預測與決策復習指南XXXX.ppt

預測與決策綜合復習-2011,一、簡答二、計算,注1：加極有可能是簡答題2：范圍外的也有可能涉及，可以在考前將相關章節(jié)學習指導書上選擇題都看一遍，不求理解，熟悉答案即可。,第一章預測概述,經濟預測的分類P41.按超前期分類多選、單選2.按預測結果屬性分類：定性預測、定量預測-單選或多選提高經濟預測精度的可能性簡答或多選P7指導書,第二章定性預測,專家預測法P14“最常用的方法有頭腦風暴法和德爾菲法”-多選頭腦風暴法優(yōu)缺點簡答P15德爾菲法階段、內容-單選或多選P16P35第8題計算題中不會出現(xiàn)，但可能在選擇題中出一部分。,第三章時間序列平滑預測,時間序列因素和組合形式（選擇）P36一次移動平均法計算P38對一次移動平均預測法評價（優(yōu)缺點）P43或指導書P39一次指數(shù)平滑法計算P47二次指數(shù)平滑法例3.4計算P54三次指數(shù)平滑法形式-選擇P56,第四章趨勢外推預測,一次多項式模型和二次多項式的特點、判斷-單選P60簡單指數(shù)模型形式和特點多選P65修正指數(shù)模型的計算計算，形式特點-單選龔伯茲曲線的趨勢特點選擇P67龔伯茲曲線的一般形式，參數(shù)k含義羅吉斯締曲線簡答P69或P59指導書第6題形式、用途、特點，數(shù)學模型和變化特征,第五章一元回歸,回歸模型的假設-簡答P75回歸系數(shù)的含義P74判定系數(shù)的含義P78做區(qū)間預測P82會t檢驗和F檢驗P78回歸模型的分析-計算，例5。2，以2010年真題為主，再加t和F檢驗，以及填方差分析表,第六章多元回歸,多元回歸模型假定14P94非線性回歸模型形式分為可轉化與不可轉化P103直接換元法表61P104分析圖61P106DW檢驗公式P112DW檢驗判別表表67-選擇P113DW檢驗的局限性有哪些P114多元回歸模型-t檢驗和區(qū)間預測等-分析題P129,第七章時間序列模型預測法,P132B-J方法論，著重分析經濟時間序列本身的概率或隨機性質-單選公式7.1-單選公式7.2-單選偏自相關含義-單選P136表7-1-選擇題P138,第九章馬爾可夫預測,轉移概率含義-整段P167轉移概率Pij的特性P167“Pij都是正值，實在0和1之間”計算二步轉移概率矩陣-單選P169計算下期市場占有率、穩(wěn)定市場占有率P172公式9.5,第十章經濟決策一般問題,經濟決策的原則-多選,第十一章確定型決策,線性規(guī)劃模型三部分和四個假定條件P200例11.3模型建立確定型決策問題主要特征-簡答P190盈虧平衡點-單選P191圖11-8-會寫模型P204【例11.6】計算P214圖1126根據敏感性報告，寫出目標函數(shù)，求出最大利潤，對報告內容進行解釋。目標函數(shù)系數(shù)同時變動的百分之百法則分析，簡答P217約束右端值同時變動的百分之百法則分析，簡答P221,第十二章非確定型決策,非確定型決策的不同準則下方案的選擇（樂觀決策，悲觀決策，等可能決策）計算P234期望收益決策法P242計算【例12.2】邊際分析決策法計算轉折概率-單選P244決策樹法計算P245-248例12.3會計算,計算分析重點（多看真題）,1.指數(shù)平滑法（二次）2.指數(shù)模型，龔伯茲，羅吉斯締3.回歸模型（分析題）4.確定型線性規(guī)劃、敏感性5.風險型決策樂觀決策、悲觀、等可能決策期望收益法決策樹分析6.馬爾可夫預測（一步轉移和穩(wěn)定市場占有率）與期望收益等結合,1一次移動平均法,P58-7（1）解：采用一次移動平均法，設N=3，以移動平均值Mt(1)（YtYt-1Yt-2）/3作為下期預測值因此下一年一月份的預測值為Y13M12(1)（39150+37915+40736）/339267,2.二次移動平均P58-7(1),（如果要求說明理由為什么選該方法：則可以畫圖說數(shù)據是線性上升，也可以說數(shù)據的二階差分為零，可以使用二次移動平均法）解：由數(shù)據呈現(xiàn)線性上升，因此設模型為：yt+Tat+btT采用二次移動平均法（N3），由Mt(1)（YtYt-1Yt-2）/3Mt(2)（Mt(1)Mt-1(1)Mt-2(1)）/3則,2.二次移動平均P58-7(1),由計算表得，當t=12時，at39467，bt380.3,2.二次移動平均P58-7(1),因此，當t12時，下期預測值為Y13Y12+1=39467+380.3140028（如果預測下一年度二月份，則Yt+2=39467+380.3241408）,3.加權移動平均法P58-7(2),解：采用加權移動平均法，設N=3，各期權重分別為3，2，1，則移動平均值Mt(1)（3Yt2Yt-1Yt-2）/（3+2+1）作為下期預測值因此下一年一月份的預測值為Y13M12(1)(339150+237915+40736)/639002.67,4一次指數(shù)平滑P58-7（3）,解：由一次指數(shù)平滑公式作為下期預測值，Yt+1St(1),4一次指數(shù)平滑P58-7（3）,由計算公式，得到S0=(28452+28635)/2=28543.5S1=0.3y1+0.7S0=0.3284520.728543.5=28516.1.S12=0.3y12+0.7S11=37492.3因此因此下一年一月份的預測值為Y13S12(1)37492,5二次指數(shù)平滑P58-7（3）,（如果要求說明理由為什么選該方法：則可以畫圖說數(shù)據是線性上升，也可以說數(shù)據的二階差分為零，可以使用二次指數(shù)平滑法）解：由數(shù)據呈現(xiàn)線性上升，設模型為：yt+Tat+btT采用二次指數(shù)平滑法,5二次指數(shù)平滑P58-7（3）,得到計算得到，當t12時，at39723.7,bt956.29得到下一期預測值為Yt+1=39723.7+956.29140680（如果預測下一年度二月份，則Yt+2=39723.7+956.29241636）,6簡單指數(shù)模型P70-6,思路：通過對模型兩邊取對數(shù)后，轉換為一次多項式，即普通的一元回歸模型。解：由于數(shù)據環(huán)比接近于常數(shù)，因此適合指數(shù)模型模型方程為yt=abt，兩邊取對數(shù)lgyt=lga+tlgb令=lga,=lgb，模型化為lgyt=+t由計算表格（該表格一般會直接給出，不需自己計算）,6簡單指數(shù)模型P70-6,6簡單指數(shù)模型P70-6,=0.04834=2.6933由=lga,=lgb，因此a=10=493.5,b=10=1.118因此，得到預測方程yt=abt=493.51.118t如果要預測2005年支出，則t=11,預測值y2005=493.51.118111679,7.Excel回歸分析結果解讀,P83【例5.2】已知某地區(qū)每年汽車擁有量Y與貨運周轉量X密切相關，數(shù)據如下，Excel的回歸分析結果如圖，要求：（1）寫出回歸方程（2）分析決定系數(shù)的含義（3）對回歸系數(shù)進行t檢驗（4）預測貨運周轉量X為270萬噸.公里時的汽車擁有量Y。,7.Excel回歸分析結果解讀,6.Excel回歸分析結果解讀,7.Excel回歸分析結果解讀,解：（1）由回歸結果圖形，（查找Coefficient一列，回歸系數(shù)），得到回歸系數(shù)a=24.45b=0.509回歸方程為（2）決定系數(shù)（圖形中RSquare）為0.962，表明在汽車擁有量的變化中，有96.2是由貨運周轉量決定的，方程擬合效果非常好。,7.Excel回歸分析結果解讀,解：(3）回歸系數(shù)a、b的t檢驗回歸系數(shù)a、b對應的t統(tǒng)計量分別為：t1=3.813,t2=14.24，當設定檢驗顯著水平a=0.05時，自由度dfn-28，臨界值為由于t1，t2均大于臨界值，因此回歸系數(shù)通過了t檢驗。（4）預測，當X270時，汽車擁有量的估計值為,8線性規(guī)劃模型P200【例11.3】,（1）建立線性規(guī)劃模型：（一般線性規(guī)劃都是求解在限制條件下要得到最大利潤或最小成本，應該怎么安排生產，牢記“決策變量、目標函數(shù)、約束條件”三大構成：怎么安排生產是決策，得到最大利潤是目標，滿足生產條件限制是約束）,8線性規(guī)劃模型P200【例11.3】,解：決策變量：設生產A產品x1個單位，B產品x2個單位目標函數(shù)：最大利潤MaxZ6x1+4x2約束條件：2x1+3x2100（原料限制）4x1+2x2120（工時限制）x1,x20,8線性規(guī)劃模型P200【例11.3】,2）用圖解法求解該線性規(guī)劃問題在x1，x2的坐標平面上，畫出約束條件包括的區(qū)域（該區(qū)域稱為可行解區(qū)域，即在該區(qū)域內安排生產是可行的），圖中的陰影部分。,8線性規(guī)劃模型P200【例11.3】,然后找出3個頂點A,B,C，得三點坐標為A(30,0),C(0,33.3),B(20,20)，將3個點坐標分別帶入目標函數(shù)Z6x1+4x2，比較其大小：ZA=180,ZB=200,ZC=133.3因此最優(yōu)解為頂點B，即x1=20,x2=20，生產A、B計算機各20臺，最大利潤為200百美元。,9線性規(guī)劃模型的建立以及根據Excel的求解結果分析P214【例11.6】,（1）根據題目建立線性規(guī)劃模型該問題屬于在生產資源總量一定的前提下，怎么安排生產使得總利潤最大。同樣按決策變量、目標函數(shù)、約束條件建立線性規(guī)劃模型。解：決策變量，設分別生產四種產品各為x1,x2,x3,x4單位目標函數(shù)：最大利潤MaxZ9x1+8x250 x3+19x4約束條件：3x1+2x2+10 x3+4x418（原料甲限制）2x3+0.5x43（原料乙限制）x1,x2,x3,x40,（2）用Excel求解，對結果進行分析,解：由圖中第二部分“可變單元格”中，可知最優(yōu)生產方案為生產C產品1單位，D產品2單位，AB產品不生產，此時得最大利潤為88萬元。,（3）進行敏感性分析,要求：a.當A、C兩種產品得單位利潤發(fā)生波動，最優(yōu)解變不變？在多大范圍內波動，最優(yōu)解不變？（教材P216）b.當A產品單位利潤由9萬元增加到10萬元，同時C產品單位利潤由50萬元降低到49萬元時，最優(yōu)解變不變？C.當A產品單位利潤由9萬元增加到12萬元，同時C產品單位利潤由50萬元增加到51萬元時，最優(yōu)解變不變？,解：當A產品的單位利潤增加不超過4個單位，最優(yōu)解不變。當前單位利潤為9萬元，即最大可以達到94=13萬元，最優(yōu)解都不變。向下減少可以無限制（1E+30基本為無窮大）。當C產品的單位利潤增加不超過2個單位，最優(yōu)解不變。當前單位利潤為50萬元，即最大可以達到502=52萬元，最優(yōu)解都不變。向下減少不超過2.5個單位時，最優(yōu)解同樣不變。即C產品單位利潤的變化范圍在(50-2.5=47.5)（50252）之間時，最優(yōu)解不變。,（3）進行敏感性分析,b.當A產品單位利潤由9萬元增加到10萬元，同時C產品單位利潤由50萬元降低到49萬元時，最優(yōu)解變不變？解：采用百分之百法則，A產品單位利潤增加，占允許增加量的比例為：（109）/4*100=25C產品單位利潤下降，占允許下降量的比例為：（5049）/2.5*100=40變化百分比的總和為65，沒有超過100，因此此時最優(yōu)解不變。,（3）進行敏感性分析,C.當A產品單位利潤由9萬元增加到12萬元，同時C產品單位利潤由50萬元增加到51萬元時，最優(yōu)解變不變？解：采用百分之百法則，A產品單位利潤增加，占允許增加量的比例為：（129）/4*100=75C產品單位利潤增加，占允許增加量的比例為：（5150）/2*100=50變化百分比的總和為125，超過100，此時不能確定最優(yōu)解變不變。,解：（1）決策變量：設報刊廣告作x1個單位，電視廣告作x2個單位目標函數(shù)：最小成本MinZ2x1+3x2約束條件：5x1+2x215（產品A市場目標）3x1+5x220（產品B市場目標）x1,x20,敏感性分析應用（07考題）,敏感性分析應用(07考題),（2）原來廣告的單位成本分別為3、2，最優(yōu)方案（終值）為作廣告報刊1.84，電視2.89單位?，F(xiàn)在廣告單位成本變?yōu)?、3，是目標函數(shù)系數(shù)發(fā)生了變化。根據百分之百法則：報刊單位成本下降，占允許下降量的比例為：（32）/1.8*100=55.55電視單位成本上升，占允許上升量的比例為：（32）/3*100=33.33變化百分比的總和為88.88，沒有超過100，因此最優(yōu)解不變，即最優(yōu)廣告組合仍為報刊1.84，電視2.89單位。,敏感性分析應用(07考題),（3）原來產品A、B的市場目標占有率為15、20，現(xiàn)在市場目標要求變成18、15，是約束條件右端值發(fā)生了變化，應采用影子價格分析。原來的影子價格產品A為0.4736，產品B為0.2105。即產品A市場目標提高1個百分點，需要增加廣告成本0.4736單位。根據百分之百法則：產品A的市場目標上升，占允許增量的比例為：（1815）/18.33*100=16.37產品B的市場目標下降，占允許減量的比例為：（2015）/11*100=45.45變化百分比的總和為61.82，沒有超過100，因此影子價格不變。廣告成本變化量為：3*0.4736-5*0.2105=0.3683,10馬爾可夫決策P177-練習7,解：二步轉移概率矩陣矩陣相乘C=A*BC11等于A的第1行與B的第1列對應相乘求和C21等于A的第2行與B的第1列對應相乘求和,11.馬爾可夫決策應用P178-練習11,解：狀態(tài)轉移概率矩陣上期市場占有率為,（2）一步轉移后的市場狀態(tài),本期市場占有率為下期市場占有率,（3）穩(wěn)定市場占有率計算,設穩(wěn)定市場占有率為得,解得x1=,x2=,x3=,12.期望收益決策法,P242【例12.2】雪糕店進貨方案，根據歷史資料，得到每天能賣出不同銷售量的概率（即不同天氣狀況下需求量的概率），賣出能賺錢，賣不完的部分則反而要支出冷藏費。計算不同進貨方案下在不同需求量下的盈利和費用，得到收益值，求出該進貨方案的期望收益，最后比較不同進貨方案的期望收益。,12.期望收益決策法,解：當進貨量S小于需求量D時，利潤50S當進貨量S大于需求量D時，利潤50D-20(S-D)=70D-20S（1）計算條件收益當進貨量S為50箱時：在各種需求量的條件下，都可以銷售完畢，利潤50502500當進貨量S為60箱時：在需求量D為50箱，賣不完，利潤505020102300在其他需求量的條件下，都可以銷售完畢，利潤50S50603000,12.期望收益決策法,當進貨量S為70箱時：在需求量為50箱，賣不完，利潤505020202100在需求量為60箱，賣不完，利潤506020102800在其他需求量下，銷售完，利潤50S70503500當進貨量S為80箱時：在需求量為50箱，賣不完，利潤505020301900在需求量為60箱，賣不完，利潤506020202600在需求量為70箱，賣不完，利潤507020103300在需求量為80箱，銷售完，利潤50S80504000,12.期望收益決策法,（2）條件收益表（黑體為可以賣完的情況）,（3）最優(yōu)進貨,當進貨量S為50箱時：期望收益2500當進貨量S為60箱時：期望收益0.123000.930002930當進貨量S為70箱時：期望收益0.121000.428000.535003080當進貨量S為80箱時：期望收益0.119000.426000.433000.140003020由期望收益比較，最優(yōu)進貨方案為70箱，此時期望利潤3080最大。,13.邊際分析決策法,第244頁首先定出邊際利潤MP和邊際損失ML，根據公式計算轉折概率P編制累積概率表找出最優(yōu)進貨的區(qū)間用插值法找到最優(yōu)進貨量,14.決策樹案例分析題,P245-248頁例12.3實際上就是期望收益法的應用只不過將結果畫成樹狀方案選擇過程也變成剪枝,15.多目標決策1,建立規(guī)劃模型并對Excel結果進行分析P223【例11.8】生產兩類汽車，受到兩種關鍵性原料的制約，企業(yè)為了實現(xiàn)市場目標，提出了3個目標：（1）原材料甲的日用量控制在90噸以內；（2）A型汽車的日產量在15臺以上；（3）日利潤超過140萬美元。該問題不是求單純的最大利潤，而是要求盡量滿足3個目標。,15.多目標決策1,解：決策變量：設生產x1臺A汽車，x2臺B汽車。d1+,d1-：表示原料甲超過和未達到90噸的部分；d2+,d2-：表示A型汽車日產量超過和不足15臺的部分；d3+,d3-：表示日利潤超過或不足140萬美元的部分。目標函數(shù)：（與總目標的差距總量取得最?。㎝inZd1+d2-d3（本例中，原材料甲日用量超過90噸，A汽車日產量不足15臺，日利潤不足140萬美元即為未滿足目標）,15.多目標決策1,約束條件：2x1+3x2-d1+d1-=90（原材料甲，是盡量滿足的目標）4x1+2x280（原材料乙，約束條件，必須滿足）x1-d2+d2-=15（汽車A產量，盡量滿足的目標）4x1+5x2-d3+d3-=140（日利潤，盡量滿足的目標）x1,x20；di+,di-0,i=1,2,3,