計量經濟學知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋安徽農業(yè)大學

計量經濟學知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋安徽農業(yè)大學第一章單元測試

計量經濟學是下列哪門學科的分支學科（）。

A:數(shù)理統(tǒng)計學B:數(shù)學C:經濟學D:統(tǒng)計學

答案:經濟學相關關系是指（）

A:變量間的函數(shù)關系B:變量間的依存關系C:變量間的因果關系D:變量間表現(xiàn)出來的隨機數(shù)學關系

答案:變量間的依存關系以下選項中不屬于計量經濟學建模步驟的是（）

A:模型檢驗B:結構分析C:參數(shù)估計D:模型構建

答案:結構分析橫截面數(shù)據是指（）。

A:同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據B:同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據C:同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據D:同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據

答案:同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據計量經濟模型的檢驗一般不包括（）。

A:統(tǒng)計推斷的檢驗B:計量經濟學的檢驗C:經濟意義的檢驗D:對比檢驗

答案:對比檢驗計量經濟學是以下哪些學科相結合的綜合性學科（）。

A:經濟學B:數(shù)學C:數(shù)理經濟學D:統(tǒng)計學E:經濟統(tǒng)計學

答案:經濟學；數(shù)學；統(tǒng)計學經濟數(shù)據的數(shù)據質量需滿足（）。

A:可比性B:即時性C:完整性D:一致性E:準確性

答案:可比性；完整性；一致性；準確性計量經濟模型的應用在于（）。

A:檢驗和發(fā)展經濟理論B:經濟預測C:設定和檢驗模型D:結構分析E:政策評價

答案:檢驗和發(fā)展經濟理論；經濟預測；結構分析；政策評價關于計量經濟學，以下說法不正確的是（）。

A:計量經濟學模型檢驗中，統(tǒng)計檢驗是由模型的經濟學合理性決定B:計量經濟學模型估計中，擾動項是解釋變量的另一種形式C:計量經濟學設定的模型中，擾動項不是必選項D:計量經濟學設定的模型中，解釋變量必須是多個（兩個及以上）E:計量經濟學設定的模型和數(shù)學中的函數(shù)一樣

答案:計量經濟學模型檢驗中，統(tǒng)計檢驗是由模型的經濟學合理性決定；計量經濟學模型估計中，擾動項是解釋變量的另一種形式；計量經濟學設定的模型中，擾動項不是必選項；計量經濟學設定的模型中，解釋變量必須是多個（兩個及以上）；計量經濟學設定的模型和數(shù)學中的函數(shù)一樣選項中的經濟學問題可以通過計量經濟學解決的是（）。

A:貿易能夠促進經濟增長嗎？B:受教育能提升未來的工資嗎？C:新冠疫情能否影響人們的儲蓄水平？D:100年前的經濟學理論能否指導當前的經濟發(fā)展？E:當前的經濟學理論能否指導100年后的經濟發(fā)展？

答案:貿易能夠促進經濟增長嗎？；受教育能提升未來的工資嗎？；新冠疫情能否影響人們的儲蓄水平？；100年前的經濟學理論能否指導當前的經濟發(fā)展？

第二章單元測試

參數(shù)的估計量具備有效性是指（）。

A:B:C:D:

答案:設樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯誤的是（）。

A:B:C:D:

答案:產量（X，臺）與單位產品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（）。

A:產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元B:產量每增加一臺，單位產品成本減少1.5元C:產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356元D:產量每增加一臺，單位產品成本增加356元

答案:產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元對回歸模型進行檢驗時，通常假定服從（）。

A:B:C:D:

答案:用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（）。

A:t0.025(30)B:t0.05(28)C:t0.025(28)D:t0.05(30)

答案:t0.025(28)一元線性回歸模型中，表示OLS估計回歸值，e表示殘差。則下列哪些是正確的（）。

A:B:C:D:E:

答案:；用OLS法估計模型的參數(shù)，要使參數(shù)估計量為最佳線性無偏估計量，則要求（）。

A:B:服從正態(tài)分布C:D:E:

答案:；服從正態(tài)分布；；；判定系數(shù)R2可表示為（）。

A:B:C:D:E:

答案:；；

第三章單元測試

在模型的回歸分析結果報告中，有F＝489.23，F(xiàn)的p值＝0.0001，則表明（）

A:解釋變量對的影響是顯著的B:解釋變量和對的聯(lián)合影響是顯著的C:解釋變量對的影響是顯著的D:解釋變量和對的影響是均不顯著

答案:解釋變量和對的聯(lián)合影響是顯著的在多元回歸中，調整后的判定系數(shù)和R2的關系為（）

A:=R2B:<R2C:與R2的關系不確定D:>R2

答案:<R2參數(shù)估計量具備無偏性是指（）

A:B:C:為最小D:為最小

答案:在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于１，則表明模型中存在（）

A:序列相關B:高擬合優(yōu)度C:異方差性D:多重共線性

答案:多重共線性多元線性回歸模型的“線性”是指對（）而言是線性的。

A:回歸參數(shù)B:被解釋變量C:剩余項D:解釋變量

答案:回歸參數(shù)在模型古典假設滿足的條件下，多元回歸模型的最小二乘估計是（）估計。

A:BLUEB:OLSC:GREEND:WIND

答案:BLUE多元線性回歸模型中的偏回歸系數(shù)，表示在其他解釋變量保持不變的情況下，對應解釋變量每變化一個單位時，被解釋變量的變動值（）

A:錯B:對

答案:對殘差平方和是指（）

A:被解釋變量的實際值與擬合值的離差平方和B:隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差C:解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差D:被解釋變量的總離差平方和和回歸平方和之差E:被解釋變量的變差中，回歸方程不能作出解釋的部分

答案:被解釋變量的實際值與擬合值的離差平方和；隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差；被解釋變量的總離差平方和和回歸平方和之差；被解釋變量的變差中，回歸方程不能作出解釋的部分多元線性回歸模型的基本假定有哪些？（）

A:參數(shù)線性假定B:球形擾動項假定C:嚴格外生性假定D:不存在嚴格多重共線性假定E:無序列相關性假定

答案:參數(shù)線性假定；球形擾動項假定；嚴格外生性假定；不存在嚴格多重共線性假定；無序列相關性假定

第五章單元測試

利用DW檢驗進行序列相關性檢驗，當DW＝4時，說明（）

A:不存在序列相關B:不能判斷是否存在一階自相關C:存在完全的負的一階自相關D:存在完全的正的一階自相關

答案:存在完全的正的一階自相關BG檢驗的檢驗統(tǒng)計量服從（）

A:正態(tài)分布B:t分布C:F分布D:卡方分布

答案:卡方分布只要當存在同時異方差和自相關時，可采取OLS+異方差自相關穩(wěn)健標準誤的方法估計模型。（）

A:對B:錯

答案:錯準差分法并非可行的估計方法，因為一階自回歸系數(shù)是未知的，需要對一階自回歸系數(shù)進行估計。（）

A:錯B:對

答案:對關于廣義最小二乘法的討論，以下說法正確的是（）

A:廣義最小二乘法可同時處理存在異方差和自相關的模型B:盡管廣義最小二乘法的變換矩陣不唯一，但得到的廣義最小二乘估計唯一C:廣義最小二乘法的本質是模型變換D:由于廣義最小二乘法的變換矩陣不唯一，故得到的廣義最小二乘估計不唯一E:加權最小二乘法是廣義最小二乘法的特例

答案:廣義最小二乘法可同時處理存在異方差和自相關的模型；盡管廣義最小二乘法的變換矩陣不唯一，但得到的廣義最小二乘估計唯一；廣義最小二乘法的本質是模型變換；加權最小二乘法是廣義最小二乘法的特例關于自相關問題，下列說法正確的是（）

A:截面數(shù)據也可能會出現(xiàn)自相關問題B:只要時間序列才會出現(xiàn)自相關問題C:如果模型出現(xiàn)自相關，最小二乘估計不再滿足線性性D:即時模型出現(xiàn)自相關，最小二乘估計依然是最佳線性無偏估計

答案:截面數(shù)據也可能會出現(xiàn)自相關問題下列方法無法用來檢驗自相關的是（）

A:BP檢驗B:Q檢驗C:BG檢驗D:DW檢驗

答案:BG檢驗

第六章單元測試

在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的可決系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（）。

A:異方差B:高擬合優(yōu)度C:多重共線性D:序列相關

答案:多重共線性如果方差膨脹因子VIF＝10，則以下哪個問題是嚴重的（）。

A:解釋變量與隨機項的相關性B:異方差問題C:序列相關問題D:多重共線性問題

答案:多重共線性問題存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計的標準差（）。

A:變大B:變小C:無窮大D:無法估計

答案:變大半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（）。

A:Y關于X的彈性B:Y關于X的邊際變化C:X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D:X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化

答案:Y關于X的邊際變化如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素要引入虛擬變量數(shù)目為（）

A:m-1B:m+1C:mD:m-2

答案:m設消費函數(shù)為，其中虛擬變量，當統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農村家庭有一樣的消費行為（）。

A:，B:，C:，D:，

答案:，關于計量模型解釋變量個數(shù)的選擇，下列說法正確的是（）。

A:可使用赤池信息準則，選擇變量個數(shù)使得AIC最小化B:解釋變量的個數(shù)越多，可決系數(shù)R2越大，所以解釋變量越多越好C:可采用由大到小的序貫t準則D:可選擇解釋變量的個數(shù)使得校正的可決系數(shù)最大化

答案:可使用赤池信息準則，選擇變量個數(shù)使得AIC最小化；可采用由大到小的序貫t準則；可選擇解釋變量的個數(shù)使得校正的可決系數(shù)最大化關于虛擬變量，下列表述正確的有（）。

A:是質的因素的數(shù)量化B:在有些情況下可代表數(shù)量因素C:取值為l和0D:代表質的因素

答案:是質的因素的數(shù)量化；在有些情況下可代表數(shù)量因素；取值為l和0；代表質的因素數(shù)據缺失通常難以避免，造成缺失的原因主要有（）。

A:數(shù)據暫時無法獲取B:數(shù)據在采集過程中被遺漏或丟棄C:某些對象的部分特征值不存在D:獲取數(shù)據比較困難

答案:數(shù)據暫時無法獲?。粩?shù)據在采集過程中被遺漏或丟棄；某些對象的部分特征值不存在；獲取數(shù)據比較困難

第七章單元測試

某一時間序列經過兩次差分后成為平穩(wěn)時間序列，此時間序列為（）

A:3階單整B:1階單整C:2階單整D:4階單整

答案:2階單整如果兩個變量是協(xié)整的，則（）

A:這兩個變量一定都是平穩(wěn)的B:這兩個變量一定是同階單整的C:這兩個變量的協(xié)整回歸方程一定有DW＝0D:這兩個變量的一階差分一定都是平穩(wěn)的

答案:這兩個變量一定是同階單整的可以檢驗時間序列平穩(wěn)性的檢驗的選項為（）。

A:BG檢驗B:F檢驗C:Q檢驗D:單位根檢驗

答案:單位根檢驗對于誤差修正模型，下列說法正確的是（）

A:誤差修正模型可以用來修正變量的短期均衡對長期修正的偏離B:誤差修正模型是自回歸模型的別稱C:誤差修正模型是移動平均模型的別稱D:誤差修正模型可以轉換成自回歸分布滯后模型

答案:誤差修正模型可以用來修正變量的短期均衡對長期修正的偏離關于ADF檢驗中滯后項數(shù)的確定，以下選項無法檢驗的是（）

A:AIC信息準則B:BIC信息準則C:BG檢驗D:漸進t檢驗

答案:BG檢驗當時間序列非平穩(wěn)時（）

A:均值函數(shù)不再是常數(shù)B:自相關函數(shù)不再是常數(shù)C:時間序列的統(tǒng)計規(guī)律可能隨時間的位移而發(fā)生變化D:自協(xié)方差函數(shù)不再是常數(shù)E:方差函數(shù)不再是常數(shù)

答案:均值函數(shù)不再是常數(shù)；自協(xié)方差函數(shù)不再是常數(shù)；方差函數(shù)不再是常數(shù)關于隨機游走序列，下列說法正