2022年計量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫

1、一、名詞解釋1.樣本回歸函數(shù)2. 偏回歸系數(shù)3.可決系數(shù)4.異方差5.虛擬變量陷阱6.普通最小二乘法7.多重共線性8.廣義差分法9.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)10.自相關(guān)11.擬合系數(shù)12.高斯-馬爾科夫定理13. 殘差平方和14. 過原點(diǎn)回歸15.總體回歸函數(shù)二、判斷題1線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。( )2只要解釋變量個數(shù)大于1，調(diào)整可決系數(shù)的值一定比多重可決系數(shù)小，且可能為負(fù)值。( )3. 經(jīng)驗(yàn)表明采用時間序列數(shù)據(jù)為樣本的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題，容易產(chǎn)生自相關(guān)性。( )4總離差平方和可分解為回歸平方和與殘差平方和。( )5存在異方差時，可以用廣義差分法來進(jìn)行補(bǔ)救。( )6在對數(shù)線性模型中，解釋變量

2、的系數(shù)表示被解釋變量對解釋變量的彈性( )7多重共線性只有在多元線性回歸中才可能發(fā)生。( )8g-q 檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)樣本容量較大的各種類型的異方差性。( )9d.w 值在 0 至 4 之間，數(shù)值越大說明正相關(guān)程度越大，數(shù)值越小說明負(fù)相關(guān)程度越大。 ( )10以加法方式引入虛擬變量改變模型的斜率，以乘法方式引入虛擬變量改變模型截距。 ( )11r2 的值越高，模型對數(shù)據(jù)擬合的越好， 但什么是高， 并沒有絕對的標(biāo)準(zhǔn)， 要根據(jù)具體問題而定。( )12隨機(jī)擾動項和殘差是一回事。( )13解釋變量間只要存在多重共線性，就一定需要處理多重共線性。( )14可以通過殘差對滯后一期殘差做散點(diǎn)圖來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭械淖韵?/p>

3、關(guān)問題。( )15以加法方式引入虛擬變量改變模型的斜率，以乘法方式引入虛擬變量改變模型截距。 ( )16. 隨機(jī)誤差項 ui與殘差項 ei是一回事。 ( )17. 在回歸分析中，一般假定被解釋變量為隨機(jī)變量，解釋變量為非隨機(jī)變量。( )18. yi= 1+ 2xi是簡單線性回歸模型的一般形式。( )19. f 檢驗(yàn)的目的是判斷所有解釋變量對被解釋變量的聯(lián)合影響是否顯著。( )20. 當(dāng)異方差和自相關(guān)出現(xiàn)時，常用的t 檢驗(yàn)和 f 檢驗(yàn)失效。( )21. 當(dāng)模型的解釋變量包括因變量的滯后變量時，d-w 檢驗(yàn)就不適用了。 ( )22. 多重共線性本質(zhì)上并不是一個問題，如果樣本觀測數(shù)據(jù)足夠多，多重共線

4、性是可以消除的( )23. 違背基本假設(shè)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是不可估計的。( )24. 在多元線性回歸模型中，解釋變量的系數(shù)又稱為偏回歸系數(shù)，它反映的是在其他條件不變的情形下，解釋變量每增加一個單位，被解釋變量的平均變動單位。( )25. 加權(quán)最小二乘法，是一個典型的目標(biāo)美好卻不具有可操作性的方法。( )26. 隨機(jī)誤差項 ui與殘差項 ei是一回事。( )精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1

5、頁，共 11 頁 - - - - - - - - -27. 在線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。( )28. 在實(shí)際中，一元回歸沒什么用，因?yàn)楸唤忉屪兞康男袨椴豢赡軆H由一個解釋變量來解。( )29. 當(dāng)異方差出現(xiàn)時，常用的t 檢驗(yàn)和 f 檢驗(yàn)失效。( )30. 在異方差情況下，通常ols 估計一定高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)差。( )31. 在杜賓 -沃森（ dw）檢驗(yàn)法中，我們假定隨機(jī)擾動項的方差是常數(shù)。( )32. 當(dāng)存在自相關(guān)時， ols 估計量是有偏的，而且也是無效的。( )33. 即使在有嚴(yán)重多重共線性的模型中， ols估計量仍然是最優(yōu)線性無偏估計量。( )34. 變量的兩兩高

6、度相關(guān)并不表示模型一定存在多重共線性問題。( )35. 當(dāng)模型的解釋變量包括被解釋變量的滯后變量時，d-w 檢驗(yàn)就不適用了。( )三、單項選擇題1. 經(jīng)濟(jì)計量分析工作的基本工作步驟是（）a設(shè)定理論模型收集樣本資料估計模型參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蚥設(shè)定模型估計參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用模型c理論分析數(shù)據(jù)收集計算模擬修正模型d確定模型導(dǎo)向確定變量及方程式應(yīng)用模型2把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣的數(shù)據(jù)稱為（）a橫截面數(shù)據(jù)b.時間序列數(shù)據(jù)c.修勻數(shù)據(jù)d.原始數(shù)據(jù)3. 普通最小二乘法要求模型誤差項ui 滿足某些基本假定，下列結(jié)論中錯誤的是( ) 。a. e(ui)=0 b. e(

7、xi)= 0 c. e(uiuj)=0 (ij) d. uj n(0. 2 )4. 對于經(jīng)典線性回歸模型， 0ls 估計量不具備的性質(zhì)是（）a無偏性b.線性特性c.正確性d.有效性5. 線性回歸模型的參數(shù)估計量?是隨機(jī)變量iy的函數(shù)，1?=()xyxy，所以?是（） 。a.隨機(jī)變量b.非隨機(jī)變量c.確定性變量d.常量6. 產(chǎn)量 （x， 臺） 與單位產(chǎn)品成本（y， 元/臺） 之間的回歸方程為：xy5.1356?，這說明（）a產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5 個百分點(diǎn)b產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5 元c產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5 個百分點(diǎn)精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d

8、f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -d產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5 元7根據(jù)一個 n=30 的樣本估計iiiexy10?后計算得 d=1.4，已知在 95%的置信度下，35.1ld，49.1ud，則認(rèn)為原模型（）a存在正的一階線性自相關(guān)b.存在負(fù)的一階線性自相關(guān)c不存在一階線性自相關(guān)d.無法判斷是否存在一階線性自相關(guān)8在多元線性回歸模型中，若某個解釋變

9、量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在 ( ) a.多重共線性b.異方差性c.序列相關(guān)d.高擬合優(yōu)度9在運(yùn)用模型變換法修正異方差時,如果模型變換形式是121yxxxxx,則異方差的具體形式var(u)是下列形式中的哪一種 ?()a.2xb. 22x b.2x d. 2log()x10對于原模型tttxy10，廣義差分模型是指（）a)()()(1)(10tttttttxfxfxxfxfybtttxy1ctttxy10d)()()1(11101ttttttxxyy11. 經(jīng)濟(jì)計量分析工作的基本工作步驟是（）a設(shè)定理論模型收集樣本資料估計模型參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蚥設(shè)定模型估計參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用模

10、型c理論分析數(shù)據(jù)收集計算模擬修正模型d確定模型導(dǎo)向確定變量及方程式應(yīng)用模型12把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣的數(shù)據(jù)稱為（）a橫截面數(shù)據(jù)b.時間序列數(shù)據(jù)c.修勻數(shù)據(jù)d.原始數(shù)據(jù)13. 在雙對數(shù)線性模型01122lnlnlniiiiyxx中，參數(shù)1的含義是（） 。a.y 關(guān)于 x1 的增長量b.y 關(guān)于 x1 的發(fā)展速度c.y 關(guān)于 x1 的邊際傾向d.y 關(guān)于 x1 的彈性14. 已知某一元線性回歸模型，采用10 個樣本，使用 ols 回歸后得到可決系數(shù)為 0.81，則其解釋變量與被解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)為（） 。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f -

11、- - - - - - - - - - - - - 第 3 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -a.0.9 b. 0.6561c. 0.081d. 0.0915. 線性回歸模型的參數(shù)估計量?是隨機(jī)變量iy的函數(shù)，1?=()xyxy，所以?是（） 。a. 確定性變量b.非隨機(jī)變量c. 隨機(jī)變量d.常量16. 產(chǎn)量 （x， 臺） 與單位產(chǎn)品成本（y， 元/臺） 之間的回歸方程為：xy5.1356?，這說明（）a產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成

12、本平均減少1.5 個百分點(diǎn)b產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5 元c產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5 個百分點(diǎn)d產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5 元17某商品需求計量模型01iiiyx，其中 y 為需求量， x 為價格。為了考慮 “季節(jié)”（春、夏、秋、冬）因素的影響，則應(yīng)引入的虛擬變量個數(shù)為（）。a.3 b.4 c.2 d.5 18在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于 1，則表明模型中存在 ( ) a.多重共線性b.異方差性c.序列相關(guān)d.高擬合優(yōu)度19下列哪種方法不能用來檢驗(yàn)異方差（） 。a. goldfeld-quandt 檢驗(yàn)b.懷特檢驗(yàn)

13、c.殘差平方對解釋變量的散點(diǎn)圖d.方差膨脹因子法20下列哪種形式的序列相關(guān)可用dw 統(tǒng)計量來檢驗(yàn)（ vt 為具有零均值、常數(shù)方差，且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量） （）attvb.ttttv121c. tttv1d. 12tttvv21.以yi表示實(shí)際觀測值，y?i示回歸估計值，則用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線 y?i= ?1+ ?2xi滿足( )a. (yi- y?i) = 0b. (yi- y?)2= 0c. (yi- y?i)2= 0d. (y?i- y?)2= 022.計量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有( )a. 結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價b. 彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬c. 消費(fèi)需求分

14、析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場均衡分析精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -d. 季度分析、年度分析、中長期分析23.經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，某個解釋變量與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個解釋變量的 vif( )a. 大于 1 b. 小于 1 c. 大于 10 d. 小于 524.下列檢驗(yàn)方法中不是用來檢驗(yàn)異方差的方法是（）a戈里瑟 (glejser)檢

15、驗(yàn)b戈德菲爾德匡特(goldfeld-quandt)檢驗(yàn)c懷特 (white)檢驗(yàn)d杜賓沃森 (dw) 檢驗(yàn)25.當(dāng)模型中存在多重共線性時，采用嶺回歸所得到的估計是（）a有偏估計b無偏估計c最佳無偏估計d無偏有效估計26.在 dw 檢驗(yàn)中，當(dāng) d 統(tǒng)計量為 2時，表明（）a. 不存在一階自相關(guān)b. 存在完全一階負(fù)自相關(guān)c. 存在完全一階正自相關(guān)d. 不能判定27.下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（）a. 1980-2018 年各年全國 31個省市自治區(qū)的服務(wù)業(yè)產(chǎn)值b. 1980-2018年各年某地區(qū)的財政收入c. 2018年 30 個重點(diǎn)調(diào)查城市的工業(yè)產(chǎn)值d. 2000-2018年各季度湖北省的gdp

16、增長率28.鄒至莊檢驗(yàn)的作用是（） 。a.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭惺欠翊嬖谧韵嚓P(guān)b.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠裼卸嘀毓簿€性c.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ退脭?shù)據(jù)是否存在折點(diǎn)d.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭惺欠翊嬖谔摂M變量29.對于?= ?1+ ?2?2?+ ? + ?+ ?，統(tǒng)計量(?-?)2/(?-1)(?-?)2/(?-?)服從( )a. t(n-k) b. t(n-k-1) c. f(k-1,n-k) d. f(k,n-k-1)30.對于?= ?1+ ?2?2?+ ? + ?+ ?，檢驗(yàn) h0:?= 0(? = 1, ? ,?) 時，所用的統(tǒng)計量 ? =?(?)服從( ) a. t(n-k-1) b. t(n-k) c. t(n-k+1) d. t(

17、n-k+2) 31.如果一個回歸模型中包含一個具有m 個特征的分類指標(biāo)，需入虛擬變量數(shù)目為( ) a. m b. m-1 c. m-2 d. m+1 32.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項存在一階自回歸形式的自相關(guān)，則估計模型參數(shù)應(yīng)采用 ( ) a. 普通最小二乘法 b. 加權(quán)最小二乘法c. 廣義差分法d. 工具變量法33.在多元線性回歸中，擬合系數(shù)?2隨著解釋變量數(shù)目的增加而（）a減少b增加c不變d變化不定34.對于大樣本，杜賓 -沃森（ dw）統(tǒng)計量的近似計算公式為（）a. ?2(2 - ?) b. ?3(1 - ?)c. ?2(1 - ?)d. ?2(1 + ?)精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f

18、- - - - - - - - - - - - - - 第 5 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -35.雙對數(shù)模型 ?= ?0+ ?1?+ ?中，參數(shù) ?1的含義是（）a. y 關(guān)于 x 的增長率b. y 關(guān)于 x 的發(fā)展速度c. y 關(guān)于 x 的彈性d. y 關(guān)于 x 的邊際變化36.根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費(fèi)支出y 對人均收入x 的回歸模型為ln50.75lnyx,這表明人均收入每增加1%， 人均消費(fèi)支出將預(yù)期增加 （）a

19、.0.2% b.0.75%c.5% d.7.5%37.在存在多重共線性情況下采用的嶺回歸估計是（）a有偏估計b無偏估計c最佳無偏估計d無偏有效估計38.在多元線性回歸中，擬合系數(shù)2r 隨著解釋變量數(shù)目的增加而（）a減少b增加c不變d變化不定39.對于大樣本，杜賓 -沃森（ dw）統(tǒng)計量的近似計算公式為（）a.2(1?)dwb.3(1)dwc.?1dwd.2(1?)dw40.進(jìn)行相關(guān)分析時，假定相關(guān)的兩個變量（）a. 都是隨機(jī)變量b. 都不是隨機(jī)變量c. 一個是隨機(jī)變量，一個不是隨機(jī)變量d. 隨機(jī)或非隨機(jī)都可以41.設(shè)iy表示實(shí)際觀測值，?iy 表示 ols 回歸估計值，則下列哪項成立（）a.

20、?iiyyb. ?iyyc. ?iyyd. ?yy42.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項存在一階自回歸形式的自相關(guān)，則估計模型參數(shù)應(yīng)采用 () a.普通最小二乘法b.加權(quán)最小二乘法c.廣義差分法d.工具變量法43.不能用來作為模型中存在多重共線性的判別標(biāo)準(zhǔn)（）a.方差膨脹因子b.f 統(tǒng)計量c.條件系數(shù)d.相關(guān)系數(shù)44.杜賓-沃森統(tǒng)計量的取值范圍為 ( )a.-1 dw 1 b.0 dw 4 c.0 dw 2 d.1dw445.在線性回歸模型中，若解釋變量x1和 x2的觀測值成比例，即x1i=kx2i，其中 k 為常數(shù)，則表明模型中存在( )a. 方 差 非 齊 性b. 多 重 共 線 性c. 序 列

21、相 關(guān)d.設(shè)定誤差46.同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列是( )a. 時 點(diǎn) 數(shù) 據(jù)b. 截 面 數(shù) 據(jù)c. 面 板 數(shù) 據(jù)d.時序數(shù)據(jù)47.對回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)時，所用統(tǒng)計量是( )a. 正態(tài) 統(tǒng) 計 量b.t 統(tǒng)計 量c.卡 方統(tǒng) 計 量d.f 統(tǒng)計量48.在回歸分析中下列有關(guān)解釋變量和被解釋變量的說法中正確的是( )精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 6 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 6 頁，共 11 頁 - -

22、- - - - - - -a.被解釋變量和解釋變量均為隨機(jī)變量b.被解釋變量和解釋變量均為非隨機(jī)變量c.被解釋變量為隨機(jī)變量，解釋變量為非隨機(jī)變量d.被解釋變量為非隨機(jī)變量，解釋變量為隨機(jī)變量49.回歸分析中，用來說明模型解釋能力的統(tǒng)計量為( )a. 相 關(guān) 系 數(shù)b. 擬 合 系 數(shù)c. 回 歸 系 數(shù)d.標(biāo)準(zhǔn)差50.如果要在模型的解釋變量中考慮季節(jié)因素，需要引入幾個虛擬變量( )a.1 個b.2 個c.3 個d.4 個四、簡答題1. 簡述最小二乘估計原理。2. 回歸模型的方程顯著性檢驗(yàn)與參數(shù)顯著性檢驗(yàn)相同嗎？是否可以互相替代？3. 對一元線性回歸模型進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化變換，解釋標(biāo)準(zhǔn)化變量回歸模型中

23、斜率系數(shù)的含義。4. 列舉檢驗(yàn)多重共線性的方法。5. 簡述模型中自相關(guān)問題對ols 估計量的影響。6. 請寫出經(jīng)典回歸模型的基本假定。7. ols 估計量具有哪些統(tǒng)計性質(zhì)。8.什么是虛擬變量陷阱？怎樣避免虛擬變量陷阱？9. 列舉異方差的補(bǔ)救措施。10. 當(dāng)模型存在多重共線性時，用最小二乘法估計有哪些后果？11. 在經(jīng)典假定成立的條件下，最小二乘估計量有哪些統(tǒng)計特性？。12. 以一元線性回歸模型為例，敘述white 檢驗(yàn)的基本步驟。13. 簡述經(jīng)典線性回歸模型的基本假定中任意五條。14. 解決模型中自相關(guān)的方法有哪些？15. 簡述 goldfeld-quandt 檢驗(yàn)的基本步驟。16. 當(dāng)模型存

24、在多重共線性時，用最小二乘法估計有何后果？17. 簡述經(jīng)典線性回歸模型的基本假定中任意五條？五、計算分析題（本大題共2 小題，每小題15分，共 30分）1. 根據(jù)輸出結(jié)果所給的信息，補(bǔ)充完整表1 中用（1） （2） （3） （4） （5）所標(biāo)識的空缺處。 （每空 3 分，共 15 分。請寫出簡要計算過程，所有計算結(jié)果保留三位小數(shù)）表 1 小時工資方程dependent variable: lwage sample: 1 526 included observations: 526 variable coefficient std. error t-statistic prob. c 0.284

25、360 0.104190 2.729230 0.0066 educ 0.092029 0.007330 （1）0.0000 精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 7 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 7 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -exper 0.004121 0.001723 2.391437 0.0171 tenure （2）0.003094 7.133071 0.0000 r-squared 0.316

26、013 mean dependent var 1.623268 adjusted r-squared （3）s.d. dependent var 0.531538 s.e. of regression （4）akaike info criterion 1.207406 sum squared resid 101.4556 schwarz criterion 1.239842 log likelihood -313.5478 hannan-quinn criter. 1.220106 f-statistic （5）durbin-watson stat 1.768805 prob(f-statis

27、tic) 0.000000 2.表 2 是一個住房價格方程的回歸結(jié)果。其中，price 為住房價格， lotsize 為以英尺為單位的占地面積，sqrft 為平方英尺數(shù)， bdrms 為臥室數(shù)。模型設(shè)定為ii4i3i21ibdrmssqrftlotsizeprice。 根據(jù)表 2 回答下列問題：（第（1）小題 3 分，第（ 2）小題 6 分，第（ 3）小題 6 分，共 15 分。所有結(jié)果保留三位小數(shù)）表 2.住房價格方程（1）寫出樣本回歸函數(shù)。（3分）（2）對參數(shù)2的顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)（要求寫出檢驗(yàn)步驟） 。 （6分）dependent variable: price sample: 1 88 i

28、ncluded observations: 88 variable coefficient std. error t-statistic prob. c -21.77031 29.47504 -0.738601 0.4622 lotsize 0.002068 0.000642 3.220096 0.0018 sqrft 0.122778 0.013237 9.275093 0.0000 bdrms 13.85252 9.010145 1.537436 0.1279 r-squared 0.672362 mean dependent var 293.5460 adjusted r-squared

29、 0.660661 s.d. dependent var 102.7134 s.e. of regression 59.83348 akaike info criterion 11.06540 sum squared resid 300723.8 schwarz criterion 11.17800 log likelihood -482.8775 hannan-quinn criter. 11.11076 f-statistic 57.46023 durbin-watson stat 2.109796 prob(f-statistic) 0.000000 精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f -

30、- - - - - - - - - - - - - 第 8 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 8 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -提示：633. 1)84(t ,989.1)84(t05. 0025.0 （3）利用white檢驗(yàn)判斷模型是否存在異方差（要求寫出檢驗(yàn)步驟）。（6分）提示：將殘差的平方對截距項、所有解釋變量的一次項、二次項、交叉項作回歸得到的2r 為0.383314，919.169815. 7305.0205.0,205. 0）（，）（時， 3. 為了分

31、析一國或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展如何影響其居民的人均預(yù)期壽命，我們以亞洲 22 個國家或地區(qū)的數(shù)據(jù)為分析對象，分別引入了人均gdp(x1)、成人識字率(x2)、 嬰兒預(yù)防接種率 (x3)作為解釋變量， 人均預(yù)期壽命 (y)作為被解釋變量。得到如下回歸 (見表 1)。問題：（1）根據(jù)輸出結(jié)果所給的信息，補(bǔ)充完整表中用abcde 所標(biāo)識的空缺處。a:b: c:d: e:（2）各個因素對人均壽命的影響是否顯著，請給出你的判斷。表 1 人均預(yù)期壽命的影響因素dependent variable: y method: least squares included observations: 22 variab

32、le coefficient std. error t-statistic prob. c 32.99309 3.138595 10.51206 0.0000 x1 0.071619 0.014755 ( a ) 0.0001 x2 0.168727 ( b ) 4.222811 0.0005 x3 ( c ) 0.048869 3.663731 0.0018 r-squared 0.906549 mean dependent var 62.50000 adjusted r-squared ( d ) s.d. dependent var 10.08889 s.e. of regression

33、 ( e ) akaike info criterion 5.407545 sum squared resid 199.7515 schwarz criterion 5.605916 log likelihood -55.48299 hannan-quinn criter. 5.454275 f-statistic 58.20479 durbin-watson stat 1.616536 prob(f-statistic) 0.000000 4. sen&srivastava在研究貧富國之間期望壽命的差異是， 利用 101 個國家的數(shù)據(jù)，建立了如下回歸模型：其中，x 為以美元計的人均收

34、入；y 為以年計的期望壽命。 sen&srivastava認(rèn)為人均收入的臨界值為1097 美元（ln1097 = 7） ，若人均收入超過1097美元，則被認(rèn)定為富國， di=1；若人均收入低于1097 美元，則被認(rèn)定為窮國， di=0。上述回歸結(jié)果中，括號內(nèi)的數(shù)值為參數(shù)估計值對應(yīng)的t 值。(1) 解釋這些計算結(jié)果。(2) 回歸方程中引入 ?(?- 7) 的原因是什么？如何解釋這個回歸解釋變量。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 9 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - -

35、- - - - - - - - - - 第 9 頁，共 11 頁 - - - - - - - - -(3)請分別寫出窮國和富國的樣本回歸方程。5.國家財政收入主要來自各項稅收收入，經(jīng)濟(jì)增長是其重要的影響因素。為了分析各主要因素對國家財政收入的影響，根據(jù)國家統(tǒng)計局 1978-2007年的統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，建立了如下回歸模型：iiiiiiiiszmcumtpopjzzgznzcs*6543210其中 cs 表示財政收入， nz 為農(nóng)業(yè)增加值， gz 為工業(yè)增加值， jzz 為建筑業(yè)增加值，tpop 為總?cè)丝冢琧um 為最終消費(fèi)， szm 為受災(zāi)面積。 回歸結(jié)果見表 1。表 1國家財政收入的變動根據(jù)軟件

36、的分析結(jié)果，回答下面的問題：(1)通過上述分析結(jié)果，你認(rèn)為該多元回歸模型可能存在哪些問題？這些問題的背后本質(zhì)又是什么？(2)以某一個解釋變量為例，說明檢測該問題的方差膨脹因子法的操作步驟。(3)任舉兩種解決該問題的方法。6.父母身高會遺傳影響子女身高，根據(jù)一份網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，我們分析了父親身高(x1)和母親身高 (x2)對子女身高 (y)的影響，其中身高單位為厘米。 同時，也考慮受訪者性別 (x3，0 表示女性、 1 表示男性 )、受訪者出生時母親的年齡(x4)以及受訪者兄弟姐妹個數(shù)(x5)。回歸結(jié)果 (見表 2)：表 2 身高的遺傳dependent variable: y method: least squares included observations: 4