浦發(fā) 風(fēng)險管理總體規(guī)劃項目 2市場風(fēng)險訪談問卷TY0508

1、上海浦東發(fā)展銀行上海浦東發(fā)展銀行風(fēng)險管理總體規(guī)劃項目風(fēng)險管理總體規(guī)劃項目市場風(fēng)險訪談問卷市場風(fēng)險訪談問卷2021 年年 8 月月 29 日日市場風(fēng)險訪談提綱市場風(fēng)險訪談提綱索引號索引號 001版本號版本號 200-主題主題生效日期生效日期修改號修改號核準(zhǔn)者：核準(zhǔn)者：200-市場風(fēng)險訪談提綱市場風(fēng)險訪談提綱市場風(fēng)險管理的組織架構(gòu)市場風(fēng)險管理的組織架構(gòu)1. spdb 總行資金財務(wù)部、資金管理科、統(tǒng)計科、資金經(jīng)營科的職能在 2004年 1 月之后（即畢博的上次咨詢項目）的職能、人員是否發(fā)生變化?2. 請說明上述部門的主要職責(zé)，員工人數(shù)。3. 請描述上述部門的匯報線，以及每個員工的具體工作職責(zé)。4.

2、請說明上述部門的績效考核體系，考核指標(biāo)，及相應(yīng)的考核人。5. 現(xiàn)是否設(shè)立單獨的資產(chǎn)負(fù)債管理部？6. 現(xiàn)市場風(fēng)險和資金業(yè)務(wù)的中臺部門是否成立？市場風(fēng)險及資金業(yè)務(wù)定位市場風(fēng)險及資金業(yè)務(wù)定位7. 總體市場風(fēng)險管理水平在國際/國內(nèi)同行的期待位置？是要領(lǐng)先還是同步于國際/國內(nèi)同行？8. 資金交易部的發(fā)展方向，單純的業(yè)務(wù)支持服務(wù)部門還是擴(kuò)展到贏利中心之一？9. 對業(yè)務(wù)擴(kuò)展引進(jìn)的復(fù)雜市場風(fēng)險是被動回避還是主動接受/管理，尤其是交易帳戶的市場風(fēng)險包括復(fù)雜的衍生產(chǎn)品？10. 資金業(yè)務(wù)的管理是主要對交易賬簿監(jiān)管，還是銀行賬簿和交易賬簿兩抓？市場風(fēng)險訪談提綱市場風(fēng)險訪談提綱索引號索引號 001版本號版本號 200-

3、主題主題生效日期生效日期修改號修改號核準(zhǔn)者：核準(zhǔn)者：200-市場風(fēng)險現(xiàn)關(guān)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀市場風(fēng)險現(xiàn)關(guān)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀11.請確認(rèn)貴行的最新資金業(yè)務(wù)（含外匯資金業(yè)務(wù)和人民幣資金業(yè)務(wù)）交易品種（清單如下，如沒有請補(bǔ)齊），請貴行說明在 2004 年 1 月之后（即畢博的上次咨詢項目）是否發(fā)生變化？市場風(fēng)險訪談提綱市場風(fēng)險訪談提綱索引號索引號 001版本號版本號 200-主題主題生效日期生效日期修改號修改號核準(zhǔn)者：核準(zhǔn)者：200-第 4 頁 共 7 頁外匯市場 外匯即期外匯遠(yuǎn)期外匯掉期（fx swap）衍生產(chǎn)品貨幣期權(quán)上限下限 (caps & floor)利率掉期 （interest rate swap）掉期期權(quán) 貨

4、幣、債券期貨交易 外幣掉期（cross currency swap）遠(yuǎn)期利率協(xié)議（fras）貨幣市場同業(yè)市場拆借 債券回購/重購 大額存單短期商業(yè)票據(jù)證券出租 固定收益證券 國債交易企業(yè)債券商品貴金屬黃金白銀等貴金屬買賣 黃金白銀等貴金屬租賃市場風(fēng)險訪談提綱市場風(fēng)險訪談提綱索引號索引號 001版本號版本號 200-主題主題生效日期生效日期修改號修改號核準(zhǔn)者：核準(zhǔn)者：200-黃金白銀等貴金屬融資黃金白銀等貴金屬調(diào)期商品期貨代客交易外匯交易結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品信用衍生產(chǎn)品cdoclncdstrs12. 請確認(rèn)上述交易品種的每日大致交易量，每年大致交易量。13.上述交易品種中尤其是涉及到人民幣業(yè)務(wù)，有沒有存在

5、不能即時拿到市場價格的情況（譬如說有價無市）市場風(fēng)險測量工具市場風(fēng)險測量工具14. 貴行現(xiàn)使用市場風(fēng)險測量工具？這些測量工具在 2004 年 1 月之后（即畢博的上次咨詢項目）是否發(fā)生變化？15.貴行使用市場風(fēng)險測量工具的目的？請進(jìn)行多項選擇: 量化敞口和暴露為可能的實際虧損利用 var（或其他工具）提供的風(fēng)險值為交易策略提供決策基礎(chǔ)和 hedging 的依據(jù)利用風(fēng)險量化值作為交易決策的基礎(chǔ)和對沖的依據(jù)市場風(fēng)險訪談提綱市場風(fēng)險訪談提綱索引號索引號 001版本號版本號 200-主題主題生效日期生效日期修改號修改號核準(zhǔn)者：核準(zhǔn)者：200-利用 var（或其他工具）提供的風(fēng)險值提供控制 var風(fēng)險限

6、額的設(shè)置依據(jù)利用風(fēng)險量化值提供風(fēng)險限額的設(shè)置依據(jù)迎合外部法律符合外部法律、法規(guī)的要求以及信息披露的要求其他：_16. 貴行現(xiàn)應(yīng)用的市場風(fēng)險管理報告種類有那些？這些測量工具在 2004 年 1月之后（即畢博的上次咨詢項目）是否發(fā)生變化？上述報告是否有專寫撰寫？具體分共如何？17.貴行對風(fēng)險報告強(qiáng)度的要求程度，每日還是每周？對市場風(fēng)險的認(rèn)識度對市場風(fēng)險的認(rèn)識度18. 你認(rèn)為目前加強(qiáng)市場風(fēng)險管理的制約因素（改進(jìn)點）有哪些？高層管理人員缺乏重視有限的投入（或市場風(fēng)險資本分配）不能進(jìn)行成本和收益的分析缺乏有經(jīng)驗的操作風(fēng)險管理人員銀行的組織架構(gòu)問題（條線分割）缺乏先進(jìn)的市場風(fēng)險管理工具缺乏明確的市場風(fēng)險分類和重點風(fēng)險點的管理沒有銀行層面的整體匯總其他：_市場風(fēng)險管理信息系統(tǒng)市場風(fēng)險管理信息系統(tǒng)市場風(fēng)險訪談提綱市場風(fēng)險訪談提綱索引號索引號 001版本號版本號 200-主題主題生效日期生效日期修改號修改號核準(zhǔn)者：核準(zhǔn)者：200-19.