基金從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)大綱

一、總體目標(biāo)

為確?；饛臉I(yè)人員掌握及了解基金行業(yè)相關(guān)的基本知識(shí)及專(zhuān)

業(yè)技能，具備從業(yè)必須的執(zhí)業(yè)能力，特設(shè)《證券投資基金基礎(chǔ)

知識(shí)》科目。

二、能力等級(jí)

能力等級(jí)是對(duì)考生專(zhuān)業(yè)知識(shí)掌握程度的最低要求，分為三個(gè)

級(jí)別：

（一）掌握：考生須在考試和實(shí)際工作中理解并熟練運(yùn)用的內(nèi)

容。

（二）理解：考生須對(duì)該考點(diǎn)的概念、理念、原則、意義、應(yīng)

用范圍等有清晰的認(rèn)識(shí)C

（三）了解：作為泛讀內(nèi)容，考生對(duì)其有一個(gè)基礎(chǔ)的認(rèn)識(shí)。

三、考試內(nèi)容及能力要求

考生應(yīng)當(dāng)根據(jù)本科目考試內(nèi)容及能力等級(jí)的要求，掌握下列從

業(yè)必須的基礎(chǔ)知識(shí)及專(zhuān)業(yè)技能，并具備在執(zhí)業(yè)過(guò)程中綜合運(yùn)用

相關(guān)知識(shí)的執(zhí)業(yè)技能。

對(duì)應(yīng)教

節(jié)名編號(hào)學(xué)習(xí)目標(biāo)（掌握/理解/了解）

材章名

理解資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流

6.La

量表所提供的信息

6.l.b理解資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益

1DI才冬#g美理解利潤(rùn)和凈現(xiàn)金流|

6.1.c

6.投資了解營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流、投資現(xiàn)金流和融

管理基6.l.d

資現(xiàn)金流

?礎(chǔ)

6.2.a理解財(cái)務(wù)報(bào)表分析的概念

.財(cái)務(wù)報(bào)表了解流動(dòng)性比率、財(cái)務(wù)杠桿比率、

26.2.b

分析營(yíng)運(yùn)效率比率

6.2.c理解衡量盈利能力的三個(gè)比率：銷(xiāo)

售利潤(rùn)率（ROS）,資產(chǎn)收益率

（ROA）,權(quán)益報(bào)酬率（ROE）

6.2.d掌握杜邦分析法

掌握貨幣的時(shí)間價(jià)值的概念、時(shí)間

6.3.a和貼現(xiàn)率對(duì)價(jià)值的影響以及PV和FV

3.貨幣的時(shí)

的概念、計(jì)算和應(yīng)用

間價(jià)值及利

6.3.b掌握即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念

率

6.3.c掌握名義利率和實(shí)際利率的概念

6.3.d掌握單利和復(fù)利的概念

掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概

6.4.a

念、計(jì)算和應(yīng)用

4,常用描述理解方差和標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算和

6.4.b

性統(tǒng)計(jì)概念應(yīng)用

6.4.c了解止態(tài)分布的特征

6.4.d理解相關(guān)性的概念

理解不同資本類(lèi)別之間投票權(quán)和所

1.資本結(jié)構(gòu)7.l.a

有權(quán)的區(qū)別

7.2.a理解權(quán)益證券的類(lèi)型和特點(diǎn)

7.2.b理解普通股和優(yōu)先股的區(qū)別

7.2.c了解存托憑證(DepositReceipts)

理解可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要

7.2.d

2.權(quán)益證券素

-7.權(quán)益

7.2.e理解權(quán)證的定義和基本要素

?投資

理解不同種類(lèi)權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益

7.2.f

特征

7.2.g了解影響公司在外發(fā)行股本的行為

3.股票分析埋解股票基本囿分析和技術(shù)分析的

7.3.a

方法區(qū)別

4.股票估值理解內(nèi)在估值法及相對(duì)估值法的區(qū)

7.4.a

方法別

8.固定理解債券市場(chǎng)各參及方的責(zé)任以及

1.債券及8.1.a

收益投發(fā)行人類(lèi)型

債券市場(chǎng)Lb拿施質(zhì)券的種類(lèi)和特點(diǎn)

第2頁(yè)

埋解債券違約時(shí)的受償順序以及債

8.1.c

券的嵌入條款

埋解囿定利率債券、浮動(dòng)利率債券

8.l.d和零息債券

8.l.e理解投資債券的風(fēng)險(xiǎn)

8.l.f理解中國(guó)債券市場(chǎng)體系的發(fā)展

8.2.a理解DCF估值法的概念和應(yīng)用

8.2.b掌握債券價(jià)格和到期收益率的關(guān)系

理解債券的到期收益率和當(dāng)期收益

2.債券價(jià)值8.2.c率的區(qū)別，以及兩者及債券價(jià)格的

分析關(guān)系。

8.2.d理解利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差

掌握債券久期（麥考利久期和修正

8.2.e

久期）的計(jì)算方法和應(yīng)用

3.貨幣市場(chǎng)8.3.a掌握貨幣市場(chǎng)工具的特點(diǎn)

工具8.3.b理解常用貨幣市場(chǎng)工具類(lèi)型

1.衍生工具9.1.a理解衍生品合約的概念和特點(diǎn)

概述9.l.b了解衍生品合約中的買(mǎi)入和賣(mài)出

2.遠(yuǎn)期合約9.2.a理解期貨和遠(yuǎn)期的定義及區(qū)別

和期貨合約9.2.b理解期貨和遠(yuǎn)期的市場(chǎng)作用

9.衍生了解期權(quán)合約不口影響期權(quán)正價(jià)則因

3.期權(quán)合約9.3.a

工具子

9.4.a理解互換合約的概念

9.4.br解影響互換合約定價(jià)的因子

4.互換合約

埋解匹期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)

9.4.c別

1.另類(lèi)投資理解另類(lèi)投資的投資對(duì)象、優(yōu)點(diǎn)和

10.l.a

概述局限

理解私募股權(quán)投資的概念、J曲線(xiàn)、

10.另2.私募股權(quán)

10.2.g戰(zhàn)略形式、組織架構(gòu)、退出機(jī)制和

類(lèi)投資投資風(fēng)險(xiǎn)收益特征

3.不動(dòng)產(chǎn)投理解不動(dòng)產(chǎn)投資的概念、類(lèi)型、投

資10.3.a資工具和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

第3頁(yè)

4.大宗商品理解各類(lèi)大宗商品投資的類(lèi)型、投

10.4.a

投資資方式和風(fēng)險(xiǎn)收益特征

1.投資者類(lèi)掌握投資者的主要類(lèi)型、區(qū)分方法

1L投型和特征11.l.a和特征

資者需

2.投資者需理解不同類(lèi)型投資者在資產(chǎn)配置上

求及資

求和投資政11.2.a的需求和差異以及投資政策說(shuō)明書(shū)

產(chǎn)配置

策包含的主要內(nèi)容

1.系統(tǒng)性風(fēng)掌握系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的

12.1.a

險(xiǎn)、非系統(tǒng)概念和來(lái)源

性風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)12.1.1理解風(fēng)險(xiǎn)和收益的對(duì)應(yīng)關(guān)系

險(xiǎn)分散化12.l.c掌握分散風(fēng)險(xiǎn)的原理和方法

埋解不同資產(chǎn)1用的和關(guān)性，及其對(duì)

12.2.a風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響

12.2.b理解均值方差法及其應(yīng)用

理解最小方差法及后效性前沿、資

資產(chǎn)配置

2.12.2.c本市場(chǎng)線(xiàn)

埋解CAPM模型的主要思想、資本巾

12.2.d場(chǎng)線(xiàn)和證券市場(chǎng)線(xiàn)|

12.2.e理解戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置|

’12.投12.3.a了解市場(chǎng)有效性的三個(gè)層次

資組合掌握主動(dòng)投資和被動(dòng)投資的概念、

管理12.3.b方法和區(qū)別

J解巾場(chǎng)上王妥的指數(shù)（股票不口債

12.3.c券）的編制方法

『解市場(chǎng)有效性和主動(dòng)、被動(dòng)產(chǎn)品

12.3.d選擇的關(guān)系

3.被動(dòng)投資

了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化

和主動(dòng)投資

12.3.e方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體

應(yīng)用環(huán)境

理解股票型指數(shù)基金的首理和風(fēng)險(xiǎn)

12.3.f收益特征

J解債券指數(shù)基金無(wú)法元至被動(dòng)的

12.3,g原因

12.3.hJ解量化投資和多因于模型

第4頁(yè)

4.投資組合E里解股票投資組合和嘖券投資組合

12.4.a

構(gòu)建的構(gòu)建要點(diǎn)

5.投資管理理解基金公司投資管理部門(mén)設(shè)置和

12.5.a

部門(mén)基金公司投資流程

了解指令驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)、報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)

13.l.a

和經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)三種市場(chǎng)

1.證券市場(chǎng)

13.l.b理解做市商和經(jīng)紀(jì)人的區(qū)別

的交易機(jī)制

埋解頭空、實(shí)至和加杠桿對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和

13.投13.l.c收益的影響

資交易

13.2.a理解基金公司投資交易流程

管理2.交易執(zhí)行

13.2.b了解算法交易的概念和常見(jiàn)策略

13.3.a理解不同類(lèi)型的交易成本

3.交易成本

13.3.b

及執(zhí)行缺口了解執(zhí)行缺口的組成

13.3.c了解投資組合資產(chǎn)轉(zhuǎn)持及T-Charter

1,投資風(fēng)險(xiǎn)14.1.zi掌握風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類(lèi)

的類(lèi)型14.l.b解投資風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)

理解事前及事后風(fēng)險(xiǎn)|

14.2.a

14.2.b理解貝塔系數(shù)的概念和計(jì)算方法

理解下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤的概念和

2.投資風(fēng)險(xiǎn)14.2.c

計(jì)算方法

14.投的測(cè)量

資風(fēng)險(xiǎn)理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaK的概念，J解常

14.2.d

的管理用計(jì)算方法

及控14.2.e了解風(fēng)險(xiǎn)敞亙及風(fēng)險(xiǎn)敏感度的概常

制理解股票型基金及混合型基金的風(fēng)

14.3.a

險(xiǎn)管理

3.不同類(lèi)型理解債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金的

基金的風(fēng)險(xiǎn)14.3.b

風(fēng)險(xiǎn)管理

管理

了解指數(shù)、以卜、保本基金、UD11基

14.3.c金、分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

1.基金業(yè)績(jī)

15.l.a理解投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基礎(chǔ)概念

15.基評(píng)價(jià)概述

'金業(yè)績(jī)1b.Z.<掌握收包率ITJ計(jì)舁方法

2.絕對(duì)收益

,評(píng)價(jià)理解業(yè)績(jī)比較基法概宓及選取b

及相對(duì)收益15.2.b法，絕對(duì)收益及相對(duì)收益的概念|

第5頁(yè)

15.2.c理解風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)

埋解Brinson歸因方法的二個(gè)歸13

3.業(yè)績(jī)歸因15.3.a

項(xiàng)

了解基金評(píng)價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金分

15.4.a類(lèi)、業(yè)績(jī)計(jì)算和風(fēng)格類(lèi)型|

4.基金業(yè)績(jī)

評(píng)價(jià)方法理解全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的目

15.4.b

的、作用和要求

埋解證券投貨基金場(chǎng)內(nèi)證券交易市

17.1.a場(chǎng)

埋解證券投賀基金場(chǎng)內(nèi)證券結(jié)算機(jī)

17.1.b構(gòu)

1.基金參及理解證券投資基金場(chǎng)內(nèi)交易涉及的

證券交易所17.1.c

主要費(fèi)用項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

二級(jí)市場(chǎng)的17.1.(理解場(chǎng)內(nèi)證券交易特別規(guī)定及事頊

交易及清算

掌握?qǐng)鰞?nèi)證券父易清弊及父收的原

17.l.e

17.基則

金的投J解場(chǎng)內(nèi)證券父易父收及資金清算

資交易17.l.f的內(nèi)容及模式

及結(jié)算

17.2.a了解銀行間債券市場(chǎng)的發(fā)展及現(xiàn)狀

2.銀行間債17.2.1理解銀行間債券市場(chǎng)的交易制度

券市場(chǎng)的交17.2.(理解銀行間市場(chǎng)的交易品種和類(lèi)型

易及結(jié)算17.2.d掌握銀行間債券結(jié)算類(lèi)型和方式

17.2.e理解銀行1日J(rèn)債券結(jié)算業(yè)務(wù)類(lèi)型

3.海外證券17.3.a了解境外市場(chǎng)交易及結(jié)算規(guī)則

市場(chǎng)投資的里解QDII開(kāi)展境外投資業(yè)務(wù)的交易

17.3.b

交易及結(jié)算及結(jié)算情況

18.La掌握基金資產(chǎn)估值的概念

18.l.b掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)

18.基

了解基金資產(chǎn)估值的重要性和需要

金估18.l.c考慮的因素|

L基金資產(chǎn)

值、費(fèi)

估值18.l.d理解基金資產(chǎn)估值的貢任人

用及會(huì)

理解基金費(fèi)產(chǎn)咕值的估值程序及基

計(jì)核算

18.l.e本原則

ism理解具體投資品種的估值方法及基

第6頁(yè)

金暫停估值的情形

18.1.g了解QDH基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定

18.2.a了解基金費(fèi)用的種類(lèi)，

掌握基金官埋贊、于