C12022投資組合管理系統(tǒng)和久期100分

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案、單項(xiàng)選擇題1. 如果投資者有 10 年的投資期限，可以選擇以下除（ ）之外的投資組合。A. 10 年零息債券B. 兩種久期均為 10 年債券的投資組合C. 股票和債券的各種投資組合，久期為 10 年D. 債券的各種投資組合，其中 50%的債券久期為 20 年，50% 的債券久期為 10 年2. 投資期限較長(zhǎng)的投資者應(yīng)持有（ ）的債券。A. 久期較長(zhǎng)B. 波動(dòng)率較低C. 到期時(shí)間較長(zhǎng)D. 無(wú)再投資風(fēng)險(xiǎn)3. 階梯式投資組合可以（ ）A. 不會(huì)影響投資組合久期B. 延長(zhǎng)投資組合的平均到期時(shí)間C. 縮短投資組合久期，降低再投資率D. 通過(guò)延長(zhǎng)投資組合的到期時(shí)間，延長(zhǎng)投資組合久期精彩文檔實(shí)

2、用標(biāo)準(zhǔn)文案4. 投資者使用了免疫策略，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）A. 投資者的投資期限與所選擇證券的久期相等B. 可以把再投資風(fēng)險(xiǎn)降到最低C. 投資者的投資期限可能與所選擇證券的到期期限相等D. 以上說(shuō)法都不對(duì)5. 以下哪個(gè)因素不會(huì)影響投資久期？ （ ）A. 息票利率B. 票面價(jià)值C. 到期時(shí)間D. 現(xiàn)行利率6. 將來(lái)所得利息不能按照原始利率再投資的風(fēng)險(xiǎn)被稱(chēng)為（ ）A. 再投資風(fēng)險(xiǎn)B. 低風(fēng)險(xiǎn)C. 不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)D. 風(fēng)險(xiǎn)容忍度7. 如果你有一筆債券投資， 利率為 10% ，兩年之后現(xiàn)金收益為 100 美元，如今的現(xiàn)值為 82.64 美元，這意味著（ ）。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案A. 如今的 100

3、美元兩年后值 82.64 美元B. 82.64 美元兩年之后值 100 美元C. 82.64 美元兩年之后值 1000 美元D. 82.64 美元是兩年之后的 100 美元的久期8. 資產(chǎn) 1 價(jià)值$450,000 ，久期為 10 年；資產(chǎn) 2 價(jià)值$500,000 ， 久期為 20 年；資產(chǎn) 3 價(jià)值$5,000,000 ，久期為 3 年。則總投資組合 的久期為（ ）。（精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位）A. 4.96 年B. 6.62 年C. 7.62 年D. 5.96 年9. 投資組合 1：面值 =500 萬(wàn)美元；久期 =7 年。投資組合 2：面 值=1200 萬(wàn)美元； 久期=12 年。根據(jù)以上投資組合信息， 下列哪種說(shuō) 法是不正確的？（ ）A. 整個(gè)投資組合的久期為 10.5 年B. 投資組合 2 約占整個(gè)投資組合總價(jià)值的 71%C. 投資組合 1 約占整個(gè)投資組合總價(jià)值的 45%D. 兩項(xiàng)投資組合的總價(jià)值為 1700 萬(wàn)美元精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案10. 以下哪種方式最利于投資者將再投資風(fēng)險(xiǎn)最小化？（ ）A. 選擇較低息票債券代替高息