淺議次貸危機下商業(yè)銀行的貸后風險管理

1、_淺議次貸危機下商業(yè)銀行的貸后風險管理 摘要:2007年開始的美國次貸危機，逐漸演變成席卷全球的金融危機。在經(jīng)濟全球化的今天，中國也不可避免地遭受了這場“金融海嘯”的襲擊。本文正是基于此，分析了我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)貸后管理面臨的問題，并提出了相應對策。 關鍵詞:次貸危機;商業(yè)銀行;貸后風險管理 一、次貸危機對我國商業(yè)銀行的影響 2007年4月，美國新世紀金融公司申請破產(chǎn)，標志著次貸危機正式爆發(fā)。兩年來這場危機似乎仍沒有見底，甚至愈 演愈烈，形成了一種“蝴蝶”效應，引發(fā)全球金融風波。而在經(jīng)濟全球化的今天，世界上每個國家都受到了不同程度的影響。我國由于此次金融危機的影響，外匯儲備部分損失，出口困難

2、，失業(yè)增加，經(jīng)濟增長減緩。 首先，雷曼破產(chǎn)對于國內各大銀行來說都是一個不小的損失。截至目前披露的情況，八大行持有的雷曼債券，不完全統(tǒng)計在8億美元左右。其中，工行1.52億美元、中行1.29億美元、招行7000萬美元、交行7002萬美元、建行1.91億美元、興業(yè)銀行3360萬美元、中信集團1.59億美元，其他銀行正在核對所持雷曼債券，相信還會不斷增多。這就直接影響了我國商業(yè)銀行的投資收益。其次，我國大型商業(yè)銀行海外機構的經(jīng)營活動會受到影響。當眾多著名金融機構受次貸沖擊損失嚴重甚至陷入危機時，消費者對金融機構的信心肯定會受到打擊，進而影響整個銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境。銀行海外機構在當?shù)亻_展業(yè)務時很難避免次

3、貸危機的負面影響。最后，次貸危機導致我國的出口需求下降，出口導向型企業(yè)的盈利將下降，部分中小企業(yè)甚至會面臨生存危機，我國商業(yè)銀行先前對此類企業(yè)發(fā)放的貸款的風險上升。 次貸危機雖然重創(chuàng)了全球經(jīng)濟，但在我國政府靈活的宏觀調控政策指導下，只要我國商業(yè)銀行對次貸危機的影響保持清醒的認識，切實加強風險管理，就能將次貸危機的不利影響控制在較小的范圍內。 二、商業(yè)銀行貸后管理存在的問題 金融機構沒有正確評估其面臨的一系列風險是其在次貸危機中遭受重大損失的重要原因。這給我國商業(yè)銀行的經(jīng)營管理敲響了警鐘。相較于西方發(fā)達國家的銀行，我國商業(yè)銀行風險管理能力還不夠完善和成熟。在這種情況下，我們更應該本著審慎的基本原

4、則，來看待我國商業(yè)銀行貸后管理的現(xiàn)存問題： 1.不夠重視貸后風險管理。由于短期利益驅使和考核機制不合理，銀行信貸人員對貸后風險管理認識不深不透，仍然存在重視貸款營銷和貸前審查，忽視貸后管理的現(xiàn)象。目前推行的貸款“五級分類”標準約束力不強，本來可以發(fā)現(xiàn)的貸款風險隱患，卻由于“輕管”,而使其變成實際上的風險。 2.貸后管理經(jīng)常流于形式。貸后信貸資產(chǎn)檢查作為信貸業(yè)務風險控制的重點環(huán)節(jié)，需要相關人員深入企業(yè)監(jiān)控其經(jīng)濟活動和資金流向、認真分析其貸款風險變化情況?？蓪嶋H情況是信貸人員對不少貸款企業(yè)的后續(xù)管理放松，無法隨時把握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營變化情況。貸后管理主要是為了應付日常制度檢查的需要，失去了貸后檢查的真

5、正意義，這是造成貸款預警機制失靈的主要原因。 3.沒有建立起直觀科學的風險控制指標體系。目前銀行對信貸業(yè)務貸后風險控制的內容多是定性分析，這些分析因素很難建立起直觀科學的風險控制體系。雖然財務狀況分析中涉及定量分析，但是對企業(yè)財務指標的風險預警、監(jiān)控信息體系過于復雜，不易于操作。而且這些指標基本上是零散的而非系統(tǒng)的，而且缺少針對性，不易于實踐操作。 三、金融危機下商業(yè)銀行貸后管理的新對策 信用風險是商業(yè)銀行日常運營過程中面對的最大風險之一，每家銀行都很關注信貸資產(chǎn)是否安全，然而相對來說貸后管理是銀行信用風險管理中的軟肋，在金融危機來臨的今天我們更應該重視信貸資產(chǎn)的貸后管理。 1.及時更新國家及

6、地方政府對各個行業(yè)（特別是銀行發(fā)放信貸的主要行業(yè)）的相關政策舉措。明確宏觀經(jīng)濟政策和相關法律法規(guī)，為全面完善的進行貸后管理建立一個良好的認知環(huán)境。 2.新建或完善客戶信息系統(tǒng)，橫向和縱向了解行業(yè)指標以及上下游企業(yè)的財務和運營狀況，并及時更新，保持對企業(yè)客戶的密切關注；并嘗試了解企業(yè)的銷售渠道和管理環(huán)境及管理模式，從而進一步了解企業(yè)客戶的實際經(jīng)營情況。 3.客戶經(jīng)理應對受危機影響的信貸客戶予以高度關注。經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，每季度及時完成貸后檢查，定期了解貸款使用情況，若貸款投入再建項目，可以實地核查；并觀察客戶的主營業(yè)務波動情況以及現(xiàn)金流是否充足；是否有裁員或不完全用工等現(xiàn)象；以及在其他銀行的貸

7、款、授信是否有被壓縮或解除的情況發(fā)生，并及時向分行反應相關情況。 4.調查發(fā)放信貸的主要行業(yè)在危機發(fā)生之后相關指標（行業(yè)的市場風險、企業(yè)的存活率、收益率等），再與往年比較，若指標大幅下降，應特別關注，可以考慮對該行業(yè)限額重新設定以及下調該行業(yè)的信用等級；關注客戶的融資情況及其流動性風險。調查客戶的相關財務指標（短期償債能力、收益率等），再與往年比較，若指標大幅下降，應特別關注；若在其他銀行還有大部分借款，可以考慮調整其授信額度以及下調信用等級。 5.關注信貸客戶（特別是外資企業(yè)）的資金賬戶，防止資金抽逃和挪用，必要時實行封閉管理，審查資金用途。對抵（質）押物的價值進行調查確認，若在此次危機中損

8、失減值，應通知客戶盡快彌補該差額。擔保人的情況也要跟蹤了解，若其不再符合擔保人條件，應告知客戶再選擇一位擔保人。 在當前的宏觀經(jīng)濟背景下，即是挑戰(zhàn)也是機遇，對于風險要嚴格把控，對于優(yōu)質企業(yè)要堅決扶持。在風險管理過程中注意及時對客戶跟蹤回訪以及企業(yè)的上門調研，都有助于信貸資產(chǎn)貸后風險管理的進一步發(fā)展。 參考文獻: 1方紅光:完善貸后管理體系的思考，銀行家，2004（11）. 2王青:美國次貸危機及對我國商業(yè)銀行風險管理的啟示，經(jīng)濟師，2009（2）. 其他參考文獻：1.趙慧芝.加強高?？蒲薪?jīng)費管理的幾點思考j.現(xiàn)代經(jīng)濟信息,2010(12).2.付林,李冬葉.高?？蒲薪?jīng)費的使用監(jiān)管機制j.黑龍江高教研究,2009(11).3.江軼.高?？蒲薪?jīng)費管理若干問題探析j.福建財會管理干