MACD 深度解剖ppt課件

.,1,MACD深度解剖,2016-4-22,.,2,MACD的組成,.,3,MACD的組成,這圖由5個(gè)部分組成:1DIFF(白線)2DEA(黃線)3綠柱子4紅柱子50軸(綠柱子與紅柱子長(zhǎng)出的地方),.,4,MACD的組成,我們來看看MACD完整代碼是怎么樣的DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:EMA(DIF,9);MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;看到代碼別頭暈，也別覺得神奇，你沒看錯(cuò)，號(hào)稱指標(biāo)之王的MACD就這三句代碼。差點(diǎn)亮瞎我的眼睛，可是就這3句代碼，就讓它坐穩(wěn)了指標(biāo)之王的寶座。,.,5,先說EMA是啥？就是加權(quán)平均值，大概等于算術(shù)平均值(EMA=MA)。啥是算術(shù)平均值？好吧，讓我們回到幼兒園。假設(shè)有5個(gè)數(shù)1，2，3，4，5那么算術(shù)平均值就是(1+2+3+4+5)/5=15/5=3再簡(jiǎn)單的說就是1，2，3，4，55個(gè)數(shù)的和，也就是15然后再除以5，得出這個(gè)5個(gè)數(shù)的平均值是3。我們平時(shí)經(jīng)常說的5日線就是5天的收盤價(jià)平均值。,.,6,EMA我們大概懂了。來看第一句:DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);翻譯:DIFF=12天的收盤價(jià)的平均值減去26天收盤價(jià)的平均值噢，原來DIFF那條白線就是這樣的啊。12減去26，等于-14，股票里面沒有負(fù)數(shù)的嘛，那就算14吧。那我們來看看14日線是怎么樣的:,.,7,怎么14日線的走勢(shì)跟DIFF走勢(shì)差不多呢？我們是不是發(fā)現(xiàn)了什么？原來DIFF跟14日線差不多啊。,.,8,我們?cè)賮砜吹诙銬EA:EMA(DIFF,9);翻譯:DEA=DIFF的9天平均值。又是一個(gè)平均值。DIFF是對(duì)收盤價(jià)的14天平均值，DEA是對(duì)DIFF9天的平均值。,.,9,在來看第三句MACD:(DIFF-DEA)*2,COLORSTICK;翻譯:MACD=DIFF減去DEA再乘以2，然后把結(jié)果用柱子線來表示。這個(gè)減法是什么意思？其實(shí)就是白線和黃線的之間的距離用線來表示。白線在黃線上面就畫紅線，黃線在白線上面就畫綠線，我們來驗(yàn)證一下:,.,10,果然！黃線在白線上面就出綠柱子，柱子的長(zhǎng)度就是白線和黃線的距離白線在黃線上面就出紅柱子，柱子的長(zhǎng)度就是白線和黃線的距離,.,11,再來一張圖,.,12,那0軸是啥呢？其實(shí)0軸就是60日線！(在MACD的算法里面取值是固定的，固定是0，但是為什么這么湊巧，卻變成了60日線，很神奇的一個(gè)地方，我無(wú)法解釋)股價(jià)跌破60日線，DIFF就跌破0軸。股價(jià)升破60日線，DIFF就升破0軸。我敢說，這么簡(jiǎn)單的一個(gè)東西，沒有人發(fā)現(xiàn)！,.,13,解剖到這里的時(shí)候，其實(shí)心里已經(jīng)有底了，MACD其實(shí)大概就是14日線與60日線。那些把MACD弄的很神秘的人，是不是傷透你們的心了？哈哈，我不想打擊你們。,.,14,那金叉，死叉又是什么鬼？聰明的你，一定發(fā)現(xiàn)了！原來就是5日線和10日線交叉過程。是不是內(nèi)心又崩潰了？,.,15,我們來看一個(gè)規(guī)律，比起金叉，死叉啥的，你有沒有注意到，紅柱子其中某根對(duì)比前面一根不再伸長(zhǎng)時(shí)，股價(jià)就會(huì)下跌。綠柱子其中某根對(duì)比前面一根不再伸長(zhǎng)時(shí)，股價(jià)就會(huì)止跌。比如下面這圖，用心去感受下。而這個(gè)不再伸長(zhǎng)看盤的時(shí)候是很容易當(dāng)下確認(rèn)的。而且比起DIFF與DEA金叉，死叉神馬的，會(huì)提前很多很多。,.,16,我有看過很多國(guó)內(nèi)關(guān)于MACD的，上來就是金叉死叉，什么頂背離，底背離的，其實(shí)他們連最基本的MACD核心實(shí)現(xiàn)過程都不懂。卻把MACD奉為指標(biāo)之王。,.,17,到這里，聰明的你一定發(fā)現(xiàn)了，整個(gè)macd只有一個(gè)參數(shù)，就是收盤價(jià)，跟開盤價(jià)，最高價(jià)，最低價(jià)，成交量，各種xxx，沒任何關(guān)系！還覺得macd神秘嗎？,.,18,對(duì)于MACD總結(jié)如下,1，DIFF白線大概是14日線2，DEA黃線是DIFF的9天平均值，大概是20日線。注意上面說的大概，會(huì)有一定誤差，因?yàn)橐粋€(gè)算術(shù)平均(MA)，一個(gè)加權(quán)平均(EMA)，他們倆是永遠(yuǎn)不可能一樣，但是會(huì)有接近的值。3，0軸大概是60日線。跌破0軸，表示當(dāng)前股價(jià)跌破60日線。升破0軸，表示當(dāng)前股價(jià)升破60日線。4，紅綠柱子就是黃線和白線之間的距離。上面有人說道了，為什么乘以2，那是因?yàn)樽屩痈娱L(zhǎng)一點(diǎn)，肉眼看起來比較直觀。,.,19,有沒有人想過，為什么要用紅綠柱子?(雖然軟件都是用藍(lán)色表示，但我習(xí)慣說成綠色。)其實(shí)就是一種更加直觀的展示白線與黃線之間的距離，并沒有什么實(shí)際意義。比如當(dāng)兩條線粘在一起的時(shí)候，我們就看不清倒底是白線在上，還是黃線在上，此時(shí)我們通過柱子顏色就可以判斷了。還有我們?nèi)庋凼欠浅ｋy以察覺某些微小的變化的，但是我們可以通過當(dāng)前一根柱子沒有前面一根柱子長(zhǎng)，得知黃白線的距離開始要有變化了。,.,20,關(guān)于金叉死叉，經(jīng)過我們對(duì)柱子線的理解，可以推導(dǎo)出如下定理:金叉:當(dāng)綠柱子逐漸縮短時(shí)，MACD就會(huì)金叉。當(dāng)綠柱子沒有了，第一根紅柱子出現(xiàn)，MACD金叉就形成了。死叉:當(dāng)紅柱子逐漸縮短時(shí)，MACD就會(huì)死叉。當(dāng)紅柱子沒有了，第一根綠柱子出現(xiàn)，MACD死叉就形成了。那些說MACD金叉，死叉滯后的，看到如上定理，你還會(huì)說滯后嗎？于是，我們來張圖看看，是不是?（注意箭頭顏色）,.,21,如果你是一個(gè)以金叉死叉來操作的小白，這時(shí)，你可以不用等金叉，死叉出現(xiàn)再操作，而是等柱子的變化，提前操作了。注意箭頭顏色,.,22,前面有說過，整個(gè)macd只有一個(gè)參數(shù)，就是收盤價(jià)，跟開盤價(jià)，最高價(jià)，最低價(jià)，成交量，各種xxx，沒任何關(guān)系！只是通過對(duì)收盤價(jià)的平均值計(jì)算，為何能登上指標(biāo)之王的寶座？要知道，我們操作一只股，要參考的東西可多了，而MACD這貨竟然只參考收盤價(jià)，然后對(duì)收盤價(jià)計(jì)算下平均值就完事了！是不是突然覺得MACD完全不靠譜啊。關(guān)于其中的統(tǒng)計(jì)學(xué)的知識(shí)，容我慢慢道來，我要把MACD扒的內(nèi)褲都不剩我們學(xué)東西，一定要學(xué)習(xí)最底層的東西，不能有任何模糊的地方。就如同我是一個(gè)程序員，我只需要知道，電腦只認(rèn)識(shí)二進(jìn)制就行了，站在這個(gè)基礎(chǔ)上，什么程序，什么語(yǔ)言，不過浮云罷了。,.,23,MACD關(guān)于統(tǒng)計(jì)學(xué)上的知識(shí),DIFF大概是14日線，而14日線是一條短期均線，比較靈敏，于是取其長(zhǎng)處:靈敏DEA大概是20日線，也就是DIFF九天的平均值，將DIFF的靈敏抹去，留下:遲鈍靈敏代表著快速反應(yīng)，不穩(wěn)定。遲鈍代表這反應(yīng)遲鈍，具有穩(wěn)定性。于是MACD做到了，再加工過后，用柱子來表示這種快慢之間的變化，在穩(wěn)定與不穩(wěn)定之間的平衡。,.,24,到這里，我們就MACD核心，和本質(zhì)，基本上完全了解了。,MACD在我眼里，金叉，死叉什么的，完全沒有任何意義，更多的是參考其柱子的長(zhǎng)短變化和其背離的指示。那就說說大伙經(jīng)常說的背離神馬的吧，老規(guī)矩，把背離這貨扒的只剩內(nèi)褲。,.,25,大家認(rèn)識(shí)的背馳:1底背離股價(jià)創(chuàng)新低，而DIFF不創(chuàng)新低。配圖說明:紅箭頭表示股價(jià)走勢(shì)，綠箭頭表示DIFF走勢(shì)。紅圈處，股價(jià)創(chuàng)新低了，而DIFF沒有創(chuàng)新低。,.,26,2頂背離股價(jià)創(chuàng)新高，而DIFF不創(chuàng)新高。配圖說明:紅箭頭表示股價(jià)走勢(shì)，綠箭頭表示DIFF走勢(shì)。紅圈處，股價(jià)創(chuàng)新高了，而DIFF沒有創(chuàng)新高。,.,27,這是很多人對(duì)背離的認(rèn)識(shí)，在這里必須說明一下，這種背離參考，并沒有多少實(shí)際意義，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)背了又背的情況，那是因?yàn)樵摲椒ú粶?zhǔn)確的，背離只會(huì)發(fā)生一次，背離必定會(huì)有轉(zhuǎn)折。在這里，我們先對(duì)頂背離，底背離，這2個(gè)名詞認(rèn)識(shí)下，知道是什么意思就好。,.,28,前面說到過，MACD在快慢之間取得了平衡，而這種平衡也是對(duì)走勢(shì)健康的一個(gè)衡量。所謂頂背離，底背離的出現(xiàn)，都是對(duì)股價(jià)一個(gè)健康狀態(tài)的衡量。背離的出現(xiàn)，表示原有的趨勢(shì)內(nèi)部發(fā)生某些變化，如頂背離的發(fā)生，表示一段上漲趨勢(shì)的再漲上去，是有問題的，不健康的。而這種的不健康是有很大幾率引發(fā)股價(jià)的轉(zhuǎn)折，如一段上漲變成下跌。,.,29,比如大盤30分鐘典型的頂背離。股價(jià)上漲，而DIFF下跌。,.,30,當(dāng)然，這里說的背離，是很多人理解的背離，并不是我眼中所理解的背離(后面會(huì)說道)。在參考DIFF的背離，有一個(gè)前題，這個(gè)前題很多人都沒有認(rèn)識(shí)到，那就是必須是一段趨勢(shì)。而那種橫盤震蕩的走勢(shì)，背離是毫無(wú)意義的。至于趨勢(shì)，分為上漲趨勢(shì)，下跌趨勢(shì)，這個(gè)自己百度，認(rèn)識(shí)下趨勢(shì)，我就不說了。,.,31,經(jīng)驗(yàn)1:標(biāo)準(zhǔn)5浪走勢(shì)的出現(xiàn)后，當(dāng)DIFF發(fā)生背離，往往會(huì)調(diào)整，幾率高于95%。如一下標(biāo)準(zhǔn)的5浪上漲走勢(shì)，如下圖，下跌走勢(shì)反之。第5浪出現(xiàn)背離，95%都會(huì)有調(diào)整。,.,32,如特力A：,.,33,這種標(biāo)準(zhǔn)5浪走勢(shì)出現(xiàn)后的背離，你要是說背了又背，我不太相信，為太難見到了，即使在極端行情中。如：騰興股份,.,34,絕招來了,由于A股只能做多，那么只需要找這種標(biāo)準(zhǔn)5浪下跌后背離的，那么你的成功率可以高達(dá)95%！你還要被割韭菜嗎？如果韭菜不想做，那就做一只鱷魚，耐心的等待這種5浪下跌的背離。這個(gè)市場(chǎng)不是比誰(shuí)賺的多，而是比誰(shuí)活的久，而鱷魚是活的最久的。我認(rèn)識(shí)一只鱷魚，一只聰明的鱷魚，那就是xxmccmxx,.,35,聰明的你，不知道有沒有發(fā)現(xiàn)一個(gè)買點(diǎn)，那就是5浪下跌后的背離。而精確的抄底就是第五浪的時(shí)候，MACD下跌時(shí)長(zhǎng)出來的綠柱子，其中某根綠柱子不再伸長(zhǎng)，那里就是精確的底部。當(dāng)然更精確的底部，后面會(huì)說到，精確到某一筆的成交,.,36,說說3這個(gè)神奇的數(shù)字在MACD的應(yīng)用。中國(guó)有句古語(yǔ)“一鼓作氣，再而衰，三而竭”而這個(gè)三而竭在股市里面可謂是表現(xiàn)的淋漓盡致。前面有說到過5浪背馳，其實(shí)就是一個(gè)三而竭的過程。細(xì)心的你，有沒有發(fā)現(xiàn)有三段上漲？,.,37,先記住上頁(yè)這個(gè)圖，下面要說的就是MACD的精華，力度背馳！,.,38,什么是力度?在一個(gè)平面空間很容易計(jì)算的。下面A,B,C三段上漲，大聲的告訴我，哪段上漲力度最大，然后理由。PS:作圖不容易。,.,39,簡(jiǎn)單說幾點(diǎn)，為什么上漲趨勢(shì)是三波？因?yàn)樯蠞q的定義決定了。上漲定義就是，高點(diǎn)比前一個(gè)高點(diǎn)好，低點(diǎn)也要比前一個(gè)低點(diǎn)高。下跌趨勢(shì)就是反過來。macd屬于趨勢(shì)指標(biāo)，kdj盤整指標(biāo),.,40,很明顯，力度上A最大！在最短的時(shí)間內(nèi)，上漲。平面力度=價(jià)格空間/時(shí)間假設(shè)A,B,C都是從5遠(yuǎn)漲到圖上的10元，都漲了5元，那么價(jià)格空間上就是10-5=5A只用了04-12這一天，那么A的力度A=5/1A的力度是5B用了04-14-04-152天B=5/2B的力度是2.5,.,41,當(dāng)然，這種測(cè)量是最準(zhǔn)確的，但是在使用上非常麻煩，很不直觀，當(dāng)然你可以按照這個(gè)公式，來自己寫一個(gè)測(cè)量指標(biāo)。好在，我們有MACD，不必弄的這么麻煩。如下圖(特力A日線):a,b,c三段上漲，對(duì)應(yīng)3塊紅柱子面積，每一塊紅柱子面積就是上漲所耗的力度。很明顯，b段力度是大于a段的，短暫調(diào)整后，又來了一段上漲c.但是c的力度明顯小于b，此時(shí)力度背離，那么就會(huì)轉(zhuǎn)折了。下跌則反之。,.,42,如下圖(特力A日線):a,b,c三段上漲，對(duì)應(yīng)3塊紅柱子面積，每一塊紅柱子面積就是上漲所耗的力度。很明顯，b段力度是大于a段的，短暫調(diào)整后，又來了一段上漲c.但是c的力度明顯小于b，此時(shí)力度背離，那么就會(huì)轉(zhuǎn)折了。,.,43,再來看2段下跌，對(duì)比下力度，第二段綠柱子面積明顯小于第一段，那么下跌力度背離。有背離一定會(huì)有轉(zhuǎn)折。如果你參考的是力度背離，你說背了又背的，我還真沒見過。如果你見過，請(qǐng)告訴我。,.,44,如果你能認(rèn)真看到這里了，也看明白了力度背離，而不是參考MACD黃白線背離，我告訴你，你已經(jīng)比市場(chǎng)上80%的人都要厲害了！,.,45,特別提醒,盤整區(qū)，紅柱或者綠柱面積忽略不計(jì)，背馳是趨勢(shì)對(duì)比趨勢(shì)，上漲對(duì)上漲，下跌對(duì)下跌,.,46,這里2段上漲，其實(shí)是力度背離了，但是MACD黃白線并沒有背離。但是你看到了，后面跌成狗了。力度上的背離，一定會(huì)有轉(zhuǎn)折的。,.,47,第2段漲得更好，但是紅柱沒有第一段多，也沒有拉長(zhǎng)，就是說紅柱得力度不夠，就是背離了，轉(zhuǎn)折來了跌幅會(huì)更猛。,.,48,MACD黃白線的背離只有1種情況下，具有參考性。就是DIFF（白線）回抽0軸后的背離。1，以一段上漲來說，其中的回調(diào)，導(dǎo)致DIFF回到0軸附近，然后股價(jià)又漲起來了，此時(shí)DIFF不再創(chuàng)新高，這個(gè)時(shí)候轉(zhuǎn)折的可能性是極大的。2，以一段下跌來說，請(qǐng)參考1。這里不打算配圖，留作業(yè)給你們。注意回抽必須是這樣的:1DIFF趴在0軸上2DIFF跌破0軸一點(diǎn)點(diǎn)3DIFF突破0軸一點(diǎn)點(diǎn)這樣才能算是一個(gè)回抽動(dòng)作,.,49,OK，如果你有認(rèn)真學(xué)到這里，那么你已經(jīng)比90%的人都要厲害了。,.,50,有人希望描述的更精確一點(diǎn)。只有2個(gè)辦法1既然知道力度是按MACD柱子塊來計(jì)算，很明顯，其中某根柱子不再伸長(zhǎng)，以這根柱子為分割線，很容易預(yù)判斷整塊的面積。,.,51,2，參考次級(jí)別走勢(shì)，比如你看的是30分鐘的K線，其實(shí)，當(dāng)15分鐘的紅柱不再伸長(zhǎng)時(shí)，30分鐘的就不伸長(zhǎng)了。而要提前之前15分鐘的不伸長(zhǎng)，那么參考5分鐘，當(dāng)5分種不再伸長(zhǎng)時(shí)，或者5分鐘里面開始長(zhǎng)綠柱子了。依次類推，最后到1分鐘，于是。你就精確，逃頂抄底了。,.,52,有人說到KDJ，布林指標(biāo)，其實(shí)萬(wàn)物歸宗，我有說過，MACD只用了收盤價(jià)這一個(gè)數(shù)據(jù)。而KDJ,布林我也深入研究過，也是只用了收盤價(jià)這一個(gè)數(shù)據(jù)。而對(duì)一個(gè)收盤價(jià)這個(gè)數(shù)據(jù)，無(wú)論怎么玩，都玩不出啥花樣的。說個(gè)比喻，收盤是1010/1MACD10*2BOLL10-1KDJ10+1RSI其實(shí)就是對(duì)10的加減乘除。卻變出了4個(gè)指標(biāo)。另外只要是指標(biāo)，那么就是算法，算法就是加減乘除，這是科學(xué)，也是數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。,.,53,剛剛看到一個(gè)人的提問，大概是綠柱子在持續(xù)縮短的時(shí)候，突然又變長(zhǎng)了，怎么避免這個(gè)問題？然后我刷新了一下，帖子不見了。睡覺前回答一下。比如你看的30F，綠柱子開始縮短了，那么15F只有2種可能1:在長(zhǎng)紅柱2綠柱也在縮短。那么只要15F不突然長(zhǎng)出綠柱，那么30F是不可能再次出現(xiàn)長(zhǎng)綠柱子。那么15F也可以像上面那樣，參考5F的。最好的情況是，當(dāng)某根不再伸長(zhǎng)的時(shí)候，出現(xiàn)了力度背離。如果是3段下跌，3段依次背離，你買入時(shí)根本無(wú)需擔(dān)心這個(gè)問題。,.,54,這兩圖，包含了我的交易系統(tǒng)的大部分精髓。,.,55,這兩圖，包含了我的交易系統(tǒng)的大部分精髓。,.,56,再說說華建集團(tuán)的操作思路吧，大家學(xué)習(xí)下。5分鐘來看，第三段下跌(綠色箭頭段)很明顯力度小于第二段，于是買入。,.,57,紅箭頭段，反彈第一段，一般就是第二段下跌的最低點(diǎn)，這是最大的壓力位。果然在反彈到這里后，調(diào)整了，但是這里已經(jīng)出掉半倉(cāng)，獲利3個(gè)多點(diǎn)。,.,58,后面的就是回抽0軸破不破的問題了。有個(gè)細(xì)節(jié)，就是反彈第一段(紅箭頭)，次級(jí)別1F里面正好是一個(gè)5浪走勢(shì)。,.,59,特備提醒,破10線，連10日線都破不了，是不會(huì)算一段的,.,60,力度的背離的對(duì)比:必須是兩段同向趨勢(shì)，上漲趨勢(shì)，第二段必須創(chuàng)新高，下跌趨勢(shì)，第二段必須創(chuàng)新低。這是最基本的！沒有新高，新低，那只是個(gè)盤整！,.,61,.,62,最初，我聽C師講日內(nèi)對(duì)沖，現(xiàn)在我明白這是纏師講的打短差；后來我看百姓師的講MACD面積背離，止跌k線，現(xiàn)在我知道那是禪師講的力度背離和三買；有段時(shí)間我很納悶魯大和騎士的抄底逃頂大法，在纏中我找到了明確定義；但我才看了纏論不到三分之一！百姓師的籌碼分布是后來的技術(shù)，還有虎哥的經(jīng)驗(yàn)不知源自哪里！,.,63,先說說今日大盤，如果你有關(guān)注我另一個(gè)帖子，你今天完全可以避免這樣的下跌。大盤從2638開始，上漲到3097，形成了一條標(biāo)準(zhǔn)的趨勢(shì)線，這種通道式上漲(圖中只畫了低點(diǎn)連線，沒有畫高點(diǎn)連線)，一旦跌破趨勢(shì)線，往往會(huì)發(fā)生暴跌。而這趨勢(shì)線的末端在3025左右，這也是我這幾天一直說的點(diǎn)位。一旦跌破，必須清倉(cāng)走人，逃頂就是這么容易。特別是當(dāng)走勢(shì)在磨這條趨勢(shì)線的時(shí)候，一定不能有買入操作，(普通的回踩趨勢(shì)線，一般踩一下就馬上離開了），一旦出現(xiàn)這樣的走勢(shì)，必須賣出。,.,64,2016年4月20畫圖,.,65,既然講到了MACD的力度背離，我就上張大盤的圖。（不打算畫纏論的筆，線段，中樞啥的，因?yàn)楸咎饕侵vMACD。纏論的話大家可以自己去學(xué)。）這是大盤60F的走勢(shì)圖。從2638到3097，為啥上60F的圖？因60F比較直觀，當(dāng)然，你可以可以看30F的，總之哪個(gè)級(jí)別的圖直觀，就參考哪個(gè)。每一段上漲都是有力度背離，都帶有調(diào)整，而這種連續(xù)3次背離的，后果不可想象的。前面有說過，背離就有轉(zhuǎn)折，而折轉(zhuǎn)不一定就是暴跌，圖中有幾次背離，但背離過后，都有調(diào)整。當(dāng)然什么時(shí)候的背離轉(zhuǎn)折力度最大，后面會(huì)說到。,.,66,.,67,前面的內(nèi)容，暫時(shí)到這，我們只需要知道2點(diǎn):1MACD的本質(zhì)。2背離就有轉(zhuǎn)折。(這是最核心的，也是最根本的，如同力學(xué)上的牛頓一，二，三定律一樣。)站在背離就有轉(zhuǎn)折的根本上，我們來試著多級(jí)別聯(lián)立分析。何為級(jí)別:如日K線