金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理選擇題答案

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1.下列資產(chǎn)與負(fù)債中，哪一個(gè)不是1年期利率敏感性資產(chǎn)或負(fù)債（）

A.20年期浮動(dòng)利率公司債券，每一年重定價(jià)一次

B.30年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每六個(gè)月重定價(jià)一次

C.5年期浮動(dòng)利率定期存款，每一年重定價(jià)一次

D.20年期浮動(dòng)利率抵押貸款，每?jī)赡曛囟▋r(jià)一次

2.假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的3個(gè)月重定價(jià)缺口為5萬元，3個(gè)月到6個(gè)月的重定價(jià)缺口為-7萬

元，6個(gè)月到1年的重定價(jià)缺口為10萬元，則該金融機(jī)構(gòu)的1年期累計(jì)重定價(jià)缺15為

（）。

A.8萬元B.6萬元

C.-8萬元D.10萬元

3.假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的1年期利率敏感性資產(chǎn)為20萬元，利率敏感性負(fù)債為15萬元，則

利用重定價(jià)模型，該金融機(jī)構(gòu)在利率上升1個(gè)百分點(diǎn)后（假設(shè)資產(chǎn)與負(fù)債利率變億相同），

其凈利息收入的變化為（）o

A.凈利息收入減少0.05萬元B.凈利息收入增加0.05萬元

C.凈利息收入減少0.01萬元D.凈利息收入增加0.01萬元

4.一個(gè)票面利率為10%,票面價(jià)值為100元，還有兩年到期的債券其現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格

為（假設(shè)現(xiàn)在的市場(chǎng)利率為10%）（）。

A.99.75元B.100元

C.105.37元D.98.67元

5.假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)由于市場(chǎng)利率的變化，其資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值增加了3.25萬元，負(fù)債

的市場(chǎng)價(jià)值增加了5.25萬元，則該金融機(jī)構(gòu)的股東權(quán)益變化為（）。

A.增加了2萬元B.維持不變

C.減少了2萬元D.無法判斷

6.有效期與到期日的關(guān)系為：（）0

A.DBWMBB.DBQ1B

C.DB^MBD.DB=MB

7.期限為一年，面值為1000元，利率為12%,每半年付息的債券的有效期為（）。

A.1年B.0.878年

C.0.2年D.0.971年

8.期限為2年，面值為1000元的零息債券的有效期為（）。

A.1.09年B.1,78年

c.2年D.2.9年

14.運(yùn)用有效期模型來對(duì)你的資產(chǎn)組合進(jìn)行免疫，當(dāng)利率變化時(shí)，哪個(gè)因素不會(huì)影響金

融機(jī)構(gòu)的凈值（）

A.杠桿修正的有效期缺口B.金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模

C.利率的變化程度D.市場(chǎng)條件的變化

15.可以使用以下哪種方法使得修正的有效期缺口為零（）

A.增加資產(chǎn)規(guī)模B.減少DA和增加DL.

C.減少負(fù)債規(guī)模D.增加DA

16.假設(shè)銀行貸款優(yōu)惠利率為6%,信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為1%,貸款費(fèi)用比率為0.5%,銀行

要求補(bǔ)償性余額為8%,法定準(zhǔn)備金率為6%,則該筆貸款的合同承諾收益率為（）0

A.10.22%B.12.36%

C.8.11%D.7.38%

17.假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的一筆貸款業(yè)務(wù)中，每貸出1元能夠獲得0.012元的收益，若未預(yù)

料到的違約率為8%,違約發(fā)生時(shí)的預(yù)期損失率為85%,則該貸款的RAROC比率為

（）。

A.17.65%B.18.58%

C.14.63%D.20.21%

18.上題中，若要求的股東回報(bào)率為20%,該金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該采

取的行為是（）。

A.發(fā)放該筆貸款

B.降低股東回報(bào)率

c.不發(fā)放貸款或調(diào)整貸款條件

D.不能確定

19.某大型企業(yè)財(cái)務(wù)資料如下：總資產(chǎn)=350000（元）、流動(dòng)資產(chǎn)=80000（元）、流動(dòng)負(fù)債

=75000（元）、息稅前利潤(rùn)=30000（元）、留存收益二20000（元）、股票總市值二100000

（元）長(zhǎng)期負(fù)債二200000（元），銷售收入二600000（元），則該企業(yè)的Z值為（）。

A.2.3951B.3.1589

C.0.4796D.2.1345

20.下列對(duì)市場(chǎng)貸款數(shù)量分布模型說法正確的是（）。

A.該模型是對(duì)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的局部運(yùn)用

B.市場(chǎng)參照點(diǎn)是各個(gè)銀行的貸款組合管理目標(biāo)

C.偏離市場(chǎng)平均水平越大的銀行風(fēng)險(xiǎn)水平一定很大

D.該模型適合于所有的金融機(jī)構(gòu)

21.下列對(duì)信用度量方法說法錯(cuò)誤的是（）；，

A.該方法是新巴塞爾協(xié)議允許銀行使用的內(nèi)部模型之一

B.信用風(fēng)險(xiǎn)度量法是一種基于市場(chǎng)價(jià)值的盯住市場(chǎng)模型

C.金融機(jī)構(gòu)的最大可能損失不可能超過風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）

D.95%的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值代表存在5%的可能性損失超過風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

22.下列那一項(xiàng)不是信用度量方法所需要的數(shù)據(jù)（）

A.借款人信用評(píng)級(jí)的歷史資料和下一年借款人的信用等級(jí)

B.市場(chǎng)貸款數(shù)量分布數(shù)據(jù)

C.違約貸款的回收率

D.債券（或貸款）市場(chǎng)上信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率和收益率

23.從經(jīng)濟(jì)的角度來看，表外項(xiàng)目是（）。

A.資產(chǎn)B.負(fù)債

C.或有資產(chǎn)和或有負(fù)債D.資產(chǎn)和負(fù)債

24.某一金融機(jī)構(gòu)有資產(chǎn)5000萬元、負(fù)債4500萬元、或有資產(chǎn)100萬元、或有負(fù)債

150萬元，按不考慮表外業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)方法和考慮表外業(yè)務(wù)的方法所計(jì)算出的該金融機(jī)構(gòu)的

凈值分別為（）

A.500,600B.600,500

C.500,350D.500,450

25.下列不屬于銀行將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表外的原因有（）。

A.增加的手續(xù)費(fèi)收入B.避免資本充足率要求

C.避免儲(chǔ)備率要求D.獲得利息收入

26.下列屬于中間業(yè)務(wù)的有（）o

A.商業(yè)信用證B.咨詢

C.金融衍生工具D.承諾貸款

27.下列不屬于貸款承諾的主要風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.總籌資風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

下列不屬于表外業(yè)務(wù)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和基本原則的是（

28-）0

A?利潤(rùn)最大化原則B.信息披露原則

C-審慎會(huì)計(jì)制度原則D.資本充足率原則

29?信用證手續(xù)費(fèi)收入應(yīng)該超過信用證的預(yù)期違約風(fēng)險(xiǎn)，它等于違約的概率乘以信用證的

（）o

A.預(yù)期凈收入

B.預(yù)期凈收入與預(yù)期凈支出之差

C.預(yù)期凈支出

D.預(yù)期凈利潤(rùn)

30.在計(jì)算利率和外匯衍生合約當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)敞口時(shí)，當(dāng)計(jì)算出的合約替代成本為負(fù)值和為正

值時(shí)，銀行的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)敞口分別為（）o

A.0,這個(gè)為正的值

B.這個(gè)為負(fù)的值，0

C.0,0

D,這個(gè)為負(fù)的值，這個(gè)為正的值

31.根據(jù)《巴塞爾協(xié)議II》的規(guī)定，在計(jì)算利率和外匯衍生合約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)采取的

風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為（）o

A.50%B.100%

C.75%D.25%

32.對(duì)表外業(yè)務(wù)中的北避險(xiǎn)交易應(yīng)按（）計(jì)價(jià)。

A.市場(chǎng)價(jià)值B.歷史價(jià)值

C.賬面價(jià)值D.市場(chǎng)價(jià)值與賬面價(jià)值的算術(shù)平均值

33.當(dāng)金融機(jī)構(gòu)在將來有一筆外匯收入，而且預(yù)期外匯匯率會(huì)下跌時(shí)，應(yīng)該（）o

A.在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上買入外幣

B.在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上賣出外幣

C.在即期市場(chǎng)上買入外幣

D.在即期市場(chǎng)上賣出外幣

34.下列外匯交易活動(dòng)中，金融機(jī)構(gòu)需要承擔(dān)外匯風(fēng)險(xiǎn)的是（）o

A.購(gòu)買、出售外幣，使客戶參加和完成國(guó)際商業(yè)交易。

B.購(gòu)買、出售外幣，使客戶或金融機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)外進(jìn)行真實(shí)投資和金融投資。

C.以套期保值為目的，購(gòu)買、出售外幣，以抵消客戶或金融機(jī)構(gòu)的特定外幣的敞口

頭寸。

D.通過預(yù)測(cè)外匯匯率走勢(shì)，以投機(jī)為目的購(gòu)買、出售外幣。

35.外匯風(fēng)險(xiǎn)的根源除了匯率的波動(dòng)性外，還有（）。

A.凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口B.外匯資產(chǎn)

C.外匯負(fù)債D.外匯買入

36.如果銀行持有存在美國(guó)美元的多頭，當(dāng)人民幣對(duì)美元升值時(shí)，銀行會(huì)（）o

A.損失，B.獲利

C.既不損失也不獲利D.不能確定損失還是獲利

37.資本的構(gòu)成不包括（）0

A.普通股B.銀行短期借款

C.普通準(zhǔn)備金D.盈余

38.除了普通股以外，股本還包括（）。

A.資本溢價(jià)B.債務(wù)資本

C.優(yōu)先股D.留存收益

39.下列不屬于《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的資本的是（）o

A.核心資才B.一級(jí)資本

C.附屬資本D.自有資本

40.下列不屬于《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的附屬資本的是（）0

A.公開儲(chǔ)備B.未公開儲(chǔ)備

C.資產(chǎn)重估儲(chǔ)備D.次級(jí)長(zhǎng)期債務(wù)

41.《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行最低資本充足率為（）。

A.6%B.8%

C.7%D.10%

42.《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的附屬資本不得超過總資本的（）o

A.50%B.20%,

C.40%D.60%

43.《巴塞爾協(xié)議H》不針對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)是（）o

A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.外匯風(fēng)險(xiǎn)

44.《巴塞爾協(xié)議H》的特點(diǎn)不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的測(cè)算反映了金融市場(chǎng)上的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)

B.在確定資本充足率時(shí)，增加了風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)劃分的檔次

C.要求參與國(guó)銀行使用相同的公式和相同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)計(jì)算

資本充足率

D.《巴塞爾協(xié)議II》的標(biāo)準(zhǔn)法引入了內(nèi)部評(píng)級(jí)

45.下列科目中不屬于銀行賬戶的是（）。

A.貸款B.資本

C.存款D.債券

46.下列科目中不屬于交易賬戶的是（）o

A.債券B.商品

C.外匯D.資本

47.VaR和DEAR的關(guān)系為：（）。

A.VaR;DEARxM

B.VaR=DEARXN

C.VaR=DEAR/世

D.VaR=DEAR/N

48.下列資產(chǎn)間收益的相關(guān)性與資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系正確的是()。

A.資產(chǎn)間收益若為完全正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大

B.資產(chǎn)間收益若為完全負(fù)相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大

C.資產(chǎn)間收益若不相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大

D.資產(chǎn)間收益若一些為負(fù)相關(guān)，而另一些為正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)越大

49.假設(shè)一個(gè)投資的平均日收益率-0.03%,標(biāo)準(zhǔn)差為1%,目前的價(jià)值為100萬元，置

信度水平為99%,Ml]VaR()o

A.16200元B.23000元

C.162000元D.230000元

50.測(cè)量日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的公式為：()0

A.日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR)二頭寸的本幣市場(chǎng)價(jià)值X價(jià)格的波動(dòng)X收益的潛在不利變化

B.日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR);頭寸的本幣市場(chǎng)價(jià)值X頭寸的價(jià)格敏感度義收益的潛在不利變

化

C.□風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(DEAR);頭寸的本幣賬面價(jià)值X價(jià)格的波動(dòng)X收益的潛在不利變化

D.日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（DEAR）二頭寸的本幣賬面價(jià)值X頭寸的價(jià)格敏感度X收益的潛在不利變

化

51.在國(guó)際清算銀行的標(biāo)準(zhǔn)