銀行經(jīng)營管理智能分析平臺(tái)系統(tǒng)解決方案.doc

銀行經(jīng)營管理智能分析平臺(tái)系統(tǒng)解決方案微軟公司總裁比爾.蓋茨曾說：今天傳統(tǒng)的商業(yè)銀行將是要在21世紀(jì)滅絕的一群恐龍。這是非言、預(yù)言還是警言？不管怎幺說，銀行業(yè)在面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，確實(shí)感受到生存的壓力。尤其是我國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型期，融入全球市場(chǎng)進(jìn)程不斷加快，使得傳統(tǒng)銀行業(yè)的經(jīng)營管理不論是理念、方法、技術(shù)都不適應(yīng)金融行業(yè)的快速發(fā)展變化的要求，經(jīng)營決策者已經(jīng)意識(shí)到，利用信息技術(shù)來提升銀行的經(jīng)營管理水平，是增強(qiáng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。一、銀行經(jīng)營管理面臨的問題金融行業(yè)的發(fā)展變化要求銀行的經(jīng)營管理必須與之相適應(yīng)，從銀行經(jīng)營管理角度出發(fā)，需要解決的問題有：1、金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜化：隨著金融市場(chǎng)的開放、中國入世，由市場(chǎng)主導(dǎo)和政府主導(dǎo)的多種金融創(chuàng)新將不斷涌現(xiàn)，同時(shí)也不可避免的是銀行業(yè)面臨諸多新的風(fēng)險(xiǎn)，這使得銀行的經(jīng)營管理既要進(jìn)行管理上的創(chuàng)新、經(jīng)營業(yè)務(wù)上的創(chuàng)新，又要及時(shí)的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，使銀行能夠積極穩(wěn)健的生存和發(fā)展。2、金融自由化、證券化：融資證券化使大公司可直接在資本市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)籌措資金，商業(yè)銀行的傳統(tǒng)金融媒介作用降低，優(yōu)質(zhì)客戶減少，使利息收入的比重下降。對(duì)此，商業(yè)銀行必須轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念，根據(jù)市場(chǎng)變化，開辟新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和贏利渠道，所以經(jīng)營管理對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行了重新定義，使其適應(yīng)業(yè)務(wù)多元化的要求。3、客戶選擇多樣化：激烈的金融競(jìng)爭(zhēng)使客戶面臨的選擇多樣化，如何發(fā)現(xiàn)和留住高價(jià)值的客戶，同時(shí)又控制客戶風(fēng)險(xiǎn)，是銀行急需解決的問題。所以在經(jīng)營管理上應(yīng)以客戶為核心，從不同角度分析客戶需求，以靈活的經(jīng)營手段滿足客戶。4、金融交易電子化、智能化：經(jīng)過多年的金融電子化建設(shè)，銀行積累了大量的反映銀行經(jīng)營管理活動(dòng)的數(shù)據(jù)。新型的經(jīng)營管理就是要結(jié)合數(shù)據(jù)倉庫、智能分析等最新IT技術(shù)，對(duì)銀行積累的這些運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行深入系統(tǒng)的分析，從中尋找業(yè)務(wù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的思路以應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。二、智能分析平臺(tái)基于以上分析，中軟融鑫利用在金融統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域的多年經(jīng)驗(yàn)積累，將銀行新的經(jīng)營管理思想與先進(jìn)的智能分析技術(shù)相結(jié)合，開發(fā)了銀行經(jīng)營管理智能分析平臺(tái)軟件BBAP(Bank Business Analyze Platform)(圖1)，可以為銀行經(jīng)營管理提供智能分析。1、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖1 銀行經(jīng)營管理智能分析平臺(tái)BBAP系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖2、系統(tǒng)描述在這個(gè)系統(tǒng)中，我們從銀行的OLTP系統(tǒng)、帳務(wù)數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)源中抽取數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)，建立統(tǒng)一的金融數(shù)據(jù)模型，對(duì)不同的業(yè)務(wù)類型實(shí)行綜合分類。主要包括：(1)ODS服務(wù)器：將不同OLTP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)源采集至ODS層，集中存儲(chǔ)，形成數(shù)據(jù)倉庫的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。(2)數(shù)據(jù)倉庫服務(wù)器：主要從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)抽取、轉(zhuǎn)換、加載至數(shù)據(jù)倉庫中按主題存儲(chǔ)，完成數(shù)據(jù)倉庫的ETL，存儲(chǔ)，運(yùn)算等功能。分析應(yīng)用是按照分析主題的需要，訪問數(shù)據(jù)倉庫或數(shù)據(jù)集市，組織數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和數(shù)據(jù)挖掘，提供面向不同應(yīng)用的分析服務(wù)。此外，還有用戶的元數(shù)據(jù)、任務(wù)流等管理：分析用戶使用統(tǒng)計(jì)分析和數(shù)據(jù)挖掘工具，獲取分析結(jié)果；普通用戶是信息的主要消費(fèi)者；開發(fā)用戶使用開發(fā)工具進(jìn)行Web應(yīng)用的開發(fā)。銀行經(jīng)營管理智能分析平臺(tái)BBAP是基于數(shù)據(jù)倉庫，結(jié)合統(tǒng)計(jì)分析和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的完整的智能分析與決策管理系統(tǒng)，它不僅提供客戶的單一視圖、具有強(qiáng)大的OLAP分析能力，同時(shí)還具有更深層次的數(shù)據(jù)分析能力，例如：風(fēng)險(xiǎn)的量化計(jì)算、利率變化的情景模擬、信用記分等。在此基礎(chǔ)之上，進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)分析，快速、準(zhǔn)確地適應(yīng)經(jīng)營環(huán)境的變化，為銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展做出正確的決策。三、BBAP智能分析銀行經(jīng)營管理智能分析系統(tǒng)(BBAP)是一個(gè)通用、實(shí)用、全視角、多角度的分析平臺(tái)，包括自主研發(fā)的“金融數(shù)據(jù)模型FWS”和“金融情景模擬器FSS”，它可以全面整合銀行數(shù)據(jù)，建立從業(yè)務(wù)層到管理層到?jīng)Q策層的智能分析體系，模擬量化風(fēng)險(xiǎn)和收益，使經(jīng)營者能夠即時(shí)掌握全面的經(jīng)營狀況，從而迅速做出正確決策(圖2)。圖2 銀行經(jīng)營管理智能分析平臺(tái)BBAP系統(tǒng)功能模塊圖1、金融數(shù)據(jù)模型FWS(Finance Warehouse Studio)借助金融數(shù)據(jù)模型，銀行客戶在進(jìn)行數(shù)據(jù)整合時(shí)，不必再從需求分析、數(shù)據(jù)建模等階段做起，可以直接在FWS模型上建立起一個(gè)成熟完備的數(shù)據(jù)整合平臺(tái)。FWS模型具有以下主要特點(diǎn)：(1)面向智能分析，在數(shù)據(jù)模型的設(shè)計(jì)上為智能分析提供支持和優(yōu)化。(2)面向國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)模型，降低數(shù)據(jù)抽取轉(zhuǎn)換的復(fù)雜度。(3)面向中文用戶，元數(shù)據(jù)管理全部中文化，易于理解和推廣使用。2、經(jīng)營分析管理平臺(tái)在全面整合數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)營分析不再局限于業(yè)務(wù)分類，而是從全面經(jīng)營角度綜合考察，分析平臺(tái)也將從全面運(yùn)營角度組建，經(jīng)營分析管理平臺(tái)面向銀行的業(yè)務(wù)需求，設(shè)計(jì)了不同的功能模塊：(1)資產(chǎn)負(fù)債分析：包括銀行資本充足性管理、流動(dòng)性管理，有效控制和運(yùn)用銀行資金等內(nèi)容，以制訂合理的存款、貸款政策，保持資產(chǎn)負(fù)債表的平衡，建立完善的資產(chǎn)負(fù)債管理體系。(2)信用風(fēng)險(xiǎn)分析：信用風(fēng)險(xiǎn)管理包括企業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分析和個(gè)人客戶的惡意欺詐風(fēng)險(xiǎn)分析。利用數(shù)據(jù)倉庫的特性，采用數(shù)據(jù)挖掘工具幫助業(yè)務(wù)部門從大量的企業(yè)/個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)信息中發(fā)現(xiàn)規(guī)律，建立科學(xué)的信用評(píng)估模型，實(shí)現(xiàn)有效的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。(3)績(jī)效考核管理：通過量化的指標(biāo)反映銀行運(yùn)營狀況，并把銀行考核指標(biāo)(按財(cái)務(wù)、客戶、業(yè)務(wù)經(jīng)營、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新)進(jìn)行分類分析，通過用圖示的方式描繪關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)間的因果關(guān)系。績(jī)效考核管理把企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為一組內(nèi)部和外部的關(guān)鍵性能指標(biāo)(KPI)，使管理者能夠制訂銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)。第一、在全行內(nèi)傳達(dá)戰(zhàn)略目標(biāo)，并把目標(biāo)逐級(jí)分解到部門、產(chǎn)品線、業(yè)務(wù)單元和員工；第二、把銀行整體目標(biāo)、各部門目標(biāo)和員工目標(biāo)聯(lián)系起來；第三、最后通過指標(biāo)的分配及指標(biāo)體現(xiàn)進(jìn)行策略細(xì)化及考核控制。(4)利率風(fēng)險(xiǎn)分析：量化銀行的利率缺口和利率風(fēng)險(xiǎn)，并計(jì)算利差，利用金融情景模擬器FSS，模擬任意情景假設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)-回報(bào)。(5)獲利能力分析：分析不同分行的財(cái)務(wù)狀況、資金運(yùn)用效率、現(xiàn)金流量和成本費(fèi)用等，建立符合實(shí)際的銀行獲利能力分析模型，實(shí)現(xiàn)有效的獲利能力評(píng)估和預(yù)警監(jiān)測(cè)。(6)客戶分析：分析銀行不同客戶群體的不同消費(fèi)模式，快速發(fā)現(xiàn)商業(yè)機(jī)會(huì)，為銀行進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng)新提供科學(xué)支持。3、數(shù)據(jù)分析展現(xiàn)平臺(tái)通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)分析展現(xiàn)平臺(tái)，為用戶提供了多種工具進(jìn)行分析，提供多種形式展現(xiàn)分析成果。主要有：(1)智能模擬(金融情景模擬器FSS)：針對(duì)利率和資產(chǎn)負(fù)債的變化所帶來的復(fù)雜計(jì)算，管理平臺(tái)將提供多情景模擬器。模擬過程將通過時(shí)間序列、多元回歸、決策樹等統(tǒng)計(jì)挖掘方法，實(shí)現(xiàn)智能的分析計(jì)算。銀行經(jīng)營者輸入任意情景假設(shè)，即可得到風(fēng)險(xiǎn)-回報(bào)組合。該模擬器可應(yīng)用于多種銀行業(yè)務(wù)組合的模擬計(jì)算，如利率的情景識(shí)別、利差的預(yù)測(cè)計(jì)算等等。(2)自由探索(OLAP分析器)：通過靈活的多維OLAP分析，可以全方位、多角度地分析數(shù)據(jù)，而這個(gè)過程用戶完全可以自己進(jìn)行，無需求助技術(shù)人員。通過即席的查詢，可以快速了解銀行經(jīng)營狀況。(3)規(guī)律提煉(數(shù)理統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)挖掘)：原始數(shù)據(jù)本身沒有意義，只有提煉出隱藏在數(shù)據(jù)后面的內(nèi)在規(guī)律，才能反映事實(shí)真相。這就需要使用數(shù)理統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)挖掘模塊。數(shù)理統(tǒng)計(jì)提供了銀行常用的統(tǒng)計(jì)函數(shù)和回歸方法，數(shù)據(jù)挖掘主要用于挖掘不同因素之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系等。(4)按需分配(信息分發(fā))：銀行業(yè)務(wù)員對(duì)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果和統(tǒng)計(jì)報(bào)表等內(nèi)容，可以用不同的形式進(jìn)行分發(fā)。如web發(fā)布、郵件發(fā)送、短信通知等。信息分發(fā)就是將系統(tǒng)不同用戶所需要的信息“按需分配”給相應(yīng)的用戶。4、用戶訪問主要集中在元數(shù)據(jù)管理、用戶管理和權(quán)限控制。(1)旅游地圖(元數(shù)據(jù)管理)元數(shù)據(jù)管理就是管理關(guān)于數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)。一個(gè)龐大、復(fù)雜的系統(tǒng)，用戶如何找到關(guān)心的內(nèi)容，如何掌握系統(tǒng)內(nèi)部各個(gè)因素的變化，都需要一個(gè)完整、方便、易于理解的元數(shù)據(jù)管理。元數(shù)據(jù)管理模塊為用戶提供了圖形化的、全中文的、基于業(yè)務(wù)視角的視圖。正是通過這種“路線圖”，用戶可以用最快的速度找到需要的信息。(2)非請(qǐng)莫入(用戶管理和權(quán)限控制)銀行信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)于銀行來說至關(guān)重要，因此，對(duì)信息的訪問必須加以控制。用戶管理和權(quán)限控制模塊可以靈活地管理和控制用戶對(duì)系統(tǒng)信息的訪問。特別地，這種控制不僅僅是功能的限制(比如不能運(yùn)行某個(gè)功能模塊)，而且可以在數(shù)據(jù)行的層次上進(jìn)行控制(比如限制北京的用戶訪問其它同級(jí)單位的數(shù)據(jù))。四、結(jié)束語銀行經(jīng)營管理智能分