銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險管理基礎）模擬試卷1（共230題）

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險管理基礎）模擬試卷1（共9套）（共230題）銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險管理基礎）模擬試卷第1套一、單項選擇題(本題共16題，每題1.0分，共16分。)1、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于()管理策略。A、風險補償B、風險轉(zhuǎn)移C、風險對沖D、風險規(guī)模標準答案：B知識點解析：風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，其中，擔保屬于非保險轉(zhuǎn)移。2、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是()。A、操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài)、聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難C、承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險D、市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動標準答案：A知識點解析：A項，流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。3、下列關(guān)于風險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強化內(nèi)部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是()。A、風險是未來結(jié)果的不確定性B、風險是未來的期望收益C、風險是未來的盈利D、風險是損失的可能性標準答案：A知識點解析：在商業(yè)銀行現(xiàn)代管理中，風險被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風險；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風險。4、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風險包含()。A、聲譽風險B、法律風險C、戰(zhàn)略風險D、流動性風險標準答案：B知識點解析：根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。5、小明在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小明的行為屬于()。A、風險自留B、風險規(guī)避C、風險轉(zhuǎn)移D、損失控制標準答案：C知識點解析：風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移兩種。小明的行為屬于保險轉(zhuǎn)移，即以繳納保險費為代價，將風險轉(zhuǎn)移給承保人。6、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是()。A、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源B、信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C、對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失標準答案：C知識點解析：A項，對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。B項，信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務中。D項，從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失。7、無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務往來，都勢必要與一系列非本國事務打交道。而凡是涉及兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務，就難免會受到()的影響。A、法律風險B、國別風險C、聲譽風險D、流動性風險標準答案：B知識點解析：國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險。8、關(guān)于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是()。A、法律風險的分布非常廣泛B、法律風險是一種特殊類型的信用風險C、違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關(guān)D、法律風險是一種需要計提資本的風險標準答案：B知識點解析：B項，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。9、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是()。A、盈利能力和流動性管理水平B、盈利能力和風險管理水平C、資本金規(guī)模和流動性管理水平D、資本充足率水平和風險管理水平標準答案：D知識點解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風險承擔能力的兩個重要因素是：①資本充足率水平，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力；②商業(yè)銀行的風險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔風險的潛力，而其所承擔的風險究竟能否帶來實際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風險管理水平。10、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以()為基礎計算的。A、會計資本B、經(jīng)濟資本C、賬面資本D、監(jiān)管資本標準答案：D知識點解析：以監(jiān)管資本為基礎計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔風險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具，是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本(監(jiān)管資本)與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。11、在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，商業(yè)銀行進行風險管理的最根本驅(qū)動力是()。A、客戶利益B、股東利益C、資本D、金融監(jiān)管機構(gòu)的要求標準答案：C知識點解析：資本是風險的最終承擔者，因而也是風險管理最根本的動力來源。在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風險管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔最終風險責任的。12、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是()。A、賬面資本B、經(jīng)濟資本C、監(jiān)管資本D、實收資本標準答案：C知識點解析：資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實收資本的基礎上再加上其他資本工具計算而來。13、資產(chǎn)收益率的不確定性就是風險的集中體現(xiàn)，而風險的大小可以由未來()的偏離程度來反映。A、預期收益率與收益率B、收益率與預期收益率C、收益率與到期收益率D、到期收益率與收益率標準答案：B知識點解析：資產(chǎn)收益率的不確定性就是風險的集中體現(xiàn)，而風險的大小可以由未來收益率與預期收益率的偏離程度來反映。14、商業(yè)銀行降低貸款組合信用風險的最有效辦法是()。A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C、將貸款集中到個別高收益行業(yè)D、將貸款集中到少數(shù)風險低的行業(yè)標準答案：A知識點解析：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極地實施風險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風險損失的可能性，從而達到管理和降低風險、保持收益穩(wěn)定的目的。15、下列各項指標中，()可以反映資產(chǎn)收益率的波動性。A、概率B、標準差C、概率密度D、分布函數(shù)標準答案：B知識點解析：在風險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風險的重要指標。資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當標準差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。16、風險分散的原理是()。A、兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)B、用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險大于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和C、用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險小于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和D、用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險等于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和標準答案：C知識點解析：解析：因為相關(guān)系數(shù)-1≤ρ≤+1，所以有：W12σ12+W22σ22+2ρW1W2σ1σ2≤W12σ12+W22σ22+2ρW1W2σ1σ2=(W1σ1+W2σ2)2。則根據(jù)上述公式可得，當兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)(即ρ＜1)時，該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風險的數(shù)理原理。二、多項選擇題(本題共4題，每題1.0分，共4分。)17、下列可能對商業(yè)銀行的聲譽產(chǎn)生不利影響的事件有()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：聲譽是商業(yè)銀行所有利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險。幾乎所有風險都可能影響商業(yè)銀行聲譽，因此聲譽風險也被視為一種多維風險。18、以下對風險的理解正確的是()。標準答案：B,C,D,E知識點解析：風險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)，所以A項錯誤；風險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風險是收益的概率分布，B項正確；風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)：可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性，所以C、D項正確；一般情況下，金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失，E項正確。19、下列關(guān)于風險管理策略的說法不正確的有()。標準答案：A,D,E知識點解析：A項，對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風險就可以通過這種分散策略完全消除。D項，根據(jù)多樣化投資分散風險原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。E項，風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行的主導風險管理策略。20、從狹義上講，法律風險主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風險密切相關(guān)的風險還有()。標準答案：A,C知識點解析：廣義上，與法律風險密切相關(guān)的有違規(guī)風險和監(jiān)管風險。其中，違規(guī)風險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。監(jiān)管風險是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。三、判斷題(本題共4題，每題1.0分，共4分。)21、風險其實等同于損失。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：風險和損失是兩個不同的概念，將風險等同于損失是將發(fā)生損失之前的風險管理和損失真實發(fā)生之后的善后處理相混淆，會削弱風險管理的積極性和主動性。無法真實做到在經(jīng)營管理過程中將風險關(guān)口前移。主動防范和規(guī)避風險，22、資本充足率較低的商業(yè)銀行有能力接受相對高風險、高收益的項目，比資本充足率高的商業(yè)銀行具有更強的競爭力。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力。23、通過監(jiān)管當局要求銀行持有的資本不得高于最低資本充足率的外部措施，來降低銀行破產(chǎn)倒閉的風險。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：通過監(jiān)管當局要求銀行持有的資本不得低于最低資本充足率的外部措施，來降低銀行破產(chǎn)倒閉的風險。24、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8％。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：整體資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％。四、案例分析(本題共4題，每題1.0分，共4分。)風險事件：2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商——全球曼氏金融控股公司(以下簡稱“全球曼氏金融”)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護申請。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩·克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩·克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融“看中”因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億關(guān)元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務狀況，披露損失高達1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當天暴跌48％。隨后在不到一周的時間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護申請。根據(jù)以上案例描述，回答下列4小題。25、全球曼氏金融買入歐洲國家主權(quán)債券，并將其抵押獲取貸款。此業(yè)務決策給全球曼氏金融帶來的三個主要風險是()。標準答案：A知識點解析：歐債危機的加深，使得持有歐洲國家主權(quán)債券面臨巨大的信用風險；市場對歐洲國家主權(quán)債券的看跌會致使其價格大幅下降，全球曼氏金融將面臨市場風險；巨大的信用風險和市場風險最終會引發(fā)流動性風險。26、2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。此時全球曼氏金融面臨的最主要風險有()。標準答案：A,B,C,E知識點解析：A、B、C三項，全球曼氏金融持有的歐洲國家主權(quán)債券依然會使其面臨信用風險、市場風險及流動性風險。E項，穆迪對全球曼氏金融評級的下調(diào)會引發(fā)貸款人對全球曼氏金融資產(chǎn)質(zhì)量的擔憂，要求其提前還款，從而使全球曼氏金融陷入新的財務“流動性”困境，流動性風險加劇會引發(fā)市場及投資者對全球曼氏金融的負面評價，使其面臨聲譽風險。27、全球曼氏金融提交破產(chǎn)保護申請時，面臨的主要風險有()。標準答案：A,E知識點解析：A項，全球曼氏金融提交破產(chǎn)保護申請后仍然需要清償債務，面臨流動性風險；E項，破產(chǎn)申請亦會使全球曼氏金融面臨聲譽風險。28、根據(jù)上述案例描述，下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當?shù)氖?)。標準答案：C知識點解析：戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風險管理的諸多益處，例如比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件等。戰(zhàn)略風險與其他主要風險密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風險。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險管理基礎）模擬試卷第2套一、單項選擇題(本題共16題，每題1.0分，共16分。)1、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于()管理策略。A、風險補償B、風險轉(zhuǎn)移C、風險對沖D、風險規(guī)模標準答案：B知識點解析：風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，其中，擔保屬于非保險轉(zhuǎn)移。2、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是()。A、操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài)、聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難C、承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險D、市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動標準答案：A知識點解析：A項，流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。3、下列關(guān)于風險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強化內(nèi)部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是()。A、風險是未來結(jié)果的不確定性B、風險是未來的期望收益C、風險是未來的盈利D、風險是損失的可能性標準答案：A知識點解析：在商業(yè)銀行現(xiàn)代管理中，風險被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風險；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風險。4、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風險包含()。A、聲譽風險B、法律風險C、戰(zhàn)略風險D、流動性風險標準答案：B知識點解析：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。5、小明在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小明的行為屬于()。A、風險自留B、風險規(guī)避C、風險轉(zhuǎn)移D、損失控制標準答案：C知識點解析：風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移兩種。小明的行為屬于保險轉(zhuǎn)移，即以繳納保險費為代價，將風險轉(zhuǎn)移給承保人。6、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是()。A、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源B、信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C、對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失標準答案：C知識點解析：A項，對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。B項，信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務中。D項，從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失。7、無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務往來，都勢必要與一系列非本國事務打交道。而凡是涉及兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務，就難免會受到()的影響。A、法律風險B、國別風險C、聲譽風險D、流動性風險標準答案：B知識點解析：國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險。8、關(guān)于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是()。A、法律風險的分布非常廣泛B、法律風險是一種特殊類型的信用風險C、違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關(guān)D、法律風險是一種需要計提資本的風險標準答案：B知識點解析：B項，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。9、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是()。A、盈利能力和流動性管理水平B、盈利能力和風險管理水平C、資本金規(guī)模和流動性管理水平D、資本充足率水平和風險管理水平標準答案：D知識點解析：在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風險承擔能力的兩個重要因素是：①資本充足率水平，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力：②商業(yè)銀行的風險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔風險的潛力，而其所承擔的風險究竟能否帶來實際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風險管理水平。10、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以()為基礎計算的。A、會計資本B、經(jīng)濟資本C、賬面資本D、監(jiān)管資本標準答案：D知識點解析：以監(jiān)管資本為基礎計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔風險、保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具，是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本(監(jiān)管資本)與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。11、在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，商業(yè)銀行進行風險管理的最根本驅(qū)動力是()。A、客戶利益B、股東利益C、資本D、金融監(jiān)管機構(gòu)的要求標準答案：C知識點解析：資本是風險的最終承擔者，因而也是風險管理最根本的動力來源。在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風險管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔最終風險責任的。12、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是()。A、賬面資本B、經(jīng)濟資本C、監(jiān)管資本D、實收資本標準答案：C知識點解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本。資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實收資本的基礎上再加上其他資本工具計算而來。13、資產(chǎn)收益率的不確定性就是風險的集中體現(xiàn)，而風險的大小可以由未來()的偏離程度來反映。A、預期收益率與收益率B、收益率與預期收益率C、收益率與到期收益率D、到期收益率與收益率標準答案：B知識點解析：資產(chǎn)收益率的不確定性就是風險的集中體現(xiàn)，而風險的大小可以由未來收益率與預期收益率的偏離程度來反映。14、商業(yè)銀行降低貸款組合信用風險的最有效辦法是()。A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C、將貸款集中到個別高收益行業(yè)D、將貸款集中到少數(shù)風險低的行業(yè)標準答案：A知識點解析：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極地實施風險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風險損失的可能性，從而達到管理和降低風險、保持收益穩(wěn)定的目的。15、下列各項指標中，()可以反映資產(chǎn)收益率的波動性。A、概率B、標準差C、概率密度D、分布函數(shù)標準答案：B知識點解析：在風險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風險的重要指標。資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當標準差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。16、風險分散的原理是()。A、兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)、B、用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險大于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和C、用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險小于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和D、用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險等于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和標準答案：C知識點解析：因為相關(guān)系數(shù)-1≤ρ≤+1，所以有：W12σ12+W22σ22+2ρW1W2σ1σ2≤W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2=(W1σ1+W2σ2)2則根據(jù)上述公式可得，當兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)(即ρ＜1)時，該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風險的數(shù)理原理。二、多項選擇題(本題共4題，每題1.0分，共4分。)17、下列可能對商業(yè)銀行的聲譽產(chǎn)生不利影響的事件有()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：聲譽是商業(yè)銀行所有利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險。幾乎所有風險都可能影響商業(yè)銀行聲譽，因此聲譽風險也被視為一種多維風險。18、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有()。標準答案：A，B，C，E知識點解析：D項，商業(yè)銀行在貸款定價過程中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予適當?shù)膬?yōu)惠利率；而對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可以在基準利率的基礎上調(diào)高利率。即貸款定價是通過風險溢價的手段對風險進行補償，而不能有效地實現(xiàn)信用風險對沖。19、下列關(guān)于風險管理策略的說法不正確的有()。標準答案：A，D，E知識點解析：A項，對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多。該投資組合的非系統(tǒng)性風險就可以通過這種分散策略完全消除。D項，根據(jù)多樣化投資分散風險原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。E項，風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行的主導風險管理策略。20、從狹義上講，法律風險主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風險密切相關(guān)的風險還有()。標準答案：A，C知識點解析：廣義上，與法律風險密切相關(guān)的有違規(guī)風險和監(jiān)管風險。其中，違規(guī)風險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。監(jiān)管風險是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。三、判斷題(本題共5題，每題1.0分，共5分。)21、風險其實等同于損失。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：風險和損失是兩個不同的概念，將風險等同于損失是將發(fā)生損失之前的風險管理和損失真實發(fā)生之后的善后處理相混淆，會削弱風險管理的積極性和主動性，無法真實做到在經(jīng)營管理過程中將風險關(guān)口前移，主動防范和規(guī)避風險。22、資本充足率較低的商業(yè)銀行有能力接受相對高風險、高收益的項目，比資本充足率高的商業(yè)銀行具有更強的競爭力。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力。23、通過監(jiān)管當局要求銀行持有的資本不得高于最低資本充足率的外部措施，來降低銀行破產(chǎn)倒閉的風險。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：通過監(jiān)管當局要求銀行持有的資本不得低于最低資本充足率的外部措施，來降低銀行破產(chǎn)倒閉的風險。24、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8％。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：作為?？贾R點加深記憶。整體資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％。25、一般來說，如果影響某數(shù)量指標的隨機因素非常多，而每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則這個指標可以近似看作正態(tài)分布。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：一般來說，如果影響某數(shù)量指標的隨機因素非常多，而每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則這個指標可以近似看作正態(tài)分布。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險管理基礎）模擬試卷第3套一、單項選擇題(本題共14題，每題1.0分，共14分。)1、權(quán)威信用評級機構(gòu)將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來的商業(yè)銀行所面臨的()增加。A、聲譽風險B、操作風險C、信用風險D、法律風險標準答案：C知識點解析：信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。該企業(yè)的評級下降會使與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來的商業(yè)銀行所面臨的信用風險增加。2、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是()。A、貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B、貸款金額為1000萬元且無任何擔保C、貸款金額為1100萬元且有保證擔保D、貸款金額為2200萬元且可收回率為50％標準答案：A知識點解析：風險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量。A項，估計貸款違約后的損失金額=2000×(1-40％)=1200(萬元)；B項，可能產(chǎn)生的最大損失為1000萬元；C項，可能產(chǎn)生的最大損失為1100萬元；D項，估計貸款違約后的損失金額：2200×(1-50％)=1100(萬元)。由此可見，A項的貸款風險最大。3、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是()。A、匯率風險B、操作風險C、商品價格風險D、利率風險標準答案：B知識點解析：風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。操作風險很難通過風險對沖策略進行管理。4、營銷專家告誡說，“不要把所有的雞蛋放進一個籃子”，否則一旦市場突然發(fā)生變化，企業(yè)就可能因產(chǎn)品的崩潰而元氣大傷?！安灰阉械碾u蛋放在一個籃子里”是經(jīng)濟學上著名的投資理論。這一投資格言說明的風險管理策略是()。A、風險分散B、風險對沖C、風險轉(zhuǎn)移D、風險補償標準答案：A知識點解析：“不要把所有的雞蛋放在一個籃子里”指不要把所有的資本都投入到一件事情上，應該做多手準備。這樣萬一這個籃子打破了，也會有別的籃子的雞蛋剩下。這一投資格言說明的風險管理策略是風險分散，風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。5、下列各項屬于風險轉(zhuǎn)移措施的是()。A、交易限額B、資產(chǎn)出售C、針對不同客戶貸款D、針對不同客戶收取不同利率標準答案：B知識點解析：風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。A項屬于風險規(guī)避措施；C項屬于風險分散措施：D項屬于風險補償措施。6、1974年德國赫斯塔特銀行接到了德國政府當局清算的命令宣布破產(chǎn)時，卻無力向?qū)Ψ姐y行支付美元。這種已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于()。A、市場風險B、操作風險C、流動性風險D、信用風險標準答案：D知識點解析：結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。它是一種特殊的信用風險。因為德國赫斯塔特銀行由于結(jié)算風險導致破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)——巴塞爾委員會的誕生。7、商業(yè)銀行通常將()看作是對其經(jīng)濟價值最大的威脅。A、市場風險B、流動性風險C、聲譽風險D、操作風險標準答案：C知識點解析：聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險。商業(yè)銀行通常將聲譽風險看作是對其經(jīng)濟價值最大的威脅，因為商業(yè)銀行的業(yè)務性質(zhì)要求其能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心。這種信心一旦失去，商業(yè)銀行的業(yè)務及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟價值都將不復存在。8、關(guān)于風險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的是()。A、承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B、風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C、風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式D、風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求標準答案：C知識點解析：風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行金融資產(chǎn)和業(yè)務組合，所以C項不正確。9、下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的描述，最恰當?shù)氖?)。A、經(jīng)濟資本主要用于應對風險資產(chǎn)可能遭受的災難性損失B、科學的經(jīng)濟資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C、合理的經(jīng)濟資本的數(shù)量應當高于監(jiān)管資本的要求D、越多的經(jīng)濟資本配置越有利于實現(xiàn)股東收益率最大化標準答案：B知識點解析：A項，經(jīng)濟資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失(即非預期損失)所需要持有的資本數(shù)額；C項，經(jīng)濟資本取決于商業(yè)銀行實際風險水平，商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多，反之要求的經(jīng)濟資本就少；D項，經(jīng)濟資本的重要意義在于強調(diào)資本的有償占用，即占用資本來防范風險是需要付出成本的，因而并不是經(jīng)濟資本配置越多越好。10、下列關(guān)于經(jīng)濟資本的說法，不正確的是()。A、經(jīng)濟資本又稱為風險資本B、經(jīng)濟資本小于銀行的賬面資本C、商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多D、經(jīng)濟資本是為了應對非預期損失而持有的資本標準答案：B知識點解析：經(jīng)濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失(即非預期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大干賬面資本，也可能小于賬面資本。經(jīng)濟資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本，商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多，反之要求的經(jīng)濟資本就少。11、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8％，權(quán)重為0．3，證券乙的預期收益率為6％，權(quán)重為0．7，則該投資組合的收益率為()。A、6．6％B、2．4％C、3．2％D、4．2％標準答案：A知識點解析：資產(chǎn)組合的預期收益率為：RP=W1R1+W2R2=8％×0．3+6％×0．7=6．6％。12、馬科維茨認為，最佳投資組合應當是具有()特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的交點。A、風險厭惡B、風險偏好C、風險中立D、風險追求標準答案：A知識點解析：馬科維茨認為，最佳投資組合應當是具有風險厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的交點。他提出的均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。13、假設商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列操作降低該組合風險的效果最差的是()。A、賣出50％資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YB、賣出50％資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0．5的資產(chǎn)組合ZC、賣出50％資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金D、賣出50％資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0．8的資產(chǎn)組合X標準答案：D知識點解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好。14、某些資產(chǎn)的預期收益率y的概率分布如表1-4所示，則其方差為()。A、2．16B、2．76C、3．16D、4．76標準答案：A知識點解析：該資產(chǎn)的預期收益率y的期望為：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差為：Var(Y)=0．6×(1-2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2．16。二、多項選擇題(本題共6題，每題1.0分，共6分。)15、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括()。標準答案：B，C，E知識點解析：B項，“房地產(chǎn)市場嚴重下跌”，預示著銀行面臨市場風險；C項，由于大量貸款無法收回，商業(yè)銀行無法及時獲得充足資金用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求，預示著銀行面臨流動性風險；E項，“大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款”，預示著銀行面臨信用風險。16、下列事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的有()。標準答案：B，D，E知識點解析：操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。其中，外部事件表現(xiàn)為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。A項屬于人員因素；C項屬于系統(tǒng)缺陷。17、商業(yè)銀行通常采用()的方式來應對和吸收預期損失。標準答案：D，E知識點解析：在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失。商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤方式應對和吸收預期損失。18、關(guān)于商業(yè)銀行的風險管理策略，下列說法不正確的有()。標準答案：B，D知識點解析：B項應用了風險對沖的方法；D項應用了風險轉(zhuǎn)移的方法。19、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險的說法，不正確的有()。標準答案：A，C，E知識點解析：A項反映了銀行的流動性風險；C項反映了銀行的信用風險；E項反映了銀行的市場風險。20、商業(yè)銀行計算杠桿率時，屬于核心一級資本扣減項的有()。標準答案：A，B，C，E知識點解析：核心一級資本的扣減項包括商譽、除土地使用權(quán)以外的其他無形資產(chǎn)、由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)、貸款損失準備缺口、資產(chǎn)證券化銷售利得、確定收益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)、自持股票、對資產(chǎn)負債表中未按公允價值計量的項目進行套期形成的現(xiàn)金流儲備、商業(yè)銀行自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現(xiàn)收益。三、判斷題(本題共3題，每題1.0分，共3分。)21、對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風險就可以通過這種分散策略部分消除。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多。該投資組合的非系統(tǒng)性風險就可以通過這種分散策略完全消除。22、20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理主要側(cè)重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理主要側(cè)重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性。23、在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風險管理始終是由代表資本利益的最高管理層來推動并承擔最終風險責任的。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風險管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔最終風險責任的。四、案例分析(本題共5題，每題1.0分，共5分。)風險事件：2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商——全球曼氏金融控股公司(以下簡稱“全球曼氏金融”)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護申請。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩.克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩.克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融“看中”因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務狀況，披露損失高達1．91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當天暴跌48％。隨后在不到一周的時間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護申請。根據(jù)以上案例描述，回答下列5小題。24、喬恩.克辛將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃，使這家機構(gòu)面臨的最主要風險是______。標準答案：戰(zhàn)略風險知識點解析：戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。25、全球曼氏金融買入歐洲國家主權(quán)債券，并將其抵押獲取貸款。此業(yè)務決策給全球曼氏金融帶來的三個主要風險是()。標準答案：A知識點解析：歐債危機的加深，使得持有歐洲國家主權(quán)債券面臨巨大的信用風險；市場對歐洲國家主權(quán)債券的看跌會致使其價格大幅下降，全球曼氏金融將面臨市場風險；巨大的信用風險和市場風險最終會引發(fā)流動性風險。26、2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。此時全球曼氏金融面臨的最主要風險有()。標準答案：A，B，C，E知識點解析：A、B、C三項，全球曼氏金融持有的歐洲國家主權(quán)債券依然會使其面臨信用風險、市場風險及流動性風險。E項，穆迪對全球曼氏金融評級的下調(diào)會引發(fā)貸款人對全球曼氏金融資產(chǎn)質(zhì)量的擔憂，要求其提前還款，從而使全球曼氏金融陷入新的財務“流動性”困境，流動性風險加劇會引發(fā)市場及投資者對全球曼氏金融的負面評價，使其面臨聲譽風險。27、全球曼氏金融提交破產(chǎn)保護申請時，面臨的主要風險有()。標準答案：A，E知識點解析：A項，全球曼氏金融提交破產(chǎn)保護申請后仍然需要清償債務，面臨流動性風險；E項，破產(chǎn)申請亦會使全球曼氏金融面臨聲譽風險。28、根據(jù)上述案例描述，下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當?shù)氖?)。標準答案：C知識點解析：戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風險管理的諸多益處，例如比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件等。戰(zhàn)略風險與其他主要風險密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風險。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險管理基礎）模擬試卷第4套一、單項選擇題(本題共14題，每題1.0分，共14分。)1、下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風險事件的是()。A、信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標B、不當言論造成銀行聲譽受損C、黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷D、交易員超限額交易標準答案：B知識點解析：操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。A、D兩項屬于人員因素；C項屬于外部事件；B項屬于聲譽風險事件。2、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于()類別。A、操作風險B、流動性風險C、法律風險D、市場風險標準答案：A知識點解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產(chǎn)品服務缺陷、泄密、與客戶糾紛等造成損失的風險。銀行未嚴格執(zhí)行“先落實抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定，屬于該商業(yè)銀行流程執(zhí)行失敗。3、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因?qū)儆?)類別。A、外部事件B、內(nèi)部流程C、人員因素D、系統(tǒng)缺陷標準答案：B知識點解析：內(nèi)部流程因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產(chǎn)品服務缺陷、泄密、與客戶糾紛等所造成損失的風險。4、在業(yè)務外包過程中，由于供應商的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常進行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是()。A、違反內(nèi)部流程B、人員因素C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件標準答案：D知識點解析：商業(yè)銀行的操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件包括外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。在業(yè)務外包過程中由于供應商的過錯造成的損失屬于外部事件。5、()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。A、組合對沖B、風險對沖C、自我對沖D、市場對沖標準答案：C知識點解析：商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。其中，市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖；自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。6、關(guān)于商業(yè)銀行常用的風險規(guī)避策略，下列敘述正確的是()。A、授信對象多樣化B、“收硬付軟”“借硬貸軟”的幣種選擇原則C、資產(chǎn)出售D、設立非常有限的風險容忍度標準答案：D知識點解析：風險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置實現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務面臨的風險進行量化，然后依據(jù)董事會所確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好確定經(jīng)濟資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。對于不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟資本，并設立非常有限的風險容忍度，迫使業(yè)務部門降低該業(yè)務的風險暴露，甚至完全退出該業(yè)務領域。A項使授信對象多樣化屬于風險分散。B項，“收硬付軟”“借軟貸硬”是商業(yè)銀行的幣種選擇原則，即在國際業(yè)務中，對將要收入或構(gòu)成債權(quán)的項目選用匯價穩(wěn)定趨升的“硬”貨幣，對將要支付或構(gòu)成債務的項目選用匯價明顯趨跌的“軟”貨幣。C項屬于風險轉(zhuǎn)移。7、歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于()。A、法律風險B、政策風險C、操作風險D、策略風險標準答案：C知識點解析：本題中銀行面臨的這種風險屬于由人員因素引起的操作風險。8、()是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。A、法律風險B、監(jiān)管風險C、國別風險D、違規(guī)風險標準答案：B知識點解析：A項，法律風險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議／訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險；C項，國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險；D項，違規(guī)風險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。9、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為()。A、賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本B、持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本C、核心一級資本、其他一級資本、二級資本D、實收資本、資本公積、盈余資本標準答案：A知識點解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入；經(jīng)濟資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失所需要持有的資本數(shù)額；監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本。10、下列各項中，應列入商業(yè)銀行二級資本的是()。A、未分配利潤B、二級資本工具及其溢價C、盈余公積D、一般風險準備標準答案：B知識點解析：在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本又包括核心一級資本和其他一級資本。核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。其他一級資本包括：其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)、少數(shù)股東資本可計入部分。二級資本包括：二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。11、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該組合的日平均收益率為0．1％，標準差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95％的可能性落在()。A、-0．05％～0．1％B、-0．05％～0．25％C、0．1％～0．25％D、-0．2％～0．4％標準答案：D知識點解析：正態(tài)隨機變量x落在距均值1倍、2倍、2．5倍標準差范圍內(nèi)的概率分別如下：P(μ-σ＜x＜μ+σ≈68％；P(μ-2σ＜x＜μ+2σ)≈95％；P(μ-2．5σ＜X＜μ+2．5σ)≈99％。則當概率為95％時，可得-0．2％＜x＜0．4％。12、通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1．64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95％的可能性處于()美元之間。A、1．565～1．750B、1．590～1．690C、1．615～1．665D、1．540～1．740標準答案：B知識點解析：若隨機變量x的概率密度函數(shù)為：f(x)=(-∞＜x＜+∞)，則稱x服從參數(shù)為μ，σ的正態(tài)分布，記為N(μ，σ2)，μ是正態(tài)分布的均值，σ2是方差。P(μ-2σ＜X＜μ+2σ)≈95％，表示正態(tài)隨機變量x有95％的可能落在均值左右兩個標準差之間。由題可得，標準差為250個基點，即為2．5％，則μ-2σ=1．64-2×2．5％=1．59；μ+2σ=1．64+2×2．5％=1．69。該題英鎊兌美元的匯率有95％的可能性處于1．59～1．69美元之間。13、假設某風險資產(chǎn)的預期收益率為8％，標準差為0．15，同期國債的無風險收益率為4％。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為()。A、50％；50％B、30％；70％C、20％；80％D、40％；60％標準答案：A知識點解析：本題中，投資組合的預期收益率即為包含風險資產(chǎn)和國債的加權(quán)預期收益率。根據(jù)資產(chǎn)組合收益率的公式：Rp=W1R1+W2R2，兩種資產(chǎn)的預期收益率分別為R1和R2，每一種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為W1和W2(=1-W1)。則該資產(chǎn)組合的收益率=W1×8％+(1-W1)×4％=6％，解得W1=50％，W2=1-W1=50％。14、對于正態(tài)曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置()。A、不同B、相同C、不動D、不確定標準答案：A知識點解析：正態(tài)曲線由σ和μ決定其形狀：μ為均值決定了曲線中心，σ為標準差決定了曲線的離散程度。若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置將不同。二、多項選擇題(本題共8題，每題1.0分，共8分。)15、下列事件屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別的有()。標準答案：B，C，D，E知識點解析：操作風險的人員因素主要是指職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律。B項屬于職員欺詐；C、E兩項屬于失職違規(guī)；D項屬于違反用工法律。16、下列關(guān)于銀行流動性風險與其他風險關(guān)系的表述，正確的有()。標準答案：A，B，C，D知識點解析：流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。E項，戰(zhàn)略決策失誤不僅在長期內(nèi)會影響銀行的流動性。短期內(nèi)也可能影響。17、商業(yè)銀行的風險對沖可以分為()。標準答案：A，C知識點解析：商業(yè)銀行的風險對沖可以分為：①自我對沖，指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖：②市場對沖指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。18、下列各項中，不屬于商業(yè)銀行信用風險的有()。標準答案：B，C，E知識點解析：信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。作為一種特殊的信用風險，結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。B項屬于市場風險；C項屬于操作風險；E項屬于國別風險。19、信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類，下列關(guān)于信用風險的說法不正確的有()。標準答案：A，B知識點解析：與市場風險相比，信用風險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。信用風險是債務人未能如期償還債務而給經(jīng)濟主體造成損失的風險，因此又被稱為違約風險。對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源。對基礎金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值。20、下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風險管理的說法，不正確的有()。標準答案：C，E知識點解析：C項，全員的風險管理文化是商業(yè)銀行全面風險管理的理念之一。風險管理絕不僅僅是風險管理部門的職責，無論是董事會、高級管理層，還是業(yè)務部門，乃至運營部門，每個人在履行工作職責時，都必須深刻認識潛在風險因素，并主動預防。E項，風險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風險管理，擴大到信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等多種風險的一體化綜合管理。21、商業(yè)銀行資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注人的資金，是金融管理部門實施控制的工具。銀行面臨的未來風險越大，資產(chǎn)增長越快，則銀行所需的資本量就越多。商業(yè)銀行資本可以用來()等。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：商業(yè)銀行資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊、組織營業(yè)以及存款進入前的經(jīng)營提供啟動資金等。22、下列關(guān)于風險分散化的論述正確的有()。標準答案：B，C，D知識點解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好。三、判斷題(本題共3題，每題1.0分，共3分。)23、在風險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風險管理歸屬于操作風險管理范疇。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：在風險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風險管理歸屬于操作風險管理范疇。24、只要風險管理部門和董事會、高級管理層增強風險管理意識，就可以很好地預防風險。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：風險管理絕不僅僅是風險管理部門的職責，無論是董事會、高級管理層，還是業(yè)務部門，乃至運營部門，每個人在履行工作職責時，都必須深刻認識潛在風險因素，并主動預防。25、最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險管理基礎）模擬試卷第5套一、單項選擇題(本題共16題，每題1.0分，共16分。)1、()屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。A、商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險B、金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險C、交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險D、由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險標準答案：B知識點解析：市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險。選項A指的是流動性風險；C選項指的是信用風險；D選項指的是操作風險。2、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過()來實現(xiàn)。A、減少經(jīng)濟資本配置B、降低風險暴露C、風險轉(zhuǎn)移D、設定止損限額標準答案：A知識點解析：風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場。以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置實現(xiàn)。3、()是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風險。A、操作風險B、國家風險C、流動性風險D、市場風險標準答案：A知識點解析：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。4、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有()的特點。A、普遍性、非營利性B、普遍性、營利性C、特殊性、非營利性D、特殊性、營利性標準答案：A知識點解析：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。5、()并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。A、風險規(guī)避B、風險轉(zhuǎn)移C、風險分散D、風險對沖標準答案：B知識點解析：風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。6、某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以()。A、買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B、買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C、賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D、賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣標準答案：C知識點解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題目中，為了防止美元下跌帶來損失，可以賣出一部分美元的同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣，從而降低風險。7、下列商業(yè)銀行風險中，()應當重視和加強跨風險種類的風險管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。A、戰(zhàn)略風險B、市場風險C、信用風險D、流動性風險標準答案：D知識點解析：流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。因此，流動性風險管理除了應當做好流動性安排之外，還應當重視和加強跨風險種類的風險管理。從這個角度來說，流動性風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。8、法律風險與違規(guī)風險之間的關(guān)系是()。A、違規(guī)風險包括法律風險B、兩者產(chǎn)生的風險相同C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別D、兩者產(chǎn)生的原因相同標準答案：C知識點解析：違規(guī)風險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構(gòu)處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。廣義上，與法律風險密切相關(guān)的有違規(guī)風險和監(jiān)管風險。9、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖?)。A、對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置B、經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額C、經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施D、對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本標準答案：A知識點解析：A項，對于不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟資本，并設立非常有限的風險容忍度，迫使業(yè)務部門降低該業(yè)務的風險暴露，甚至完全退出該業(yè)務領域。10、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是()。A、世界銀行B、國際貨幣基金組織C、巴塞爾委員會D、金融穩(wěn)定理事會標準答案：C知識點解析：為使國際活躍銀行公平競爭，十國集團于20世紀70年代初成立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(簡稱巴塞爾委員會)，專門研究對國際活躍銀行的監(jiān)管問題。11、關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是()。A、維持市場信心B、使銀行免受損失C、提供融資D、限制業(yè)務過度擴張標準答案：B知識點解析：商業(yè)銀行時刻面臨著風險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負的責任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在：①為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務過度擴張和風險承擔；④維持市場信心；⑤為風險管理提供最根本的驅(qū)動力。12、商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本是()。A、經(jīng)濟資本B、監(jiān)管資本C、會計資本D、實收資本標準答案：B知識點解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強調(diào)的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不強調(diào)其所有權(quán)歸屬。13、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結(jié)算風險屬于()類別。A、市場風險B、流動性風險C、操作風險D、信用風險標準答案：D知識點解析：信用風險是債務人未能如期償還債務而給經(jīng)濟主體造成損失的風險，因此又被稱為違約風險。作為一種特殊的信用風險，結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。14、商業(yè)銀行計劃推出A、B、C三種不同金融產(chǎn)品。預期在不同市場條件下，三種產(chǎn)品可能產(chǎn)生的收益率分別為5％、10％、15％，產(chǎn)生不同收益率的可能性如表1-2所示。根據(jù)上表，商業(yè)銀行如果以預期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是()。Ⅰ．A和B具有同樣的預期收益水平Ⅱ．A和B的預期收益率同為10％。C的預期收益率為11．25％Ⅲ．C的預期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇Ⅳ．A和B的組合是一種良好的風險轉(zhuǎn)移策略A、Ⅰ；ⅢB、Ⅱ；ⅢC、Ⅰ；ⅣD、Ⅰ；Ⅱ標準答案：D知識點解析：A的預期收益率=0．25×5％+0．5×10％+0．25×15％=10％，方差=0．25×(5％-10％)2+0．5×(10％-10％)2+0．25×(15％-10％)2=0．00125；B的預期收益率=0．5×5％+0．5×15％：10％，方差=0．5×(5％-10％)2+0．5×(15％-10％)2=0．0025；C的預期收益率=0．25×5％+0．25×10％+0．5×15％=11．25％，方差=0．25×(5％-11．25％)2+0．25×(10％-11．25％)2+0．5×(15％-11．25％)2=0．00171。15、現(xiàn)有X、Y、Z三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如表1-3所示，則()。A、X與Y的組合可以很好地分散風險B、X與Z的組合不能起到風險分散的作用C、Y與Z的組合可以很好的起到風險對沖的作用D、Y與Z的組合不能很好地分散風險標準答案：C知識點解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。如表1-3所示，產(chǎn)品X與產(chǎn)品Y的資產(chǎn)收益率高度正相關(guān)，其組合不能很好地分散風險；產(chǎn)品X與產(chǎn)品Z的資產(chǎn)收益率弱相關(guān)，產(chǎn)品Y與產(chǎn)品Z的資產(chǎn)收益率負相關(guān)，這兩個組合都能起到風險分散的作用。16、某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標準差為13。資產(chǎn)一和資產(chǎn)二的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)二的標準差為19．50，則資產(chǎn)一的標準差為()。A、1B、10C、20D、無法計算標準答案：B知識點解析：設資產(chǎn)一的標準差為σ，則根據(jù)公式σ22=W12σ12+W22σ22+2ρW1W2σ1σ2：132=(0．5σ)2+(0．5×19．5)2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5，解得σ=10。二、多項選擇題(本題共4題，每題1.0分，共4分。)17、下列商業(yè)銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：商業(yè)銀行的操作風險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。A、E兩項屬于人員因素；B項屬于外部事件；C、D兩項屬于系統(tǒng)缺陷。18、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，()被認為是促進金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。標準答案：C，D，E知識點解析：巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場約束三大支柱，對促進全球金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮重要作用。19、商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風險的有()。標準答案：B，C，E知識點解析：AD兩項，風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇，對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風險就可以通過這種分散策略完全消除。20、下列各項不屬于市場風險的有()。標準答案：C，E知識點解析：市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險，其中利率風險尤為重要。C項屬于國別風險；E項屬于信用風險。三、判斷題(本題共5題，每題1.0分，共5分。)21、商業(yè)銀行的風險管理重在分析不同風險狀況或條件下，商業(yè)銀行可能遭遇的損失規(guī)模，以及損失發(fā)生的可能性。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：商業(yè)銀行的風險管理重在分析不同風險狀況或條件下，商業(yè)銀行可能遭遇的損失規(guī)模，以及損失發(fā)生的可能性。22、健全的風險管理體系具有自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理等功能，能夠降低商業(yè)銀行的破產(chǎn)可能性和財務成本，保護商業(yè)銀行所有者利益，實現(xiàn)股東價值最大化。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：健全的風險管理體系具有自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理等功能，能夠降低商業(yè)銀行的破產(chǎn)可能性和財務成本，保護商業(yè)銀行所有者利益，實現(xiàn)股東價值最大化。23、資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款和進行投資的資金來源之一，它和商業(yè)銀行負債一樣起到提供融資的關(guān)鍵作用。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：資本為商業(yè)銀行提供融資，與其他企業(yè)一樣，資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款和進行投資的資金來源之一，它和商業(yè)銀行負債一樣起到提供融資的關(guān)鍵作用。24、商業(yè)銀行以負債經(jīng)營為特色，其資本所占比重較低，融資杠桿率很高，因此承擔著巨大風險。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：商業(yè)銀行以負債經(jīng)營為特色，其資本所占比重較低，融資杠桿率很高，因此承擔著巨大風險。25、在風險管理實踐中通常將正態(tài)分布作為刻畫風險的重要指標。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：在風險管理實踐中通常將標準差作為刻畫風險的重要指標。資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當標準差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險管理基礎）模擬試卷第6套一、單項選擇題(本題共16題，每題1.0分，共16分。)1、()屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。A、商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險B、金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險C、交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險D、由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險標準答案：B知識點解析：市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險。A項指的是流動性風險；C項指的是信用風險：D項指的是操作風險。2、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過()來實現(xiàn)。A、減少經(jīng)濟資本配置B、降低風險暴露C、風險轉(zhuǎn)移D、設定止損限額標準答案：A知識點解析：風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置實現(xiàn)。3、()是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風險。A、操作風險B、國家風險C、流動性風險D、市場風險標準答案：A知識點解析：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所