2021年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試題庫(kù)及解析《信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量》

2021年初級(jí)銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試題庫(kù)精選及解

析《信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量》

［單選題］假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為

10%,1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為

15.8%,且假定此類(lèi)債券在發(fā)生違約的情況下，債券持

有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原

理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）0

A2.5%

B5%

C10%

D15%

參考答案：B

［單選題］商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)采用回收現(xiàn)金

流法計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總

金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險(xiǎn)

暴露為1.2億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為（）。

A50%

B86.67%

C36.67%

D42.31%

參考答案：A

［單選題］下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，正確的是

Oo

A信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基

礎(chǔ)上

B信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

C信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

參考答案：B

［單選題］下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和

關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是()。

A信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D信用風(fēng)險(xiǎn)控制

參考答案：B

［單選題］關(guān)于CreditMetrics模型的說(shuō)法錯(cuò)誤的是

()0

ACreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

BCreditMetrics模型目的是為了計(jì)算出在一定的置

信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的

最大損失

CCreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了

計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題

DCreditMetrics模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算

原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析

參考答案：D

［單選題］在客戶信用評(píng)級(jí)中，由個(gè)人因素、資金用

途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)

成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專(zhuān)家系統(tǒng)是（）0

A5Cs系統(tǒng)

B5Ps系統(tǒng)

CCAMELs分析系統(tǒng)

D51ts系統(tǒng)

參考答案：B

［單選題］貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指（）o

A預(yù)期損失

B非預(yù)期損失

C預(yù)期與非預(yù)期損失

D以上都不對(duì)

參考答案：A

［單選題］在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，違約損失率的估計(jì)公式為

貸款損失/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列相關(guān)表述正確的是（）0

A違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目

暴露

B只有客戶已經(jīng)違約，才會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

C違約損失率是一個(gè)事后概念

D估計(jì)違約損失率的損失是會(huì)計(jì)損失

參考答案：C

［單選題］下列關(guān)于信用評(píng)分模型的表述，錯(cuò)誤的是

（）0

A信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型

B信用評(píng)分模型對(duì)金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自

權(quán)重的確定

D信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基

礎(chǔ)上

參考答案：D

［單選題］下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量的說(shuō)法，不

正確的是（）o

A商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量大致經(jīng)歷了

專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)

展階段

B信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自

權(quán)重的確定

C