單方程線性回歸模型中自相關(guān) 實驗報告

1、實 驗 報 告課程名稱： 計量經(jīng)濟學(xué) 實驗項目名稱：單方程線性回歸模型中自相關(guān)的檢驗與補救院 （系）： 經(jīng)管學(xué)院 專業(yè)班級： 國貿(mào)1班 姓 名： 學(xué) 號： 實驗地點：經(jīng)管機房 實驗日期： 2009 年 12 月 21 日實驗?zāi)康模赫莆绽胑views軟件對模型中存在的自相關(guān)進行檢驗和補救。實驗內(nèi)容：根據(jù)我國19782006年國內(nèi)生產(chǎn)總值x與城鄉(xiāng)居民年底儲蓄存款余額y的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，通過建立雙變量線性回歸模型分析國內(nèi)生產(chǎn)總值對城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額的影響，并討論自相關(guān)的檢驗與補救過程。1、自相關(guān)的檢驗1）圖示法2）dw檢驗3）b-g檢驗（lm檢驗）2、自相關(guān)的補救廣義最小二乘法（gls）1）一階差分法

2、2）利用d-w統(tǒng)計量3）利用殘差的回歸檢驗結(jié)果4）迭代法實驗方法和步驟：建立雙變量線性回歸模型 建立新工作文件-粘入數(shù)據(jù)-兩組數(shù)據(jù)分別命名為y、x x、y建為組-view-scatter-得散點圖可建立雙變量模型-estimate equation-y c x-得eq01初步判斷：符號符合預(yù)期； 斜率系數(shù)p值很小，具有統(tǒng)計顯著性； r2=0.989081,擬合優(yōu)度較高。但該模型可能存在自相關(guān)，故進行以下自相關(guān)檢驗。1、自相關(guān)的檢驗生成殘差項：eq01狀態(tài)下，proc-make residual series-res011）圖示法時間順序圖res01狀態(tài)下-view-graph-line-得下圖

3、由圖知，有連續(xù)正值和連續(xù)負值，故存在正相關(guān)。與的散點圖quick-graph-scatter-res01（-1） res01大多數(shù)落在第一與第三象限，可判斷存在正自相關(guān)2）dw檢驗eq01下，知dw=0.186452給定=5%，且n=29，k=1,得dl=1.341，du=1.483，可知dwdl，故存在一階正自相關(guān)。3）b-g檢驗（lm檢驗）eq01下，view-residual test-serial correlation lm test-lags to 2lm=（n-p）*r2,所對應(yīng)的p值很小，所以拒絕原假設(shè)，認為存在一階自相關(guān)。2、自相關(guān)的補救1）一階差分法認為=1,quick-e

4、stimate equation-d(y) d(x)-得下圖d（y）=0.789747 d（x）待添加的隱藏文字內(nèi)容22）利用d-w統(tǒng)計量 dw2（1-） 1-dw/2=0.906774quick-generate series-y1=y-0.906774*y(-1)重復(fù)上面操作x1= x-0.906774*x(-1)此時便不具有自相關(guān)，由quick-estimate equation-y1 c x1得下圖:得=-1109.754/(1-0.906774) +0.808942xi進行一次lm檢驗，view-residual test-serial correlation lm test-lags to 2p值很大，可知不存在自相關(guān)。3）利用殘差的回歸檢驗結(jié)果quick-estimate equation-res01 res01(-1)- =0.907630quick-generate series- y2=y-0.907630*y(-1)重復(fù)上面操作x2= x-0.907630*x(-1)quick-estimate equation-y2 c x2, 得下圖:=-1102.048/(1-0.907630) +0.808975xi4）迭代法已知是一階自相關(guān)，qu