銀行從業(yè)資格(風(fēng)險(xiǎn)管理)考試模擬

1、2018 銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試卷一、單選題共 52 題題號(hào):1商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的( )來(lái)覆蓋。A 、監(jiān)管資本B、會(huì)計(jì)資本C、 核心資本D、經(jīng)濟(jì)資本標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號(hào):2在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是( )。A 、銀行現(xiàn)金流B、銀行資本金C、銀行負(fù)債D、銀行準(zhǔn)備金標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):31/33下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。A 、真實(shí)票據(jù)論B、轉(zhuǎn)換能力理論C、存款理論D、預(yù)期收入理論標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號(hào):4( ) 是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。A 、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2、B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號(hào):5全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。2/33A 、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C、法律風(fēng)險(xiǎn)D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號(hào):6( ) 并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。A 、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)分散D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)答案： A題號(hào):7( ) 是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A 、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3/33D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):8一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：( )。A 、這屬于結(jié)算風(fēng)

3、險(xiǎn)的一種B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)C、這會(huì)造成交易成本上升D、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):9已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100 元，久期是4。 5 年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升50 個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為( )。A 、 87.5B、95.5C、97.75D、 102.254/33標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號(hào):10( ) 經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。A 、操作風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、違約風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號(hào):11下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。A 、轉(zhuǎn)換能力理論B、預(yù)期收入理論C、超貨幣供給理論D、銷售理論標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號(hào):12( ) 不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。5/33A 、

4、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號(hào):13在一次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是 ( )。A 、此商業(yè)銀行的資本金B(yǎng)、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分C、此商業(yè)銀行的收入D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流標(biāo)準(zhǔn)答案： A題號(hào):14一位投資者將1 萬(wàn)元存入銀行，1 年到期后得到本息支付共計(jì)11000 元，投資的絕對(duì)收益是 ( )。A 、 10006/33B、10%C、9.9%D、 10標(biāo)準(zhǔn)答案： A題號(hào):15( ) 是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A 、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)

5、險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： A題號(hào):16( ) 是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A 、信用風(fēng)險(xiǎn)7/33B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):17歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。A 、法律風(fēng)險(xiǎn)B、 政策風(fēng)險(xiǎn)C、 操作風(fēng)險(xiǎn)D、策略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號(hào):18將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于( ) 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A 、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散8/33C、風(fēng)險(xiǎn)

6、規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):19在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A 、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號(hào):20資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。A 、負(fù)債業(yè)務(wù)B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)C、中間業(yè)務(wù)D、表外業(yè)務(wù)9/33標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):21下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是( )。A 、提供融資B、使銀行免受損失C、維持市場(chǎng)信心D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):22一家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷

7、正確的是：()。A 、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)C、評(píng)估此銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法RAPMD、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長(zhǎng)期獲得較高的收益標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號(hào):2310/33( ) 是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。A 、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、 法律風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):24( ) 是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A 、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： A題號(hào)

8、:25同時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有( )種。11/33A 、 1B、2C、3D、 4標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號(hào):26在以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( ) 。A 、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號(hào):27以下屬于巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)容的是( )。A 、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)B、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束C、提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求12/33D、提出合格監(jiān)管資本的范圍標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):28在利率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是( )。A 、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近

9、似價(jià)格變化較精確B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用C、國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān)D、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):29巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的資本充足率不得低于( )。A、32%B、16%C、8%D、 4%標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號(hào):3013/33下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是( )。A 、銀行券理論B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C、購(gòu)買理論D、銷售理論標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):31( ) 不屬于事前風(fēng)險(xiǎn)控制手段。A 、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D、風(fēng)險(xiǎn)分散標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號(hào):32以下對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是( )。A 、正

10、態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為114/33C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布D、正態(tài)曲線是遞增的標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):33以下屬于 20 世紀(jì) 60 年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有( )。A 、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM 模型B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型C、缺口分析與久期分析法的提出D、羅斯提出套利定價(jià)理論標(biāo)準(zhǔn)答案： A題號(hào):34商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是( ) 。A 、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模

11、效應(yīng)D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本標(biāo)準(zhǔn)答案： B15/33題號(hào):35( ) 是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。A 、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):36對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( )業(yè)務(wù)。A 、信用擔(dān)保B、貸款C、衍生品交易D、同業(yè)交易標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):3716/33巴塞爾委員會(huì)對(duì)巴塞爾資本協(xié)議進(jìn)行全面修改，并于( ) 后的資本協(xié)議征求意見稿。A、1998 年 5月B、1999 年 6 月C、2001 年 1 月D、2003 年 4月標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號(hào):38一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的

12、貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施( ) 。A 、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號(hào):39商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是( ) 。17/33A 、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號(hào):40在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A 、

13、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號(hào):41金融投資普遍以( )作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。A 、收益率方差B、絕對(duì)收益18/33C、絕對(duì)離差D、對(duì)數(shù)收益率標(biāo)準(zhǔn)答案： A題號(hào):42巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是( )。A 、按風(fēng)險(xiǎn)事故B、按損失結(jié)果C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號(hào):43( ) 不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。A 、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化D、全程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程19/33標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號(hào):44一家商業(yè)

14、銀行購(gòu)買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營(yíng)不善而面臨評(píng)級(jí)的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( ) 。A 、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號(hào):45以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是( )。A 、是未來(lái)結(jié)果的變化B、是損失的可能性C、是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離D、是未來(lái)將要獲得的損失標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號(hào):4620/33A 股票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。 B 股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，AB 的投資比率應(yīng)為( )。A、0.8B、0.6C、0.4D、 0.2標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號(hào):47( ) 是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法

15、規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。A 、操作風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號(hào):4821/33商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易，來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A 、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案： A題號(hào):49在一般情況下，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取( )等方法。A 、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號(hào):50在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括( )。A 、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式22/33B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)

16、管理模式C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式D、內(nèi)部管理模式標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號(hào):51假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300 萬(wàn)元、 200 萬(wàn)元、 100 萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、 15%、和 12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是( )。A、10%B、10.5%C、13%D、 9.5%標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號(hào):52( ) 是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A 、會(huì)計(jì)資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟(jì)資本23/33D、實(shí)收資本標(biāo)準(zhǔn)答案： B二、多選題共 12 題題號(hào):53巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱是( ) 。A 、最低資本要求B、信用風(fēng)險(xiǎn)控制C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查D、市場(chǎng)紀(jì)律約束E、金融創(chuàng)新標(biāo)

17、準(zhǔn)答案： ACD題號(hào):54商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營(yíng)利的是( )。A 、違約風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)24/33E、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： ACDE題號(hào):55以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有。( )A 、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D、風(fēng)險(xiǎn)分散E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案： ABCDE題號(hào):56商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。A 、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償25/33標(biāo)準(zhǔn)答案： BCDE題號(hào):57在巴塞爾新資本協(xié)議中，歸定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是( )。A 、基本

18、指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法標(biāo)準(zhǔn)答案： CDE題號(hào):58目前 RAROC 等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、 ROA 相比， RAROC 。 ( )A 、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平C、RAROC=( 收益 -預(yù)期損失 )/經(jīng)濟(jì)資本D、使銀行不再注重盈利性26/33E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案： ABC題號(hào):59經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對(duì)其的理解正確的是( ) 。A 、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為應(yīng)當(dāng)未來(lái)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本

19、金B(yǎng)、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比C、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量D、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì)標(biāo)準(zhǔn)答案： ACD題號(hào):60某國(guó)家的一家銀行為避免此國(guó)的金融動(dòng)蕩給銀行帶來(lái)?yè)p失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有( )。A 、積極開展國(guó)際業(yè)務(wù)來(lái)分散面臨的風(fēng)險(xiǎn)B、通過相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來(lái)進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D、 更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn)27/33E、提高低信用級(jí)別客戶貸款的利率來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)答案： ABCDE題號(hào):61可以用來(lái)量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有。( )A 、預(yù)期收益率B、標(biāo)準(zhǔn)差C、方差D、中位數(shù)E、眾數(shù)標(biāo)準(zhǔn)答案： BC題號(hào):62以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有( )。A 、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能B、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段C、風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系偉商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值E、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力28/33標(biāo)準(zhǔn)答案： ABCDE題號(hào):63商業(yè)銀行的核心資本包括( )。A 、權(quán)益資本B、混合性債務(wù)工具C、公開儲(chǔ)備D、未公開儲(chǔ)備E、重估儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)答案： AC題號(hào):64商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有( )。A 、安全性B、約束性C、流動(dòng)性D、效益性