計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本問(wèn)題

1、主講教師：楊汭華 聯(lián)系電話(huà): 62733203 電子郵箱: ,計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) （Econometrics）,課程教學(xué)安排,課時(shí)17周，由兩部分構(gòu)成：課堂理論教學(xué)+上機(jī)實(shí)踐 教材：楊汭華主編，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，經(jīng)濟(jì)管理出版社，2008.12 按要求完成上機(jī)練習(xí)，并提交上機(jī)作業(yè)： 完成指定的模型分析練習(xí)（6次） 完成1份課程論文（自己選擇研究?jī)?nèi)容、收集數(shù)據(jù)、估計(jì)和按照規(guī)范寫(xiě)作分析報(bào)告，交作業(yè)時(shí)需要附上所使用的數(shù)據(jù)） 考核： 練習(xí)占10，每人須要獨(dú)立完成； 課程論文占30（可以由不多于2人合作完成，成績(jī)共有）； 閉卷考試，占總成績(jī)的60。,參考教材,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) (中國(guó)人民大學(xué)出版社) Basic

2、Econometrics, by Damodar N. Gujarati（古扎拉蒂） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)精要 Essential of Econometrics, by Damodar N. Gujarati 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)* (機(jī)械工業(yè)出版社) Econometric Models & Economics Forecasts. McGraw-Hill Book Company, Fourth Edition ，by Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld （平狄克） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點(diǎn) (清華大學(xué)出版社） Introductory Econ

3、ometrics:A Modern Approach, by Jeffrey M. Wooldridge （伍德里奇） 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué) (機(jī)械工業(yè)出版社) Introductory Econometrics with Applications, by Ramu Ramanathan (拉姆.拉瑪納山） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析 (清華大學(xué)出版社) Econometric Analysis, by William H. Greene（格林）,其它國(guó)外教材 1 Johnston,J. (1984) Econometric Methods (McGraw- Hill:New York) 2 Wallace,P

4、 (1988) Econometrics: An Introduction (Addison Wesley:New York) 3 Kennedy,P (1992) Introduction to Econometric (McGraw- Hill:New York） 4 Badi H Baltagi (1998) Econometrics (Springer),計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件,本課程教學(xué)軟件： EVIEWS 目前國(guó)內(nèi)容易獲得的統(tǒng)計(jì)軟件有： SPSS、STAT、SAS EVIEWS軟件學(xué)習(xí)可以參考： 易丹輝主編(2002).數(shù)據(jù)分析與EVIEWS應(yīng)用.北京:中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社 高雪梅主編(2005

5、).計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模：EVIEWS應(yīng)用及實(shí)例.北京：清華大學(xué)出版社.,主要統(tǒng)計(jì)軟件的功能,1. EViews (Micro TSP軟件包) 功能：OLS法、非線(xiàn)性回歸、時(shí)間序列分析、單方程估計(jì)方法、系統(tǒng)估計(jì)方法、PROBIT 和LOGIT的模型估計(jì)、散點(diǎn)圖、趨勢(shì)圖、直方圖等。 四種操作方式：菜單驅(qū)動(dòng)方式；單個(gè)命令輸入方式；命令參數(shù)輸入方式；批處理方式。 2. SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science) 是美國(guó)SPSS公司的軟件產(chǎn)品 。 功能：描述性統(tǒng)計(jì)、相關(guān)分析、回歸分析、非參數(shù)檢驗(yàn)、多元統(tǒng)計(jì)分析、時(shí)間序列分

6、析等。,3. SAS (Statistical Analysis System) 由美國(guó)SAS研究所60年代研制，70年代推出的統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)，功能多，技術(shù)支持可靠，是數(shù)據(jù)分析的標(biāo)準(zhǔn)軟件，目前已成為大型集成應(yīng)用軟件系統(tǒng)。 SAS系統(tǒng)構(gòu)成：Base SAS模塊是SAS的核心。在BaseSAS的基礎(chǔ)上，其它各模塊均在BaseSAS提供的環(huán)境中運(yùn)行： SAS/STAT（統(tǒng)計(jì)分析模塊）、SAS/GRAPH（繪圖模塊）、SAS/QC（質(zhì)量控制模塊）、SAS/ETS（經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)和時(shí)間序列分析模塊）、SAS/OR（運(yùn)籌學(xué)模塊）、SAS/IML（交互式矩陣程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言模塊）等等。 功能：描述統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、置信

7、區(qū)間計(jì)算、方差分析、回歸分析、時(shí)間序列分析等。 特點(diǎn)：具有積木的結(jié)構(gòu)。匯集了大量的統(tǒng)計(jì)分析方法。仍以編程為主。,4. STATA STATA是美國(guó)STATA公司的產(chǎn)品，與SPSS、SAS一起，被稱(chēng)為三大權(quán)威統(tǒng)計(jì)軟件。是數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)管理和繪圖的軟件包。 功能：有很強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力。描述統(tǒng)計(jì)、頻率表、Pearson / Spearman /Kendall相關(guān)，t檢驗(yàn)、非參數(shù)檢驗(yàn)、單向和多向方差分析、協(xié)方差分析、回歸分析、曲線(xiàn)擬合、兩階段最小二乘法、主成分分析、因子分析、最大似然估計(jì)、自助抽樣和估計(jì)等。 特點(diǎn)： STATA的應(yīng)用定位于專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)人員，無(wú)菜單操作系統(tǒng)。采用命令行/程序操作系統(tǒng)，但編程語(yǔ)

8、言比較簡(jiǎn)潔。,其它常見(jiàn)軟件,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要刊物,諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),1968年設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng) 61位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng) 1969 R. Frish, J. Tinbergen 經(jīng)濟(jì)周期理論 1973 W. Leotief 投入產(chǎn)出分析 1980 L. R. Klein 宏觀經(jīng)濟(jì)模型 1984 R. Stone 國(guó)民帳戶(hù)體系(SNA) 1989 T. Haavelmo 概率論基礎(chǔ) 2000 J. J. Heckman , D. L. McFadden 選擇性樣 本和離散選擇 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger 協(xié)整 近2

9、0位擔(dān)任過(guò)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng) 30余位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar Frisch(弗里希) Norway,Jan Tinbergen (丁伯根) the Netherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic

10、Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief (列昂惕夫) USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the applic

11、ation to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R. Klein (克萊因) USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the ba

12、sis for empirical economic analysis,Richard Stone (斯通) Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve Haavelmo（哈威勒莫 ） No

13、rway,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman (赫克曼） USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods

14、 for analyzing discrete choice,Daniel L McFadden (麥克法登) USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration),Clive W. J. Granger (格蘭杰) UK,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memor

15、y of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH),Robert F. Engle (恩格爾) USA,諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)呙麊?2009 Elinor Ostrom、Oliver E. Williamson 2008 Paul Krugman 2007 Leonid Hurwicz、Eric S. Maskin、Roger B. Myerson 2006 Muhammad Yunus 2005 Robert J. Aumann, Tho

16、mas C. Schelling 2004 Finn Kydland , Edward Prescott 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden,1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, My

17、ron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr. 1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo

18、1988 Maurice Allais,1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr. 1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade,1976 Milt

19、on Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen,課程內(nèi)容組織,第一章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本問(wèn)題 第二章 簡(jiǎn)單線(xiàn)性回歸模型 第三章 矩陣代數(shù)復(fù)習(xí) 第四章

20、 K元線(xiàn)性回歸模型 第五章 多重共線(xiàn)性 第六章 異方差 第七章 自相關(guān) 第八章 隨機(jī)解釋變量 第九章 線(xiàn)性回歸模型的擴(kuò)展 第十章 滯后變量模型 第十一章 聯(lián)立方程模型 第十二章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 EViews 6 經(jīng)濟(jì)計(jì)量軟件,課程學(xué)習(xí)目標(biāo),1. 掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法； 2. 能運(yùn)用EViews軟件作基本的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析,掌握如何報(bào)告 和解釋計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究結(jié)果； 3. 掌握如何設(shè)定模型和利用模型做推斷； 4. 掌握如何對(duì)理論陳述進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證。,第一章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本問(wèn)題,一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的涵義 三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模程序 四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的基本程序 五、計(jì)

21、量經(jīng)濟(jì)研究中的數(shù)據(jù)類(lèi)型 六、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型類(lèi)型和構(gòu)成 七、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的估計(jì)方法,學(xué)習(xí)要點(diǎn),產(chǎn)生的歷史 起因：對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的定量研究 名詞：1926年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 標(biāo)志：1930年成立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì) 說(shuō)明： “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)” “經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”,一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展,計(jì)算機(jī)應(yīng)用 模型的變量和方程 由少到多，又趨向較少，多個(gè)模型歸并為整體模型 應(yīng)用領(lǐng)域的拓展 宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用 ，由預(yù)測(cè)為主轉(zhuǎn)向更多地對(duì)經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗(yàn),理論與方法的新突破 除了經(jīng)典線(xiàn)性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以外，出現(xiàn) 非線(xiàn)性模型、合理預(yù)期模型、非參數(shù)、半

22、參數(shù)模型、動(dòng)態(tài)模型、時(shí)間序列模型、協(xié)整理論、Panel Data數(shù)據(jù)模型、貝葉斯方法、小樣本理論等新的研究領(lǐng)域,二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的涵義,“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。” ECONOMETRICS is the unification of Statistics, Economic Theory and Mathematics （弗瑞希） “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語(yǔ)言來(lái)表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便通過(guò)統(tǒng)計(jì)方法來(lái)論述這些理論的一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。” （美國(guó)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典） “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測(cè)的事實(shí)，運(yùn)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來(lái)同時(shí)推導(dǎo)，對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析?！?（薩謬爾遜等） 各

23、種表述的共性： 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系.,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的聯(lián)系和區(qū)別,數(shù)學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué),數(shù)理統(tǒng)計(jì),經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì),經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué),計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究和應(yīng)用的基本框架,根據(jù)數(shù)據(jù) 運(yùn)用方法 對(duì)模型估 計(jì)、檢驗(yàn),結(jié)構(gòu)分析,經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè),政策評(píng)價(jià),經(jīng)濟(jì)計(jì)量 模型,提供理論依據(jù),經(jīng)濟(jì)理論,加工的 數(shù)據(jù),經(jīng)濟(jì)計(jì) 量方法,數(shù)學(xué)工具,經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì),提供資料依據(jù),提供研究方法,統(tǒng)計(jì)軟件,得出估計(jì)結(jié)果,提供分析手段,三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程體系,從學(xué)科發(fā)展角度劃分： 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（狹義）：以經(jīng)濟(jì)理論為導(dǎo)向，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，以線(xiàn)性隨機(jī)方程為理論形式，主要應(yīng)用回歸方法估計(jì)

24、模型。 廣義的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：既包括經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、投入產(chǎn)出分析、時(shí)間序列分析以及最新發(fā)展的許多新的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),創(chuàng)立,建立第1個(gè)應(yīng)用模型,建立概率論基礎(chǔ),發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ),發(fā)展應(yīng)用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入產(chǎn)出模型,Leontief,非 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),微觀計(jì)量： 選擇性樣本模型,微觀計(jì)量： 離散選擇模型,時(shí)間序列： 協(xié)整理論現(xiàn)代宏觀計(jì)量,時(shí)間序列： ARCH現(xiàn)代金融計(jì)量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,從涉及內(nèi)容的程度：,初級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：包括必須的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、經(jīng)典的線(xiàn)性單

25、方程模型理論與方法。很少運(yùn)用矩陣描述。 中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論為主要內(nèi)容，包括線(xiàn)性單方程模型和線(xiàn)性聯(lián)立方程模型。討論計(jì)量模型在生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資等領(lǐng)域的應(yīng)用。方法上注重矩陣描述。 高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。,四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模程序,第一步：模型設(shè)定,模型：對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過(guò)程的一種數(shù)學(xué)模擬。 模型設(shè)定（Specification）: 模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍棄某些因素； 對(duì)所研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系選用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式近似 地、簡(jiǎn)化地表達(dá)出來(lái)； 模型的設(shè)計(jì)和形式的取舍具有一定主觀性。 模型構(gòu)成要素：解釋變量、被解釋變

26、量、參數(shù)、殘差項(xiàng),模型設(shè)定的基本要求,1.要有科學(xué)的理論依據(jù) 2.選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式：?jiǎn)我环匠獭⒙?lián)立方程、 線(xiàn)性形式、非線(xiàn)性形式 3.模型要兼顧真實(shí)性和實(shí)用性 太過(guò)復(fù)雜真實(shí)但不實(shí)用；過(guò)分簡(jiǎn)單不真實(shí) 4.包含隨機(jī)誤差項(xiàng)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的重要特點(diǎn). 5.方程中的變量要具有可觀測(cè)性,第二步：估計(jì)模型參數(shù),理由: 一般來(lái)說(shuō)參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測(cè)的。由于隨機(jī)項(xiàng)的存在，參數(shù)也不能通過(guò)變量值去精確計(jì)算。只能通過(guò)變量樣本觀測(cè)值選擇適當(dāng)方法去估計(jì)。 （如何通過(guò)變量樣本觀測(cè)值去科學(xué)地估計(jì)總體模型的參數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容）,參數(shù)估計(jì)的常用方法: 普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計(jì)、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計(jì)方法. 數(shù)據(jù)類(lèi)型：時(shí)間序列數(shù)據(jù)、橫斷面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)、虛擬變量數(shù)據(jù)。 注意：數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、可比性、一致性。,第三步：檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型,經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)： 所估計(jì)的模型參數(shù)和符號(hào)是否與經(jīng)濟(jì) 理論相符、參數(shù)之間關(guān)系的檢驗(yàn)