MACD的構(gòu)造原理

MACD的構(gòu)造原理 aY+85?g UX9o MACD指標是基于均線的構(gòu)造原理，對價格收盤價進行平滑處理(求出算術(shù)平均值)后的一種趨向類指標。它主要由兩部分組成，即正負差(DIF)、異同平均數(shù)(DEA)，其中，正負差是核心，DEA是輔助。DIF是快速平滑移動平均線(EMA1)和慢速平滑移動平均線(EMA2)的差。 MUZ*r b.J z 在現(xiàn)有的技術(shù)分析軟件中，MACD常用參數(shù)是快速平滑移動平均線為12，慢速平滑移動平均線參數(shù)為26。此外，MACD還有一個輔助指標柱狀線(BAR)。在大多數(shù)技術(shù)分析軟件中 1wM p3 cK Qu ，柱狀線是有顏色的，在低于0軸以下是綠色，高于0軸以上是紅色，前者代表趨勢較弱，后者代表趨勢較強。 Aws TDM mnia; 0H 下面我們來說一下使用MACD指標所應(yīng)當遵循的基本原則： ),Rj52l N!3f1d7RQ 1.當DIF和DEA處于0軸以上時，屬于多頭市場，DIF線自下而上穿越DEA線時是買入信號。DIF線自上而下穿越DEA線時，如果兩線值還處于0軸以上運行，僅僅只能視為一次短暫的回落，而不能確定趨勢轉(zhuǎn)折，此時是否賣出還需要借助其他指標來綜合判斷。 dd+).* mE$6EO 2.當DIF和DEA處于0軸以下時，屬于空頭市場。DIF線自上而下穿越DEA線時是賣出信號，DIF線自下而上穿越DEA線時，如果兩線值還處于0軸以下運行，僅僅只能視為一次短暫的反彈，而不能確定趨勢轉(zhuǎn)折，此時是否買入還需要借助其他指標來綜合判斷。 hgfFj3ST |+bG%j 3.柱狀線收縮和放大。一般來說，柱狀線的持續(xù)收縮表明趨勢運行的強度正在逐漸減弱，當柱狀線顏色發(fā)生改變時，趨勢確定轉(zhuǎn)折。但在一些時間周期不長的MACD指標使用過程中，這一觀點并不能完全成立。 !|/fVWH yiq#p Hs 4.形態(tài)和背離情況。MACD指標也強調(diào)形態(tài)和背離現(xiàn)象。當形態(tài)上MACD指標的DIF線與MACD線形成高位看跌形態(tài)，如頭肩頂、雙頭等，應(yīng)當保持警惕；而當形態(tài)上MACD指標DIF線與MACD線形成低位看漲形態(tài)時，應(yīng)考慮進行買入。在判斷形態(tài)時以DIF線為主，MACD線為輔。當價格持續(xù)升高，而MACD指標走出一波比一波低的走勢時，意味著頂背離出現(xiàn)，預(yù)示著價格將可能在不久之后出現(xiàn)轉(zhuǎn)頭下行，當價格持續(xù)降低，而MACD指標卻走出一波高于一波的走勢時，意味著底背離現(xiàn)象的出現(xiàn)，預(yù)示著價格將很快結(jié)束下跌，轉(zhuǎn)頭上漲。 gz;Q e,/ 5.牛皮市道中指標將失真。當價格并不是自上而下或者自下而上運行，而是保持水平方向的移動時，我們稱之為牛皮市道，此時虛假信號將在MACD指標中產(chǎn)生，指標DIF線與MACD線的交叉將會十分頻繁，同時柱狀線的收放也將頻頻出現(xiàn)，顏色也會常常由綠轉(zhuǎn)紅或者由紅轉(zhuǎn)綠，此時MACD指標處于失真狀態(tài)，使用價值相應(yīng)降低。 C(t/:?(y macd順勢進場位置精解利用macd捕捉調(diào)整中的買點。順應(yīng)趨勢買賣，配合道氏信號，利用macd和趨勢來捕捉，這是順勢的背離，但是要抓這個底，要克服心理障礙，畢竟是逆小趨勢建倉。 圖片:截圖00.jpg 圖片:截圖01.jpg 逆勢背離出場精解利用MACD背離出場順勢背離進場，逆勢背離出場 。 此帖被刀王在2010-04-13 14:57重新編輯 圖片:截圖03.jpg 圖片:截圖04.jpg 圖片:截圖06.jpg 圖片:截圖02.jpg macd與突破macd作為一項指標來參考，還不能完全作為下單依據(jù)。如果作為下單依據(jù)，那么會賺不到錢，莊家不會看macd去操盤。只有價格是真實的。發(fā)現(xiàn)macd背離后。要尋找關(guān)鍵位置來進場 圖片:截圖07.jpg 圖片:截圖09.jpg 趨勢交易者的利器-指標之王MACD的背離在外匯市場中運用淺談本文是對如何運用MACD指標來操作外匯市場中的趨勢市場和震蕩市場的初步探討, 在思想形成的過程中，波浪理論-市場行為的關(guān)鍵和證券混沌操作法低風險獲利指南兩本書對我起了引導(dǎo)性的作用。 對波浪理論,你只需要對5浪上升,3浪下跌,以及傾斜三角形有了解就可以了運用以下知識了.在開始分析MACD指標之前,我想我們必須先從思想上認同以下兩點,否則以下的研究沒有意義. 1)趨勢在一段時間內(nèi)是可以把握的;2)每個指標都有有效的時候,沒有指標會始終有效.你的作用是搞清楚指標何時有效.言歸正傳.先從MACD指標的公式開始:DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);DEA : EMA(DIFF,M);MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;將該公式翻譯成文字如下:第一句: DIFF=當日離差=短期(12天)均線的平滑均價 - 長期(26天)均線的平滑均價;當均線以多頭形式排列時，DIFF會出現(xiàn)上漲，否則將出現(xiàn)下跌。第二句: DEA=平均離差=(9天)當日離差的平滑均價第三句: MACD=柱狀線= (當日離差-平均離差)X放大3倍 圖片:MACD圖解.gif 在這個公式里,短期趨勢指12天,長期趨勢指26天.他們的每天的當日離差平滑均價連成白線DIFF,再將9天的當日離差平滑均價連成黃線DEA.當DIFF金叉DEA線時說明:第12天的平滑均價減去第26天的平滑均價的當日離差大于前9天的平滑離差,趨勢轉(zhuǎn)入多頭行情. 當DIFF時死叉DEA線時說明第12天的平滑均價減去第26天的平滑均價的當日離差小于前九天的平滑離差,趨勢轉(zhuǎn)如空頭行情.由于是用均線原理做出來的，那么多頭排列與空頭排列是確定多空趨勢的根據(jù).0軸是多空平衡線.DIFF和DEA在零軸上方是多頭行情,在零軸下方是空頭行情.在零軸附近是振蕩盤整行情,也就是平衡市. 平衡市是為突破后的單邊市做前期準備工作.MACD其實質(zhì)是改良了的均線系統(tǒng),經(jīng)過多次平滑,淡化了單根K線的跳動,指示了當前趨勢方向.其主要特點是穩(wěn)健性。這種不過度靈敏的特征對短線而言有過于緩慢的特點，所以短線操作不在本討論范圍之內(nèi). 但正是如此MACD可以過濾掉市場的無序噪音，使其在周期較大，K線數(shù)目較多的行情中給出相對穩(wěn)定的趨勢指向。MACD對趨勢明顯的市場行情發(fā)出的信號可靠性較高,而對盤整市場發(fā)出的信號可靠性較低. 圖片:MACD圖解1.gif 圖片:MACD圖解2.gif MACD有兩大用法:一. 順勢操作-金叉/死叉戰(zhàn)法 就是追漲殺跌,在多頭市場時金叉買入,在空頭市場時死叉賣出.二. 逆市操作-頂?shù)妆畴x戰(zhàn)法就是逃頂抄底,在頂背離時賣空,在底背離時買多. 在一輪多頭行情中,價格是創(chuàng)新高后還有新高,均線是完美的多頭排列,光看價格和均線似乎上漲行情會沒完沒了. 然而,當市場情緒完全被當前趨勢所感染的時候,市場往往已經(jīng)運行在第五浪了.這時侯上漲空間有限,而下行空間無限. 而用MACD的頭肩頂模式(右肩背離)-是一帖有效的清醒劑,往往可以提醒投機者行情隨時有結(jié)束的可能性.在介紹兩大操作方法之前,我們先認識如何用MACD的頭肩頂圖形與驅(qū)動五浪互相驗證 一. MACD頭肩頂 = 驅(qū)動五浪1)MACD頭肩頂: 圖片:頭肩頂1.gif 圖片:頭肩頂2.gif 1）每次交易2%風險暴露2）當月?lián)p失超過10%停止交易3）只持有正確的倉位4）毫無例外的對贏利倉位進行加碼見了便做做了便放下了了有何不了慧生于覺覺生于自在生生還是無生回復(fù) 引用 分享舉報頂端 UID: 1700精華: 14 發(fā)帖: 1538注冊時間: 2005-12-17最后登錄: 2011-03-17 地板 發(fā)表于: 2006-03-14 00:01 只看該作者 小 中 大3)MACD復(fù)合頭肩頂= 包含延長浪的五浪驅(qū)動. 看以下兩張圖: 圖片:復(fù)合頭肩頂1.gif 圖片:復(fù)合頭肩頂2.gif 1）每次交易2%風險暴露2）當月?lián)p失超過10%停止交易3）只持有正確的倉位4）毫無例外的對贏利倉位進行加碼見了便做做了便放下了了有何不了慧生于覺覺生于自在生生還是無生回復(fù) 引用 分享舉報頂端 UID: 1700精華: 14 發(fā)帖: 1538注冊時間: 2005-12-17最后登錄: 2011-03-17 地下室 發(fā)表于: 2006-03-14 00:06 只看該作者 小 中 大二.MACD順勢操作-如何識別有效的金叉/死叉如果看見MACD發(fā)生金叉就買,死叉就賣的話,相信我已經(jīng)沒有機會寫,而你也沒機會看這篇文章了-早被市場消滅了. 機械的運用金叉/死叉信號來買賣還不如用投硬幣來決定買賣會更省力些,而效果也不會差很多.只有在符合一定規(guī)則之下采用MACD發(fā)出的金叉/死叉信號,才可以大大提高信號的成功率.MACD順勢操作是針對趨勢明顯的五浪行情，順勢追買/賣第三浪。不參與調(diào)整.當然在等待第三浪買賣信號出現(xiàn)的其間,也會漏掉很多好機會,但那些機會不屬于該信號范圍內(nèi),所以也不屬于你我.讓我們只等待屬于我們的那些機會!1)MACD零軸上方(多頭市場)-只買第一個金叉;不買第二個金叉;不賣死叉 本帖最后由 順勢加碼 于 2006-3-14 16:52 編輯 圖片:買金叉.gif 1）每次交易2%風險暴露2）當月?lián)p失超過10%停止交易3）只持有正確的倉位4）毫無例外的對贏利倉位進行加碼見了便做做了便放下了了有何不了慧生于覺覺生于自在生生還是無生回復(fù) 引用 分享舉報頂端 UID: 1700精華: 14 發(fā)帖: 1538注冊時間: 2005-12-17最后登錄: 2011-03-17 下水道 發(fā)表于: 2006-03-14 16:53 只看該作者 小 中 大零軸上方的第一個金叉往往是第三浪的開始.那么為什么不買第二個金叉呢? 因為后面的行情是無法確定的.第二個金叉一般都是第五浪的開始(三浪延長除外),而五浪相對復(fù)雜些,可能是衰竭浪,也可能是延長浪的.只買第一個金叉的思路就是買相對確定性,放棄不確定性. 另外還有一種情況,我們將三浪行情(ABC調(diào)整)錯判斷成五浪行情了: 圖片:買金叉買錯1.gif 1）每次交易2%風險暴露2）當月?lián)p失超過10%停止交易3）只持有正確的倉位4）毫無例外的對贏利倉位進行加碼見了便做做了便放下了了有何不了慧生于覺覺生于自在生生還是無生回復(fù) 引用 分享舉報頂端 UID: 1700精華: 14 發(fā)帖: 1538注冊時間: 2005-12-17最后登錄: 2011-03-17 6樓 發(fā)表于: 2006-03-14 16:53 只看該作者 小 中 大結(jié)果判斷錯誤,但因為只買第一個金叉,買點很好,即使看錯,也可以賺些小錢. 圖片:買金叉買錯2.gif 1）每次交易2%風險暴露2）當月?lián)p失超過10%停止交易3）只持有正確的倉位4）毫無例外的對贏利倉位進行加碼見了便做做了便放下了了有何不了慧生于覺覺生于自在生生還是無生回復(fù) 引用 分享舉報頂端 UID: 1700精華: 14 發(fā)帖: 1538注冊時間: 2005-12-17最后登錄: 2011-03-17 7樓 發(fā)表于: 2006-03-14 16:54 只看該作者 小 中 大很多時候我們是看對行情但沒賺錢或賠了錢,那是因為買點不對的原因.而掌握好了MACD的有效買點,可以做到看錯也能賺小錢,看對能賺大錢.2)MACD零軸下方(空頭市場)-只賣第一個死叉;不賣第二個死叉;不買金叉 圖片:賣死叉.gif 1）每次交易2%風險暴露2）當月?lián)p失超過10%停止交易3）只持有正確的倉位4）毫無例外的對贏利倉位進行加碼見了便做做了便放下了了有何不了慧生于覺覺生于自在生生還是無生回復(fù) 引用 分享舉報頂端 UID: 1700精華: 14 發(fā)帖: 1538注冊時間: 2005-12-17最后登錄: 2011-03-17 8樓 發(fā)表于: 2006-03-14 16:57 只看該作者 小 中 大3)零軸附近(平衡市場)-追隨多空突破方向零軸附近是平衡市,盤整市,經(jīng)常有假突破后又回來繼續(xù)盤整的現(xiàn)象,表現(xiàn)在指標上就是剛發(fā)生死叉了接著又發(fā)生金叉,所以信號的有效性相對多頭/空頭市場要低. 但平衡打破后,往往會有一段較長的趨勢走勢. 圖片:零軸金死叉.gif 1）每次交易2%風險暴露2）當月?lián)p失超過10%停止交易3）只持有正確的倉位4）毫無例外的對贏利倉位進行加碼見了便做做了便放下了了有何不了慧生于覺覺生于自在生生還是無生回復(fù) 引用 分享舉報頂端 UID: 1700精華: 14 發(fā)帖: 1538注冊時間: 2005-12-17最后登錄: 2011-03-17 9樓 發(fā)表于: 2006-03-14 16:58 只看該作者 小 中 大三. MACD逆市操作-利用背離來逃頂抄底背離的定義:指標方向為正，加速度為負。背離的含義:趨勢在同方向延續(xù)，但強度已經(jīng)減弱。背離的現(xiàn)象:價格創(chuàng)新高,指標不創(chuàng)新高(頂背離)；價格創(chuàng)新低,指標不創(chuàng)新低(底背離)一)不同周期的背離先從2004年底的美元走強開始看 日圖，周圖，月圖上同時都出現(xiàn)了美元指數(shù)背離的特征。4小時圖和1小時圖數(shù)據(jù)我找不到，但如果有，也可以找到背離得特征。讓我們從不同周期的背離看起: 1) 2004.12.30 日線發(fā)生背離2) 2005.01.14 周k線發(fā)生背離 圖片:2004.12.30 daily.gif 圖片:2005.1.14 week.gif 1）每次交易2%風險暴露2）當月?lián)p失超過10%停止交易3）只持有正確的倉位4）毫無例外的對贏利倉位進行加碼見了便做做了便放下了了有何不了慧生于覺覺生于自在生生還是無生回復(fù) 引用 分享舉報頂端 UID: 1700精華: 14 發(fā)帖: 1538注冊時間: 2005-12-17最后登錄: 2011-03-17 11樓 發(fā)表于: 2006-03-14 16:59 只看該作者 小 中 大如果在2004.12.30日線底背離是我們對趨勢會反轉(zhuǎn)還將信將疑的話,那么到了2005.1.14日周K線底背離我們就要對趨勢反轉(zhuǎn)半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K線發(fā)生了底背離我們就要對趨勢反轉(zhuǎn)深信不疑了.日圖,周圖,月圖上先后發(fā)生了MACD底背離,這就是背離共振,標示了反轉(zhuǎn)的到來. 那么是這些不同周期同時發(fā)生的背離決定了美元會由弱轉(zhuǎn)強嗎? - 錯! 背離指標永遠不會決定趨勢, 決定趨勢的只能是每根K線和K線組合本身,也就是說,只有每天的走勢自己才會決定趨勢. 永遠是K線決定指標背離, 而背離只是反映了K線的狀態(tài)-美元指數(shù)已經(jīng)弱不再弱會轉(zhuǎn)強.如果運用波浪理論來講的話,2004.12.30美元指數(shù)是運行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 這些五浪同時運行完畢,將是一個大轉(zhuǎn)折的開始. 或者換一個說法： 數(shù)浪低手或者對波浪了解僅僅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已經(jīng)被這么繞口的波浪打暈了. 上面講的是大級別的反轉(zhuǎn),如果只有4小時和1小時圖同時發(fā)生背離,那就是小級別的反轉(zhuǎn),在小時圖表里,這樣的反轉(zhuǎn)可以一天或幾天發(fā)生多次.掌握好了背離的特點,可以使我們數(shù)浪低手或者不了解波浪理論的交易者也能逃頂抄底.二) 背離的種類A)驅(qū)動背離 (B)調(diào)整背離(A)驅(qū)動背離：在驅(qū)動浪