時(shí)間序列作業(yè)解析

1、湖北工程學(xué)院時(shí)間序列分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告六實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目平穩(wěn)序列的建模專(zhuān) 業(yè)班級(jí)0133011341姓 名蔡黎學(xué)號(hào)013301134101湖北工程學(xué)院數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱(chēng)平穩(wěn)序列的建模實(shí)驗(yàn)日期11.20理論內(nèi)容實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)機(jī)房實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙螅?. 熟練掌握建模步驟及分析原理；2. 對(duì)數(shù)據(jù)附錄1.8建立ARMA模型，并選擇出更優(yōu)的模型進(jìn)行未來(lái)五期的預(yù)測(cè)。操作步驟：一利用SPSS進(jìn)行平穩(wěn)序列的建模，操作步驟如下：(1 )首先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性判定：依次點(diǎn)擊“分析”一“預(yù)測(cè)”一“序列圖”，即可畫(huà)出其序列圖如下:序紅(2)對(duì)其進(jìn)行自相關(guān)和偏自相關(guān)檢驗(yàn)依次點(diǎn)擊“分析”一“預(yù)測(cè)”一“自相關(guān)”，得到如下對(duì)話(huà)框:將變量

2、“ x”選入對(duì)話(huà)框中，勾選“自相關(guān)”和“偏自相關(guān)”即可。得到的檢驗(yàn)結(jié)果如下所示:K*.i hHJ 釁怕MHi.u=r.n12 i 4 B E 7 日 i*& 1113 14覽劃4UI(3)分析：由上述得到的圖我們可以有下面2種判斷：1自相關(guān)圖拖尾，偏自相關(guān)圖1階截尾;2自相關(guān)圖2階截尾，偏自相關(guān)圖拖尾；(4)下面我們進(jìn)行創(chuàng)建模型，步驟如下：依次點(diǎn)擊“分析”一“預(yù)測(cè)”一“創(chuàng)建模型”，得到如下對(duì)話(huà)框:將變量“ x”選入“因變量”選項(xiàng)框中，接著選擇建模方法：ARIMA件1）我們首先建立一個(gè) AR模型，所以我們?cè)谧曰貧w中填上數(shù)字1在“統(tǒng)計(jì)量”選項(xiàng)框中選擇保存“參數(shù)估計(jì)”的值，接著在“保存”選項(xiàng)

3、框中勾選“噪聲殘值”（4.2）得到的估計(jì)結(jié)果如下：怙計(jì)合E1Sig.X51.26G.02755.304.000AR荊后i-419,116-3.626001Jtt合骼I*5SE10759DtawR a-1M.1U.1Ihn.1691W.1U.196HU.166.1661MJ6SJ 66.1«6RMSEn.K«-WJ56io MaW95S10.06010JM10.95810 95®10.95010.969WPiz訛.聞41S.BB41B U41»1M4IBlAM1AM4MueAPE117.913117J-13117JB13117.913117J913117

4、J13117J13117.S13117.913117.913WF禺何irfi.lAQ冃19。K 1W8.1AOEM 90B19QB.1W.iggMaxAb£毎陽(yáng)2萸目鴕28為陽(yáng)？26M2撫啟鋭2M422氐陽(yáng)2262I hit MBIC4:910-4 J1Q4>1Q4 910mo4 flIC4,*W4 910910分析：由結(jié)果可知該模型的參數(shù)檢驗(yàn)都通過(guò)了。（4.3）對(duì)產(chǎn)生的殘差序列進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)，即對(duì)模型整體進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果如下:ninxw申列溪片蟲(chóng)星j的嗓盧地龍蒔OIHA標(biāo)同罠足Box- Ljung攣計(jì)址如drSig?1.066.11731915722157,11«21

5、4234?3.(M4.11522的3.5144-.045J142 44246555 122.V43 59256096*,110.113426.602701«.1124 S7277128G56.1114 B316,7759-.0311104912g&4210ma.1095ft3910fi45111.120JOB6B67ii.81012.026W76»71286213157.106ft-107137BS14.QS4.1059J9S77D15092.10410 6S615.77616J7H.W413LBM16.6241.0-0 S-o.cr-1.0-«7 S &

6、#171;10 1112 13 14 15笙遲«Ui分析：經(jīng)檢驗(yàn)可知產(chǎn)生得到的殘差序列為白噪聲序列，說(shuō)明模型整體的檢驗(yàn)已通過(guò)。 即AR(1)可以作為上述數(shù)據(jù)的模型。(5.1)接著我們建立 MA(2)，將自回歸中的數(shù)字改為0,在移動(dòng)平均數(shù)中填寫(xiě)數(shù)字2即可。點(diǎn)擊“確定”，得到的結(jié)果如下：仙計(jì)SE1Sig.51 17Q1,20139 957-000MA曲血1J19.1222 609.011曲2-.302J23-2-457.017WE里小值5Z595rrjR *» z-179.1791791791冷.179.173.179.T79氏方>jrs17S柑.179.171.1F9.

7、170.1旳RMSC109E0WMOWflfiO10»5DMUM)10.9601Q.B0OW95010J50VWPE1AJM3IB.431B.B431BJ43佬O1A.M31BJM3MbxAPE117.152117.152117.152117.1!&2117J5211MS2117.1S2117.152117.152117.1S25W3.H41-S141B.141a KiR-1416J415141«,141S 141亂141viaX2LES3->za版ZB5572SJ662MM2嗣$53斑如:T冷此的農(nóng)百4169-d,卿4卿4報(bào)冊(cè)4M94.e«94M4

8、#瞬0可知建立的MA(2)模型的參數(shù)檢驗(yàn)通過(guò)。(5.2)對(duì)模型整體進(jìn)行檢驗(yàn)，即對(duì)MA(2)中產(chǎn)生的殘差進(jìn)行白噪聲檢驗(yàn)，得到的結(jié)果為:輜啟1柑關(guān)標(biāo)M區(qū)產(chǎn)BflJt-L|urTg 址廿星dfSig?1-039.117J1117352.031.116.1B32J913312 了.1151.J973加斗-.012114i.4or4S435-.0B7.V41-9915BSD$-H651132-3208BB704T.1122 49779?79J112.7B24.9479-35.1102 95Q9.96610.065.1093 562109B5111064剜11Jft6712»0321074 48

9、01297313093106524113070141OS5&J214S7715，刪1042411597516Jfil.10490116900&鍛車(chē)的菇礎(chǔ)過(guò)瞇立性(白唏咅)+ b *T«f近衲近*門(mén)掘喉戰(zhàn) 1的呀內(nèi)姚雄1 廠(chǎng)口 Jfc數(shù) 迓怙止覘wei'b'tk'L-niri riI II I IIS 67 a 910 11 U 14 16 lfl腿遲救II可知該模型的整體檢驗(yàn)通過(guò)，即MA(2)也可以作為上述數(shù)據(jù)的模型。小結(jié)：我們將AR(1)和MA(2)進(jìn)行對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn) AR(1)中得到的BIC值小于MA(2)中得到的BIC 值，所以最后我們選

10、取AR(1)模型。二.對(duì)其進(jìn)行未來(lái)5期的預(yù)測(cè)現(xiàn)在我們已經(jīng)確定模型為 AR (1),所以我們?cè)诖嘶A(chǔ)上進(jìn)行預(yù)測(cè)。操作步驟如下：依次點(diǎn)擊“分析”一“預(yù)測(cè)”一“創(chuàng)建模型”，我們即可進(jìn)入到時(shí)間序列建模器界面，在此我們已經(jīng)將變量模型設(shè)置好了，接著點(diǎn)擊“保存”，得到如下對(duì)話(huà)框：保掛凳爭(zhēng)副出匕 ±Z(K. 朗 HILi - -其中我們將四個(gè)描述的變量(預(yù)測(cè)值/置信區(qū)間的下限/置信區(qū)間的上限/噪聲殘值)都選中,并將“預(yù)測(cè)值”命名為“ yf”，接著點(diǎn)擊“選項(xiàng)”，得到如下界面：WsiiMJ?列世寮#45討毘俁存o頓聖評(píng)詁期后的甫一牛牛旨濟(jì)備砂內(nèi)的垠jgH1黑舊 心福土評(píng)酋期.刃門(mén)第-亍亍岳列損專(zhuān)冋或之閆

11、皓崗口罡信亠F：婕世知：1川咁1曲衛(wèi)收SW2!-機(jī)為無(wú)苗*- 楓pu熬聞崛龍|勒確曰量畳回| ：屈 耐）點(diǎn)擊模型評(píng)估期后的第一個(gè)個(gè)案到指定日期之前的個(gè)案,因?yàn)橐A(yù)測(cè)未來(lái)5期的值，所以我們?cè)凇坝^察”選項(xiàng)框中填寫(xiě) 75。最后我們?cè)诮y(tǒng)計(jì)量界面選中“預(yù)測(cè)值”，點(diǎn)擊確定即可得到如下結(jié)果:現(xiàn)熱值 預(yù)詢(xún)70JolqEnN口期Xyr x欖型1LGI-nJK_1UCI KJ&3?NRe3idual_x_ 欖型5S35533780-245954583S6045SO2&72芾G163&43276146236442256663505735797&4605230748653948霧699

12、65956357336740dfl267D-36&57553478169S449277157023502B7271634185-1246237Q73S3297774502674755275-模型7172737475弘模吃_1預(yù)測(cè)6346535052UCL8570777476LCL4123292628對(duì)于毎牛摸型，就測(cè)棉花池駛的預(yù)測(cè)時(shí)間段世曲內(nèi)的最后個(gè)兒缺失値之心開(kāi) 始，枉所仃致測(cè)值的卄缺先偵和訕問(wèn)的瑜加牛時(shí)河段或請(qǐng)求理測(cè)時(shí)聞段的結(jié)束 日期（以牧早肴為準(zhǔn)）結(jié)總未來(lái)5期預(yù)測(cè)結(jié)果如上所示。下面我們對(duì)上述的預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行圖示分析，操作步驟如下：依次點(diǎn)擊“分析”一“預(yù)測(cè)”一“序列圖”，得到如下對(duì)話(huà)框，我們將前四個(gè)變量選入到“變量”對(duì)話(huà)框，點(diǎn)擊確定，即可得到實(shí)際值與預(yù)測(cè)值的比較圖，如下所示：肋一6尸x&x-WlLi