華能瀾滄江水電收益專項資產(chǎn)管理計劃

1、華能瀾滄江水電收益專項資產(chǎn)管理計劃基本情況一、專項計劃名稱華能瀾滄江水電收益專項資產(chǎn)管理計劃。二、專項計劃目的 管理人因設(shè)立專項計劃將投資者自愿投資的合法資金通過參與專項計劃，形成由托管人托管的專項 計劃資金，并由管理人本著應(yīng)有的注意和謹(jǐn)慎，將專項計劃資金投資于購買華能瀾滄江合法所有的未來 五年內(nèi)特定期間水電收益，為受益憑證持有人獲取穩(wěn)定的投資收益。三、專項計劃合法性質(zhì)1 、專項計劃依據(jù)我國合同法、民法通則、公司法、信托法、證券公司管理辦法、試行辦法而設(shè)立。2 、專項計劃各當(dāng)事人承諾華能瀾滄江水電收益專項資產(chǎn)管理計劃所約定的條款或內(nèi)容，只要 不違反我國法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定和禁止性規(guī)定，都對各

2、方產(chǎn)生約束力，具有法律效力。任何一方不 得以法律無明文規(guī)定為由拒絕履行 華能瀾滄江水電收益專項資產(chǎn)管理計劃 及相關(guān)文件所約定的義務(wù)。3 、證監(jiān)會已依據(jù)試行辦法出具批復(fù)（證監(jiān)機(jī)構(gòu)字【2006】72 號），批準(zhǔn)設(shè)立專項計劃。四、專項計劃成立時間2006 年 5 月 11 日五、受益憑證在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記托管時間2006 年 5 月 12 日六、受益憑證在深圳證券交易所掛牌時間2006 年 5 月 16 日七、專項計劃存續(xù)期間專項計劃期限為五年，自專項計劃成立之次日起計算，第五年的對應(yīng)日即為專項計劃到期日，存續(xù) 期滿后無特殊原因不再展期。八、受益憑證的類別、簡稱及交易代碼 專項

3、計劃設(shè)置的資產(chǎn)支持受益憑證類別分為優(yōu)先級受益憑證和次級受益憑證，其中優(yōu)先級受益憑證 又分為三年期、四年期、五年期三個品種。各品種類別、簡稱及交易代碼分別如下：類別期限簡稱掛牌交易代碼優(yōu)先級三年期瀾電 01119002優(yōu)先級四年期瀾電 02119003優(yōu)先級五年期瀾電 03119004次級五年期瀾電 03無九、優(yōu)先級受益憑證利率三年期優(yōu)先級受益憑證為固定利率品種，利率為3.57 ；四年期優(yōu)先級受益憑證為固定利率品種，利率為3.77 ；五年期優(yōu)先級受益憑證為浮動利率品種，利率確定方式為“基準(zhǔn)利率180BP”；基準(zhǔn)利率計算所用的數(shù)據(jù)為中國外匯交易中心（“同業(yè)拆借中心”）每天公布的 7 天回購加權(quán)利率

4、 數(shù)值，首個分配期的基準(zhǔn)利率為 2006 年 4 月 25日（批文取得日、不含當(dāng)日）之前 10個交易日的 7 天 回購加權(quán)利率的算術(shù)平均值，第二至第十個分配期的基準(zhǔn)利率為當(dāng)個分配期間的起始日（不含當(dāng)日）之 前 10 個交易日的 7 天回購加權(quán)利率的算術(shù)平均值。十、受益憑證的存續(xù)期限三年期優(yōu)先級受益憑證的存續(xù)期限為自月 11 日；四年期優(yōu)先級受益憑證的存續(xù)期限為自月 11 日；五年期優(yōu)先級受益憑證的存續(xù)期限為自2006 年5 月 12日（專項計劃成立日之次日）至2009年 52006 年5 月 12日（專項計劃成立日之次日）至2010年 52006 年5 月 12日（專項計劃成立日之次日）至20

5、11年 5月 11 日。次級受益憑證的存續(xù)期限為自 2006年 5月 12日（專項計劃成立日之次日）至2011年 5 月 11日。一、受益憑證的分配方式本專項計劃各期優(yōu)先級受益憑證的預(yù)期收益在計劃成立之次日起每滿六個月分配一次，到期一次性 支付投資者持有的優(yōu)先級受益憑證面值總額。本專項計劃次級受益憑證在專項計劃期滿時分配，在專項計劃資產(chǎn)扣除專項計劃清算費(fèi)用、相關(guān)稅 款、管理費(fèi)和托管費(fèi)等專項計劃費(fèi)用、專項計劃其他債務(wù)及全部優(yōu)先級受益憑證及其預(yù)期收益后，先一 次性支付次級受益憑證的面值總額，再將剩余計劃資產(chǎn)作為次級受益憑證的預(yù)期收益予以一次性全額支 付。十二、專項計劃資金規(guī)模 專項計劃資金規(guī)模為貳

6、拾億元（ RMB：2,000,000,000 ）。其中：1 、優(yōu)先級受益憑證資金規(guī)?？傆嫗槭熬羶|捌仟萬元（ RMB:1,980,000,000 ），三年期、四年期、五 年期優(yōu)先級受益憑證的資金規(guī)模均為陸億陸仟萬元（RMB： 660,000,000 ）；2 、次級受益憑證的資金規(guī)模為貳仟萬元 （RMB： 20,000,000） 。十三、管理人招商證券股份有限公司。十四、托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行。十五、專項計劃專用賬戶（托管賬戶） 托管人以專項計劃名義在托管人處開立銀行賬戶作為專項計劃專用賬戶，戶名為“華能瀾滄江水電 收益專項資產(chǎn)管理計劃”。十六、擔(dān)保機(jī)構(gòu) 中國農(nóng)業(yè)銀行。十七、專項計劃資金投資范圍 專

7、項計劃資金投資于華能瀾滄江自專項計劃成立次日起五年內(nèi)特定期間（共計三十八個月）的漫灣 發(fā)電廠水電銷售收入中合計金額為貳拾肆億元（RMB：2,400,000,000 ）的現(xiàn)金收益。十八、專項計劃資產(chǎn)投資范圍 專項計劃資產(chǎn)在分配前可用于投資貨幣市場基金和銀行協(xié)定存款，但必須保證在每個權(quán)益登記日前五日變現(xiàn)。十九、信用級別大公國際綜合專項計劃投資水電收益的情況、交易結(jié)構(gòu)安排、擔(dān)保安排等因素，評估了有關(guān)風(fēng)險， 給予專項計劃優(yōu)先級受益憑證AAA級評級。二十、受益憑證份數(shù)受益憑證總共為 20,000,000份，其中優(yōu)先級受益憑證19,800,000份，次級受益憑證 200,000份。二一、受益憑證面值、參與

8、價格受益憑證面值均為 100元，每份受益憑證參與價格亦為100元。二十二、專項計劃推廣對象專項計劃的推廣對象為中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗和風(fēng)險承受能力，具有完全民 事行為能力的合格投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外）。二十三、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式（一）專項計劃的推廣機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司。（二）推廣方式以直銷為主。二十四、推廣時間2006 年4月27日至2006年5月11日二十五、受益憑證登記及轉(zhuǎn)讓受益憑證在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記托管。專項計劃存續(xù)期內(nèi)，受益憑證持有人可在深圳證券交易所大宗交易平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，招商證券提供雙 邊報價服務(wù)。貴產(chǎn)會越費(fèi)il評趣岀見i甲估 申元資產(chǎn)卜六、交易結(jié)構(gòu)圖犬公費(fèi)值二十七、受益憑證的相關(guān)約定1 、專