市場風險管理練習試卷1（共105題）

市場風險管理練習試卷1（共5套）（共105題）市場風險管理練習試卷第1套一、單項選擇題(本題共21題，每題1.0分，共21分。)1、利率風險按照來源的不同可以分為重新定價風險,收益率曲線風險,基準風險和期權性風險,其中,就固定利率而言,()來源于銀行資產,負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。A、基準風險B、收益率曲線風險C、重新定價風險D、期權性風險標準答案：C知識點解析：暫無解析2、下列情形中,重新定價風險最大的是()。A、以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源標準答案：B知識點解析：暫無解析3、下列關于重新定價的不對稱性的說法中,正確的是()。A、收益率曲線發(fā)生非平行移動時對銀行的收益或內在經濟價值不會產生不利影響B(tài)、收益率曲線的形態(tài)發(fā)生變化時對銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響C、收益率曲線發(fā)生平行移動時對銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響D、收益率曲線的斜率發(fā)生變化時對銀行的收益或內在經濟價值不會產生不利影響標準答案：B知識點解析：暫無解析4、一家銀行用3年期存款作為3年期貸款的融資來源,貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次,而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形,該銀行最容易引發(fā)的利率風險是()。A、收益率曲線風險B、期權性風險C、重新定價風險D、基準風險標準答案：D知識點解析：暫無解析5、下列屬于在一定期間內展期或根據協議按市場利率定期重新定價的資產或負債的是()。A、利率敏感性資金B(yǎng)、流動資金C、非流動資金D、長期資金標準答案：A知識點解析：暫無解析6、下列業(yè)務中,包含了期權性風險的是()。A、活期存款業(yè)務B、房地產按揭貸款業(yè)務C、附有提前償還選擇權條款的長期貸款D、托收業(yè)務標準答案：C知識點解析：暫無解析7、客戶存款金額5000萬元,期限為5年,2年后可提前取款。如果2年后,客戶不提款,商業(yè)銀行將面臨利率下降的風險;如果客戶提前取款,則銀行面臨流動性風險和利率上升的再籌資成本上升的風險。此時,利率風險表現為()。A、再定價風險B、收益曲線風險C、基準利率風險D、期權性風險標準答案：D知識點解析：暫無解析8、()是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。A、利率風險B、價格風險C、匯率風險D、期權性風險標準答案：C知識點解析：暫無解析9、在商業(yè)銀行風險管理中,黃金價格的波動一般被納入()進行管理。A、利率風險B、商品價格風險C、匯率風險D、收益曲線風險標準答案：C知識點解析：暫無解析10、下列關于外匯遠期合約的表述中,不正確的是()。A、外匯遠期合約可以實物交割,也可以現金結算B、外匯遠期合約根據外匯未來的利率定價C、本幣升值,如果沒有超過遠期價格的話,外幣的多方仍然盈利D、外匯遠期合約到期日的結算金額取決于匯率的變化標準答案：B知識點解析：暫無解析11、投資者可以通過()方式在遠期合約到期前平倉。Ⅰ和原來合約的交易對家再建立一份相反方向的合約Ⅱ提前執(zhí)行合約,進行交割Ⅲ與市場上的另一位投資者建立一份相反方向的合約Ⅳ和原來合約的交易對家商定以現金結算的方式終止合約A、Ⅰ,ⅢB、Ⅰ,Ⅱ,ⅢC、Ⅱ,Ⅲ,ⅣD、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ標準答案：D知識點解析：暫無解析12、假設中國某商業(yè)銀行A將在6個月后向泰國商業(yè)銀行B支付1000萬泰銖的外匯,當前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預期泰銖對美元的匯率將上升,因此,A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元,購買總額為1000萬泰銖的買入期權,其執(zhí)行價格為1美元=35泰銖。如果6個月后泰銖不升反降,即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖,則A銀行()萬美元。A、凈收益5B、凈損失5C、凈收益5.7D、凈損失5.7標準答案：C知識點解析：暫無解析13、協議雙方同意在約定的將來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數量的某種金融工具的標準化協議是()。A、期權合約B、掉期合約C、期貨合約D、遠期合約標準答案：C知識點解析：暫無解析14、期貨交易者可以通過在期貨市場上進行()交易來達到降低價格波動風險的目的。A、套期保值B、互換C、投機D、無風險套利標準答案：A知識點解析：暫無解析15、交易商在做一個基于現金和S&P500期貨套期保值合約,其主要的風險因素是()。Ⅰ利率風險Ⅱ匯率風險Ⅲ權益價格風險Ⅳ紅利收益率假設設置錯誤的風險A、Ⅰ,ⅡB、Ⅰ,ⅢC、Ⅰ,Ⅲ,ⅣD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ標準答案：C知識點解析：暫無解析16、對于一家使用衍生產品來對沖匯率風險的公司來說,期貨合約優(yōu)于遠期合約的地方不包括()。A、市場上有較長期限的期貨合約B、期貨合約的標準化程度高C、期貨合約每日盯市,因此信用風險小D、期貨合約的面值通常比較大標準答案：A知識點解析：暫無解析17、互換雙方都是浮動利率,只是兩種浮動利率的參照利率不同的互換品種是()。A、交叉貨幣利率互換B、滑道型互換C、基礎互換D、邊際互換標準答案：C知識點解析：暫無解析18、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是()。A、利率互換需要在期初交換本金,但不需要在期末交換本金B(yǎng)、貨幣互換需要在期末交換本金,但不需要在期初交換本金C、貨幣互換需要在期初和期末交換本金D、利率互換需要在期初和期末交換本金標準答案：C知識點解析：暫無解析19、下列選項中,與標準利率互換中收入浮動利率的一方有相同的利率風險敞口的是()。A、相同期限下浮動利率票據的多頭B、相同期限下固定利率票據的多頭C、相同期限下浮動利率票據的空頭D、相同期限下固定利率票據的空頭標準答案：D知識點解析：暫無解析20、如果期權的持有人立即行使期權時有正的現金流量,則稱為()。A、買方期權B、賣方期權C、虛值期權D、實值期權標準答案：D知識點解析：暫無解析21、如果期權的執(zhí)行價格大于標的資產的即期市場價格,該期權稱為()。A、賣方期權B、價內期權C、價外期權D、買方期權標準答案：B知識點解析：暫無解析市場風險管理練習試卷第2套一、多項選擇題(本題共21題，每題1.0分，共21分。)1、交易風險分為()。標準答案：A，C知識點解析：暫無解析2、目前,已經開發(fā)出的金融期貨合約主要有()。標準答案：A，B，C知識點解析：暫無解析3、下列關于即期外匯買賣的說法中,正確的有()。標準答案：A，B，C，E知識點解析：暫無解析4、期權的價值由()組成。標準答案：A，B知識點解析：暫無解析5、某中國出口商于3個月后收到貸款100萬美元,為規(guī)避匯率風險,該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有()。標準答案：A，B，C，D知識點解析：暫無解析6、下列關于利率互換與貨幣互換的說法中,正確的有()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：暫無解析7、貨幣互換的基本步驟有()。標準答案：A，C，D，E知識點解析：暫無解析8、公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值,其計量方式包括()。標準答案：A，B，D，E知識點解析：暫無解析9、下列關于外匯敞口分析的說法中,正確的有()。標準答案：A，B，D，E知識點解析：暫無解析10、即期凈敞口頭寸原則上包括資產負債表內的所有項目,但()等項目除外。標準答案：B，C，D，E知識點解析：暫無解析11、下列關于久期的說法中,正確的有()。標準答案：A，B，D，E知識點解析：暫無解析12、債券收益率曲線通常表現的形態(tài)包括()。標準答案：A，B，C，D知識點解析：暫無解析13、馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設包括()。標準答案：A，C，E知識點解析：暫無解析14、下列有關積極的組合管理的說法中,正確的有()。標準答案：A，B，C，E知識點解析：暫無解析15、下列各項中,屬于市場風險的計量方法的有()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：暫無解析16、下列關于市場風險計量的說法中,正確的有()。標準答案：A，D，E知識點解析：暫無解析17、在銀行存在正缺口和資產敏感的情況下,其他條件不變,有()。標準答案：A，D知識點解析：暫無解析18、運用缺口分析報告是銀行消除利率風險的對策之一,下列方法中,正確的有()。標準答案：A，C知識點解析：暫無解析19、下列關于VaR的描述中,正確的有()。標準答案：A，C，D，E知識點解析：暫無解析20、下列關于計算VaR值的參數選擇的說法中,正確的有()。標準答案：A，B，C知識點解析：暫無解析21、市場風險內部模型的主要優(yōu)點包括()。標準答案：A，B，C，D知識點解析：暫無解析市場風險管理練習試卷第3套一、多項選擇題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)1、風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算,就目前而言,常用的風險價值模型技術有()。標準答案：A，B，D知識點解析：暫無解析2、方差—協方差法的優(yōu)點十分明顯,主要是原理簡單,計算快捷,但也存在不少的缺陷,表現在()。標準答案：A，B，E知識點解析：暫無解析3、銀行常用的外匯風險限額管理主要包括()。標準答案：B，D知識點解析：暫無解析4、商業(yè)銀行市場風險控制的手段主要有()。標準答案：AB，C，D知識點解析：暫無解析5、限額管理是對商業(yè)銀行市場風險進行有效控制的一種重要手段,常用的市場風險限額包括()。標準答案：A，C，D知識點解析：暫無解析6、匯率風險防范借款法中出口商在簽訂合同之后,可向銀行借入一筆與未來外匯收入相同()的款項。標準答案：A，C，D知識點解析：暫無解析7、制定衍生品交易中的交易額度的依據應當包括()。標準答案：A，B，C，D知識點解析：暫無解析二、判斷題(本題共14題，每題1.0分，共14分。)8、市場風險存在于銀行的交易業(yè)務和非交易業(yè)務中。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析9、市場利率對銀行收入和營業(yè)成本的差額產生重大影響,這屬于利率風險。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析10、基準風險又稱為利率定價基礎風險,是最主要和最常見的利率風險形式。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析11、由于黃金是一種貴金屬,因此黃金價格波動帶來的市場風險屬于商品風險。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析12、銀行利率風險是指商品勞務價格的上漲可能會出人意料地侵蝕掉銀行收益與股東收益的購買力。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析13、市場利率波動的環(huán)境下,利率風險不僅來自浮動利率資產與浮動利率負債的配置狀況,也來自固定利率資產和負債的市場價值下降。當市場利率上升時,銀行資產和負債的期限越短,其市場價值下降越多。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析14、外匯風險僅指因匯率變動帶來損失的可能性。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析15、經濟風險又稱為經營風險。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析16、銀行的外匯結構性風險主要來自兩方面:一是為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析17、會計風險不涉及實際的現金流量,但卻會影響到企業(yè)向股東和社會公開營業(yè)報告的結果。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析18、經濟風險是指意料之中的匯率變動可能引起企業(yè)未來一定期間盈余能力與現金流量變化的一種潛在風險。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析19、即期交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產,交付及付款必須在兩個營業(yè)日內完成。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析20、遠期交易是指交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產,交付及付款在合約訂立后立即完成。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析21、遠期價格的期限結構描述的是不同期限遠期價格之間的關系。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析市場風險管理練習試卷第4套一、單項選擇題(本題共14題，每題1.0分，共14分。)1、期貨交易與期權交易相比有很多相同點,下列敘述中,不正確的是()。A、都需要在固定的場所交易B、都需要雙方簽訂標準化合約C、都為了規(guī)避利率,匯率等變化帶來的風險D、到期都要按約定完成商品或貨幣的交易標準答案：D知識點解析：暫無解析2、其他條件不變,股票看漲期權的價格與()呈負相關關系。A、股票價格B、無風險利率C、股票波動率D、執(zhí)行價格標準答案：D知識點解析：暫無解析3、下列關于影響期權價值因素的理解中,正確的是()。A、隨著執(zhí)行價格的上升,買方期權的價值減小B、隨著標的資產市場價格上升,賣方期權的價值增大C、如果買方期權在某一時間執(zhí)行,則其收益(不考慮期權費)為標的資產市場價格與期權執(zhí)行價格的差額D、買方期權持有人的最大損失是零標準答案：C知識點解析：暫無解析4、下列各項中,衡量期權價值對市場預期的基準資產價格波動性敏感度的是()。A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta標準答案：C知識點解析：暫無解析5、下列關于公允價值的說法中,正確的是()。A、直接使用可獲得的市場價格是公允價值的計量方式之一B、公允價值的計量不允許使用企業(yè)特定的數據C、與公允價值相比,市場價值的定義更廣,更概括D、若沒有證據表明資產交易市場存在時,公允價值不存在標準答案：A知識點解析：暫無解析6、下列關于市值重估的說法中,正確的是()。A、商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B、商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C、商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模D、盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎,推算出或計算出交易頭寸的價值標準答案：C知識點解析：暫無解析7、商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值()至少重估一次價值。A、每日B、每周C、每月D、每季度標準答案：A知識點解析：暫無解析8、銀行賬戶中的項目通常按()計價。A、模型B、可變現凈值C、歷史成本D、公允價值標準答案：C知識點解析：暫無解析9、把到期日按時間和價值進行加權的衡量方式是()。A、凸性B、久期C、敞口D、缺口標準答案：B知識點解析：暫無解析10、當持續(xù)期缺口為正時,利率下降,凈收益()。A、上升B、下降C、不變D、先下降再上升標準答案：A知識點解析：暫無解析11、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長,并且在到期日之前支付的金額越小,則久期的絕對值()。A、不變B、越高C、越低D、無法判斷標準答案：B知識點解析：暫無解析12、()是一種多因素分析方法,結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率,研究多種因素同時作用時可能產生的影響。A、久期分析B、敏感性分析C、情景分析D、缺口分析標準答案：C知識點解析：暫無解析13、下列關于情景分析的說法中,錯誤的是()。A、模擬一組風險因素(如股權價格,匯率和利率)的多種情景對組合價值的影響B(tài)、著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響C、評估所有風險因素變化的整體效應D、更頻繁地用于機構范圍內的壓力測試標準答案：B知識點解析：暫無解析14、巴塞爾委員會在新協議第三支柱中規(guī)定,風險報告的披露應該每()進行一次。A、1個月B、3個月C、6個月D、1年標準答案：D知識點解析：暫無解析二、多項選擇題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)15、下列各項中,屬于市場風險的有()。標準答案：A，C，D知識點解析：暫無解析16、按照風險來源的不同,利率風險可以分為()。標準答案：A，C，D知識點解析：暫無解析17、下列關于銀行利率風險的說法中,不正確的有()。標準答案：A，D，E知識點解析：暫無解析18、利率敏感性資金的定價基礎是可供選擇的貨幣市場基準利率,包括()。標準答案：A，C，D知識點解析：暫無解析19、()屬于衡量利率風險的主要指標。標準答案：A，B，E知識點解析：暫無解析20、利率靈敏度可分為()。標準答案：C，D知識點解析：暫無解析21、外匯風險的主要類型包括()。標準答案：A，B，D知識點解析：暫無解析市場風險管理練習試卷第5套一、判斷題(本題共21題，每題1.0分，共21分。)1、當交割價值大于現貨價格的終值,套利者就可賣空標的資產,將所得收入以無風險利率進行投資,同時買進一份該標的資產的遠期合約。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析2、擇期遠期外匯交易就是客戶可以在交易日起約定期限內的任何一天,按約定的匯率進行外匯交割,賦予客戶對交割日在約定期限內的選擇權。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析3、遠期產品通常包括遠期外匯交易和遠期利率合約。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析4、遠期利率協議的名義買方是防止利率下降的一方,名義賣方是防止利率上升的一方。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析5、商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析6、交易賬戶中的所有項目均應按公允價值計價。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析7、交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內頭寸。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析8、劃分銀行賬戶和交易賬戶,是準確計算市場風險監(jiān)管資本的基礎。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析9、銀行業(yè)務賬戶的管理重點在于對沖與業(yè)務賬戶資產負債有關的利率風險。銀行交易賬戶管理的重點在于控制了風險暴露的同時,達到各交易產品的利潤指標。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析10、中國銀監(jiān)會發(fā)布的《關于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求計算表,計算說明的通知》,重申了銀行設立交易賬戶的要求,并對銀行賬戶和交易賬戶的概念作了進一步解釋。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：暫無解析11、資產分類是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。(