銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試卷

1、2012年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前押密試卷一1、 單項(xiàng)選擇題(本大題共90個(gè)小題，每小題05分，共45分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi))1某企業(yè)2008年凈利潤為05億元人民幣，2007年末總資產(chǎn)為1o億元人民幣，2008年末總資產(chǎn) 為15億元人民幣，該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（）。a500 b400 c333 d3002如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說法正確的是（）。 a 這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的b這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的c這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大d這兩筆貸款構(gòu)成的貸款

2、組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總3（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。 a 名義價(jià)值 b市場價(jià)值 c公允價(jià)值 d市值重估價(jià)值4企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是（）。a 鎖定未來放款成本 b鎖定未來借款成本 c減少貨幣頭寸 d對沖未來外匯風(fēng)險(xiǎn)5大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。a 流動性 b操作 c法律 d戰(zhàn)略6正態(tài)分布的圖形特征是（）。a 左高右低 b中間高，兩邊低，左右對稱 c右高左低 d中間低，兩邊高，左右對稱7銀行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋（）。a 預(yù)期損失 b非預(yù)期損失 c極端損失 d違約損失8在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，巴塞爾新資本協(xié)議中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括（

3、）。a 過分依賴于外部評級b沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性c對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性 d與1988年巴塞爾資本協(xié)議相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性9假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則用 短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為（）。a 150 b110 c40 d26010貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括（）。a 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) b非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)c既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) d政治風(fēng)險(xiǎn)11以下關(guān)于久期的論述正確的是（）。a 久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 b久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 c久期缺口絕對值

4、的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系d久期缺口大小對利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析12下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，正確的是（）。a 高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險(xiǎn) b交易差錯(cuò)和記賬差錯(cuò)屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn) c火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn) d改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)13（）針對特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動性是否充足。a 流動性比率或指標(biāo)法 b現(xiàn)金流分析法 c缺口分析法 d久期分析法14下列金融衍生工具中，不具有對稱支付特征的是（）。 a 期貨 b。期權(quán) c貨幣互換 d遠(yuǎn)期15利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為（）。a 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) b

5、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)c基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) d重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)16以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是（）。a 期權(quán)價(jià)值由時(shí)問價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成b在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)問價(jià)值c對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零 d對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零17即期外匯交易的作用不包括（）。a 可以滿足客戶對不同貨幣的需求b?？梢杂糜谡{(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn) c 可以用來套期保值d可以用于外匯投機(jī)18（）也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。a 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) b收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) c基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) d期權(quán)性

6、風(fēng)險(xiǎn)19預(yù)期損失率的計(jì)算公式是（）。a 預(yù)期損失率=預(yù)期損失資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100 b預(yù)期損失率=預(yù)期損失貸款資產(chǎn)總額×100 c預(yù)期損失率=預(yù)期損失風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額×100 d預(yù)期損失率=預(yù)期損失資產(chǎn)總額×10020在法人客戶評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。 a a 1tman的z計(jì)分模型 brisk ca1c模型ccredit monitor模型 d死亡率模型21法律風(fēng)險(xiǎn)與外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。a 外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn) b兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同c.兩者有關(guān)聯(lián)但又有區(qū)別 d兩者產(chǎn)生的原因相同22外部評級主要依靠（

7、）。a 專家定性分析 b定量分析c定性分析和定量分析結(jié)合d以上都不對 23柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)不包括（）。a .完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過 制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)b嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定c.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用d加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平 24金融資產(chǎn)的市場價(jià)值是指（）。 ，a 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值b.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值c交易雙

8、方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值d對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價(jià)值 25下列關(guān)于公允價(jià)值的說法，不正確的是（）。a 公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值 b公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場價(jià)格c若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值 d若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時(shí)，公允價(jià)值不存在26.（）指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。a .董事會 b高級管理層 c監(jiān)事會d風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān) 27下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。a 不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)各項(xiàng)貸款×100 b預(yù)期損失率=預(yù)

9、期損失資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100c單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額貸款類資產(chǎn)總額×100 d貸款損失準(zhǔn)備金率=貸款損失準(zhǔn)備金余額貸款類資產(chǎn)總額28.如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1 000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率叢8上升到85，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動。下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是（）。a 流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo) b核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)c流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)31 某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊

10、空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的結(jié)果是（）。a 140 b150 c120d23032正態(tài)隨機(jī)變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為（）。 a 68 b95 c32 d50 33下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是（）。a 必須具備高度獨(dú)立性 b具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)c風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會d核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施 34下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不正確的是（）。a 按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)

11、險(xiǎn)b按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) c按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)d按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類35某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點(diǎn)。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點(diǎn)繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在ca me1s綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于（）。a 綜合評級1級 b綜合評級2級 c綜合評級3級 d綜合評級4級 36下列關(guān)于流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是（）。a

12、流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算按照本幣和外幣分別計(jì)算 b流動性比例不得低于25c核心負(fù)債比率不得低于60d人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于537下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。a 當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降 b當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升 c資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大 d負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大 38某企業(yè)2008年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12，2008年初所有者權(quán)益為40億元 人民幣，2008年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（）。 a 333 b386 c472d50539下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的

13、說法，不正確的是（）。a 商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險(xiǎn)b商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能保持其外幣資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)合理 c商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)d股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張 40商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。 a 吸存放貸 b支付中介 c貨幣創(chuàng)造 d風(fēng)險(xiǎn)管理41風(fēng)險(xiǎn)管理評級是對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，即（）的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進(jìn)行評價(jià)并定級的過程。a 發(fā)現(xiàn)、計(jì)算、監(jiān)管和防范風(fēng)險(xiǎn) b識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn)c發(fā)現(xiàn)、計(jì)量

14、、監(jiān)管和控制風(fēng)險(xiǎn) d識別、計(jì)算、監(jiān)測和防范風(fēng)險(xiǎn) 42下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。 a 即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸 b等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn) c不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債 d不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約 43遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（）。a 即期匯率 b兩種貨幣之間的利率差c期限 d交易金額 44對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（）。a 止損限額 b特殊限額 c風(fēng)險(xiǎn)限額 d交易限額45可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括（）。 a 流動性惡化b出現(xiàn)重大操作失誤 c國家監(jiān)管政策變化 d由于市場利率波動

15、導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化46在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，a 1tman的z計(jì)分模型選擇了五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的五個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。a 息稅前利潤總資產(chǎn) b銷售額總資產(chǎn)c留存收益總資產(chǎn) d股票市場價(jià)值債務(wù)賬面價(jià)值47采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為104億元，回收成本為084億元，違約風(fēng) 險(xiǎn)暴露為12億元，則違約損失率為（）。a 1333 b1667 c30o0 d833348下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。a 收益率與價(jià)格反向變動 b價(jià)格變動的程度與久期的長短有關(guān) c久期越長，價(jià)格的變動幅度越大 d久期公式

16、中的d為修正久期49以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是（）。 a 單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評估b組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評估缺乏透明度c應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓 d以上都正確50商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定了市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括（）。a 交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn) b交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn) c全部的外匯風(fēng)險(xiǎn) d全部的商品風(fēng)險(xiǎn)51某銀行2008年末關(guān)注類貸款余額為2 000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額 為1 000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60 000億元，則該銀行

17、不良貸款率為（）。a 133 b233 c300d36752假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略 中，最適合理性投資者的是（）。a 買入距到期日還有半年的債券b賣出永久債券c買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出10年期債券 d買入30年期政府債券，并賣出3個(gè)月國庫券53商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為（）。a 市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×varb市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×var c市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)var d市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=var(附加因子+最低乘數(shù)因子)54如果一

18、家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于（）。a -1 b1 c-01d0155根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。a 操作風(fēng)險(xiǎn) b戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) c國家風(fēng)險(xiǎn) d信用風(fēng)險(xiǎn)56如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1 000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果 年利率從8上升到85，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動，該商業(yè)銀行 資產(chǎn)價(jià)值的變化為（）。a 資產(chǎn)價(jià)值減少278億元 b資產(chǎn)價(jià)值增加278億元 c資產(chǎn)價(jià)值減少148億元 d資產(chǎn)價(jià)值增加148億元57由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、

19、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。a 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)b市場風(fēng)險(xiǎn) c戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) d國家風(fēng)險(xiǎn)61 與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）。a 特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 b普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 c特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 d普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性62下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說法，不正確的是（）。a 國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露b跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活

20、動 c轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)d商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露63某銀行2008年的資本為1 000億元，計(jì)劃2009年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配 中的權(quán)重為5，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（）億元。a 5 b45 c50 d5564下列關(guān)于客戶評級與債項(xiàng)評級的說法，不正確的是（）。a 債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率b客戶評級針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級，再將其加總得出客戶評級 c在某一時(shí)

21、點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級d在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級65風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括（）。 a 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) b操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) c關(guān)注類貸款遷徙率 d流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)66采用統(tǒng)計(jì)模型法來計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是（）。a 統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義b統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對比較簡單c財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異 d統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化67商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是（）。a 風(fēng)險(xiǎn)管理部門工作人員的盡職盡責(zé) b強(qiáng)大的技術(shù)支持c高級管理層的支持與承諾 d外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督68在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義

22、為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（） 中的較高者。a 01 b001 c03d00369經(jīng)濟(jì)資本配置的（）法通常用于指定市場風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略計(jì)劃。a 自上而下 b自下而上 c綜合 d分解70關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品 線?（）a 5類 b6類 c7類 d8類71國際會計(jì)準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括（）。a 它是基于會計(jì)核算的劃分b按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)問和數(shù)量，以及在賬 戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)c直接面對風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求d有強(qiáng)大的會計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持72下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的

23、是（）。a 相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 b資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對數(shù)收益率等于其各時(shí)期對數(shù)收益率之和c資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和 d百分比收益率衡量了絕對收益73一家銀行出售信用違約互換時(shí)，將會（）。 i得到投資收益而沒有任何資金成本提高銀行的總風(fēng)險(xiǎn)為了得到投資收益應(yīng)承諾在發(fā)生信用事件時(shí)進(jìn)行償付 如果發(fā)生信用事件要進(jìn)行常規(guī)性支付a i、 b、 c僅有i d僅有 74下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是（）。a 企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值b企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長 c對企業(yè)的

24、短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力 d對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息75商業(yè)銀行通過購買保險(xiǎn)或者業(yè)務(wù)外包等措施來管理和控制的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。 a 可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn) b可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)c可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn) d應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn) 76風(fēng)險(xiǎn)評級的程序是（）。a 制定監(jiān)管措施+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+整理評級檔案 b收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果+制定監(jiān)管措施+整理評級檔案 c制定監(jiān)管措施+整理評級檔案+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結(jié)果 d整理評級檔案+收集評級信息+制定監(jiān)管措施+分析評級信息+得出評級結(jié)果 77資產(chǎn)證券化的作用在

25、于（）。a 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性b增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性 c資產(chǎn)證券化是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法d以上都正確78我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是（）。a 信息系統(tǒng)升級換代 b合規(guī)問題c員工的知識或技能培養(yǎng) d公司治理結(jié)構(gòu)的完善79下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險(xiǎn)的描述，不正確的是（）。 a 構(gòu)造方式多種多樣 b交易靈活便捷c通常只能消除部分市場風(fēng)險(xiǎn) d不會產(chǎn)生新的交易對方信用風(fēng)險(xiǎn)80下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。a 對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源b信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中c對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于

26、衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)d從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 81對于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的計(jì)算方法不包括（）。a 標(biāo)準(zhǔn)法 b基本指標(biāo)法 c內(nèi)部模型法 d高級計(jì)量法82（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。a 識別風(fēng)險(xiǎn) b制作風(fēng)險(xiǎn)清單 c感知風(fēng)險(xiǎn) d分析風(fēng)險(xiǎn) 83影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。a 項(xiàng)目因素 b公司因素 c行業(yè)因素 d宏觀經(jīng)濟(jì)因素84下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（）。a 信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的 b信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù) c

27、信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值d由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí) 間內(nèi)保持不變，從而無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化85下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是（）。a 貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易b貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定c貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率d貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險(xiǎn)86下列關(guān)于計(jì)算var的方差協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。a 不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)b成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性 c反映了風(fēng)險(xiǎn)

28、因子對整個(gè)組合的一階線性影響d充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)87商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括（）。 a 公司治理結(jié)構(gòu) b合規(guī)文化c信息系統(tǒng)建設(shè) d外部控制體系88以下不是缺口分析的局限性的一項(xiàng)是（）。a 忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異b只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，也未考慮支付時(shí)間的變化c當(dāng)利率的變動大于1時(shí)，結(jié)果不準(zhǔn)確 d不能反映利率變動對非利息收入的影響89（）通常被看做是核心存款的重要組成部分。a 零售存款 b公司存款 c機(jī)構(gòu)存款 d大額存款90下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別中觀層面內(nèi)容的是（）。a 進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)b資

29、產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品 c是否忽視對前臺業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風(fēng)險(xiǎn)管理的約束 d建立企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)2、 多項(xiàng)選擇題(本大題共40個(gè)小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi))1下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有（）。a 敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他 b即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn) 即期負(fù)債c即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債 d遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出 遠(yuǎn)期買人 e遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買人 遠(yuǎn)期賣出2商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要有（）。 a

30、 兼并失敗 b收購失敗c產(chǎn)品研發(fā)失敗 d進(jìn)入新市場失敗 e拓展市場份額失敗3授信權(quán)限管理原則包括（）。a 給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn) b債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次批準(zhǔn)c集團(tuán)內(nèi)不同機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循不同的標(biāo)準(zhǔn)d根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核 e每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)收益分析基礎(chǔ)之上4銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價(jià)應(yīng)遵循哪些原則?（）a 準(zhǔn)確性原則 b可比性原則 c及時(shí)性原則 d持續(xù)性原則 e保密性原則5銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括（）。 a 本期貸款余額等基本情況 b地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情

31、況c不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 d新發(fā)放貸款質(zhì)量情況e新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例 6信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有（）。a 實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言、術(shù)語b使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息 c傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度d傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好e保證對有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識7銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估，具體包括經(jīng)營績效 類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)不包括（）。a 資本充足率 b股本凈回報(bào)率c不良貸款率 d大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 e不良貸款撥備覆蓋率8下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額的有（）。a 壓

32、力測試 b交易限額管理 c風(fēng)險(xiǎn)限額管理 d止損限額管理 e市場風(fēng)險(xiǎn)對沖9以下不屬于商業(yè)銀行核心資本的有（）。a 少數(shù)股權(quán) b一般準(zhǔn)備 c實(shí)收資本 d可轉(zhuǎn)換債券 e資本公積 10記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。a 設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控b交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸 c交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價(jià)值計(jì)價(jià)d按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級管理層 e根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控11以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是（）。a 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加

33、幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲b當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲c當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲d當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度 小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲e當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響12下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有（）。a 制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案 b采用更為有力的內(nèi)部控制措施 c購

34、買保險(xiǎn) d計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備e業(yè)務(wù)外包13信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括（）。 、a credit monitor模型 bcreditmetrics模型 ccredit portfo1io view模型 dcredit risk+模型 evar模型14下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有（）。a 泵擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力b風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式 c風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合d健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值 e風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)

35、銀行的核心競爭力15計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采?。ǎ?。a 標(biāo)準(zhǔn)法 b 內(nèi)部模型法c高級計(jì)量法 d內(nèi)部評級初級法 e內(nèi)部評級高級法16如果出現(xiàn)流動性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（）。a 同業(yè)拆入一筆款項(xiàng) b減少非核心貸款c加強(qiáng)與長期存款客戶的關(guān)系 d尋求央行的緊急支援 e維持良好的公共關(guān)系17中國銀監(jiān)會評估原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?（） a 不良資產(chǎn)、貸款率 b預(yù)期損失率c貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙 d不良貸款撥備覆蓋率 e貸款損失準(zhǔn)備充足率18衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）。a 方差 b久期c凸度 d在險(xiǎn)價(jià)值(var) e期望收益19一般來說，收益率

36、曲線（）。a 形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系 b是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷 c是對未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果 d是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果 e是對未來資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果20“911”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（）。a 災(zāi)難備份 b強(qiáng)制員工休假c審慎選擇經(jīng)營地址 d制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案 e購買保險(xiǎn)21 （）的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。a 零售客戶 b小額存款人 c個(gè)人存款人 d公司存款人 e機(jī)構(gòu)存款人22信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。a 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) b流動性風(fēng)險(xiǎn) c非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) d違約風(fēng)險(xiǎn) e國家風(fēng)險(xiǎn)23商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些

37、因素決定?（）a 資金成本 b經(jīng)營成本 c風(fēng)險(xiǎn)成本 d資本成本 e通貨膨脹調(diào)整成本24良好的公司治理目標(biāo)包括（）。a 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會及其下設(shè)的議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序 b明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中的責(zé)任 c建立獨(dú)立董事制度，對董事會討論事項(xiàng)發(fā)表客觀公正的意見d建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進(jìn)行監(jiān)督 e增加董事會對公司具體經(jīng)營管理的權(quán)力25下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。a 為客戶提供外匯即期交易 b為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易 c為客戶提供外匯期貨交易 d進(jìn)行自營外匯交易e吸收外幣存款26新發(fā)生不良貸款

38、的外部原因包括（）。a 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定 b企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉 c企業(yè)逃廢銀行債務(wù) d企業(yè)違法違規(guī)e地方政府行政干預(yù)27下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。 a 商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的瓷金來源之一b在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來源 c在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能d在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用e現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔(dān)最終責(zé)任28目前對

39、操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的要素主要包括（）。a 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù) b外部數(shù)據(jù)c商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境 d內(nèi)部控制因素 e貸款人信用記錄29組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注（）。 a 銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū) b銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性c銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢d銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善惡化 e區(qū)域內(nèi)的其他不利因素變化30商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。a 網(wǎng)絡(luò)中心 b消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對 c銀行卡營銷 d法律事務(wù)e賬戶系統(tǒng)31.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括（）。a .全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體

40、系 b.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 c.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程d全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 e全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化32.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的 有（）。a .某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn) b.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)c.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀 行的信用風(fēng)險(xiǎn)d央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn) e.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)33盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收

41、入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲 得投資收益的能力，主要有（）。a 銷售毛利率 b銷售凈利率c.資產(chǎn)負(fù)債率d凈資產(chǎn)收益率 e總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率34.credit monitor型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)，這些變量包括（）。a .企業(yè)貸款數(shù)額 b企業(yè)資產(chǎn)市場價(jià)值 c.企業(yè)資產(chǎn)市場價(jià)值的波動性d市場收益率 e企業(yè)資產(chǎn)賬面價(jià)值 35下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的說法，正確的有（）。 a .行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越大b行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求c行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo) d行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶胑行業(yè)勞動生產(chǎn)率在

42、一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平36下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有（）。a 預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率 b預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率 c預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換d預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率 e預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率37監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括（）。a .檢查與調(diào)研 b調(diào)閱文件 c訪談座談d列席會議 e監(jiān)督測評 38下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（）。a .縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成

43、品提供給銷售公司銷售b.橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組c國家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車铱刂贫蔀殛P(guān)聯(lián)方d與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征e集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制39收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示（）。a 資產(chǎn)的到期期限 b資產(chǎn)的不同市場價(jià)值 c資產(chǎn)的到期收益率 d資產(chǎn)的現(xiàn)值e資產(chǎn)的當(dāng)期收益率40開展操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括（）。a 建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)識別評估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的主動識別 與內(nèi)部控

44、制持續(xù)優(yōu)化b不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力 c在自我評估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測的基礎(chǔ)平臺d為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項(xiàng)治理工作成為長期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險(xiǎn)損失e促進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險(xiǎn)識別，提高員工參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主動性和積極性三、判斷題(本大題共15個(gè)小題，每小題1分，共15分。判斷以下各小題的對錯(cuò)，正確的用a 表示，錯(cuò)誤的用b表示)1風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種資產(chǎn)或金 融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一

45、種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 （）2風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，屬于靜態(tài)指標(biāo)。 （）3如果變量x、y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量x、y之間是獨(dú)立的。 （）4市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互 交織，互相影響的。 （）5信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來并分檔，對應(yīng)不同檔(信用等級)的資 產(chǎn)向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負(fù)債表上消失。 （）6商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5cs系統(tǒng)是指品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。 （）7credit monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)

46、于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。 （）8商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出 的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。 （）9情景分析是一種單因素分析方法。 （）10風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。 （）11貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。 （）12商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。 （）13根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非 零售暴露，兩種評級法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是違約概率。 （）14銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括依法原則、公開原

47、則、公正原則、效率原則。 （）15巴塞爾新資本協(xié)議提倡應(yīng)用var方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。 （）2012年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前押密試卷二32 單項(xiàng)選擇題(本大題共90個(gè)小題，每小題05分，共45分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi))1在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是（）。a銀行現(xiàn)金流b銀行資本金c銀行負(fù)債d銀行準(zhǔn)備金2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素不包括（）。a價(jià)格確認(rèn)b降低風(fēng)險(xiǎn)c技術(shù)支持d模型創(chuàng)新3遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。a即期匯率b交易規(guī)模c期限d兩種貨幣之間的利率差4銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。a市場準(zhǔn)人b

48、機(jī)構(gòu)設(shè)置c業(yè)務(wù)開展d高級管理人員聘用5失職違規(guī)不包括以下哪種情形?（）a濫用職權(quán)的情形b從事未授權(quán)交易的情形c盜用資產(chǎn)的情形d支配超出權(quán)限資金額度的情形6如果離散的年復(fù)利率是10，那么經(jīng)過5年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為（）。a150b161c173d1907（）是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營方式。a證券化資產(chǎn)b資產(chǎn)證券化c增量貸款證券化d存量貸款證券化8第一筆1 000萬貸款，3年后收回1 500萬，第二筆2 000萬貸款，5年后收回3 600萬，那么哪筆 貸款的年利率高?（）a第一筆b第二筆c相等d無法確定9（）是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或

49、外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。a市場風(fēng)險(xiǎn)b操作風(fēng)險(xiǎn)c流動性風(fēng)險(xiǎn)d國家風(fēng)險(xiǎn)10商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。a資本金管理和負(fù)債管理b資產(chǎn)管理和負(fù)債管理c風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核d流動性管理和績效考核11對內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（）限額。a交易b頭寸c風(fēng)險(xiǎn)d止損12計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。a系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)b系統(tǒng)安全c數(shù)據(jù)信息質(zhì)量d系統(tǒng)的穩(wěn)定性13將復(fù)雜的因素分解成多個(gè)相對簡單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng) 險(xiǎn)識別方法是（）。a情景分析方法b失誤樹分析方法c分解分析方法d情景分析法14根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，其中對流動性資產(chǎn)的定義

50、里，下面不被 包括在內(nèi)的一項(xiàng)是（）。a一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)b在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款c在國內(nèi)外二級市場隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)d庫存現(xiàn)金15以下哪一個(gè)模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?（）acreditmetricsbkmv模型cvar模型d高級計(jì)量法16對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。a系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)b非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)ca和b都是da和b都不是17風(fēng)險(xiǎn)評估的方法中不包括（）。a自我評估法b因果模型法c問卷調(diào)查法d工作交流法18（）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。a信用風(fēng)險(xiǎn)識別b信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量c信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控d信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告19商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（）。a資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)b負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)c流動性過剩d以上都不對20信用局評分的信息主要依賴于（）。a商業(yè)銀行內(nèi)部信息b商業(yè)銀行外部信息c監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的信息d以上都不對21計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）。a違約時(shí)債務(wù)的賬面價(jià)值b違約時(shí)債務(wù)的市場價(jià)值c以上任何一種都可以d以上都不對22巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定實(shí)施內(nèi)部