金融風(fēng)險管理試題

金融風(fēng)險管理試題2018年7月 二三四五1.()是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.政策風(fēng)險A.數(shù)據(jù)倉庫B.中間數(shù)據(jù)處理器C.數(shù)據(jù)分析層D.貸款評估系統(tǒng)3.1968年的Z評分模型中，對風(fēng)險值的影響最大的指標(biāo)是()。A.流動資金/總資產(chǎn)B.留存收益/總資產(chǎn)C.銷售收入/總資產(chǎn)D.息前、稅前收益/總資產(chǎn)C.資金D.貸款5.在出口或?qū)ν赓J款的場合，如果預(yù)測計價結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以在征得對方同意的前提下(),以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。A.延期收匯B.延期付匯C.提前收匯D.提前付匯C.兩平D.不確定A.電子認(rèn)證中心(CA)C.域名管理中心D.網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商8.()是指市場聚集性風(fēng)險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。A.利率風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.金融自由化風(fēng)險D.金融危機(jī)9.回購協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代末的一種()資金融通方式。A.長期B.中期B.馬柯維茨的資產(chǎn)組合選擇理論的提出C.MM定理的提出D.無套利分析法的提出A.風(fēng)險是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性B.風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會或損失的可能性C.風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險D.風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實際發(fā)生各種結(jié)果的差異E.風(fēng)險是一切損失的總稱12.20世紀(jì)70年代以來，金融風(fēng)險的突出特點是()。A.證券市場的價格風(fēng)險B.金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險C.金融機(jī)構(gòu)的流動性風(fēng)險D.國家風(fēng)險E.法律風(fēng)險13.在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中，資金可能出現(xiàn)風(fēng)險的征兆有()。A.信用問題B.操作問題C.競爭問題D.銷售問題E.匯率問題14.商業(yè)銀行頭寸包括()。A.基礎(chǔ)頭寸B.可用頭寸C.可貸頭寸D.同業(yè)往來E.超額準(zhǔn)備15.操作風(fēng)險管理框架包括()。C.基礎(chǔ)設(shè)施D.環(huán)境E.評估16.信貸資產(chǎn)風(fēng)險的主要成因包括()。A.來自經(jīng)營環(huán)境的風(fēng)險B.來自借款人的風(fēng)險C.來自政府指導(dǎo)不利的風(fēng)險D.來自銀行內(nèi)部的風(fēng)險E.來自競爭對手的風(fēng)險17.保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險主要包括()。A.保險產(chǎn)品風(fēng)險B.承保風(fēng)險C.理賠風(fēng)險D.現(xiàn)金流動性風(fēng)險E.資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險A.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口B.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是負(fù)缺口C.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是零缺口19.網(wǎng)絡(luò)銀行操作風(fēng)險可能源于()。A.系統(tǒng)的可靠性或完整性嚴(yán)重不足B.客戶的誤操作C.系統(tǒng)設(shè)計、實施中的缺陷E.業(yè)務(wù)過于繁雜20.正如諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主默頓所說，()在過去的20年間是引發(fā)金融創(chuàng)新A.匯率波動B.通貨膨脹E.技術(shù)進(jìn)步三、判斷題(每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1三、判斷題(每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1分)21.風(fēng)險就是指損失的大小。()理由：22.20世紀(jì)70年代以后的金融風(fēng)險主要表現(xiàn)為證券市場的價格風(fēng)險和金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險及流動性風(fēng)險。()理由：23.商業(yè)銀行的準(zhǔn)備資產(chǎn)包括現(xiàn)金資產(chǎn)(一級準(zhǔn)備)、短期有價證券(二級準(zhǔn)備)和長期貸款(三級準(zhǔn)備)。()理由：24.續(xù)存期是對某一種資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。()理由：25.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險針對的是預(yù)期到的匯率變動。()四、計算題(每題10分，共20分)理由：四、計算題(每題10分，共20分)26.某商業(yè)銀行表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)8000萬美元，表外加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)為6000萬美元，一級資本額為700萬美元，二級資本額為500萬美元。試計算：(1)風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)是多少?(3分)(2)一級資本充足率是多少?(3分)(3)總資本充足率是多少?(4分)(計算結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù))27.某公司獲得一筆浮動利率貸款，金額為2000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個月LIBOR。公司擔(dān)心在今后2年內(nèi)市場利率水平會上升，于是購買了一項利率上限，有效期2年，執(zhí)行價格為5%,參考利率為3個月LIBOR,期權(quán)費率為1%,公司支付的期權(quán)費用金額為20萬美元。每年以360天計算，每季度以90天計算。(1)若第一個付息日到來時，LIBOR為6%,該公司獲得的交割金額為多少?(4分)五、案例分析題(共15分)(2)若第一個付息日到來時，LIBOR是4%,該公司需要支付的利息額是多少?實際融資成本是百分之多少?(6分)五、案例分析題(共15分)28.(1)借款人基本情況：借款人武河是龐家堡鎮(zhèn)白廟村村民，年齡55歲，家庭成員3人，主要從事種植業(yè)，有耕地6畝，家有房間2間，價值1.2萬元，無其他資產(chǎn)。年收入5000元，信(2)貸款基本情況清分截止日期：2016年11月1日貸款期限：2014年8月3日-2015年8月3日(3)貸款風(fēng)險提示借款人由于連續(xù)兩年受自然災(zāi)害影響，農(nóng)業(yè)基本無收入，又無其他經(jīng)濟(jì)來源，只能維持家請分析以下幾個問題：(1)請根據(jù)題中所給信息和貸款五級分類法，判斷該貸款的分類。(2)闡述貸款五級分類的劃分依據(jù)。(3)結(jié)合貸款五級分類的劃分依據(jù)，闡述分類理由。金融風(fēng)險管理試題答案及評分標(biāo)準(zhǔn)(開卷)2018年7月22.20世紀(jì)70年代以后的金融風(fēng)險主要表現(xiàn)為證券市場的價格風(fēng)險和金融機(jī)構(gòu)的信用26.答案：風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)=8000+6000=14000(萬美元)(3分)一級資本充足率=700/14000=5%(3分)總資本充足率=(700+500)/14000=8.6%(4分)27.答案：(1)交割金額=20000000×(6%-5%)×90÷360=50000(美元)(4分)(2)若LIBOR為4%,公司支付的利息額=20000000×4%×90÷360=200000(美元)(2分)期間應(yīng)分擔(dān)的期權(quán)費=20000000×1%÷8=25000(美元)(2分)實際融資成本=(200000+25000)/20000000×360÷90×100%=4.5%(2分)五、案例分析題(共15分)28.參考答案：(1)該筆貸款5000元屬于可疑問類貸款。(5分)正常類貸款。是指借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。其基本特征為一切正常。關(guān)注類貸款。是指“盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素”。特征是借款人能夠用正常的經(jīng)營收入償還貸款本息，但存在潛在缺陷，可能影響貸款的償還。次級類貸款。是指“借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失”。其基本特征可疑類貸款。是指“借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失”?；咎卣?/p>