銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險評估與資本評估、銀行監(jiān)管與市場約束）模擬試卷1（共232題）

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險評估與資本評估、銀行監(jiān)管與市場約束）模擬試卷1（共9套）（共232題）銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險評估與資本評估、銀行監(jiān)管與市場約束）模擬試卷第1套一、單項選擇題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業(yè)銀行第二支柱建設的描述，最不恰當?shù)氖?)。A、銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制訂資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃B、銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序C、銀行應將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D、內(nèi)部資本充足評估程序應至少每三年實施一次標準答案：D知識點解析：D項，內(nèi)部資本充足評估程序應當至少每年實施一次，在銀行經(jīng)營情況、風險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應及時進行調(diào)整和更新。2、在商業(yè)銀行全面風險管理框架中，下列不屬于高級管理層的職責的是()。A、制訂并組織執(zhí)行資本管理的規(guī)章制度B、制訂并組織實施內(nèi)部資本充足評估程序C、設定與銀行發(fā)展戰(zhàn)略和外部環(huán)境相適應的風險偏好和資本充足目標D、制訂和組織實施資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃標準答案：C知識點解析：C項屬于董事會的職責。3、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來()進行滾動規(guī)劃。A、1年或2年B、3年或5年C、2年或3年D、2年或4年標準答案：B知識點解析：為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來3年或5年進行滾動規(guī)劃。由于銀行對于未來1年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第1年，第1年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。4、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中。應優(yōu)先考慮補充()。A、其他一級資本B、核心一級資本C、儲備資本D、二級資本標準答案：B知識點解析：商業(yè)銀行應當優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質(zhì)量。5、商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估()，即進行資本評估。A、資本充足水平B、資產(chǎn)充足水平C、風險管理水平D、風險管理水平標準答案：A知識點解析：根據(jù)風險評估結果，商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進行資本評估。商業(yè)銀行應基于風險評估過程中確定的當前風險輪廓、未來業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。6、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估內(nèi)容的是()。A、風險評估B、信息披露C、壓力測試D、資本規(guī)劃標準答案：B知識點解析：內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結性報告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。7、根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(FSB)的要求，恢復計劃不包括的內(nèi)容是()。A、金融機構在面臨個體性及市場性壓力情景時可采取的具體應對措施B、情景應當能夠涵蓋資本短缺及流動性壓力情景C、在壓力情境下及時實施恢復措施的流程安排D、金融機構的運營、實體以及系統(tǒng)性重要功能的相關數(shù)據(jù)標準答案：D知識點解析：D項屬于處置計劃應包括的內(nèi)容。二、多項選擇題(本題共8題，每題1.0分，共8分。)8、商業(yè)銀行應當建立與全面風險管理相適應的管理信息系統(tǒng)體系，相關管理信息系統(tǒng)應具備以下主要功能()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：商業(yè)銀行應當建立與全面風險管理相適應的管理信息系統(tǒng)體系，相關管理信息系統(tǒng)應具備以下主要功能：①支持各業(yè)務條線的風險計量和全行風險加總；②識別全行范圍的集中度風險，以及信用風險、市場風險、流動性風險、聲譽風險等各類風險相互作用產(chǎn)生的風險；③分析各類風險緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果；④支持全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業(yè)務條線的影響；⑤具有適當?shù)撵`活性，及時反映風險假設變化對風險評估和資本評估的影響。9、商業(yè)銀行實質(zhì)性風險評估的總體要求有()。標準答案：A,C,E知識點解析：商業(yè)銀行實質(zhì)性風險評估的總體要求包括：①商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險；②商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險，商業(yè)銀行可以采用多種風險加總方法，但應至少采取簡單加總法，并判斷風險加總結果的合理性和審慎性；③商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。若考慮風險分散化效應，應基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期。否則，商業(yè)銀行應對風險加總方法和假設進行審慎調(diào)整。10、風險評估體系要符合銀行內(nèi)部()的需要。標準答案：A,D知識點解析：風險評估體系要符合銀行內(nèi)部風險管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風險管理的組織分工和管理流程，結合銀行的風險文化確定相應的評估內(nèi)容。11、資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預測，并將預測資本水平與目標資本充足率比較，相應調(diào)整財務規(guī)劃和業(yè)務規(guī)劃，使銀行()達到動態(tài)平衡。標準答案：A,C,D知識點解析：資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預測，并將預測資本水平與目標資本充足率比較，相應調(diào)整財務規(guī)劃和業(yè)務規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務規(guī)劃和財務規(guī)劃達到動態(tài)平衡。資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率，預測資本充足率需要對分子監(jiān)管資本以及分母風險加權資產(chǎn)進行正常情景和壓力情景的預測。12、監(jiān)管資本的預測需要對()分別進行預測。標準答案：B,C,D知識點解析：資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率。預測資本充足率需要對分子監(jiān)管資本以及分母風險加權資產(chǎn)進行正常情景和壓力情景的預測。監(jiān)管資本的預測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進行預測。各級資本的細項如何變動受到投資計劃、融資計劃、撥備政策、利潤增速、利潤留存比例等的影響。13、總風險加權資產(chǎn)等于()加權資產(chǎn)的總和。標準答案：A,B,E知識點解析：總風險加權資產(chǎn)等于信用風險、市場風險和操作風險加權資產(chǎn)的總和。在巴塞爾協(xié)議Ⅰ框架下，由于各類風險加權資產(chǎn)計算方法的風險敏感程度較低，可以基于歷史情況進行簡單增長率預測來進行規(guī)劃。14、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系應至少包括以下內(nèi)容()。標準答案：A,C,E知識點解析：商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報告應至少包括以下內(nèi)容：①評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響；②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險；③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。15、根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(FSB)的要求，處置計劃應當至少包括()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(FSB)的要求，處置計劃應當至少包括以下內(nèi)容：(1)對關鍵經(jīng)濟功能、核心業(yè)務條線、關鍵共享服務以及重要實體的分析。(2)保留上述關鍵經(jīng)濟功能的處置措施，或?qū)鹑跈C構進行有序關停的處置措施。(3)金融機構的運營、實體以及系統(tǒng)性重要功能的相關數(shù)據(jù)。(4)實施有效處置措施的障礙及解決建議。(5)退出處置流程的路徑選擇。三、判斷題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)16、商業(yè)銀行應當在法人和集團層面建立與規(guī)模、業(yè)務復雜程度和風險狀況相適應的壓力測試體系，并將其納入各個層次的風險管理活動，成為風險管理體系的有機組成部分。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：商業(yè)銀行應當在法人和集團層面建立與規(guī)模、業(yè)務復雜程度和風險狀況相適應的壓力測試體系，并將其納入各個層次的風險管理活動，成為風險管理體系的有機組成部分。17、董事會根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好負責組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：商業(yè)銀行高級管理層根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好負責組織實施資本管理工作。確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施。18、商業(yè)銀行應當建立全面風險管理的內(nèi)控機制，確保相關決策信息的準確和全行風險管理政策的有效實施。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：商業(yè)銀行應當建立全面風險管理的內(nèi)控機制，確保相關決策信息的準確和全行風險管理政策的有效實施。19、風險評估主要包括兩個方面的內(nèi)容，一方面是對全面風險管理框架的評估；另一方面是實質(zhì)性風險評估。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：風險評估主要包括兩個方面的內(nèi)容，一方面是對全面風險管理框架的評估，其中主要是對公司治理、風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評估。另一方面是實質(zhì)性風險評估，對銀行面臨的所有實質(zhì)性風險進行全面評估。20、對信用風險、市場風險、操作風險的評估要求主要是定性評估要求，是對第二支柱監(jiān)管要求的補充。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：對信用風險、市場風險、操作風險的評估要求主要是定性評估要求，是對第一支柱監(jiān)管要求的補充。21、資本規(guī)劃的核心是評估目前的資本充足率。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率。22、內(nèi)部資本充足評估報告(ICAAP報告)是整個內(nèi)部資本充足評估的總結性報告。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：內(nèi)部資本充足評估報告(ICAAP報告)是整個內(nèi)部資本充足評估的總結性報告。內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險評估與資本評估、銀行監(jiān)管與市場約束）模擬試卷第2套一、單項選擇題(本題共12題，每題1.0分，共12分。)1、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的理念是()。A、管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度B、管法人、管風險、管制度、提高透明度C、管機構、管風險、管制度、提高透明度D、管法人、管合規(guī)、管內(nèi)控、提高透明度標準答案：A知識點解析：在總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出了“管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實踐，是對當前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結。2、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和()。A、維護金融體系的安全和穩(wěn)定B、維護金融市場的正常秩序C、維護公眾對銀行業(yè)的信心D、保護存款人的利益標準答案：C知識點解析：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標是促進銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心。同時，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應當保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭力。3、下列關于風險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是()。A、銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平B、監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估C、監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況D、監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量標準答案：B知識點解析：B項，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管分為兩大方面：①對高級管理人員實施任職資格審核；②對商業(yè)銀行人事政策和管理程序的評價。4、根據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產(chǎn)收益率的計算公式為()。A、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資本金總額B、資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤÷資本金總額C、資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤÷平均資本金總額D、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額標準答案：D知識點解析：根據(jù)我國的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產(chǎn)收益率(RetumonAssets，ROA)是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理水平、負債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標。其計算公式是：資產(chǎn)收益率(ROA)=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額。5、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是()。A、依法B、公開C、便民D、效率標準答案：A知識點解析：市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。6、下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是()。A、監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況B、銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機構風險狀況進行全面評估和監(jiān)控C、按照誘發(fā)風險的原因，通?？蓪L險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類D、應將監(jiān)管的重心轉移到銀行風險管理和外部控制質(zhì)量的評估上標準答案：D知識點解析：D項，把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上，明確了監(jiān)管者和銀行管理層各自的職責，對銀行管理層的風險管理責任提出了更高的期望和要求。7、下列各項中不是風險處置糾正的內(nèi)容的是()。A、風險糾正B、風險救助C、市場退出D、風險評估標準答案：D知識點解析：風險處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機構存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置，包括：①風險糾正；②風險救助；③市場退出。8、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是()。A、按照法律的效力等級劃分，我國銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成B、行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以主席令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D、法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)憲法，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分標準答案：B知識點解析：B項，行政法規(guī)是由國務院依法制定，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力低于法律。9、監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用不包括()。A、制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性B、實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露C、引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督D、建立風險處置和準人，促進行政約束機制最終發(fā)揮作用標準答案：D知識點解析：D項應為建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用。10、在外部審計與信息披露的關系中，外部審計除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于()。A、提高我國商業(yè)銀行的競爭能力B、進一步完善信息披露的監(jiān)控機制C、對銀行產(chǎn)生更強有力的監(jiān)管和市場約束D、提高審計效率標準答案：C知識點解析：由于我國信息披露的不健全，市場參與者難以及時獲得諸如銀行財務狀況、經(jīng)營戰(zhàn)略、風險管理能力、收益等方面的可靠信息，無法判斷哪些銀行風險較低，或要求風險較高的銀行提供更高的收益。因此，借助外部審計機構的專業(yè)力量提高銀行信息披露質(zhì)量。有助于對銀行產(chǎn)生更強有力的監(jiān)管和市場約束。11、關于操作風險的定性信息披露的內(nèi)容是指()。A、操作風險情況B、銀行賬戶利率風險測量的頻度C、逾期及不良貸款的定義D、貸款損失準備的計提方法標準答案：A知識點解析：B項為關于銀行賬戶的利率風險的定性信息披露；C、D兩項為關于信用風險的定性信息披露。12、關于強化信息披露監(jiān)控機制，下列表述不正確的是()。A、信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行信息披露B、日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督C、法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越小，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機就越大D、為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括日常監(jiān)督機制、懲罰機制和監(jiān)管當局責任標準答案：C知識點解析：c項，法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機就越小，也越有可能提供真實可靠的信息數(shù)據(jù)。二、多項選擇題(本題共11題，每題1.0分，共11分。)13、市場約束參與方主要包括()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：市場約束參與方主要有監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權人、外部中介機構(評級機構)和其他參與方。14、構成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括()。標準答案：A,B知識點解析：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。15、下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性、風險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風險敏感度。16、我國銀行監(jiān)管應當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉變。風險監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其目的是重點檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，并關注銀行的()。標準答案：A,B,C知識點解析：風險監(jiān)管是指通過識別銀行固有的風險種類，進而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。這種監(jiān)管方式重點關注銀行的業(yè)務風險、內(nèi)部控制和風險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。17、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：除A、B、C、D、E五項以外，采用風險為本的監(jiān)管發(fā)揮的重要作用還有通過對機構信息的收集、對業(yè)務和各類風險及風險管理程序的評估，及早識別出即將形成的風險，具有前瞻性。18、風險抵補類指標用于衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，主要包括()。標準答案：B,D,E知識點解析：風險抵補類指標主要衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，包括盈利能力、準備金充足程度和資本充足程度。A項屬于風險遷徙類指標，C項屬于風險水平類指標。19、下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的有()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：風險遷徙類指標是風險監(jiān)管核心指標的主要類別之一，它衡量商業(yè)銀行風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。20、監(jiān)管部門在市場約束中的作用在于()。標準答案：A,B,D,E知識點解析：監(jiān)管部門在市場約束中的作用在于制定信息披露標準和指南、實施懲戒、引導其他市場參與者改進做法和建立風險處置和退出機制。21、關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：《核心原則》要求達到的目的，除A、B、C、D、E五項外，還包括：①評價商業(yè)銀行會計和管理信息系統(tǒng)的完善程度；②評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度；③其他歷次監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題。22、信息披露的形式包括()。標準答案：A,B,C,E知識點解析：信息披露通常是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會，公眾進行披露的行為。23、外部審計的作用有()。標準答案：B,E知識點解析：外部審計有助于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用。A、C兩項為信息披露的作用；D項為市場約束機制的作用。三、判斷題(本題共4題，每題1.0分，共4分。)24、風險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：風險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機構正是通過管理和經(jīng)營風險獲得收益。25、資本監(jiān)管是銀行微觀審慎監(jiān)管的核心。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。26、外部審計和銀行監(jiān)管的側重點有所不同，銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價，而外部審計側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、及時性和可靠性。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：外部審計和銀行監(jiān)管的側重點有所不同。銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價，而外部審計側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性和可靠性。27、銀行業(yè)協(xié)會通過制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達成一致并公布，促使銀行機構規(guī)范開展經(jīng)營活動。銀行員工通過舉報違法或違反職業(yè)道德的做法，或反映其他公司治理方面的缺陷，實現(xiàn)對銀行業(yè)機構的市場約束。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：銀行業(yè)協(xié)會通過制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達成一致并公布，促使銀行機構規(guī)范開展經(jīng)營活動。銀行員工通過舉報違法或違反職業(yè)道德的做法，或反映其他公司治理方面的缺陷，實現(xiàn)對銀行業(yè)機構的市場約束。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險評估與資本評估、銀行監(jiān)管與市場約束）模擬試卷第3套一、單項選擇題(本題共12題，每題1.0分，共12分。)1、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)的監(jiān)管措施中，市場準入不包括()準入。A、信息B、機構C、業(yè)務D、高級管理人員標準答案：A知識點解析：根據(jù)我國的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構的市場準入包括三個方面：(1)機構準入，指依據(jù)法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。(2)業(yè)務準入，指按照審慎性標準。批準銀行機構業(yè)務范圍和開辦新業(yè)務。(3)高級管理人員準入，指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可。2、銀行監(jiān)管是由()主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則。實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構B、中國人民銀行C、政府D、銀行業(yè)協(xié)會標準答案：C知識點解析：銀行監(jiān)管是由政府主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。3、下列不屬于監(jiān)管機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點的是()。A、內(nèi)控風險B、業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性C、資本充足性D、風險狀況標準答案：A知識點解析：現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性、風險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風險敏感度。4、下列不屬于風險水平類指標的是()。A、正常貸款遷徙率B、信用風險指標C、市場風險指標D、流動性風險指標標準答案：A知識點解析：風險水平類指標包括信用風險指標、市場風險指標、操作風險指標和流動性風險指標。A項屬于風險遷徙類指標。5、下列指標的計算公式中，正確的是()。A、資本金收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額B、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資本金總額C、凈業(yè)務收益率=(營業(yè)收入-營業(yè)支出)÷資產(chǎn)總額D、非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(營業(yè)收入-營業(yè)支出)標準答案：C知識點解析：A項，資本金收益率=稅后凈收入÷資本金總額；B項，資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額：D項，非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷資產(chǎn)總額。6、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是()。A、風險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類B、非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息C、通過非現(xiàn)場檢查可修正現(xiàn)場監(jiān)管的結果D、非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況標準答案：C知識點解析：C項，通過現(xiàn)場檢查可修正非現(xiàn)場監(jiān)管的結果。7、下列關于現(xiàn)場檢查說法不正確的是()。A、現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構進行實地檢查B、現(xiàn)場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段C、現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現(xiàn)場檢查作業(yè)D、現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用標準答案：D知識點解析：D項，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查有指導作用。8、關于風險救助，下列說法不正確的是()。A、風險救助是針對有問題的銀行機構采取的救助性措施B、其內(nèi)容包括調(diào)整決策層和管理層、實施資產(chǎn)和債務重組等C、其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強制性或監(jiān)控性的措施D、其目的是通過風險救助，改善銀行機構經(jīng)營狀況，有效處置化解風險，防止風險進一步擴大和惡化標準答案：C知識點解析：C項，風險的糾正性措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強制性或監(jiān)控性的措施。9、下列關于市場約束的表述不正確的是()。A、監(jiān)管部門是市場約束的核心B、市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營C、外部中介機構獨立于市場約束機制之外D、股東通過行使權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束標準答案：C知識點解析：C項，外部中介機構屬于市場約束參與方。10、()作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評級。A、監(jiān)管部門B、銀行業(yè)協(xié)會C、評級機構D、審計師標準答案：C知識點解析：評級機構作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評級，為投資者和債權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇資金安全性高的金融機構。11、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于()。A、銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價B、財務報表檢查C、會計資料規(guī)范性D、關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性標準答案：A知識點解析：銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價；外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。12、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關于外部審計目的的表述錯誤的是()。A、評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B、評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C、評價商業(yè)銀行各項風險管理制度D、評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風險暴露程度標準答案：D知識點解析：D項，評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度。二、多項選擇題(本題共12題，每題1.0分，共12分。)13、銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括()。標準答案：A,B,C,E知識點解析：銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中國人民銀行法》《商業(yè)銀行法》《行政許可法》。這些法律構成銀行監(jiān)管部門依法行使銀行監(jiān)管職能的基礎。此外，《物權法》《信托法》《票據(jù)法》《公司法》《擔保法》《合同法》等法律，從不同角度對銀行業(yè)金融機構經(jīng)營管理提出了基本法律要求。14、銀行監(jiān)管中，采取市場準入的主要目的有()。標準答案：C,D,E知識點解析：市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則，其主要目標是：①保證注冊銀行具有良好品質(zhì)，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系；②維護銀行市場秩序；③保護存款者利益。15、依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有()。標準答案：B,C,E知識點解析：依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，風險監(jiān)管核心指標分為以下三個主要類別：風險水平類指標、風險遷徙類指標、風險抵補類指標。16、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括()。標準答案：B,C,D,E知識點解析：國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標：①通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益；②通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心；③通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定。17、銀行監(jiān)管的“公開原則”中的“公開”包含()。標準答案：A,B,C知識點解析：銀行監(jiān)管的公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當透明度，主要包括三個方面的內(nèi)容：①監(jiān)管立法和政策標準公開；②監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開；③行政復議的依據(jù)、標準、程序公開。18、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行監(jiān)管實行嚴格的行業(yè)準入，是因為()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：市場準入監(jiān)管的必要性主要包括以下方面：①銀行是一種含有復雜風險體系的行業(yè)；②銀行具有特殊的資產(chǎn)結構；③銀行具有很強的公眾性；④存款人擠兌對銀行穩(wěn)定有很大威脅；⑤銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有重大影響；⑥銀行業(yè)具有很強的競爭性。19、下列各項中，()屬于風險評估環(huán)節(jié)。標準答案：A,B,C,E知識點解析：在風險監(jiān)管框架中，風險評估是風險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認識和把握機構所面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。風險評估環(huán)節(jié)包含四個階段：①了解銀行的業(yè)務和風險管理制度；②界定其主要的業(yè)務領域；③用風險矩陣對每一業(yè)務領域的八種潛在風險逐一識別和衡量；④形成風險評估報告。20、風險水平類指標主要包括()。標準答案：A,C,D,E知識點解析：B項，不良貸款遷徙率屬于風險遷徙類指標。21、下列屬于我國商業(yè)銀行信息披露問題的有()。標準答案：A,B,C,D知識點解析：管理層信息披露不夠充分不是我國商業(yè)銀行信息披露的問題。22、市場約束的參與方主要包括()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：市場約束參與方主要包括監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權人、外部中介機構和其他參與方。23、商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，信息披露需保證其()，以便市場參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判斷。標準答案：A,B,C,E知識點解析：商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，未設立董事會的，由行長負責。信息披露的內(nèi)容須經(jīng)董事會或行長批準，并保證信息披露的真實性、準確性、充分性、及時性、公平性，以便市場參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判斷。24、下列屬于關于市場風險定量信息披露的主要內(nèi)容的有()。標準答案：A,B,C,E知識點解析：關于市場風險的定性信息披露包括標準法下計量市場風險覆蓋的風險暴露，內(nèi)部模型法下計量市場風險覆蓋的風險暴露、所用模型的特點、壓力測試情況；定量信息披露包括標準法下利率風險、股票風險、外匯風險、商品風險、期權風險的資本要求，市場風險期權風險價值及平均風險價值，內(nèi)部模型法下市場風險期末風險價值，報告期的最高、最低、平均風險價值，返回檢驗中的顯著異常值。三、判斷題(本題共4題，每題1.0分，共4分。)25、銀行體系內(nèi)部還存在個體理性與集體理性的沖突，如果每家銀行都理性行事，就保證所有銀行的整體行動結果還是理性的，經(jīng)濟學中將這種現(xiàn)象稱為“合成謬誤”。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：銀行體系內(nèi)部還存在個體理性與集體理性的沖突，即便每家銀行都理性行事，也并不能保證所有銀行的整體行動結果還是理性的，經(jīng)濟學中將這種現(xiàn)象稱為“合成謬誤”。26、監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身風險狀況。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身風險狀況。27、債券持有人的市場約束作用包含通過使用權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力這方面內(nèi)容。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：通過使用權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力是股東的市場約束作用。28、銀行股東擁有銀行經(jīng)營的決策權、投票權、轉讓股份等權利。股東通過行使權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：銀行股東擁有銀行經(jīng)營的決策權、投票權、轉讓股份等權利。股東通過行使權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險評估與資本評估、銀行監(jiān)管與市場約束）模擬試卷第4套一、單項選擇題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)1、內(nèi)部資本充足評估程序應當至少每年實施()次。A、1B、2C、3D、4標準答案：A知識點解析：內(nèi)部資本充足評估程序應當至少每年實施一次，在銀行經(jīng)營情況、風險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應及時進行調(diào)整和更新。2、商業(yè)銀行()承擔本行資本管理的首要責任。A、高級管理層B、監(jiān)事會C、股東大會D、董事會標準答案：D知識點解析：商業(yè)銀行董事會承擔本行資本管理的首要責任；商業(yè)銀行高級管理層根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好負責組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施。商業(yè)銀行監(jiān)事會應當對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。3、商業(yè)銀行進行風險加總，若考慮風險分散化效應，應基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋()完整的經(jīng)濟周期。A、2個B、4個C、1個D、3個標準答案：C知識點解析：商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。若考慮風險分散化效應，應基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期。否則，商業(yè)銀行應對風險加總方法和假設進行審慎調(diào)整。4、資本規(guī)劃應至少設定內(nèi)部資本充足率()目標。A、1年B、2年C、3年D、5年標準答案：C知識點解析：商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應至少設定內(nèi)部資本充足率3年目標。5、下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是()。A、銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性B、資本規(guī)劃應充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素C、對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施D、資本規(guī)劃應至少設定內(nèi)部資本充足率3年目標標準答案：C知識點解析：C項，對于重度壓力測試結果，商業(yè)銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道。6、下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是()。A、報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險B、監(jiān)管機構認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C、監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查D、報告可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件標準答案：C知識點解析：C項，商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。7、根據(jù)國際監(jiān)管要求，全球系統(tǒng)重要性金融機構(C—SIFI)應當在入選后的________個月和________個月內(nèi)制訂出集團范圍內(nèi)的恢復計劃和處置計劃，并提交給相應的危機管理小組(CMG)進行評價以確?；謴秃吞幹糜媱澋恼w有效性。()A、12；18B、6；12C、4；6D、6；18標準答案：A知識點解析：根據(jù)國際監(jiān)管要求，全球系統(tǒng)重要性金融機構(G—SIFI)應當在入選后的12個月和18個月內(nèi)制訂出集團范圍內(nèi)的恢復計劃和處置計劃，并提交給相應的危機管理小組(CMG)進行評價以確保恢復和處置計劃的整體有效性。二、多項選擇題(本題共10題，每題1.0分，共10分。)8、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)以下的目標有()。標準答案：A,B,C知識點解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》第一百零六條規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應實現(xiàn)以下目標：①確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告；②確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應；③確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。9、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則有()。標準答案：A,B,D知識點解析：銀行在建立風險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：①符合監(jiān)管要求，即實質(zhì)性風險評估體系必須要符合監(jiān)管機構的相關要求；②符合銀行實際，即評估體系要符合銀行內(nèi)部風險管理和資本管理的需要；③保證一定的前瞻性，即在建立風險評估體系時需要充分借鑒世界各國監(jiān)管機構和銀行同業(yè)的先進經(jīng)驗，保證評估體系具有一定的前瞻性。10、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理進行評估的要素有()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理能力的評估主要包括以下方面：①有效的董事會和高級管理層監(jiān)督；②適當?shù)恼摺⒊绦蚝拖揞~；③全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風險；④良好的管理信息系統(tǒng)；⑤全面的內(nèi)部控制。11、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立()資本充足率壓力測試工作機制。標準答案：B,C,E知識點解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面、審慎、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制，通過以定量分析為主的方法測算在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響。12、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有()。標準答案：A,B,C,E知識點解析：商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。13、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：除了A、B、C、D、E五項外，商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還有：①對于重度壓力測試結果，商業(yè)銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道；②商業(yè)銀行高級管理層應當充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風險及風險間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務持續(xù)運營的能力，并判斷資本管理目標、資本補充政策安排和應對措施的合理性。14、各級資本的細項如何變動受到()等的影響。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率，預測資本充足率需要對分子(監(jiān)管資本)和分母(風險加權資產(chǎn))進行正常情景和壓力情景的預測。監(jiān)管資本的預測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進行預測。各級資本的細項如何變動受到投資計劃、融資計劃、撥備政策、利潤增速、利潤留存比例等的影響。15、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括()。標準答案：A,B,C,D知識點解析：對于重度壓力測試結果，商業(yè)銀行應當在應急預案中明確相匝的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道。商業(yè)銀行的資本應急預案應包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展、采用風險緩釋措施等。16、商業(yè)銀行應基于風險評估過程中確定的()確定資本需求。標準答案：A,C,E知識點解析：根據(jù)風險評估結果，商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進行資本評估。商業(yè)銀行應基于風險評估過程中確定的當前風險輪廓、未來業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。17、全球系統(tǒng)重要性金融機構由國際監(jiān)管機構在全球范圍內(nèi)從()等方面對大型跨國金融機構進行評價后確定，每年的11月由金融穩(wěn)定理事會(FSB)對外公布。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：G-SIFI由國際監(jiān)管機構在全球范圍內(nèi)從規(guī)模、關聯(lián)性、復雜性、可替代性及全球活躍程度等五個方面對大型跨國金融機構進行評價后確定，每年的11月由金融穩(wěn)定理事會(FSB)對外公布。三、判斷題(本題共6題，每題1.0分，共6分。)18、商業(yè)銀行采用資本計量高級方法的，高級管理者應負責審批資本計量高級方法的管理體系實施規(guī)劃和重大管理政策，監(jiān)督高級管理層制定并實施資本計量高級方法的管理政策和流程，確保商業(yè)銀行有足夠資源支持資本計量高級方法管理體系的運行。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：商業(yè)銀行采用資本計量高級方法的，董事會還應負責審批資本計量高級方法的管理體系實施規(guī)劃和重大管理政策，監(jiān)督高級管理層制定并實施資本計量高級方法的管理政策和流程，確保商業(yè)銀行有足夠資源支持資本計量高級方法管理體系的運行。19、商業(yè)銀行監(jiān)事會應當對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每兩年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：商業(yè)銀行監(jiān)事會應當對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。20、國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用打分卡方法。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風險評估主要采用打分卡方法。21、商業(yè)銀行高級管理層根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好負責組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：商業(yè)銀行高級管理層根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好負責組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施。22、由于銀行對未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：由于銀行對未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年，第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。23、商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系。隨時監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險評估與資本評估、銀行監(jiān)管與市場約束）模擬試卷第5套一、單項選擇題(本題共5題，每題1.0分，共5分。)1、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于()。A、銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價B、財務報表檢查C、會計資料規(guī)范性D、關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性標準答案：A知識點解析：銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價；外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。2、關于操作風險的定性信息披露的內(nèi)容是指()。A、操作風險情況B、銀行賬戶利率風險測量的頻度C、逾期及不良貸款的定義D、貸款損失準備的計提方法標準答案：A知識點解析：B項為關于銀行賬戶的利率風險的定性信息披露；C、D兩項為關于信用風險的定性信息披露。3、關于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯誤的是()。A、有關專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突B、專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C、如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容D、保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等標準答案：C知識點解析：C項，在某些情況下，專有或保密信息的對外披露會嚴重損害銀行的競爭地位。這種情況下銀行可以不披露具體的項目，但必須對要求披露的信息進行一般性披露。并解釋某些項目未對外披露的事實和原因。4、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關于外部審計目的的表述錯誤的是()。A、評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B、評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C、評價商業(yè)銀行各項風險管理制度D、評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風險暴露程度標準答案：D知識點解析：D項，評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度。5、關于強化信息披露監(jiān)控機制，下列表述不正確的是()。A、信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行信息披露B、日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督C、法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越小，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機就越大D、為了達到有效銀行監(jiān)管的目的．監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括日常監(jiān)督機制、懲罰機制和監(jiān)管當局責任標準答案：C知識點解析：C項，法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機就越小，也越有可能提供真實可靠的信息數(shù)據(jù)。二、多項選擇題(本題共13題，每題1.0分，共13分。)6、信息披露應與銀行的經(jīng)營特點相適應，原則包括()。標準答案：A，B，D知識點解析：信息披露應與銀行的經(jīng)營特點相適應，原則是側重披露總量指標、謹慎披露結構指標和暫不披露機密指標。7、下列屬于我國商業(yè)銀行信息披露問題的有()。標準答案：A，B，C，D知識點解析：管理層信息披露不夠充分不是我國商業(yè)銀行信息披露的問題。8、監(jiān)管部門在市場約束中的作用在于()。標準答案：A，B，D，E知識點解析：監(jiān)管部門在市場約束中的作用在于制定信息披露標準和指南、實施懲戒、引導其他市場參與者改進做法和建立風險處置和退出機制。9、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括以下幾方面的內(nèi)容：①日常監(jiān)督機制。主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督，使其能自愿、真實、及時、準確地按照市場規(guī)則披露信息。②懲罰機制。信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行信息披露。③監(jiān)管當局責任。法律賦予監(jiān)管當局責任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機就越小，也越有可能提供真實可靠的信息數(shù)據(jù)。10、市場約束的參與方主要包括()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：市場約束參與方主要包括：監(jiān)管部門、公眾存款、股東、其他債權人、外部中介機構和其他參與方。11、關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：《核心原則》要求達到的目的，除A、B、C、D、E五項外，還包括：①評價商業(yè)銀行會計和管理信息系統(tǒng)的完善程度；②評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度；③其他歷次監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題。12、關于市場約束，下列表述正確的有()。標準答案：B，C，D，E知識點解析：A項，監(jiān)管部門是市場約束的核心。13、商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，信息披露需保證其()，以便市場參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判斷。標準答案：A，B，C，E知識點解析：商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，未設立董事會的，由行長負責。信息披露的內(nèi)容須經(jīng)董事會或行長批準。并保證信息披露的真實性、準確性、充分性、及時性、公平性，以便市場參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判斷。14、信息披露的形式包括()。標準答案：A，B，C，E知識點解析：信息披露通常是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。15、下列關于外部審計的說法，正確的有()。標準答案：A，B，C，D知識點解析：E項，適度發(fā)揮外部審計對銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率。16、下列屬于關于市場風險定量信息披露的主要內(nèi)容的有()。標準答案：A，B，C，E知識點解析：關于市場風險的定性信息披露包括：標準法下計量市場風險覆蓋的風險暴露，內(nèi)部模型法下計量市場風險覆蓋的風險暴露、所用模型的特點、壓力測試情況：定量信息披露包括：標準法下利率風險、股票風險、外匯風險、商品風險、期權風險的資本要求，市場風險期權風險價值及平均風險價值，內(nèi)部模型法下市場風險期末風險價值，報告期的最高、最低、平均風險價值，返回檢驗中的顯著異常值。17、外部審計的作用有()。標準答案：B，E知識點解析：外部審計有助于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產(chǎn)生約束作用。A、C兩項為信息披露的作用：D項為市場約束機制的作用。18、關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，下列說法正確的有()。標準答案：C，D，E知識點解析：A項，銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價，外部審計側重于財務報表審計；B項，外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式。三、判斷題(本題共5題，每題1.0分，共5分。)19、債券持有人的市場約束作用包含通過使用權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力這方面內(nèi)容。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：通過使用權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力是股東的市場約束作用。20、外部審計和銀行監(jiān)管的側重點有所不同。銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價，而外部審計側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、及時性和可靠性。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：外部審計和銀行監(jiān)管的側重點有所不同。銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析和評價，而外部審計側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性和可靠性。21、市場約束機制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全的中介機構管理約束、良好的市場環(huán)境和有效的市場退出政策，以及監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構所披露的信息進行評估等。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：市場約束機制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全的中介機構管理約束、良好的市場環(huán)境和有效的市場退出政策，以及監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構所披露的信息進行評估等。22、銀行股東擁有銀行經(jīng)營的決策權、投票權、轉讓股份等權利。股東通過行使權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：銀行股東擁有銀行經(jīng)營的決策權、投票權、轉讓股份等權利。股東通過行使權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束。23、銀行業(yè)協(xié)會通過制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達成一致并公布，促使銀行機構規(guī)范開展經(jīng)營活動。銀行員工通過舉報違法或違反職業(yè)道德的做法，或反映其他公司治理方面的缺陷，實現(xiàn)對銀行業(yè)機構的市場約束。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：銀行業(yè)協(xié)會通過制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達成一致并公布，促使銀行機構規(guī)范開展經(jīng)營活動。銀行員工通過舉報違法或違反職業(yè)道德的做法，或反映其他公司治理方面的缺陷，實現(xiàn)對銀行業(yè)機構的市場約束。四、案例分析(本題共4題，每題1.0分，共4分。)2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會核準，中國工商銀行(下稱“工行”)正式獲準實施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實施資本管理高級方法，學習借鑒國際先進經(jīng)驗，用更高的標準要求自己，不斷提高風險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風險沖擊的“百年老店”。股改上市以來，面對國際金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟轉型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風險。一是管好了戰(zhàn)略風險。通過實施國際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化銀行”戰(zhàn)略，實現(xiàn)了風險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風險文化。制定了本行的風險偏好，正確處理長、短期利益關系，形成了合規(guī)、嚴謹、穩(wěn)健的風險文化。三是建立了完善的風險治理構架。從集團層面做到了各類風險的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學的風險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實現(xiàn)了對風險的科學化、精細化管理。經(jīng)濟進入新常態(tài)后。銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實施內(nèi)部評級法，抓轉型、促應用，不斷完善風險管理的精細化、前瞻性手段，積極應對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風險監(jiān)控機構——信用風險監(jiān)控中心。該中心集信用風險的分析、監(jiān)測、預警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風險預警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機構及信貸人員風險的監(jiān)測預警及跟蹤管控，并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行，有效增強了工行信用風險管理的及時性和前瞻性，促進了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風險監(jiān)測預警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎上，分析融資客戶風險變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列，信用風險監(jiān)控預警模型，構建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎管理等多維度的信用風險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務運行情況，及時揭示和管控業(yè)務風險。同時，加強對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預判，針對風險隱患相對較大的重點風險領域開展專項分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風險發(fā)揮了積極作用。根據(jù)以上案例描述，回答下列4小題。24、在風險監(jiān)測預警方面，工行研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風險監(jiān)控預警模型，構建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎管理等多維度的信用風險日常監(jiān)測指標體系。風險預警的程序包括()。標準答案：A，B，C，D知識點解析：風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結果，無論是否依托于動態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風險預警系統(tǒng)，都應當逐級、依次完成以下程序：①信用信息的收集和傳遞。②風險分析。③風險處置。④后評價。25、2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風險監(jiān)控機構——信用風險監(jiān)控中心。下列對商業(yè)銀行風險監(jiān)管指標的表述，不正確的是()。標準答案：A知識點解析：銀行風險監(jiān)管指標設計以風險監(jiān)管為核心，以法人機構為主體，兼顧分支機構，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。26、工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，其附加資本要求為_______。標準答案：10%知識點解析：系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為2％。27、有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標包括()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標包括：①監(jiān)測對合同條款的遵守情況；②識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類：③評估抵(質(zhì))押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢：④確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（風險評估與資本評估、銀行監(jiān)管與市場約束）模擬試卷第6套一、單項選擇題(本題共11題，每題1.0分，共11分。)1、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估內(nèi)容的是()。A、風險評估B、信息披露C、壓力測試D、資本規(guī)劃標準答案：B知識點解析：內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結性報告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。2、下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是()。A、報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險B、監(jiān)管機構認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C、監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查D、報告可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件標準答案：C知識點解析：C項，商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。3、根據(jù)國際監(jiān)管要求，全球系統(tǒng)重要性金融機構(G-SIFI)應當在人選后的________個月和_______個月內(nèi)制訂出集團范圍內(nèi)的恢復計劃和處置計劃，并提交給相應的危機管理小組(CMG)進行評價以確保恢復和處置計劃的整體有效性。()A、12；18B、6；12C、4；6D、6；18標準答案：A知識點解析：根據(jù)國際監(jiān)管要求，全球系統(tǒng)重要性金融機構(G-SIFI)應當在入選后的12個月和18個月內(nèi)制訂出集團范圍內(nèi)的恢復計劃和處置計劃，并提交給相應的危機管理小組(CMG)進行評價以確?；謴秃吞幹糜媱澋恼w有效性。4、根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(FSB)的要求，恢復計劃不包括的內(nèi)容是()。A、金融機構在面臨個體性及市場性壓力情景時可采取的具體應對措施B、情景應當能夠涵蓋資本短缺及流動性壓力情景C、在壓力情境下及時實施恢復措施的流程安排D、金融機構的運營、實體以及系統(tǒng)性重要功能的相關數(shù)據(jù)標準答案：D知識點解析：D項屬于處置計劃應包括的內(nèi)容。5、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下()不屬于監(jiān)管標準。A、促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B、對各類監(jiān)管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C、鼓勵公平競爭，反對無序競爭D、維護公眾對銀行業(yè)的信心標準答案：D知識點解析：銀監(jiān)會在成立之初，提出了良好監(jiān)管的六條標準：(1)促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展。(2)努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力。(3)對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制。(4)鼓勵公平競爭，反對無序競爭。(5)對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制。(6)高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。6、銀監(jiān)會對銀行業(yè)的監(jiān)管措施中，市場準入不包括()準入。A、信息B、機構C、業(yè)務D、高級管理人員標準答案：A知識點解析：根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構的市場準入包括三個方面：(1)機構準入，指依據(jù)法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。(2)業(yè)務準入，指按照審慎性標準，批準銀行機構業(yè)務范圍和開辦新業(yè)務。(3)高級管理人員準入，指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可。7、中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的理念是()。A、管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度B、管法人、管風險、管制度、提高透明度C、管機構、管風險、管制度、提高透明度D、管法人、管合規(guī)、管內(nèi)控、提高透明度標準答案：A知識點解析：在總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實踐，是對當前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結。8、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與()共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。A、公司治理B、資本監(jiān)管C、市場約束D、市場準入標準答案：C知識點解析：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。9、銀行監(jiān)管是由()主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A、銀監(jiān)會B、中國人民銀行C、政府D、銀行業(yè)協(xié)會標準答案：C知識點解析：銀行監(jiān)管是由政府主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。10、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和()。A、維護金融體系的安全和穩(wěn)定B、維護金融市場的正常秩序C、維護公眾對銀行業(yè)的信心D、保護存款人的利益標準答案：C知識點解析：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標是：促進銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信心。同時。提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應當保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭力。11、銀行監(jiān)管的依法原則是指()。A、監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可B、監(jiān)管立法和政策標準公開C、履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對象不同而有差異D、合理配置和利用監(jiān)管資源標準答案：A知識點解析：銀行監(jiān)管的依法原則是指監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。從法律性質(zhì)看，監(jiān)管行為是一種行政行為，依法行政是有效實施監(jiān)管的基本要求。B項為公開原則，C項為公正原則，D項為效率原則。二、多項選擇題(本題共10題，每題1.0分，共10分。)12、資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預測，并將預測資本水平與目標資本充足率比較，相應調(diào)整財務規(guī)劃和業(yè)務規(guī)劃，使銀行()達到動態(tài)平衡。標準答案：A，C，D知識點解析：資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預測，并將預測資本水平與目標資本充足率比較，相應調(diào)整財務規(guī)劃和業(yè)務規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務規(guī)劃和財務規(guī)劃達到動態(tài)平衡。資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率，預測資本充足率需要對分子監(jiān)管資本以及分母風險加權資產(chǎn)進行正常情景和壓力情景的預測。13、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：除了A、B、C、D、E五項外，商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還有：①對于重度壓力測試結果，商業(yè)銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道；②商業(yè)銀行高級管理層應當充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風險及風險間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務持續(xù)運營的能力，并判斷資本管理目標、資本補充政策安排和應對措施的合理性。14、監(jiān)管資本的預測需要對()分別進行預測。標準答案：B，C，D知識點解析：資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率，預測資本充足率需要對分子監(jiān)管資本以及分母風險加權資產(chǎn)進行正常情景和壓力情景的預測。監(jiān)管資本的預測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進行預測。各級資本的細項如何變動受到投資計劃、融資計劃、撥備政策、利潤增速、利潤留存比例等的影響。15、各級資本的細項如何變動受到()等的影響。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率，預測資本充足率需要對分子(監(jiān)管資本)和分母(風險加權資產(chǎn))進行正常情景和壓力情景的預測。監(jiān)管資本的預測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進行預測。各級資本的細項如何變動受到投資計劃、融資計劃、撥備政策、利潤增速、利潤留存比例等的影響。16、總風險加權資產(chǎn)等于()加權資產(chǎn)的總和。標準答案：A，B，E知識點解析：總風險加權資產(chǎn)等于信用風險、市場風險和操作風險加權資產(chǎn)的總和。在巴塞爾協(xié)議Ⅰ框架下，由于各類風險加權資產(chǎn)計算方法的風險敏感程度較低，可以基于歷史情況進行簡單增長率預測來進行規(guī)劃。17、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括()。標準答案：A，B，C，D知識點解析：對于重度壓力測試結果，商業(yè)銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道。商業(yè)銀行的資本應急預案應包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展、采用風險緩釋措施等。18、商業(yè)銀行應基于風險評估過程中確定的()確定資本需求。標準答案：A，C，E知識點解析：根據(jù)風險評估結果，商業(yè)銀行應當在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進行資本評估。商業(yè)銀行應基于風險評估過程中確定的當前風險輪廓、未來業(yè)務規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。19、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系應至少包括以下內(nèi)容()。標準答案：A，C，E知識點解析：商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。報告應至少包括以下內(nèi)容：①評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響；②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險；③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。20、全球系統(tǒng)重要性金融機構由國際監(jiān)管機構在全球范圍內(nèi)()等方面對大型跨國金融機構進行評價后確定，每年的11月由金融穩(wěn)定理事會(FSB)對外公布。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：G-SIFI由國際監(jiān)管機構在全球范圍內(nèi)從規(guī)模、關聯(lián)性、復雜性、可替代性及全球活躍程度等五個方面對大型跨國金融機構進行評價后確定，每年的11月由金融穩(wěn)定理事會(FSB)對外公布。21、根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(FSB)的要求，處置計劃應當至少包括()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(FSB)的要求，處置計劃應當至少包括以下內(nèi)容：(1)對關鍵經(jīng)濟功能、核心業(yè)務條線、關鍵共享服務以及重要實體的分析。(2)保留上述關鍵經(jīng)濟功能的處置措施，或?qū)鹑跈C構進行有序關停的處置措施。(3)金融機構的運營、實體以及系統(tǒng)性重要功能的相關數(shù)據(jù)。(4)實施有效處置措施的障礙及解決建議。(5)退出處置流程的路徑選擇。三、判斷題(本題共5題，每題1.0分，共5分。)22、資本規(guī)劃的核心是評估目前的資本充足率。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率。23、由于銀行對未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：由于銀行對未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年，第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。24、商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，隨時監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。25、內(nèi)部資