商業(yè)銀行習(xí)題

1、窗體頂端商業(yè)銀行管理學(xué)課后習(xí)題及題解第一章 商業(yè)銀行管理學(xué)導(dǎo)論習(xí)題一、判斷題 1. 金融服務(wù)現(xiàn)代化法案的核心內(nèi)容之一就是廢除格拉斯斯蒂格爾法。2. 政府放松金融管制與加強(qiáng)金融監(jiān)管是相互矛盾的。 3. 商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是追求利潤(rùn)最大化。 4. 在金融市場(chǎng)上，商業(yè)銀行等金融中介起著類似于中介經(jīng)紀(jì)人的角色。 5. 商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì)，所以常用于企業(yè)管理的最優(yōu)化原理如邊際分享原理、投入要素最優(yōu)組合原理、規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理也適用于商業(yè)銀行。 6. 金融市場(chǎng)的交易成本和信息不對(duì)稱決定了商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的主體地位。 7. 企業(yè)價(jià)值最大化是商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo)。 8. 商業(yè)銀行管理學(xué)研究的主要對(duì)

2、象是圍繞稀缺資源信用資金的優(yōu)化配置所展開(kāi)的各種業(yè)務(wù)及相關(guān)的組織管理問(wèn)題。 9. 商業(yè)銀行資金的安全性指的是銀行投入的信用資金在不受損失的情況下能如期收回。 二、簡(jiǎn)答題1. 試述商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能。2. 如何理解商業(yè)銀行管理的目標(biāo)？3. 現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)有哪些？4. 商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對(duì)象和內(nèi)容是什么？5. 如何看待“三性”平衡之間的關(guān)系？三、論述題1. 論述商業(yè)銀行的三性目標(biāo)是什么，如何處理三者之間的關(guān)系。2. 試結(jié)合我國(guó)實(shí)際論述商業(yè)銀行在金融體系中的作用。 第一章 習(xí)題參考答案一、判斷題 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.二、略；三、略。第二章 商業(yè)銀行資本金管理

3、習(xí)題一、判斷題 1. 新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率仍為4。 2. 巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行附屬資本的合計(jì)金額不得超過(guò)其核心資本的50%。 3. 新巴塞爾資本協(xié)議對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)提供了兩種方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。 4. 資本充足率反映了商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。 5. 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行目前只能通過(guò)財(cái)政增資的方式增加資本金。 6. 商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法中的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定。 二、單選題1. 我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定，計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過(guò)核心資本的。 A. 20% B. 50%C. 70% D. 100%2. 商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性

4、損失的準(zhǔn)備金是。 A. 一般準(zhǔn)備金 B. 專項(xiàng)準(zhǔn)備金C. 特殊準(zhǔn)備金 D. 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金3. 巴塞爾協(xié)議規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例關(guān)系。 A. 8% B. 8%C. 4% D. 4%三、簡(jiǎn)答題1試述商業(yè)銀行資本金的功能。2. 試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。3. 試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容。5. 試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑。四、論述題試論述現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行提高資本金的策略。 第二章 習(xí)題參考答案一、判斷題1. 題解新巴塞爾協(xié)議商業(yè)銀行核心資本充足率為8%。2. 題解巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行附屬資本的合計(jì)金額不得超過(guò)其核心資本的100%。 3. 題解銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括標(biāo)準(zhǔn)法

5、和內(nèi)部評(píng)級(jí)法兩種。4. 題解資金越充足，緩沖損失的能力越強(qiáng)。5. 題解也可通過(guò)發(fā)行普通股，優(yōu)先股，次級(jí)長(zhǎng)期債券來(lái)增加資本金。 6. 題解新巴塞爾協(xié)議規(guī)定，監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定只能對(duì)其監(jiān)督檢查。二、單選題1. B 題解附屬資本的合計(jì)金額不得超出其核心資本的100%，長(zhǎng)期次級(jí)債券最多只能為核心資本的50%，普通準(zhǔn)備金和普通呆賬準(zhǔn)備金占風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例最多不超過(guò)1.25%，在特別的情況下可達(dá)2%。2. A 題解依據(jù)一般準(zhǔn)備金的定義。3. A 題解核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是核心資本充足率。三、簡(jiǎn)答題1. 試述商業(yè)銀行資本金的功能。1. 題解商業(yè)銀行資本金包括營(yíng)業(yè)功能、保護(hù)功能、管理功能。試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。

6、2. 題解商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成包括普通資本和優(yōu)先資本。普通資本包括普通股、資本盈余、未分配利潤(rùn)等，優(yōu)先資本包括優(yōu)先股、資本票據(jù)和資本債券、可轉(zhuǎn)換債券等。試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容。3. 題解1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容包括劃分資本、規(guī)劃資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率的最低標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)渡期安排。試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑。4. 題解商業(yè)銀行提高資本充足率有2種途徑：1、分子對(duì)策，即提高資本總量，如采用內(nèi)源資本策略（留存盈余、股息政策）和外源資本策略發(fā)行普通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行次級(jí)中長(zhǎng)期債券）來(lái)提高資本總量；2、分母對(duì)策，即壓縮銀行資產(chǎn)規(guī)模調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 。四、論述題1. 試論述

7、現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行提高資本金的策略。1.題解商業(yè)銀行提高資本金有兩種策略，即內(nèi)源資本策略和外源資本策略。內(nèi)源資本策略是指增加內(nèi)源資本，即增加以留存收益方式形成的資本；外源資本策略是指通過(guò)發(fā)行普通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行長(zhǎng)期次級(jí)債券等形式來(lái)增加資本。 第三章 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、判斷題1. 商業(yè)銀行向中央銀行借款可以用于投資。 2. 歐洲貨幣市場(chǎng)借款利率一般以LIBOR為基準(zhǔn)。 3. 市場(chǎng)滲透定價(jià)法不強(qiáng)調(diào)利潤(rùn)對(duì)成本的彌補(bǔ)。 4. 高負(fù)債是商業(yè)銀行區(qū)別于其他企業(yè)的重要標(biāo)志之一。 5. 對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)存款并不是越多越好。6. CDs存單是一種面額較大、不記名發(fā)行但不能在二級(jí)市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓的定期存款

8、憑證。 7. 我國(guó)目前資本市場(chǎng)利率仍然是市場(chǎng)利率與計(jì)劃利率并存。 8. 負(fù)債是商業(yè)銀行資金的全部來(lái)源。 二、單項(xiàng)題1. 商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)不包括 。A. 保持存款的穩(wěn)定性 B. 降低存款的成本率C. 降低存款的流動(dòng)性 D. 提高存款的增長(zhǎng)率2. 存款按存款資金性質(zhì)及計(jì)息范圍劃分為財(cái)政性存款和 。A. 個(gè)人存款 B. 定期存款C. 一般性存款 D. 單位存款3. 使商業(yè)銀行負(fù)債成本最低的存款為 。A. 同業(yè)存款 B. 有獎(jiǎng)存款C. 定期存款 D. 活期存款4. 商業(yè)銀行的被動(dòng)負(fù)債是 。A. 發(fā)行債券 B. 吸收存款C. 同業(yè)拆借 D. 再貸款5. 下列借入負(fù)債中被采用“隔日放款”或今日貨幣形

9、式的為 。A. 同業(yè)拆借 B. 回購(gòu)協(xié)議C. 間接借款 D. 再貼現(xiàn)6. 商業(yè)銀行可長(zhǎng)期利用的存款，稱為 。A. 流動(dòng)性存款 B. 原始存款C. 定期存款 D. 發(fā)行長(zhǎng)期金融債券7. 商業(yè)銀行中長(zhǎng)期借款包括 。A同業(yè)拆借 B. 回購(gòu)協(xié)議 C. 中央銀行借款 D. 發(fā)行長(zhǎng)期金融債券8. 同業(yè)借款不包括 。A. 同業(yè)拆借 B. 再貼現(xiàn)C. 抵押借款 D. 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)9. 目標(biāo)利潤(rùn)定價(jià)法的核心在于 。A. 嚴(yán)格測(cè)算各種存款的營(yíng)業(yè)成本 B. 計(jì)算存款的歷史加權(quán)成本C. 確定存款的邊際成本 D. 確定存款的風(fēng)險(xiǎn)成本10. 商業(yè)銀行吸收的存款中穩(wěn)定性最好的是 。A. NOW賬戶 B. 定活兩便存款C. 儲(chǔ)蓄存

10、款 D. 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶11. 商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出，還包括 。A. 辦公費(fèi) B. 員工工資C. 差旅費(fèi) D. 非利息支出12. 關(guān)于同業(yè)拆借說(shuō)法不正確的是 。A. 同業(yè)拆借是一種比較純粹的金融機(jī)構(gòu)之間的資金融通行為。B. 為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，同業(yè)拆借一般要求擔(dān)保。C. 同業(yè)拆借一般不需向中央銀行繳納法定存款準(zhǔn)備金，降低了銀行的籌資成本。D. 同業(yè)拆借資金只能作短期的用途。三、多選題1. 商業(yè)銀行負(fù)債按負(fù)債的流動(dòng)性可分為 。A. 流動(dòng)負(fù)債 B. 應(yīng)付債券 C. 其他長(zhǎng)期負(fù)債 D. 應(yīng)付賬款2. 下列屬于存款的創(chuàng)新種類的是 。A. 可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶 B. 大額可轉(zhuǎn)讓定期存單C. 貨幣市場(chǎng)賬

11、戶 D. 個(gè)人退休金賬戶3. 影響存款成本定價(jià)的因素包括 。A. 市場(chǎng)利率的水平 B. 存款的期限結(jié)構(gòu)C. 銀行的盈利性 D. 客戶與銀行的關(guān)系4. 商業(yè)銀行借入資金應(yīng)考慮的因素包括 。A. 借入資金的規(guī)模 B. 借入資金的期限C. 借入資金的相對(duì)成本 D. 借入資金的分險(xiǎn)E. 借入資金的法規(guī)限制5. 商業(yè)銀行國(guó)內(nèi)市場(chǎng)借款的主要方式有 。A. 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) B. 向央行借款C. 同業(yè)拆借 D. 發(fā)行金融債券E. 證券回購(gòu)協(xié)議6. 價(jià)格定價(jià)法中價(jià)格表按收費(fèi)條件包括 。A. 免費(fèi)定價(jià) B. 有條件免費(fèi)定價(jià)C. 浮動(dòng)費(fèi)率 D. 固定費(fèi)率7. 以下屬于商業(yè)銀行“主動(dòng)型負(fù)債”的是 。A. 存款 B. 同業(yè)拆借

12、C. 再貼現(xiàn) D. 金融債券 E. 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)四、計(jì)算題1. 假定一家銀行籌集了500萬(wàn)的資金，包括200萬(wàn)的活期存款，300萬(wàn)定期存款與儲(chǔ)蓄存款。活期存款的利息和非利息成本為存款的8%，定期存款和儲(chǔ)蓄存款總成本為10%。假如儲(chǔ)備要求減少銀行可使用資金的數(shù)額為活期存款的15%，儲(chǔ)蓄存款的5%。求該銀行負(fù)債的加權(quán)平均成本率。2. 某銀行可通過(guò)7%的存款利率吸引50萬(wàn)元新存款。銀行估計(jì)，若提供利率為7.5%，可籌集資金100萬(wàn)元；提供8%利率可籌集存款150萬(wàn)元；提供8.5%的利率可籌集存款200萬(wàn)元；提供9%的利率可籌集存款250萬(wàn)元。如果銀行投資資產(chǎn)的收益率為10%，由于貸款利率不隨貸款量的增加而

13、增加，貸款利率就是貸款的邊際收益率。存款為多少時(shí)銀行可獲得最大的利潤(rùn)呢？五、簡(jiǎn)答題1. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債的性質(zhì)。2. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的作用。 3. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理的目標(biāo)。4. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行借入資金時(shí)應(yīng)考慮的因素。5. 負(fù)債對(duì)商業(yè)銀行管理有何意義。6. 商業(yè)銀行借入資金時(shí)一般有哪些渠道。7. 商業(yè)銀行存款定價(jià)通常有哪些方法。六、論述題論述你對(duì)存款立行觀點(diǎn)的看法。 第三章 習(xí)題參考答案一、判斷題1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.二、單選題1.C 2.C 3.A 4.B 5.A 6.D 7.D 8.B 9.B 10. C 11.D 12.B三、多選題1.ABC 2.A

14、BCD 3.ABCD 4.ABCDE 5.ABCDE 6.ABD 7.BCDE四、計(jì)算題1. 加權(quán)平均成本率=全部負(fù)債利息總額/全部負(fù)債平均余額100% =（2008%+30010%）/（20085%+30095%） 100% =10.11%2. 利潤(rùn)=貸款收益-存款成本 （1）（10%-7.5%）100+507.5%-507%=2.75 （2）（10%-8%）150+508%-507%=3.5（3）（10%-8.5%）200+508.5%-507%=3.75（4）（10%-9%）250+509%-507%=3.5所以采取第三種方案可以獲得最大利潤(rùn)。五、略；六、略；七、略。 第四章 商業(yè)銀行貸

15、款業(yè)務(wù)管理（一）習(xí)題一、判斷題1. 五級(jí)分類法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。 2. 質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動(dòng)產(chǎn)。 3. 補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。 4. 資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所需支付的利息、費(fèi)用成本。 5. 一般擔(dān)保條件下，借款人貸款到期沒(méi)有歸還銀行貸款，擔(dān)保人即應(yīng)承擔(dān)第一還款人責(zé)任。 二、單選題1. 按擔(dān)保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能償還銀行付款時(shí)、按約定由擔(dān)保人承擔(dān)償還貸款的責(zé)任，此類貸款稱之為。A. 信用貸款 B. 一般保證貸款 C. 連帶責(zé)任保證貸款 D. 票據(jù)貼現(xiàn)貸款2. 如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生

16、一定的損失，但損失金額尚不確定，此類貸款應(yīng)歸屬于 。A. 關(guān)注類貸款 B. 次級(jí)類貸款 C. 可疑類貸款 D. 損失類貸款3. 由于對(duì)環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，一般歸納于 。A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C. 操作風(fēng)險(xiǎn) D. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)4. 產(chǎn)業(yè)分析落后導(dǎo)致銀行不恰當(dāng)?shù)馁J款支持屬于 。A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C. 操作風(fēng)險(xiǎn) D. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)三、多選題1. 下列措施中，哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制范疇 。A. 保險(xiǎn) B. 抵押（或質(zhì)押） C. 貸款組合 D. 提取呆帳準(zhǔn)備金2. 下列項(xiàng)目中，哪些屬于銀行貸款價(jià)格構(gòu)成要素 。A. 利率 B. 承諾費(fèi) C. 補(bǔ)償余額 D. 隱含

17、條款3. 下列風(fēng)險(xiǎn)狀況，哪些應(yīng)歸類于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇？ 。A. 對(duì)借款人財(cái)務(wù)狀況分析失誤導(dǎo)致不能按期還款；B. 不科學(xué)的操作流程或工作程序；C. 缺乏科學(xué).成文的信貸政策；D. 銀行資產(chǎn).負(fù)債組合不匹配。4. 下列貸款項(xiàng)目中哪些應(yīng)屬于公司短期貸款 。A. 票據(jù)貼現(xiàn) B. 證券交易商貸款 C. 循環(huán)信貸融資 D. 項(xiàng)目貸款四、計(jì)算分析題資料： 某上市公司資產(chǎn)負(fù)債表（2009年9月30日） 單位：元資產(chǎn)負(fù)債及股東權(quán)益流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債貨幣資金99,059,888.78短期借款230,666,350.2應(yīng)收票據(jù)7,471,746應(yīng)付帳款68,743,479.53應(yīng)收賬款凈額128,262,559.1預(yù)收帳

18、款15,490,058.4其他應(yīng)收款凈額36,546,170.17應(yīng)付工資3,575,267.48應(yīng)收款項(xiàng)凈額164,808,729.3應(yīng)交稅金5,618,141.21預(yù)付帳款35,771,611.46其他應(yīng)交款0存貨凈額113,501,599.1其他應(yīng)付款22,311,251.18流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)420,613,574.6流動(dòng)負(fù)債合計(jì)346,792,432.5長(zhǎng)期投資長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期股權(quán)投資1,490,838.97長(zhǎng)期借款75,000,000長(zhǎng)期投資凈額1,490,838.97專項(xiàng)應(yīng)付款3,000,000固定資產(chǎn)長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)78,000,000固定資產(chǎn)凈額276,437,297遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)14,93

19、5,143.44在建工程凈額23,246,284.95負(fù)債合計(jì)439,727,575.9固定資產(chǎn)清理63,890少數(shù)股東權(quán)益55,250,848.37固定資產(chǎn)合計(jì)299,747,471.9股東權(quán)益無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)股本137,000,000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用887,190.89股本凈額137,000,000無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)146,356,713.6資本公積金72,522,706.11遞延稅項(xiàng)盈余公積金25,560,376.71遞延稅項(xiàng)借項(xiàng)767,880.47未分配利潤(rùn)140,653,551.4貨幣換算差額-1,738,578.97股東權(quán)益合計(jì)373,998,055.3資產(chǎn)總計(jì)868,976,4

20、79.6負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)868,976,479.6根據(jù)以上某公司資產(chǎn)負(fù)債表，計(jì)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率；流動(dòng)比率；速動(dòng)比率；股權(quán)收益率；流動(dòng)資產(chǎn)比率；財(cái)務(wù)杠桿比率。五、簡(jiǎn)答題1. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容及意義。2. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行貸款定價(jià)的主要影響因素及其貸款價(jià)格的構(gòu)成要素。3. 試述商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的主要類型，并簡(jiǎn)述其形成原因。4. 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法有哪些。5. 簡(jiǎn)述質(zhì)押貸款與抵押貸款的區(qū)別。6. 簡(jiǎn)述一般保證貸款與連帶責(zé)任保證貸款的區(qū)別。7. 銀行貸款準(zhǔn)備階段的主要工作和任務(wù)有哪些？8. 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制主要有哪些措施？六、論述題商業(yè)銀行貸款主要面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)

21、？其基本成因是什么？ 第四章 習(xí)題參考答案一、判斷題1. 2. 3. 4. 5.二、單選題1.C 2.C 3.C 4.A 三、多選題1.BD 2.ABCD 3.BC 4.AB四、計(jì)算分析題資產(chǎn)負(fù)債率50.60%；流動(dòng)比率1.21；速動(dòng)比率0.89；股權(quán)收益率0.30；流動(dòng)資產(chǎn)比率0.48%；財(cái)務(wù)杠桿比率2.32。五、略；六、略。 第五章 商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（二）習(xí)題一、簡(jiǎn)答題1. 試述消費(fèi)貸款的特點(diǎn)和作用。2. 發(fā)展消費(fèi)貸款有何重要意義？3. 如何進(jìn)行住房抵押貸款的一級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作和二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作？4. 住房抵押貸款有哪幾種償還方式？5. 旅游消費(fèi)貸款的對(duì)象和條件有哪些？二、論述題1. 試評(píng)述我國(guó)

22、目前開(kāi)展汽車消費(fèi)信貸的現(xiàn)實(shí)條件。2. 試述美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)我國(guó)住房抵押貸款證券化的啟示。第五章 習(xí)題參考答案：略第六章 商業(yè)銀行證券投資管理習(xí)題一、計(jì)算題1. 假設(shè)一種5年期市政債券的收益率是10%，一種相應(yīng)期限公司債券的收益率是15%，所得稅稅率是34%，銀行應(yīng)選擇哪一種債券？2. 一張10年期美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券，面值為1000美元，當(dāng)前各證券交易商的售價(jià)為775美元，該債券息票率為9%。如果現(xiàn)在購(gòu)入并持有至到期，其預(yù)期的到期收益率是多少？二、簡(jiǎn)答題1. 收益率曲線如何幫助銀行投資經(jīng)理選擇買賣證券？2. 收益率曲線策略的基本思路是什么？3. 如何構(gòu)建避稅組合？4. 比較杠鈴法和收益率曲線策略的異同

23、。5. 為什么我國(guó)目前還實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)的管理體制？6. 試述銀行投資政策應(yīng)包括的內(nèi)容。7. 商業(yè)銀行證券投資的目標(biāo)是什么？8. 創(chuàng)新型投資工具對(duì)商業(yè)銀行證券投資有何正面和負(fù)面影響？第六章 習(xí)題參考答案一、計(jì)算題1. 市政債券的收益率為10%，公司債券的實(shí)際收益率為15%（1-34%）=9.6%故銀行選擇市政債券。2. 其中Pt 為每年的現(xiàn)金流入量。利用插值法可計(jì)算出r=10.7%二、略 第七章 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、判斷題1. 銀行匯票可在全國(guó)范圍內(nèi)使用，付款期限自出票日起10天。 2. 銀行匯票經(jīng)持票人（收款人）背書(shū)后可以轉(zhuǎn)讓。 3. 商業(yè)匯票根據(jù)承兌人的不同分為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯

24、票。 4. 商業(yè)匯票付款期限最長(zhǎng)為6個(gè)月。 5. 商業(yè)匯票經(jīng)持票人背書(shū)后不可以轉(zhuǎn)讓。 6. 銀行本票的提示付款期限自出票日期最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)月。 7. 銀行本票見(jiàn)票即付。 8. 銀行卡依據(jù)清償方式可分為貸記卡、準(zhǔn)貸記卡和借記卡。 二、單選題1. 由出票人簽發(fā)的委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人的票據(jù)是 。A銀行匯票 B. 商業(yè)匯票 C. 銀行本票 D. 支票2. 商業(yè)匯票的付款期限最長(zhǎng)為 。A3個(gè)月 B 6個(gè)月 C9個(gè)月 D 12個(gè)月3. 銀行本票的提示付款期限自出票日期起最長(zhǎng)不得超過(guò) 。A1個(gè)月 B2個(gè)月 C3個(gè)月 D4個(gè)月4. 托收承付結(jié)算每筆的金額起點(diǎn)為 。A1 000元

25、B5 000元 C10 000元 D50 000元5. 因交易對(duì)手無(wú)法履行合約或不履行責(zé)任而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)屬于 。A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D法律風(fēng)險(xiǎn)三、多選題1結(jié)算業(yè)務(wù)的主要結(jié)算工具包括 。A. 銀行匯票 B. 商業(yè)匯票C. 銀行本票 D. 支票2. 商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)有 。A代理政策性和商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B.代理人民銀行業(yè)務(wù)C代理證券和保險(xiǎn)業(yè)務(wù) D.代理收付業(yè)務(wù)3.擔(dān)保業(yè)務(wù)包括 。A. 銀行承兌匯票 B. 備用信用證 C. 各類保函 D. 商業(yè)承兌匯票4. 交易類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的需要，利用各種金融衍生工具進(jìn)行的資金交易活動(dòng)。具體包括。A. 遠(yuǎn)期合

26、約 B. 金融期貨C. 互換 D. 期權(quán)5. 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)主要有 。A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C. 操作風(fēng)險(xiǎn) D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)四、簡(jiǎn)答題1. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的概念及范圍。2. 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？應(yīng)如何控制？五、論述題論商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。 第七章 習(xí)題參考答案一、判斷題1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 二、單項(xiàng)選擇題1D 2B 3A 4C 5A三、多選題1.ABCD 2. ABCD 3. ABC 4. ABCD 5. ABC 6. ABCD四、略；五、略。 第八章商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、計(jì)算題有一筆為期5年的$5000萬(wàn)國(guó)際銀團(tuán)貸款，于2

27、007年5月10日簽訂貸款協(xié)議，確定用款期為半年（即到2007年11月10日截止），并規(guī)定從簽訂貸款協(xié)議之日1各月后，即2007年6月10日起開(kāi)始計(jì)付承擔(dān)費(fèi)，承擔(dān)費(fèi)率為0.25%。該借款人實(shí)際支用貸款的情況如下：5月12日支用了$1000萬(wàn)，6月3日支用了$2000萬(wàn)，7月12日支用了$500萬(wàn)，8月9日支用了$700萬(wàn)，4次共支用了$4200萬(wàn)。到11月10日用款期截止時(shí)，仍有$800萬(wàn)未動(dòng)用，自動(dòng)注銷。請(qǐng)計(jì)算該筆銀團(tuán)貸款的承擔(dān)費(fèi)。二、簡(jiǎn)答題1. 國(guó)際結(jié)算有哪些主要方式？2. 商業(yè)銀行外匯買賣業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)因是什么？3. 即期與遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)分別如何報(bào)價(jià)？4. 外匯期貨交易與外匯遠(yuǎn)期交易有何

28、區(qū)別？5. 商業(yè)銀行對(duì)外貿(mào)易融資有哪些主要形式？6. 銀團(tuán)貸款各當(dāng)事人應(yīng)分別承擔(dān)哪些職責(zé)？三、論述題1. 試述國(guó)際結(jié)算的含義與特征。2. 試述國(guó)際銀團(tuán)貸款如何操作。 第八章 習(xí)題參考答案一、計(jì)算題因從2007年6月10起計(jì)付承擔(dān)費(fèi)，故在這之前支用的兩筆貸款共計(jì)3000萬(wàn)美元不計(jì)承擔(dān)費(fèi)。（1）6月10日7月11日，共32天，有2000萬(wàn)美元貸款未動(dòng)用。 承擔(dān)費(fèi)=20000.25%32360=0.444444(萬(wàn)美元)（2）7月12日8月8日，共28天，有1500萬(wàn)美元貸款未動(dòng)用。 承擔(dān)費(fèi)=15000.25%28360=0.291667（萬(wàn)美元）（3）8月9日11月9日，共93天，有800萬(wàn)美元貸

29、款未動(dòng)用。 承擔(dān)費(fèi)=8000.25%93360=0.516667（萬(wàn)美元）從2007年11月10日起，800萬(wàn)美元貸款額度自動(dòng)注銷后不再計(jì)算承擔(dān)費(fèi)。故全部承擔(dān)費(fèi)之和為： =0.444444+ 0.291667+0.516667=1.252778（萬(wàn)美元）二、略；三、略。 第九章 商業(yè)銀行流動(dòng)性管理習(xí)題一、單選題1. 屬于商業(yè)銀行充足流動(dòng)性范疇的業(yè)務(wù)是 。A. 滿足存款人提取存款 B. 支付銀行到期債務(wù)C. 歸還中央銀行再貸款 D. 滿足客戶的合理貸款需求2. 衡量商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo)是 。A. 現(xiàn)金狀況指標(biāo) B. 流動(dòng)性證券指標(biāo)C. 游資比率 D. 能力比率3. 將不同時(shí)期存款的最低點(diǎn)連成線

30、，這就形成了商業(yè)銀行的 。A. 易變性存款線 B. 核心存款線C. 季節(jié)性貸款波動(dòng)線 D. 長(zhǎng)期貸款趨勢(shì)線 4. 將不同時(shí)期貸款的最高點(diǎn)連成線，這就形成了商業(yè)銀行的 。A. 易變性存款線 B. 核心存款線C. 季節(jié)性貸款波動(dòng)線 D. 長(zhǎng)期貸款趨勢(shì)線5. 商業(yè)銀行獨(dú)立核算行處的可貸頭寸等于 。 A. 可用頭減去備付金限額 B. 可用頭寸C. 基礎(chǔ)頭寸減備付金限額 D. 基礎(chǔ)頭寸二、多選題1. 屬于商業(yè)銀行基本流動(dòng)性范疇的業(yè)務(wù)是 。A. 滿足存款人提取存款 B. 支付銀行到期債務(wù)C. 歸還中央銀行再貸款 D. 滿足客戶的合理貸款需求2. 衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)包括 。A. 現(xiàn)金狀況指標(biāo) B.

31、流動(dòng)性證券指標(biāo)C. 游資比率 D. 能力比率3. 下列指標(biāo)值越高,表明商業(yè)銀行流動(dòng)性越好。A. 能力比率 B. 核心存款比率C. 現(xiàn)金資產(chǎn)比率 D. 游資比率4. 下列指標(biāo)值越低,表明商業(yè)銀行流動(dòng)性越好。A. 游資比率 B. 流動(dòng)性證券比率C. 活期存款與定期存款之比 D. 經(jīng)紀(jì)人存款比率5. 對(duì)上市商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管時(shí)應(yīng)注意的市場(chǎng)信號(hào)包括 。A. 銀行的資信評(píng)級(jí) B. 銀行的股票價(jià)格C. 對(duì)客戶履約程度 D. 向央行的借款情況三、計(jì)算分析題假設(shè)A城市商業(yè)銀行主管資金計(jì)劃的部門預(yù)計(jì)本行下月有20%的可能會(huì)出現(xiàn)1億元的流動(dòng)性赤字，40%的可能會(huì)出現(xiàn)1.6億元的流動(dòng)性赤字，25%的可能會(huì)出現(xiàn)1.8

32、億元的流動(dòng)性盈余，15%的可能會(huì)出現(xiàn)2億元的流動(dòng)性盈余。本行預(yù)計(jì)下月的流動(dòng)性需求是多少？該部門應(yīng)該對(duì)管理層提出哪些流動(dòng)性管理舉措？四、簡(jiǎn)答題1. 試述商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性。2. 商業(yè)銀行增加流動(dòng)性的途徑有哪些？3. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的內(nèi)容。4. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性供給預(yù)測(cè)的內(nèi)容。5. 衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)弱的指標(biāo)有哪些？6. 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)由哪些構(gòu)成？現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是什么？五、論述題1. 在當(dāng)前形勢(shì)下，商業(yè)銀行流動(dòng)性管理應(yīng)具備怎樣的理念？為什么？2. 論述流動(dòng)性與銀行風(fēng)險(xiǎn)和效益三者之間的關(guān)系？ 第九章 習(xí)題參考答案：一、單選題1. D 2. C 3. B 4. D 5.

33、A二、多選題1. ABC 2. ABD 3.BCD 4. CD 5. ABCD三、計(jì)算分析題 （1）根據(jù)商業(yè)銀行流動(dòng)性預(yù)測(cè)中概率分析法的要求，A城市商業(yè)銀行預(yù)計(jì)下月的流動(dòng)性需求= 20%1 + 40%1.6 - 25%1.8 - 15%2=0.09（億元） = 9 （ 百萬(wàn)元 ）（2）資金計(jì)劃部門應(yīng)該認(rèn)識(shí)到流動(dòng)性需求的存在對(duì)流動(dòng)性管理帶來(lái)了一定的壓力，最好詳細(xì)了解流動(dòng)性支出與盈余的時(shí)間結(jié)構(gòu)問(wèn)題.流動(dòng)性供應(yīng)的可能渠道，既要滿足本行流動(dòng)性需求，又要兼顧效益性原則。該部門應(yīng)該根據(jù)當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì).本行的具體情況對(duì)管理層提出切實(shí)可行的流動(dòng)性管理舉措。短期措施包括：辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或再貼現(xiàn)以融通資金；適量同

34、業(yè)拆入資金；控制貸款的集中投放等。長(zhǎng)期措施包括：及時(shí)清收臨近到期貸款；改善本行金融服務(wù)爭(zhēng)取傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)以擴(kuò)大資金來(lái)源；提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量減少損失等。四、略；五、略。 第十章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（一）習(xí)題一、計(jì)算題1. 設(shè)某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3年，面值為1000美元，該金融工具的實(shí)際收益率（市場(chǎng)利率為10），求該債券的持續(xù)期為多少？2. 假設(shè)銀行持有一種國(guó)庫(kù)券0.9億元，其票面價(jià)值為1000元，最終到期日為10年，利率為10%。另外其資產(chǎn)還包括商業(yè)貸款1億元，消費(fèi)者貸款0.5億元，房地產(chǎn)貸款0.4億元，它們的久期分別為0.6年、1.2年、2.5年。則該銀行資產(chǎn)

35、組合的久期為多少？二、簡(jiǎn)答題1. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過(guò)程。2. 簡(jiǎn)述利率敏感性分析。3. 簡(jiǎn)述持續(xù)期缺口管理。4. 簡(jiǎn)述資產(chǎn)負(fù)債比例管理。三、論述題1. 論述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理與資金“三性”平衡之間的關(guān)系。2. 美國(guó)金融危機(jī)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的啟示。第十章 習(xí)題參考答案及題解一、計(jì)算題12.77題解經(jīng)計(jì)算可得，23.200題解二、簡(jiǎn)答題1簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過(guò)程。1題解商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的第一階段是資產(chǎn)管理戰(zhàn)略，此階段經(jīng)營(yíng)管理的重要領(lǐng)域是資產(chǎn)，即商業(yè)銀行只能對(duì)誰(shuí)將獲取這些數(shù)量稀缺的貸款以及獲取貸款需要滿足哪些條件進(jìn)行決策。商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理的第二階段是負(fù)債管理

36、。該戰(zhàn)略要求商業(yè)銀行根據(jù)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，開(kāi)發(fā)新的資本來(lái)源，對(duì)其存款、非存款和資金等各種不同來(lái)源的資金進(jìn)行適當(dāng)組合，努力以一定成本籌集更多的資金。資本負(fù)債管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理的第三階段。它是一種資產(chǎn)負(fù)債平衡的管理方法，同時(shí)關(guān)注該表兩邊的管理，并越來(lái)越重視表外業(yè)務(wù)的管理，把資產(chǎn)管理、負(fù)債管理和展幅管理有機(jī)地結(jié)合起來(lái)進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。2. 簡(jiǎn)述利率敏感性分析。2題解利率敏感分析通過(guò)資產(chǎn)與負(fù)債的利率、數(shù)量和組合的變化來(lái)反映利息收支的變化，從而分析它們對(duì)銀行利息差和收益率的影響。利率敏感性缺口等于一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)商業(yè)銀行利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債之間的貨幣差額。缺口為正，利率上升時(shí)，凈利息收入增加；缺口

37、為負(fù)，利率下降時(shí)，凈利息收入也會(huì)增加；只有缺口的符號(hào)與利率變化的符號(hào)相反時(shí)，銀行凈利息收入變化量為負(fù)。3. 簡(jiǎn)述持續(xù)期缺口管理。3題解商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口等于資產(chǎn)組合的持續(xù)期減去負(fù)債組合的持續(xù)期。如果商業(yè)銀行希望利用持續(xù)期缺口盈利，則可在能接受實(shí)際變動(dòng)與預(yù)期變化相反的利率風(fēng)險(xiǎn)前提下，調(diào)整持續(xù)期缺口以爭(zhēng)取獲得額外利潤(rùn)。如果商業(yè)銀行只是希望對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行套期保值，消除利率波動(dòng)對(duì)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，則應(yīng)設(shè)法使其資產(chǎn)組合的持續(xù)期與其負(fù)債的持續(xù)期相等，即缺口為零。4. 簡(jiǎn)述資產(chǎn)負(fù)債比例管理。4題解資產(chǎn)負(fù)債比例管理是綜合反映商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理戰(zhàn)略目標(biāo)和工作策略的比例指標(biāo)體系。資產(chǎn)負(fù)債比例管理強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行資

38、產(chǎn)與負(fù)債的對(duì)稱性，且易于滿足資產(chǎn)與負(fù)債的對(duì)稱性要求。資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)體系適合于商業(yè)銀行的最優(yōu)化管理。三、論述題1. 論述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理與資金“三性”平衡之間的關(guān)系。1. 題解資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)安全性、流動(dòng)性和盈利性“三性”統(tǒng)一的目的而采取的經(jīng)營(yíng)管理方法。流動(dòng)性、安全性和盈利性三者之間存在一定的矛盾，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理方法隨著這個(gè)矛盾方式的變化而不斷發(fā)展，經(jīng)歷了資產(chǎn)管理理論，負(fù)債管理理論和資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論三個(gè)發(fā)展階段。2. 試述美國(guó)金融危機(jī)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的啟示。2題解商業(yè)銀行要加強(qiáng)對(duì)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范；商業(yè)銀行要保持資產(chǎn)與負(fù)債的對(duì)稱性；商業(yè)銀行要通過(guò)資產(chǎn)負(fù)

39、債比例體系進(jìn)行商業(yè)銀行最優(yōu)化管理。第十一章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（二）習(xí)題一、計(jì)算題一家銀行計(jì)劃在貨幣市場(chǎng)上以市場(chǎng)利率借入5500萬(wàn)美元。然而根據(jù)市場(chǎng)條件分析，市場(chǎng)利率將會(huì)上升。為防范因利率上升而產(chǎn)生的損失，該銀行買入了執(zhí)行價(jià)為10%的利率上限。在借款協(xié)議剛開(kāi)始時(shí)，如果市場(chǎng)利率突然上升到11.5%，請(qǐng)問(wèn)銀行應(yīng)支付多少利息?另外銀行將收到多少補(bǔ)償金？（假設(shè)該筆借款期限只有1個(gè)月）二、簡(jiǎn)答題1. 什么是套期保值？套期保值的基本原理是什么。2. 銀行如何運(yùn)用金融期貨來(lái)對(duì)正、負(fù)利率敏感性缺口進(jìn)行套期保值。3. 銀行如何運(yùn)用金融期貨來(lái)對(duì)正、負(fù)持續(xù)期缺口進(jìn)行套期保值。三、論述題試比較金融期貨、利率期權(quán)、利

40、率掉期三種金融衍生工具套期保值方法在銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中運(yùn)用的優(yōu)缺點(diǎn)。 第十一章 習(xí)題參考答案一、計(jì)算題銀行應(yīng)付利息=550010411.5%/12=527083（美元）銀行收到補(bǔ)償=527083-458333=68750(美元)二、略；三、略 第十二章 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理（一）習(xí)題一、判斷題1. 預(yù)期損失是商業(yè)銀行在特定時(shí)期內(nèi)資產(chǎn)遭受的平均損失。 2. 已知平均損失值為X，在99%置信度下最大損失值是Y，則非預(yù)期損失為X-Y。 3. 非預(yù)期損失和極端損失都與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)容忍度有關(guān)，容忍度越小，相應(yīng)地非預(yù)期損失越大，極端損失越小。 4. 銀行可以將非預(yù)期損失計(jì)入成本進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。 5. 經(jīng)濟(jì)資

41、本是在一定置信水平下，用來(lái)緩沖資產(chǎn)或業(yè)務(wù)非預(yù)期損失的資本，因此數(shù)量上等于非預(yù)期損失。 6. ROE和RAROC都可以用來(lái)衡量資本使用效率，測(cè)算資本在風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下的使用效率。 7. RAROC指標(biāo)中使用的經(jīng)濟(jì)資本可以細(xì)化分解到各個(gè)機(jī)構(gòu)、部門或產(chǎn)品，并且直接對(duì)應(yīng)于承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，比傳統(tǒng)指標(biāo)更利于不同機(jī)構(gòu)、部門的績(jī)效比較。 8. 如果某業(yè)務(wù)的RAROC高于股東要求的基準(zhǔn)回報(bào)率，說(shuō)明該業(yè)務(wù)對(duì)股東價(jià)值增加有貢獻(xiàn)能力，所以一定要增加該業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本，擴(kuò)大其發(fā)展。 9. 商業(yè)銀行在不同資產(chǎn)間分配經(jīng)濟(jì)資本時(shí)應(yīng)從資產(chǎn)組合的層面來(lái)考慮，從組合的角度來(lái)看資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)并進(jìn)行配置。 10. 商業(yè)銀行根據(jù)RAROC進(jìn)行經(jīng)濟(jì)資

42、本配置時(shí)，應(yīng)以RAROC最大化為目標(biāo)，科學(xué)合理的配置資源。 二、計(jì)算題1. 某公司申請(qǐng)一筆金額1億元的貸款，期限一年，貸款的年利率為6%。該貸款的資金成本為3%，經(jīng)營(yíng)成本（包括人工、設(shè)備等）共計(jì)100萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，該客戶的違約率為5%，該類貸款違約后損失率為50%，該貸款的非預(yù)期損失為500萬(wàn)元。計(jì)算該筆貸款的RAROC。2. 某銀行設(shè)定的RAROC要求為不低于25%，現(xiàn)有客戶申請(qǐng)一筆6000萬(wàn)元的一年期貸款。銀行評(píng)估該貸款對(duì)應(yīng)的違約概率為0.8%，違約損失率為35%。假設(shè)銀行設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)容忍度為2.5%，根據(jù)測(cè)算出，該貸款在2.5%容忍度下的非預(yù)期損失為500萬(wàn)，貸款資金成本為3%，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成

43、本合計(jì)需要80萬(wàn)元。銀行應(yīng)給該貸款定價(jià)多少？三、簡(jiǎn)答題1商業(yè)銀行對(duì)付不同風(fēng)險(xiǎn)分別采取什么不同手段？2簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)資本與賬面資本、監(jiān)管資本的關(guān)系。3RAROC的使用價(jià)值是什么？四、論述題1試述基于RAROC和經(jīng)濟(jì)資本配置的方法和過(guò)程。2試述基于RAROC銀行貸款定價(jià)的比較優(yōu)勢(shì)原理的內(nèi)容。 第十二章 習(xí)題參考答案一、判斷題1. 題解預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期在特定時(shí)期內(nèi)資產(chǎn)可能遭受的平均損失。2. 題解非預(yù)期損失是一定條件下的最大損失值超過(guò)平均損失值的部分。所以本題中的非預(yù)期損失為Y-X。3. 題解容忍度越小，置信區(qū)間越大，非預(yù)期損失越大，極端損失越小。4. 題解非預(yù)期損失不能通過(guò)定價(jià)轉(zhuǎn)移，而是用資本來(lái)緩

44、沖。資本覆蓋風(fēng)險(xiǎn)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中是一種估計(jì)和動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)備，與定價(jià)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)具有本質(zhì)的差別。5. 題解略 6. 題解ROE沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)和收益納入一個(gè)框架內(nèi)評(píng)估，只能在不考慮風(fēng)險(xiǎn)情況下，或在風(fēng)險(xiǎn)等量假設(shè)下評(píng)價(jià)收益。7. 題解風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的經(jīng)濟(jì)資本具有機(jī)構(gòu)、部門或者產(chǎn)品績(jī)效考核評(píng)價(jià)的作用。 8. 題解RAROC可以作為單個(gè)業(yè)務(wù)決策的依據(jù)，但商業(yè)銀行應(yīng)綜合考慮總體的價(jià)值最大化。9. 題解根據(jù)資產(chǎn)組合經(jīng)濟(jì)資本配置的原則可得。10. 題解商業(yè)銀行基于RAROC進(jìn)行經(jīng)濟(jì)資本配置時(shí)，是以價(jià)值最大化為目標(biāo)，并不是單純追求RAROC最大化。二、計(jì)算題1-10%；題解根據(jù)RAROC的公式進(jìn)行計(jì)算。風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益=收入-經(jīng)營(yíng)成

45、本-資金成本-風(fēng)險(xiǎn)成本收入=1億元6%=600萬(wàn)元資金成本=1億元3%=300萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)成本=100萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)成本=違約率違約損失率貸款金額=5%50%1億元=250萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)資本=非預(yù)期損失=500萬(wàn)元 26.7%題解根據(jù)基于RAROC的貸款定價(jià)公式計(jì)算得出。r=kR+c+PDLGD其中r（%）為貸款利率，k為經(jīng)濟(jì)資本比率，c（%）為總成本率，R為RAROC基準(zhǔn)，PD為違約概率，LGD為違約損失率。資金成本=3%6000萬(wàn)元=180萬(wàn)經(jīng)營(yíng)成本=80萬(wàn)風(fēng)險(xiǎn)成本=違約概率違約損失率風(fēng)險(xiǎn)暴露=0.8%35%6000萬(wàn)元=16.8萬(wàn)成本合計(jì)=資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本=276.8萬(wàn)經(jīng)濟(jì)資本=非預(yù)期損失=500萬(wàn)三、簡(jiǎn)答題1商業(yè)銀行對(duì)付不同風(fēng)險(xiǎn)分別采取什么不同手段？1題解商業(yè)銀行對(duì)不同的損失采取不同的對(duì)付手段，定價(jià)轉(zhuǎn)移預(yù)期損失，資本覆蓋非預(yù)期損失，壓力測(cè)試對(duì)付極端損失。2簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)資本與賬面資本、監(jiān)管資本的關(guān)系。2題解資本概念建立的基礎(chǔ)不同；資本管理活動(dòng)的內(nèi)容不同；經(jīng)濟(jì)資本是賬面資本和監(jiān)管資本的重要參考；賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)大于或者等于經(jīng)濟(jì)資本數(shù)量；監(jiān)管資本逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏。3RAROC的使用價(jià)值是什么？3題解RAROC是商業(yè)銀行內(nèi)部績(jī)效測(cè)評(píng)的主要指標(biāo)，是商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的依據(jù)。四