2024銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)

1.在銀行監(jiān)管世間中，（C）貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入，持續(xù)經(jīng)營(yíng)，市.場(chǎng)推出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)限行風(fēng)險(xiǎn)狀況，

實(shí)行監(jiān)管措施的主要依據(jù)

A盈利實(shí)力B資本收益率C資本足夠率D資產(chǎn)收益率

2.依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以運(yùn)用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（D）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高

A標(biāo)準(zhǔn)法B替代標(biāo)準(zhǔn)法C內(nèi)部評(píng)級(jí)法D高級(jí)計(jì)量法

3.假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)資產(chǎn)組合由相互獨(dú)立的兩筆貸款組成（如下），則該資產(chǎn)組合一年期的預(yù)期損失為（D）萬(wàn)元

貸款金額分別為3000萬(wàn)元和2000萬(wàn)元，客戶違約概率分別為1%和2%,貸款違約回收率分別為60%和40%

A4B15C28D36

4.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長(zhǎng)期戰(zhàn)略.短期目標(biāo)：B）可利用資源脛密聯(lián)系在?起

A員工利益B風(fēng)險(xiǎn)管理措施C連續(xù)營(yíng)業(yè)方案D資本實(shí)力

5.規(guī)定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5中狀況，每種狀況所對(duì)應(yīng)的概率和收益如下，概率分別是0.05,0.25,0.4和0,3,

收益率分別是50%,30%,10%和10%,則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為17%

A11.75%Bl0.25%CIO%DI8.25%

6.商業(yè)銀行建立了?套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠依據(jù)客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的狀況下，

該系統(tǒng)不行能發(fā)生的情形是D

A客戶全部者權(quán)益越高.，限額越高B客戶歷史信譽(yù)狀況越好，限額越高

C客戶信用等級(jí)越高，限額越高D客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高

7.一下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中1K力測(cè)試的考試，正確的事D

A壓力測(cè)試單獨(dú)運(yùn)用可以發(fā)揮最大效力B壓力測(cè)試的結(jié)果并不能說(shuō)明時(shí)間發(fā)生的可能性

C壓力測(cè)試屬于一種戰(zhàn)略性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法D頻繁進(jìn)行壓力測(cè)試意味著高水平的風(fēng)險(xiǎn)管理

8.商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（C〉的基礎(chǔ)上，而且假如能夠在監(jiān)管部門(mén)實(shí)行行動(dòng)之前妥當(dāng)處理，摘取的更

好的效果

A良好的內(nèi)部限制和機(jī)構(gòu)利益B良好的道德規(guī)范和股東利益

C良好的道德規(guī)范和公眾利益D維護(hù)股東利益

9.商業(yè)銀行將（B）和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，是穿著公共透亮度，維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面

A戰(zhàn)略發(fā)展支配B企業(yè)社會(huì)責(zé)任C盈利實(shí)力D領(lǐng)導(dǎo)實(shí)力

IU.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的現(xiàn)場(chǎng)檢查中.點(diǎn)不包括D

A風(fēng)險(xiǎn)狀況B資本足夠性C業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性D市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

11.關(guān)于商業(yè)銀行流淌性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，以下表示錯(cuò)誤的是A

A操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流淌性造成顯著影響

B擔(dān)當(dāng)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流淌性風(fēng)險(xiǎn)

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流淌資金的實(shí)力，造成流淌性波動(dòng)

D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能減弱存款人的信念而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流淌性困難

12.若利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有?利，存款人可能選擇重新支配存款，借款人可能選擇重.新支配貸款，從而對(duì)銀行

產(chǎn)生不利影響，這種情形屬于A

A期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B基準(zhǔn)風(fēng)愛(ài)C收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

13.關(guān)于商業(yè)銀行流淌性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，?下表述錯(cuò)誤的是A

A操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流淌性造成顯著影響B(tài)擔(dān)當(dāng)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)合同時(shí)增加流淌性風(fēng)險(xiǎn)

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流淌資金的實(shí)力，造成流淌性波動(dòng)

D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能減弱存款人的信念而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流淌性困難

14.依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管綜合評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為一家銀行存在較嚴(yán)峻的弱點(diǎn)，能抵擋業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境逆轉(zhuǎn)，則對(duì)該銀行

的綜合評(píng)級(jí)應(yīng)為B

A4級(jí)B3級(jí)C2級(jí)D1級(jí)

15.假如?家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)狀況為，正常類貸款5co億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑

類貸款7億，損失類貸款3億，假如撥備的一般打算為15億，專項(xiàng)打算為8億，特種打算為2億，財(cái)該商業(yè)銀行不

良貸款撥備率覆蓋率為B

A75%B125%CI15%D120%

16.一下關(guān)于商業(yè)銀行對(duì)客戶評(píng)級(jí)-評(píng)分模型進(jìn)行驗(yàn)證的表述，錯(cuò)誤的是C

A商業(yè)銀行必需定期比較每個(gè)信用等級(jí)的違約頻率和違約概率

B商業(yè)銀行必需建立一個(gè)健全的體系，用來(lái)檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系，過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的精確性和一樣性

C商業(yè)銀行必需在違約頻率持續(xù)高于違約概率的狀況下，下調(diào)違約頻率

D商業(yè)銀行必需定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證

17以下關(guān)于商業(yè)銀行對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析和推斷,明顯錯(cuò)誤的是A

A在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更簡(jiǎn)潔出現(xiàn)違約

B資產(chǎn)負(fù)債比率對(duì)借款人違約概率的影響較大

C一般來(lái)說(shuō)，收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

D假如借款人過(guò)去總能剛好，全額地償還本金和利息，則其更簡(jiǎn)潔或以較低的利率獲得銀行貸款

18.商業(yè)銀行最基本，最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是D

A專家調(diào)查列舉法B資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C情景分析法D制作風(fēng)險(xiǎn)清單

19.某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請(qǐng)旁邊一家聲譽(yù)卓著的公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園C

A如有足夠資金可以供應(yīng)擔(dān)保B有資格供應(yīng)擔(dān)保C無(wú)資格供應(yīng)擔(dān)保D經(jīng)銀行同意即可供應(yīng)擔(dān)保

20.商業(yè)銀行可以實(shí)行以下哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩科D

A變更市場(chǎng)定位B實(shí)行差錯(cuò)率考核C放棄衍生品創(chuàng)新D外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

21.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是C

A預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

B于是損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的損失

C偵期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

D預(yù)期損失等于違約概率，違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

22若商業(yè)銀行通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A.B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%,則依據(jù)巴塞爾新資

本協(xié)議的要求，在i該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A,B的一年期違約概率分別為D

AU.02%,U.O4%BU.03%,U.U3%CU.U2%,U.U3%DU.03%。U,U4%

23.某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款，期間由于正常收回，

不良貸款處置或核銷等緣由可疑類貸款削減15()億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為D

A36.75%B43.27%C25.OO%D22.22%

24.目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本足夠率是以(D)為基礎(chǔ)計(jì)算的

A實(shí)收資本B會(huì)計(jì)資本C經(jīng)濟(jì)資本D監(jiān)管資本

25.以下負(fù)債中對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平敏感性最低，不篋潔對(duì)商業(yè)銀行的流淌性造成顯著影響的是B

A社團(tuán)存款B個(gè)人存款C中小企業(yè)存款D集團(tuán)公司存款

26.目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的角度考慮，一下做法不恰當(dāng)?shù)氖翨

A通過(guò)經(jīng)濟(jì)資本配置，限制中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模

B將現(xiàn)行公司信貸業(yè)務(wù)流程快速慎入中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)流程

C依據(jù)本行風(fēng)險(xiǎn)偏好，確定中小企業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻D評(píng)估中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與本行風(fēng)險(xiǎn)偏好的匹配度

27.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力阻通過(guò)改善公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部限制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的

管理理念的是A

A風(fēng)險(xiǎn)是將來(lái)結(jié)果的不確定性B風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

C風(fēng)險(xiǎn)是將來(lái)的盈利D風(fēng)姿是將來(lái)的期望收益

28.假如商業(yè)銀行貸款客戶發(fā)生違約，則以下?lián)７绞街羞`約回收率最低的是B

A個(gè)人住房抵押BAAA級(jí)客戶擔(dān)保C銀行存單質(zhì)押D機(jī)器設(shè)備抵押

29.以卜關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債久期缺口對(duì)商業(yè)銀行流淌性影響的表述，正確的事D

A當(dāng)缺口為負(fù)值時(shí)，假如市場(chǎng)利率上升，流淌性也隨之減弱B當(dāng)缺口為負(fù)值時(shí),假如市場(chǎng)利率下降，流淌性也隨之加強(qiáng)

C當(dāng)缺口為正值時(shí)，假如市場(chǎng)利率上升，流淌性也隨之加強(qiáng)D當(dāng)缺口為正值時(shí)，假如市場(chǎng)利率下降，流淌性也隨之加強(qiáng)

30.在仔細(xì)總結(jié)和解簽國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管閱歷的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的監(jiān)管理念是C

A管股東，管風(fēng)險(xiǎn)，管效益，提高透亮度B管法人，管經(jīng)營(yíng)，管風(fēng)險(xiǎn)，提高透亮度

C管法人，管風(fēng)險(xiǎn)，管內(nèi)控，提高透亮度D管股東，管經(jīng)營(yíng)，管內(nèi)控，提高透亮度

31.商業(yè)銀行計(jì)量法人客戶貸敖的信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，假設(shè)其他條件相同，下列狀況最不行能發(fā)生的事C

A住房抵押貸款的資本要求抵擋信用貸款B三年期貸款的資本要求低于五年期貸款

C年銷售額10億元客戶的資本要求抵擋年銷售額5億元的客戶DAAA級(jí)客戶的資本要求抵擋AA級(jí)客戶

32.商業(yè)銀行在采納高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將，‘呆險(xiǎn)管理收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理

賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)通過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的C

A30%B25%C20%DI5%

33.某商業(yè)銀行上年度期末可供安排的資本為5000億元，支配本年度注入1000億元的新資本，若本年度電子行業(yè)在

資本安排中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)資本安排額的限額為

（B）億元

A50B250C300D30

34.商業(yè)銀行在完善流淌性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制定本，外幣流淌性管理應(yīng)急支配，其核心是C

A提高流淌性管理的預(yù)見(jiàn)性D建立多層次的流淌性屏障

C制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)先進(jìn)流量不足的工作程序D通過(guò)金融市場(chǎng)限制風(fēng)險(xiǎn)

35.對(duì)于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項(xiàng)因素對(duì)該企業(yè)資本實(shí)力影響最小D

A國(guó)家關(guān)于汽車產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整B公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

C公司負(fù)責(zé)人的歷史信譽(yù)度狀況D公司員工的年齡結(jié)構(gòu)

36.商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是B

A購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)B加強(qiáng)內(nèi)部限制體系的建設(shè)

C設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營(yíng)、M支配D業(yè)務(wù)外包

37.商業(yè)銀行通常采納自我評(píng)估法從（C）兩個(gè)角度評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的

A內(nèi)部限制和外部監(jiān)管B風(fēng)險(xiǎn)的影響程度和發(fā)生概率

C風(fēng)險(xiǎn)的收益和損失D系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

38.某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶行的角存款在幾大內(nèi)被盜走，給該行造成不良影響，從操作風(fēng)險(xiǎn)

事務(wù)分類來(lái)看，該事務(wù)應(yīng)歸于（D）類別

A系統(tǒng)缺陷B內(nèi)部流程C外部事務(wù)D人員因素

39.國(guó)內(nèi)投資者投資于國(guó)外公司的一般股，該投資者希望規(guī)避本國(guó)貨幣（）的風(fēng)險(xiǎn)，可以通過(guò)（）外匯遠(yuǎn)期來(lái)規(guī)避匯

率風(fēng)險(xiǎn)D

A升值，購(gòu)入B貶值，出售C升值，出伴D貶值，買(mǎi)入

40.經(jīng)濟(jì)增加值處商業(yè)銀行在扣除（B）之后所創(chuàng)建的價(jià)值增加

A管理成本B資本成本C風(fēng)險(xiǎn)成本D財(cái)務(wù)成本

41.以下應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的人員因素類別的是A

A信貸調(diào)查人員在調(diào)查過(guò)程中接受各種形式的賄賂-好處幫助騙貸

B2024年汶川大地族給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

C未在抵押貸款管理方法中明確規(guī)定先落實(shí)抵押手續(xù)，后放貸

D金融機(jī)構(gòu)市前臺(tái)，輕后臺(tái)的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來(lái)看可能導(dǎo)致?lián)p失

42.依據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的頭寸……當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可參考（C）定價(jià)

A歷史成本B預(yù)期損失C模型D公允價(jià)值

43.投資組合的整體VAR與其中包括的每個(gè)金融產(chǎn)品的VAR之間的關(guān)系是B

A投資組合的整體VAR大于等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VAR之和

B投資組合的整體VAR小于等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VAR之和

C投資組合的整體VAR等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VAR之和

D兩者之間不存在必定聯(lián)系

44.在短期內(nèi)，假如一家商業(yè)銀行預(yù)料最好狀況下的流淌性余額為5000玩，出現(xiàn)概率為25%,正常狀況下的流淌性

余額為3000萬(wàn)，出現(xiàn)概率為50%,最終狀況下的流淌性缺口為2D00萬(wàn)，出現(xiàn)的概率為25%,則該商業(yè)銀行預(yù)期在

短期內(nèi)的流淌性余缺是C

A缺口1000萬(wàn)B余額3250萬(wàn)C余額2250萬(wàn)D余額1000萬(wàn)

45.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)造成的損失支撐A

A經(jīng)濟(jì)資本B存款打算金C資本足夠率D銀行票據(jù)

46.一下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的是A

A風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡B風(fēng)險(xiǎn)管理主要是事后管理

C風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心D風(fēng)險(xiǎn)管理主要是限制風(fēng)險(xiǎn)

47.對(duì)于商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，教授接受的擔(dān)保方式是B

A企業(yè)連帶責(zé)任保證B定金與動(dòng)產(chǎn)留置C支票，匯票，本票，債券，存款單等質(zhì)押D不動(dòng)產(chǎn)抵押

48.假如某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商

業(yè)銀行的美元靜敞口頭寸為（A）萬(wàn)美元

A500B1（X）0C700D300

49.某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為500萬(wàn)元，其相當(dāng)費(fèi)用合計(jì)為300萬(wàn)元，預(yù)料貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為

該筆貸款的經(jīng)濟(jì)資本為10000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率為

A5.5%B5.75%C6.25%D5%

50.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)料中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警標(biāo)不包括B

A產(chǎn)能明顯過(guò)剩B行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)因經(jīng)營(yíng)不善出現(xiàn)虧損

C市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降D出現(xiàn)金融危機(jī)，對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

51.以下哪項(xiàng)不屈于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素D

A經(jīng)營(yíng)環(huán)境變更B外部突發(fā)事務(wù)C經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所平安問(wèn)題D行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)

52.假設(shè)其他條件相同，貸款總額和核心存款的比率（C）表明商業(yè)銀行的流淌性越高，流淌性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)

A越小，越大B越大，越大C越大，越小D越小，越大

53.商業(yè)銀行采納高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨C

A法律風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C模型風(fēng)險(xiǎn)D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

54.商業(yè)銀行的貸款管理實(shí)踐中，明顯違反授權(quán)管理原則的是C

A將授權(quán)安排給各級(jí)審批人，并定期對(duì)審批人進(jìn)行考核

B貸款合同的重大變更需經(jīng)申貸委員會(huì)批準(zhǔn)

C由各分行依據(jù)所在地區(qū)的詳細(xì)狀況制定各自的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)

D20億元以上的貸款需由總行主管信貸行長(zhǎng)審批

55.為確?？陀^，公正地發(fā)衣審計(jì)看法，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)有權(quán)A

A要求被審計(jì)銀行依據(jù)規(guī)定供應(yīng)財(cái)務(wù)收支支配等相關(guān)資料

B檢查被審計(jì)銀行的會(huì)計(jì)憑證等資料，但涉及被審計(jì)銀行的客戶信息時(shí)，銀行可以拒絕或隱瞞

C要求被審計(jì)銀行依據(jù)規(guī)定供應(yīng)員工個(gè)人信息

D要求被審計(jì)銀行依據(jù)規(guī)定供應(yīng)衣食住行的支配

56.商業(yè)銀行施行操作風(fēng)險(xiǎn)臼我評(píng)估的合理流程是（D）：1,全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告。2,限制措施評(píng)估，3,報(bào)告作為

評(píng)估工作與日常監(jiān)控。4,制足與實(shí)施限制優(yōu)化方案。5,行業(yè)流程分析，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

A1,2,3,4,5,BI,3,2,4,5,CL5,3,2,4DI,5,2,4,3,

57.商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新過(guò)程中，業(yè)務(wù)管理框架，權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在的明顯缺失，應(yīng)歸屬

于操作風(fēng)險(xiǎn)中的(A)類別

A內(nèi)部流程因素B系統(tǒng)玦陷因素C人員因素D外部事務(wù)因素

58.商業(yè)銀行在投資決策時(shí)，依據(jù)理性投資原則，下列投資組合方案是最佳的是B(B)A的標(biāo)準(zhǔn)差和制期收益是0.25

和0.12.。B的分別是0.20和0.12,C的是0,18和0.10

A投資組合AB投資組合BC投資組合CD投資組合D

59.商業(yè)銀行向某客戶供應(yīng)逢三年期貸款1000萬(wàn)元，該客戶在第?年的違約率是0.9%,其次年的逅約率是1.4%,

則第三年的違約率是2.1%,假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭遇金額損失，則該貸款預(yù)料到其可收回的余額為(B)

萬(wàn)元

A925.47B957.57C960.26D985.62

60.某銀行人民幣債券持倉(cāng)的市值為1億元，加權(quán)平均的麥考利久期為5年，當(dāng)前人民幣的市場(chǎng)利率為2%,假如市

場(chǎng)利率下降10個(gè)基點(diǎn)，則依據(jù)久期分析該銀行持倉(cāng)的人民幣債券市值變更約為C

A下降5000000元B下降490196元C上升490196元D上升5000000元

61.商業(yè)銀行資金交易部門(mén)采納風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量某交易頭寸，第種方案是選取置信水平95%,持有期5天，其次中方

案是選取置信水平99%,持有期15天，則B

A第一種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大B其次種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

C兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同D條件不足，無(wú)法推斷

62.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超頜打算金存款為43億元，庫(kù)有現(xiàn)金為II億元，則該行當(dāng)期各項(xiàng)存款余額為2136億

元，則該銀行超額打算金率為B

A2.76%B2.53%C2.98%D3.78%

D63.依據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí):對(duì)個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為

AOB50%C70%D100%

64.某交易的稅前凈利潤(rùn)為200萬(wàn)，該交易只持續(xù)了5個(gè)交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億，則此

筆交易的年華經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率為假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20%

A14.2%Bl7.3%C18.1%D22.1%

B65.假定一年期零息國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%,一年期信用等級(jí)為B的零息債券的違約概率為10%,在發(fā)生違約

的狀況下，該債券價(jià)值的回收率為、。％，則依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收殆率約為

A8.3%B9.5%CIO%D9.6%

A66.假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是；資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個(gè)人住房貸款為主，而資金主要來(lái)源與

銀行間資金市場(chǎng)的拆解和銀行間債券市場(chǎng)的回購(gòu)，假如市場(chǎng)利率上升，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要的市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)是

A重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D期杈性風(fēng)險(xiǎn)

67.假設(shè)某商業(yè)銀行總資為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總價(jià)值為600億元，加權(quán)平均久期為五年，則該銀行

的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為

Ai.5BlC-1.5D-1

A68.某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家主動(dòng)進(jìn)取，以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行，2024-2025年間，

其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券，2024年收到金融危機(jī)的沖擊，該

銀行面臨嚴(yán)峻的流淌性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流淌性風(fēng)險(xiǎn)是其()長(zhǎng)期枳聚，惡化的綜合作用結(jié)果

A信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和換作風(fēng)險(xiǎn)D信用風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B69.銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常狀況下，銀行監(jiān)管側(cè)重.與

A關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性，耨確性和牢靠性B銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析，評(píng)價(jià)

C財(cái)務(wù)報(bào)表檢查D會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

C70.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人供應(yīng)第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于()管理策略

A風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B71.假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15,同期國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%,假如希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資

產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)進(jìn)行，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為

A40%,60%B50%,50%C20%,80%D30%,70%

C72.某商業(yè)銀行有X,Y兩個(gè)核心業(yè)務(wù)部門(mén)構(gòu)成，則總體經(jīng)濟(jì)資本為130億元，計(jì)算X.Y兩個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的非預(yù)期損失

跟別為60億元和90億元，則應(yīng)為這兩個(gè)部門(mén)配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為

AX60億元，Y60億元BX60億元，Y90億元CX48億元，Y72億元DX30億元，Y90億元

C73.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高.為了擴(kuò)大生產(chǎn).企業(yè)就該銀行申請(qǐng)一筆短期貸款以購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和擴(kuò)建

倉(cāng)C庫(kù)，該企業(yè)支配用一年的收入償還貸款，則該貸款中清

A合理，短期貸款可以給銀行帶來(lái)利息收入B合理.，企業(yè)可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款

C不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資D不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降

C74.()屬于商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

A交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一-方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

B商業(yè)銀行無(wú)無(wú)力為負(fù)債的削減和或資產(chǎn)的增加供應(yīng)融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

C金融資產(chǎn)價(jià)格和上哦價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)，表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

D由于人為錯(cuò)誤，流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

A75.以下關(guān)于商業(yè)銀行流淌性指標(biāo)分析法的表述，正確的足

A流淌性指標(biāo)分析法簡(jiǎn)潔好用，有助于理解當(dāng)期和過(guò)去的流淌性狀況

B流淌性指標(biāo)分析屬于動(dòng)態(tài)分析

C流淌性指標(biāo)分析法既能進(jìn)行短期分析，又能夠?qū)?lái)流淌性變得趨勢(shì)進(jìn)行分析

D流淌性指標(biāo)能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的流淌性狀況作出精確推斷

C76.()是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理-決策機(jī)構(gòu)，擔(dān)當(dāng)商'業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終賁任

A股東大會(huì)B監(jiān)事會(huì)C董事會(huì)D最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

A77.商業(yè)銀行通過(guò)銀團(tuán)貸款的方式來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的做法屬于()管理策略

A風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

多選

ABL模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法中具有極其重要的作用，因?yàn)?/p>

A驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的重要手段

B驗(yàn)證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型有效性的重要手段

C驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分實(shí)力，并針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)

D驗(yàn)證可以以通過(guò)統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同信用等級(jí)違約概率的精碓性

E驗(yàn)證可以評(píng)估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場(chǎng)環(huán)境

BCE2.某企業(yè)與當(dāng)年初想商業(yè)銀行A申請(qǐng)了一筆1000萬(wàn)元一年期專用機(jī)器設(shè)備，到年底時(shí)，由于企業(yè)財(cái)務(wù)狀況變更,

無(wú)法假如全額倉(cāng)換本金和利息，為了削減損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下列重組措施可行的姑

A將該筆貸款調(diào)整為信用貸款。B蜴予企業(yè)15%的利率實(shí)惠

C要求企業(yè)每月兩次報(bào)告其貸款運(yùn)用狀況D要求企業(yè)增加其董事長(zhǎng)個(gè)人住房作為抵押品

E要求企業(yè)先償還500萬(wàn)元，剩余部分展期半年

BCE3.商業(yè)銀行對(duì)于火災(zāi)，搶動(dòng)，高管欺淬等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采納()方法來(lái)限制

A變更市場(chǎng)定位B業(yè)務(wù)外觀C購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)D調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品E制定應(yīng)急支配和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

ACD4.下述做法可能導(dǎo)致商業(yè)限行面臨較高流淌性風(fēng)險(xiǎn)的有

A將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款B保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配

C以核心存款作為貸款的主要資金來(lái)源D將貸款集中與幾個(gè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)

E在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流淌資金

ABCD5.商業(yè)銀行應(yīng)切當(dāng)把握和限制()等流淌性比率?指標(biāo)，一旦這些指標(biāo)超過(guò)警戒線，處置不當(dāng)則可能失去清償

實(shí)力，并最終導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)

A貸款總額與核心存款的比率B易變負(fù)債和總資產(chǎn)比率C大額負(fù)債依靠度D核心存款比例E現(xiàn)金頭寸

ABCD6.流淌性是指商業(yè)銀行在肯定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲得資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的實(shí)力，其基本因素

包括

A業(yè)務(wù)種類B成本C時(shí)間D資金數(shù)量E經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

ABCE7.商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，應(yīng)看重考核客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容有

A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易B連環(huán)擔(dān)保C財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性D人員流淌性E系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

BCDEg,下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的核述.正確的有

A行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)，越高越好

B資本積累率評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好

C行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利實(shí)力最重要的指標(biāo)，越高越好

D行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率是衡量產(chǎn)品附加值，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好

E勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)，越高越好

ACD9.在巴塞爾資本協(xié)議中，被認(rèn)為是促進(jìn)金融體系平安和穩(wěn)健的三大支柱包括

A市場(chǎng)約束B(niǎo)內(nèi)部限制C監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查D最低資本要求E治理結(jié)構(gòu)

DE10.為削減或避開(kāi)商業(yè)銀行追逐短期利益的搞風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行應(yīng)采納()指標(biāo)來(lái)評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部

門(mén)的業(yè)績(jī)

A資產(chǎn)收益率B風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C配置相應(yīng)數(shù)量的經(jīng)濟(jì)資本D經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率E經(jīng)濟(jì)增加值

BDE11.在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值發(fā)放能夠

A衡量投資組合遭遇的最少損失B用來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本C對(duì)面臨的全部風(fēng)險(xiǎn)驚醒計(jì)量

D衡量投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)E比較不同交易部門(mén)和交易產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)狀況

ABCD12.以下應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)類別的是

A借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營(yíng)逆境B借款人的信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)將為A級(jí)

C保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而擔(dān)當(dāng)連帶責(zé)任D即期外匯交易中，交易對(duì)手未能在其次個(gè)交易H按期交割

E自動(dòng)取款機(jī)未能正確依據(jù)客戶指令完成交易

CDtJ3.某商業(yè)銀行依據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立個(gè)人信用評(píng)分模型，假如利用該模型對(duì)信用申請(qǐng)人打分，假設(shè)其他條件相同，

下述狀況正常的是

A25歲申請(qǐng)人得分高于35歲B女性得分高于男性C大型國(guó)有企業(yè)員工得分高于私營(yíng)企業(yè)員工

D已婚者得分高于未婚者E獲得碩士學(xué)位的申請(qǐng)者得分高亍本科

ABD14.資本監(jiān)管的重要性體現(xiàn)在

A資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性，維護(hù)銀行也公允競(jìng)爭(zhēng)的重要手段

B資本監(jiān)管是促進(jìn)商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段C資本監(jiān)管是商業(yè)銀行盈利的基礎(chǔ)

D資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心E資本監(jiān)管可以提高商業(yè)銀行的資金運(yùn)用效率

ABCDE15.以下有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的做法有

A盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略和一樣

B從投訴和指責(zé)中積累早期預(yù)警閱歷C增加對(duì)客戶和公眾的透亮度

D強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)E制定危機(jī)管理規(guī)劃

BDE16.商業(yè)銀行在對(duì)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)分析中，諾企業(yè)擬申請(qǐng)中長(zhǎng)期貸款，則其當(dāng)期正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈

流量是負(fù)值時(shí)，則以下做法切當(dāng)?shù)挠?/p>

A認(rèn)為企業(yè)當(dāng)前處于衰退期，不應(yīng)當(dāng)向其發(fā)放貸款

B考察企業(yè)是否有投資實(shí)力來(lái)獲得所需現(xiàn)金流以償還貸款

C無(wú)需考慮企業(yè)當(dāng)前及將來(lái)的現(xiàn)金流狀況，拒絕向其發(fā)放貸款

D考察企業(yè)是否有融資實(shí)力來(lái)獲得所需現(xiàn)金流以償還貸款

E分析企業(yè)將來(lái)的經(jīng)營(yíng)活列的現(xiàn)金流是否能夠剛好償還貸款

ABD17.商業(yè)銀行在曹永標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，以下哪些業(yè)務(wù)跳線對(duì)應(yīng)系數(shù)（貝爾塔）是18%

A公司金融B交易和銷售C零售銀行業(yè)務(wù)D支付和結(jié)算E代理業(yè)務(wù)

ADE18.依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合以下哪些條件時(shí)，可以運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本

A商業(yè)銀行系統(tǒng)性的收集，整理，跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期依據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)

果納入操作風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和限制

B業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理的人力和物理匱乏

C未建立清楚的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路途

D建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì).規(guī)模和產(chǎn)品困難程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系

E黃事會(huì)和高級(jí)管理層了解操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)但不參加監(jiān)督執(zhí)行

ABCDE19.商業(yè)銀行通常采納定性叮定量相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估內(nèi)容主要包括

A業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境B內(nèi)部限制因素C情景分析D內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)E外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

ABC20.下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有

A深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采納多種分析手段框互補(bǔ)充

B風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

C風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采納的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性，精確性和足夠性

D所采納的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法?模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越精確

E應(yīng)確保所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型精確并長(zhǎng)期有效

AD2I.發(fā)生以下哪些狀況時(shí)，債務(wù)人會(huì)被商業(yè)銀行視為違約

A銀行將貸款出隹并相應(yīng)擔(dān)當(dāng)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

B是那個(gè)也銀行的一位職員認(rèn)定借款人無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

C債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期一個(gè)月以上

D債務(wù)人因經(jīng)營(yíng)不善而倒閉，無(wú)法償還銀行債務(wù)

E債務(wù)人躲藏一年以躲避銀行債務(wù)

ACE22.銀行監(jiān)管中，實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目的有

A愛(ài)護(hù)存款者的利益B維護(hù)國(guó)有商業(yè)銀行的利益C維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序

D防止海外游資流入國(guó)內(nèi)銀行系統(tǒng)七保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

CD23.商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感性缺口的狀況下，假設(shè)其他條件不變，則下來(lái)表述正確的有

A利率下降，凈利息收入上升B利率上升，凈利息收入下降

C利率下降，凈利息收入下降D利率.上升，凈利息收入上升E利率下降，凈利息收入不變

BCE24.假設(shè)某中資銀行在2024年購(gòu)買(mǎi)了希臘國(guó)債，在2024年爆發(fā)的希臘債務(wù)危機(jī)中，該銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有

A法律風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D操作風(fēng)險(xiǎn)E市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

ACD25.一下那些方法有助手商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風(fēng)險(xiǎn)

A提高浮動(dòng)利率貸款比例B將閑置資金購(gòu)買(mǎi)固定收益產(chǎn)品

C降低固定利率貸款比例D發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單E提高固定利率貸款比例

ABCE26.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管的詳細(xì)目標(biāo)包括

A努力削減金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定B增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的r解

C增進(jìn)市場(chǎng)信念D提高限行業(yè)的整體盈利實(shí)力E愛(ài)護(hù)廣闊存款人和金融消費(fèi)者的利益

BC27.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變更的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變更的比率指標(biāo)有

A成本收入比B不良貸款遷徙率C正常貸款遷徙率D大額負(fù)債依匏度E資本足夠率

ABCDE28.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能夠在信用風(fēng)險(xiǎn)管理的（）方面發(fā)揮作用

A經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效考核B經(jīng)濟(jì)資本配置C計(jì)提打算金D限額管理E貸款定價(jià)

ABCDE29.良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利實(shí)力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，一下可能誘發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)

風(fēng)險(xiǎn)的有

A缺乏閱歷特色B內(nèi)控的確導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮C缺乏社會(huì)責(zé)任感D金融產(chǎn)品-服務(wù)存在嚴(yán)峻缺陷

E違反用工法

ABCDE30.商業(yè)銀行應(yīng)致力于培育良好的風(fēng)險(xiǎn)文化，對(duì)此以下表述正確的有

A風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期

B風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)融入到商業(yè)銀行員工的價(jià)值觀和日常行為中

C風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)隨著看外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變更而不斷加以修正

D商業(yè)銀行應(yīng)通過(guò)開(kāi)展運(yùn)動(dòng)式的教化活動(dòng)盡快形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

E風(fēng)險(xiǎn)管理理念應(yīng)當(dāng)固化到內(nèi)部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核

ABD3L關(guān)于哪些風(fēng)險(xiǎn)因素的變更可能對(duì)商業(yè)銀行的各類資產(chǎn).負(fù)債價(jià)值等重大事項(xiàng).商業(yè)銀行應(yīng)依據(jù)自身業(yè)務(wù)特色

和須要對(duì)其他定期進(jìn)行壓力測(cè)試

A市場(chǎng)收益率降低50%B所持有主要外幣相對(duì)于本幣貶值20%

C水電等基本生活資料價(jià)格上漲超過(guò)30%D存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)250個(gè)基點(diǎn)

EGDP,CPL失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的波動(dòng)幅度超過(guò)50%

DE32.假如市場(chǎng)交易的貨幣互換合約的互換利率變窄，則說(shuō)明

A互換交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)上升B市場(chǎng)整體的信用風(fēng)險(xiǎn)上升

C無(wú)法推斷互換交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的變更D市場(chǎng)整體的信用風(fēng)險(xiǎn)下降E互換交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)下降

AC33.商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有

A評(píng)估銀行在極端不利狀況下的損失承受實(shí)力D分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損大

C測(cè)算極端不利的市場(chǎng)條件對(duì)資產(chǎn)組合造成的影響D計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

E對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VAR值的精旃性進(jìn)行驗(yàn)證

ABDE34.K銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦K銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)峻故障，Y數(shù)

據(jù)服務(wù)中心將保證K銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)進(jìn)行，針對(duì)一下的分析，正確的是

A此舉有利于銀行將重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上B外包服務(wù)最終責(zé)任人依舊是K銀行

C業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)D業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)

EK銀行旨在通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

ACDE35.依據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部限制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織能夠

A確保巾場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)與擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立

B有前途交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)，對(duì)賬，重新估值，交易結(jié)算和款項(xiàng)收付

C由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守狀況

D做到各部門(mén)職能前擋分別，避開(kāi)潛在的利益沖突

E由擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)司