《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)介》PPT課件.ppt

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其應(yīng)用軟件,烏云花內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)統(tǒng)系Tel0471-4301973(o)Email:nm_wyh2014年3月,教學(xué)進(jìn)度,第一講計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)介（3學(xué)時(shí)）第二講多元線性回歸模型設(shè)定及估計(jì)（3學(xué)時(shí)）第三講多元線性回歸模型檢驗(yàn)及stata軟件介紹上機(jī)實(shí)習(xí)（8學(xué)時(shí)）第四講內(nèi)蘊(yùn)線性模型、時(shí)間t直接引入模型、虛擬變量模型，上機(jī)實(shí)習(xí)（8學(xué)時(shí)）第五講多重共線性、異方差和自相關(guān)性，隨機(jī)解釋變量問題上機(jī)實(shí)習(xí)（8學(xué)時(shí)）第六講聯(lián)立方程組模型上機(jī)實(shí)習(xí)（8學(xué)時(shí)）第七講分布滯后模型（6學(xué)時(shí)）第八講模型設(shè)定及數(shù)據(jù)問題（4學(xué)時(shí)）共計(jì)48學(xué)時(shí),潘省初，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中級(jí)教程，清華大學(xué)出版社，2009孫敬水，中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2009張衛(wèi)東，中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2010陳強(qiáng)，高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及Stata應(yīng)用，高等教育出版社，2011胡詠梅，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)與Stata應(yīng)用，北京師范大學(xué)出版社，2010靳云匯，高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（上下），北京大學(xué)出版社，2011,理論學(xué)習(xí)參考書,JerryM.Wooldridge,IntroductoryEconometrics:AModernApproach中譯本：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論現(xiàn)代觀點(diǎn)，J.M.伍德里奇，費(fèi)劍平等（譯），中國(guó)人民大學(xué)出版社，2003Goldberger,A.S.,1991,ACourseinEconometrics,HarvardUniversityPress.（本書善用簡(jiǎn)單例子解釋一些重要的基本觀念）Gujarati,D.N.,1995,BasicEconometrics,3nd.ed.,McGraw-Hill.,理論學(xué)習(xí)參考書,現(xiàn)代醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)方法Stata應(yīng)用，陳峰主編，中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社，1999Stata在統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析中的應(yīng)用，王群勇著，南開大學(xué)出版社，2007計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)字典，阿德里安大.C.內(nèi)爾（AdrianC.Darnell）著，錢曉明（譯），上海財(cái)大出版社，2006。,軟件學(xué)習(xí)參考書,結(jié)課驗(yàn)收方式：1、分組做報(bào)告（20%）（5人一組，每組15分鐘）2、上機(jī)實(shí)習(xí)課的表現(xiàn)（10%）3、建立內(nèi)蘊(yùn)線性模型，模型包含虛擬變量，模型中解決多重共線、異方差和序列相關(guān)問題（70%）注意：課程結(jié)束后，三周內(nèi)交論文。,一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷程,1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)1933年創(chuàng)刊Econometrica20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張尤其是諾貝爾獎(jiǎng)獲得者克萊因從50年代開始提出最早的宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型，為宏觀經(jīng)濟(jì)研究開辟了新的視野。此后隨著大型計(jì)算機(jī)的誕生和使用，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的各種參數(shù)得以推算出來,為制定政策提供了依據(jù)；弗里德曼倡導(dǎo)的實(shí)證主義分析方法（1953）已經(jīng)成為主流經(jīng)濟(jì)學(xué)中不可動(dòng)搖的基礎(chǔ)部分。,第一章簡(jiǎn)介,一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷程（續(xù)）,20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展貝克爾開始將經(jīng)濟(jì)計(jì)量原則首次引入原來無法以數(shù)學(xué)來計(jì)量的領(lǐng)域，如愛情、利他主義、慈善和宗教虔誠(chéng)等。2000年，詹姆斯?？寺偷つ釥桘溈朔ǖ墙淌谝蛟谖⒂^計(jì)量經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的貢獻(xiàn)獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。,53位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leontief1980L.R.Klein2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔(dān)任過世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)30余位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),WassilyLeontiefUSA,LawrenceR.KleinUSA,JamesJHeckmanUSA,DanielLMcFaddenUSA,CliveW.J.GrangerUK,RobertF.EngleUSA,二計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科含義,根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，采用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，利用數(shù)學(xué)方法，建立經(jīng)濟(jì)模型，研究變量之間的定量關(guān)系。,三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立,三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立（續(xù)）,關(guān)于隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng),三、經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的建立（續(xù)）,（四）模型檢驗(yàn)（1）經(jīng)濟(jì)合理性檢驗(yàn)：比如YD和WR的系數(shù)是否在（0，1）之間（2）古典統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：R2，T,F檢驗(yàn)（五）模型應(yīng)用（1）結(jié)構(gòu)分析：邊際分析（比如可支配收入增加1億元時(shí)，消費(fèi)增加0.812億元）（2）預(yù)測(cè)：給定YD=4億元，WR=17億元時(shí)C5.6億元（3）政策模擬：比如，給定凈財(cái)富WR，看看收入里的稅收與消費(fèi)之間的關(guān)系。,樣本數(shù)據(jù)類型,幾類常用的樣本數(shù)據(jù)：橫截面數(shù)據(jù)(cross-sectiondata)時(shí)間序列數(shù)據(jù)(timeseriesdata)面板數(shù)據(jù)（paneldata）混合橫截面數(shù)據(jù)(pooledcross-sectiondata),樣本數(shù)據(jù)類型（續(xù)）,1.橫截面數(shù)據(jù)一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)在同一個(gè)時(shí)期內(nèi)在不同的統(tǒng)計(jì)單位的數(shù)據(jù)集。例如：收入2004年1000個(gè)個(gè)人的收入數(shù)據(jù)。特點(diǎn)：（1）獨(dú)立隨機(jī)抽取，可假定服從獨(dú)立同分布；（2）與次序無關(guān)。注意：（1）容易產(chǎn)生異方差；（2）調(diào)查的樣本數(shù)據(jù)受到限制（比如，不愿意如實(shí)填表等）。,樣本數(shù)據(jù)類型（續(xù)）,1.時(shí)序數(shù)據(jù)一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)在同一個(gè)單位按時(shí)間順序排序的數(shù)據(jù)。例如：GDP、工業(yè)普查數(shù)據(jù)（五年一次）等。特點(diǎn)：（1）不能獨(dú)立于t，常具有趨勢(shì)性、季節(jié)性、動(dòng)態(tài)持續(xù)性；（2）有先后順序排序。注意：（1）容易產(chǎn)生序列相關(guān)；（2）注意區(qū)分時(shí)點(diǎn)、時(shí)期數(shù)據(jù)。時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)是存量概念；時(shí)期數(shù)據(jù)是流量概念（比如，1995年的GDP，就是指1995.1.1到1995.12.30為止）,樣本數(shù)據(jù)類型（續(xù)）,注（3）時(shí)間序列的宏觀經(jīng)濟(jì)資料都具有非平穩(wěn)性，需要單方根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)。如果直接回歸得到的是偽回歸。,3.面板數(shù)據(jù)是由對(duì)同一個(gè)橫截面，比如個(gè)人、家庭、廠商或城市的反復(fù)觀測(cè)而組成的數(shù)據(jù)。優(yōu)點(diǎn)：對(duì)同一個(gè)單位的多次觀測(cè)，使我們能夠控制個(gè)人、企業(yè)等觀測(cè)單位本身具有而我們又觀測(cè)不到的特性,例：一個(gè)兩年的面板數(shù)據(jù)格式如下,Obsnocityyearyx1x2x3111986.211990.321986.421990.2991501986.3001501