價通常采用塔式結構，而這其中經常采用的層次分析法，就是塔式結構分析法。這一方法將評價指標按照邏輯分類向下展開為若干子目標，再將各子目標分別向下展開為分目標，依此類推，便可以知道可定量或可定性分析位置。由于這一方法選取的指標直接與目標相關，具有層次性，并可以隨著目標的增多而擴充，因而能運用到更多的場合中，局限性也比較小。本文從個人基本情況、收支情況

3、、資信情況、社區(qū)居住情況、交易情況、其他這六個方面來對個人信用進行等級評價。2.指標體系的原則本文在對個人信用等級的指標體系進行設計、在選取個人信用等級的指標體系中的指標時，需要遵循以下原則： （1）全面性原則為了讓構建出的信用評價體系能夠對個人信用有個全面的、系統(tǒng)的評價，篩選出的指標應該盡可能的包含盡量多的影響個人信用的因素，所制定的評價指標體系也應該由多層次、多要素構成的復雜系統(tǒng)。這就要求這一評價體系，以及體系中的指標具有足夠的涵蓋面，盡可能將反映個人信用的主要因素包括在內，以全面、系統(tǒng)、真實地反映個人信用的基本特征。同時，評價指標體系又不應該是各個衡量個人信用的指標的簡單堆砌，這一體系必

4、須根據(jù)各指標之間的內在邏輯關系，對其進行系統(tǒng)的整合，并在保證體系能夠圍繞總體評價目標的同時，將評價指標分解為不同的層次和模塊，以形成明晰的框架結構。這樣，其中的各評價指標才能既互相獨立，又互相聯(lián)系，從而形成一個有機的評價系統(tǒng)。因此，本文在篩選評價個人信用的指標、構建適合于評價個人信用的指標體系的過程中，對影響個人信用的因素進行了全面的、系統(tǒng)的考量，并最終確定從個人基本情況、收支情況、資信情況、社區(qū)居住情況、交易情況、其他方面這六個維度，對個人信用等級的指標體系進行構建，（2）科學性原則所謂的科學性原則，指的是選定的個人信用評價指標要界定清晰、可衡量、并可以通過計算較為準確的獲得。這就要求所選取

5、的指標具有以下特點：1.首先，指標要能對現(xiàn)實情況進行真實的刻畫，并對所研究的問題有實際的影響；2. 其次，各指標之間，要具有相對的獨立性，且同一層次的指標不應具有明顯的包含關系；3.要綜合考慮，使得指標能夠對動態(tài)、靜態(tài)的情況進行全面的刻畫，以力求靜態(tài)指標和動態(tài)指標之間的平衡性。（3）系統(tǒng)性原則所謂系統(tǒng)性原則，指的是評價指標之間要具有內在邏輯關系，評價指標體系要對各個評價指標進行系統(tǒng)的整合，以保證各個評價指標能夠互補，體系能夠在圍繞總體評價目標的同時，將評價指標分解為不同的層次和模塊，以形成明晰的框架結構，并真實、完整的反映個人信用狀況，以保證評價結果的可信度，口徑統(tǒng)一。（4）可行性原則雖然指標

6、體系中包含的評價指標越多，對事物的刻畫就會越精細，評價結果就可能回越準確，但同時，評價指標的增多也增大了工作量，而一些對研究問題有影響但難以獲得的指標也會降低這一研究方法的可行性。因此，在實際的操作中，在指標選取時，必須考慮到這一影響研究問題的指標是否可以量化，以及，刻畫這一指標的數(shù)據(jù)是否具有可行性，也因此，在設計指標體系時，應當盡量選取那些能夠量化的指標，并且這些指標可以通過調查研究采集到相關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。而同時，由于某些指標雖然不可以直接量化，但其對研究的問題具有較大的影響，而這些指標又可以采用專家咨詢、專家評分的方法進行賦值，最終得以量化，因此，為了克服將這類影響較大的指標忽略而對實證結果

7、產生的影響，本文也將這類指標納入個人信用的指標評價體系中，并用專家打分法對其進行賦值。（5）定性分析和定量分析相結合的原則為了盡可能準確的衡量個人信用，應盡可能采用可以量化的指標，并采用定量分析。但同時，考慮到某些指標會對研究問題產生較大影響，將其忽略會對文章結果產生較大誤差，因此對于這一類指標，本文采用專家打分法對其進行賦值，即依靠專家和評估人員的經驗，對其進行定性分析，隨后，采用必要的手段進行量化，這種方法運用定性分析與定量分析結合的方法，克服了將這類影響較大的指標忽略而對實證結果產生的影響。3.指標體系的構成在對個人信用進行評價時，應當對個人信用領域有個全面的、系統(tǒng)的評價，以盡可能的將能

8、夠反映個人信用等級評價的各個因素都包括在內，從而能夠對個人信用等級進行全面、系統(tǒng)、真實的反映。為了實現(xiàn)這一目標，應該構建一個既能體現(xiàn)個人信用的現(xiàn)有的實際情況，又能反映個人信用獨特性的指標體系，同時，這一評價指標體系又不應該是各個衡量個人信用的指標的簡單堆砌，這一體系必須根據(jù)各指標之間的內在邏輯關系，對其進行系統(tǒng)的整合，并在保證體系能夠圍繞總體評價目標的同時，將評價指標分解為不同的層次和模塊，以形成明晰的框架結構。這樣，其中的各評價指標才能既互相獨立，又互相聯(lián)系，從而形成一個有機的評價系統(tǒng)。根據(jù)個人信用評價的狀況，本文建立了由多個層次、多個方面共三十多個指標構成的指標集，然后按照上述指標設計原則

9、，在征詢專家及其他相關人士的意見，以及參考相關文獻的基礎上，經過反復篩選、調整和系統(tǒng)整合，最終構建了一套由6個二級指標、17個三級指標構成的個人信用等級評價指標體系。指標體系如下圖所示。圖1：個人信用評價的指標體系4.評價指標解析指標體系的一級指標是個人信用等級評價，指標體系的二級指標包括個人情況、收支情況、資信情況、社區(qū)居住情況、交易情況和其他六個方面，在二級指標下還有17個三級指標，以期對二級指標有個更加具體的刻畫。（1）二級指標解析B1個人基本情況。調查研究的結果表明，隨著居民的年齡、受教育程度以及職業(yè)的不同，人們在心理狀態(tài)、經濟基礎、道德水平等方面也會有很大的不同，這進一步的導致了居民

10、的信用度的不同。因此，本文在考量個人基本情況時，從年齡、文化程度、職業(yè)三個方面進行考慮。B2收支情況。收支情況包括家庭的年收入情況、家庭供養(yǎng)人口兩個方面。由于人們之間的收入以及支出情況的不同，會對信用造成不同的影響，因此，本文在選取指標時，也將這兩個因素納入了考量范圍。B3資信情況。本文主要從三個維度對資信情況進行考察：個人的債務情況以及是否有不良貸款記錄、是否有司法不良記錄、以及平時生活中個人的信用度的高低。B4社區(qū)居住情況。這一指標包括水電費消費金額、有線電視持續(xù)付費、煤氣費消費金額三個方面，由于這些社區(qū)居住情況方面的數(shù)據(jù)也能反映出一個人的信用狀況，因此，應當納入信用評價指標體系當中。B5

11、交易情況。這一指標主要從社區(qū)O2O交易頻次、退貨頻次、單筆購買金額、累計購買金額四個維度進行考量。由于這些交易數(shù)據(jù)從側面反映出一個人的信用狀況，因此，應當納入信用評價指標體系當中。B6一其他。除了以上幾個方面外，個人的消費水平等也會對個人信用有一定的影響。因此，本文在“其他方面”中，主要對個人月消費占月收入的比重和占月家庭收入的比重兩個方面進行考量。（2）三級指標解析1）對于個人基本情況而言，包括：年齡。本文以年齡為依據(jù)，將居民劃分為未成年、青年、中年和老年幾個階段，來考量其信用水平：由于中年人相對而言比較成熟，經濟也比較穩(wěn)定，所以，通常而言，其信用水平高于其他幾個年齡階段，因此，本文在對指標

12、進行賦值的時候，對于中年這一年齡段的居民賦予了較高的分值。文化程度。由于文化不同，也會對個人的信用情況產生不同的影響，因此，本文也對這一因素進行了刻畫。具體的，本文將這一指標劃分為研究生、本科或大專、高中或中專、初中、初中以下幾個階段，以對個人信用進行考量：一般而言，學歷越高，教育程度越好，信用度會相對越高。職業(yè)。不同的職業(yè)對于個人的信用情況也是有影響的，本文主要對注冊會計師、教師、企業(yè)主等幾個職業(yè)進行對比，根據(jù)相關的參考文獻對其進行打分，評估不同職業(yè)的信用水平。具體的評分規(guī)則如表所示。指標評分準則（單位：分）年齡18歲以下:4-5分，18-30歲：5-7分；31-55歲：7-10分；56歲以

13、上5-8分文化程度研究生以上：7-10分；大學：6-9分；大專：5-8分；高中或中專：5-7分；初中以下：4-6分職業(yè)注會/醫(yī)生/教師：7-10分；金融/供電/郵電/電信：6-9分；公務員/律師/軍人/記者：5-8分；企業(yè)主（含個體）：4-7分；職員：4-6分；其他：3-7分2）對于個人收支情況而言，包括家庭年收入。一般而言，家庭的年收入越高，其個人信用度越高。家庭供養(yǎng)人口。供養(yǎng)人口的多少對個人信用也有一定的影響，一般而言，供養(yǎng)人口越多，其負擔就越重，相應的，其信用度可能越小。具體的評分規(guī)則如表所示。指標評分準則（單位：分）家庭年收入1000元以下：2-4；1001-2500元：5-6分；25

14、01-4000:6-8分；4001-6000元：7-8分；6001元以上：8-10分家庭供養(yǎng)人口0人：8-10分；1人：6-8分；2人：4-6分；3人：2-4分；4人以上：0-2分3）對于個人資信狀況而言，包括：債務情況。一般而言，能定期還款的居民個人信用會相對較好。司法不良記錄。一般而言，有司法不良記錄的居民，個人信用會相對較差。個人社會信譽度。一般而言，個人社會信譽度較高的居民，個人信用也會相對較好。具體的指標評分規(guī)則如表所示：指標評分準則（單位：分）債務情況有貸款,且連續(xù)三期按時付款還本付息,有提前還款能力的：7-9分；有貸款記錄且連續(xù)兩次按時還款付息,無其他欠款記錄的：6-8分；剛開始

15、還款的：4-7分；沒有貸款記錄的3-8分司法不良記錄無記錄：7-9分；民事記錄：4-7分；經濟違約記錄：2-4分；刑事記錄：0-3分個人社會信譽度優(yōu)：8-10分；良：6-8分；一般：3-6分；較差：3-4分；極差：0-3分4）對于社區(qū)居住情況狀況而言，包括：水電費消費金額。一般而言，水電費消費金額較高的居民，其個人信用也會相對較好。有線電視持續(xù)付費情況。一般而言，有線電視持續(xù)付費時間越長的居民，其個人信用也會相對較好。煤氣費消費金額。一般而言，煤氣費消費金額較高的居民，其個人信用也會相對較好。具體的指標評分規(guī)則如表所示：指標評分準則（單位：分）水電費消費金額50元及以下/月：2-4分；51-1

16、00元/月：5-6分；101-150元/月：6-8分；151-200元/月：7-8分；200元以上/月：8-10分有線電視持續(xù)付費時間6個月以下：0-3分；6個月-1年：3-4分；1年-2年：4-6分；2年以上：6-10分煤氣費消費金額0-15元/月：0-3分；15-30元/月：3-4分；30-60元/月：4-6分；60-90元/月：6-8分；90元以上/月：8-10分5）對于交易情況而言，包括：社區(qū)O2O交易頻次。一般而言，社區(qū)O2O交易頻次較高的居民，其個人信用也會相對較好。退貨頻次。一般而言，退貨頻次較高的居民，其個人信用會相對較差。單筆購買金額。一般而言，單筆購買金額較高的居民，其個人

17、信用也會相對較好。累計購買金額。一般而言，累計購買金額較高的居民，其個人信用也會相對較好。具體的指標評分規(guī)則如表所示：指標評分準則（單位：分）社區(qū)O2O交易頻次0-3次/月：0-3分；3-4次/月：3-4分；4-6次/月：4-6分；6-8次/月：6-8分；8次以上/月：8-10分退貨頻次4次以上/月：0-3分；3-4次/月：3-4分；2-3次/月：4-6分；1-2次/月：6-8分；1次以下/月：8-10分單筆購買金額0-10元/筆：0-3分；10-30元/筆：3-4分；30-60元/筆：4-6分；60-90元/筆：6-8分；90元以上/筆：8-10分累計購買金額0-100元/月：0-3分；10

18、0-300元/月：3-4分；300-600元/月：4-6分；600-900元/月：6-8分；900元以上/月：8-10分6）對于其他方面的情況而言，包括：每月消費占收入比重。一般而言，每月消費占收入比較高的居民，其生活水平較高，個人信用也會相對較好。每月消費占家庭收入比重。一般而言，每月消費占家庭收入比重比較高的居民，其生活水平較高，個人信用也會相對較好。具體的指標評分規(guī)則如表所示：指標評分準則（單位：分）每月消費占收入比重10%以下：7-9分；11%-20%：6-8分；21%-40%：4-6分；41%-80%：3-4分；81%以上：1-3分每月消費占家庭收入的比重10%以下：7-9分；11%

19、-20%：6-8分；21%-40%：4-6分；41%-80%：3-4分；81%以上：1-3分二、個人信用等級評價指標體系權重的確定1.確定權重的原則由于在評價個人信用等級的指標體系中，各指標對個人信用評價的影響不盡相同，因此，簡單加總的方法并不能真實客觀的對個人信用進行評價，基于此，本文對各項指標的影響程度進行科學合理的衡量，并確定每項指標的權重，以客觀度量各指標對個人信用評價的影響。其中，如果指標對個人等級評價的影響更為直接，且影響越大，則對其賦予的權重就越大；反之則越小。在確定各項指標權重時，本文主要考慮了以下因素： （1）權重值的大小基于該指標對個人信用的影響程度在對權重賦值時，權重的大

20、小應基于該指標對個人信用的影響程度：如果指標對個人等級評價的影響更為直接，且影響越大，則對其賦予的權重就越大；反之則越小。（2）各因素的權重之和等于1（或100%）設Wj為第j項指標的權重，n為指標總數(shù)，則無論是對于各層指標的權重之和，還是對于具體指標的權重之和，其都滿足i=1nWi=1。（3）采用層次分析法，以合理確定指標權重在量化指標權重時，由于既要分層次的確定每層的影響，又要對處于同一階層的每一項指標合理分配權重，為此，本文采用層次分析法，在確定權重的過程中，先從高層到低層按層次對指標進行分解，隨后，本文從低層開始進行同層次指標之間權重的橫向對比，并經過多次調整，最后確定合理權重。2.確

21、定權重的方法在確定指標權重時，學者們通常會采用德爾菲賦權法，層次分析法、主成分分析法等方法。各方法的思路及特點大體如下： （1）德爾菲賦權法確定權重的主要思路：邀請多位專家，獨立客觀的對各指標的權重進行評估，并綜合考慮所有專家的評分結果，計算每個指標的平均權重的估算值。隨后，基于計算出的每個指標的平均權重的估算值，計算每個專家的評分相對于這一平均權重估算值的絕對偏差，并邀請偏差較大的專家，重新進行評估，并在這一新的估計值的基礎上，重新計算每個指標的平均權重的估算值。經過幾輪的反復，當估計值的偏差在合理范圍內時，便得出了最終的權重數(shù)。德爾菲賦權法的主要特點：這一方法在定性分析的基礎上，充分利用了

22、專家的經驗，因此具有簡單易懂、方便快捷的特點，而經過專家多次反復的評估，這也使最后確定的權數(shù)具有一定的合理性和客觀性。（2）層次分析法確定權重的主要思路：層次分析法是一種定性分析和定量分析相結合的多目標的決策分析方法，在權重確定中有廣泛的應用。這一方法將復雜的問題按總目標、各層子目標等順序分解為不同的組成要素，按支配關系將要素分層、分組，以形成有序的遞階層次結構；隨后，在基礎上，該方法通過兩兩比較的方式判斷各層次中諸要素的重要性，并構造判斷矩陣，通過求解判斷矩陣的最大特征值與特征向量，以及歸一化處理，求得每一層次的各元素對上一層次某元素的優(yōu)先權重，最后再用遞階歸并等方法確定最終權重。層次分析法

23、的主要特點：該方法具有定性分析和定量分析相結合的特點，同時，由于該方法也充分利用了專家的經驗，計算結果具有科學性、合理性。但該方法也有不足之處，由于計算過程復雜，采用該方法對指標賦予權重時比較費時費力，尤其是當指標過多時，往往難以構造一個合理的判斷矩陣。（3）主成分分析法確定權重的主要思路：主成分分析法旨在通過降維的思想，把多指標轉化為少數(shù)幾個綜合指標。該方法通過計算各指標的相關矩陣與指標貢獻率，用少數(shù)幾個指標來代表原來指標所包含的信息，并通過貢獻率來確定各個指標的權重。主成分分析法的特點：完全以數(shù)據(jù)為基礎，避免了主觀隨意性。但對數(shù)據(jù)的依賴性太強，對數(shù)據(jù)的質量要求較高，容易造成結果失真。綜合比

24、較三種指標權重的確定方法，本文最終決定選用層次分析法計算評價個人信用等級的指標的權重。3.權重的確定計算模型層次分析法是一種定性分析和定量分析相結合的多目標的決策分析方法，在權重確定中有廣泛的應用。這一方法將復雜的問題按總目標、各層子目標等順序分解為不同的組成要素，按支配關系將要素分層、分組，以形成有序的遞階層次結構；隨后，在基礎上，該方法通過兩兩比較的方式判斷各層次中諸要素的重要性，并構造判斷矩陣，通過求解判斷矩陣的最大特征值與特征向量，以及歸一化處理，求得每一層次的各元素對上一層次某元素的優(yōu)先權重，最后再用遞階歸并等方法確定最終權重。這一過程體現(xiàn)了人們決策思維的基本特征，即分解判斷再綜合。

25、（1）建立決策問題的遞階層次結構本文首先對所要研究的問題進行分解，并建立如圖所示的遞階層次結構。圖2遞階層次結構（2）構造判斷矩陣設C層層次中Ck因素與下一層次P中的P1、P2、Pn有關聯(lián)，則每個Pi在Ck中有一個權重Wi=W(Pi)，因素Pi、Pj權重之比為Wi/Wj，則構成一個權重比矩陣Ck（判斷矩陣）。同樣的，對于每一層中，與上一層的某個因素有關聯(lián)的各因素，構造每一層的該因素與上一層某因素有關聯(lián)的各因素之間的權重比矩陣，并進行如下操作：首先：確定某層各因素相對于某元素重要性的主觀判斷標度，并通過專家填表打分的方法，構造兩兩比較判斷矩陣。為了得到這一判斷矩陣，可以向所在研究領域內有經驗的專

26、家進行咨詢，并請專家為這些因素進行比較，以及打分。由于根據(jù)心理學家的研究，人們區(qū)分信息等級的極限能力為7±2，為此，本文采用如表所示的9級標度法。在求解判斷矩陣Ck第i層上第n個因素的權重向量Wi=(wi1,wi2,win)T時，計算判斷矩陣的最大特征值和特征向量即可。一般來說，在層次分析法中計算最大特征值和特征向量，并不需要更高的精度，用近似計算即可。其次，層次單排序，即求出相對上層某元素而言，本層中與之有關的元素的相對權重。這可以通過對判斷矩陣B=(bij)計算，即：BW=maxW。在求解B最大特征值max和標準化特征向量W時（特征向量的分量Wi即是相應元素的權重），可以采用冪法

27、求解，步驟如下：表1求解步驟相對比值權重比值含義1兩評價指標3一評價指標比另一評價指標稍微重要5一評價指標比另一評價指標明顯重要7一評價指標比另一評價指標更重要9一評價指標比另一評價指標絕對重要2,4,6,8處于兩相鄰判斷的中值倒數(shù)評價指標ei和ej相比等于aij，則ei與ej相比為1/aij任取與B同階的正規(guī)化初始向量W0=(1/n,1/n,1/n)T，計算Wk+1=BWk+1(k=0,1,2,)，令=Wk+1 ，計算Wk+1=(1/)Wk+1（k=1,2，），對預先給定的精度e，當|Wk+1i- Wk+1i|<e，對所有i=1,2，n都成立時，則W=Wk+1為所求的特征向量。max可

28、由下式求得：i=1nWii+1nWjk接下來，判斷矩陣的一致性檢驗當判斷矩陣中元素滿足bij=bik/bjk時，則max=N，稱該矩陣為完全一致性矩陣。而對不完全一致性矩陣，有max>N。我們定義一致性指標為：CI=(max-N)/(N-1)其中，N為判斷矩陣的階數(shù)。當判斷矩陣為完全一致性矩陣時，CI=0不一致性越嚴重，CI越大。設定一個平均隨機一致指標RI，規(guī)定CR=CI/RI0.1時，判斷矩陣的一致性檢驗可以接受，RI的取值如下表所示。表2RI的取值階數(shù)N12345678910RI000.580.911.121.241.321.411.451.53第四步，層次總排序，即計算各元素的合

29、成權重?？梢圆捎们蠹訖嗪偷姆椒ㄗ韵露现饘舆M行綜合，從而計算出各元素的合成權重為A=(a1,a2,an)4.權重的確定根據(jù)指標的建立原則，本文將評價個人信用的指標一共分為了三個層級，并根據(jù)確定權重等原則，在專家打分的基礎上，應用層次分析法，來構建個人信用等級評價的指標的權重。具體內容如表所示。目標層系統(tǒng)層指標層指標權重個人信用等級評價個人基本情況B1C11年齡0.064C12文化程度0.047C13職業(yè)0.082收支情況B2C21家庭年收入0.053C22家庭供養(yǎng)人口0.032資信情況B3C31債務情況0.01C32司法不良記錄0.041C33個人社會信譽度0.013社區(qū)居住情況B4C41水電費消費金額0.087C42有線電視持續(xù)付費時間0.103C43煤