能源項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 課件 4-能源項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)管理

第4章能源項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)概念內(nèi)涵項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)過程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)技術(shù)和工具4.1概念內(nèi)涵風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)又稱風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定、測(cè)試、衡量和估算等，因?yàn)樵谝粋€(gè)項(xiàng)目中存在著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，用估計(jì)可以說明風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)，但這種估計(jì)是在有效辨識(shí)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，對(duì)已確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)，通過定性和定量分析方法量測(cè)其發(fā)生的可能性和破壞程度的大小，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)按潛在危險(xiǎn)大小進(jìn)行優(yōu)選排序，它對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和制定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、選擇風(fēng)險(xiǎn)控制方案有重要的作用。根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的含義，風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的主要內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大??；風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生可能的結(jié)果范圍和危害程度；風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)期發(fā)生的時(shí)間；風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生頻率等。4.1.1風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的含義

4.1.2風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與概率風(fēng)險(xiǎn)是指損失發(fā)生的不確定性（或可能性），所以風(fēng)險(xiǎn)是不利事件發(fā)生的概率及其后果的函數(shù)，而風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)就是估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、估算風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率及其后果的嚴(yán)重程度，以降低其不確定性。因此，風(fēng)險(xiǎn)與概率密切相關(guān)，概率是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究的基礎(chǔ)。概率是度量某一事件發(fā)生的可能性大小的量，它是隨機(jī)事件的函數(shù)。到目前為止，對(duì)概率的認(rèn)識(shí)可分為客觀概率、主觀概率和合成概率。

1、客觀概率如果一個(gè)事件A可以劃分為m個(gè)后果，而這些都屬于N個(gè)兩兩互不相容并且是等可能性的事件所構(gòu)成的完備事件群，則事件A的概率P(A)為古典概率

古典概率是建立在等可能性基礎(chǔ)上的，在考慮復(fù)雜問題時(shí)會(huì)遇到困難，在許多場(chǎng)合能否符合等可能性就成問題。

統(tǒng)計(jì)定義

概率的統(tǒng)計(jì)定義是從大多數(shù)試驗(yàn)中事件出現(xiàn)的頻率出發(fā)的，在不變的條件下重復(fù)進(jìn)行試驗(yàn)，觀察事件A發(fā)生或不發(fā)生，如n表示在N次獨(dú)立重復(fù)試驗(yàn)中事件A的發(fā)生次數(shù)，頻率值n/N在N充分大時(shí)幾乎保持固定的數(shù)值，試驗(yàn)次數(shù)越大，觀察到的偏差就越小，事件A出現(xiàn)的頻率可視為概率：2、主觀概率主觀概率是與客觀概率相對(duì)立的一個(gè)概念，認(rèn)為概率所反映的是主觀心理對(duì)時(shí)間發(fā)生所保有的“信念程度”（DegreeofBriefs）。人們對(duì)實(shí)際發(fā)生的概率做出符合他們對(duì)事件可能性認(rèn)識(shí)的直覺判斷，稱作主觀概率。應(yīng)用主觀概率對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)稱之為主觀估計(jì)。

3、合成概率介于主觀和客觀估計(jì)之間形成的概率，稱之為合成概率。它不直接由大量試驗(yàn)或計(jì)算分析得到，也不是完全由主觀判斷或計(jì)算分析得出，而是介于二者之間。應(yīng)用合成概率對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)稱之為行為估計(jì)。

4、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與概率分布風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率和概率分布是風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的基礎(chǔ)，因此，風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的一個(gè)重要方面是確定風(fēng)險(xiǎn)事件的概率分布。概率分布式顯示各種結(jié)果發(fā)生概率的函數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)中常用的概率分布有離散分布、等概率分布、泊松分布、二項(xiàng)分布、正態(tài)分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布等。

一般來說，確定風(fēng)險(xiǎn)事件的概率分布有三種方法：根據(jù)歷史資料確定風(fēng)險(xiǎn)事件的概率分布、利用理論概論分布和主觀概率法。一般來講，風(fēng)險(xiǎn)事件的概率分布應(yīng)該根據(jù)歷史資料來確定，但當(dāng)項(xiàng)目管理人員沒有足夠的資料來確定風(fēng)險(xiǎn)事件概率分布時(shí)，也可以利用理論概論分布進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。4.1.3風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的計(jì)量標(biāo)度項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)后果的多樣性，要求根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)后果采取多種計(jì)量標(biāo)度。計(jì)量室為了取得有關(guān)數(shù)值或排列順序。目前計(jì)量一般使用標(biāo)識(shí)、序數(shù)、基數(shù)和比率四種標(biāo)度。標(biāo)識(shí)標(biāo)度是標(biāo)識(shí)對(duì)象或事件的，可以用來區(qū)分不同的風(fēng)險(xiǎn)，但不涉及數(shù)量，不同的顏色和符號(hào)都可以作為標(biāo)識(shí)標(biāo)度。序數(shù)標(biāo)度是事先確定一個(gè)基準(zhǔn)，然后按照與這個(gè)基準(zhǔn)的差距大小將風(fēng)險(xiǎn)排出先后順序，可以區(qū)別出各風(fēng)險(xiǎn)之間的相對(duì)大小和重要程度，但序數(shù)標(biāo)度無法判斷各風(fēng)險(xiǎn)之間的具體差別大小，只能給出一個(gè)相對(duì)的先后排列順序?；鶖?shù)標(biāo)度是指項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)也像其他物質(zhì)一樣可以計(jì)算出其大小來，雖然它的計(jì)量單位是相對(duì)的或抽象的?；鶖?shù)標(biāo)度不僅可以把項(xiàng)目各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)彼此區(qū)別開來，而且還可以表示它們彼此之間差距的大小。比率標(biāo)度不但可以確定風(fēng)險(xiǎn)彼此之間差別的大小，還可以確定一個(gè)計(jì)量起點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率就是一種比率標(biāo)度。

4.1.4風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與效用有些風(fēng)險(xiǎn)事件的后果，即收益和損失大小很難計(jì)算，即使能夠計(jì)算出來，同一數(shù)額的收益或損失對(duì)于不同的人或組織其承受能力或感受也不一樣，這就需要引入效用這個(gè)概念。

1、效用與效用函數(shù)效用（Utility）是一個(gè)在經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)以及日常生活中廣泛使用的一個(gè)概念。所謂效用是指人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的滿足或感受程度。效用的度量一般有兩種：基數(shù)效用和序數(shù)效用。序數(shù)效用只是給出效用的先后排列書序；基數(shù)效用則給出效用的量化計(jì)量值。人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信念、風(fēng)險(xiǎn)后果的感受也是隨著風(fēng)險(xiǎn)后果的大小、環(huán)境的變化而有所變化，這種變化關(guān)系可用效用函數(shù)u(x)來表示。如不同數(shù)額的收益或損失在同一個(gè)人中有不同的感受，描述收益或損失大小x的函數(shù)就是效用函數(shù)。在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理中，效用常被用來量化項(xiàng)目管理人員的風(fēng)險(xiǎn)觀念。項(xiàng)目管理人員對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度或主觀認(rèn)識(shí)也可以用效用曲線來直觀描述。4.1.4風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與效用在直角坐標(biāo)系里，以橫坐標(biāo)表示收益或損失的大小，縱坐標(biāo)表示效用值。將項(xiàng)目管理人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所抱態(tài)度的變化關(guān)系用曲線來反映，這種曲線叫做該項(xiàng)目管理人員的效用曲線。2、效用曲線DCBA效用值貨幣值0保守型效用曲線普通型效用曲線中立型效用曲線冒險(xiǎn)型效用曲線效用曲線的類型4.2估計(jì)過程風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)是在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，運(yùn)用定性和定量的分析方法估計(jì)項(xiàng)目中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性和破壞程度的大小，并按潛在危險(xiǎn)大小進(jìn)行優(yōu)先排序。從內(nèi)部和外部兩種視角來看待項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)過程：外部視角詳細(xì)說明過程輸入、機(jī)制、控制和輸出；內(nèi)部視角詳細(xì)說明用機(jī)制將輸入轉(zhuǎn)變?yōu)檩敵龅倪^程活動(dòng)。4.2.1風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)過程目標(biāo)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)過程滿足下列目標(biāo)時(shí)，就說明它是充分的：能用成本效益的方式估計(jì)項(xiàng)目中的各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)；確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性；確定風(fēng)險(xiǎn)的影響；確定風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先排列排序。

4.2.2風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)過程定義項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)過程定義參見右邊IDEFO圖。

1、過程輸入風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)是對(duì)項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量分析，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響程度對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)排序的過程。風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的依據(jù)主要有：風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的成果。已識(shí)別的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的潛在影響需要進(jìn)行估計(jì)。項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r。風(fēng)險(xiǎn)的不確定性常常與項(xiàng)目所處的生命周期階段有關(guān)。在項(xiàng)目初期，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)癥狀往往表現(xiàn)的不明顯，隨著項(xiàng)目的進(jìn)程，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的可能性會(huì)增加。項(xiàng)目類型。一般來說，普通項(xiàng)目或重復(fù)率較高的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度比較低。技術(shù)含量高或復(fù)雜性強(qiáng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度比較高。數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。用于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的數(shù)據(jù)或信息的準(zhǔn)確性和可靠性應(yīng)進(jìn)行估計(jì)。概率和影響的程度。用于估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)關(guān)鍵方面。估計(jì)方法、分析工具和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫是風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)過程的機(jī)制。機(jī)制可以是方法、技巧、工具或?yàn)檫^程活動(dòng)提供結(jié)構(gòu)的其他手段。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)后果的危害程度和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率均有助于衡量風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)的排序。2、過程機(jī)制3、過程控制項(xiàng)目資源、項(xiàng)目需求和風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)過程，其方式類似于控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程。4、過程輸出按優(yōu)先等級(jí)排列的風(fēng)險(xiǎn)列表及其趨勢(shì)分析是風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)過程的輸出。一個(gè)按優(yōu)先等級(jí)排列的風(fēng)險(xiǎn)列表是一個(gè)詳細(xì)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)目錄，其中包含了所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)排序及其影響分析。4.2.3風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)過程活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)過程活動(dòng)是將識(shí)別的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榘磧?yōu)先順序排列的風(fēng)險(xiǎn)列表所需的活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)過程活動(dòng)主要包括以下內(nèi)容：系統(tǒng)研究項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)背景信息；詳細(xì)研究已辨識(shí)項(xiàng)目中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)；使用風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)分析方法和工具；確定風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率及其后果；作出主觀判斷；排列風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)選順序。4.3估計(jì)方法風(fēng)險(xiǎn)可定義為不希望事件的發(fā)生概率及發(fā)生后果的嚴(yán)重性，它與不確定性有區(qū)別，不確定性僅考慮事件發(fā)生的肯定程度，而從項(xiàng)目管理的角度來看，要真正判斷一個(gè)項(xiàng)目是否“危險(xiǎn)”，就應(yīng)全面了解事件發(fā)生/不發(fā)生所包含的潛在影響，因此，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)至少要涉及以下三個(gè)方面：事件發(fā)生的概率。這個(gè)變量一般可以根據(jù)歷史情況用統(tǒng)計(jì)參考數(shù)據(jù)進(jìn)行估算。后果的嚴(yán)重性。這個(gè)變量要求項(xiàng)目管理人員明確有哪些后果及其影響程度。主觀判斷。這個(gè)變量是前兩個(gè)方面的綜合，綜合反映了風(fēng)險(xiǎn)的主觀色彩，即不同的人或組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有不同的感受和承受能力。風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)應(yīng)綜合考慮上述三個(gè)方面的綜合影響。根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理人員掌握信息資料的不同，有確定型、風(fēng)險(xiǎn)型和不確定型三種不同類型的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。4.3.1確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)確定型風(fēng)險(xiǎn)是指那些項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)各種狀態(tài)出現(xiàn)的概率為1，其后果是完全可以預(yù)測(cè)的，由精確、可靠的信息資料支持的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)問題，即當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境僅有一個(gè)數(shù)值且可以確切預(yù)測(cè)某種風(fēng)險(xiǎn)后果時(shí)，稱為確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)有許多方法，這里重點(diǎn)討論項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)使用的盈虧平衡分析、敏感性分析等方法。1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析側(cè)重研究項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理中的盈虧平衡點(diǎn)的分析，即對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)量、成本和利潤三者之間的平衡關(guān)系進(jìn)行研究分析，確定項(xiàng)目在產(chǎn)量、價(jià)格、成本等方面的盈虧界限，據(jù)此判斷在各種不確定因素作用下項(xiàng)目適應(yīng)能力和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力。盈虧平衡點(diǎn)越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)變化的能力越強(qiáng)，承受風(fēng)險(xiǎn)的能力越大。平衡點(diǎn)

產(chǎn)量（銷量）

0

Q

A

R

成本·銷售額

總固定成本

盈利

總成本

銷售額虧損

1、盈虧平衡分析即以盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量或銷量作為依據(jù)進(jìn)行分析的方法。其基本公式為：式中：Q為盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量(銷量)；

C為總固定成本；

P為產(chǎn)品價(jià)格；

V為單位變動(dòng)成本。要獲得一定的目標(biāo)利潤B時(shí)，其公式為：

2、敏感性分析項(xiàng)目管理活動(dòng)一般處在一種動(dòng)態(tài)的復(fù)雜環(huán)境中進(jìn)行，所以一般要進(jìn)行敏感性分析。敏感性分析是指通過分析、預(yù)算項(xiàng)目的主要制約因素發(fā)生變化時(shí)引起項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)變化的幅度，以及各種因素變化對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的影響程度，從而確認(rèn)項(xiàng)目對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的承受能力。

敏感性分析是經(jīng)濟(jì)決策中常用的一種確定分析方法，其目的是了解各種不確定因素，為項(xiàng)目的正確決策提供依據(jù)。具體而言，其作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：了解項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)水平找出影響項(xiàng)目效果的主要因素。揭示敏感性因素可承受的變動(dòng)幅度。比較分析各備選方案的風(fēng)險(xiǎn)水平，實(shí)現(xiàn)方案優(yōu)先。預(yù)測(cè)項(xiàng)目變化的臨界條件或臨界數(shù)值，確定控制措施或?qū)で罂商娲桨?。盈虧平衡分析、敏感性分析，都沒有考慮參數(shù)變化的概率。因此，這兩種分析方法雖然可以回答哪些參數(shù)變化或建設(shè)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)影響大，但不能回答哪些參數(shù)變化或假設(shè)最有可能發(fā)生變化以及這種變化的概率，這是它們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方面的不足。4.3.2隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)是指那些不但它們出現(xiàn)的各種狀態(tài)已知，而且這些狀態(tài)發(fā)生的概率（可能性大?。┮惨阎娘L(fēng)險(xiǎn)，這種情況下的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)稱作隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)一般按照期望收益值最大和期望效用值最大來估計(jì)。4.3.3不確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不確定型風(fēng)險(xiǎn)是指那些不但它們出現(xiàn)的各種狀態(tài)發(fā)生的概率未知，而且究竟會(huì)出現(xiàn)哪些狀態(tài)也不能完全確定的風(fēng)險(xiǎn)，這種情況的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)稱作不確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。在實(shí)際項(xiàng)目管理活動(dòng)中，一般需要通過信息的獲取把不確定型決策轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)性決策。由于掌握的有關(guān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的情況極少，可供借鑒參考的數(shù)據(jù)資料又少，人們?cè)陂L期的管理實(shí)踐中，總結(jié)歸納了一些公認(rèn)的原則供參考，如樂觀準(zhǔn)則、悲觀準(zhǔn)則、折中準(zhǔn)則、等概率準(zhǔn)則、最小后悔值準(zhǔn)則等。例題某企業(yè)打算生產(chǎn)某產(chǎn)品。據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，產(chǎn)品銷路有三種情況：銷路好、銷路一般和銷路差。生產(chǎn)該產(chǎn)品有三種方案：a．改進(jìn)生產(chǎn)線；b．新建生產(chǎn)線；c．與其他企業(yè)協(xié)作。據(jù)估計(jì)，各方案在不同情況下的收益見表。問企業(yè)選擇哪個(gè)方案?1、樂觀準(zhǔn)則（大中取大）大中取大法：采用這種方法的管理者對(duì)未來持樂觀的看法，認(rèn)為未來會(huì)出現(xiàn)最好的自然狀態(tài)，因此不論采取哪種方案，都能獲取該方案的最大收益。a方案的最大收益為180萬元，b方案的最大收益為240萬元，c方案的最大收益為100萬元，經(jīng)過比較，b方案的最大收益最大，所以選擇b方案。2、悲觀準(zhǔn)則（小中取大）小中取大法：采用這種方法的管理者對(duì)未來持悲觀的看法，但從悲觀的選擇中取最大收益的方案。a方案的最小收益為一40萬元，b方案的最小收益為一80萬元，c方案的最小收益為16萬元，經(jīng)過比較，c方案的最小收益最大，所以選擇c方案。3、折中準(zhǔn)則（悲觀/樂觀混合準(zhǔn)則）界于樂觀與悲觀之間，給每個(gè)方案中最大收益以權(quán)數(shù)α，最小收益以權(quán)數(shù)1-α,然后采用兩者的加權(quán)平均值參與比較，從中取選最大收益的方案。4、等概率準(zhǔn)則決策者認(rèn)為每種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率是相等的。5、遺憾準(zhǔn)則（最小最大后悔值）最小最大后悔值法：管理者在選擇了某方案后，如果將來發(fā)生的自然狀態(tài)表明其他方案的收益更大，那么他(或她)會(huì)為自己的選擇而后悔。最小最大后悔值法就是使后悔值最小的方法。采用這種方法進(jìn)行決策時(shí)，首先計(jì)算各方案在各自然狀態(tài)下的后悔值(某方案在某自然狀態(tài)下的后悔值＝該自然狀態(tài)下的最大收益一該方案在該自然狀態(tài)下的收益)，并找出各方案的最大后悔值，然后進(jìn)行比較，選擇最大后悔值最小的方案作為所要的方案。在例中，在銷路好這一自然狀態(tài)下，b方案(新建生產(chǎn)線)的收益最大，為240萬元。在將來發(fā)生的自然狀態(tài)是銷路好的情況下，如果管理者恰好選擇了這一方案，他就不會(huì)后悔，即后悔值為0。如果他選擇的不是b方案，而是其他方案，他就會(huì)后悔(后悔沒有選擇b方案)。比如，他選擇的是c方案(與其他企業(yè)協(xié)作)，該方案在銷路好時(shí)帶來的收益是100萬元，比選擇b方案少帶來140萬元的收益，即后悔值為140萬元。5、遺憾準(zhǔn)則（最小最大后悔值）各方案在各自然狀態(tài)下的后悔值單位：萬元由表中看出，a方案的最大后悔值為60萬元，b方案的最大后悔值為96萬元，c方案的最大后悔值為140萬元，經(jīng)過比較，a方案的最大后悔值最小，所以選擇a方案。4.3.4貝葉斯概率法項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)是建立在對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性的基礎(chǔ)上，這種可能性直接受到項(xiàng)目環(huán)境各種因素變化的影響，存在著較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)性；同時(shí)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)事件的概率估計(jì)往往是在歷史數(shù)據(jù)資料不足的情況下進(jìn)行的，這種概率被稱之為先驗(yàn)概率。先驗(yàn)概率具有較強(qiáng)的不確定性，需要通過各種途徑和手段（如試驗(yàn)、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析等）來獲得更為準(zhǔn)確、有效的補(bǔ)充信息，以修正和完善先驗(yàn)概率。這種通過對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行更多、更廣泛的調(diào)查研究或統(tǒng)計(jì)分析后，再對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)的方法，稱為貝葉斯概率法。貝葉斯概率法是利用概率論中的貝葉斯公式來改善對(duì)風(fēng)險(xiǎn)后果出現(xiàn)概率的估計(jì)，這種改善后的概率稱為后驗(yàn)概率。按照貝葉斯公式，風(fēng)險(xiǎn)后果Ai出現(xiàn)的后驗(yàn)概率為案例分析設(shè)某電冰箱生產(chǎn)集團(tuán)有甲、乙兩廠共同生產(chǎn)同種型號(hào)的電冰箱，假設(shè)每臺(tái)冰箱有20個(gè)部件，甲廠產(chǎn)出的電冰箱有2個(gè)部件容易出故障，而乙廠產(chǎn)出的電冰箱卻有6個(gè)部件容易出故障。如果把甲或乙廠的電冰箱出故障的情況都分別看作是可能事件，那么我們可以計(jì)算市場(chǎng)上某臺(tái)具體冰箱的四個(gè)條件概率。假定：Q1—甲廠產(chǎn)出的電冰箱；Q2—乙廠產(chǎn)出的電冰箱；Z1—電冰箱出故障；Z2—電冰箱不出故障。（1）該臺(tái)電冰箱是在甲廠產(chǎn)出（Q1）的條件下，出故障（Z1）和不出故障（Z2）的條件概率P（Z1/Q1）與P（Z2/Q1）分別為：同理，該臺(tái)電冰箱是在乙廠產(chǎn)出的條件下出故障和不出故障的條件概率分別為：案例分析案例分析（2）若在A地市場(chǎng)上某一型號(hào)的電冰箱有70%是甲廠生產(chǎn)的，另外30%是乙廠生產(chǎn)的。于是根據(jù)乘法定理可求得隨機(jī)抽取的一臺(tái)電冰箱是甲廠生產(chǎn)且出故障的概率為：同理（3）在A地市場(chǎng)上，從甲、乙廠生產(chǎn)的冰箱中隨機(jī)抽取一臺(tái)，該臺(tái)出故障和不出故障的概率分別為：（4）在A市場(chǎng)上隨機(jī)抽取一臺(tái)電冰箱